计量经济学小题

一、解释概念：多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献一阶偏相关系数自相关最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS Ut二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数边际贡献的F检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二．单项选择题：1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( )A . 间接最小二乘法 B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）A. 4B. 12C. 11D. 65、White 检验可用于检验（）A．自相关性 B. 异方差性C．解释变量随机性 D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的7、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( )A. 0B. –1C. 1D. 48、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985 ，则表明（）A.X2和X3间存在完全共线性B. X2和X3间存在不完全共线性C. X2对X3的拟合优度等于 0.9985D.不能说明X2和X3间存在多重共线性11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（）A. 4-dL ＜d＜4 B. 0<d<dLC. dU <d<4-dUD. dL<d<dU,4-dU<d<4-dL12、库伊克模型不具有如下特点（）A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-1,Xt-2,…，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1,Xt-2,…的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D．由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是, 则Var(ut)是下列形式中的哪一种?( )14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（）A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立1、经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2、对于回归模型Yt =α+α1Xt+ α2Yt-1+ut，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )3、下列说法正确的有（）A．时序数据和横截面数据没有差异B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,则当时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定5、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i=k X2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )A. 异方差B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）A. 单一方程估计法和系统估计法B. 间接最小二乘法和系统估计法C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法7、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（）A. 与均非负B.判断多元回归模型拟合优度时，使用C.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 < R29、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（）A. COV (μi ,μj)≠0,i ≠ j B. COV (μi,μj) = 0,i ≠ jC. COV (Xi ,Xj) =0, i≠j D. COV (Xi,Xj)≠0, i ≠ j11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（）12、下列说法正确的是（）A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差13、设x1 ,x2为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（）14、下列说法不正确的是（）A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾h 统计量渐进服从t分布D. 德宾h检验可以用于小样本问题1、以下变量中可以作为解释变量的有（）A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量D、前定变量E、内生变量2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是( )A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量（）A．可以分为政策变量和非政策变量B．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D．和外生变量没有区别4、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 〔45.2〕 〔1.53〕 n=30 R 2其中，Y ：政府债券价格〔百美元〕，X ：利率〔%〕。

答复以下问题：〔1〕系数的符号是否正确，并说明理由；〔2〕为什么左边是iˆY 而不是i Y ； 〔3〕在此模型中是否漏了误差项i u ；〔4〕该模型参数的经济意义是什么。

13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。

某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 1989 1993 1986 1990 1994 1987 6 1991 1995 19887199291996根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为：Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X CR-squaredMean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression F-statistic Sum squared residProb(F-statistic)问：〔1〕写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性〔0.05α=〕。

〔2〕解释回归系数的含义。

〔2〕如果希望1997年国民收入到达15，那么应该把货币供给量定在什么水平？14．假定有如下的回归结果tt X Y 4795.06911.2ˆ-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量〔每天每人消费的杯数〕，X 表示咖啡的零售价格〔单位：美元/杯〕，t 表示时间。

问： 〔1〕这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。

〔2〕如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？〔3〕能否救出真实的总体回归函数？ 〔4〕根据需求的价格弹性定义： YX⨯弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的：1110=∑i Y ，1680=∑iX ，204200=∑ii Y X ，3154002=∑i X ，1333002=∑iY假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值；1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：(0.237) (0.083) (0.048)，DW=0.858式下括号中的数字为相应估计量的标准误。

计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。

答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。

答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。

答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。

答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。

答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。

给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。

答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。

47个经典计量经济学问题和答案汇总11、在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？答：①线性，是指参数估计量和分别为观测值和随机误差项的线性函数或线性组合。

②无偏性，指参数估计量和的均值（期望值）分别等于总体参数和。

③有效性（最小方差性或最优性），指在所有的线性无偏估计量中，最小二乘估计量和的方差最小。

12、简述BLUE的含义。

答：在古典假定条件下，OLS估计量和是参数和的最佳线性无偏估计量，即BLUE，这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。

13、对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？答：多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。

通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。

因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。

14、在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。

这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量。

但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度、引起多重共线性等等。

为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度。

15、修正的决定系数及其作用。

解答：其作用有：（1）用自由度调整后，可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响；（2）对于包含解释变量个数不同的模型，可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低，但不能用原来未调整的决定系数来比较。

试题一一、单选题（共10小题，每题1分，共计10分）1．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。

A ．虚拟变量B ．控制变量C ．政策变量D ．滞后变量2．（ ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A ．外生变量B ．内生变量C ．前定变量D ．滞后变量3．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。

A ．横截面数据B ．时间序列数据C ．修匀数据D ．原始数据4．计量经济模型的基本应用领域有（ ）。

A ．结构分析、经济预测、政策评价B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟C ．消费需求分析、生产技术分析、D ．季度分析、年度分析、中长期分析5．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。

A ．函数关系与相关关系B ．线性相关关系和非线性相关关系C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系6．相关关系是指（ ）。

A ．变量间的非独立关系B ．变量间的因果关系C ．变量间的函数关系D ．变量间不确定性的依存关系7．进行相关分析时的两个变量（ ）。

A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以8．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。

A ．01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+9．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ ）。

A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 10．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ ）。

A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小二、多选题（共10小题，每题2分，共计20分）1．下列哪些变量属于前定变量( )。

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。

计量经济学习题含答案第1章绪论习题一、单项选择题1•把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为(B )A. 横截面数据B.时间序列数据C.面板数据D.原始数据2 •同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为(B )A. 原始数据B?截面数据C. 时间序列数据D ?面板数据3•用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段( B )A.确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B ?建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C?搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D. 建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4 •下列哪一个模型是计量经济模型(C )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机变量的经济数学模型D.模糊数学模型二、问答题1 •计量经济学的定义2•计量经济学的研究目的3•计量经济学的研究内容1 •答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济尖系和经济活动规律及其应用的科学2•答：计量经济学的研究目的主要有三个：(1 )结构分析。

指应用计量经济模型对经济变量之间的尖系作出定量的度量。

(2 )预测未来。

指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。

(3)政策评价。

指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。

3•答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。

理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。

应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量2一元线性回归模型习题、单项选择题1 •最小二乘法是指（D ）A.使达到最小值B.使达到最小值C.使达到最小值D.使达到最小值2 •在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（C ）C • D.3?线设OLS 法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是A-B • D.在回归直线上4•对样本的相尖系数，以下结论错误的是（A ）A. 越接近0，与之间线性相矢程度高B. 越接近1，与之间线性相尖程度高C.D ，则与相互独立二、多 项选择题1 ■最小二乘估计量的统计性质有（A.无偏性B. C.不一致性 E.2. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ACD ）A.必然通过点B.可能通过点C. 残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等C. 残差与解释变量之间有一定的相尖性3. 随机变量（随机误差项）中一般包括那些因素（ABCDE ）C. ABC ）线性性C.最小方差性有偏性A回归模型中省略的变量B人们的随机行为C建立的数学模型的形式不够完善。

计量经济学小题2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性;对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项,由于变量的经济意义一样,只是时间不一致,所以很容易引起多重共线性;1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的;错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外,还对解释变量之间提出无多重共线性的假定;3、DW检验中的 d值在 0 到 4 之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大;错DW值在 0到 4之间,当 DW落在最左边 0 d d L、最右边 4- d L d 4时,分别为正自相关、负自相关; 中间 d U d 4- d U为不存在自相关区域;其次为两个不能判定区域;4、在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别;错它们均为随机项,但随机误差项表示总体模型的误差,残差表示样本模型的误差；另外,残差=随机误差项+参数估计误差;5、在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别;错它们均为随机项,但随机误差项表示总体模型的误差,残差表示样本模型的误差；另外,残差=随机误差项+参数估计误差;1·线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数;错,线性回归模型本质上指的是参数线性,而不是变量线性;同时,模型与函数不是一回事;2·多重线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的;错,应该是解释变量之间高度相关引起的;3·通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个属于样本容量大小有关;错,一如虚拟变量的个数样本容量大小无关,与变量属性,模型有无截距项有关;4·双变量模型中,对样本回归函数整体的显着性检验与斜率系数的显着性检验师一致的;正确,要求最好能够写出一元线性回归中,F统计量与t统计量的关系,即F＝t2的来历,或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数的t检验等价于对方程的整体性检验;5·如果联立方程模型中莫格结构方程包含了所有的变量,则这方程不可识别;正确,没有唯一的统计形式;1·在实际中,一元线性回归几乎没有什么用,因为变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释;错,在实际中,在一定条件下一元线性回归是很多经济现象是近似,能够较好的反映回归分析的基本思想,在某些情况下还是有用的;2·虚拟变量只能作为解释变量错,虚拟变量还能作为解释变量;3·5、设估计模型为PCE t＝﹙﹚﹚R2=0`9940 DW由于R ,表明模型有很好的拟合优度,则模型不存在伪虚假回归;错可能存在伪虚假回归,因为可决系数较高,而 DW值过低;1·随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别;错,随机扰动项的方差反映总体的波动情况,对一个特定的总体而言,是一个确定的值; 在最小二乘估计中,由于总体方差在大多数情况下并不知道,所以用样本数2据去估计： e / n k ;其中 n为样本数,k为待估参数的个数; 是线性无偏估计,为一个随机变量;2·经典线性回归模型CLRM中的干扰项不服从正态分布的 ,OLS估计量将有偏的错,即使经典线性回归模型ＣＬＲＭ中的干扰项不服从正态分布的ＯＬＳ估计量仍然是无偏的;因为Eβ 2 E 2 K 2 ,该表达式的成立与否与正态性无关;３虚拟变量的取值原则上只能取０或１对,虚拟变量的值是人为设定的,主要表征某种属性或特征或者其它的存在与否,０或１正好描述了这种特征;当然,依据研究问题的特殊性,有时也可以取其他值;４拟合优度检验和Ｆ检验师没有区别的错,１Ｆ检验中使用的统计量有精确地分布,而拟合优度检验没有,２对是否通过检验,可决系数修正可决系数职能给出一个模糊的推测,而Ｆ检验可以在给定显着水平下,给出统计上的严格结论;５联立方程组模型根本不能直接用ＯＬＳ方法估计参数错,递归方程可以用ＯＬｓ方法估计参数,而其他的联立方程组模型不能直接用ＯＬＳ方法估计参数;１在对参数进行最小二乘估计之前,没必要对模型提出古典假定;错,在古典假定条件下,ＯＬＳ估计得到参数量的最佳线性无偏估计具有线性无偏性有效性;总之,提出古典假定是为了使所做出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断;当异方差出现时,常用的和Ｆ检验失效正确,由于异方差类,似于比值的统计量所遵从的分布未知,即使遵从分布,由于方差不再具有最小性;这是往往会夸大检验,使检验失效,由于Ｆ分布为两个独立的变量之间,故依然存在类似于分布中的问题;解释变量与随机误差项相关,是产生多重线性的主要原因;错误,产生多重共线性的主要原因是：经济本变量大多存在共同变化趋势：模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当;由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计;错,间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计,其估计量为无偏估计,而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程,也适用于过度识别方程;两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏一致估计;1、在异方差性的情况下,常用的 OLS 法必定高估了估计量的标准误;错误;有可能高估也有可能低估；如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：2秩条件是充要条件,因此,单独利用秩条件就可以完成联立方程识别状态的确定;错误,虽然秩条件是充要条件,但其前提是,只有通过了阶条件的条件,在对联立方程进行识别时,还应结合阶条件判断是过度识别,还是恰好识别;1·在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析;错, 参数一经估计,建立了样本回归模型,还需要对模型进行检验,包括经济意义检验·统计检验·计量经济专门检验等;2·假定个人服装支出同收入水平和性别有关,由于性别是具有两种属性男女的定性因素,因此,用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时,需要引入两个虚拟变量错,是否引入两个虚拟变量,应取决于模型中是否有截距项;如果有截距项则引入一个虚拟变量：如果模型中没有截距项,则引入两个虚拟变量;3、双变量模型中,对样本回归函数整体的显着性检验与斜率系数的显着性检验是一致的;正确要求最好能够写出一元线性回归中,F统计量与 T统计量的关系,即F t 2 的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数的 T检验等价于对方程的整体性检验;1、在简单线性回归中可决系数 R与斜率系数的 t 检验的没有关系;错,可决系数是对模型拟合优度的综合度量,其值越大,说明在 Y 的总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大,模型的拟合优度越高,模型总体线性关系的显着性越强;反之亦然;斜率系数的 t 检验是对回归方程中的解释变量的显着性的检验;在简单线性回归中,由于解释变量只有一个,当 t 检验显示解释变量的影响显着时,必然会有该回归模型的可决系数大,拟合优度高;2、异方差性、自相关性都是随机误差现象,但两者是有区别的正确;异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关自,相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关;错,模型有截距项时,如果被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性,则模型中引入 m－1 个虚拟变量,否则会陷入"虚拟变量陷阱"；模型无截距项时,若被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性,可以引入 m个虚拟变量,这时不会出现多重共线性;4、满足阶条件的方程一定可以识别;错,阶条件只是一个必要条件,即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的;5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的;错,库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的,其最终形式都是一阶自回归模型;1、半对数模型Y 0 1 ln X中,参数 1的含义是 X 的绝对量变化,引起 Y 的绝对量变化错,半对数模型的参数 1的含义是当 X 的相对变化时,绝对量发生变化,引起因变量 Y 的平均值绝对量的变动;2、对已经估计出参数的模型不需要进行检验;错,有必要进行检验;首先,因为我们在设定模型时,对所研究的经济现象的规律性有必要进行检验;可能认识并不充分,所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明;或者虽然经济理论是正确的,但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发,或只是考察了某些特殊的样本,以局部去说明全局的变化规律,必然会导致偏差;其次,我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠,或者较多采用了经济突变时期的数据,不能真实代表所研究的经济关系,也可能由于样本太小,所估计的参数只是抽样的某些偶然结果;另外,我们所建立的模型,所用的方法,所用的统计数据,还可能违反计量经济的基本假定,这是也会导致错误的结论;4、在有 M 个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为 H N i H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数, iN为第 i 个方程中内生变量和前定变量的总数时,则表示第 i个方程不可识别;错误 ;表示第 i 个方程过度识别 ;5、随机误差项和残差是有区别的;正确,随机误差项随机误差项 u i Y i EY / X i ;当把总体回归函数其中的 ei表示成Yi Y i e _时 ,它是用Y i 估计Y i 时带来的误差 e i Y i Y i ,是对随机误差项 u i 的估计;1．样本回归函数方程的表达式为D ;A ．i Y =01i i X u ββ++B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是B ;A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中,1β表示B ;A ．当X 增加一个单位时,Y 增加1β个单位B ．当X 增加一个单位时,Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加一个单位时,X 增加1β个单位D ．当Y 增加一个单位时,X 平均增加1β个单位4．可决系数2R 是指C ;A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800,估计用的样本容量为24,则随机误差项i u 的方差估计量为B ;A ．B ．40C ．D ．6．设k 为回归模型中的参数个数不包括截距项,n 为样本容量,ESS 为残差平方和,RSS 为回归平方和;则对总体回归模型进行显着性检验时构造的F 统计量为B ;A ．F =RSS TSSB ．F =/(1)RSS k ESS n k --C ．F =/1(1)RSS k TSS n k --- D ．F =ESS TSS 7．对于模型i Y =01ˆˆi iX e ββ++,以ρ表示i e 与1i e -之间的线性相关系数2,3,,t n =,则下面明显错误的是B ;A ．ρ=,..DW =B ．ρ=-,..DW =-C ．ρ=0,..DW =2D ．ρ=1,..DW =0 8．在线性回归模型 011...3i i k ki i Y X X u k βββ=++++≥；如果231X X X =-,则表明模型中存在B ;A ．异方差B ．多重共线性C ．自相关D ．模型误设定9．根据样本资料建立某消费函数 i Y =01i i X u ββ++,其中Y 为需求量,X 为价格;为了考虑“地区”农村、城市和“季节”春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为B ;A ．2B ．4C ．5D ．610．某商品需求函数为ˆiC =100.5055.350.45i iD X ++,其中C 为消费,X 为收入,虚拟变量10D ⎧=⎨⎩城镇家庭农村家庭,所有参数均检验显着,则城镇家庭的消费函数为 A ; A ．ˆi C =155.850.45i X + B ．ˆiC =100.500.45i X + C ．ˆi C =100.5055.35i X +D ．ˆiC =100.9555.35i X + 11．针对同一经济指标在不同时间发生的结果进行记录的数据称为CA ．面板数据B ．截面数据C ．时间序列数据D ．以上都不是12．下图中“｛”所指的距离是AA ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 13．在模型i Y =01ln i i X u ββ++中,参数1β的含义是CA ．X 的绝对量变化,引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化,引起Y 的平均值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性14．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=90,估计用的样本容量为19,则随机误差项i u 方差的估计量为BA ．B ．6C ．D ．515．已知某B 一线性回归方程的样本可决系数为,则解释变量与被解释变量间的相关系数为A ．B ．0.8C ．D ．16．用一组有20个观测值的样本估计模型i Y =01i i X u ββ++,在的显着性水平下对1β的显着性作t 检验,则1β显着异于零的条件是对应t 统计量的取值大于 DA ．0.05(20)tB ．0.025(20)tC ．0.05(18)tD ．0.025(18)t 17．对于模型i Y =01122ˆˆˆˆi ik ki i X X X e ββββ+++++,统计量22ˆ()/ˆ()/(1)i i i Y Y k Y Y n k ----∑∑服从D A ．()t n k - B ．(1)t n k -- C ．(1,)F k n k -- D ．(,1)F k n k --18．如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ为零,那么..DW 统计量的值近似等于B ;A ．1B ．2C ．4D ．19．根据样本资料建立某消费函数如下i Y =01i i X u ββ++,其中Y 为需求量,X 为价格;为了考虑“地区”农村、城市和“季节”春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为BA ．2B ．4C ．5D ．620．设消费函数为i C =012i i i i X D X u βββ+++,其中C 为消费,X 为收入,虚拟变量10D ⎧=⎨⎩城镇家庭农村家庭,当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭具有同样的消费行为CA ．1β=0,2β=0B ．1β=0,2β≠0C ．1β≠0,2β=0D ．1β≠0,2β≠021、回归直线t ^Y =0ˆβ+1ˆβX t 必然会通过点B A 、0,0； B 、_X ,_Y ；C 、_X ,0；D 、0,_Y ;22、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为BA 、面板数据；B 、截面数据；C 、时间序列数据；D 、时间数据;23、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0,那么DW 统计量的值近似等于CA 、0B 、1C 、2D 、424、若回归模型的随机误差项存在自相关,则参数的OLS 估计量DA 、无偏且有效B 、有偏且非有效C 、有偏但有效D 、无偏但非有效25、下列哪一种检验方法不能用于异方差检验BA 、戈德菲尔德－夸特检验；B 、DW 检验；C 、White 检验；D 、戈里瑟检验;26、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时,下列哪一种情况会发生DA 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性；B 、OLS 估计量是无偏的,但非有效；C 、OLS 估计量有偏且非有效；D 、无法求出OLS 估计量;27、DW 检验法适用于A 的检验A 、一阶自相关B 、高阶自相关C 、多重共线性D 都不是28、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW ＝,给定显着性水平下的临界值d L =,d U =,则由此可以判断随机误差项CA 、存在正自相关B 、存在负自相关C 、不存在自相关D 、无法判断29、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则可决系数R 2AA 、越大；B 、越小；C 、不会变化；D 、无法确定30、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,回归平方和为40,则回归方程的拟合优度为CA 、B 、C 、D 、无法计算;31．在多元线性回归模型中,若两个自变量之间的相关系数接近于1,则在回归分析中需要注意模型的D 问题;A 、自相关；B 、异方差；C 、模型设定偏误；D 、多重共线性;32、在异方差的众多检验方法中,既能判断随机误差项是否存在异方差,又能给出异方差具体存在形式的检验方法是CA 、图式检验法；B 、DW 检验；C 、戈里瑟检验；D 、White 检验;33、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于1,那么DW 统计量的值近似等于AA 、0B 、1C 、2D 、434、若回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的OLS 估计量BA 、无偏且有效B 、无偏但非有效C 、有偏但有效D 、有偏且非有效35、下列哪一个方法是用于补救随机误差项自相关问题的DA 、OLS ；B 、ILS ；C 、WLS ；D 、GLS;36、计量经济学的应用不包括：CA 、预测未来；B 、政策评价；C 、创建经济理论；D 、结构分析;37、LM 检验法适用于B 的检验A 、异方差；B 、自相关；C 、多重共线性；D 都不是38、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW ＝,给定显着性水平下的临界值d L =,d U =,则由此可以判断随机误差项AA 、存在正自相关B 、存在负自相关C 、不存在自相关D 、无法判断39、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则调整可决系数2R DA 、越大；B 、越小；C 、不会变化；D 、无法确定40、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,总离差平方和为100,则回归方程的拟合优度为BA 、；B 、；C 、；D 、无法计算;41、回归直线01ˆˆˆi iY X ββ=+必然会通过点 B A 、0,0 B 、_X ,_Y C 、_X ,0 D 、0,_Y42、某线性回归方程的估计的结果,残差平方和为20,回归平方和为80,则回归方程的拟合优度为CA 、B 、C 、D 、无法计算43、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为BA 、面板数据B 、截面数据C 、时间序列数据D 、时间数据44、对回归方程总体线性关系进行显着性检验的方法是CA 、Z 检验B 、t 检验C 、F 检验D 、预测检验45、如果DW 统计量等于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于AA 、0B 、-1C 、1D 、46、若随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量 DA 、无偏且有效B 、有偏且非有效C 、有偏但有效D 、无偏但非有效47、下列哪一种方法是用于补救随机误差项的异方差问题的CA 、OLS ；B 、ILS ；C 、WLSD 、GLS48、如果某一线性回归方程需要考虑四个季度的变化情况,那么为此设置虚拟变量的个数为CA、1B、2C、3D、449、样本可决系数R2越大,表示它对样本数据拟合得AA、越好B、越差C、不能确定D、均有可能50、多元线性回归模型中,解释变量的个数越多,可决系数R2AA、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定1、计量经济学是_经济学___ 的一个分支学科,是以揭示____经济活动_____ 中的客观存在的___数量关系____为内容的分支学科;挪威经济学家弗里希将它定义为__经济理论、____统计学___和___数学_三者的结合;2、数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__理论关系__,用____确定性____ 的数学方程加以描述；计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的_____定量关系____,用__随机性_ 的数学方程加以描述;3、广义计量经济学是利用经济理论、数学及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括_回归分析方法__,_投入产出分析方法__,__时间序列分析方法_等;狭义的计量经济学以揭示经济现象中的_因果关系为目的,在数学上主要应用___回归分析方法___ ;4、计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两类;单方程模型的研究对象是 _单一经济现象____,揭示存在其中的____单项因果关系 __ ;联立方程模型研究的对象是___ 一个经济系统 __,揭示存在其中的___复杂的因果关系___ ;5、“经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但本身并非是充分条件;三者结合起来,就是力量,这种结合便构成了_计量经济学______ ;”我们不妨把这种结合称之为__定量化的经济学___或___经济学的定量化___ ;6、建立计量经济学模型的步骤：1___理论模型的设计 __2___样本数据的收集 ______3____模型参数的估计___4____模型的检验___;7、常用的三类样本数据是_时间序列数据、___截面数据_和__虚变量数据_ ;8、计量经济学模型的四级检验是__经济意义检验__、__统计检验___、____计量经济学检验___和___预测检验__ ;9、计量经济学模型成功的三要素是_理论_、方法_和_数据_ ;10、计量经济学模型的应用可以概括为四个方面：结构分析、经济预测、政策评价、检验和发展经济理论;1、在计量经济模型中引入反映__其他随机_ 因素影响的随机扰动项μ ,目的在于使模型更符合__经济_活动;2、样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为___残差项_,我们用残差估计线性回归模型中的___随机误差项__ ;3、对于随机扰动项我们作了5项基本假定;为了进行区间估计,我们对随机扰动项作了它服从__经典_的假定;如果不满足2-5项之一,最小二乘估计量就不具有__最佳线性无偏性__ ;4、TSS___反映样本观测值总体离差的大小；____ESS_反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；___RSS_反映样本观测值与估计值偏离的大小,也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小;6、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的__净影响______ ;某自变量回归系数β的意义,指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化__β_______ ;1、在模型古典假定成立的情况下,多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有线性、无偏性和有效性;3、高斯—马尔可夫定理是指__如果满足五个经典假设,则最小二乘估计量B 是B 的最优线性无偏估计量;4、在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计量具有______方差最小 ____的特性;1、存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于0, ___, T趋于___∞;2、方差膨胀因子VIF 越大,OLS估计值的__方差__将越大;3、存在完全多重共线性时,OLS估计值是_不存在_____ ;4、检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：___相关系数检验__和逐步回归检验法;5、处理多重共线性的方法有：保留重要解释变量、去掉不重要解释变量、__逐步回归法____、____增加样本容量_;填空题：1、计量经济模型中,参数估计的方法应符合尽可能地接近总体参数真实值的原则;2．在计量经济模型中,加入虚拟变量的途径有两种基本类型：一是加法方式；二是乘法方式; 3所谓模型检验就是要对模型和所估计的参数加以评判,判定在理论上是否有意义,在统计上是否有足够的可靠性;4.被解释变量的变化仅仅依赖于解释变量当期影响,没有考虑变量之间的前后联系,这样的模型称为静态模型;5.所谓滞后变量,是指过去时期的,对当前被解释变量产生影响的变量;6.无偏性保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动,并且“平均位置”就是参数的真实值;7. 应用计量经济学是运用理论计量经济学提供的工具,研究经济学中某些特定领域的经济数量问题;8.当总体回归模型的随机误差项在不同观测点上彼此相关时就产生了自相关或序列相关问题;9.经济变量的内在联系是产生多重共线性的根本原因;10.只有两个变量的相关关系,称为简单相关;三个或三个以上变量的相关关系,称为多重相关或复相关;1.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系,用随机性的数学方程加以描述;2. 经济计量学对模型“线性”含义有两种解释,一种是模型就变量而言是线性的；另一种是模型就参数而言是线性的;通常线性回归更关注第二种解释;3. 理论计量经济学研究如何建立合适的方法去测定有计量经济模型所确定的经济关系;4. 模型设定或建立理论模型是计量经济学研究的起点,也是整个计量经济分析过程中最关键的一步;5.计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是随机关系；二是因果关系;6.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和随机误差项;8. 无偏性保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动,并且“平均位置”就是参数的真实值;9.计量经济学研究中,人们通常使用人为构造的虚拟变量表示客观存在的定性现象或特征;10.被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为滞后效应;1.计量经济学分为理论计量经济学和应用计量经济学;4.阿尔蒙提出利用多项式来逼近滞后参数变化结构,从而减少待估参数的数目;5.滞后变量可分为滞后解释变量和和滞后被解释变量两类;6.一般来说,多重共线性是指各个解释变量X之间有精确或近似的线性关系;。

模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B 。

有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D 。

有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量 A ．（k-2） B 。

(k —1) C 。

k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量,则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型,已求得DW 统计量的值为1,则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ )A ．0B ．0.5C ．—0。

5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列,则这些变量之间的关系就是( ) A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数,如税率、利息率等,称为（ ) A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系10． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求( ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1。

计量经济学练习题一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1.弗里希将计量经济学定义为( A )A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合2.有关经济计量模型的描述正确的为( C )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述3.系统误差是由系统因素形成的误差。

系统因素是指( A )A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素4.回归分析的目的为( C )A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系D.研究解释变量之间的依赖关系5.在X与Y的相关分析中( C )A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量6.随机误差项是指( A )A.不可观测的因素所形成的误差B.Y i的测量误差C.预测值i Yˆ与实际值i Y的偏差D.个别的i X围绕它的期望值的离差7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( B ) A.与被解释变量Y i 不相关 B.与随机误差项u i 不相关 C.与回归值值iY ˆ不相关 D.与残差项e i 不相关8.判定系数R 2的取值范围为( B ) A.0≤R 2≤2 B.0≤R 2≤1 C.0≤R 2≤4D.1≤R 2≤49.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( A ) A.2β≠0 B.2βˆ≠0 C.2β≠0，2βˆ=0 D.2β=0，2βˆ≠0 10.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时，有( D ) A.F=-1 B.F=0 C.F=1D.F=∞11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( C ) A.有偏估计量 B.有效估计量 C.无效估计量D.渐近有效估计量12.怀特检验适用于检验( B ) A.序列相关 B.异方差 C.多重共线性D.设定误差 13.序列相关是指回归模型中( D ) A.解释变量X 的不同时期相关 B.被解释变量Y 的不同时期相关 C.解释变量X 与随机误差项u 之间相关 D.随机误差项u 的不同时期相关 14.DW 检验适用于检验( B ) A.异方差 B.序列相关 C.多重共线性D.设定误差15.设Y i =i i u X ++10ββ，Y i =居民消费支出，X i =居民收入，D =1代表城镇居民，D =0代表农村居民，则截距变动模型为( A ) A.i i i u D X Y +++=210βββ B.i i i u X Y +++=120)(βββC.i i i u X Y +++=110)(βββD.i i i i u DX X Y +++=210βββ16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( C ) A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别D.不确定17.结构式方程过度识别是指( C ) A.结构式参数有唯一数值B.简化式参数具有唯一数值C.结构式参数具有多个数值D.简化式参数具有多个数值 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( C ) A.时间数据 B.时点数据 C.时序数据 D.截面数据 2.普通最小二乘准则是( D )A.随机误差项u i 的平方和最小B.Y i 与它的期望值Y 的离差平方和最小C.X i 与它的均值X 的离差平方和最小D.残差e i 的平方和最小 4.反映拟合程度的判定系统数R 2的取值范围是( B ) A.0≤R 2≤2 B.0≤R 2≤1 C.0≤R 2≤4 D.1≤R 2≤4 5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( D ) A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差 C.不存在自相关 D.无多重共线性 6.在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+u 中，如果假设H 0∶β2≠0成立，则意味着( D ) A.估计值2ˆβ≠0 B.X 2与Y 无任何关系C.回归模型不成立D.X 2与Y 有线性关系 7.回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( D ) A.)ˆvar(jj ββB. )ˆvar(ˆj jββC. )ˆvar(jjββD.)ˆvar(ˆjj ββ8.下列哪种情况说明存在异方差?( D )A.E(u i )=0B.E(u i u j )=0，i ≠jC.E(2i u )=2σ (常数)D.E(2i u )=2i σ9.异方差情形下，常用的估计方法是( D ) A.一阶差分法 B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法 10.若计算的DW 统计量为0，则表明该模型( B ) A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( B ) A.普通最小二乘法 B.工具变量法 C.加权最小二乘法 D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( C ) A.异方差 B.自相关 C.多重共线性 D.设定误差 15.设个人消费函数Y i =i i 21u X +β+β中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( B ) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 20.下面关于简化式模型的概念，不正．．确．的是( D ) A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数 2.计量经济学起源于对经济问题的( C ) A.理论研究 B.应用研究 C.定量研究D.定性研究3.下列回归方程中一定错误．．的是( C ) A.5.0r X 6.03.0Y ˆXY i i =⨯+= B.8.0r X 7.02.0Y ˆXY i i =⨯+= C.5.0r X 2.09.0Y ˆXY ii =⨯-=D. 2.0r X 6.08.0Y ˆXY ii -=⨯-=4.以Y i 表示实际观测值，i Y ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( C ) A.∑(Y i 一i Y ˆ)2=0 B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一iY ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i服从( A )A.N(0，σ2)B.t(n-1)C.N(0，2i )D.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( D )A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( A )A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( B )A.∑e i=0B.∑e i≠0C. ∑e i X i=0D.∑Y i=∑Yˆi9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( D )A.ARCH检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( B )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法—（异方差）C.间接最小二乘法D.工具变量法——（解释变量间序列相关）11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于( D )A.0.3B.0.6C.1D.1.412.如果d L<DW<d u，则( D )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( B )A.ρ≈0B.ρ≈1C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( A ) A.2i iR 11)ˆ(VIF -=β B.2iR 11)ˆ(VIF -=β C.2i iR 1)ˆ(VIF =β D.2iR 1)ˆ(VIF =β 17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( C ) A.充分条件 B.充要条件 C.必要条件D.等价条件18.在简化式模型中，其解释变量都是( D ) A.外生变量 B.内生变量 C.滞后变量D.前定变量二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)22.多元回归模型i i i i u X X Y +++=33221βββ通过了整体显著性F 检验，则可能的情况为 ( B C D )A.0032==ββ,B.2β≠0，3β≠0C.2β=0，3β≠0D.2β≠0，3β=0E.1β=0，2β=0，3β=023.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为( C D E ) A.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势 D.滞后变量的引入E.样本资料的限制27.常用的处理多重共线性的方法有( A B C D E ) A.追加样本信息 B.使用非样本先验信息 C.进行变量形式的转换 D.岭回归估计法E.主成分回归估计法28.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有(BCE ) A.Y=0β+1βX+u B.Y=0β+0αD+1βX+uC.Y=β+X1β+)DX(1α+u D. Y=0β+1β(DX)+uE. Y=β+0αD+1βX+)DX(1α+u五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)36.以1978～1997年中国某地区进口总额Y(亿元)为被解释变量，以地区生产总值X(亿元) 为解释变量进行回归，得到回归结果如下：Yˆt=-261.09+0.2453X tSe=(31.327) ( )t=( ) (16.616)R2=0.9388 n=20要求：(1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保留三位小数)(2)如何解释系数0.2453；(3)检验斜率系数的显著性。