二维连续型随机变量及其概率密度

二维连续型随机变量分布函数及概率的计算1. 引言1.1 背景介绍随着现代科学技术的不断发展，随机变量理论作为概率论和数理统计中的重要分支，已经成为了各个领域研究的重要工具之一。

而在随机变量理论中，二维连续型随机变量的分布函数及概率的计算更是一个重要且复杂的问题。

二维连续型随机变量是指在二维空间中取值的连续的随机变量，其分布函数的计算涉及了多元积分和概率密度函数等高阶数学知识。

对于二维连续型随机变量分布函数及概率的计算，研究者们一直在探索各种不同的方法和技术。

通过推导分布函数和利用概率密度函数，可以计算出不同事件的概率，从而更好地理解与分析随机变量的性质和特点。

常见的二维分布，如正态分布、均匀分布等，在实际问题中的应用也十分广泛。

研究二维连续型随机变量分布函数及概率的计算对于深入理解概率论和数理统计的基本原理，解决实际问题具有重要意义。

本文将深入探讨二维连续型随机变量的定义、分布函数的推导、概率的计算方法、常见二维分布的概率计算、以及其特性分析，旨在为读者提供对这一重要领域的全面认识和理解。

1.2 研究意义二维连续型随机变量分布函数及概率的计算在概率论和统计学中具有重要的研究意义。

通过对二维连续型随机变量的分布函数和概率的计算，可以帮助我们更好地理解随机现象的规律性和不确定性。

这对于深入研究各种实际问题，如金融市场波动、自然灾害发生等具有重要意义。

二维连续型随机变量的分布函数和概率计算是概率统计学中的基础知识，对于建立概率模型、进行风险评估和决策分析等方面都至关重要。

通过研究二维连续型随机变量的特性和常见分布的概率计算方法，还可以为实际问题的解决提供重要的参考。

深入探讨二维连续型随机变量的分布函数及概率的计算，不仅对学科发展具有重要意义，也对社会问题的解决有着积极的推动作用。

通过本文对该方面的研究，我们能够更全面地理解和应用二维连续型随机变量的相关知识，同时也为未来在这一领域的深入探索提供了基础和指导。

二维连续型随机变量分布函数及概率的计算随机变量是概率论中的一种重要概念，指的是某个随机事件所对应的数值。

二维连续型随机变量指的是有两个自变量的随机变量，每个自变量都属于某个连续区间。

这种随机变量的分布函数和概率的计算是概率论研究的一个重点。

对于一个二维连续型随机变量(X,Y)，其概率密度函数f(x,y)满足以下条件：1. 对于所有的实数(x,y)，f(x,y)>=0。

2. 对于任意两个实数a和b(a<b)，有P(a<X<=b)=∫[a,b]∫f(x,y)dxdy。

3. ∫(-∞,+∞)∫(-∞,+∞)f(x,y)dxdy=1。

f(x,y)独立于自变量的选取，并且可以看做点(x,y)在随机平面上的高度函数，表示(x,y)点上的概率密度。

定义随机变量(X,Y)的分布函数为F(x,y)=P{X<=x,Y<=y}。

它满足以下条件：1. F(x,y)是一个单调不减的函数。

对于所有的x和y，有F(x,y)<=F(x+δx,y)<=F(x+δx,y+δy)<=F(x,y+δy)，其中δx和δy是任意正数。

2. F(x,y)是一个右连续的函数。

对于无穷小的正数h，有lim F(x+h,y)=F(x,y)。

3. F(x,y)的边界值为lim F(±∞,y)=lim F(x,±∞)=0，lim F(±∞,±∞)=1。

此外，二维连续型随机变量的分布函数F(x,y)的偏导数f(x,y)即为概率密度函数。

也就是说，f(x,y)=∂F(x,y)/∂x∂y。

概率计算是概率论中的一个核心问题，对于二维连续型随机变量而言，其概率计算可以通过积分的方式实现。

1. 概率的计算方法对于二维连续型随机变量(X,Y)，如果要计算它的概率P(X∈A,Y∈B)，其中A和B为某个区间或集合，可以通过以下公式进行计算：P(X∈A,Y∈B)=∬_{(x,y)∈D}f(x,y)dxdy，其中D为一表示A和B的笛卡尔积的二元区域，f(x,y)为随机变量(X,Y)的概率密度函数。

概率论公式大全二维随机变量多项分布与独立同分布概率论是数学中的一个重要分支，它研究随机事件以及其概率性质。

其中，随机变量是概率论中的一个基本概念，它可以用来描述随机现象和随机试验的结果。

本文将介绍概率论中与二维随机变量、多项分布以及独立同分布相关的公式。

一、二维随机变量在概率论中，随机变量可以分为一维和多维两种情况。

一维随机变量描述的是具有一个取值的随机事件，而二维随机变量则描述的是具有两个取值的随机事件。

常见的二维随机变量包括离散型和连续型两种。

1. 离散型二维随机变量离散型二维随机变量的概率分布可以通过联合概率质量函数（Joint Probability Mass Function，简称JPMS）来描述。

对于二维离散型随机变量(X, Y)，其概率分布可以用如下公式表示：P(X = x, Y = y) = P(X, Y)其中，P(X = x, Y = y)表示随机变量X取值为x，随机变量Y取值为y的概率，P(X, Y)表示联合概率质量函数。

2. 连续型二维随机变量对于连续型二维随机变量，其概率分布则可以通过联合概率密度函数（Joint Probability Density Function，简称JPDS）来描述。

对于二维连续型随机变量(X, Y)，其概率分布可以用如下公式表示：P(a ≤ X ≤ b, c ≤ Y ≤ d) = ∬f(x, y)dxdy其中，f(x, y)表示联合概率密度函数，∬表示对整个平面积分，a、b、c、d为常数。

二、多项分布多项分布是二项分布的推广，它适用于具有多个离散可能结果的试验。

假设有n个独立的试验，每个试验有k种可能的结果，且每种结果出现的概率是固定的。

那么多项分布描述了试验结果中每种可能出现的次数的概率分布。

多项分布的概率质量函数可以表示为：P(X₁ = x₁, X₂ = x₂, ..., Xk = xk) = (n! / (x₁! * x₂! * ... * xk!)) *(p₁^x₁ * p₂^x₂ * ... * pk^xk)其中，n为试验次数，xi表示结果i出现的次数，pi表示结果i出现的概率。

二维连续型随机变量公式 随机变量在概率论中起着重要的作用，它是对可能的结果进行数值化表示的工具。

在概率论中，随机变量可以分为离散型和连续型两种。

本文将重点探讨连续型随机变量中的二维连续型随机变量及其相关的公式。

首先，我们来介绍一些基本概念。

二维连续型随机变量是指对平面上的某个区域内的可能结果进行数值化表示的随机变量。

该随机变量可用一个二维函数来描述其概率密度函数 (Probability Density Function, 简称PDF)。

概率密度函数是一个非负的实值函数，满足以下两个条件：1、对于任意的(x, y)，概率密度函数f(x, y) ≥ 0；2、二重积分∬f(x, y)dxdy的值为1。

概率密度函数可以用来计算某个点落在某个区域内的概率。

在二维连续型随机变量中，还有一些相关的重要概念，如累积分布函数 (Cumulative Distribution Function, 简称CDF)、边缘概率密度函数 (Marginal Probability Density Function) 和条件概率密度函数 (Conditional Probability Density Function)等。

累积分布函数F(x, y)表示随机变量(X, Y)的取值小于等于(x, y)时的概率，即F(x, y) = P(X ≤ x, Y ≤ y)。

边缘概率密度函数fX(x)和fY(y)分别表示随机变量X和Y的概率密度函数。

条件概率密度函数fY|X(y|x)表示在已知X的取值为x的条件下，随机变量Y的取值为y 的概率密度。

有了以上必要的基本概念和定义，我们可以进一步讨论二维连续型随机变量的相关公式。

首先是概率密度函数的性质。

对于任意的可测集合A，有P((X, Y)∈A) = ∬Af(x, y)dxdy。

根据这个性质，我们可以计算随机变量落在某个集合内的概率。

接下来是边缘概率密度函数和条件概率密度函数之间的关系。

【关键字】学习《概率论与数理统计》学习指导·内容提要·疑难分析·例题解析·自测试题安徽工业大学应用数学系编目录第三章多维随机变量及其分布内容提要1、二维随机变量及其联合分布函数设，为随机变量，则称它们的有序数组（）为二维随机变量.设（）为二维随机变量，对于任意实数、，称二元函数为（）的联合分布函数.联合分布函数具有以下基本性质：（1）是变量或的非减函数；（2）且；（3）关于右连续，关于也右连续；（4）对任意点，若，则.上式表示随机点落在区域内的概率为：.2、二维离散型随机变量及其联合分布律如果二维随机变量所有可能取值是有限对或可列对，则称为二维离散型随机变量.设为二维离散型随机变量,它的所有可能取值为将或表3.1称为的联合分布律.表3.1联合分布律具有下列性质：（1）；（2）.3、二维连续型随机变量及其概率密度函数如果存在一个非负函数,使得二维随机变量的分布函数对任意实数有，则称是二维连续型随机变量，称为的联合密度函数（或概率密度函数）.联合密度函数具有下列性质：（1）对一切实数，有；（2）；（3）在任意平面域上，取值的概率；（4）如果在处连续，则.4、二维随机变量的边缘分布设为二维随机变量，则称，分别为关于和关于的边缘分布函数.当为离散型随机变量，则称分别为关于和关于的边缘分布律.当为连续型随机变量，则称分别为关于和关于的边缘密度函数.5、二维随机变量的条件分布（1）离散型随机变量的条件分布设为二维离散型随机变量，其联合分布律和边缘分布律分别为),2,1,(}{,}{,},{.. ========j i p y Y P p x X P p y Y x X P j j i i ij j i ，则当j 固定，且0}{.>==j j p y Y P 时，称,2,1,}{},{}|{.========i p p y Y P y Y x X P y Y x X P jij j j i j i 为j y Y =条件下随机变量X 的条件分布律.同理，有 ,2,1,}|{.====j p p x X y Y P i ij i j（2）连续型随机变量的条件分布设),(Y X 为二维连续型随机变量，其联合密度函数和边缘密度函数分别为：)(),(),,(y p x p y x p Y X .则当0)(>y p Y 时，在),(y x p 和)(x p X 的连续点处，),(Y X 在条件y Y =下，X 的条件概率密度函数为：)(),()|(|y p y x p y x p Y Y X =.同理，有)(),()|(|x p y x p y x p X X Y =. 6、随机变量的独立性设),(y x F 及)()(y F x F Y X 、分别是),(Y X 的联合分布函数及边缘分布函数.如果对任何实数y x ,有)()(),(y F x F y x F Y X ⋅=则称随机变量X 与Y 相互独立.设),(Y X 为二维离散型随机变量，X 与Y 相互独立的充要条件是),2,1,(.. ==j i p p p j i ij . 设),(Y X 为二维连续型随机变量，X 与Y 相互独立的充要条件是对任何实数y x ,，有)()(),(y p x p y x p Y X =.7、两个随机变量函数的分布设二维随机变量),(Y X 的联合概率密度函数为),(y x p ，),(Y X Z ϕ=是Y X ,的函数，则Z 的分布函数为dxdy y x p z F zy x Z ⎰⎰=≤),(),()(ϕ.（1）Y X Z +=的分布若),(Y X 为离散型随机变量，联合分布律为ij p ，则Z 的概率函数为： ∑-=ii k i k Z x z x p z P ),()(或∑-=jj k j k Z y z y p z P ),()(.若),(Y X 为连续型随机变量，概率密度函数为),(y x p ，则Z 的概率函数为：dy y y z p dx x z x p z p Z ⎰-=⎰-=+∞∞-+∞∞-),(),()(.（2）YXZ =的分布 若),(Y X 为连续型随机变量，概率密度函数为),(y x p ，则Z 的概率函数为：⎰=+∞∞-dy y yz p y z p Z ),()(.疑 难 分 析1、事件},{y Y x X ≤≤表示事件}{x X ≤与}{y Y ≤的积事件，为什么},{y Y x X P ≤≤不一定等于}{}{y Y P x X P ≤⋅≤？如同仅当事件B A 、相互独立时，才有)()()(B P A P AB P ⋅=一样，这里},{y Y x X P ≤≤依乘法原理}|{}{},{x X y Y P x X P y Y x X P ≤≤⋅≤=≤≤.只有事件}{x X P ≤与}{y Y P ≤相互独立时，才有}{}{},{y Y P x X P y Y x X P ≤⋅≤=≤≤，因为}{}|{y Y P x X y Y P ≤=≤≤.2、二维随机变量),(Y X 的联合分布、边缘分布及条件分布之间存在什么样的关系？由边缘分布与条件分布的定义与公式知，联合分布唯一确定边缘分布，因而也唯一确定条件分布.反之，边缘分布与条件分布都不能唯一确定联合分布.但由)|()(),(|x y p x p y x p X Y X ⋅=知，一个条件分布和它对应的边缘分布，能唯一确定联合分布.但是，如果Y X 、相互独立，则}{}{},{y Y P x X P y Y x X P ≤⋅≤=≤≤，即)()(),(y F x F y x F Y X ⋅=.说明当Y X 、独立时，边缘分布也唯一确定联合分布，从而条件分布也唯一确定联合分布. 3、两个随机变量相互独立的概念与两个事件相互独立是否相同？为什么？两个随机变量Y X 、相互独立，是指组成二维随机变量),(Y X 的两个分量Y X 、中一个分量的取值不受另一个分量取值的影响，满足}{}{},{y Y P x X P y Y x X P ≤⋅≤=≤≤.而两个事件的独立性，是指一个事件的发生不受另一个事件发生的影响，故有)()()(B P A P AB P ⋅=.两者可以说不是一个问题.但是，组成二维随机变量),(Y X 的两个分量Y X 、是同一试验E 的样本空间上的两个一维随机变量，而B A 、也是一个试验1E 的样本空间的两个事件.因此，若把“x X ≤”、“y Y ≤”看作两个事件，那么两者的意义近乎一致，从而独立性的定义几乎是相同的.例 题 解 析例 1 设某班车起点站上的乘客数X 服从参数为)0(>λλ的泊松分布，每位乘客中途下车的概率为)10(<<p p ，且中途下车与否相互独立，以Y 表示中途下车的人数，求二维随机变量),(Y X 的分布律．解例2 设随机变量),(Y X 的概率密度为 试求（1）系数c ；(2)),(Y X 落在圆)0(222R r r y x <<≤+内的概率．解 所以 33Rc π=(2) 设{},:,222r y x y)(x D ≤+=注: 利用分布函数的基本性质可以确定待定系数，从而可以计算二维随机变量落在某一区域内的概率，值得注意的是计算过程中，由于),(y x f 通常是分区域函数，故积分区域要特别小心，以免出错．例3 考虑一元二次方程02=++C Bx x ，其中C B ,分别是将一枚骰子接连掷两次先后出现的点数，求该方程有实根的概率p 和有重根的概率q ．解 方程02=++C Bx x 有实根的充要条件是判别式042≥-=∆C B 或4/2B C ≤，由条件知，0＋1＋2＋4＋6＋6＝19所以36/19=p ，使方程有重根的充要条件是C B 42=，满足此条件的基本事件个数为0＋1＋0＋1＋0＋0＝2因此 18/136/2==q例4 设随机变量),(Y X 均匀分布于以)1,0(),0,1(),1,0(),0,1(--四项点所构成的正方形中，求X 与Y 的边缘密度函数．解1º当01<<x －时，⎰+==⎰=+--∞∞-11121),()(x x X x dy dy y x f x f当10<≤x 时，121),()(11+-=⎰=⎰=+--∞∞-x dy dy y x f x f x x X 所以2º类似1º可得例5 随机变量),(Y X 的密度函数为⎪⎩⎪⎨⎧>>++= 其它,00,0,)1/(2),(3y x y x y x p ，求1=X 条件下Y 的条件分布密度.分析：通过),(Y X 的联合密度和边缘密度函数，来求在1=X 条件下Y 条件分布密度.解：当0>x 时，有203)1/(1)1/(2)(x dy y x x p X +=⎰++=∞，故 .例6 在),0(a 线段上任意抛两个点（抛掷二点的位置在),0(a 上独立地服从均匀分布），试求两点间距离的分布函数．解 设抛掷两点的坐标分别为X 和Y ，则X 与Y 相互独立，且都服从）（a ,0上的均匀分布，故),(Y X 的联合概率密度为记两点距离为Z ，则||Y X Z -=的分布函数为 )|(|)(z Y X P z F Z ≤-=当0<z 时，显然0)(=z F Z ； 当a z <≤0时，当a z ≥时，1)(=z F Z 故两点距离Z 的分布函数为例7 假设一电路装有三个同种电气元件，其工作状态相互独立，且无故障时间都服从参数为0>λ的指数分布，当三个元件都无故障时，电路正常工作，否则整个电路不能正常工作，试求电路正常工作的时间T 的概率分布．解 设)3,2,1(=i X i 为第i 个电子元件无故障工作的时间，则321,,X X X 是独立同分布的随机变量，其分布函数为记)(t G 为了T 的分布函数，则 当0<t ，0)(=t G ； 当0≥t 时，所以 ⎪⎩⎪⎨⎧<≥-=λ-0,00,1)(3t t e t G t即电路正常工作时间T 服从参数为λ3的指数分布．例8 设随机变量X 与Y 独立同分布，其概率密度为 求随机变量22Y X Z +=的概率密度．解 由于X 与Y 独立同分布，故),(Y X 的联合概率密度为当0≤z 时，显然0)(=z F Z 当0>z 时，故22Y X Z +=的概率密度为例9.已知随机变量1}2/1{,4/34/110~=-=⎥⎦⎤⎢⎣⎡Y P X ，又n 维向量123,,a a a 线性无关。

二维连续性随机变量的函数的概率密度及其求法1.1 二维连续性随机变量的函数的概率密度2.1.1 随机变量(.)r v 的联合分布的概率密度它类似于一维连续性随机变量，对于二维随机变量(,)X Y ，如果定义域是整个平面xoy 上的非负函数(,)f x y ，则(,)X Y 的分布函数可以表示为：(,)(,)xyF x y f u v dvdu -∞-∞=⎰⎰（0-1）则成为二维连续性随机变量，其中(,)f x y 为二维连续性随机变量(,)X Y 的随机联合概率密度或概率密度边缘密度函数 ()X f x 、()Y f y ，条件密度函数 |(|)X Y f x y 、Y|X (|x)f y ，都是围绕联合密度函数(,)XY f x y 。

一般来说，都会包括“由F 求p 法”——由分布函数求密度函数的方法。

根据定义所具有的性质：(,)0f x y ≥++(+,-)(,)=1F f u v dvdu ∞∞-∞-∞∞∞=⎰⎰（0-2）若O 是某个xoy 平面上的区域，点O 落在(,)X Y 内的概率为：{(,)}(,)OP X Y O f x y dxdy ∈=⎰⎰（0-3）若(,)f x y 在点(,)x y 连续，则有：2(,)(,)F x y f x y x y∂=∂∂（0-4）2.1.2 随机变量的边缘分布概率密度 与二维离散性随机变量类似，在等式中，(,)(,)xyf x y f u v dvdu -∞-∞=⎰⎰（0-5）令y =+∞得到连续性随机变量X 的边缘分布函数()()(,)X X df x F x f x y dy dx+∞-∞==⎰（0-6）由此得随机变量X 的边缘概率密度函数()(,)(,)xX F x F x f u v dudv +∞-∞-∞=+∞=⎰⎰（0-7）同理可得随机变量Y 的边缘概率密度函数()(,)(,)y Y F y F y dy f x y dx +∞-∞-∞=+∞=⎰⎰（0-8）Y 的边缘概率密度函数：()()(,)Y Y df x F y f x y dx dy+∞-∞==⎰（0-9）2.1.3 二维均匀分布的概率密度定义：设二维随机变量(,)X Y 的概率密度为1,(,),(,)0,x y D A f x y ⎧∈⎪⎪=⎨⎪⎪⎩其他（0-10）其中D 是平面上的有界区域，其面积为A ，则称(,)X Y 在D 中是均匀分布的。

二维连续型随机变量函数的分布密度的计算首先，我们需要了解二维随机变量的分布函数。

对于一个二维连续型随机变量$(X,Y)$，其分布函数为$F_{XY}(x,y)=P(X\le x,Y\le y)$。

其中，$P(X\le x,Y\le y)$表示随机变量$(X,Y)$的取值小于等于$(x,y)$的概率。

接下来，我们将考虑一个二维连续型随机变量函数$Z=g(X,Y)$的分布密度的计算。

在计算过程中，有两种方法可以使用：转换法和直接计算法。

1.转换法：通过二维连续型随机变量的转换，我们可以计算出函数$Z=g(X,Y)$的分布密度。

首先，我们可以使用变量替换法来得到函数$Z=g(X,Y)$的分布函数$F_Z(z)$。

将$(X,Y)$表示为$(x,y)$的函数，并通过求导来计算得到$Z$的累积分布函数$F_Z(z)$。

接下来，我们可以通过求导来计算$F_Z(z)$得到函数$Z=g(X,Y)$的分布密度$f_Z(z)$。

具体计算方法如下：\f_Z(z)=\frac{{dF_Z(z)}}{{dz}}\]2.直接计算法：直接计算函数$Z=g(X,Y)$的分布密度。

首先，我们需要观察函数$Z=g(X,Y)$的取值范围$D_Z$。

接下来，我们需要计算出在取值范围$D_Z$内$(X,Y)$的取值范围$D_{XY}$。

然后，我们可以通过积分的方法计算函数$Z=g(X,Y)$的分布密度$f_Z(z)$：\f_Z(z)=\int\int_{(x,y)\in D_{XY},g(x,y)=z}\left，J(x,y)\right，f_{XY}(x,y)dxdy\]其中，$J(x,y)$表示雅可比行列式，$f_{XY}(x,y)$表示$(X,Y)$的联合概率密度函数。

综上所述，以上是二维连续型随机变量函数分布密度计算的两种方法。

使用转换法或直接计算法可以计算出函数$Z=g(X,Y)$的分布密度。

具体方法根据具体问题的条件来选择。

同时，求解分布密度时需要注意变换的可逆性和变换区域的映射关系，以确保计算结果的正确性。

二维连续型随机变量分布函数及概率的计算二维连续型随机变量是概率论中一个重要的概念，它描述了两个不同随机变量同时发生的概率分布情况，对于一些实际问题的建模和分析有着重要的应用。

在本文中，我们将介绍二维连续型随机变量的分布函数及概率的计算方法，以及一些相关的概念和定理。

我们来介绍二维连续型随机变量的分布函数。

对于一个二维连续型随机变量（X，Y），它的分布函数F(x,y)定义为：F(x,y) = P(X<=x, Y<=y)P(X<=x, Y<=y)表示两个随机变量X和Y同时小于等于x和y的概率。

对于任意的实数x和y，分布函数F(x,y)满足以下性质：1. F(x,y)是非减函数，即对于任意的x1<=x2和y1<=y2，有F(x1,y1)<=F(x2,y2)。

2. F(x,y)是右连续的，即对于任意的实数x和y，有lim（Δx,Δy→0）F(x+Δx,y+Δy)=F(x,y)。

有了概率密度函数f(x,y)，我们就可以计算出二维连续型随机变量的概率。

对于一个实数区间A=[a,b]×[c,d]，A内的概率可以表示为：P((X,Y)∈A)=∬(A)f(x,y)dxdy这就是概率密度函数的基本应用之一，通过对概率密度函数进行积分，我们可以计算出不同区域内的概率值。

除了以上的基本概念和计算方法之外，二维连续型随机变量还有一些重要的性质和定理。

最重要的定理之一就是边缘分布的计算方法。

对于一个二维连续型随机变量（X，Y），它的边缘分布分别是X和Y的概率分布。

根据边缘分布的定义，我们可以计算出X和Y的边缘分布函数为：F_X(x)=∫(-∞,x)∫(-∞,∞)f(x,y)dydxF_Y(y)=∫(-∞,∞)∫(-∞,y)f(x,y)dxdy通过这两个公式，我们可以计算出X和Y的边缘分布函数，从而得到它们的概率分布。

边缘分布在实际问题中有着重要的应用，它可以帮助我们对一个二维连续型随机变量进行更深入的分析和研究。

科学技术创新2019.28关于求解二维连续型随机变量函数Z=X+Y 的概率密度函数的解法探析陈蕾蕾（四川邮电职业技术学院，四川成都610067）1二维连续型随机变量函数的分布若随机变量Z=g(X,Y)是二维连续型随机变量(X,Y)的实函数，要用(X,Y)的概率分布表达随机变量Z 的概率密度.具体求解步骤我们可以归纳为：设(X,Y)的概率密度函数为，的分布函数为，对任意实数1.1先求Z 的分布函数===（其中是的概率密度函数，z 是任意实数，D 为平面上由所定的区域，即是1.2求Z 的概率密度函数2二维连续型随机变量函数Z=X+Y 的概率密度函数的解法探析由上面的步骤我们可以得到一种比较常规的解题方法：设(X,Y)的概率密度函数为，对任意实数，的分布函数为，（1）其中是直线左下方半平面。

将（1）的二重积分按先对x 后对y 的积分化为累次积分，则，固定z 和y ，对方括号内的积分作变量代换，令x=u-y ，得，由概率密度函数与分布函数的关系，两边对z 求导（假设求导和积分次序可交换），便得到Z 的概率密度函数为（2）同理，将（1）的二重积分按先对y 后对x 的积分化为累次积分，则（3）特别地，设(X,Y)关于X,Y 的边缘密度函数分别为，，若X,Y 相互独立，则因有=，则（2）式和（3）式还可写成（4）（5）【例题】若随机变量X,Y 相互独立，其概率密度函数分别为求随机变量的概率密度函数。

【解法一】由公式（5）可知，仅当即时，上述积分的被积分函数不等于零。

则需要分段讨论：当时（见a 图），有；当时（见b 图），即，有=；当时（见c 图），从而【解法二】利用分布函数与概率密度函数的关系，先求分布函数，再求。

当时（见a 图），=0当时（见b 图），摘要：本文结合概率论的相关理论知识，主要探讨二维连续型随机变量函数Z=X+Y 的概率密度函数的求解方法，加深学生对这一问题的理解，拓宽解决问题的渠道，从而更加熟练地应用多种求解方法通过不同路径达到目的。