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流动性风险管理
流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。流动性风险管理是商业银行资产负债管理的重要组成部分。
保持良好的流动性状况对商业银行运营将产生积极的作用：
①增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款；
②确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系；
③避免商业银行的资产廉价出售；
④降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价。
6.1流动性风险识别
商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。
①资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。
背景知识：流动性资产
流动性资产主要包括：现金，超额准备金，可在二级市场随时抛售的国债、债券、票据和其他证券类资产，短期内到期的拆放/存放同业款项、贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款，其他短期内可变现的资产。巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：
最具有流动性的资产；
其他可在市场上交易的证券；
商业银行可出售的贷款组合；
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流动性最差的资产。
②负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金。筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强。由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险的敏感度有差别，因此负债流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析。
背景知识：流动性负债
流动性负债主要包括：活期存款、短期内到期的拆放/存放同业款项、中央银行借款、定期存款、发行的票据和债券、应付账款和其他应付款、其他短期内应支付的负债。
6.1.1资产负债期限结构
商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量(现金流入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。最常见的资产负债的期限错配情况时，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。
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一、单项选择题
1.商业银行的核心竞争力是【D】。
A.吸存放贷
B.支付中介
C.货币创造
D.风险管理
【答案解析】风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。
2.风险是指【C】。
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
【答案解析】风险是未来结果的不确定性。
3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循【B】的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.高风险高收益
D.低风险低收益
【答案解析】高风险高收益、低风险低收益是风险与收益的基本关系。
4.风险分散化的理论基础是【A】。
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论
【答案解析】现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞。马柯维茨于l952年发表的题为《投资组合》的文章，及其后(1959年)出版的同名专著。
5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有【B】。
A.特殊性、非盈利性和可转化性
B.普遍性、非盈利性和可转化性
C.特殊性、盈利性和不可转化性
D.普遍性、盈利性和不可转化性
【答案解析】操作风险具有非盈利性，它并不能为商业银行带来盈利;同时操作风险具有普遍性和可转化性。
6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于【B】的风险管理策略。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险补偿
【答案解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
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考试吧：一个神奇的考试网站。 一、单选题 共 42 题
１巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为【Ｂ】
A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险
２核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？【Ｃ】
A、缺乏足够的后援/替代人员
B、相关信息缺乏共享和文档记录
C、雇员福利支出增加
D、缺乏岗位轮换机制
３失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？【Ｂ】
A、交易不报告
B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D、有组织的劳工运动
４内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？ 【Ｂ】
A、财务/会计错误
B、文件合同缺陷
C、错误监控/报告
D、结算支付错误
５错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的【Ｃ】或者外部汇报不准确。
A、操作规范
B、监管职责
C、汇报义务
D、风险控制义务
６在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 【Ｄ】
流动性风险管理
流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。流动性风险管理是商业银行资产负债管理的重要组成部分。
保持良好的流动性状况对商业银行运营将产生积极的作用：
①增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款；
②确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系；
③避免商业银行的资产廉价出售；
④降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价。
6.1流动性风险识别
商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。
①资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。
背景知识：流动性资产
流动性资产主要包括：现金，超额准备金，可在二级市场随时抛售的国债、债券、票据和其他证券类资产，短期内到期的拆放/存放同业款项、贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款，其他短期内可变现的资产。巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：
最具有流动性的资产；
其他可在市场上交易的证券；
商业银行可出售的贷款组合；
流动性最差的资产。
②负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金。筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强。由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险的敏感度有差别，因此负债流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析。
背景知识：流动性负债
流动性负债主要包括：活期存款、短期内到期的拆放/存放同业款项、中央银行借款、定期存款、发行的票据和债券、应付账款和其他应付款、其他短期内应支付的负债。
6.1.1资产负债期限结构
商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量(现金流入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。最常见的资产负债的期限错配情况时，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。
