计量经济学课件4

1 课堂练习四

一、单项选择题

1、如果模型tttuxbby10存在序列相关，则【D 】

A cov（tx，tu）=0 B cov（tu，su）=0（ts）

C cov（tx，tu）0 D cov（tu，su）0（ts）

2、D－W检验的零假设是（为随机项的一阶自相关系数）【 B 】

A DW=0 B =0

C DW=1 D =1

3、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（iv为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【 A 】

A tttvuu1 B ttttvuuu221

C ttvu D 12tttvvu

4、当DW＝4时，说明【 D 】

A 不存在序列相关

B 不能判断是否存在一阶自相关

C 存在完全的正的一阶自相关

D存在完全的负的一阶自相关

5、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【 C 】

A 加权最小二乘法

B 间接最小二乘法

C 广义差分法

D 工具变量法 2 6、对于原模型tttuxbby10，广义差分模型是指【 D 】

A )()()(1)(10tttttttxfuxfxbxfbxfy

B tttuxby1

C tttuxbby10

D )()()1(11101ttttttuuxxbbyy

7、采用一阶差分克服一阶线性自相关问题用于下列哪种情况【 B 】

A 0 B 1

《计量经济学》上机实验报告四

题目：多重共线性 实验日期和时间：2016/11/23

班级： 14国贸1 学号：20145163 姓名： 张琴 实验室：103

实验环境： Windows 7 ; EViews 3.1

实验目的：掌握多重共线性的检验及处理方法

实验内容：

4.3 建立并检验我国商品进口额预测模型

4.4 分析异常结果出现的原因并提出解决办法

实验步骤：

4.3

（1）估计模型参数

根据Eviews分析得到的数据如下：

得到的模型方程为：LNY= -3.111486 +1.338533LNGDP -0.421791LNCPI

（0.4630） （0.0886） （0.2333）

T= （-7201） （15.1058） （-1.8080）

=0.9881 = 0.9871 F=992.2582

(2) 该模型的可决系数为0.9881，可决系数很高，F检验值为992.2582，明显显著。但当a=0.05,t(24)=2.064,LNCPI的系数不显著，可能存在多重共线性。而且，其相关系数矩阵如下：

LNGDP, LNCPI之间的相关系数很高，证实确实存在多重共线性。

（3）进行以下回归

由 Eviews 得：

得到的回归方程分别为

LNY= 1.185739LNGDP- 3.750670

LNY= 2.939295LNCPI - 6.854535

LNGDP= 2.511022LNCPI - 2.796381

对多重共线性的认识：单方程拟合效果都很好，回归系数显著，判定系数较高，GDP和CPI对进口的显著的单一影响，在这两个变量同时引入模型时影响方向发生了改变，这只有通过相关系数的分析才能发现.

计量经济学简答题四

第一章 绪论

（一）基本知识类题型

1-1． 什么是计量经济学？

1-2． 简述当代计量经济学发展的动向。

1-3． 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？

1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。

1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？

1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？

1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？

1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？

1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？

1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念并举例说明两者之间的联系与区别。

1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？

1-13．常用的样本数据有哪些？

1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。

1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？

1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？

1-20．模型参数对模型有什么意义？

习题参考

第一章 绪论

1-1．答：计量经济学是经济学的一个分支学科是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

1-2．答：计量经济学自20年代末、30年代初形成以来无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段使其在经济学科占据重要的地位主要表现在：①在西方大多数大学和学院中计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到发展；④计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验；⑤计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域如货币、工资、就业、福利、国际贸易等；⑥计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准人们更喜欢建立一些简单的模型从总量上、趋势上说明经济现象。

实验四 异方差性

一 实验目的：掌握异方差性模型的检验方法与处理方法

二 实验要求：应用教材P155习题8案例做异方差模型的图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验，使用WLS方法、异方差稳健标准误方法对异方差进行修正。

三 实验原理：图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验与加权最小二乘法、异方差稳健标准误方法。

四 预备知识：Goldfeld-Quanadt检验与White检验与加权最小二乘法。

五 实验内容：

下表列出了某年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的统计数据。

地区 可支配收入（X） 消费性支出（Y） 地区 可支配收入（X） 消费性支出（Y）

北 京 10349.69 8493.49 浙 江 9279.16 7020.22

天 津 8140.50 6121.04 山 东 6489.97 5022.00

河 北 5661.16 4348.47 河 南 4766.26 3830.71

山 西 4724.11 3941.87 湖 北 5524.54 4644.5

内蒙古 5129.05 3927.75 湖 南 6218.73 5218.79

辽 宁 5357.79 4356.06 广 东 9761.57 8016.91

吉 林 4810.00 4020.87 陕 西 5124.24 4276.67

黑龙江 4912.88 3824.44 甘 肃 4916.25 4126.47

上 海 11718.01 8868.19 青 海 5169.96 4185.73

江 苏 6800.23 5323.18 新 疆 5644.86 4422.93

(1)使用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型；

(2)检验模型是否存在异方差性；

(3)如果存在异方差性，试采用适当的方法估计模型参数。