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附件：深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引第一条为了规范股票期权（以下简称期权）组合策略交易业务，提高资金使用效率，降低期权交易成本，维护期权交易秩序，根据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所股票期权试点结算业务实施细则》《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》（以下简称《风控办法》）及其他相关规定，制定本指引。
第二条组合策略的构建、解除、平仓以及对应的保证金收取等事宜，适用本指引。
本指引未作规定的，适用深圳证券交易所（以下简称深交所）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）其他有关规定。
第三条本指引所称组合策略包括以下类型：（一）认购牛市价差策略，由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格，代码为“CNSJC”；（二）认购熊市价差策略，由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格，代码为“CXSJC”；（三）认沽牛市价差策略，由一个认沽期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认沽期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格，代码为“PNSJC”；（四）认沽熊市价差策略，由一个认沽期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认沽期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格，代码为“PXSJC”；（五）跨式空头策略，由一个认购期权义务仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、相同行权价格的认沽期权义务仓组成，代码为“KS”；（六）宽跨式空头策略，由一个较高行权价格的认购期权义务仓，与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、较低行权价格的认沽期权义务仓组成，代码为“KKS”；（七）深交所、中国结算规定的其他组合策略类型。
深圳证券交易所股票期权试点做市商业务指引一、背景介绍股票期权是一种金融衍生品，允许投资者在特定时间内以约定价格买入或卖出特定股票的权利。
深圳证券交易所作为中国国内股票期权市场的重要组成部分，为了推动市场发展和提高交易效率，推出了股票期权试点做市商业务。
二、试点做市商的定义和角色试点做市商是指在深圳证券交易所股票期权市场上，经过申请并经交易所批准的合法机构，承担起提供连续报价、增加市场流动性、促进交易活跃等职责的特定市场参与者。
其角色主要包括提供做市报价、参与市场交易和提供风险管理等服务。
三、试点做市商的准入条件1. 机构要求：试点做市商需为合法机构，包括证券公司、基金管理公司、期货公司等，具备较强的资金实力和专业化经营团队。
2. 人员要求：试点做市商的从业人员必须持有深圳证券交易所期权业务资格，且具备丰富的期权交易经验和风险管理能力。
3. 资金要求：试点做市商需具备一定规模的资金实力，以满足市场做市需求。
四、试点做市商的职责和义务1. 提供连续报价：试点做市商应当按照该品种证券期权的交易规则，及时、准确地进行连续报价，为市场参与者提供交易对手方。
2. 增加市场流动性：试点做市商应当积极提供流动性，有效降低交易成本，吸引更多投资者参与期权交易。
3. 促进交易活跃：试点做市商应当通过积极参与市场交易，提高交易活跃度，推动市场的健康发展。
4. 提供风险管理：试点做市商需具备一定的风险管理能力，对自身持有的风险进行有效管理，并为投资者提供风险管理方面的专业建议和支持。
五、试点做市商的权益和支持1. 交易费用减免：试点做市商享受一定的交易费用减免政策，降低其交易成本。
2. 公开透明交易：试点做市商的交易记录和报价信息将实时公开，为市场参与者提供透明、公正的交易环境。
3. 做市商专属标识：试点做市商可获得特定标识，以便投资者快速识别其在市场中的位置和报价情况。
4. 市场宣传推广支持：深圳证券交易所将通过官方网站、交易所报刊等媒体向市场宣传推广试点做市商业务，并提供必要的支持。
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号--交易与关联交易》的通知（深证上〔2020〕451号）各市场参与人：为进一步规范上市公司交易与关联交易信息披露行为，优化完善规则体系，提升规则适用效能，降低市场主体负担，充分激发市场活力，本所结合监管实践和调研情况，制定了《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号--交易与关联交易》，现予以发布，自发布之日起施行。
本所《主板信息披露业务备忘录第2号--交易和关联交易（2018年3月修订）》《主板信息披露业务备忘录第6号--资产评估相关事宜》《主板信息披露业务备忘录第8号--上市公司与专业投资机构合作投资（2017年10月修订）》《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017年10月修订）》《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项（2017年10月修订）》同时废止。
特此通知附件：1．深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号--交易与关联交易2．关于《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号--交易与关联交易》的起草说明深圳证券交易所2020年5月29日附件1深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号--交易与关联交易第一章总则第一条为规范上市公司交易与关联交易信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下统称《股票上市规则》）等业务规则，制定本指引。
第二条上市公司发生《股票上市规则》规定的交易与关联交易事项适用本指引。
第三条上市公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制度。
附件：深圳证券交易所股票期权试点证券公司自营业务指南目录说明及声明 (3)第一章总体要求 (4)一、组织架构及岗位设置 (4)二、制度与流程 (4)三、合规与内控管理 (5)四、投资与授权管理 (7)第二章交易权限开通 (8)第三章交易信息管理 (9)一、合约信息管理 (9)二、交易信息公告管理 (9)三、信息提醒 (9)第四章持仓限额管理 (11)一、持仓限额前端控制 (11)二、持仓限额占用预警与调整 (12)三、持仓限额申请 (13)四、监管要求 (15)五、注意事项 (15)第五章保证金管理及强行平仓业务 (16)一、自营账户保证金管理 (16)二、备兑开仓自营账户保证金管理 (18)三、强行平仓申报订单指令 (19)— 1 —第六章程序化交易报备 (20)一、程序化交易接入管理要求 (20)二、程序化交易报备管理要求 (20)三、程序化交易的监管 (21)第七章大户报告 (22)一、报告要求和报告材料 (22)二、报告注意事项 (22)第八章市场风险管理 (23)一、风控指标监控 (23)二、建立风险限额体系 (23)三、盘中动态监控 (24)四、定量定性分析 (25)第九章交易前端控制 (27)附件1：股票期权自营业务人员情况表 (29)附件2：股票期权套期保值专用账户报备表 (30)附件3：股票期权持仓限额调整申请表 (31)附件4：股票期权持仓限额调整相关资产报备表 (32)附件5：股票期权单个品种持仓限额报备表 (33)附件6：股票期权业务程序化交易报备表 (34)附件7：股票期权大户持仓报告表 (38)附件8：股票期权自营业务准备情况表 (39)— 2 —说明及声明为便于证券公司参与深圳证券交易所（以下简称本所）股票期权业务，规范开展股票期权自营业务，防范业务风险，本所根据股票期权业务规则制定本指南，供证券公司开展股票期权自营业务时参考。
本指南内容如与股票期权业务规则不一致，以股票期权业务规则为准。
深圳证券交易所关于修改、废止部分业务规则和业务指南的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2023.08.25•【文号】深证上〔2023〕737号•【施行日期】2023.08.25•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】法制工作正文关于修改、废止部分业务规则和业务指南的通知深证上〔2023〕737号各市场参与人：为了提高本所业务规则的系统性和协调性，进一步构建简明清晰规则体系，本所对5件业务规则和业务指南的文字表述进行修改，对3件业务规则予以废止。
现将有关事项通知如下：一、将《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》第一条修改为：“为了规范上市公司股票及其衍生品种的停复牌业务，提高市场效率，保护投资者的交易权、知情权等合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《证券交易所管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下统称《股票上市规则》）等规定，制定本指引。
”第二十二条第二款第二项修改为：“（二）交易对手方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件。
”二、将《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引（2020年修订）》第四条第一款修改为：“根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，相关提案需要单独披露中小投资者表决情况的，香港结算应当同时提供深股通中小投资者的投票数据。
”三、将《深圳证券交易所创业板股票异常交易实时监控细则（试行）》第一条修改为：“为了维护深圳证券交易所（以下简称本所）创业板上市的股票和存托凭证（以下统称创业板股票）交易秩序，保护投资者合法权益，防范交易风险，根据《深圳证券交易所交易规则》（以下简称《交易规则》）等规定，制定本细则。
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2024年修订）》及有关事项的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2024.06.14•【文号】深证上〔2024〕462号•【施行日期】2024.06.14•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2024年修订）》及有关事项的通知深证上〔2024〕462号各市场参与人：为持续优化互联互通机制，进一步扩大深港通ETF标的范围，本所对《深圳证券交易所深港通业务实施办法》（以下简称《实施办法》）进行了修订，经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起施行。
本所于2023年3月3日发布的《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2023年修订）》（深证上〔2023〕153号）同时废止。
为确保修订后《实施办法》顺利施行，现将有关事项通知如下：一、《实施办法》修订施行后首次深股通ETF考察和调整安排（一）《实施办法》修订施行后，深股通ETF首次调入的考察日为2024年6月17日（深股通ETF定期调整考察日）。
在该考察日属于《实施办法》第二十五条规定范围的本所上市股票ETF，将调入深股通ETF，但调入生效日前触及《实施办法》第二十八条调出情形的除外。
（二）属于深股通范围的本所上市股票ETF，在2024年6月17日（深股通ETF定期调整考察日）触及《实施办法》第二十六条规定情形的，将调出深股通。
（三）深股通ETF调整名单将于7月12日由香港联交所证券交易服务公司另行公告，预计自7月22日起生效，请予以关注。
二、《实施办法》修订施行后首次港股通ETF考察和调入安排（一）《实施办法》修订施行后，港股通ETF首次调入的考察日为2024年6月17日。
在该考察日属于《实施办法》第七十六条规定范围的香港联交所上市股票ETF，将调入港股通，但调入生效日前触及《实施办法》第七十九条调出情形的除外。
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所股票期权试点做市商业务指南》
的通知
正文：
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深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所股票期权试点做市商业务指南》的通知
深证会〔2019〕474号
各期权经营机构：
为便于股票期权做市商规范开展深圳证券交易所股票期权做市业务，本所制定了《深圳证券交易所股票期权试点做市商业务指南》。
现予以发布，并自发布之日起施行。
特此通知
附件：深圳证券交易所股票期权试点做市商业务指南
深圳证券交易所
2019年12月7日
——结束——。
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所会员管理业务指引第1号——会员交易及相关系统管理》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2021.04.02•【文号】深证会〔2021〕270号•【施行日期】2021.04.02•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所会员管理业务指引第1号——会员交易及相关系统管理》的通知深证会〔2021〕270号各会员单位及其他交易参与人：为衔接落实《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》等有关规定，进一步规范各会员及相关单位交易及相关系统的运行管理，督促会员健全完善交易及相关系统管理制度，适应市场发展客观需求，提高会员技术治理水平和风险防范能力，保障市场健康平稳发展，本所对《深圳证券交易所会员交易及相关系统管理指引》进行了修订，并更名为《深圳证券交易所会员管理业务指引第1号——会员交易及相关系统管理》，现予以发布，自发布之日起施行。
本所2007年3月7日发布的《深圳证券交易所会员交易及相关系统管理指引》（深证会〔2007〕16号）同时废止。
本所在系统运行部设立技术故障报告专线电话0755—82083510，以便会员及时报告相关情况。
会员应在每季度前十个工作日填报《交易及相关系统运行情况季报》，每年四月三十日前填报上一年度的《交易及相关系统安全运行情况报告》，填报路径为深交所会员业务专区“公文及报表上传”相关明细栏目，报告的格式和内容由本所制定。
特此通知附件：1. 深圳证券交易所会员管理业务指引第1号——会员交易及相关系统管理2. 修订对照表深圳证券交易所2021年4月2日附件1深圳证券交易所会员管理业务指引第1号——会员交易及相关系统管理第一章总则第一条为规范深圳证券交易所（以下简称“本所”）会员交易及相关系统管理，保障交易及相关系统安全、合规运行，防范和控制系统风险，保护投资者合法权益，根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业信息安全保障管理办法》《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》《深圳证券交易所会员管理规则》及《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，制定本指引。
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2019.12.07•【文号】深证上〔2019〕800号•【施行日期】2019.12.07•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》的通知深证上〔2019〕800号各市场参与人：为规范深圳证券交易所股票期权试点业务，本所制定了《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》。
现已经中国证监会批准，予以发布，自发布之日起施行。
关于大宗交易（第4.6.8条）、证券保证金（第6.8条至第6.11条）的规定暂不施行，具体施行时间另行通知。
特此通知附件：深圳证券交易所股票期权试点交易规则深圳证券交易所2019年12月7日附件深圳证券交易所股票期权试点交易规则第一章总则1.1 为了规范股票期权交易试点业务，维护期权交易正常秩序，保护投资者合法权益和社会公众利益，促进市场功能发挥，根据《中华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《股票期权交易试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所章程》等规定，制定本规则。
1.2 股票期权合约（以下简称期权或者期权合约）在深圳证券交易所（以下简称本所）的上市、交易、行权及风险控制等事宜，适用本规则；本规则未作规定的，适用本所其他有关规定。
本规则所称期权合约，是指本所统一制定的、规定买方可以在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（以下简称交易型开放式基金）等标的物的标准化合约。
1.3 本所根据公开、公平、公正和诚实信用的原则组织期权交易，并对与本所市场期权交易有关的业务活动进行自律管理。
期权经营机构、投资者以及其他期权交易参与者应当遵守本规则及本所其他相关业务规则，接受本所对其期权业务的监督管理。
1.4 在本所上市交易的期权合约的结算事宜，由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）办理。
附件：深圳证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引第一章总则第一条为了规范深圳证券交易所（以下简称本所）股票期权（以下简称期权）试点的投资者适当性管理，引导投资者理性参与期权交易，促进期权市场规范有序发展，根据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》（以下简称《期权交易规则》）及其他相关规定，制定本指引。
第二条期权经营机构应当根据《期权交易规则》的有关规定以及本指引的要求，建立期权投资者适当性管理的操作指引和相关工作制度，并通过多种形式和渠道向客户告知期权投资者适当性管理的具体要求。
期权经营机构委托从事中间介绍业务的证券期货经营机构协助办理开户手续的，应当与该证券期货经营机构建立业务对接规则，落实投资者适当性管理制度的相关要求。
第三条期权经营机构应当严格执行期权投资者适当性管理制度，全面介绍期权产品特征，充分揭示期权交易风险，准确评估客户的风险承受能力，不得接受不符合投资者适当性标准的客户从事期权交易。
投资者适当性评估及交易权限分级管理等事宜应当由期权经营机构总部进行审核。
第四条投资者应当根据适当性管理制度的要求及自身的风险承受能力，审慎决定是否参与期权交易。
投资者应当遵循风险自负原则，审慎决策，自愿参与期权交易并依法独立承担风险，不得以不符合适当性标准为由，拒绝承担期权交易结果与履约责任。
第五条本所对期权经营机构落实投资者适当性管理制度的情况进行监督检查，期权经营机构应当配合，如实提供客户开户材料、资金账户情况等资料，不得隐瞒、拒绝。
第六条期权经营机构、投资者违反本指引规定的，本所可以依据《期权交易规则》及其他业务规则，对其采取相应的自律监管措施或实施纪律处分，并记入诚信记录。
第二章投资者适当性管理第一节投资者适当性标准第七条个人投资者参与期权交易，应当符合下列条件：（一）申请开户前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）;（二）在证券公司开户6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；（三）具备期权基础知识，通过本所认可的相关测试；（四）具有本所认可的期权模拟交易经历；（五）具有相应的风险承受能力；（六）无严重不良诚信记录和法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；（七）本所规定的其他条件。
证券公司股票期权业务指南一、引言股票期权是一种金融衍生工具，给予持有者权利但不是义务，以在未来某个特定时间以特定价格购买或出售股票的权利。
证券公司作为专业金融机构，提供股票期权业务服务。
本文将为投资者提供一份股票期权业务指南，包括基本概念、交易流程、风险控制以及常用策略等内容。
二、基本概念1. 期权类型：a. 认购期权：赋予持有者在特定时间以特定价格购买股票的权利。
b. 认沽期权：赋予持有者在特定时间以特定价格出售股票的权利。
2. 行权价格：期权行使时的约定价格。
3. 到期日：期权有效期截止的日期。
4. 内在价值：行权时期权的实际价值，即股票价格与行权价格的差额。
5. 时间价值：期权除了内在价值以外的价值，受到时间、波动率等因素的影响。
三、交易流程1. 开户申请：投资者需在证券公司办理开户手续，并填写相关申请表格。
2. 协议签订：投资者与证券公司签订期权交易协议，明确双方权利义务。
3. 资金保证：投资者需向证券公司交纳一定金额的保证金，以覆盖风险敞口。
4. 下单交易：投资者可通过电话、互联网等渠道向证券公司下达期权交易委托。
5. 成交确认：证券公司将向投资者发送成交确认函，确认交易细节。
6. 到期行权：投资者如欲行使期权权利，可在到期日前通过证券公司进行申报并支付相应费用。
四、风险控制1. 保证金要求：为了控制投资者的风险，证券公司要求投资者在开户时缴纳一定比例的保证金。
2. 止损指令：投资者可设置止损指令，在股票价格出现不利变动时自动平仓，以控制亏损。
3. 多空策略：投资者可采用多种策略，如买入认购期权、卖出认沽期权等，以降低风险。
4. 限制杠杆：证券公司对于股票期权交易的杠杆比例有一定限制，以减少交易风险。
五、常用策略1. 买入认购期权：认为股票价格会上涨时使用，有限风险但潜在收益较大。
2. 卖出认沽期权：认为股票价格会下跌或波动时使用，风险较大但潜在收益有限。
3. 头寸对冲：同时买入认购期权和认沽期权，以降低对股票价格变动的敏感度。
附件：深圳证券交易所股票期权试点持仓限额管理业务指引第一条为了规范股票期权（以下简称期权）持仓限额管理，根据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》及其他有关规定，制定本指引。
第二条参与深圳证券交易所（以下简称本所）期权交易的投资者、期权经营机构、做市商，应当遵守本所相关业务规则中关于持仓限额的各项规定。
投资者、期权经营机构、做市商因进行套期保值、经纪以及做市业务等需要，对单个合约品种申请提高权利仓持仓限额、总持仓限额、单日买入开仓限额以及个人投资者持有的权利仓对应总成交金额（以下简称买入金额）的，适用本指引。
第三条投资者单个合约品种权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。
期权经营机构应当严格按照本所持仓限额管理规定，根据客户期权交易、额度使用以及风险承受能力情况，审慎确定、调整客户衍生品合约账户（以下简称合约账户）单个合约品种持仓限额。
投资者持仓限额标准如下：（一）新开合约账户权利仓持仓限额为100张、总持仓限额为200张、单日买入开仓限额为400张。
（二）经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到100张且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额1000张、总持仓限额2000张、单日买入开仓限额4000张。
（三）经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到500张、自有资产余额超过100万元且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额2000张、总持仓限额4000张、单日买入开仓限额8000张。
（四）经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到1000张、自有资产余额超过300万元且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。
《深圳证券交易所席位、交易单元、网关业务指南》目录第1章前言 (1)1.1 本指南的范围 (1)1.2 通用业务流程描述 (1)第2章席位－交易单元切换 (2)2.1 席位－交易单元切换的业务含义 (2)2.2 席位－交易单元切换实施方案 (2)2.3 基金公司租用席位的处理 (3)2.4 会员被注销后席位、交易单元的处理 (3)2.5 未交费席位的处理 (3)第3章席位业务指南 (4)3.1 席位的定义及一般规定 (4)3.2 席位新增 (4)3.3 席位转让 (5)3.3.1席位出让 (5)3.3.2席位受让 (7)第4章交易单元业务指南 (9)4.1 交易单元定义及一般规定 (9)4.2 交易单元新增/开通 (9)4.3 交易单元中止 (10)4.4 交易单元过户 (11)4.4.1交易单元出让 (12)4.4.2交易单元受让 (13)4.5 交易单元更名 (16)4.6 交易单元配置模式举例 (18)4.6.1每个营业部配置独立交易单元的模式 (18)4.6.2其他交易单元配置模式 (18)第5章网关业务指南 (19)5.1 网关定义及一般规定 (19)5.2 网关开通 (19)5.3 网关配置变更 (22)5.4 网关转让 (24)5.4.1网关出让 (24)5.4.2网关受让 (25)5.5 网关撤销 (28)5.6 有关网关配置的特别说明 (30)5.6.1网关参考配置表 (30)5.6.2集中交易天地互备网关的配置 (30)5.6.3灾备网关的配置 (30)附件：《深圳证券交易所会员网上业务平台使用及CA电子证书申请说明》.. 32第1章前言1.1 本指南的范围本指南涉及以下业务项目：◆席位－交易单元切换◆席位新增、席位转让◆交易单元新增/开通、交易单元中止、交易单元更名、交易单元过户◆网关开通、网关配置变更、网关转让、网关撤销1.2 通用业务流程描述会员申请办理席位、交易单元、网关业务的基本程序如下：1．登录本所“会员网上业务专区”（方法详见附件《深圳证券交易所会员网上业务平台使用及CA电子证书申请说明》）2．通过“业务办理”菜单项，进入相应的业务申请页面3．在线填写各项业务申请表4．按页面提示准备所需提交的申请材料，按规定的格式上载5．检查无误后点击“提交”申请成功提交后，可通过“业务办理――业务办理查询”菜单查询各项业务的办理进度及各相关业务部门的审批意见。
深圳证券交易所股票期权模拟交易做市商业务指引（2014年8月征求意见稿）（本指引仅供期权系统开发及模拟交易阶段使用。
各参与主体依据本指引开展模拟交易业务不产生实际法律效力，本所将根据模拟阶段和市场反馈情况评估调整。
）第一章总则第一条深圳证券交易所（以下称本所）股票期权交易采用在竞价制度下引入竞争性做市商的混合交易制度。
本着审慎、公平竞争、分散风险、优化市场、信息透明的原则，允许一个合约标的有多个期权做市商。
第二条本指引所称期权做市商，是指经本所认可、为本所上市交易的期权合约提供双边持续报价或者双边回应报价等服务的机构。
第三条本所期权做市商分为两类：（一）普通做市商：对负责的期权合约提供回应报价；（二）高级做市商：对负责的期权合约提供回应报价和持续报价。
第四条期权做市商从事做市业务，应当严格遵守法律法规、行政规章和本所有关规定；建立健全的信息隔离制度，防范做市业务和其他业务之间的利益冲突；不得利用做市业务，进行内幕交易、市场操纵等违法违规行为，或者谋取其他不正当利益。
第二章资格申请第五条符合下列条件的本所会员或其他专业机构，可以向本所申请成为普通做市商或者高级做市商：（一）具有参与本所期权交易的资格；（二）高级做市商最近6个月净资本持续不低于10亿元；普通做市商最近6个月净资本持续不低于2亿元；（三）以自有资金参与期权做市业务；（四）制定完备的做市服务业务实施方案、风险控制制度及有关内部管理制度；（五）具备开展做市服务所需的专业人员、技术系统；（六）有下列情形之一者，本所不接受其做市业务申请：1.最近一年内曾被本所按规定暂停交易；2.前次申请尚未开始做市业务即自行申请注销做市商资格，注销日期距今未满六个月；3.前次执行做市业务未满三个月即自行注销做市商资格，注销日期距今未满三个月；4.本所规定的其他情形。
第六条申请成为普通做市商或者高级做市商，应当向本所提交下列材料：（一）普通做市商业务申请书或者高级做市商业务申请书；（二）做市服务业务实施方案、风险控制制度及有关内部管理制度；（三）经审计的最近两年的资产负债表、利润分配表和现金流量表；（四）负责做市服务的部门、人员、岗位设置情况说明；（五）开展做市服务的技术系统准备情况。
中国证券监督管理委员会令第112号——股票期权交易试点管理办法文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2015.01.09•【文号】中国证券监督管理委员会第112号令•【施行日期】2015.01.09•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会令第112号《股票期权交易试点管理办法》已经2014年11月25日第68次主席办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。
中国证券监督管理委员会主席肖钢2015年1月9日股票期权交易试点管理办法第一条为了规范股票期权交易试点，维护股票期权市场秩序，防范市场风险，保护股票期权交易各方的合法权益，促进资本市场健康发展，根据《证券法》、《期货交易管理条例》、《证券公司监督管理条例》等有关法律法规，制定本办法。
第二条任何单位和个人从事股票期权交易及其相关活动，应当遵守本办法。
本办法所称股票期权交易，是指采用公开的集中交易方式或者中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式进行的以股票期权合约为交易标的的交易活动。
本办法所称股票期权合约，是指由证券交易所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间按照特定价格买入或者卖出约定股票、跟踪股票指数的交易型开放式指数基金等标的证券的标准化合约。
第三条从事股票期权交易活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
禁止欺诈、内幕交易、操纵股票期权市场以及利用股票期权交易从事跨市场操纵、内幕交易等违法行为。
第四条中国证监会对股票期权市场实行集中统一的监督管理。
证券交易所、证券登记结算机构、相关行业协会按照章程及业务规则，分别对股票期权交易活动及经营机构实行自律管理。
第五条证券交易所经中国证监会批准可以开展股票期权交易。
股票期权交易品种的上市、中止、取消或者恢复应当经中国证监会批准。
股票期权交易品种应当具有充分的现货交易基础，市场竞争充分，可供交割量充足等，适于进行股票期权交易。
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深圳证券交易所股票期权全真业务演练方案一、演练单位深圳证券交易所（以下简称“深交所”）；中国证券登记结算有限责任公司总部及深圳分公司（以下简称“中国结算”）；深圳证券通信有限公司；获得参与演练资格的期权经营机构（以下简称“期权经营机构”）；结算银行。
二、演练环境为开展股票期权全真业务演练，深交所、中国结算和期权经营机构都需要搭建独立的股票期权全真业务演练环境（简称“全真环境”），该环境的技术系统能够支持股票、期权的交易、结算及相关业务。
所司股票期权全真业务演练环境包括深交所第五版期权交易系统（简称“期权交易系统”）和第四版股票交易独立测试系统（简称“股票交易系统”），以及中国结算的期权结算系统和股票结算系统。
期权经营机构需根据自身演练业务需求（期权经纪、自营、做市）自建股票期权全真业务演练环境，包括期权全真系统（简称“经营机构期权系统”）和股票模拟交易系统（简称“经营机构股票系统”）。
经营机构期权系统使用测试专线（运营商专线或深证通专线）接入所司全真业务演练环境的期权交易系统和期权结算系统，经营机构股票系1统使用测试专线（运营商专线或深证通专线）接入所司股票期权全真业务演练环境的股票交易系统和股票结算系统。
股票期权全真业务演练环境描述见图1。
托管服务器期权经营机构期权系统/柜台系统深证通专线用户1交易所股票期权全真业务演练环境用户2用户3期权交易系统期权经营机构期权系统/柜台系统运行商专线期权结算系统股票交易系统股票结算系统图1股票期权全真业务演练环境期权经营机构可以使用一套全真业务演练环境同时参与深交所和上交所的股票期权全真业务演练。
证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引第一条为规范证券期货经营机构参与股票期权交易，根据《证券法》、《证券投资基金法》、《证券公司监督管理条例》、《期货交易管理条例》、《股票期权交易试点管理办法》，制定本指引。
第二条本指引所称证券期货经营机构，指在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、证券投资基金管理公司(以下简称基金管理公司)及其子公司、期货公司及其子公司。
证券期货经营机构在其经营范围内参与股票期权交易的，适用本指引。
本指引所称股票期权交易，是指符合《股票期权交易试点管理办法》规定的以股票期权合约为交易标的的交易活动。
第三条证券公司从事股票期权经纪业务试点，应当符合下列基本条件：(一)具有证券经纪业务资格;(二)股票期权经纪业务制度健全，拟负责股票期权经纪业务的高级管理人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，配备3名同时取得证券和期货从业人员资格的专业人员;(三)具有满足从事股票期权经纪业务相关要求的营业场所、经营设备、技术系统等软硬件设施;业务设施和技术系统符合相关技术规范且运行状况良好，股票期权经纪业务技术系统已通过相关证券交易所、中国证券登记结算有限公司(以下简称登记结算公司)组织的测试;(四)公司及其董事、监事、高级管理人员最近1年内未因重大违法违规行为受到行政处罚或刑事处罚。
具有金融期货经纪业务资格的期货公司可以从事股票期权经纪业务，并开展与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务。
第四条证券公司从事股票期权经纪业务试点，应于实际开展业务后五个工作日内报公司住所地中国证监会派出机构备案，并提交下列备案材料：(一)股票期权经纪业务备案报告书;(二)股东会(股东大会)或董事会关于开展股票期权经纪业务的决议文件;(三)股票期权经纪业务方案、内部管理制度文本;(四)负责股票期权经纪业务的高级管理人员与业务人员的名册及资质证明文件;(五)证券交易所、登记结算公司出具的股票期权经纪业务技术系统验收报告;(六)中国证监会规定的其他备案材料。
附件：
深圳证券交易所股票期权试点
做市商业务指引
第一章总则
第一条为了提高深圳证券交易所（以下简称本所）股票期权（以下简称期权）交易的流动性，规范期权做市商的做市业务，根据《股票期权交易试点管理办法》《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》（以下简称《期权交易规则》），制定本指引。
第二条本指引所称期权做市商（以下简称做市商），是指按照本指引的规定和要求，为本所挂牌交易的期权合约提供流动性服务的期权经营机构或者本所认可的其他专业机构。
第三条本指引所称的期权合约流动性服务（以下简称做市服务），包括下列类型：
（一）向投资者提供双边持续报价；
（二）对投资者询价提供双边回应报价；
（三）本所规定或者做市协议约定的其他业务。
第四条做市商分为主做市商和一般做市商。
主做市商应当提供前条规定的全部做市服务，一般做市商应当提供前条第（二）（三）项规定的做市服务。
第五条做市商从事做市业务，应当严格遵守法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和本所业务规则，不得利用做市业务进行内幕交易、市场操纵等违法违规行为，或者谋取其他不正当利益。
第二章做市申请
第六条符合下列条件的机构，可以向本所申请为合约品种提供做市服务：
（一）参与本所期权模拟交易做市业务超过3个月，并且在本所要求的模拟交易期间做市表现符合本所相关做市指标要求；
（二）通过本所组织的做市业务专项测试；
（三）通过本所组织的专项检查；
（四）中国证监会及本所规定的其他条件。
第七条申请为合约品种提供做市服务的，应当向本所提交下列材料：
（一）经法定代表人签字并加盖单位公章的主做市商业务申请书或者一般做市商业务申请书；
（二）加盖单位公章的营业执照副本复印件；
（三）做市业务风险控制制度及有关内部管理制度；
（四）负责做市业务的部门、岗位设置、人员情况说明；
（五）开展做市业务的技术系统准备情况；
（六）申请做市的合约品种名单及具体做市业务实施方案；
（七）中国证监会及本所规定的其他材料。
第八条做市申请符合条件且材料齐备的，本所自受理之日起
15个交易日内作出决定，并通知申请人。
本所根据市场情况确定每个合约品种的做市商数量和名单，并向市场公布。
第九条做市商应当在收到本所通知之日起5个交易日内与本所签订做市协议，明确提供做市服务的相关权利和义务。
未签订做市协议的，不得开展做市业务。
第三章做市规则
第十条做市商应当按照本所业务规则以及做市协议开展做市业务。
第十一条单个合约品种可以有多个做市商提供做市服务。
第十二条本所可以根据市场情况，要求主做市商对特定期权合约提供相应的做市服务。
第十三条做市商从事做市业务，应当使用指定的衍生品合约账户和对应的证券账户，并报本所备案。
做市商不得利用指定从事做市业务的衍生品合约账户开展非做市业务。
做市商变更上述指定账户的，应当提前15个交易日向本所备案，经本所确认后实施。
第十四条做市商应当使用自有资金开展做市业务。
第十五条做市商为履行做市义务提供双边报价，应当采用本所规定的申报方式。
做市商报价需包含买卖双边，且双边均标明价
格和数量。
第十六条合约品种的做市指标，包括但不限于下列要素：
（一）最大买卖价差；
（二）最小报价数量；
（三）参与率；
（四）合约覆盖率；
（五）回应报价的最长回应时间以及最短保留时间；
（六）其他做市指标。
做市商开展做市业务，应当符合做市协议就前款规定的做市指标所作的具体要求。
本所可以根据市场情况或者做市商的申请，对具体合约品种的做市指标做出调整。
第十七条做市商可以根据做市业务需要，向本所申请提高持仓限额。
第十八条出现下列情形之一的，相应豁免做市商的做市义务：（一）期权合约交易价格达到涨停或者跌停价格，做市商可以仅提供单边报价；
（二）当合约标的为股票的期权合约的交易价格小于0.005元，或者合约标的为交易型开放式指数基金的期权合约的交易价格小于0.001元时，做市商可以暂停对该合约提供买入报价；
（三）因不可抗力、意外事件或者技术故障等导致无法继续提供做市服务，做市商可以暂停对部分或者全部合约品种提供做市服
务，并及时向本所报告；
（四）本所规定的其他情形。
前款规定的情形消失后，做市商应当立即恢复相应做市服务。
第十九条做市商主动申请终止对其做市的全部或者部分合约品种提供做市服务，应当提前15个交易日书面通知本所，经本所确认后终止。
做市商主动申请终止对合约品种提供做市服务的，1年以内不得重新申请对同一合约品种提供做市服务。
第二十条本所根据买卖价差、参与率等指标，定期评价做市商的做市情况。
本所每月对做市商单个合约品种做市情况进行评价；每年定期对做市商单个合约品种做市情况以及整体做市服务情况进行综合评价，并向市场公布。
期权市场出现剧烈波动或者其他特殊情况的，本所可以决定在特定周期内不对做市商的做市情况进行评价，并向市场公告。
做市商违反本指引、本所其他规定或者做市协议约定的，本所可以调低其评价结果。
第二十一条本所可以根据做市商评价结果，对做市商给予适当交易费用减免或激励。
第四章监督管理
第二十二条做市商应当具备符合要求的技术系统、风险管理
和内部控制制度、动态风险监控系统，确保风险可测、可控。
做市商应当建立压力测试机制，并按季度向本所提交压力测试报告。
第二十三条做市商应当建立风险防范与业务隔离制度，防范利益冲突，不得利用做市业务损害客户利益。
第二十四条主做市商的做市服务出现下列情形之一的，本所可以将其调整为特定合约品种的一般做市商；一般做市商的做市服务出现下列情形之一的，本所可以取消其对特定合约品种的做市资格，并向市场公告：
（一）对负责做市的合约品种，6个月中任意2个月未到达本所规定或者做市协议约定的做市要求，或连续6个月均未获得A或以上评价；
（二）对本所指定其做市的特定期权合约，连续6个月均未达到本所及做市协议约定的做市要求；期权合约存续期不足6个月的，在其承担做市义务的存续期内均未达到本所规定或者做市协议约定的做市要求；
（三）本所规定或者做市协议约定的其他情形。
主做市商被调整为一般做市商的，1年以内不得重新申请成为同一合约品种的主做市商。
做市商对特定合约品种的做市资格被取消的，1年以内不得重新申请对同一合约品种提供做市服务。
第二十五条做市商有下列情形之一的，本所可以取消其做市商资格：
（一）不再符合本指引第六条规定的条件；
（二）不再为任何合约品种提供做市服务；
（三）存在操纵期权市场或合约标的市场等违法违规行为；
（四）本所规定或者做市协议约定的其他情形。
做市商对全部合约品种做市资格被取消的，1年以内不得重新申请对任一合约品种提供做市服务。
第二十六条本所可以对做市商的风险管理、交易行为及相关系统安全运行等情况，进行监督检查。
第二十七条做市商违反本指引的，本所可以依据《期权交易规则》及其他相关规定，对其采取相应的自律监管措施或实施纪律处分，并记入诚信记录；情节严重的，提请立案调查。
第五章附则
第二十八条本指引由本所负责解释。
第二十九条本指引自发布之日起施行。
