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测验经济计量学第二次作业

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测验经济计量学第二次作业
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
2013年4月考试经济计量学第二次作业
一、单项选择题（本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分）
1. 下列哪种方法不是检验异方差的方法：( )
A. 安斯卡姆伯—雷姆塞检验
B. 怀特检验
C. 戈里瑟检验
D. 方差膨胀因子检验
2. 根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型
为ln^Yi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）。

A. A 0.2%
B. B 0.75%
C. C 2%
D. D 7.5%
3. DW检验法适用于检验（）
A. 异方差性
B. 序列相关
C. 多重共线性
D. 设定误差
4. CES生产函数为，若,则CES 生产函数转为（）
A. 线性生产函数
B. C-D 生产函数
C. 投入产出生产函数
D. 其它
5. 评价模型参数的估计结果时，统计准则相对于经济理论准则来说（）
A. A 是第一位的
B. B 只能是第二位的
C. C 二者同等重要
D. D 统计准则无足轻重
6. 经济计量模型是指( )
A. 投入产出模型
B. 数学规划模型
C. 包含随机方程的经济数学模型
D. 模糊数学模型
7. 在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW
A. 存在一阶正自相关
B. 存在一阶负相关
C. 不存在序列相关
D. 存在序列相关与否不能断定
8. 变量之间的关系可以分为两大类，它们是：（）。

A. A 函数关系和相关关系
B. B 线性相关关系和非线性相关关系
C. C 正相关关系和负相关关系
D. D 简单相关关系和复杂相关关系
9. 在线性回归模型中，若解释变量X1 和X2 的观测值成比例，
即X1i=KX2i ，其中K 为常数，则表明模型中存在（）
A. A 方差非齐性
B. B 多重共线性
C. C 序列相关
D. D 设定误差
10. 如果一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是（）
A. A 平稳时间序列
B. B 非平稳时间序列
C. C 一阶单整序列
D. D 一阶协整序列
11. 设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+Ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟
变量，则会产生的问题为（）
A. A 异方差性
B. B 序列相关
C. C 不完全的多重共线性
D. D 完全的多重共线性
12. 以P表示价格，I表示收入，第n种商品条件下，需求函数是指：（）。

A.
B.
C.
D.
13. 经济计量模型的被解释变量一定是（）
A. A 控制变量
B. B 政策变量
C. C 内生变量
D. D 外生变量
14. 将社会经济现象中质的因素引入线性模型（）
A. A 只影响模型的截距
B. B 只影响模型的斜率
C. C 在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率
D. D 既不影响模型截距，也不改变模型的斜率
15. 横截面数据是指( )
A. 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据
B. 同一时点相不同统计单位相同统计指标组成的数据
C. 同一时点相不同统计单位不同统计指标组成的数据
D. 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据
16. 效用函数是指：( )
A. 描述消费者得到最大效用时的商品组合
B. 描述消费者获得的效用与各种商品价格之间的关系
C. 描述消费者获得的效用与各种商品数量组合的关系
D. 描述消费者获得的效用与消费者收入之间的关系
17. 误差变量模型参数的估计量是（）
A. A 有偏的，一致的
B. B 无偏的，一致的
C. C 无偏的，不一致的
D. D 有偏的，不一致的
18. 下列说法中，错误的是（）
A. A 线性支出系统中，βj表示边际预算份额
B. B 扩展的线性支出系统可以用线性支出系统形式表示
C. C 线性支出系统是一个线性需求函数系统
D. D 线性支出系统可以自动满足需求函数的理论特性
19. 下面关于简化式模型的概念，不正确的是（）
A. A 简化式方程的解释变量都是前定变量
B. B 在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样
C. C 如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程
D. D 简化式参数是结构式参数的线性函数
20. 直接效用函数将效用表示为下列哪一项的函数？（）
A. 商品供应量
B. 商品需求量
C. 商品价格
D. 收入
二、多项选择题（本大题共40分，共 10 小题，每小题 4 分）
1. 剩余变差是指：（）。

A. A 随机因素影响所引起的被解释变量的变差
B. B 解释变量变动所引起的被解释变量的变差
C. C 被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分
D. D 被解释变量的总变差与解释变量之差
E. E 被解释变量的实际值与回归值的离差平方和
2. 以下选项中属于非随机方程的有（）
A. 行为方程
B. 定义方程
C. 制度方程
D. 政策方程
E. 回归方程
3. 用最小二乘法估计简化式模型中的单个方程，最小二乘估计量的性质为（）
A. A 无偏的
B. B 有偏的
C. C 一致的
D. D 非一致的
E. E 渐近无偏的
4. 当时间序列是非平稳的时候（）。

A. 均值函数不再是常数
B. 方差函数不再是常数
C. 自协方差函数不再是常数
D. 时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
5. 在C—D生产函数Y=AKαLβ中，A、α、β是固定的正参数。

下列说法正确的是( )。

A. 若α+β=1,则生产函数规模报酬不变
B. 边际生产力，可以是正也可以是负
C.
α是产出Y关于资本K的弹性
D.
替代弹性等于零
E. 若0<α<1,0<β<1时，则边际生产率递减
6. 模型的功效评价包含的内容是（）
A. A 确定模型的具体函数形式
B. B 对方程拟合优度进行检验
C. C 对参数估计值的可靠性进行检验
D. D 对模型的误差程度和范围作出判断
E. E 确定模型的估计方法
7. 反映消费者需求行为的指标有：（）。

A. A 自价格弹性
B. B 互价格弹性
C. C 收入弹性
D. D 边际技术替代率
E. E 边际技术替代弹性
8. 理论模型的设计主要包括哪些工作？ A. 确定模型所包含的变量 B. 确定模型的数学形式 C. 拟定理论模型中待估参数的理论期望值 D. 样本数据的收集
9. 随机游走序列是（）序列。

A. 平稳序列
B. 非平稳序列
C. 统计规律不随时间的位移而发生变化的序列
D. 统计规律随时间的位移而发生变化的序列
10. 对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW 检验，则（）。

A. A DW 值趋近于0
B. B DW 值趋近于4
C. C DW值趋近于 2
D. D DW 检验有效
E. E DW 检验无效
答案：
一、单项选择题（60分，共 20 题，每小题 3 分）
1. D
2. B
3. B
4. A
5. B
6. C
7. D
8. A
9. B 10. B 11. D 12. A 13. C 14.
C 15. A 16. C 17. A 18. A 19.
D 20. B
二、多项选择题（40分，共 10 题，每小题 4 分）
1. AC
2. BE
3. BD
4. ABCD
5. AC
6. BCD
7. ABC
8. ABC
9. BD 10. AE。

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计量经济模拟试题二

计量经济模拟试题二

计量经济学一、判断正误（20分）1. 随机误差项i u 和残差项i e 是一回事。

（ ）2. 给定显著性水平a 及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接受零假设（ ）3. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y21ˆ+=通过样本均值点),(Y X 。

（ ）4. 判定系数ESS TSS R =2。

（ ）5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。

（ ）6. 双对数模型的2R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。

（ ）7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。

（ ）8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。

（ ）9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。

（ ）10. 如果零假设H 0：B 2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B 2一定是0。

（ ）二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。

(10分) 三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。

其中Y 表示美国咖啡消费（杯/日.人），X 表示平均零售价格（美元/磅）。

（15分） 注：262.2)9(2/=αt ，228.2)10(2/=αt6628.006.42)()1216.0(4795.06911.2ˆ2===-=R t se X Y tt）（值1. 写空白处的数值。

2. 对模型中的参数进行显著性检验。

3. 解释斜率系数2B 的含义，并给出其95%的置信区间。

四、若在模型：t t t u X B B Y ++=21中存在下列形式的异方差：32)var(t t X u σ=，你如何估计参数21,B B （10分）五、考虑下面的模型：t t t t t t u D B D B D B X B B Y +++++=44332210其中，Y 表示大学教师的年薪收入，X 表示工龄。

计量经济学第二版课后习题1-14章中文版答案汇总

计量经济学第二版课后习题1-14章中文版答案汇总

第四章习题 1.（1）22ˆ=TSR estScore T =520.4-5.82×22=392.36 （2）ΔTestScore=-5.82×(23-19)=-23.28即平均测试成绩所减少的分数回归预测值为23.28。

（3）core est S T =βˆ0 +βˆ1×CS =520.4-5.82×1.4=395.85 （4）SER 2=∑=-n i u n 1ˆ21i 2=11.5 ∴SSR=∑=ni u1ˆi2=SER 2×(n-2)=11.5×(100-2)=12960.5R 2=T SS ESS =1-T SSSSR =0.08∴TSS=SSR ÷(1-R 2)=12960.5÷(1-0.08)=14087.5=21)(Y ∑=-ni iY∴s Y 2=1-n 121)(Y ∑=-ni iY =14087.5÷(100-1)≈140.30∴s Y ≈11.93 2. （1）①70ˆ=Height eight W =-99.41+3.94×70=176.39 ②65ˆ=Height eight W =-99.41+3.94×65=156.69 ③74ˆ=Height eight W=-99.41+3.94×74=192.15（2）ΔWeight=3.94×1.5=5.91（3）1inch=2.54cm,1lb=0.4536kg①eight Wˆ(kg)=-99.41×0.4536+54.24536.0×94.3Height(cm)=-45.092+0.7036×Height(cm)②R 2无量纲，与计量单位无关，所以仍为0.81③SER=10.2×0.4536=4.6267kg 3.（1）①系数696.7为回归截距，决定回归线的总体水平②系数9.6为回归系数，体现年龄对周收入的影响程度，每增加1岁周收入平均增加＄9.6 （2）SER=624.1美元，其度量单位为美元。

计量经济学 张晓峒 第二章习题

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计量经济学张晓峒第二章习题1．最小二乘法对随机误差项u作了哪些假定？说明这些假定条件的意义。

答：假定条件：(1)均值假设：E(u i)=0,i=1,2,…；(2)同方差假设：Var(u i)=E[u i-E(u i)]2=E(u i2)=σu2 ,i=1,2,…；(3)序列不相关假设：Cov(u i,u j)=E[u i-E(u i)][u j-E(u j)]=E(u i u j)=0,i≠j,i,j=1,2,…；(4)Cov(u i,X i)=E[u i-E(u i)][X i-E(X i)]=E(u i X i)=0；(5)u i服从正态分布, u i～N(0,σu2)。

意义：有了这些假定条件，就可以用普通最小二乘法估计回归模型的参数。

2．阐述对样本回归模型拟合优度的检验及回归系数估计值显著性检验的步骤。

答：样本回归模型拟合优度的检验：可通过总离差平方和的分解、样本可决系数、样本相关系数来检验。

回归系数估计值显著性检验的步骤：(1)提出原假设H0 ：β1=0；(2)备择假设H1 ：β1≠0；(3)计算t=β1/Sβ1；(4)给出显著性水平α，查自由度v=n-2的t分布表，得临界值tα/2(n-2)；(5)作出判断。

如果|t|<tα/2(n-2)，接受H0 :β1=0，表明X对Y无显著影响，一元线性回归模型无意义；如果|t|>tα/2(n-2)，拒绝H0 ，接受H1:β1≠0，表明X对Y有显著影响。

4.试说明为什么∑e i2的自由度等于n-2。

答：在模型中，自由度指样本中可以自由变动的独立不相关的变量个数。

当有约束条件时，自由度减少，其计算公式：自由度=样本个数-受约束条件的个数，即df=n-k。

一元线性回归中SSE残差的平方和，其自由度为n-2,因为计算残差时用到回归方程，回归方程中有两个未知参数β0和β1，而这两个参数需要两个约束条件予以确定，由此减去2，也即其自由度为n-2。

2014年9月份考试经济计量学第二次作业

2014年9月份考试经济计量学第二次作业

2014年9月份考试经济计量学第二次作业一、多项选择题（本大题共100分，共 40 小题，每小题 2.5 分）1. 对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（）A. A 无偏性B. B 有效性C. C 一致性D. D 确定性E. E 线性特性2. 经济计量模型中的随机方程一般有：（）。

A. A 行为方程B. B 技术方程C. C 制度方程D. D 平衡方程E. E 联立方程3. 经济计量分析工作的工程程序包括（）。

A. A 设定模型B. B 估计参数C. C 检验模型D. D 应用模型E. E 收集数据4. 一个模型用于预测前必须经过的检验有：（）。

A. A 经济准则检验B. B 统计准则检验C. C 经济计量准则检验D. D 模型超样本特性检验E. E 实践检验5. 平稳性检验的方法有（）。

A. 散点图B. 自相关函数检验?C. 单位根检验D. ADF检验6. 按所反映经济关系的性质，计量经济学方程可分为（）A. A 行为方程B. B 技术方程C. C 制度方程D. D 样本回归方程E. E 恒等式7. 非均衡经济计量模型包括（）A. A 基本模型B. B 方向模型C. C 随机模型D. D TS／CS模型数量模型8. 建立经济计量模型应遵循的原则有（）A. A 以理论分析作先导B. B 模型规模越大越好C. C 模型越简单越好D. D 模型规模大小适度E. E 定量分析为主9. 以下选项中属于非随机方程的有（）A. 行为方程B. 定义方程C. 制度方程D. 政策方程E. 回归方程10. 下列方程并判断模型（）属于系数呈线性A.B.C.D.E.F.G.11. 下列各项检验，是对模型系统进行检验的是：( )A. 拟合优度检验B. 预测性能检验C. 方程间误差传递检验D. 样本点间误差传递检验12. 当时间序列是非平稳的时候（）。

A. 均值函数不再是常数B. 方差函数不再是常数C. 自协方差函数不再是常数D. 时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化13. 回归平方和是指（）A. 被解释变量的观测值Y与其平均值的离差平方和B. 被解释变量的回归值与其平均值的离差平方和C. 被解释变量的总体离差平方和与残差平方和之差D. 解释变量变动所引起的被解释变量变动的离差的大小E. 随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小14. 工具变量的选取标准有哪些？（） A. 与所替代的随机解释变量高度相关B. 与随机误差相不相关C. 与模型中其他解释变量不相关D. 与被解释变量相关15. 在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（）。