《巴塞尔新资本协议的三大支柱》

巴塞尔协议三主要内容巴塞尔协议三是指自2022年开始执行的《巴塞尔协议III》，是国际银行业监管委员会（BCBS）为加强全球银行业监管而制定的一系列规定和措施。

该协议的三大主要内容涵盖了资本充足性要求、流动性风险管理要求和杠杆比率要求。

下面将逐步深入探讨这三个内容，以帮助读者全面理解巴塞尔协议三的重要性和影响。

一、资本充足性要求资本充足性是衡量银行风险承受能力的重要指标，也是预防金融风险发生的核心措施。

《巴塞尔协议III》明确规定了银行的资本充足性要求，通过设立全球统一的资本充足性比率标准，确保银行业以强健的资本基础运营，并在面对市场动荡时能够有效承受冲击。

该协议要求银行依照一定的比例将核心资本与风险加权资产进行比较，以确保核心资本占比达到要求水平，同时有效控制银行过度依赖债务融资的风险。

二、流动性风险管理要求流动性风险是银行面临的重要挑战，尤其在金融危机期间，流动性紧缺往往会导致银行无法继续运营。

《巴塞尔协议III》致力于规范银行处理流动性风险的能力，要求银行建立强大的流动性风险管理框架，确保在极端市场环境下能够持续提供流动性支持。

该协议要求银行依据一系列指标和要求，包括流动性缓存和流动性覆盖率等，以确保银行在面临流动性压力时能够及时应对，并有效规避潜在的流动性风险。

三、杠杆比率要求杠杆比率是衡量银行债务杠杆程度的指标，能够有效防止银行承担过多风险而导致系统性金融危机。

《巴塞尔协议III》规定了银行的杠杆比率要求，通过设定银行的资本与风险暴露的比例限制，以限制银行债务杠杆过高的风险，确保银行有足够的资本储备来应对财务风险。

杠杆比率是一种简单易行的指标，能够让监管机构和市场更好地了解银行的杠杆情况，便于预防金融风险。

巴塞尔协议三通过明确资本充足性要求、流动性风险管理要求和杠杆比率要求，为全球银行业的监管提供了规范化的指导，并以此来维护金融稳定和防范金融风险。

巴塞尔协议三的实施对于银行业和整个金融体系的健康发展具有重要意义。

新巴塞尔协议三大支柱是什么
新资本协议包括互为补充的三大支柱，即最低资本要求、监管当局的监管和市场纪律，并试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。

（1）第一大支柱——最低资本要求
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。

该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。

最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。

其中有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化。

但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来以考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。

总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。

（2）第二大支柱——监管当局的监管
监管当局的监管，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。

监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。

（3）第三大支柱——市场纪律
市场纪律的核心是信息披露。

市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。

只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。

为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。

巴塞尔协议三的主要内容巴塞尔协议三是国际上关于银行监管和风险管理的重要协议，旨在提高银行业的资本充足性和风险管理水平，以保护金融系统的稳定性和健康发展。

该协议于2001年12月发布，是对前两个巴塞尔协议的重要补充和完善，对全球金融体系具有深远的影响。

巴塞尔协议三的主要内容包括资本要求、杠杆比率、流动性风险监管、反周期性资本缓冲、计量金融风险、市场风险、信用风险、操作风险等方面的规定。

其中，资本要求是协议的核心内容之一，它要求银行必须保持一定比例的资本与风险加权资产总额相匹配，以确保银行在面临风险时有足够的资本进行抵御。

此外，协议还规定了杠杆比率，以限制银行的杠杆交易，防止过度杠杆化带来的风险。

另外，巴塞尔协议三还对流动性风险进行了监管，要求银行必须具备足够的流动性储备，以确保在面临流动性挑战时能够及时偿付。

同时，协议还引入了反周期性资本缓冲机制，要求银行在经济景气时增加资本储备，以抵御经济下行时可能出现的风险。

在风险管理方面，巴塞尔协议三对金融风险进行了全面的计量和监管，包括市场风险、信用风险和操作风险。

银行必须对各类风险进行有效的监控和管理，确保自身在面临各种风险时能够及时做出反应，降低可能的损失。

总的来说，巴塞尔协议三通过对资本要求、流动性风险、风险管理等方面的规定，提高了银行业的资本充足性和风险管理水平，有助于提升金融体系的稳定性和抗风险能力。

同时，协议的实施也对银行业的经营模式和风险管理理念提出了新的挑战，要求银行在经营中要更加注重风险防范和资本管理，以适应新的监管要求和市场环境。

总之，巴塞尔协议三的出台和实施，标志着国际金融监管体系的不断完善和深化，对于提高金融系统的稳定性和健康发展具有重要意义。

银行业应当认真遵守协议的规定，加强风险管理，提高资本充足性，以应对未来可能出现的各种挑战和风险。

新巴塞尔协议的主要内容　新巴塞尔资本协定强调的三大支柱： 1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。

目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。

其中信用风险资本计提包括：标准法基础内部评等法进阶内部评等法 2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

3、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。

关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。

在新框架中，委员会认为“压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健”，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。

因此，对资本充足比率提出最低要求仍然是新框架的基础，被称为第一大支柱。

1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。

这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。

但是它也有不足的地方。

具体来说，就是简化了信用风险的判断。

各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。

同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。

银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。

新协议对此增加了两个方面的要求。

第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。

但这一定要在严格的监管之下进行。

目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。

另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。

巴塞尔协议三大支柱巴塞尔协议是全球金融业监管的标杆性协议，于1988年由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定，并得到各国中央银行和监管机构的广泛认可与采纳。

巴塞尔协议的目标是保护金融体系的稳定性，确保金融机构具备足够的资本来应对风险。

巴塞尔协议的第一大支柱是资本充足率要求。

该要求旨在确保金融机构拥有足够的资本来抵御风险，包括信用风险、市场风险和操作风险等。

根据协议，金融机构需要根据自身的风险水平来确定所需的资本充足率。

通常情况下，资本充足率由两个要素组成：一是核心资本充足率，即核心资本与风险加权资产之比；二是综合资本充足率，即核心资本和附加资本与风险加权资产之比。

这种资本充足率要求能够确保金融机构具备足够的资本储备，以应对可能发生的风险和损失。

巴塞尔协议的第二大支柱是监管审慎评估过程（Pillar 2）。

Pillar 2要求监管机构对金融机构的风险管理能力和内部控制制度进行定性和定量评估，并要求金融机构制定相应的应对措施来弥补潜在风险和漏洞。

这种监管审慎评估过程能够帮助监管机构更好地理解金融机构的风险水平，并要求金融机构在其内部控制制度和风险管理体系上不断进行改进和加强。

通过这种方式，Pillar 2可以增加金融机构的风险透明度和稳定性。

巴塞尔协议的第三大支柱是市场纪律（Pillar 3）。

Pillar 3旨在通过要求金融机构向市场披露其财务和风险信息，增强市场监督力度，提高金融机构的透明度和市场纪律性。

根据这个要求，金融机构需要在其年度财报中披露一系列的风险信息，包括贷款质量、市场风险、流动性风险和操作风险等。

这种市场纪律的要求可以促使金融机构更好地管理其风险，并让市场更好地了解金融机构的真实状况。

市场纪律的要求还可以增加金融机构的监管透明度，降低投资者对金融机构的不确定性和风险感知。

综上所述，巴塞尔协议的三大支柱在全球金融监管中发挥着至关重要的作用。

资本充足率要求能够确保金融机构拥有足够的资本来抵御各种风险；监管审慎评估过程可以帮助监管机构更好地了解金融机构的风险管理能力；市场纪律要求金融机构向市场披露其财务和风险信息，增强透明度和市场纪律性。

《巴塞尔新资本协议》是一个完整的银行业资本充足率监管框架。

在我国，银监会采取分类实施、分层推进，分步达标的实施措施，文中浅析了实践的必要性，产生的影响，取得的成果。

一、巴塞尔新资本协议的内容巴塞尔新资本协议继承了1988年巴塞尔协议以资本充足率为核心的监管思路，提出衡量资本充足率的新思路和方法，即实行以最低资本要求、央行监管、信息披露(即市场纪律)三大支柱为特点的新的监管框架，强调三大支柱紧密相连，缺一不可。

低水平或局部性地实施某一个或两个支柱均不能有效确保银行经营的稳健性和安全性，三者必须同时使用才能真正体现新协议的核心所在。

风险的资本覆盖范围也从单一的信用风险，拓展到市场风险和操作风险。

从风险管理的角度看，新协议突出以内部评级法为核心，以信用风险管理为重点，涵盖市场风险和操作风险管理，并通过外部监管和信息披露来加强对银行监管，提升银行风险管理水平及自我约束的新理念。

二、国内银行业监管机构对巴塞尔新资本协议在我国实施的安排我国作为国际清算银行的成员国，实施巴塞尔新资本协议是我国银行业融入国际金融大环境、吸引外资银行投资及合作、在境外设立海外分行、避免国际金融歧视、提升监管能力及国际形象的必然选择。

由于我国各商业银行均不同程度存在资产质量差、资本充足率低、风险管理薄弱、核心竞争力不强等问题，还没建立起完备的风险防范体系，总体风险管理水平与世界银行业先进水平相差很远。

因此，还无法融入国际金融市场的竞争体系中。

从我国银行业监管机构角度看，银监会推行资本充足率管理后，国内银行业开始逐步确立刚性的资本约束机制。

银监会在采取过渡性资本监管方案的同时，鼓励商业银行积极改进风险管理，采取风险敏感性高的资本计量方法，要求大型商业银行应从2010年底开始实施新资本协议，即使到时经批准可暂缓实施，也不能迟于2013年底。

在此背景下，国内商业银行如何在资本约束下稳健经营，实现持续盈利目标，达到股东、监管机构、客户和公众的基本要求，是我国商业银行在新的条件下面临的新挑战。

巴塞尔协议三大支柱巴塞尔协议是国际上关于银行监管的一项重要协议，其中包括了三大支柱，即资本监管、监管要求和市场纪律。

这三大支柱构成了银行监管的核心内容，对于维护金融稳定和保护投资者利益具有重要意义。

首先，资本监管是巴塞尔协议的第一大支柱。

资本是银行的核心资源，也是银行承担风险的保障。

资本监管的核心目标是确保银行有足够的资本来抵御风险，以保障金融体系的稳定。

巴塞尔协议规定了银行应当保持的最低资本要求，包括核心一级资本和总资本的要求，以及风险加权资产的计量方法。

这些规定旨在确保银行在面临市场风险、信用风险、操作风险等各种风险时能够有足够的资本来承担损失，从而保障金融体系的稳定运行。

其次，监管要求是巴塞尔协议的第二大支柱。

监管要求包括了银行的风险管理、资产负债管理、流动性管理、内部控制和审计等方面的要求，旨在确保银行在经营过程中能够有效地管理和控制风险，保障资金的安全和流动性。

监管要求还包括了对于银行治理结构、董事会的要求，以及对于风险管理制度、内部控制制度的要求，以确保银行的经营活动合法合规，风险可控。

最后，市场纪律是巴塞尔协议的第三大支柱。

市场纪律要求银行应当对其经营活动和风险承担负责，向市场和投资者提供充分的信息和透明度，以便市场和投资者能够充分了解银行的经营状况和风险情况，从而做出理性的投资决策。

市场纪律还包括了对于银行破产清算机制的要求，以确保在银行出现破产情况时能够有有效的清算程序和机制，保障投资者的权益。

总之，巴塞尔协议的三大支柱构成了银行监管的核心内容，对于维护金融稳定和保护投资者利益具有重要意义。

资本监管、监管要求和市场纪律三者相辅相成，共同构建了一个完善的银行监管体系，为金融体系的稳定和健康发展提供了坚实的保障。

巴塞尔协议的实施和落实，将进一步提升金融体系的风险防范能力，保障金融体系的稳定运行。

新巴塞尔协议的主要内容新巴塞尔资本协定强调的三大支柱：1、最低资本要求（MinimumCapitalRequirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。

目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。

其中信用风险资本计提包括：标准法基础内部评等法进阶内部评等法2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

3、市场制约机能，即市场自律（MarketDiscipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。

关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。

在新框架中，委员会认为“压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健”，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。

因此，对资本充足比率提出最低要求仍然是新框架的基础，被称为第一大支柱。

1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。

这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。

但是它也有不足的地方。

具体来说，就是简化了信用风险的判断。

各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。

同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。

银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。

新协议对此增加了两个方面的要求。

第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。

但这一定要在严格的监管之下进行。

目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。

另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。

巴塞尔新的资本协议强调，银行仅通过资本充足率的规定无法实现安全性和稳健性的目标，应通过一些更加全面、具体的约束加以实现。

为此，该协议提出三大支柱，即最低资本要求、监管当局检查评估和市场纪律约束，并作为该协议的主要内容。

1.最低资本要求。

这是该协议的基础，主要包括三方面的内容，即监管部门对资本的定义、风险头寸的计量及根据风险程度计算的最低资本要求。

其中监管部门对资本的定义和8%的最低资本充足比率，维持原资本协议的规定不变。

但在风险头寸的计量方面，新资本协议提出了更高的要求。

对于风险资产的计算，在调整了原有“标准法”计算风险资产的同时，强调对于十分先进的银行可以采用内部评级法计算风险资产，对于一些高度发达的银行，在进行风险管理时，可以运用信用组合风险模型。

此外，在风险管理的范围上，除须涵盖原协议要求的信用风险和市场风险外，对于银行所面临的其他风险，如利率风险、操作风险、法律风险等也应特别关注。

2.监管部门对资本充足率的评估检查。

这方面要求加大监管机构对银行的监管力度，确保各家商业银行建立起行之有效的内部程序，借以评估银行在认真分析风险的基础上设定的资本充足率。

具体原则包括：银行应参照其承担风险的程度，建立资本充足总体情况的内部评价机制，制定维持资本水平的战略；监管当局对资本充足情况的内部评价机制、维持战略、资本充足情况进行检测和评价；监管部门要求银行保持高于最低资本监管要求的资本充足率；监管当局对银行资本充足率下滑的状况进行及早干预，防止风险的扩散，如果资本得不到恢复，则应及时采取补救措施。

3.市场纪律约束。

这方面要求发挥市场的力量来促使银行稳健、高效地经营以及保持较高的资本充足率。

市场纪律有助于促使银行合理进行资本调节和控制内部风险。

有效的市场约束要求银行建立一定的信息披露制度。

新协议要求银行及时披露包括资本结构、资本充足率、对资本的内部评价机制、风险预测及战略管理等内容。

新资本协议的借鉴与启示新资本协议虽然不是国际法规，也不属于国际公约，对各国政府、银行监管当局及商业银行不具有强制的约束力。

巴塞尔协议3三大支柱巴塞尔协议3（Basel III）是国际金融监管机构为了应对金融危机而制定的一系列规范，旨在提高银行业的资本充足率、稳定性和透明度。

巴塞尔协议3的三大支柱是资本充足率、监管要求和市场纪律，本文将对这三大支柱进行详细介绍。

首先，资本充足率是巴塞尔协议3的第一大支柱。

资本充足率是指银行的资本与风险资产之比，它反映了银行的偿付能力和风险承受能力。

根据巴塞尔协议3的规定，银行需要维持一定比例的资本充足率，以确保在面临风险时能够保持稳健的资本水平。

这样可以降低银行破产的风险，保护存款人和投资者的利益，同时也有利于维护金融系统的稳定。

其次，监管要求是巴塞尔协议3的第二大支柱。

监管要求包括了对银行资产负债表和风险管理的监管规定，以及对银行内部控制和风险管理能力的要求。

通过监管要求，监管机构可以对银行的经营行为进行监督和管理，确保银行遵守法规，保持良好的经营状况，防范金融风险。

同时，监管要求也可以促使银行改善风险管理能力，提高经营效率，增强市场竞争力。

最后，市场纪律是巴塞尔协议3的第三大支柱。

市场纪律要求银行应当对自身的风险承担负责，保持透明度，向市场公开相关信息，让市场参与者能够充分了解银行的风险状况和经营状况。

这样可以促使银行更加谨慎地管理风险，避免过度风险暴露，防范金融风险的发生。

同时，市场纪律也可以促使市场参与者更加理性地对待银行的风险，减少市场波动，维护金融市场的稳定。

总之，巴塞尔协议3的三大支柱——资本充足率、监管要求和市场纪律，共同构成了一个完善的金融监管体系。

通过这三大支柱的规范和要求，可以有效地提高银行业的稳定性和透明度，降低金融风险，维护金融系统的稳定。

同时，也可以促使银行更加谨慎地管理风险，提高经营效率，增强市场竞争力。

巴塞尔协议3的实施对于维护金融稳定和促进金融发展具有重要意义。

巴塞尔协议三大支柱新协议由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本充足率的监督检查;三是信息披露。

新巴塞尔资本协议的主要内容银行业是一个高风险的行业。

20世纪80年代由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。

巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。

在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准，资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。

正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。

新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。

1、第一支柱——最低资本规定新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险提供了几种备选方案。

关于信用风险的计量。

新协议提出了两种基本方法。

第一种是标准法，第二种是内部评级法。

内部评级法又分为初级法和高级法。

对于风险管理水平较低一些的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。

根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。

当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。

内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。

其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供，高级法则允许银行测算其他必须的数值。

类似的，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。

2、第二支柱——监管部门的监督检查委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充。

新资本协议的三大支柱新资本协议是指在资本市场中，为了保护投资者的利益，规范市场秩序，维护市场稳定，制定的一系列协议和规定。

新资本协议的三大支柱是指信息披露、风险控制和监管合规。

这三大支柱是新资本协议的重要组成部分，对于资本市场的健康发展具有重要意义。

首先，信息披露是新资本协议的第一支柱。

信息披露是指上市公司、证券发行人和其他市场主体应当按照法律法规和监管规定，向投资者和社会公众公开披露与其经营活动、财务状况、风险状况等有关的信息。

信息披露的目的是为了保护投资者的知情权，使其能够全面了解市场信息，做出明智的投资决策。

同时，信息披露也有利于提高市场透明度，促进市场的公平、公正、公开和有序运行。

因此，信息披露是新资本协议不可或缺的一环，也是资本市场健康发展的基础。

其次，风险控制是新资本协议的第二支柱。

风险控制是指市场主体应当建立健全的风险管理体系，加强对市场风险的识别、评估、监测和控制，防范和化解各类风险。

在资本市场中，风险是不可避免的，但是如何有效地控制风险，降低风险对市场的影响，是资本市场发展的关键。

只有做好风险控制工作，才能有效地保护投资者的利益，维护市场的稳定和健康发展。

最后，监管合规是新资本协议的第三支柱。

监管合规是指监管部门应当依法开展监管工作，加强对市场主体的监督管理，保障市场秩序的正常运行。

监管合规是资本市场的基本保障，是保证市场公平、公正、公开和有序运行的重要手段。

只有加强监管合规，才能有效地防范和打击各类违法违规行为，维护市场的稳定和健康发展。

总之，新资本协议的三大支柱是信息披露、风险控制和监管合规。

这三大支柱相辅相成，缺一不可，是资本市场健康发展的重要保障。

只有做好这三方面的工作，才能有效地保护投资者的利益，规范市场秩序，维护市场稳定，推动资本市场健康发展。

希望各方积极配合，共同努力，共同促进资本市场的健康发展。

一、单项选择题1. “巴塞尔新资本协议”确定的三大支柱是资本充足率、监管部门的监督检查和______。

A.全面风险管理B.资产风险权数C.内部评级D.市场纪律答案：D[解答] “巴塞尔新资本协议”确定的三大支柱是资本充足率、监管部门的监督检查和市场纪律。

2. 单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其______账户。

A.一般存款B.基本存款C.临时存款D.专用存款答案：B[解答] 单位定期存款是指存款单位与商业银行双方在存款时事先约定期限、利率、到期后支取本息的存款。

存款人支取定期存款只能以转账方式将存款转入其基本存款账户，不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。

3. 商业银行开展资产业务的基础和前提是______。

A.中间业务B.存款业务C.投资业务D.表外业务答案：B集中”，即通过存款业务广泛地筹集资金，然后才可能成为“贷出者的集中”，即通过资金业务有效地运用资金。

4. 根据我国《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行储备资本要求由______来满足。

A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.超额贷款损失准备答案：A[解答] 根据我国《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行储备资本要求由核心一级资本来满足。

5. 在商业银行追求的目标中，______目标是前提。

A.流动性B.效益性C.安全性D.盈利性答案：A[解答] 安全性、流动性和盈利性是商业银行追求的目标。

在“三性”目标中，流动性目标是前提。

6. 商业银行的库存现金加上其在中央银行的超额存款准备金即为______。

A.敞口头寸B.可用头寸C.可贷头寸D.基础头寸答案：D[解答] 基础头寸是指商业银行的库存现金加上其在中央银行的超额存款准备金。

用公式表示为：基础头寸=库存现金+超额存款准备金。

A.2.0%B.4.0%C.4.5%D.6.0%答案：D[解答] 以增强资本质量和提高资本要求为目标，“巴塞尔协议Ⅲ”在原有内容基础上引入非风险杠杆率、最低流动性标准、资本留存缓释和逆周期缓释等内容。

新资本协议三大支柱新资本协议（Basel III）是国际银行间清算银行（BIS）于2010年发布的一系列金融监管规则，旨在提升银行业的资本充足率和风险管理能力，以防范金融危机的发生。

新资本协议的三大支柱是资本充足率、监管框架和市场纪律。

下面将分别介绍这三大支柱的主要内容。

首先是资本充足率。

新资本协议要求银行提高其资本充足率，通过增加资本金的底线要求和引入更严格的资本计算方法来确保银行有足够的资金抵御风险。

资本充足率是指银行自有资本与其风险权重资产的比例，新资本协议将最低要求提高到了更高的水平。

这样可以降低银行破产的风险，提高金融系统的稳定性。

其次是监管框架。

新资本协议明确了各国监管机构的职责和规则，并加强了国际合作。

它要求各国监管机构建立更加严格的监管制度，包括监测银行的资本充足率、流动性风险和重要性等。

同时，各国监管机构应加强对银行的审查和评估，确保银行在遵守规则的前提下正常运营。

此外，新资本协议还规定了银行需要向监管机构报告和披露相关信息，以确保透明度和信息共享。

最后是市场纪律。

新资本协议强调银行应增加对风险的认识并相应地进行风险管理。

银行在经营过程中应制定和执行风险管理政策，包括风险控制和风险报告机制。

此外，银行应根据规定的流动性和资本要求制定流动性和资本规划，并进行相关的应急准备。

市场纪律要求银行向投资者和监管机构公开透明的信息，让市场能够判断其风险水平。

总结来说，新资本协议的三大支柱在于增加资本充足率、建立完善的监管框架和推动市场纪律。

这些措施将有助于提升银行业的稳定性和健康发展，减少金融风险和金融危机的发生。

同时，新资本协议也呼吁各国监管机构加强合作，共同应对跨境金融风险。

在新资本协议的推动下，国际金融市场的监管和风险管理将更加健全，从而提高整个金融体系的稳定性和可持续性。

新巴塞尔协议的主要内容新巴塞尔资本协定强调的三大支柱：1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。

目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。

其中信用风险资本计提包括：•标准法•基础内部评等法•进阶内部评等法2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

3、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。

关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。

在新框架中，委员会认为“压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健”，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。

因此，对资本充足比率提出最低要求仍然是新框架的基础，被称为第一大支柱。

1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。

这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。

但是它也有不足的地方。

具体来说，就是简化了信用风险的判断。

各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。

同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。

银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。

新协议对此增加了两个方面的要求。

第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。

但这一定要在严格的监管之下进行。

目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。

另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。

新巴塞尔资本主义协议》的三大支柱新巴塞尔资本主义协议》的三大支柱1、第一支柱——最低资本规定新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险提供了几种备选方案。

关于信用风险的计量。

新协议提出了两种基本方法。

第一种是标准法，第二种是内部评级法。

内部评级法又分为初级法和高级法。

对于风险管理水平较低一些的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。

根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。

当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。

内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。

其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供，高级法则允许银行测算其他必须的数值。

类似的，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。

2、第二支柱——监管部门的监督检查委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充。

具体包括：（1）监管当局监督检查的四大原则。

原则一：银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。

原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。

若对最终结果不满足，监管当局应采取适当的监管措施。

原则三：监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。

原则四：监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。

（2）监管当局检查各项最低标准的遵守情况。

银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。

作为监管当局检查内容之一，监管当局必须确保上述条件自始至终得以满足。

委员会认为，对最低标准和资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。

巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议是国际金融监管的重要制度，旨在加强银行业的资本监管和风险管理，以确保金融体系的稳定和健康发展。

巴塞尔协议的三大支柱是资本充足率、监管和市场纪律以及监管审慎。

首先，资本充足率作为巴塞尔协议的第一支柱，是指银行必须保持足够的资本
以覆盖其风险资产。

资本充足率的设立旨在防范银行因风险资产损失而导致资不抵债的情况发生，从而保障银行的稳健经营和金融体系的稳定。

这一支柱的设立，使得银行在风险管理方面更加审慎，从而降低了金融危机的发生概率。

其次，监管和市场纪律作为巴塞尔协议的第二支柱，强调了监管机构对银行的
监督和市场纪律的重要性。

监管机构应当对银行的风险管理和内部控制进行严格监管，确保银行遵守法规和监管要求，防范金融风险。

同时，市场纪律也要求银行在市场竞争中遵守诚实守信的原则，不得操纵市场或者散布虚假信息，以维护金融市场的公平和透明。

最后，监管审慎作为巴塞尔协议的第三支柱，要求银行在风险管理和内部控制
方面进行审慎监管。

监管审慎包括了对银行的资本充足率、流动性风险、信用风险、市场风险等方面的监管要求，以确保银行在经营过程中能够有效管理和控制各类风险，保障金融体系的稳定和健康发展。

综上所述，巴塞尔协议的三大支柱共同构成了国际金融监管的重要制度体系，
为银行业的稳健经营和金融体系的稳定发挥了重要作用。

资本充足率、监管和市场纪律以及监管审慎三大支柱相互配合，共同构建了一个完善的金融监管体系，为全球金融体系的稳定和健康发展提供了重要保障。

在未来，我们应当进一步加强对巴塞尔协议的理解和执行，不断完善金融监管制度，促进国际金融体系的稳定和健康发展。