2014年银行从业资格考试真题卷(5)(2)

2014年银行从业资格考试真题卷（5）

• 本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只要一个最契合题意）

1.信誉评分模型尽管能够给出客户危险水平的分数，却无法供应客户__的精确数值。

A．违约概率

B．违约频率

C．违约丢失率

D．预期丢失率

参阅答案：A

[解析] 信誉评分模型尽管能够给出客户危险水平的分数，却无法供应客户违约概率的精确数值。

2.下列是商业银行研讨企业类客户的运营状况、财物/负债处理等的财政比率/目标，其间不归于功率比率目标的是__。

A．存货周转率

B．财物回报率 C．财物净利率

D．权益收益率

参阅答案：C

[解析] C选项是盈余才能比率的目标。

3.假如银行有一笔100万元的告贷财物，10年后到期，固定告贷利率为10%，根据银行的安排，支撑这笔告贷的是一笔100万元的起浮利率的存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面对的危险归于__。

A．从头定价危险

B．收益率曲线危险

C．基准危险

D．期权性危险

参阅答案：C

[解析] 本题考察的是对基准危险意义的了解。

4.某银行的财物状况如下：正常类告贷余额为300亿元、重视类告贷余额为100亿元、次级类告贷余额为40亿元、可疑类告贷余额为9亿元、丢失类告贷余额为1亿元，则该银行的不良告贷率为__。 A．50%

B．33%

C．13%

D．11%

参阅答案：D

[解析] 不良告贷率=(次级类告贷+可疑类告贷+丢失类告贷)/各项告贷×100%=11%。

5.根据2007年我国银监会从头修订并发布的《商业银行本钱足够率处理办法》的规则，商誉应从中心本钱中扣除的份额是__。

A．0

B．50%

C．75%

D．100%

参阅答案：D

[解析] 商誉应全部从中心本钱中扣除。

6.商业银行有用防备和操控操作危险的条件是__。

A．树立完善的公司处理结构

B．树立完善的内部操控体系 C．加强外部监管体系建造

D．以上都不是

参阅答案：A

[解析] 本题是对公司处理内容的了解。

7.银行的流动性危险与__没有联系。

A．财物负债期限结构

B．财物负债类别结构

C．财物负债散布结构

D．财物负债币种结构

参阅答案：B

[解析] 银行的流动性危险与财物负债期限结构、财物负债散布结构和财物负债币种结构有联系。

8.下列关于各类期权的说法，不正确的是__。

A．买方期权关于卖方来说是卖出一个卖出买卖标的物的责任

B．卖方期权关于买方来说是买入一个卖出买卖标的物的权利

C．美式期权的买方在期权到期日前恣意时点，能够随时要求卖方实行期权合约 D．假如期权的实行价格比现在的即期商场价格低，该期权便是价外期权

参阅答案：A

[解析] 买方期权关于卖方来说是卖出一个买入买卖标的物的责任。

9.假如溢价银行的总财物为10亿元，总负债为5亿元，财物加权均匀久期为2年，负债加权均匀久期为5年，那么久期缺口等于__。

A．-0.5

B．0.1

C．0.5

D．-0.1

参阅答案：A

[解析] 久期缺口=财物加权均匀久期-(总负债/总财物)×负债加权均匀久期=2-5/10×5=-0.5。

10.下列不归于名誉危险处理体系内容的是__。

A．培育敞开、互信、合作的安排文明

B．有清晰记载的危机处理/决议方案流程 C．强化名誉危险处理训练

D．清晰商业银行的战略愿景和价值理念

参阅答案：C

[解析] C选项归于名誉危险处理的具体做法。

11.下列归于法人信贷事务操作危险成因的是__。

A．片面追求告贷商场份额

B．个人信誉体系不健全

C．内操控度不完善

D．危险防备经历不足

参阅答案：A

[解析] BCD选项归于个人信贷事务操作危险的成因。

12.《巴塞尔新本钱协议》经过下降__要求，鼓舞商业银行选用__技能。

A．监管本钱，高档危险量化

B．经济本钱，高档危险量化

C．管帐本钱，危险定性剖析

D．注册本钱，危险定性剖析 参阅答案：A

[解析] 《巴塞尔新本钱协议》经过下降监管本钱要求，鼓舞商业银行选用高档危险量化技能。

13.商业银行在核算商场危险的加权财物时，能够选用的核算办法是__。

A．根本目标法

B．标准法

C．高档计量法

D．内部评级初级法

参阅答案：B

[解析] 关于商场危险，商业银行能够选用标准法或内部模型法核算其加权财物。

14.商业银行承受客户托付，代为处理客户指定的经济事务、供应金融服务并收取必定费用的事务称为__。

A．资金买卖事务

B．货台事务

C．个人信贷事务

D．署理事务 参阅答案：D

[解析] 本题考察的是商业银行署理事务的界说。

15.__通常被看做是中心存款的重要组成部分。

A．零售存款

B．公司存款

C．安排存款

D．大额存款

参阅答案：A

[解析] 零售存款相对安稳，通常被看做是中心存款的重要组成部分。

16.世界管帐准则委员会将__界说为买卖两边在公平买卖中可承受的财物或债务价值。

A．名义价值

B．商场价值

C．公允价值

D．市值重估价值

参阅答案：C

[解析] 世界管帐准则委员会将公允价值界说为：“公允价值为买卖两边在公平买卖中可承受的财物或债务价值。” 17.下列关于名誉危机处理规划的说法，正确的是__。

A．商业银行处理危机的才能和作用必定能进步商业银行的名誉

B．危机处理应当选用“辩解或否定”的对立战略

C．名誉危机处理需求技能、经历以及全面详尽的危机处理规划，以便为商业银行在危机状况下保全乃至进步名誉供应举动指南

D．危机或许永久不会产生，所以名誉危机处理规划不能给商业银行发明附加价值

参阅答案：C

[解析] A选项商业银行处理危机的才能和作用有或许进一步进步商业银行的名誉，也或许将名誉毁于一旦；B选项传统上，危机处理首要选用“辩解或否定”的对立战略推卸责任，但往往引起更激烈的对立举动，现在愈加具有建设性的危机处理办法是“化敌为友”；D选项不管危机是否会产生，在体系拟定名誉危机处理规划时，许多潜在的危险就现已被及时发现并得到有用处理，这有助于最大极限地防止或推迟危机的到来，从这个意义上来说，名誉危机处理规划能够给商业银行发明附加价值。 18.某银行财物价值为1000亿元，负债价值为800亿元，财物的加权均匀久期为5年，负债的加权均匀久期为3年。假如商场利率由4%降为3.5%，则该银行的财物价值__亿元。

A．削减约24

B．添加约24

C．削减约22

D．添加约22

参阅答案：B

[解析] △VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]=-[1000×5×(-0.5%)/(1+4%)]=24亿元。

19.当两种财物之间的收益率改变不彻底正相关时，该财物组合的全体危险__各项财物危险的加权之和。

A．大于

B．小于

C．等于

D．大于等于

参阅答案：B

[解析] 当两种财物之间的收益率改变不彻底正相关时，该财物组合的全体危险小于各项财物危险的加权之和。 20.下列不归于各国政府及监管安排加强银行监管原因的是__。

A．存款人与银行的联系归于特别的债务人与债务人的联系，存款人比银行占有绝对优势

B．银行普遍存在经过扩展财物规划来添加赢利的开展激动

C．银职业为各职业广泛供应金融服务

D．银职业先天存在独占与竞赛的悖沦

参阅答案：A

[解析] 除了BCD三项，归于各国政府及监管安排加强银行监管原因的还有：危险是银行体系不行消除的内生要素，银行安排正是经过处理和运营危险取得收益。

21.名誉危险辨认的中心是__。

A．辨认名誉危险所选用的核算办法

B．精确猜测名誉危险产生的时刻

C．处理层拟定的危险处理方针

D．正确辨认八大类危险中或许要挟商业银行名誉的危险要素

参阅答案：D

[解析] 名誉危险辨认的中心是正确辨认八大类危险中或许要挟商业银行名誉的危险要素。 22.__既是有用银行监管的重要辅佐手法，也是商场揭露准则的集中体现。

A．商场束缚

B．信息发表

C．外部审计

D．内部审计

参阅答案：B

[解析] 商业银行信息发表既是有用银行监管的重要辅佐手法，也是商场揭露准则的集中体现。

23.根据对商业银行内部评级法依靠程度的不同，内部评级法分为初级法和高档法两种。这两种评级法都有必要估量的危险要素是__。

A．违约概率

B．违约丢失率

C．违约危险露出

D．期限

参阅答案：A

[解析] 初级法要估量的危险要素是违约概率，而高档法要估量的有违约概率、违约丢失率、违约危险露出、期限。 24.下列不归于单币种敞口头寸构成要素的是__。

A．远期净敞口头寸

B．即期净敞口头寸

C．其他敞口头寸

D．期权合约头寸

参阅答案：D

[解析] 单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸。

25.下列关于久期剖析的说法，不正确的是__。

A．久期剖析侧重于计量利率变化对银行短期收益的影响

B．如选用标准久期剖析法，不能反映基准危险

C．如选用标准久期剖析法，不能很好地反映期权性危险

D．关于利率的大幅变化(大于1%)，久期剖析的成果就不再精确

参阅答案：A

[解析] 缺口剖析侧重于计量利率变化对银行短期收益的影响，而久期剖析首要用于计量利率危险对银行全体经济价值的影响。

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个契合题意）