2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷A卷含答案
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2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷A卷含答案
单选题（共30题）
1、投资交易中的操作风险主要指由于人员、流程、系统或外部因素造成的（ ）。
A.交易量大能波动
B.交易未实现
C.交易失误
D.交易价格大幅波动
【答案】 C
2、关于交易所的交易时间，说法错误的是( )。
A.期货合约的交易时间是固定的
B.一般每周营业4天，周五、周六、周日及国家法定节假日休息
C.每个交易所对交易时间都有严格的规定
D.各交易品种的交易时间也可以不同，由交易所安排
【答案】 B
3、目前，国际上可交易的农产品类大宗商品主要包括玉米、大豆、小麦、稻谷、咖啡、棉花、鸡蛋、棕榈油、菜油、白砂糖等，其中，三大农产品期货不包括（ ）。
A.大豆
B.稻谷
C.玉米
D.小麦 【答案】 B
4、按回购期限划分，以下属于回购协议的主要类型的是（ ）。
A.168
B.21
C.91
D.84
【答案】 C
5、某投资者对基金A的年度报告进行分析，以下分析方法错误的是（ ）
A.通过基金收入来源结构的比较分析，深入了解基金具体投资状况
B.将基金持仓结构的变化与基准指数的变化进行对比分析，了解基金资产配置情况与能力
C.通过股票投资在各行业的分布情况，分析基金重点投资方向
D.通过股票持仓中度分析、股本规模分析和持仓成长性分析，了解基金盈利能力和分红能力
【答案】 A
6、基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当错误达到或超过基金资产净值的（ ）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。
A.0.15％
B.0.25％
C.0.5％
D.0.75％
【答案】 B
7、（ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
A.方差
B.标准差
C.贝塔系数
D.跟踪误差
【答案】 D
8、小明申购某货币市场基金并持有三年，第一年年化收益是3%，第二年年化收益是4%，第三年年化收益是5%，则小明买入该货币市场基金总收益是（ ）。
A.11.52%
B.10%
C.12%
D.12.48%
【答案】 D
9、某投资者信用账户中有现金40万元保证金，该投资者选定证券A进行融券卖出，证券A的最近成交价为每股8元，该投资者融券卖出10万股。第二天，该股票价格上升到每股10元，不考虑利息和费用，该投资者需要追加（ ）保证金才能维持130%的担保比例。
A.5万元
B.50万元
C.10万元
D.不需要追加 【答案】 C
10、（ ）把未来现金流直接转化为相对应的现值。
A.即期利率
B.远期利率
C.贴现因子
D.到期利率
【答案】 C
11、下列选项公式不正确的是（ ）。
A.杜邦恒等式为：净资产收益率=销售利润率总资产周转率权益乘数
B.费雪方程式可以表述为：实际利率=名义利率-通货膨胀率
C.远期利率可以由两个即期利率决定，公式为：f=[（1+s2）^2/1+s1]-1
D.样本标准差的计算公式为：
【答案】 D
12、下列对于同业拆借的说法中，正确的是（ ）。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
【答案】 C
13、关于做市商和经纪人的作用，以下表述正确的是（ ）。 A.做市商和经纪人都可以待客买卖证券，获取佣金收入
B.做市商和经纪人在证券市场上发挥的作用不同，不可能共同完成证券交易
C.做市商和经纪人的利润主要来自于证券买卖差价
D.做市商是市场流动性的主要参与者，经纪人是投资者买卖指令的执行者
【答案】 D
14、下列不属于非系统风险的是（ ）。
A.利率波动
B.财务风险
C.经营风险
D.流动性风险
【答案】 A
15、( )表示的是货币时间价值的概念。
A.币值
B.贴现
C.终值
D.现值
【答案】 C
16、（ ）是指立即转换成股票的债券价值。
A.债券利率
B.转换比例
C.转换价值 D.转换价格
【答案】 C
17、特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位（ ）下的超额收益率。
A.系统风险
B.利率风险
C.非系统风险
D.流动性风险
【答案】 A
18、（ ）是指金融机构之间以货币借贷方式进行短期资金融通的行为。
A.回购协议
B.同业拆借
C.金融借货
D.商业票据
【答案】 B
19、混合基金是指同时投资于（ ）和货币市场等工具，且不属于股票基金、债券基金和基金中基金中任何一类的基金。
A.股票、货币
B.货币、债券
C.股票、债券
D.股票、基金
【答案】 C
20、关于可转换债券有如下的表述：
A.2
B.4
C.1
D.3
【答案】 B
21、按照衍生工具的产品形态分类，衍生工具可分为（ ）。
A.独立衍生工具和嵌入式衍生工具
B.货币衍生工具和利率衍生工具
C.股权类产品的衍生工具和商品衍生工具
D.信用衍生工具和其他衍生工具
【答案】 A
22、关于凸性说法不正确的是（ ）。
A.凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
B.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
C.凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
D.大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性
【答案】 A
23、关于收益率曲线的说法正确的是（ ）。
A.收益率曲线以收益率为横坐标，以期限为纵坐标
B.短期收益率一般比长期收益率更富有变化性
C.收益率曲线一般向下倾斜
D.当利率整体水平较高时，收益率曲线回呈现向上倾斜形状。
【答案】 B
24、下列不属于中央银行的货币政策采用的三项政策工具的是（ ）。
A.公开市场操作
B.调节税收
C.利率水平的调节
D.存款准备金率的调节
【答案】 B
25、下列不属于优先股的特征的是（ ）
A.固定的股息收益
B.无表决权
C.高风险和高收益
D.优先分配股利和剩余资产
【答案】 C
26、目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过（ ）天。 A.90
B.150
C.180
D.360
【答案】 C
27、关于基金资产估值的概念,以下说法不正确的是（ ）。
A.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程
B.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值
C.基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值
D.基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一
【答案】 D
28、下列关于现金流量表的说法，错误的是（ ）。
A.现金流量表所表达的是在特定会计期间内，企业的现金的增减变动等情形
B.现金流量表是以权责发生制为基础编制的
C.现金流量表是根据收付实现制为基础编制的
D.现金流量表也叫财务状况变动表
【答案】 B
29、（ ）是指私募股权投资基金投资的企业运营失败，项目以破产而告终，被迫退出的一种形式。 A.二次出售
B.破产清算
C.管理层回购
D.买壳上市
【答案】 B
30、夏普比率是诺贝尔经济学奖得主( )于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。
A.威廉夏普
B.大卫
C.史蒂芬罗斯
D.格雷厄姆
【答案】 A
