★★★主成分回归分析原理与步骤

主成分分析法的步骤和原理[技巧](一)主成分分析法的基本思想主成分分析(Principal Component Analysis)是利用降维的思想，将多个变量转化为少数几个综合变量(即主成分)，其中每个主成分都是原始变量的线性组合，各主成分之间互不相关，从而这些主成分能够反映始变量的绝大部分信息，[2]且所含的信息互不重叠。

采用这种方法可以克服单一的财务指标不能真实反映公司的财务情况的缺点，引进多方面的财务指标，但又将复杂因素归结为几个主成分，使得复杂问题得以简化，同时得到更为科学、准确的财务信息。

(二)主成分分析法代数模型假设用p个变量来描述研究对象，分别用X，X…X来表示，这p个变量12p t构成的p维随机向量为X=(X，X…X)。

设随机向量X的均值为μ，协方差矩12p阵为Σ。

假设 X 是以 n 个标量随机变量组成的列向量，并且μk 是其第k个元素的期望值，即，μk= E(xk)，协方差矩阵然后被定义为:Σ=E{(X-E[X])(X-E[X])}=(如图对X进行线性变化，考虑原始变量的线性组合:Z1=μ11X1+μ12X2+…μ1pXpZ2=μ21X1+μ22X2+…μ2pXp…… …… ……Zp=μp1X1+μp2X2+…μppXp主成分是不相关的线性组合Z，Z……Z，并且Z是X1，X2…Xp的线性组12p1 合中方差最大者，Z是与Z不相关的线性组合中方差最大者，…，Zp是与Z，211Z ……Z都不相关的线性组合中方差最大者。

2p-1(三)主成分分析法基本步骤第一步:设估计样本数为n，选取的财务指标数为p，则由估计样本的原始数据可得矩阵X=(x)，其中x表示第i家上市公司的第j项财务指标数据。

ijm×pij 第二步:为了消除各项财务指标之间在量纲化和数量级上的差别，对指标数据进行标准化，得到标准化矩阵(系统自动生成)。

第三步:根据标准化数据矩阵建立协方差矩阵R，是反映标准化后的数据之间相关关系密切程度的统计指标，值越大，说明有必要对数据进行主成分分析。

（一）主成分分析法的基本思想主成分分析（Principal Component Analysis ）是利用降维的思想，将多个变量转化为少数几个综合变量（即主成分），其中每个主成分都是原始变量的线性组合，各主成分之间互不相关，从而这些主成分能够反映始变量的绝大部分信息，且所含的信息互不重叠。

[2]采用这种方法可以克服单一的财务指标不能真实反映公司的财务情况的缺点，引进多方面的财务指标，但又将复杂因素归结为几个主成分，使得复杂问题得以简化，同时得到更为科学、准确的财务信息。

（二）主成分分析法代数模型假设用p 个变量来描述研究对象，分别用X 1，X 2…X p 来表示，这p 个变量构成的p 维随机向量为X=(X 1，X 2…X p )t 。

设随机向量X 的均值为μ，协方差矩阵为Σ。

对X 进行线性变化，考虑原始变量的线性组合： Z 1=μ11X 1+μ12X 2+…μ1p X pZ 2=μ21X 1+μ22X 2+…μ2p X p…… …… ……Z p =μp1X 1+μp2X 2+…μpp X p主成分是不相关的线性组合Z 1，Z 2……Z p ，并且Z 1是X 1，X 2…X p 的线性组合中方差最大者，Z 2是与Z 1不相关的线性组合中方差最大者，…，Z p 是与Z 1，Z 2 ……Z p-1都不相关的线性组合中方差最大者。

（三）主成分分析法基本步骤第一步：设估计样本数为n ，选取的财务指标数为p ，则由估计样本的原始数据可得矩阵X=(x ij )m ×p ，其中x ij 表示第i 家上市公司的第j 项财务指标数据。

第二步：为了消除各项财务指标之间在量纲化和数量级上的差别，对指标数据进行标准化，得到标准化矩阵（系统自动生成）。

第三步：根据标准化数据矩阵建立协方差矩阵R ，是反映标准化后的数据之间相关关系密切程度的统计指标，值越大，说明有必要对数据进行主成分分析。

其中，R ij （i ，j=1，2，…，p ）为原始变量X i 与X j 的相关系数。

主成分分析法的原理和步骤主成分分析（Principal Component Analysis，简称PCA）是一种常用的多元统计分析方法，它通过线性变换将高维数据转换为低维数据，从而实现降维和数据可视化。

PCA的基本思想是通过选取少数几个主成分，将原始变量的方差最大化，以便保留大部分的样本信息。

下面我将详细介绍PCA的原理和步骤。

一、主成分分析的原理主成分分析的核心原理是将n维的数据通过线性变换转换为k维数据（k<n），这k维数据是原始数据最具有代表性的几个维度。

主成分是原始数据在新坐标系中的方向，其方向与样本散布区域最大的方向一致，而且不同主成分之间互不相关。

也就是说，新的坐标系是通过原始数据的协方差矩阵的特征值分解得到的。

具体来说，假设我们有一个m个样本、维度为n的数据集X，其中每个样本为一个n维向量，可以表示为X=\left ( x_{1},x_{2},...,x_{m} \right )。

我们的目标是找到一组正交的基变量（即主成分）U=\left ( u_{1},u_{2},...,u_{n} \right )，使得原始数据集在这组基变量上的投影方差最大。

通过对协方差矩阵的特征值分解，可以得到主成分对应的特征向量，也就是新的基变量。

二、主成分分析的步骤主成分分析的具体步骤如下：1. 标准化数据：对于每一维度的数据，将其减去均值，然后除以标准差，从而使得数据具有零均值和单位方差。

标准化数据是为了消除不同维度上的量纲差异，确保各维度对结果的影响是相等的。

2. 计算协方差矩阵：对标准化后的数据集X，计算其协方差矩阵C。

协方差矩阵的元素c_{ij}表示第i维度与第j维度之间的协方差，可以用以下公式表示：\[c_{ij}=\frac{\sum_{k=1}^{m}\left ( x_{ik}-\bar{X_{i}} \right )\left( x_{jk}-\bar{X_{j}} \right )}{m-1}\]其中，\bar{X_{i}}表示第i维度的平均值。

一、概述在处理信息时，当两个变量之间有一定相关关系时，可以解释为这两个变量反映此课题的信息有一定的重叠，例如，高校科研状况评价中的立项课题数与项目经费、经费支出等之间会存在较高的相关性；学生综合评价研究中的专业基础课成绩与专业课成绩、获奖学金次数等之间也会存在较高的相关性。

而变量之间信息的高度重叠和高度相关会给统计方法的应用带来许多障碍。

为了解决这些问题，最简单和最直接的解决方案是削减变量的个数，但这必然又会导致信息丢失和信息不完整等问题的产生。

为此，人们希望探索一种更为有效的解决方法，它既能大大减少参与数据建模的变量个数，同时也不会造成信息的大量丢失。

主成分分析正式这样一种能够有效降低变量维数，并已得到广泛应用的分析方法。

主成分分析以最少的信息丢失为前提，将众多的原有变量综合成较少几个综合指标，通常综合指标（主成分）有以下几个特点：主成分个数远远少于原有变量的个数原有变量综合成少数几个因子之后，因子将可以替代原有变量参与数据建模，这将大大减少分析过程中的计算工作量。

主成分能够反映原有变量的绝大部分信息因子并不是原有变量的简单取舍，而是原有变量重组后的结果，因此不会造成原有变量信息的大量丢失，并能够代表原有变量的绝大部分信息。

主成分之间应该互不相关通过主成分分析得出的新的综合指标（主成分）之间互不相关，因子参与数据建模能够有效地解决变量信息重叠、多重共线性等给分析应用带来的诸多问题。

主成分具有命名解释性总之，主成分分析法是研究如何以最少的信息丢失将众多原有变量浓缩成少数几个因子，如何使因子具有一定的命名解释性的多元统计分析方法。

二、基本原理主成分分析是数学上对数据降维的一种方法。

其基本思想是设法将原来众多的具有一定相关性的指标X1，X2，…，XP（比如p个指标），重新组合成一组较少个数的互不相关的综合指标Fm来代替原来指标。

那么综合指标应该如何去提取，使其既能最大程度的反映原变量Xp所代表的信息，又能保证新指标之间保持相互无关（信息不重叠）。

主成分分析的概念与步骤1. 主成分分析基本思想主成分分析是数学上对数据降维的一种方法。

其基本思想是设法将原来众多的具有一定相关性的指标（比如p 个指标），重新组合成一组新的互不相关的综合指标来代替原来指标。

通常数学上的处理就是将原来p 个指标作线性组合，作为新的综合指标。

但是这种线性组合，如果不加限制，则可以有很多，应该如何去选取呢？在所有的线性组合中所选取的F 1应该是方差最大的，故称F 1为第一主成分。

如果第一主成分不足以代表原来p 个指标的信息，再考虑选取F 2即选第二个线性组合。

为了有效地反映原有信息，F 1已有的信息就不需要再出现在F 2中，用数学语言表达就是要求Cov(F 1，F 2)＝0。

称F 2为第二主成分，依此类推可以构造出第三、第四、…、第p 个主成分。

2. 主成分分析的数学模型设有n 个样品（多元观测值），每个样品观测p 项指标（变量）：X 1，X 2，…，X p ，得到原始数据资料阵：其中X i = (x 1i ，x 2i ，…，x ni )'，i = 1，2，…，p 。

用数据矩阵X 的p 个列向量（即p 个指标向量）X 1，X 2，…，X p 作线性组合，得综合指标向量：简写成：F i = a 1i X 1 + a 2i X 2 +…+a pi X p i = 1，2，…，p 为了加以限制，对组合系数a i ' = (a 1i ，a 2i ，…，a pi )作如下要求：即：a i 为单位向量：a i 'a i = 1，且由下列原则决定：),...,,(.....................21212222111211p np n n p p X X X x x x x x x x x x X =⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=11112121212122221122...............p p p p p p p pp pF a X a X a X F a X a X a X F a X a X a X =+++⎧⎪=+++⎪⎨⎪⎪=+++⎩p i a a a pi i i ,...,2,1,1...22221==+++1) F i 与F j （i ≠j , i , j = 1, …, p ）互不相关，即Cov(F i ，F j ) = 0,并有Var(F i )=a i 'Σa i ，其中Σ为X 的协方差阵2) F 1是X 1，X 2，…，X p 的一切线性组合（系数满足上述要求）中方差最大的，即 ，其中c = (c 1，c 2，…，c p )'F 2是与F 1不相关的X 1，X 2，…，X p 一切线性组合中方差最大的，…，F p 是与F 1，F 2，…，F p-1都不相关的X 1，X 2，…，X p 的一切线性组合中方差最大的。

主成分回归标准值主成分回归是一种统计学方法，它通过使用主成分分析（PCA）来减少数据的维度，并使用最小二乘法进行回归分析。

这种方法有助于在存在大量相关变量的情况下，找到影响目标变量的主要因素，并减少多重共线性的影响。

以下是主成分回归标准值的详细介绍。

一、主成分回归的基本原理主成分回归的核心思想是通过降维技术，将多个相关的自变量转化为少数几个互不相关的主成分，并利用这些主成分进行回归分析。

这个过程可以分为两个步骤：首先使用主成分分析（PCA）对数据进行降维，然后利用最小二乘法对降维后的数据进行回归分析。

二、主成分回归的标准值在主成分回归中，标准值是指每个自变量对目标变量的影响程度。

这些标准值可以通过计算每个自变量与目标变量之间的相关系数来确定。

相关系数的绝对值越大，说明该自变量对目标变量的影响程度越大。

在具体操作中，首先需要对数据进行标准化处理，即将每个自变量的均值和标准差调整为0和1。

然后，利用皮尔逊相关系数计算出每个自变量与目标变量之间的相关系数。

最后，根据相关系数的绝对值大小，可以对自变量进行排序，得到每个自变量对目标变量的影响程度。

三、主成分回归的优势与局限性主成分回归的优势在于它可以有效地减少数据的维度，并找到影响目标变量的主要因素。

此外，这种方法还可以减少多重共线性的影响，提高模型的预测精度。

然而，主成分回归也存在一些局限性。

例如，它只能考虑变量之间的线性关系，而无法处理非线性关系。

此外，这种方法还可能忽略一些对目标变量影响较小的因素，导致模型过于简化。

四、主成分回归的应用场景主成分回归在很多领域都有广泛的应用，例如经济学、社会学、生物医学等。

例如，在经济学中，可以使用主成分回归来分析房价与各种属性之间的关系；在社会学中，可以使用主成分回归来研究不同因素对人民生活水平的影响；在生物医学中，可以使用主成分回归来分析基因表达数据，找到影响疾病发生的关键基因。

五、总结总之，主成分回归是一种有效的统计学方法，它可以减少数据的维度，找到影响目标变量的主要因素，并提高模型的预测精度。

（一）主成分分析法的基本思想主成分分析（Principal Component Analysis ）是利用降维的思想，将多个变量转化为少数几个综合变量（即主成分），其中每个主成分都是原始变量的线性组合，各主成分之间互不相关，从而这些主成分能够反映始变量的绝大部分信息，且所含的信息互不重叠。

[2]采用这种方法可以克服单一的财务指标不能真实反映公司的财务情况的缺点，引进多方面的财务指标，但又将复杂因素归结为几个主成分，使得复杂问题得以简化，同时得到更为科学、准确的财务信息。

（二）主成分分析法代数模型假设用p 个变量来描述研究对象，分别用X 1，X 2…X p 来表示，这p 个变量构成的p 维随机向量为X=(X 1，X 2…X p )t 。

设随机向量X 的均值为μ，协方差矩阵为Σ。

对X 进行线性变化，考虑原始变量的线性组合： Z 1=μ11X 1+μ12X 2+…μ1p X pZ 2=μ21X 1+μ22X 2+…μ2p X p…… …… ……Z p =μp1X 1+μp2X 2+…μpp X p主成分是不相关的线性组合Z 1，Z 2……Z p ，并且Z 1是X 1，X 2…X p 的线性组合中方差最大者，Z 2是与Z 1不相关的线性组合中方差最大者，…，Z p 是与Z 1，Z 2 ……Z p-1都不相关的线性组合中方差最大者。

（三）主成分分析法基本步骤第一步：设估计样本数为n ，选取的财务指标数为p ，则由估计样本的原始数据可得矩阵X=(x ij )m ×p ，其中x ij 表示第i 家上市公司的第j 项财务指标数据。

第二步：为了消除各项财务指标之间在量纲化和数量级上的差别，对指标数据进行标准化，得到标准化矩阵（系统自动生成）。

第三步：根据标准化数据矩阵建立协方差矩阵R ，是反映标准化后的数据之间相关关系密切程度的统计指标，值越大，说明有必要对数据进行主成分分析。

其中，R ij （i ，j=1，2，…，p ）为原始变量X i 与X j 的相关系数。

（完整版）主成分分析法的原理应⽤及计算步骤..⼀、概述在处理信息时，当两个变量之间有⼀定相关关系时，可以解释为这两个变量反映此课题的信息有⼀定的重叠，例如，⾼校科研状况评价中的⽴项课题数与项⽬经费、经费⽀出等之间会存在较⾼的相关性；学⽣综合评价研究中的专业基础课成绩与专业课成绩、获奖学⾦次数等之间也会存在较⾼的相关性。

⽽变量之间信息的⾼度重叠和⾼度相关会给统计⽅法的应⽤带来许多障碍。

为了解决这些问题，最简单和最直接的解决⽅案是削减变量的个数，但这必然⼜会导致信息丢失和信息不完整等问题的产⽣。

为此，⼈们希望探索⼀种更为有效的解决⽅法，它既能⼤⼤减少参与数据建模的变量个数，同时也不会造成信息的⼤量丢失。

主成分分析正式这样⼀种能够有效降低变量维数，并已得到⼴泛应⽤的分析⽅法。

主成分分析以最少的信息丢失为前提，将众多的原有变量综合成较少⼏个综合指标，通常综合指标（主成分）有以下⼏个特点：↓主成分个数远远少于原有变量的个数原有变量综合成少数⼏个因⼦之后，因⼦将可以替代原有变量参与数据建模，这将⼤⼤减少分析过程中的计算⼯作量。

↓主成分能够反映原有变量的绝⼤部分信息因⼦并不是原有变量的简单取舍，⽽是原有变量重组后的结果，因此不会造成原有变量信息的⼤量丢失，并能够代表原有变量的绝⼤部分信息。

↓主成分之间应该互不相关通过主成分分析得出的新的综合指标（主成分）之间互不相关，因⼦参与数据建模能够有效地解决变量信息重叠、多重共线性等给分析应⽤带来的诸多问题。

↓主成分具有命名解释性总之，主成分分析法是研究如何以最少的信息丢失将众多原有变量浓缩成少数⼏个因⼦，如何使因⼦具有⼀定的命名解释性的多元统计分析⽅法。

⼆、基本原理主成分分析是数学上对数据降维的⼀种⽅法。

其基本思想是设法将原来众多的具有⼀定相关性的指标X1，X2，…，XP （⽐如p 个指标），重新组合成⼀组较少个数的互不相关的综合指标Fm 来代替原来指标。

那么综合指标应该如何去提取，使其既能最⼤程度的反映原变量Xp 所代表的信息，⼜能保证新指标之间保持相互⽆关（信息不重叠）。

主成分回归法是一种用于处理具有多重共线性问题的统计回归方法。

它的基本步骤包括：
1. 将自变量转换为标准分。

2. 求出这些标准分的主成分，并去掉特征根很小的主成分。

3. 用最小二乘法对因变量进行回归分析，以保留的主成分为自变量。

4. 将回归方程中的主成分替换为标准分的线性组合，从而得到由标准分给出的回归方程。

主成分法通过线性变换，将原来的多个指标组合成少数几个能充分反映总体信息的指标，这些新生成的指标之间是相互独立的，从而在不丢失重要信息的前提下避免了变量间的共线性问题，便于进一步分析。

在主成分分析中，每个提取出的主成分都是原来多个指标的线性组合。

以上内容仅供参考，如需更多信息，建议查阅相关文献或咨询统计学专家。

主成分分析（principal components analysis，PCA）又称：主分量分析，主成分回归分析法什么是主成分分析法主成分分析也称主分量分析，旨在利用降维的思想，把多指标转化为少数几个综合指标。

在统计学中，主成分分析（principal components analysis,PCA）是一种简化数据集的技术。

它是一个线性变换。

这个变换把数据变换到一个新的坐标系统中，使得任何数据投影的第一大方差在第一个坐标(称为第一主成分)上，第二大方差在第二个坐标(第二主成分)上，依次类推。

主成分分析经常用减少数据集的维数，同时保持数据集的对方差贡献最大的特征。

这是通过保留低阶主成分，忽略高阶主成分做到的。

这样低阶成分往往能够保留住数据的最重要方面。

但是，这也不是一定的，要视具体应用而定。

[编辑]主成分分析的基本思想在实证问题研究中，为了全面、系统地分析问题，我们必须考虑众多影响因素。

这些涉及的因素一般称为指标，在多元统计分析中也称为变量。

因为每个变量都在不同程度上反映了所研究问题的某些信息，并且指标之间彼此有一定的相关性，因而所得的统计数据反映的信息在一定程度上有重叠。

在用统计方法研究多变量问题时，变量太多会增加计算量和增加分析问题的复杂性，人们希望在进行定量分析的过程中，涉及的变量较少，得到的信息量较多。

主成分分析正是适应这一要求产生的，是解决这类题的理想工具。

同样，在科普效果评估的过程中也存在着这样的问题。

科普效果是很难具体量化的。

在实际评估工作中，我们常常会选用几个有代表性的综合指标，采用打分的方法来进行评估，故综合指标的选取是个重点和难点。

如上所述，主成分分析法正是解决这一问题的理想工具。

因为评估所涉及的众多变量之间既然有一定的相关性，就必然存在着起支配作用的因素。

根据这一点，通过对原始变量相关矩阵内部结构的关系研究，找出影响科普效果某一要素的几个综合指标，使综合指标为原来变量的线性拟合。

主成分回归的操作步骤
1. 数据收集和准备，首先，收集所需的自变量和因变量数据，
并确保数据质量良好。

这可能涉及数据清洗、缺失值处理和异常值
检测等步骤。

2. 主成分分析（PCA），进行主成分分析，将自变量进行降维
处理，得到主成分。

主成分分析的目的是减少自变量的数量，同时
保留尽可能多的信息。

3. 回归模型拟合，使用主成分作为新的自变量，建立回归模型。

这可以是简单线性回归模型，也可以是多元线性回归模型，具体取
决于数据的特点和研究问题。

4. 模型诊断，对建立的回归模型进行诊断，包括检验模型的拟
合优度、残差分析、多重共线性检验等。

5. 结果解释和应用，最后，解释回归模型的结果，包括各个主
成分对因变量的影响程度，以及模型的预测能力。

根据分析结果，
可以进行进一步的决策或应用。

需要注意的是，主成分回归需要谨慎处理，特别是在解释结果和变量选择方面。

同时，对数据的质量和前提假设也需要进行充分的检验和确认。

希望这些步骤能够帮助你更好地理解主成分回归的操作过程。

主成分分析的实验原理
主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）是一种常
用的数据降维和特征提取方法，通过线性变换将原始数据转化为新的一组无关变量，称为主成分，以便于分析和解释数据的结构和关系。

PCA的实验原理基于以下假设和步骤：
1. 假设数据集包含d个变量和n个样本，构成一个d×n的数据矩阵X。

2. 对数据进行归一化处理，即对每个变量进行均值中心化处理，使得每个变量的平均值为0。

3. 计算数据矩阵X的协方差矩阵C，其中C的(i,j)元素表示第
i个变量和第j个变量之间的协方差。

4. 对协方差矩阵C进行特征值分解，得到特征值和特征向量。

特征值表示对应的特征向量所代表的方向上的方差，特征向量表示数据在该方向上的投影。

5. 选择特征值较大的前k个特征向量作为主成分，通常选择的依据是特征值的大小或者保留的方差占总方差的比例。

6. 将原始数据投影到选定的k个主成分上，得到降维后的数据矩阵Y，其中Y的维度为k×n。

7. 可选地，对降维后的数据进行可视化和进一步分析。

通过主成分分析，可以实现以下目标：
1. 提取数据中的主要特征，降低数据的维度，从而减少计算和存储的成本。

2. 去除数据中的噪声和冗余信息，提高数据的表达能力和泛化能力。

3. 揭示数据中的隐含结构和关系，帮助理解和解释数据。

4. 在数据可视化和聚类分析等任务中提供更好的表达和解释能力。

综上所述，主成分分析是一种基于线性变换和协方差分析的数据降维和特征提取方法，通过选择主要特征和投影数据到主成分上实现数据的简化和分析。

主成分回归分析及其在统计学中的应用主成分回归分析是一种常用的统计学方法，用于处理多个自变量与一个因变量之间的关系。

它结合了主成分分析和多元线性回归分析的优点，能够降低自变量的维度，并提取出最能解释因变量变异的主成分。

本文将介绍主成分回归分析的基本原理和应用，并探讨其在统计学中的重要性。

一、主成分回归分析的基本原理主成分回归分析的基本原理是通过主成分分析将多个自变量转化为一组无关的主成分，然后利用这些主成分进行回归分析。

其步骤如下：1. 收集数据：首先需要收集包含多个自变量和一个因变量的数据集。

2. 主成分分析：利用主成分分析方法对自变量进行降维，得到一组无关的主成分。

主成分是原始自变量的线性组合，能够解释原始自变量变异的大部分信息。

3. 回归分析：将主成分作为新的自变量，利用多元线性回归模型进行建模，得到主成分回归方程。

4. 解释结果：通过分析主成分回归方程的系数和显著性水平，解释自变量对因变量的影响。

二、主成分回归分析的应用主成分回归分析在统计学中有着广泛的应用，以下将介绍其中几个重要的应用领域。

1. 经济学：主成分回归分析可以用于经济数据的分析和预测。

例如，可以利用主成分回归分析来分析不同经济指标对国内生产总值的影响，从而预测经济增长趋势。

2. 金融学：主成分回归分析可用于资产组合的风险管理。

通过将多个资产的收益率转化为主成分，可以降低投资组合的维度，并提取出最能解释收益率变异的主要因素，从而帮助投资者进行有效的资产配置。

3. 市场调研：主成分回归分析可以用于市场调研数据的分析。

通过将多个市场调研指标转化为主成分，可以减少指标之间的相关性，并提取出最能解释市场变异的主要因素，从而帮助企业了解市场需求和消费者行为。

4. 医学研究：主成分回归分析可用于医学研究中的变量选择和模型建立。

通过将多个生理指标转化为主成分，可以降低指标的维度，并提取出最能解释疾病变异的主要因素，从而帮助医生进行疾病诊断和治疗。

主成分回归分析
logistic回归分析法是一种应用最大似然法估计回归系数的回归方法，它不要求变量服从协方差矩阵相等和残差项服从正态分布，因而得到广泛的应用。

logistic回归要求模型的解释变量之间不能具有线性的函数关系，然而，在很多研究中，各变量常常不是独立存在的，而是存在一定程度的线性依存关系，这一现象称作多重共线性(multi-collinearity)。

多重共线性关系常增大估计参数的标准误，从而降低模型的稳定性，有时还可出现与实际情况相悖的结果。

因此，为了合理地估计和解释一个回归模型，需要对变量之间的多重共线性进行处理。

主成分logistic回归是解决logistic回归分析中的共线性问题的常用方法之一，它通过主成分变换，将高度相关的变量的信息综合成相关性低的主成分，然后以主成分代替原变量参与回归。

原理与步骤
1、原始数据标准化
2、计算相关系数矩阵
3、求相关矩阵R的特征根、特征向量和方差贡献率，确定主
成分。

4、建立主成分特征函数
5、使用主成分代替原始变量进行多元回归。

一、概述在处理信息时，当两个变量之间有一定相关关系时，可以解释为这两个变量反映此课题的信息有一定的重叠，例如，高校科研状况评价中的立项课题数与项目经费、经费支出等之间会存在较高的相关性；学生综合评价研究中的专业基础课成绩与专业课成绩、获奖学金次数等之间也会存在较高的相关性。

而变量之间信息的高度重叠和高度相关会给统计方法的应用带来许多障碍。

为了解决这些问题，最简单和最直接的解决方案是削减变量的个数，但这必然又会导致信息丢失和信息不完整等问题的产生。

为此，人们希望探索一种更为有效的解决方法，它既能大大减少参与数据建模的变量个数，同时也不会造成信息的大量丢失。

主成分分析正式这样一种能够有效降低变量维数，并已得到广泛应用的分析方法。

主成分分析以最少的信息丢失为前提，将众多的原有变量综合成较少几个综合指标，通常综合指标（主成分）有以下几个特点：主成分个数远远少于原有变量的个数原有变量综合成少数几个因子之后，因子将可以替代原有变量参与数据建模，这将大大减少分析过程中的计算工作量。

主成分能够反映原有变量的绝大部分信息因子并不是原有变量的简单取舍，而是原有变量重组后的结果，因此不会造成原有变量信息的大量丢失，并能够代表原有变量的绝大部分信息。

主成分之间应该互不相关通过主成分分析得出的新的综合指标（主成分）之间互不相关，因子参与数据建模能够有效地解决变量信息重叠、多重共线性等给分析应用带来的诸多问题。

主成分具有命名解释性总之，主成分分析法是研究如何以最少的信息丢失将众多原有变量浓缩成少数几个因子，如何使因子具有一定的命名解释性的多元统计分析方法。

二、基本原理主成分分析是数学上对数据降维的一种方法。

其基本思想是设法将原来众多的具有一定相关性的指标X1，X2，…，XP（比如p个指标），重新组合成一组较少个数的互不相关的综合指标Fm来代替原来指标。

那么综合指标应该如何去提取，使其既能最大程度的反映原变量Xp所代表的信息，又能保证新指标之间保持相互无关（信息不重叠）。

（一）主成分分析法的基本思想主成分分析（Principal Component Analysis ）是利用降维的思想，将多个变量转化为少数几个综合变量（即主成分），其中每个主成分都是原始变量的线性组合，各主成分之间互不相关，从而这些主成分能够反映始变量的绝大部分信息，且所含的信息互不重叠。

[2]采用这种方法可以克服单一的财务指标不能真实反映公司的财务情况的缺点，引进多方面的财务指标，但又将复杂因素归结为几个主成分，使得复杂问题得以简化，同时得到更为科学、准确的财务信息。

（二）主成分分析法代数模型假设用p 个变量来描述研究对象，分别用X 1，X 2…X p 来表示，这p 个变量构成的p 维随机向量为X=(X 1，X 2…X p )t 。

设随机向量X 的均值为μ，协方差矩阵为Σ。

对X 进行线性变化，考虑原始变量的线性组合： Z 1=μ11X 1+μ12X 2+…μ1p X pZ 2=μ21X 1+μ22X 2+…μ2p X p…… …… ……Z p =μp1X 1+μp2X 2+…μpp X p主成分是不相关的线性组合Z 1，Z 2……Z p ，并且Z 1是X 1，X 2…X p 的线性组合中方差最大者，Z 2是与Z 1不相关的线性组合中方差最大者，…，Z p 是与Z 1，Z 2 ……Z p-1都不相关的线性组合中方差最大者。

（三）主成分分析法基本步骤第一步：设估计样本数为n ，选取的财务指标数为p ，则由估计样本的原始数据可得矩阵X=(x ij )m ×p ，其中x ij 表示第i 家上市公司的第j 项财务指标数据。

第二步：为了消除各项财务指标之间在量纲化和数量级上的差别，对指标数据进行标准化，得到标准化矩阵（系统自动生成）。

第三步：根据标准化数据矩阵建立协方差矩阵R ，是反映标准化后的数据之间相关关系密切程度的统计指标，值越大，说明有必要对数据进行主成分分析。

其中，R ij （i ，j=1，2，…，p ）为原始变量X i 与X j 的相关系数。