银行内部评级风险参数量化管理办法模版

1、商业银行应当建立完善的全面风险管理框架,全面、有效实施风险管理。

全面风险管理框架应当包括以下要素:(1)有效的董事会和高级管理层监督。

(2)适当的政策、程序和限额。

(3)全面、及时的识别、计量、监测、缓释和控制风险。

(4)良好的管理信息系统.(5)全面的内部控制。

2、商业银行董事会和高级管理层对全面风险管理框架的有效性负主要责任，根据风险承受能力和经营战略确定风险偏好，并确保银行各项限额与风险偏好保持一致。

3、商业银行董事会和高级管理层应具备全面风险管理所需的知识和管理经验，熟悉主要业务条线特殊是新业务领域的运营情况和主要风险，确保风险政策和控制措施有效落实。

商业银行董事会和高级管理层应充分了解风险计量、风险加总的主要假设和局限性,确保管理决策信息充分可靠。

4、商业银行董事会和高级管理层应当持续关注银行的风险状况，并要求风险管理部门及时报告风险集中和违反风险限额等事项.5、商业银行董事会和高级管理层应当清晰确定业务部门和风险管理部门的职责划分和报告路线，并确保风险管理部门的独立性。

6、商业银行应当完善与自身发展战略、经营目标和财务状况相适应的全面风险管理政策及流程,针对主要风险设定风险限额，确保限额与资本水平、资产、收益及总体风险水平相匹配。

风险政策、流程和限额应确保实现以下目标：(1)完善全行层面和单个业务条线层面的风险管理功能，确保全面及时地识别、计量、监测、缓释和控制信贷、投资、交易、证券化、表外等重要业务的风险。

(2)确保风险管理流程能够充分识别主要风险暴露的经济实质，包括声誉风险和估值不确定性等。

(3)确保各层次风险管理职能的独立性，清晰界定银行各业务职能部门和风险管理部门的风险管理职责。

(4)确保清晰的报告职责和报告路线，便于各级管理层及时掌握违反内部头寸限额情况，并根据设定程序采取措施。

(5)确保对新业务、新产品的风险管理和控制。

业务开办前，应召集风险管理、内部控制和业务条线等部门对新业务、新产品进行评估，以确保银行事先具备足够的风险管控能力.(6)建立定期评估和更新机制,确保风险政策、流程和限额的合理性.7、商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备以下主要功能：(1)支持各业务条线的风险计量和全行风险加总。

银行公司类客户内部评级管理办法（试行）银行公司类客户内部评级管理办法（试行）一、总则为加强银行对客户信用风险的管理，规范银行公司类客户内部评级工作，提高银行公司类客户内部评级的科学性、准确性和实用性，促进银行公司类客户贷款风险控制，根据有关法规、规章和有关监管要求，制定本办法。

二、评级概述1. 银行公司类客户内部评级是银行客户信用风险管理的重要一环，是银行公司类客户贷款定价、担保要求、贷款限额、贷款期限及追偿策略等方面决策的重要基础。

2. 银行公司类客户内部评级与授信额度的关系：银行公司类客户内部评级是银行制定每位客户授信额度的基础依据，评级结果越高，授信额度也就越大，反之亦然。

3. 银行公司类客户内部评级的特点：银行公司类客户内部评级是客户信用风险管理的重要工具，主要特点是科学、客观、动态。

科学是指评级结果必须有理有据，可信可靠；客观是指评级结果与评定人员的主观意见无关；动态是指评级必须随客户的经济状况和信用等级变化而动态调整。

三、评级方法银行公司类客户内部评级方法包括定量评级和定性评级两个方面。

1. 定量评级：（1）财务比率法：财务比率法是银行对客户进行定量评级的一种主要方法。

通过计算客户财务报表中的各种比率来评估客户的偿债能力和管理水平，以客户的偿债能力为评定的核心内容。

常用比率有：资本充足率＝所有者权益/资产总额负债比率＝负债总额/资产总额流动比率＝流动资产/流动负债速动比率＝流动资产减去存货/流动负债营运能力＝流动资产－流动负债资产周转率＝营业收入/资产总额净利润率＝净利润/营业收入（2）德式信贷协会法：银行可以通过引用德国信贷协会对客户信用评价的能力来开展定量评级工作，德式信贷协会法以公司财务报表为基础，通过对比客户的财务比率与行业平均值、前值、后值等各种参考值，进行评级。

2. 定性评级：（1）市场评级：银行可以通过分析与客户相关的市场状况、行业分析和企业竞争力分析，把客户信用评级与市场分析相结合，开展定性评级。

x银行风险加权资产计量和管理办法（试行）第一章总则第一条为加强风险加权资产的管理，提高资本使用效率，提升风险管理水平，根据我国银监会监管要求和x银行有关规定，参照巴塞尔新资本协议对商业银行的要求，制定本办法。

第二条本办法所称风险加权资产（ＲＷＡ）等于信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产之和，是计算资本充足率的重要基础，反映了x银行所承担的风险总量。

第三条风险加权资产是计量和管理资产风险的重要工具。

及时计算风险加权资产，优化资产风险结构，降低资产整体风险，提高风险回报，是风险管理的重要内容。

第四条风险加权资产管理遵循以下原则：（一）客观性原则。

风险加权资产的计量要真实、全面，动态反映单笔资产和组合资产的风险水平。

（二）统一性原则。

风险加权资产的计量、管理和披露要采用全行统一的政策、标准和系统，保证集团内部计算结果的一致性。

（三）有效性原则。

要及时发现风险总量、结构、收益等方面存在的问题，通过加强资产风险管理，不断提高资产风险回报。

第二章职责分工第五条风险加权资产管理在高级管理层的统一领导下，由客户部门以及风险管理、财务会计、资产负债、信贷管理、运营管理、审计、科技等部门分工负责，共同实施。

第六条高级管理层是x银行风险加权资产管理的最高决策机构，主要职责包括：（一）审批风险加权资产计量和管理政策、制度、参数和规则。

（二）定期评估资产风险水平，确保全行承担的风险与持有的资本相匹配。

（三）审定风险加权资产计量结果以及风险资产总量、结构调整计划，并督促有关部门落实。

第七条风险管理部门是风险加权资产的主管部门，主要职责包括：（一）负责全行风险加权资产计量和管理工作的组织、实施、监督和考核。

（二）组织实施集团层面风险加权资产的定期测算和结果发布工作。

（三）汇总分析资产风险总量和结构，提出风险结构优化计划和措施，报高管层审定后组织实施。

（四）动态监控、分析、评价全行资产风险状况，及时采取必要措施，优化调整风险结构。

第一章总则第一条为加强银行信用评级管理，提高银行信用评级工作的科学性、规范性和公信力，保障银行信用评级结果的客观公正，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于我国境内所有开展银行信用评级的机构。

第三条银行信用评级工作应遵循以下原则：（一）客观公正原则：评级工作应客观、公正，不受任何利益关系影响；（二）科学合理原则：评级方法、程序和指标体系应科学、合理，符合银行业务特点和实际情况；（三）动态管理原则：评级工作应动态调整，及时反映银行业务发展变化；（四）保密原则：评级工作涉及的资料和评级结果应严格保密。

第二章评级机构第四条银行信用评级机构应具备以下条件：（一）具有独立法人资格；（二）有健全的组织机构和管理制度；（三）有稳定的评级专业队伍；（四）有完善的评级方法和指标体系；（五）有良好的社会信誉。

第五条评级机构应向银行业监督管理机构备案，取得评级资格。

第三章评级程序第六条评级机构应按照以下程序开展银行信用评级工作：（一）接受评级申请：评级机构接到评级申请后，对申请银行进行初步审核，确认符合评级条件后，签订评级协议。

（二）资料收集：评级机构收集申请银行的相关资料，包括财务报表、业务数据、市场分析报告等。

（三）现场调查：评级机构对申请银行进行现场调查，了解其经营状况、风险状况和信用状况。

（四）评级分析：评级机构根据收集到的资料和现场调查结果，运用科学的评级方法和指标体系，对申请银行的信用状况进行综合分析。

（五）评级委员会审议：评级机构将评级分析报告提交评级委员会审议，形成评级结果。

（六）评级结果公布：评级机构将评级结果予以公布，并向申请银行反馈。

第四章评级结果应用第七条银行信用评级结果可作为以下方面的参考：（一）银行业监督管理机构对银行业务的监管；（二）银行投资者对银行投资决策的参考；（三）银行自身风险管理和内部控制；（四）其他相关方面。

第八条银行信用评级结果不得作为银行市场准入、业务审批、资金分配等方面的唯一依据。

银行风险加权资产计量和管理办法模版一、前言银行风险加权资产计量和管理办法是银行风险监管的重要工具，也是银行资本充足率的核心指标。

本篇文献将介绍银行风险加权资产计量和管理办法的模版，可作为银行制定风险计量管理方案的参考。

二、银行风险加权资产计量和管理办法模版第一章总则第一条为规范银行的风险计量工作，保障银行业的健康发展，制定本办法。

第二条本办法适用于银行资本充足率监管，包括资本充足率核算、核心一级、二级、三级资本的计量、风险权重的计算及资本保护工具的承认等相关工作。

第三条银行应当根据其业务特点和风险特征，建立和完善风险管理制度，科学合理地计量风险，保持所需资本达到监管要求。

第二章企业风险资本管理第四条企业风险资本是银行为面对各种风险而持有的资本，用于承担所面临的各种风险，以维持银行业务的可持续发展。

第五条银行的风险权重应根据各项风险因素进行适当调整，以反映这些因素对银行风险的影响。

第六条银行的核心一级资本应不少于资本充足率要求的比例，并具备一定充足性，以保障银行正常经营的风险资本需求。

第七条银行的核心二级资本应不少于资本充足率要求的比例，并具备一定充足性，以在出现严重经营困难时，充当第一道营救资本。

第八条银行的核心三级资本应不少于资本充足率要求以及需扣减的风险暴露量的比例，以保障银行在面临极端风险时的生存能力。

第九条银行应根据监管要求，设立资本保护工具作为融资工具，以增加银行资本的可充足性。

第十条在银行面临风险时，应当根据相应的风险权重及风险暴露量计算所需的风险资本量，并进行充足性检验。

第三章风险计量管理第十一条银行应当建立完善的风险计量模型，对各项风险进行适当的测算和评估。

第十二条银行的风险计量模型应当具备合理性、可靠性、准确性等基本保障要求，以便对风险进行科学的量化和评估。

第十三条银行应当在风险计量过程中，建立风险识别机制，并注重风险定性分析，以及识别潜在风险挑战。

第十四条银行应当建立合理的信用评级系统，对信用风险进行科学评估，保障银行业务风险控制。

银行风险管理综合考评办法为全面提高本行风险管理水平，有效落实风险管理各项规章制度，进一步引导各分、支机构加强风险管理意识、提升风险管理手段，保障资产安全，提高本行的经营绩效，特制定本考评办法。

第一章基本指导思想和原则第一条实行风险管理综合考评的基本指导思想是：围绕银行风险管理的主要目标，通过对风险管理的考核和评价，引导分、支机构提高风险管理水平，形成重管理、讲效益、控风险、稳经营的管理机制。

第二条风险管理综合考评的原则。

（一）综合性原则：风险管理综合考评覆盖风险管理的各个方面，全面反映、综合评价分、支机构在考核期内日常风险管理、工作完成情况。

（二）科学性原则：通过风险管理综合考评能够较全面、客观、公正地反映各分、支机构的风险管理状况和水平。

（三）激励性原则：通过风险管理考评结果，对各分、支机构的风险管理水平提升起到促进作用。

第二章考评对象第三条各分、支行（部）的风险综合管理考评适用本办法。

第三章考评方式第四条本办法实行百分制考评，评价每个分、支机构考评分值100分。

其中：1、分支机构风险管理部门，风险管理条线相关工作履职情况权重分30分，根据风险管理部门考核期间履职情况考评打分；2、违规、违章等情况权重分70分，在该分值的基础上，实行倒扣分制，扣完为止，最低分0分。

对于风险管理工作特别优异的，给予适当加分奖励，加分不超过10分。

考核结果，按照该项在分支机构综合经营计划考核权重分换算计入。

第四章组织实施第五条总行风险管理部牵头风险管理综合考评工作。

由总行风险管理部、授信审批部、信用卡及消费金融事业部、投资银行业务部、信息技术部负责具体实施和考核，总行授信审批部、信用卡及消费金融事业部、投资银行业务部、信息技术部考核部分结果交由总行风险管理部统一汇总。

为体现考核的客观和真实性，实行以季度考核为主，以考核业务办理，档案管理、资料记载和现场检查的方式进行，开展考评工作时，必须以本办法为工作方案和工作准则。

银行分支机构全面风险管理评价办法第一章总则第一条为规范和加强对分支机构全面风险管理的评价工作，督促分支机构健全完善风险管理体系，提高全行风险管理水平，特制定本办法。

第二条本办法所称全面风险管理评价（简称“GRE”），是指依据特定的评价指标体系，对分支机构风险管理体系建设、实施和运行结果开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。

第三条全面风险管理的评价对象包括各分行和地区各中心支行（含总行营业部，下同）。

第二章组织职责第四条总行风险管理部负责统一组织实施分支机构全面风险管理评价工作，主要包括：（一）负责制定并持续完善本行分支机构全面风险管理评价制度体系，制定和完善分支机构全面风险管理评价指标体系，不断提高其科学性、有效性；（二）负责根据本办法开展分支机构全面风险管理评价工作，并发布评价结果；（三）负责制定完善分支机构全面风险管理评价结果运用方案，根据分支机构风险管理水平对其实施差别化管理；（四）其他组织实施分支机构全面风险管理评价职责。

第五条各分行、各中心支行主要承担以下全面风险管理评价职责：（一）负责协助配合总行开展全面风险管理评价工作；（二）负责根据总行评价结果制定整改完善方案，持续提升本机构风险管理水平；（三）根据总行管理要求承担的其他职责。

第三章评价指标体系第六条评价指标体系的制定。

全面风险管理评价指标体系由总行风险管理部制定，主要针对分支机构面临的主要风险类型及相应风险管理工作设计指标体系。

第七条评价指标体系的构成。

评价指标体系由指标内容、计算公式、指标权重、评分标准、数据来源、适用范围等要素构成。

第八条评价指标体系的发布。

总行风险管理部每年一季度发布本年度分支机构全面风险管理评价指标体系，并根据评价指标体系开展评价工作。

年度中根据风险管理需要总行可调整、补充评价指标体系并及时公布。

第四章评价程序第九条评价数据收集。

总行风险管理部根据各评价指标数据来源进行评价数据持续收集工作，为年度风险管理评价提供依据。

x银行操作风险评估管理办法（试行）第一章总则第一条为建立操作风险评估的常态机制，提升全行操作风险管理能力，满足实施新资本协议要求，根据《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行操作风险监管资本计量指引》、《商业银行资本充足率监督检查指引》等监管文件，结合x银行实际，制定本办法。

第二条本办法所称操作风险评估，是指识别和分析各项内外部操作风险隐患，查找操作风险管理中存在的各种问题，判断当前风险状况与未来风险走势，并采取措施优化经营管理和促进业务健康发展的过程。

操作风险评估主要包括业务及管理部门开展的操作风险自评估和风险管理部门组织的专项风险评估。

第三条操作风险评估应遵循以下原则：（一）重要性：以导致风险损失和产生不利影响为导向，识别与之关联度较高的操作风险。

（二）准确性：充分获取各种数据和信息，定性和定量分析风险大小，客观准确判断风险状况。

（三）持续性：定期或不定期开展评估工作，不断掌握新情况，持续优化经营管理。

第二章对象与方法第四条操作风险评估对象主要包括：（一）操作风险隐患：业务、产品、设备、系统、人员、制度、流程、操作、管理、监督检查、体制机制及外部环境中存在的不足和问题。

（二）操作风险管理情况：风险识别与监控、风险分类分级、风险报告与分析、风险处置与应急、风险抵补、风险考核等方面存在的不足和问题。

第五条识别操作风险隐患应包括以下内容：（一）收集过去一年的操作风险事件，查找和分析风险事件发生原因和暴露出的问题。

（二）收集过去一年的业务经营管理、日常监控、尽职监督、内外部检查审计、外部监管提示、媒体报道等各类信息，查找和分析暴露出的问题。

（三）通过访谈、问卷调查、讨论会等方式，向相关员工和专家征集风险隐患。

（四）通过现场检查发现问题和隐患。

第六条评估操作风险隐患应包括以下内容：（一）定量分析过去一年的操作风险事件情况，对风险事件暴露出的问题进行分布、占比、趋势等分析。

（二）利用从风险事件、业务经营管理、日常监控、尽职监督、检查审计、调查问卷、评分卡、专家判断等途径获取的数据，定性定量估算当前风险隐患的涉及面、影响程度、发生概率。

银行分行风险评估管理暂行办法第一章总则第一条为规范分行风险评估行为，掌握和评价分行风险管理状况，推动分行全面风险管理工作的正常开展，完善总行对分行的风险管理，推进全行风险文化的统一与贯彻，根据本行分行管理的相关制度规定和要求，制定本办法。

第二条本办法所称风险，是指分行在业务运行及日常管理中可能面临的各类风险。

第三条本办法所称分行风险评估，是指总行按照一定的标准和方法，通过现场评估、非现场评估等方式，对分行业务风险状况、全面风险管理工作和内部控制情况进行评估、提出建议和改进措施，并推动整改和有效落实的过程。

第四条分行风险评估是本行总行对分行实施有效风险管控的一项重要基础性工作。

总行按照本办法对分行进行定期或不定期风险评估，并基于评估结果对分行实施差别化的管理。

第五条总行在开展分行风险评估过程中，遵循以下原则：统一性原则：针对分行不同的发展阶段，总行确定相应的管理与评估规范，按统一的标准对分行的风险状况进行评估。

全面性原则：总行对分行的各项业务风险状况及全面风险体系的建设情况进行全面评价。

持续性原则：总行对分行的风险评估贯穿于分行开业、周年、持续运营的存续期间，是一个持续不间断的动态过程。

第六条分行风险评估对象为本行所有分行（含地区中心支行，下同）。

第二章风险评估的组织及职责第七条总行风险管理部为本行分行风险评估的牵头管理部门，在总行统一的分行发展规划和管理框架要求下，承担以下职责：（一）负责建立和完善分行风险评估的相关管理制度并推动实施；（二）负责制定年度分行风险评估工作计划，并组织总行相关部门实施分行风险评估工作；（三）负责召集总行相关部门对分行风险评估结果进行认定，并报行领导决策；（四）负责牵头组织对分行风险评估结果在分行层面整改落实的监督和推动；（五）负责牵头向总行相关部门反馈风险评估结果，推动风险评估结果的有效运用；（六）承担分行风险评估的其他相关管理工作。

第八条总行相关条线管理部门为分行风险评估的参与部门，按照分行风险评估的整体安排和要求，承担以下职责：（一）负责制定所属条线的风险评估要点及相关要求；（二）负责所属条线的分行风险评估工作；（三）负责参与分行风险评估结果的审核和整改监督；（四）负责组织实施风险评估结果的运用；（五）应当履行的其他职责。

附件2：XX农商银行信用风险内部评级管理办法第一章总则第二章内部评级体系的管理架构第三章内部评级流程第四章内部评级应用第五章信息系统和数据管理第六章内部评级报告体系第七章附则第一章总则第一条为规范本行信用风险内部评级体系的建设与管理，提高本行信用风险的管理水平，根据《商业银行资本管理办法（试行）》、本行《信用风险内部评级体系治理政策》有关要求，制定本办法。

第二条本办法所称的信用风险内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系（以下简称零售风险暴露）。

通过对信用风险内部评级体系各相关主体职责、关键定义、模型设计原则、操作流程及管理要求等进行明确，规范内部评级体系的建设、运行和监督检查。

第三条信用风险内部评级体系能有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。

本行信用风险内部评级体系主要包括以下基本要素：（一）内部评级体系的管理（治理）架构：保证内部评级结果客观性和可靠性。

（二）非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准：将非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，将每笔零售风险暴露划入相应的资产池。

（三）风险参数的量化：将债务人和债项的风险特征转化为违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）等风险参数。

（四）内部评级的流程：保证内部评级的独立性和公正性。

（五）内部评级应用：包括应用的范围和应用要求，其中应用范围包括核心应用和高级应用两部分。

（六）内部评级报告：包括定期报告和不定期报告，确保内部评级体系运行情况能及时有效传达。

（七）信息和数据管理系统：收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。

（八）文档管理：保证内部评级体系的设计和建设过程能得到有效的记录和保存，以便监管机构和第三方对其进行检查。

第二章内部评级体系的管理架构第四条本行已通过《信用风险内部评级体系治理政策》明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门在内部评级体系治理结构中的相关职责，具体职责可参见相关政策文件。