证券账户交易FIX_API接口使用规范说明文档

Financial Information Exchange (FIX)介绍目录1 背景 (2)1.1 FIX协议不同版本[1,2] (4)1.2 FIXatdl (5)2 FIX协议工作流程 (7)2.1 会话层 (7)2.2 应用层 (8)3 FIX协议结构[2] (9)3.1 信息传送过程 (9)3.2 信息格式和内容 (9)3.2.1 管理信息 (9)3.2.2 应用信息 (10)4 国内FIX现状 (11)4.1 证券交易数据交换协议-STEP[4,5,6] (11)4.1.1 制定背景............................................................................错误!未定义书签。

4.2 券商 (15)4.2.1 国信[3] (15)5 参考文献 (15)1背景Financial Information eXchange(FIX)金融信息交换协议是适用于实时证券、金融电子交易开发的数据通信协议。

它是由FPL提供的—个开放式协议，目的是推动国际贸易电子化的进程，在各类参与者之间，包括投资经理、经纪人，买方、卖力建立起实时的电子化通信协议。

FIX协议的目标是把各类证券金融业务需求流程格式化，使之成为—个可用计算机语言描述的功能流程，并在每个业务功能接口上统—交换格式，方便各个功能模块的连接。

目前，欧、美主要发达国家都是FIX协会的成员。

FIX的制定是由多个致力于提升其相互间交易流程效率的金融机构和经纪商于1992年共同发起。

这些企业把他们及他们的行业视为一个整体，认为能够从对交易指示，交易指令及交易执行的高效电子数据交换的驱动中获利。

FIX由此诞生，一个不受单一实体控制的开放消息标准，一个能够被调整组建适用于任何一个企业的商务需求的协议。

FPL（FIX Protocol Limited , FIX 协议组织）是一家非营利性交易协会，专门免费发布为电子证券交易设立的公开的通信标准。

金融信息交换协议（FIX）随着网络的使用，目前所有大型的金融机构都已经实现了自动化和数字化。

当中肯定少不了互联网的加入，那么在这当中，我们主要介绍一下FIX协议。

它是由国际FIX协会组织提供的一个开放式协议，目的是推动国际贸易电子化的进程，在各类参与者之间，包括投资经理、经纪人，买方、卖方建立起实时的电子化通讯协议。

Fix协议的目标是把各类证券金融业务需求流程格式化，使之成为一个个可用计算机语言描述的功能流程，并在每个业务功能接口上统一交换格式，方便各个功能模块的连接。

FIX协议结构当前,FIX协议的格式存在着两种结构:'标记（Tag）〉=〈值（Value）'域结构和FIXML 结构。

下面针对域结构模式对FIX协议的组成，连接建立、信息交换方法等进行简要说明，以便于了解FIX协议的概念。

FIX信息格式(1) 信息格式一条FIX协议信息的基本格式是：《标准头》《信息正文域》《标准尾》每条信息都是由一系列带有〈标记（T ag）〉=〈值（Value）〉的域组成的。

在每个域之间通过'< >'分开。

除了一些特殊规定外，信息中的域可按照任意顺序排列。

所有域在都以'定界符'（#001；0x01H,文档中写为<SOH>）表示终止。

(2) 标准的信息标题每条命令或应用信息都有一个标准的标题。

标题表明了信息类型、长席、目的地、序号、起始点和时间。

(3) 标准的信息尾部所有的信息，无论是命令类的，还是应用类的，以一个标准结尾终止。

尾部被用来把信息分离，并包括含有3位数的'检验和'值。

(4) 数据类型各域所使用的数据类型包括以下几种：整数、浮点数、布尔数、字符串、多元值串、货币、交易所字符串域、国际标准时时间戳、国际标准时时间、本地市场日期等。

(5) 数据完整性信息数据内容是否完整可以通过'检查信息长度'和字符的简单'检验和'两个方法进行检查。

交易账户合规操作说明范文嗨，各位朋友！今天咱们来唠唠交易账户的合规操作这档子事儿。

一、开户。

开户可是踏入交易世界的第一步，就像你要进入一个超级有趣的游乐场，得先拿到入场券一样。

1. 身份验证。

你得老老实实提供自己真实的身份信息。

可别想着用什么化名或者假身份，这可不是在玩角色扮演游戏。

身份证号码、姓名啥的都得准确无误。

要是被发现造假，那就不是被拒之门外这么简单了，可能还会惹上法律麻烦呢。

这就好比你想混进一个高级俱乐部，保安发现你拿个假身份证，肯定直接把你轰出去，还可能报警。

2. 资料填写完整。

开户申请表上的每个空都不是摆设。

联系方式、地址啥的都得填全。

你想啊，如果有重要的通知，比如账户有啥异常情况，人家要联系你，结果发现你的电话少写一位数，那不是耽误事儿嘛。

就像你点外卖，地址没写清楚，外卖小哥只能干着急，你也吃不上热乎饭。

二、资金存入与转出。

1. 合法来源。

往交易账户里存钱的时候，这钱可得是合法来源的。

不是说你随便从哪儿弄点钱就塞进去。

要是你的钱是抢银行来的（当然这是个极端例子啦），那肯定不行。

正常情况下，是你的工资、合法投资收益之类的。

这就好比你往存钱罐里放钱，你得知道这钱是正道来的，不是偷来的硬币。

2. 按照规定流程转出。

当你要把钱从交易账户转出来的时候，可不能任性。

得按照平台规定的流程来操作。

就像你从银行取钱，你得去柜台或者用ATM机按照步骤操作，不能说直接跟银行柜员说“我不管，我就要钱，现在就给我”。

在交易账户这里，也是一样的道理，提交转出申请，等审核通过了，钱才能到你的口袋里。

三、交易操作。

1. 熟悉交易规则。

在你开始买卖股票、期货或者其他啥交易品种之前，一定要把交易规则摸得透透的。

这就像你玩一个新游戏，得先看看游戏说明书一样。

比如交易时间，有的市场是早上9点到下午3点，你可别在半夜三更想着去交易，那时候市场都关门了，你只能对着屏幕干瞪眼。

还有涨跌停限制，要是你不知道这个，以为股票能无限制地涨或者跌，那你可能会做出一些很傻的操作。

windapi手册
WindAPI是一个金融数据接口，它提供了各种金融市场数据和行情信息的接口，可以用于获取股票、债券、期货、外汇等市场的实时行情数据、历史数据、财务数据等。

WindAPI包括了多种编程语言的接口，如C/C++、Java、Python等，可以方便地集成到各种金融软件和系统中。

WindAPI提供了丰富的功能，包括实时行情数据获取、历史数据查询、财务数据获取、技术指标计算等。

通过WindAPI，用户可以获取到各种金融市场的数据，进行量化交易、风险管理、投资决策等应用。

使用WindAPI，用户可以通过编程的方式获取金融市场数据，进行数据分析和处理，实现自动化交易策略、风险控制等功能。

同时，WindAPI还提供了丰富的文档和示例代码，方便开发者快速上手，进行开发和测试。

总之，WindAPI是一个功能强大的金融数据接口，为金融从业者和开发者提供了丰富的金融市场数据和行情信息，帮助他们进行
数据分析、交易决策和风险管理。

通过WindAPI，用户可以方便地获取各种金融市场数据，实现各种金融应用和系统的开发。

中国证监会证券市场交易结算资金监控系统证券公司接口规范（V 1.8）2016年1月目录修订说明 (3)前言 (5)1.接口规范说明 01.1文件格式 01.2命名规则 01.3文件头 (1)1.4记录数据 (2)1.5字段类型说明 (2)2.证券公司接口文件 (3)2.1证券公司基本信息文件 (3)2.1.1文件说明 (3)2.1.2文件内容 (3)2.2证券公司营业部信息文件 (4)2.2.1文件说明 (4)2.2.2文件内容 (4)2.3证券公司存管银行信息文件 (4)2.3.1文件说明 (4)2.3.2文件内容 (5)2.4客户基本信息文件 (5)2.4.1文件说明 (5)2.4.2文件内容 (5)2.5客户资金账户信息文件 (7)2.5.1文件说明 (7)2.5.2文件内容 (7)2.6客户资金账户与证券账户对应信息文件 (8)2.6.1文件说明 (8)2.6.2文件内容 (8)2.7客户存管账户信息文件 (9)2.7.1文件说明 (9)2.7.2文件内容 (9)2.8客户资金结算明细文件 (10)2.8.1文件说明 (10)2.8.2文件内容 (10)2.9客户结息金额明细文件 (13)2.9.1文件说明 (13)2.9.2文件内容 (14)2.10客户资金存取明细文件 (15)2.10.1文件说明 (15)2.10.2文件内容 (15)2.11客户账户类交易明细文件 (16)2.11.1文件说明 (16)2.11.2文件内容 (16)2.12客户资金余额对账文件 (17)2.12.1文件说明 (17)2.12.2文件内容 (17)2.13证券公司资金应收应付汇总文件 (18)2.13.1 文件说明 (18)2.13.2 文件内容 (19)2.14客户资金账户综合支付结算明细文件 (21)2.14.1 文件说明 (21)2.14.2文件内容 (21)2.15客户衍生品资金变动明细文件 (22)2.15.1文件说明 (22)2.15.2文件内容 (22)2.16客户信用资金变动明细文件 (25)2.16.1文件说明 (25)2.16.2文件内容 (25)2.17客户场外业务资金结算明细文件 (28)2.17.1文件说明 (28)2.17.2文件内容 (28)2.18客户证券市值文件 (30)2.18.1文件说明 (30)2.18.2 文件内容 (30)2.19客户负债文件 (31)2.19.1 文件说明 (31)2.19.2 文件内容 (31)3.文件清单文件 (32)3.1文件说明 (32)3.2文件内容 (32)4.附录 (33)修订说明前言本规范作为中国证监会证券市场交易结算资金监控系统（以下简称“监控系统”）重要的规范文档之一，规定了证券公司与监控系统之间传输数据接口文件的内容、格式等。

上海证券交易所历史数据接口说明书文档状态[]初稿[]评审通过[]修改[√]发布[]作废文档标识历史数据接口说明书当前版本 1.1.1（技术开发稿）作者市场数据部发布者上证所信息网络有限公司完成日期2022/11/02文档变动说明1.数据说明上交所行情历史数据提供与证券行情相关的历史数据服务。

从行情品种来看，包括Level-1行情、Level-2行情及股票期权历史数据。

从数据内容来看，包括快照类数据、逐笔类数据及K线数据，其中快照类数据包括开盘集合竞价数据、行情快照数据、盘后固定价格交易行情快照，逐笔类数据包括竞价逐笔成交数据、竞价逐笔委托数据、盘后固定价格交易逐笔成交数据和债券逐笔类数据，K线数据包括分钟K线和日K线数据。

2.文件格式文件采用CSV格式，每个字段间用“,”（英文半角）分割，使用UTF-8字符集，换行符使用“0x0A”。

3.数据内容不同行情品种提供的历史数据种类有所差异，具体见表3-1所示。

表3-1行情品种和数据种类对照表品种行情快照逐笔成交逐笔委托日K线分钟K线Level-1行情√√√Level-2行情√√√√√股票期权行情√√√3.1Level-1行情Level-1行情包括快照类数据和K线数据。

3.1.1快照类数据Level-1快照类数据包括行情快照和盘后固定价格交易行情快照。

3.1.1.1行情快照Level-1行情快照数据的快照间隔为3秒或5秒（其中，部分指数快照间隔为5秒，个股及部分指数快照间隔为3秒，相邻快照如果完全相同就保留第一幅），将全天所有证券的快照保存在同一个文件中。

需要注意的是，集合竞价数据包含在Level-1行情快照中。

Level-1行情快照数据的存储目录及文件名为sh1\yyyymmdd\Snapshot.csv，具体内容详见表3-2。

表3-2Level-1行情快照数据内容表NumTrades成交笔数NUMBERIOPV净值估值NUMBER(3)从20221104日开始为NUMBER(5)从20221104日开始，该值表示为5位精度NAV净资产价值NUMBER(3)PhaseCode交易时段STRING该字段为8位字符串，左起每位表示特定的含义，无定义则填空格。

方正FIX统一金融接入平台接口规范公司名称方正证券股份有限公司文档编号文档名称FIX网关接入说明文档版本 1.0起草起草日期2014年2月14日审批审批日期修订历史版本号日期状态修订人摘要1.02014年2月17日C郭光煜,张昊天增加了使用Demo的附录1.12014年8月7日A郭光煜增加银证转账，资金调拨加密，行情接口状态标识：C–Created A-Added M-Modified D-Deleted说明:该文档所说明的FIX Demo是在Linux Ubuntu12.04版本运行的Eclipse IDE for C/C++ developer环境下运行测试.2目录第一章.FIX网关介绍 (6)第二章.FIX网关接口说明 (7)2.1FIX版本 (7)2.2连接模式 (7)2.3会话控制 (7)2.4帐户模式 (7)第三章.消息格式说明 (8)3.1会话层消息 (8)3.1.1.登录请求(A) (8)3.1.2.登录应答(A) (10)3.1.3.注销请求(5) (11)3.1.4.注销应答(5) (12)3.1.5.心跳包请求(0) (12)3.1.6.心跳包应答(0) (12)3.1.7.会话拒绝(3) (13)3.1.8.重发请求(2) (13)3.1.9.序号重置(4) (14)3.1.10.心跳测试(1) (14)3.2应用层消息 (15)3.2.1.交易类消息 (15)3.2.1.1单笔委托(D) (15)3.2.1.2委托确认，New(8) (19)3.2.1.3委托拒绝，Reject(8) (20)33.2.1.4执行回报(8) (21)3.2.1.5撤单请求(F) (22)3.2.1.6撤单确认，PendingCancel(8) (23)3.2.1.7撤单拒绝(9) (24)3.2.1.8撤单回报，Cancel(8) (25)3.2.1.9委托状态查询请求(H) (26)3.2.1.10委托状态查询应答(8) (27)3.2.1.11组合委托(COD) (29)3.2.1.12组合委托确认，New(8) (32)3.2.1.13组合委托拒绝，Reject(8) (34)3.2.1.14组合执行回报(8) (35)3.2.1.15组合撤单请求(COF) (36)3.2.1.16组合撤单确认，PendingCancel(8) (37)3.2.1.17组合撤单拒绝(9) (39)3.2.1.18组合撤单回报，Cancel(8) (40)3.2.1.19组合委托查询请求(COH) (41)3.2.1.20组合委托查询应答(8) (42)3.2.1.21批量委托(POD) (43)3.2.1.22批量委托确认，New(8) (45)3.2.1.23批量委托拒绝，Reject(8) (46)3.2.1.24批量执行回报(8) (47)3.2.2头寸查询类消息 (49)3.2.2.1资金股份查询(UAN) (49)3.2.2.2资金股份查询回报(UAP) (49)3.2.2.3资金流水查询请求(UAN) (52)43.2.2.4资金流水查询应答(UAP) (52)3.2.2.5银证转账查询请求(UAN) (55)3.2.2.6银证转账查询应答(UAP) (56)3.2.3头寸变更类消息 (58)3.2.3.1银证转账/银行余额业务流程说明 (58)3.2.2.7银证转账/银行余额请求(UAL) (58)3.2.3.2银证转账/银行余额应答(UAM) (60)3.2.3.3资金调拨请求(UAL) (61)3.2.3.4资金调拨应答(UAM) (62)3.2.3.5股份调拨请求(UAL) (63)3.2.3.6股份调拨应答(UAM) (64)附录：测试Demo使用说明 (66)5第一章.FIX网关介绍方正证券的FIX网关主要是为其交易系统提供FIX协议接入。

Financial Information Exchange (FIX)介绍目录1 背景 (2)1.1 FIX协议不同版本[1,2] (5)1.2 FIXatdl (6)2 FIX协议工作流程 (9)2.1 会话层 (9)2.2 应用层 (11)3 FIX协议结构[2] (12)3.1 信息传送过程 (12)3.2 信息格式和内容 (13)3.2.1 管理信息 (13)3.2.2 应用信息 (13)4 国内FIX现状 (16)4.1 证券交易数据交换协议-STEP[4,5,6] (16)4.1.1 制定背景............................................................................错误!未定义书签。

4.2 券商 (21)4.2.1 国信[3] (21)5 参考文献 (22)1背景Financial Information eXchange(FIX)金融信息交换协议是适用于实时证券、金融电子交易开发的数据通信协议。

它是由FPL提供的—个开放式协议，目的是推动国际贸易电子化的进程，在各类参与者之间，包括投资经理、经纪人，买方、卖力建立起实时的电子化通信协议。

FIX协议的目标是把各类证券金融业务需求流程格式化，使之成为—个可用计算机语言描述的功能流程，并在每个业务功能接口上统—交换格式，方便各个功能模块的连接。

目前，欧、美主要发达国家都是FIX协会的成员。

FIX的制定是由多个致力于提升其相互间交易流程效率的金融机构和经纪商于1992年共同发起。

这些企业把他们及他们的行业视为一个整体，认为能够从对交易指示，交易指令及交易执行的高效电子数据交换的驱动中获利。

FIX由此诞生，一个不受单一实体控制的开放消息标准，一个能够被调整组建适用于任何一个企业的商务需求的协议。

FPL（FIX Protocol Limited , FIX 协议组织）是一家非营利性交易协会，专门免费发布为电子证券交易设立的公开的通信标准。

第三方存管系统2.0 证券端接口规范金融事业部20XX年8月第1章序言1.1 关键字本规范中恒生、恒生公司均指恒生电子股份有限公司1.2 适用范围本接口规范适用于恒生第三方存管系统银行端与证券端接口。

恒生公司保留本接口最终解释权利。

1.3 修改记录第2章协议解释2.1 遵循标准2.2 恒生通讯机模式本接口是基于TCP/IP协议并遵循类FIX标准设计的，证券端和银行端均需同时支持客户端/服务端的通信方式。

为了方便使用，提供了MX和M32两个Object供接口开发方选择使用，分别可以完成通讯及通讯/打包的过程，具体使用说明可以见相关技术文档。

2.2.1通讯数据包头typedef struct _DATAHDR{DWORD dwSignature; /*签名0x742582AF(以网络字节顺序表示为0xAF822574)*/INT iLength; /*数据长度，包括自身包头长度(网络字节顺序)*/DWORD dwOrdinal; /*序数(网络字节顺序)*/DWORD dwChecksum; /*校验和dwChecksum = (((DWORD)iLength << 19) + ((DWORD)iLength >> 13)) ^ ((dwOrdinal << 25) + (dwOrdinal >> 7))*/} DATAHDR, *LPDATAHDR;dwOrdinal在每次连接成功后置0，每次发送时递增，溢出后又从0开始。

不一定连续，目前允许间隔不超过50。

2.2.2业务包结构请求经过组件服务器转发到其他组件服务器时，包头中增加请求发送者的地址，地址层数加一。

组件服务器收到一个应答时，去除最后一层地址，地址层数减一，把应答返回给最后一层地址中指定的请求发送者。

2.2.3实际包示例客户端注册请求包结构如下：业务包头内填充值：HeaderVersion = 1，PacketType = 0，Branch = 0,FunctionNo = -30000，SenderID 随意,AddressLevel = 0，DataLength = 5ReturnCode = -30000Databuffer的内容：‘0’(1 Byte)唯一标识(4 Bytes)，用于区别同地址的多个连接，一般为进程号。

中国证券登记结算有限责任公司账户系统数据接口规范（供开户代理机构使用）Ver1.4027文档修改记录：目录第一章前言 (7)第二章实时通信接口 (8)1)一码通账户开立 (8)2)证券账户开立 (12)3)账户注册资料修改 (14)4)一码通账户注销 (18)5)证券账户注销 (20)6)账户注册资料查询 (21)7)证券账户查询 (24)8)一码通账户查询 (27)9)首次交易日期查询 (28)10)账户资料核对 (30)11)证券账户使用信息维护 (32)12)合伙人信息维护 (34)13)适当性管理信息维护 (36)14)信息批量查询申请 (37)15)客户关键信息修改历史查询 (39)16)休眠账户激活 (40)17)不合格账户解除限制 (42)18)证券账户关联关系维护 (43)19)证券账户解除挂失 (45)20)存量账户关联关系报送信息查询 (46)21)账户资料核对（中金所使用） (48)22)产品客户一码通账户开立（未启用） (50)23)身份信息核查 (54)24)不合格账户查询 (57)25)机构信息核查 (58)第三章文件数据接口 (61)1)业务核对文件 (61)2)当日发生变更的一码通账户资料文件 (63)3)当日发生变更的证券账户资料文件 (65)4)当日发生变更的证券账户使用信息文件 (67)5)当日发生变更的合伙人信息文件 (67)6)全体一码通账户资料 (68)7)全体证券账户资料 (71)8)全体证券账户使用信息文件 (72)9)全体适当性管理信息文件 (73)10)全体不合格账户信息文件 (74)11)预休眠账户数据文件 (74)12)非休眠账户数据文件 (75)13)非休眠账户数据格式检查结果文件 (76)14)休眠账户通知文件 (77)15)不合格账户报送文件 (77)16)不合格账户反馈文件 (78)17)沪市账户托管对账文件 (79)18)开户统计文件 (80)19)证券账户业务日终回报文件 (81)20)资金清算文件 (82)21)当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件 (83)第四章附录 (85)第一节数据字典 (85)第二节结果代码说明 (96)第一章前言一规范所涉内容及适用对象本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）统一账户平台实时账户业务处理请求及应答接口的数据格式说明，中国结算下发至开户代理机构的数据文件说明，及开户代理机构上报至中国结算的数据文件说明等。