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计量经济学（老师）所画重点的参考答案一、名词解释 1、回归分析回归分析是处理变量与变量之间关系的一种数学方法。
2、高斯-马尔可夫定理如果基本假定（①—⑤）成立，则最小二乘估计量βˆ是β的最优线性无偏估计量，也就是说在β的所有线性无偏估计量中，βˆ具有最小方差性。
（在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。
）3、拟合优度拟合优度是指回归直线对观测值的拟合程度。
度量拟合优度的统计量是样本可决系数。
4、标准的线性回归分析模型对于如下线性模型：01122...k k Y X X X ββββμ=+++++被解释变量Y 不仅是解释变量1X 、2X 、3X 、…、k X 的线性函数，而且也是相应的参数0β、1β、2β、…、k β的线性函数，则这种模型被称为标准的线性回归分析模型。
5、加权最小二乘法加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS 估计其参数。
6、自相关自相关又称序列相关，原指一随机变量在时间上与其滞后项之间的相关。
这里主要是指回归模型中随机误差项ut 与其滞后项的相关关系。
7、预定变量内生变量的滞后值称为预定内生变量。
预定内生变量和外生变量统称为预定变量。
8、恰好识别通过简化型模型参数可唯一确定各个结构型模型参数。
（如果通过简化模型的参数估计值和参数关系式可以得到结构方程的参数估计值的唯一解，则称该结构方程恰好识别。
如果结构模型中的每一个随机方程式都是恰好识别的，则是该结构模型恰好识别。
） 9、联立方程偏移在联立方程模型的结构方程中，可能有内生变量作为解释变量，因为它与随机误差项相关，方程存在随机解释变量问题，使用最小二乘法得到的参数估计量是有偏的，这种偏倚称为联立方程偏倚。
（即对存在内生变量作为解释变量的结构方程，参数最小二乘估计量是有偏的，这种偏倚称为联立方程偏倚） 10、需求的自价格弹性iii i ii ii i Q P P Q P P Q Q ⋅∂∂≈∆∆=ε 二、简答题1、用计量方法研究经济问题的步骤• 建立理论模型 （1、确定模型中的变量 2、确定模型的函数形式） • 估计模型参数 （1、收集统计资料 2、估计模型中的参数）• 检验模型 （1、经济意义检验 2、统计推断检验 3、计量经济学检验 4、预测检验）• 模型的应用 （1、经济结构分析 2、经济预测 3、政策评价） 2、什么是最小二乘法法则对于给定的样本观测值，可以用无数条直线来拟合。
2.7 设销售收入X 为解释变量，销售成本Y 为被解释变量。
现已根据某百货公司某年12个月的有关资料计算出以下数据：（单位：万元） 2()425053.73tXX -=∑ 647.88X = 2()262855.25tY Y -=∑ 549.8Y =()()334229.09tt XX Y Y --=∑（1） 拟合简单线性回归方程，并对方程中回归系数的经济意义作出解释。
（2） 计算可决系数和回归估计的标准误差。
（3） 对2β进行显著水平为5%的显著性检验。
（4） 假定下年1月销售收入为800万元，利用拟合的回归方程预测其销售成本，并给出置信度为95%的预测区间。
练习题2.7参考解答：(1)建立回归模型: i i i u X Y ++=21ββ用OLS 法估计参数: 222()()334229.09ˆ0.7863()425053.73i i i i i iX X Y Y x y X X x β--====-∑∑∑∑ 12ˆˆ549.80.7863647.8866.2872Y X ββ=-=-⨯= 估计结果为: ˆ66.28720.7863i iY X =+ 说明该百货公司销售收入每增加1元,平均说来销售成本将增加0.7863元。
(2)计算可决系数和回归估计的标准误差 可决系数为：22222222222ˆˆˆ()0.7863425053.73262796.990.999778262855.25262855.25i i iiiiy x x Ry yyββ===⨯===∑∑∑∑∑∑由 2221i ie ry=-∑∑ 可得222(1)i i e R y =-∑∑222(1)(10.999778)262855.2558.3539ii eR y =-=-⨯=∑∑回归估计的标准误差: ˆ 2.4157σ===(3) 对2β进行显著水平为5%的显著性检验*222^^22ˆˆ~(2)ˆˆ()()t t n SE SE βββββ-==-^22.4157ˆ()0.0037651.9614SE β====*2^2ˆ0.7863212.51350.0037ˆ()t SE ββ===查表得 0.05α=时,0.025(122) 2.228t -=<*212.5135t = 表明2β显著不为0,销售收入对销售成本有显著影响.(4) 假定下年1月销售收入为800万元，利用拟合的回归方程预测其销售成本，并给出置信度为95%的预测区间。
第一章测试1【单选题】(10分)计量经济学是一门学科。
A.统计学B.经济学C.数学D.计量学2【单选题】(10分)计量经济学的创始人是：A.伍德里奇B.格兰杰C.弗里希D.凯恩斯3【多选题】(10分)计量经济学主要由、和三门学科的内容有机结合而成。
A.测度论B.计量学C.数学D.经济学E.统计学4【判断题】(10分)国际计量经济学会成立标志着计量经济学作为一门独立学科地位的正式确立。
A.错B.对5【判断题】(10分)计量经济学具有综合性、交叉性和边缘性的特点。
A.错B.对6【单选题】(10分)计量经济模型一般由、、、等四个要素构成。
A.函数关系、因果关系、统计关系和计量关系B.经济变量、参数、随机误差项和方程的形式C.变量、公式、模型和方程D.经济变量、数学变量、统计变量和计量软件7【单选题】(10分)对计量经济模型进行检验的三个常用准则是：A.渐进一致性准则、渐进有效性准则和渐进正态性准则B.正确准则、有效准则和简洁准则C.线性准则、无偏性准则和最优性准则D.经济意义准则、统计检验准则和计量检验准则8【判断题】(10分)判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于经济意义准则。
A.对B.错9【判断题】(10分)在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是横截面数据。
A.对B.错10【单选题】(10分)建立计量经济模型的一般步骤是：A.搜集资料，参数估计，模型设定，模型应用B.参数估计，模型应用，模型检验，改进模型C.模型设定，模型检验，参数估计，模型应用D.模型设定，参数估计，模型检验，模型应用第二章测试1【判断题】(10分)进行回归分析时，当x取各种值时，y的条件均值的轨迹接近一条直线，该直线称为y对x的回归直线。
A.对B.错2【判断题】(10分)将总体被解释变量y的条件均值表现为解释变量x的函数，这个函数称为总体回归函数。
A.错B.对3【多选题】(10分)计量经济模型中引进随机扰动项的主要原因有：A.作为无法取得数据的已知因素的代表B.作为未知影响因素的代表C.作为众多细小影响因素的综合代表D.可能存在模型的设定误差和变量的观测误差E.经济现象的内在随机性4【多选题】(10分)A.残差B.可解释分量C.不可解释分量D.系统分量5【单选题】(10分)回归分析中，最小二乘法的准则是指：A.B.C.D.6【单选题】(10分)A.无偏估计量B.有偏估计量C.最小二乘估计量D.最优估计量7【判断题】(10分)当回归模型满足假定SLR.1～SLR.3时,OLSE具有无偏性，如果还满足SLR.4，则OLSE具有有效性。
一元线性回归模型一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类__________。
AA 函数关系与相关关系B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系D 简单相关关系和复杂相关关系 2、相关关系是指__________。
DA 变量间的非独立关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间不确定性的依存关系 3、进行相关分析时的两个变量__________。
AA 都是随机变量B 都不是随机变量C 一个是随机变量，一个不是随机变量D 随机的或非随机都可以 4、表示x 和y 之间真实线性关系的是__________。
CA 01ˆˆˆt tY X ββ=+ B 01()t t E Y X ββ=+ C 01t t t Y X u ββ=++ D 01t t Y X ββ=+5、参数β的估计量ˆβ具备有效性是指__________。
B A ˆvar ()=0βB ˆvar ()β为最小C ˆ()0ββ－＝ D ˆ()ββ－为最小 6、对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则__________。
BA i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝B 2iiˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0 C ii ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 D 2iiˆˆ0Y Yσ∑＝时，（－）为最小 7、设样本回归模型为i 01i iˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的i ˆβ的公式中，错误的是__________。
DA ()()()i i 12iX X Y -Y ˆX X β--∑∑＝B()i iii122iin X Y -X Y ˆn X -X β∑∑∑∑∑＝C ii122iX Y -nXY ˆX -nXβ∑∑＝ D i i ii12xn X Y -X Y ˆβσ∑∑∑＝8、对于i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，以ˆσ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有__________。
一元线性回归分析1.理论回归分析是通过试验和观测来寻找变量之间关系的一种统计分析方法。
主要目的在于了解自变量与因变量之间的数量关系。
采用普通最小二乘法进行回归系数的探索，对于一元线性回归模型,设（X1，Y1），（X2，Y2），…，（X n，Y n）是取至总体（X,Y）的一组样本。
对于平面中的这n个点，可以使用无数条曲线来拟合。
要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值。
综合起来看，这条直线处于样本数据的中心位置最合理。
由此得回归方程：y=β0+β1x+ε其中Y为因变量，X为解释变量（即自变量），ε为随机扰动项，β0，β1为标准化的偏斜率系数，也叫做回归系数。
ε需要满足以下4个条件：1.数据满足近似正态性：服从正态分布的随机变量。
2.无偏态性：∑（εi）=03.同方差齐性：所有的εi 的方差相同，同时也说明εi与自变量、因变量之间都是相互独立的。
4.独立性：εi 之间相互独立，且满足COV（εi，εj）=0（i≠j）。
最小二乘法的原则是以“残差平方和最小”确定直线位置。
用最小二乘法除了计算比较方便外，得到的估计量还具有优良特性。
最常用的是普通最小二乘法（OLS）：所选择的回归模型应该使所有观察值的残差平方和达到最小。
线性回归分析根据已有样本的观测值，寻求β0，β1的合理估计值^β0，^β1，对样本中的每个x i，由一元线性回归方程可以确定一个关于y i的估计值^y i=^β0+^β1x i，称为Y关于x的线性回归方程或者经验回归公式。
^β0=y-x^β1，^β1=L xy/L xx，其中L xx=J12−x2，L xy=J1−xy，x=1J1 ，y=1J1 。
再通过回归方程的检验：首先计算SST=SSR+SSE=J1^y−y 2+J1−^y2。
其中SST为总体平方和，代表原始数据所反映的总偏差大小；SSR为回归平方和（可解释误差），由自变量引起的偏差，放映X的重要程度；SSE为剩余平方和（不可解释误差），由试验误差以及其他未加控制因子引起的偏差，放映了试验误差及其他随机因素对试验结果的影响。
自相关性一、名词解释1 序列相关性2 虚假序列相关3 差分法4 广义差分法5 自回归模型6 广义最小二乘法7 DW 检验8 科克伦-奥克特跌代法9 Durbin 两步法 10 相关系数二、单项选择题 ~1、如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（）(x t , u t )=0 (u t , u s )=0(t ≠s) C. cov(x t , u t )≠0 D. cov(u t , u s ) ≠0(t ≠s) 2、DW 检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数） A 、DW ＝0 B 、ρ＝0 C 、DW ＝1 D 、ρ＝13、下列哪个序列相关可用DW 检验（v t 为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）A ．u t ＝ρu t －1+v tB ．u t ＝ρu t －1+ρ2u t －2+…+v tC ．u t ＝ρv tD ．u t ＝ρv t +ρ2 v t-1 +… 4、DW 的取值范围是（）A 、-1≤DW ≤0B 、-1≤DW ≤1C 、-2≤DW ≤2D 、0≤DW ≤4 5、当DW ＝4时，说明（） [A 、不存在序列相关B 、不能判断是否存在一阶自相关C 、存在完全的正的一阶自相关D 、存在完全的负的一阶自相关6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝。
在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为时，查得dl=1,du=,则可以决断（） A 、不存在一阶自相关 B 、存在正的一阶自相关 C 、存在负的一阶自 D 、无法确定7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）A 、加权最小二乘法B 、间接最小二乘法C 、广义差分法D 、工具变量法 8、对于原模型y t =b 0+b 1x t +u t ，广义差分模型是指（）0t 1t t t 01t t t t-101t t-1t t-1b B. y =b x u C. y =b +b x uD. y y =b (1-)+b (x x )(u u )ρρρρ++++--+-9、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（） 。
