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第二部分金融市场基础知识目录第一章金融市场系统 (10)第一节全世界金融系统 (10)第二节中国的金融系统 (10)第三节中国多层次资本市场 (10)第二章证券市场主体 (10)第一节证券刊行人 (11)第二节证券投资者 (11)第三节中介机构 (11)第四节自律性组织 (11)第五节看管机构 (12)第三章股票市场 (12)第一节股票....................................................................12第二节股票刊行..............................................................12第三节股票交易..............................................................13第四章债券市场..............................................................13第一节债券....................................................................13第二节债券的刊行与承销14第三节债券的交易 (14)第五章证券投资基金与衍生工具 (14)第一节证券投资基金 (14)第二节衍生工具..............................................................15第六章金融风险管理 (15)第一节风险概括..............................................................16第二节风险管理................................................................16第一章金融市场系统第一节全世界金融系统掌握金融市场的观点；熟习金融市场的分类；认识影响金融市场的主要因素；熟习金融市场的特点；掌握金融市场的功能。
国开电大金融风险概论形成性考核册作业2答案1.请简述信用风险的影响因素。
答：信用风险的影响因素包括借款人的财务状况、信用历史、行业风险、宏观经济环境、政策法规等因素。
这些因素都会对借款人的偿还能力产生影响，从而影响借款人的信用风险。
2.请简述CART结构分析法的原理。
答：CART结构分析法是一种基于决策树的分类方法，它以某几项财务比率作为分类标准，通过递归分裂的方式构建二元分类树，来分析借款人的品质。
该方法通过对贷款人的财务数据进行分析，将借款人分为高风险和低风险两类，从而帮助金融机构评估借款人的信用风险。
3.请简述Z值评分模型的应用范围。
答：Z值评分模型是一种基于22个财务比率构建的数学模型，用于评估借款人的信用风险。
该模型通过筛选出最具预测或分析的5个关键财务比率，构建出能够最大程度区分贷款风险度的数学模型，从而帮助金融机构评估借款人的信用风险。
该模型的应用范围广泛，可用于评估个人贷款、企业贷款、国家债券等各种信用风险。
4.请简述借款人5C法的优点。
答：借款人5C法是一种基于专家意见的信用风险评估方法，其优点包括：（1）能够综合考虑借款人的信用历史、财务状况、行业风险、担保条件等多个因素，评估借款人的信用风险；（2）能够通过反复、多次的征询各个专家的意见，并对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果；（3）能够根据借款人的不同特点和需求，进行个性化的信用风险评估，从而更加准确地评估借款人的信用风险。
5.请简述售后回租安排的作用。
答：售后回租安排是一种金融手段，其作用是帮助商业银行获得流动资金，同时保持其不动产的使用权。
商业银行通过出售自己所拥有的办公大楼和其他不动产，并同时从买主手中将这些资产租回，从而获得了流动资金，同时又保持了不动产的使用权。
这种安排可以帮助商业银行解决流动性问题，降低其流动性风险。
6.请简述操作风险的防范措施。
答：操作风险是由金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
公司金融_中央财经大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.若某公司目前有以下5个项目可以投资，且投资总额不得超过40万，则B公司应当采取的投资组合是：项目初始投资额净现值A40万2.4B25万1.8C20万1.4D15万1.2E10万0.6F5万0.2参考答案:投资B+D2.在计算一个设备产生的现金流时，除期初和期末现金流外，年现金流的计算公式一般为：参考答案:年现金流=税后利润+折旧3.（）赋予债券持有人强制发行者以事先约定的价格赎回债券的权利参考答案:可回售债券4.以下关于长期债务融资正确的说法是（）参考答案:银行贷款相比于债券融资来说期限一般更短5.任何情况下普通股股票的投票权都是一样的（）参考答案:错误6.债券契约中规定发行公司必须定期向债权人提供财务报表信息，这属于消极保护性条款（）参考答案:错误7.红橙公司的股票刚刚支付了3元每股的股利，公司股利预计接下来的三年股利将以8%的增长率增长，之后保持稳定增长率4%，投资者对该股票要求的收益率为10%，如果红橙公司当前的市场价格是70元每股，那么你对该股票的投资决策是（）。
参考答案:高估，卖出8.以下对内部收益率的描述中最准确的是（）。
参考答案:内部收益率与项目资本成本比较可以判断项目取舍9.R公司目前有1000 万元的资金可用于投资，因此需要从10 个期限均为5年、投资额均为200 万元，且净现值均大于0 的项目中选择5 个项目进行投资。
那么公司应该按照哪一种标准进行选择？（）参考答案:盈利指数之和最大10.净现值与内部收益率的区别主要表现在：参考答案:以上三者均是11.一项每年提供1000元现金流量的永续年金投资，在贴现率为5%时的价值为20000元。
参考答案:正确12.在费雪分离定理成立的假设下，公司的所有权和经营权分离，管理者为了实现股东的效用最大化，只需要按照净现值最大化的原则进行投资，然后每个股东按照自己的消费偏好在金融市场上进行借贷，选择自己的最佳消费决策。
中央财经大学金融硕士考研参考书分享@才思各位考研的同学们，大家好！我是才思的一名学员，现在已经顺利的考上中央财经大学，今天和大家分享一下这个专业的参考书，方便大家准备考研，希望给大家一定的帮助。
笔记：影响利率的其他因素（一）宏观经济周期对利率的影响危机阶段（上升）萧条阶段（走低）复苏阶段（逐渐提高）繁荣阶段（不断上升）（二）影响利率的风险因素：利率的风险结构相同期限的金融资产，可能因违约风险、流动性风险和税收风险等方面的差异，从而形成不同的利率，亦称为利率的风险结构（三）影响利率的时间因素——利率的期限结构①不同期限的债券，其利率随时间变化而波动；②收益率曲线通常是向上倾斜的。
③一般来说短期利率低于长期利率，收益率曲线向上倾斜；如果短期利率高于远期利率，收益率曲线会向下倾斜。
（四）利率管制政府有关部门或中央银行直接制定利率或规定利率的上下限。
10、利率市场化是什么通过市场和价值规律的作用，在某一时点上由货币资金供求关系决定利率的运行机制。
它是价值规律作用的结果。
为什么（作用）利率市场化是发展市场经济、深化金融、确立准确的资金价格信号的要求；是动员储蓄、引导投资流向、优化金融资源和其他生产要素（劳动、土地、企业家才能）配置、提高投资效率的要求；是合理确定金融资产的价格，促进金融资产交易以及金融市场的发展，加速经济增长的要求。
/my_compose_list.jsp中央财经大学金融硕士考研参考书一、初试形式与试卷结构试卷满分为150分，考试时间为180分钟。
自行命题，全国统一考试。
答题方式为闭卷、笔试。
试卷结构与分值：单选题（1分x20）、判断题（1分x20）、计算题（10分x3）、名词解释（4分x5）、问答题（8分x4）、论述题（14分x2）。
二、初试考试科目与参考书目《金融学》——李健《公司财务》——刘力央财的431金融学综合统一采用国家的431大纲，自主命题。
三：考试方式与分值本科目满分150分，其中，金融学部分为90分，公司财务部分为60分，由各培养单位自行命题，全国统一考试。
基于模型法的我国金融机构系统性风险度量与重要性识别作者：康立王尚陈柏廷来源：《经济研究导刊》2022年第07期摘要：基于资本市场高频交易数据，分别采用条件在险价值模型（CoVaR）和系统性风险指数（SRISK）两种主流模型法，对我国38家上市金融机构2011—2018年的系统性风险水平进行测度。
研究发现，SRISK指数法对我国金融机构系统性风险度量更具适用性，并有助于金融机构系统重要性识别。
同时发现，规模较大、权益资产比偏低的商业银行和保险公司的系统性风险水平和系统重要性，要显著超过规模相对较小、权益资产比较高的证券公司和信托机构。
因此，金融管理当局应对我国不同系统重要性金融机构进行区别监管。
关键词：金融机构;系统性风险;SRISK指数法;模型法中图分类号：F832.3 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2022）07-0105-07引言近年来，我国政府高度重视系统性金融风险的防范和系统重要性银行评估。
2017年，中共“十九大”会议，多次提出要“守住不发生系统性金融风险的底线”。
2018年，中国人民银行与银保监会、证监会对我国系统重要性金融机构的识别、监管和处置做出总体性制度安排。
2019年，中央政治局会议再次强调深化金融供给侧改革，平衡好“稳增长”和“防风险”的关系。
2020年，中央经济工作会议提出，要处理好后疫情时期恢复经济和防范金融风险的关系。
2021年，我国系统性金融风险防控步入常态化，宏观审慎政策和加强重点风险领域监管将进一步强化。
其间，随着各项决策的落实，我国金融系统性风险处置取得积极成效。
结构性去杠杆有序推进，高风险金融业务日渐收缩，金融机构野蛮扩张逐步收敛，市场约束日益增强，金融乱象得到遏制，市场主体心理预期出现积极变化，审慎经营理念得到强化，金融运行整体稳健。
然而，当前和今后一段时期，我国金融领域仍处于风险易发高发期，且呈现出隐蔽性和复杂性特征。
因此，探寻合适的测度方法对我国金融机构系统性风险水平进行科学度量，对系统重要性金融机构进行有效识别，显得尤为重要。
财务管理中的风险决策模型一、引言风险管理是财务管理中至关重要的一环。
随着经济变化和竞争加剧，企业需要更好地控制风险，以确保其可持续发展和绩效。
决策模型是风险管理的重要工具，帮助企业确定适当的风险管理策略。
本文将介绍财务管理中的风险决策模型。
二、风险决策模型1.基于概率的决策模型基于概率的决策模型的核心是概率分布。
这种模型通过定义各种可能结果的概率来描述风险。
经常使用的是正态分布和均匀分布。
正态分布模型是最常用的统计概率模型之一。
正态分布是一种连续分布，它在正中间呈现出一个峰值。
大多数情况下，正态分布是对数量级和强度的最佳描述，如股票市场回报、投资回报等。
均匀分布模型是另一种经常使用的概率模型。
它将每种结果的可能性平均分配给每个结果。
均匀分布通常用于估算风险或预测可能的结果，如生产工厂的生产收益、销售表现等。
2.基于失误的决策模型基于失误的决策模型是当决策者出现偏见、误判和犯错时使用的模型。
它通常基于决策者的心态和判断机制，即认知偏差的概念。
这种模型的目标是减轻决策者的认知偏差，确保决策基于事实和数据，而不是主观印象。
3.基于场景的决策模型基于场景的决策模型是一种基于模拟的模型，通过创建各种场景来评估风险。
这种模型可以模拟各种场景，从而检查各种因素如何影响结果。
场景的模拟可以通过计算机程序完成，以模拟财务风险情况。
4.基于决策树的决策模型基于决策树的决策模型提供了一种可视化决策的方法，帮助决策者从多种可能的结果中进行选择。
决策树模型类似于像流程图一样的框架，它根据用于不断筛选可能结果的支持信息进行分支。
最后，每个可能结果都被归纳到一个可能的答案。
5.基于风险接受量的决策模型基于风险承受量的决策模型是基于企业确定其随附风险的承受能力来确定最适当的风险管理策略。
这种模型的适用场景是：企业已经明确了其风险承受量，但需要确定哪些风险管理策略最适合以达到企业目标。
6.基于风险利益代价的决策模型基于风险利益代价的决策模型将企业最终的经济利益和成本（包括风险）作为决策的依据。
