风险型决策分析

第5章风险型决策如果有坏事可能发生，那么它一定会发生。

——墨菲定理5.1风险型决策基本原理一项决策所产生的后果,取决于两方面因素: (1) 决策者所选择的行动方案;(2) 决策者所无法控制(或无法完全控制)的客观因素。

前者通常称为决策变量,后者称为自然状态。

风险型决策(随机型决策),是决策者根据几种不同自然状态可能发生的概率所进行的决策。

决策者所采用的任何一个行动方案都会遇到一个以上自然状态所引起的不同后果,这些后果出现的机会用自然状态出现的概率表示。

不论决策者采用何种方案,都要承担一定的风险,所以,这种决策属于风险型决策。

一般风险型决策中,所利用的概率包括客观概率与主观概率。

本节仅考虑离散情况下的风险决策。

采用风险型决策模型假设:(1) 决策者的策略集A中有m个可行方案,即A = {A i} (1 ≤ i ≤ m);(2) 方案A的自然状态集合R,对应A都有n种可能的结局R j (1 ≤ j ≤ n),即R = {R j}(1 ≤ j ≤ n);(3) 当自然状态R j采取策略A时,对应的决策效用函数为:u(A i, R j) = u ij;(4) 对应A i (1 ≤ i ≤ m)的n种结局R j (1 ≤ j ≤ n)的发生概率P(R j) = p j已知,且p1+ p2+…+ p n = 1。

自然状态、策略与收益等要素可用损益矩阵表示如表6.1所示:表6.1 风险型决策损益矩阵风险型决策即在此约束条件下,寻求使F(A)最优的策略A*。

5.2最大可能性法则最大可能性法则(the most probable state principle)以最可能状态作为选择方案时考虑的前提条件。

按照最大可能性法则,在最可能状态下,可实现最大收益值的方案为最佳方案。

所谓最可能状态,是指在状态空间中具有最大概率的那一个状态。

例1:某酒厂对推出一种新型啤酒的问题进行决策分析。

拟采取的方案有3种:(1)大规模投资,年生产能力2500万瓶,每年固定成本费用300万元;(2)小规模投资,年生产能力1000万瓶,每年固定成本费用100万元;(3)不推出该种啤酒。

风险型决策分析首先，我们需要明确潜在的不确定因素，即可能会影响决策结果的因素。

这些不确定因素可以是市场波动、技术风险、竞争对手行动等等。

我们需要对这些因素进行分析和评估，以了解它们对决策结果的潜在影响。

接下来，我们需要确定每种选择方案的风险和潜在收益。

我们可以使用各种方法和模型来评估每种选择方案的潜在结果，并量化其风险。

一种常用的方法是使用概率分布函数来描述每种结果的可能性和概率。

我们可以通过搜集相关数据、进行市场调研和专家咨询来估计概率分布函数的参数。

然后，我们需要对每种选择方案进行风险评估和潜在收益分析。

我们可以使用各种指标来衡量风险和收益，如预期收益、风险敞口、风险价值等。

通过比较每种选择方案的风险和潜在收益，我们可以确定最优的决策方案。

最后，我们需要考虑决策方案的可行性和可接受程度。

即使一个决策方案在理论上具有最高的潜在收益，但如果其风险过高或不符合组织的目标和政策，那么我们可能需要考虑其他方案。

因此，在做出最终决策之前，我们还需要考虑其他因素，如资源可用性、时间限制、组织文化等。

综上所述，风险型决策分析是一种使用概率和统计方法来评估选择方案的风险和潜在收益的决策过程。

通过对不确定因素的分析和评估，以及对风险和潜在收益的量化分析，我们可以做出基于风险的决策，并选择最优的方案。

然而，我们还需要考虑其他因素，以确保选择的方案是可行和可接受的。

风险型决策分析是一种复杂的决策方法，需要全面评估各种可能的结果和相应的风险。

在进行风险型决策分析时，有一些关键的步骤和工具可以帮助我们做出准确和明智的决策。

首先，我们需要建立一个清晰的决策目标。

了解我们希望达到的目标将有助于确定需要评估和考虑的因素，并为决策提供明确的方向。

例如，在选择投资方案时，我们的目标可能是最大化投资回报，因此我们将寻找最低风险但回报最高的方案。

其次，我们需要识别和评估潜在的不确定因素和风险。

这些因素可以包括市场情况、地方政策、技术变革、竞争态势等。

课业6 风险型决策和不确定性决策方法课业名称风险型决策和不确定性决策方法应用课业类型定量分析学生姓名：学号：专业：电子商务班级071班与本案例相关的知识概述1）期望值是一种方案的损益值与相应概率的乘积之和；2）决策树就是用树枝分叉形态表示各种方案的期望值，剪掉期望值小的方案枝，剩下的最后的方案即是最佳方案；3）悲观法即保守法，在方案取舍时，首先，取各方案在各种状态下的最小损益值（即最不利的状态发生），然后，在个方案的最小损益值中去最大值对应的方案；4）乐观法即冒险法，在方案取舍时，首先取各方案在各种状态下的最大损益值（即最有利的状态发生），然后，在各方案的最大损益值中去最大值对应的方案；5）后悔法，在方案取舍时，首先计算各方案在各自然状态下的后悔值（某方案在某自然状态下的后悔值=该自然状态下的最大收益-该方案在该自然状态下的收益），并找到个方案的最大后悔值，然后进行比较，吧最大后悔值最小的方案作为最终的选择；案例一案例一：某企业为了增加某种产品的生产能力，提出甲、乙、丙三个方案。

甲方案是从国外引进一条生产线，需投资800万元；乙方案是改造原有生产车间，需投资250万元；丙方案是通过次要零件扩散给其它企业生产，实现横向联合，不需要投资。

根据市场调查与预测，该产品的生产有效期是6年，在6年内销路好的概率为0.7，销路不好的概率为0.3。

在销路好的情况下，甲方案可以盈利430万元，乙方案可盈利210万元，丙方案可盈利105万元；在销路不好的情况下，甲方案将亏损60万元，乙方案可盈利35万元，丙方案可盈利25万元。

问题：试用决策树法选择决策方案。

滞销畅销 0.3 0.7 甲方案 -60万元 430万元 乙方案 35万元 210万元 丙方案 25万元 105万元甲方案的期望值：-60 * 0.3 + 430 * 0.7 = 283万元 乙方案的期望值： 35 * 0.3 + 210 * 0.7 = 157.5万元 丙方案的期望值： 25 * 0.3 + 105 * 0.7 = 81万元 所以采用甲方案；AB-604300.70.335210251050.30.30.70.7方案损益值 概率市场 状态决策 C案例二案例二：某企业开发新产品，经过预测市场需求为高、中、低三种自然状态，概率很难预知。

风险型决策(Risk Type Decision/decision making under risk)风险型决策概述风险型决策：是指决策者对决策对象的自然状态和客观条件比较清楚，也有比较明确的决策目标，但是实现决策目标必须冒一定风险。

与风险型决策相关的概述文字风险型决策是指每个备选方案都会遇到几种不同的可能情况，而且已知出现每一种情况的可能性有多大，即发生的概率有多大，因此在依据不同概率所拟定的多个决策方案中，不论选择哪一种方案，都要承担一定的风险。

先验概率：根据过去经验或主观判断而形成的对各自然状态的风险程度的测算值。

自然状态：指各种可行方案可能遇到的客观情况和状态。

损益矩阵：一般有三部分组成：可行方案、自然状态及其发生的概率、各种行动方案的可能结果。

把这三部分内容在一个表上表现出来，这个表就是损益矩阵表。

不同标准的决策方法常用的方法有：以期望值为标准的决策方法、以等概率（合理性）为标准的决策方法、以最大可能性为标准的决策方法等。

（一）各种方法描述以期望值为标准的决策方法：以收益和损失矩阵为依据，分别计算各可行方案的期望值，选择其中期望收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优方案。

设E(di)表示第个方案的期望值；xij表示采取第i个方案，出现第j种状态时的损益值；P(θj) 表示第j种状态发生的概率，总共可能出现m种状态，则期望损益的计算公式为：以等概率（合理性）为标准的决策方法：由于各种自然状态出现的概率无法预测，因此假定几种自然状态的概率相等，然后求出各方案的期望损益值，最后选择收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优决策方案。

以最大可能性为标准的决策方法：此方法是以一次试验中事件出现的可能性大小作为选择方案的标准，不是考虑其经济的结果。

（二）各种方法的适用场合1．以期望值为标准的决策方法一般适用于几种情况：（1）概率的出现具有明显的客观性质，而且比较稳定；（2）决策不是解决一次性问题，而是解决多次重复的问题；（3）决策的结果不会对决策者带来严重的后果。

确定型决策、不确定型决策、风险型决策的比较分析叶伟内容摘要：决策按照状态空间分类，可分为确定型决策、不确定型决策和风险型决策三类。

本文就这三种决策的基本概念、使用原则、适用范围和优缺点等几个方面进行了综合的比较分析。

关键词：确定型决策不确定型决策风险型决策Abstract:According to the state space, the decision-making may be divided into decision making under certainty , decision making under uncertainty and decision making under risk. This article has carried on the comparative analysis of their basic concept, their use principle, their applicable scope and their good and bad points and so on.Keywords:Decision-making under certainty Decision-making under uncertainty Decision-making under risk1．引言决策是理性人普遍从事的一种活动，也是极为重要的制胜手段。

它的核心是，对未来活动的多个目标及用途做出合理的选择，以寻求最满意的行动方案。

决策具有以下特点：①面对新问题和新任务做出科学决定，属于创造性的管理活动；②必须对实际行为有直接的指导作用；③具有多因素、多目标、不要确定性与方案的多样性，以及决策影响的时效性和一次性。

现代决策理论的主要特点在于，以概率和数理统计为基础，以统计判定理论和高等数学为工具，广泛地收集和处理信号，考虑人的心理和外在环境、市场等应变因素，知道人们把各类工程技术因素与经济效益统一起来做定量分析，并以电子计算机为辅助手段，研究决策的性质和规律、模型与方法，以寻求整体的最优解或满意解。