净稳定资金比例对银行盈利水平的影响研究

商业银行发展存在的问题及未来发展方向探究商业银行是金融体系中的重要组成部分，承担着金融中介、信贷和支付等功能。

随着经济的不断发展和金融市场的不断完善，商业银行面临着诸多的问题和挑战。

本文将从商业银行发展存在的问题和未来发展方向两方面进行探究。

一、商业银行发展存在的问题1. 利润空间收窄随着竞争的不断加剧，商业银行的利润空间日益受到挤压。

一方面，利率市场化进程的不断推进使得银行的净息差不断收窄，利润来源受到影响；互联网金融等新兴业态的兴起，使得传统银行的盈利模式受到了冲击。

商业银行需要在利润空间收窄的情况下寻找新的盈利点。

2. 风险管理挑战随着金融市场的不断发展和金融创新的加速推进，商业银行面临的风险管理挑战愈加严峻。

特别是信用风险、市场风险和操作风险等方面的挑战不容忽视。

商业银行需要加强风险管理能力，提高风险防范和控制水平。

3. 合规监管压力金融监管的加强和合规要求的提高，使得商业银行面临着更加严格的监管压力。

包括资本充足率、净稳定资金比例、风险管理要求等方面都对商业银行的运营提出了更高的要求，这对商业银行的经营和管理提出了更高的要求。

4. 科技发展挑战随着科技的不断发展和互联网金融的兴起，传统银行业务受到了冲击。

包括支付结算、融资租赁、消费金融等新业务的兴起，对传统银行的经营模式产生了影响。

商业银行需要适应科技发展的潮流，加快转型升级，推动业务创新和变革。

二、未来发展方向探究1. 转型升级面对利润空间收窄和科技发展的挑战，商业银行需要加快转型升级。

这包括从传统的存贷款业务向金融科技和数字金融转型，开展电子银行业务，推动业务创新和变革。

还需要加强对小微企业、共建共享等新兴业务的发展，提高服务效率和质量。

2. 加强风险管理商业银行需要加强风险管理能力，健全风险管理体系和机制，实施科技创新，提高风险管理效益。

包括建立完善的风险管理框架、提高风险识别和评估能力、加强风险防范和控制等方面的工作。

还需要加强对外部环境和市场变化的监测和预警，加强对风险的主动防范和控制。

分享商业银⾏四⼤风险全解读核⼼观点：当前，商业银⾏所⾯临的风险主要有四类：市场风险、信⽤风险、流动性风险和操作风险，在当前市场环境下，前两类风险为对银⾏⽽⾔意义最为重⼤。

1. 市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、商品价格等）的不利变动⽽使银⾏表内和表外业务发⽣损失的风险，主要包括利率风险和汇率风险。

⽬前上市银⾏持有的利率敞⼝多是负敞⼝，并且负敞⼝数额在扩⼤，可见多数银⾏对市场利率的判断为下⾏趋势。

从汇率风险敞⼝来看，各上市银⾏的外币资产都以美元为主，其他币种⽐重较低，占总资产⽐例低于2%，因此英国脱欧事件对各银⾏产⽣的影响有限。

2. 信⽤风险信⽤风险是指因债务⼈或交易对⼿违约⽽造成损失的风险, 由银⾏的借贷活动集中反映。

信⽤风险主要来⾃授信业务（信贷业务）。

2015年所有银⾏表外项⽬占最⼤风险敞⼝⽐重明显降低，最⼤信⽤风险敞⼝占资产总额指数基本保持较为平稳。

就上市银⾏的信贷业务情况来看，信贷业务风险开始从产能过剩⽭盾突出的产业链向上下游⾏业扩散，从⼩微企业向⼤中型企业蔓延，从东部沿海地区向中西部扩散。

3. 流动性风险流动性风险是指⽆法以合理成本及时获得充⾜资⾦，⽤于偿付到期债务、履⾏其他⽀付义务和满⾜正常业务开展的其他资⾦需求的风险。

今年所有上市银⾏均达到MPA中流动性覆盖率指标80%的要求，各银⾏之间流动性⽐例差别⼤。

投资建议及风险提⽰⾏业中期不良⽣成速度阶段企稳，在反弹后估值依然处于合理偏低区间,存在配置价值。

我们维持对⾏业买⼊评级，建议重点关注北京银⾏、宁波银⾏、兴业银⾏，适度关注招商银⾏、交通银⾏。

风险提⽰：1、经济下⾏期，信⽤风险上升；2、⼈民币贬值压⼒加剧，汇率风险加⼤。

来源：⼴发证券当前, 商业银⾏所⾯临的风险主要有四类：市场风险、信⽤风险、流动性风险和操作风险，在当前市场环境下，前两类风险为对银⾏⽽⾔意义最为重⼤。

⼀、市场风险市场风险是指因市场价格(利率、汇率、商品价格等)的不利变动⽽使银⾏表内和表外业务发⽣损失的风险，包括利率风险、汇率风险、商品价格风险等。

净稳定资金比率监管指标净稳定资金比率监管指标是金融监管部门用来评估和监控银行资本充足性和风险承受能力的重要指标。

它是银行业中的一项关键性监管要求，旨在确保银行具备足够的资本来承担风险，并保持资金的稳定性。

本文将对净稳定资金比率监管指标进行详细介绍，并探讨其重要性和影响。

净稳定资金比率监管指标是指银行的净稳定资金占总资产的比例。

净稳定资金是指银行在面对各种不确定性因素时能够维持其业务连续性和稳定性的资金。

净稳定资金包括银行的核心资本和稳定性资本，用于抵抗潜在的风险和损失。

净稳定资金比率监管指标的核心目的是确保银行具备足够的资本来应对风险，防止银行因资本不足而出现经营困难或破产。

净稳定资金比率监管指标对于银行的经营和风险管理至关重要。

首先，它可以帮助银行评估自身的资本充足性。

银行需要根据监管要求，确保其净稳定资金比率达到一定的标准，以确保其具备足够的资本来承担风险。

如果净稳定资金比率低于监管要求，银行可能需要采取措施来增加资本，以保持合规性和稳定性。

净稳定资金比率监管指标可以帮助银行评估自身的风险承受能力。

净稳定资金比率越高，意味着银行在面对风险时具备更强的抵御能力。

银行可以通过提高净稳定资金比率来增加其风险承受能力，从而降低可能面临的风险和损失。

此外，较高的净稳定资金比率还可以提升银行的信誉和声誉，吸引更多的存款和投资。

净稳定资金比率监管指标的设立和执行也对整个金融体系的稳定和健康发展起到重要作用。

通过监管净稳定资金比率，金融监管部门可以确保银行业具备足够的资本来抵御风险，降低金融危机发生的可能性。

同时，净稳定资金比率监管指标也可以促使银行加强风险管理和内部控制，提高整体的风险防范和应对能力。

然而，净稳定资金比率监管指标也存在一些挑战和问题。

首先，如何确定净稳定资金比率的合适标准是一个复杂的问题。

不同国家和地区的监管机构对净稳定资金比率的要求可能存在差异，如何找到一个统一的标准仍然具有挑战性。

其次，净稳定资金比率监管指标只是评估银行资本充足性和风险承受能力的一个指标，还需要结合其他指标和方法进行综合评估。

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX银行在2023年第一季度（以下简称“本季度”）的财务状况进行分析，通过对各项财务指标、业务状况和风险控制的综合评估，为管理层提供决策参考。

二、财务指标分析1. 盈利能力分析（1）营业收入：本季度营业收入为XX亿元，同比增长XX%，主要得益于利息收入和手续费及佣金收入的增长。

（2）净利润：本季度净利润为XX亿元，同比增长XX%，盈利能力保持稳定。

（3）成本收入比：本季度成本收入比为XX%，较去年同期有所下降，表明成本控制效果显著。

（4）净息差：本季度净息差为XX%，较去年同期略有下降，主要受市场利率波动影响。

2. 资产质量分析（1）不良贷款率：本季度不良贷款率为XX%，较去年同期下降XX个百分点，资产质量得到改善。

（2）拨备覆盖率：本季度拨备覆盖率为XX%，较去年同期上升XX个百分点，风险抵御能力增强。

（3）关注类贷款率：本季度关注类贷款率为XX%，较去年同期下降XX个百分点，风险预警能力提升。

3. 流动性分析（1）流动性覆盖率：本季度流动性覆盖率为XX%，满足监管要求。

（2）净稳定资金比例：本季度净稳定资金比例为XX%，符合监管要求。

（3）核心负债比例：本季度核心负债比例为XX%，较去年同期有所提高，流动性风险得到有效控制。

三、业务状况分析1. 存款业务本季度存款总额为XX亿元，同比增长XX%，其中活期存款增长XX%，定期存款增长XX%。

存款结构持续优化，为业务发展提供了有力支撑。

2. 贷款业务本季度贷款总额为XX亿元，同比增长XX%，其中个人贷款增长XX%，企业贷款增长XX%。

贷款业务结构合理，风险可控。

3. 中间业务本季度中间业务收入为XX亿元，同比增长XX%，主要得益于手续费及佣金收入的增长。

中间业务成为银行收入的重要来源。

四、风险控制分析1. 信用风险本季度信用风险总体可控，不良贷款率持续下降，关注类贷款率下降，风险预警能力提升。

2. 市场风险本季度市场利率波动较大，但通过合理配置资产，有效控制了市场风险。

2023年中级银行从业资格考试《风险管理》提分卷1. 【单选题】（江南博哥）核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。

其中核心负债包括距离到期日（）个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。

A. 1B. 2C. 3D. 4正确答案：C参考解析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。

其中核心负债包括距离到期日3个月以上(含3个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。

2. 【单选题】日常管理最常用的手段是（）。

A. 负债管理B. 抵押品管理C. 流动性资产组合管理D. 资产到期日管理正确答案：B参考解析：抵押品管理实际上是日常管理中最常用的手段。

3. 【单选题】商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A. 信用风险B. 战略风险C. 集中度风险D. 市场风险正确答案：C参考解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。

到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用风险、流动性风险的主要诱因之一。

4. 【单选题】商业银行在开展外包活动时，应当定期向（）递交外包活动的评估报告。

A. 银行业协会B. 所在地银行业监督管理机构C. 证监会D. 中国人民银行正确答案：B参考解析：商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告，如遇到对本机构的业务经营、客户信息安全、声誉等产生重大影响事件，应当及时向所在地银行业监督管理机构报告。

5. 【单选题】净稳定资金比例(NSFR)是商业银行流动性管理的重要指标，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于( )。

A. 100％B. 50％C. 150％D. 75％正确答案：A参考解析：净稳定资金比例定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100％。

2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共30题）1、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 B2、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 A3、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 D4、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。

A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 D5、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 B6、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 B7、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 B8、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 C9、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。

据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 C10、下列属于行业风险分析的是（）。

2023年中级银行从业资格之中级银行管理模考预测题库(夺冠系列)单选题（共30题）1、根据《中国银行业监督管理委员会行政复议办法》规定，下列有关行政复议的表述，正确的是（）。

A.行政复议只审查具体行政行为是否合法B.公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议C.复议机关依法复议后不得再提起行政诉讼D.申请人申请行政复议，必须采用书面形式，不得口头申请【答案】 D2、商业银行薪酬管理的基本内容不包括()。

A.薪酬结构体系B.薪酬管理制度C.薪酬管理体制D.绩效考核和薪酬管理【答案】 B3、下列关于银行保函主要风险点的说法，错误的是（）。

A.违规超负荷对内提供担保B.为不具备条件的申请人出具银行保函C.对外出具的保函文本存在明显缺陷，要素不全、权责不清或不符合国际惯例D.未将保函纳入全行统一授权授信管理，保函业务风险管理基础薄弱【答案】 A4、金融消费者面临着无处不在的风险，而且随着金融产品( )的提高和金融市场演变的提速，金融消费者权益保护的难度也在增加，亟待提高金融消费者自身素质以增强自我保护能力。

A.风险性B.复杂性C.单一性D.流动性【答案】 B5、商业银行下列行为中不违反内部控制制衡性原则的是（）。

A.董事会审计委员会主任委员兼任绩效考核委员会委员B.内部审计部门负责人兼任合规部门负责人C.信贷业务客户经理同时负责贷款风险分类D.副行长同时分管零售贷款业务和公司信贷业务【答案】 A6、（）是衡量一家商业银行实力和地位的重要标志。

A.资产质量B.资产规模C.盈利能力D.资本充足性【答案】 B7、目前，我国商业银行最主要的营利资产是（）。

A.借款B.贷款C.存款D.债券【答案】 B8、《净稳定资金比例披露标准》规定，从（）起，银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露净稳定资金比例的定量信息和定性分析。

A.2015年B.2016年C.2017年D.2018年【答案】 D9、根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，网络借贷金额应当以小额为主。

关于流动性覆盖率和净稳定资金比例的说明一、流动性覆盖率〔一〕压力情景流动性覆盖率监管标准所设定的压力情景包含了非系统性的特定冲击以及影响整个市场的冲击，压力情景将导致以下事件的发生，并表达为计算流动性覆盖率时对各类流动性资产及现金流入、流出项给予不同的折算率。

•一定比例的零售存款流失；•无担保批发融资能力下降；•以特定抵押品或与特定交易对手进行的短期担保融资能力下降；•银行信用评级下调3个档次〔含〕以内导致的契约性资金流出，包括被要求追加抵押品；•市场波动造成抵押品质量下降、衍生产品头寸的潜在远期风险暴露增加，导致抵押品扣减比例上升、追加抵押品等流动性需求；•银行向客户承诺的授信额度和流动性便利在方案外被提取；•为降低声誉风险，银行可能需要回购债务或履行非契约性义务。

〔二〕优质流动性资产储藏即使在严重的压力情景下，无论通过出售还是抵押融资的方式，优质流动资产仍应保持良好的产生流动性的能力。

优质流动性资产通常具有如下特征：•低信用风险和市场风险；•易于定价且价值平稳；•与高风险资产的低相关性；•在广泛认可的兴旺市场中交易；•具有活泼且具规模的市场；•具有负责任的做市商；•存在多元化的买卖方，市场集中度低；•从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势；•在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金以弥补现金流入和流出形成的缺口；•在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制。

优质流动性资产储藏由一级资产和二级资产构成，其中二级资产占比最高不得超过40%。

1.一级资产一级资产在优质流动性资产储藏中所占比例不受限制，且在计算流动性覆盖率时不需进行扣减调整。

一级资产限于以下类别：•现金;•在压力情况下可以提取的中央银行准备金;•由主权实体、央行、国际清算银行、国际货币基金组织、欧盟委员会或多边开发银行发行或担保的，可在市场上交易且满足以下条件的证券:✧在?商业银行资本管理方法?权重法下风险权重为0%；✧在规模大、具有市场深度、交易活泼且集中度低的回购或现货市场中交易；✧历史记录显示即使在市场压力情况下，其在回购和销售市场中仍为可靠的流动性来源；✧不是由金融机构或其附属机构发行的。

净稳定资⾦⽐率净稳定资⾦⽐率(nsfr，net stable funding ratio) = 可⽤的稳定资⾦/业务所需的稳定资⾦，净稳定资⾦⽐率的标准是⼤于100%1来源：中国银监会发布的《中国银监会关于中国银⾏业实施新监管标准的指导意见》(银监发【2011】44号)中翻译为“净稳定融资⽐例”。

2公式的意义⽤于度量银⾏较长期限内可使⽤的稳定资⾦来源对其表内外资产业务发展的⽀持能⼒。

该⽐率的分⼦是银⾏可⽤的各项稳定资⾦来源，分母是银⾏发展各类资产业务所需的稳定资⾦来源。

分⼦分母中各类负债和资产项⽬的系数由监管当局确定，为该⽐率设定最低监管标准，有助于推动银⾏使⽤稳定的资⾦来源⽀持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。

该指标主要⽤于确保投⾏类产品、表外风险暴露、证券化资产及其他资产和业务的融资⾄少具有与它们流动性风险状况相匹配的⼀部分满⾜最低限额的稳定资⾦来源。

nsfr指标的⽬的就是防⽌银⾏在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，⽽⿎励其对表内外资产的流动性风险进⾏更充分的评估。

此外，使⽤nsf也有助于应对流动性覆盖率(lcr)的迅速下降(cliff-effect)，降低银⾏使⽤期限刚好⼤于监管部门所设定压⼒情景时间跨度的短期资⾦来源去建⽴其流动性资产储备的冲动。

什么是拆借资⾦⽐例指标?拆⼊、拆出资⾦是指因资⾦周转需要，商业银⾏与其它银⾏和⾦融机构之间借⼊、借出的资⾦头⼨。

其计算公式为：1、拆⼊资⾦期末余额/各项存款期末余额 ≤4% 2、拆出资⾦期末余额/各项存款期末余额 ≤8% 拆借资⾦⽐例是衡量商业银⾏流动性风险及其程度的指标之⼀。

流动性风险管理是商业银⾏最重要、必不可少的⽇常⼯作。

研究表明，缺乏流动性常常是商业银⾏陷⼊财务困境的最早信号之⼀。

商业银⾏流动性风险管理的⽬标可以简单概况为：在收益⽔平⼀定的条件下，确保商业银⾏资产负债结构的匹配，最终减少流动性的风险。

⽽商业银⾏处理流动性风险的主要⽅法和措施有三种：资产的流动性管理战略、负债的流动性管理战略以及资产负债的流动性管理战略。

2019年中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）[单选题]1.下列选项中，（）揭示了在一定（江南博哥）条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型参考答案：C参考解析：威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

[单选题]2.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作参考答案：A参考解析：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。

衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。

独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。

组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。

人员的独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。

A项，客观性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上。

[单选题]3.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任参考答案：A参考解析：A项，风险管理职能应与业务部门之间保持充分独立，并且不得参与产生收入的经营活动。