2019年初级银行从业资格《风险管理》模拟题(1)

押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载单选题（共30题）1、银行体系不可消除的内生因素是()。

A.收益B.竞争C.风险D.垄断【答案】 C2、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

A.利率B.物价指数C.宏观经济政策D.突发性因素【答案】 A3、客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A4、下列关于银行监管原则的说法，不正确的是（）。

A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标【答案】 D5、（2018年真题）下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利【答案】 D6、下列事件中，属于外部事件方面操作风险的是（）。

A.职员欺诈B.自然灾害C.流程不健全D.产品服务缺陷【答案】 B7、在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任（）A.制定声誉风险管理原则和操作流程B.制定危机处理程序C.撰写声誉风险监测报告D.定期审核声誉风险管理政策【答案】 C8、（2018年真题）商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。

银行从业资格（风险管理）模拟题及答案解析1单项选择题第1题：市场风险是指因( )的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

A.利率B.汇率C.股票价格D.市场价格参考答案：D答案解析：第2题：债务人因种种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于( )。

A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批参考答案：A答案解析：贷款重组是债务人因种种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。

第3题：以下不属于市场风险的是( )。

A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.商品风险参考答案：C答案解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

第4题：借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借人资金时，商业银行不得不在资金成本和( )之间作出艰难选择。

A.流动性风险B.可获性C.不可获性D.最终收益参考答案：B答案解析：商业银行可以根据资金需求及外部融资成本来决定实际借入资金的数量，但必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和可获性之间作出艰难选择。

第5题：下列关于经济合作与发展组织(OEC.D)的公司治理观点的说法中，不正确的是（）A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作参考答案：A答案解析：A中错误很明显，经理是没有战略性指导和监督权限的，应为确保董事会的指导和监督。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。

A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】 D2、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。

其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。

A.为6.0％B.为8.0％C.为8.5％D.因数据不足无法计算【答案】 C3、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是（）。

A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】 A4、下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（）。

A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高【答案】 B5、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）。

A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计D.外部审计报告是银行监管的重要资料【答案】 C6、( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.以上都不对7、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到【答案】 D2、（2020年真题）根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。

A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】 C3、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

这里所述的商品不包括（）。

A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 D4、信用评分模型的关键在于()。

A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 C5、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。

A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】 B6、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。

A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务【答案】 B7、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。

A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C8、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、（2018年真题）商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】 B2、银行可能遭受的国家风险包括（）。

A.到期不还风险B.间接风险C.债务重新安排风险D.以上都是【答案】 D3、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。

A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门【答案】 A4、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。

A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】 B5、（2019年真题）商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。

A.流动性风险B.声誉风险C.市场风险D.战略风险【答案】 B6、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。

A.在《土地登记簿》“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更印章B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地《土地登记簿》上进行C.《土地登记归户册》要按土地权利人的新名称重新组装D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更，因此，按土地权利人建立的《土地归户卡》应该根据注册登记的《土地登记簿》重新建立【答案】 A7、同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为（）。

A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】 B8、交易账户业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每()计量其公允价值。

A.日B.月C.半年D.年【答案】 A9、下列指标计算公式中，不正确的是( )。

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】 B10、关于表外项目，说法错误的是()。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、（2018年真题）某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。

从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.系统缺陷B.内部流程C.外部事件D.人员因素【答案】 C2、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。

A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 C3、 ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 B4、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

A.风险管理部门B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 B5、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（）。

A.33％B.35％C.37％D.41％【答案】 B6、由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。

A.20％B.50％C.60％D.100％【答案】 C7、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，( )是导致银行危机的最主要原因。

A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】 B8、（2018年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（）。

A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】 D9、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。

A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 C2、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。

A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】 D3、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。

关于结算风险，下列说法不正确的是()。

A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险属于操作风险C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B4、下列资产证券从资产质量看可分为（）。

A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】 B5、（2019年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。

A.6B.4C.12D.24【答案】 C6、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。

A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】 D7、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。

A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 B8、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】 B9、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。

2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场( )，商业银行金融债的信用点差相对( )。

A、下跌，收缩B、下跌，扩张C、上涨，收缩D、上涨，扩张>>>点击展开答案与解析【知识点】：第7章>第2节>市场流动性分析【答案】：B【解析】：当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差相对扩张。

当某个银行出现不利传闻，陷入流动性困境的时候，该银行的股票价格相对其他银行下跌，该银行发行的金融债信用点差相对其他银行快速扩大。

2.损失数据收集的原则不包括( )。

A、重要性原则B、准确性原则C、统一性原则D、客观性原则>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第3节>损失数据收集【答案】：D【解析】：损失数据收集的原则包括：重要性原则；准确性原则；统一性原则；谨慎性原则；全面性原则。

3.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险隐藏>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>商业银行风险管理的策略【答案】：D【解析】：商业银行风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。

考生在复习做题的过程中，稍加留意，便可分辨出风险隐藏是从没有出现过的说法。

4.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。

则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。

A、累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500B、累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100C、累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300D、累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第2节>市场风险计量方法【答案】：B【解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。

2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.( )的主要职责是负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

A、高级管理层B、董事会C、监事会D、风险管理专门委员会>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险管理体系【答案】：A【解析】：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

2.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D、任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险的特征与分类【答案】：B【解析】：本题中，4个选项的表述都没有问题，但本题考查的是表现流动性风险与市场风险的关系，因此重点就是要体现出市场风险方面的因素如何作用于银行的流动性。

与市场风险有关的因素是各种价格的变动，包括利率变动、汇率变动、商品价格、股票价格。

与这4种价格变动无关的因素引起的风险就不是市场风险。

不良贷款及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起流动性风险；交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引起流动性风险；负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。

3.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是( )。

A、15％～20％B、20％～25％C、25％～30％D、30％～35％>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国别风险的计量与评估【答案】：B【解析】：一般的限度是20％～25％，高于这个限度说明外债负担过重。

初级银行从业资格之初级风险管理试卷附带答案单选题（共20题）1. （2021年真题）下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】 D2. 代理关系的主体不包括（）。

A.代理人B.被代理人C.利害关系人D.相对人【答案】 C3. 在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是()。

A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.对于一般企业的债权D.对我国政策性银行的债权【答案】 D4. 下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准【答案】 B5. ()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。

A.失误树分析方法B.分解分析法C.制作风险清单法D.财务状况分析法【答案】 B6. 关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为（）大类业务条线。

A.6B.7C.8D.9【答案】 D7. 在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。

A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】 A8. 监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况属于（）的职能。

A.董事会B.监事会C.高级管理层D.市场风险管理部门【答案】 B9. 下列关于声誉风险说法错误的是（）。

A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害B.社会责任感与声誉风险无关C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”【答案】 B10. 为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（）同时作出说明，以求取得共识。