1、如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场的年利率为6％。伦敦外汇市场的即期汇率为
GBPl=USDl.6025/35 ，3 个月掉期率为30/40
(1) 3 个月的远期汇率，并说明升贴水情况。
(2) 若某投资者拥有10万英镑，他应投放在哪个市场上有利？假定汇率不变说明投资过程及获利情况 (不考虑买入价和卖出价)。
(3) 若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作? 套利的净收益为多少？
2、德国某公司出口一批商品，3个月后从美国某公司获10万美元的货款。为防止3 个月后美元汇价的波动风险，公司与银行签订出卖10万美元的3个月远期合同。假定远期合同时美元对马克的远期汇率为$1 = DM2.2150 — 2.2160, 3个月后(1)市场汇率变为$1 = DM2.2120 — 2.2135，问公司是否达到保值目标、盈亏如何？
⑵市场汇率变为$1= DM2.2250 — 2.2270，问公司是否达到保值目标、盈亏如何？
3、某日纽约外汇市场上汇率报价为1 英镑=1.3250 美元,伦敦外汇市场上汇率报价为1 英镑= 10.6665港币,香港外汇市场上汇率报价为 1 美元= 7 . 82 1 0港币,若不考虑交易成本试计算 1 0万英镑的套汇收益
4、假设某客户用美元购买英镑的看跌期权,总额为10 万英镑。
合同协议价格为每 1 英镑= 1.50 美元,期限为三个月。期权价格总额为5000 美元,问下列情况下如何操作,盈亏是多少？
5、假设某客户用美元购买英镑的看涨期权,总额为10 万英镑合同协议价格为每 1 英镑= 1.50 美元,期限为三个月。期权价格总额
为5000 美元，问下列情况下如何操作，盈亏是多少？
(1) 1英镑=1.70美元
(2) 1英镑=1.30美元
6、英国某公司进口15万美元商品，三个月后付款，伦敦市场美元对英镑的即期汇率为1英镑=1. 5美元，预测美元将升值，英国公司为避免汇率风险，从期货市场买进 6 月份的远期美元合同3个(以英镑买美元期货标准化合同为5万美元),三个月期货合同协议价格为1英镑=1 . 45美元。
(1) 三个月后市场汇率变为1英镑=1 . 2美元，问公司是否达到保值目标、盈亏如何？
(2) 三个月后市场汇率变为1英镑=1. 6美元，问公司是否达到保值目标、盈亏如何？
7、已知英镑对美元的即期汇率为：1GBP = USD1.5392 —1.5402, 2个月的点数24/21;英镑对法国法郎的即期汇率为：
1GBP = FRF7.6590 —7.6718,2 个月的点数252/227,计算：
1•如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：£仁US$1.9682/87。问：
(1)如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？
( 2)如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？
( 3)如果你要从银行买进5000 英镑，你应该准备多少美元？
2. 假设汇率：£ 1=US$1.9680/90 ，US$1=SKr1.5540/60 ，试计算英镑兑瑞典克朗的汇率。
3. 假设汇率：US$仁¥ JP125.50/70, US$仁HK$7.8090/00，试计算日元兑港币的汇率。
4. 已知去年同一时期美元兑日元的中间汇率为US$仁JP¥ 133.85，而今年的汇率则为US$仁JP¥ 121.90，求这一期间美元对日元的变化率和日元对美元的变化率。
5. 如果你是银行的报价员，你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为 1.5025/35，客户想要从你这里买300 万美元。
问：
(1)你应该给客户什么价格？
(2)你相对卖出去的300 万美元进行平仓，先后询问了 4 家银行，他们的报价分别为：
① A 银行 1.5028/40② B 银行 1.5026/37 ③C 银行 1.5020/30
④D银行 1.5022/33，问：这4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？
6. 假设汇率如下: 纽约
£1=US$1.9650
伦敦£ 1=JP¥ 240 东京US$1= JP¥120 请进行三角套汇。
7. 某日伦敦外汇市场的汇率为£ 1=US$1.9650/70，US$1=HK$7.8020/40 。请套算出英镑兑港元的汇率。如果某一个出
口商手中持有100 万英镑，可以兑换多少港元？
8•已知东京外汇市场上的汇率如下：£仁US$1.9450/80 , US$1=JP Y 133.70/90。请问某公司以英镑买进日元的汇率应
该是多少？如果公司需要对外支付100万英镑，又需要支付多少日元呢？
9. 已知美元/加元1.2350/70，美元/挪威克朗5.7635/55。某公司要以加元买进挪威克朗，汇率是多少？如果持有万加
500 元，可以兑换多少挪威克朗？如果持有1000万挪威克朗，又可以兑换多少加元呢？
10. US$仁JP¥ 121.30/50这个汇率中，美元的买价和卖价分别是哪个，而日元的买价和卖价又分别是哪个？
