一般均衡理论和帕累托最优状态-课件(ppt·精·选)

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参考资料： 参考资料：
高鸿业《西方经济学》 高鸿业《西方经济学》 第十章
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一、 一般均衡理论
General equilibrium
局部均衡： 局部均衡：分析其它条件不变时某种商品供
求均衡及其价格决定。 求均衡及其价格决定。
一般均衡： 一般均衡：分析所有商品和生产要素的供求
与价格相互影响相互依存时， 与价格相互影响相互依存时，所有商品和生产 要素的供求均衡及其价格决定。 要素的供求均衡及其价格决定。是所有产品市 场和要素市场同时均衡。 场和要素市场同时均衡。
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三、福利经济学定理
福利经济学第一定理： 福利经济学第一定理：完全竞争的市场经 济下的一般均衡是帕累托最优的。 济下的一般均衡是帕累托最优的。 福利经济学第二定理：在所有的消费者的 福利经济学第二定理： 偏好为凸性(convex preference)以及其它一 偏好为凸性 以及其它一 些条件下， 些条件下，任何一个帕累托最优配置都可 以从适当的初始配置出发， 以从适当的初始配置出发，通过完全竞争 的市场来实现。 的市场来实现。
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一般均衡理论
1. 单个变量变动的均衡 各产品市场的均衡（替代品，互补品） 2. 各产品市场的均衡（替代品，互补品）
牛 肉 替 代 关 系 羊 肉 市 场 P0 0 E0 D1 D0 Q0 Q 场 场 市 P S1 E1 E0 D0 0 P S0 油 D 场 市 P0 0 汽 车 市 P0 E1 0 Q0 P 汽 P S1 E1 E0 D Q0 E0 D1 S0 D0 Q
二、一般均衡的效率：帕累托效率 一般均衡的效率： Pareto efficiency
一般均衡的效率问题指一般均衡状态是否使得有限 的资源得到了最有效率的配置，或者说， 的资源得到了最有效率的配置，或者说，它是否使 社会成员的福利得到了最大化，有无改进的余地。 社会成员的福利得到了最大化，有无改进的余地。 如果社会经济状况可以得到改善而不会损害任何一 个人的利益，我们就叫这种情况为“存在帕累托改 个人的利益，我们就叫这种情况为“存在帕累托改 如果社会经济状况可以得到改善， 进”。如果社会经济状况可以得到改善，但至少要 以损害某一个人的利益为代价，或者说，在不损害 以损害某一个人的利益为代价，或者说， 任何一个人的利益情况下就无法改善社会经济的状 我们称为“帕累托最优（经济效率） 况，我们称为“帕累托最优（经济效率）”。

非分割性：只能在保持物品完整性的前提下，由众多 消费者共同享用。 非排他性：无法排除其他人从公共物品中获得利益。 意味着消费者可能成为“免费乘车者”。 非竞争性：消费者的增加不引起生产成本的增加。意 味着消费者的社会边际成本为零。
公共资源：具有非排他性和竞争性的物品。
如：公海中的鱼类资源、公地、拥挤的免费道路。 28
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二、帕累托最优状态（帕累托最适度、帕累托标准）
意大利经济学家维尔弗雷多.帕累托：如果资源在某
种配置下，不可能由重新组合生产和分配来使任何人 的福利有所增加，而不使其他人的福利减少，那么这 种配置就达到了帕累托最优状态，亦称帕累托效率。
帕累托最优状态意味着资源的配置达到了最大效率，任何重新
配置的行为都只能使这一效率降低，而无法使这一效率更高。 帕累托最优状态是新福利经济学判断社会福利最大与否的标准.
•从a点到b点: A的效用提高，B的效用不变 •从a点到d点: A和B的效用都提高 •从c点到a点: A的效用不变， B的效用下降 •从c点到g点: A和B效用都下降
a点存在帕累托改进 c点不存在帕累托改进
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•结论：任意一点，如果它处在消费者A和B的两条无
差异曲线的切点上，它就是帕累托最优状态，即交 换的帕累托最优状态。 •交换的契约曲线或效率曲线：所有无差异曲线的切 点的轨迹，表示两种产品在两个消费者之间的所有 最优分配的集合。
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帕累托改进
——如果既定的资源配置状态的改变使得至少一个 人的状况变好，而没有使任何人的状况变坏，则认为这 种资源配置状态是“好”的状态改变——帕累托改进。
如果资源的某种配置的调整使一些人的福利增进，而使另些 人的福利减少，就不能简单评判这种配置最优与否； 如果某种配置与另一种配置相比较，其中至少有一个人的福 利较高，同时没有一个人的福利较低，则前一种配置即被称为 帕累托式优于后一种配置，但前一种可能亦不是帕累托最优状 态。以上的状态只能称为帕累托改进。

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超额需求与价格
x
1 B
e
1 B
B
DB 1 x1Be1B
b
a
p1
D1Ax1Ae1A
p2
A
x
1 A
e
1 A
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• 交换均衡：
结论
MR1A2SMR1B2Spp12
在完全竞争市场中，价格信号是引导消费者实现交换均衡的重要条件。
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交换均衡的福利分析
• 帕累托改进： 如果存在一种可行配置，使每个个体效用都增
– 一个极端不平等的配置也可能是帕累托有效的。
• 该标准回避了效用在人与人之间是否可比的问题。
– 很多配置往往是在增进一些人福利同时，减少另一些人的福利， 此时帕累托标准就无法判断。
• 福利经济学发展：社会福利函数和社会无差异曲线的 讨论。萨缪尔森、阿罗、阿玛蒂亚·森等。
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练习题
习题一 考虑一个两人、两物品的纯交换经济。消费者的效用函 数与禀赋如下：
❖ 一般均衡分析：
纯交换经济的一般均衡 竞争性经济的一般均衡
3
纯交换经济的一般均衡
纯交换经济的含义： 纯交换经济指有n个人消费固定数量的k种商品，每人都掌
握一种或多种商品的一定的初始拥有量（初始禀赋），并以现 行市场价格自由买卖，买卖可以看成是物物交换。
只存在商品的交换，不存在商品的生产。 “自己自足”?交换？如何交换？
表示要素既定情况每下增，加一单x1的 位生产所需要放
x2的数量。最优的产满量足应：
p1
MRTx1x2
MRSx1x2

p1 p2
p2
社会无差异曲线
生产可能性曲线 X1
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确定了生产的 ，最 也优 就组 确合 定了 奇交 沃换 思的 盒埃 子的大小

这种效率概念的深层含义可以引伸为, 如果一个经济能 合理地运用和分配资源,达到若不使某人的状况差一些 就不能让另一个人变得更好一些的程度, 那么,这个经 济是有效率的, 实际上, 这个效率就是帕累托效率.
帕累托原则：
经济学家经常将资源的最大效率配置称为“帕 累托最优”，并将其作为检验经济总体运行效 率与社会福利大小的一种准则，它指的是资源 的配置已经达到这样一种境地，无论作何改变 都不可能同时使一部分人受益而其余的人不受 损，也就是说当经济运行已达到高效率时，一 部分人进一步改善处境必须以另一些人处境恶 化为代价。反之，如果资源配置是低效率的， 那么通过改变资源的配置方法，至少一部分人 可提高福利水平，而没有任何人境况恶化。
亚当.斯密斯：“市场是看不见的手” 在现实生 活中这样纯粹的市场几乎是不存在的。
市场均衡
市场均衡代表了所有不同的买者和卖者 之间的一种平衡。
局部均衡： 竞争性均衡：在完全竞争市场中取得的
均衡 一般均衡
局部均衡
局部均衡：分别考察单个市场，并分析 在外界条件不变的情况下，这个孤立的 市场的均衡状态，就是在某一个产品或 要素市场上均衡价格和数量的决定，在 分析中，我们假定这市场是独立于其他 市场的。比如食品市场.
一般均衡：
一般均衡是指这样一种经济状态， 在这种状态中无数决策者所作 出的无数最优化决策是可以和谐并存的， 因为所有的要素和商品 市场同时处于均衡状态。
一般均衡理论分析各个市场之间的相互依赖，相互影响的关系。 研究经济体系如何调节以实现所有市场的需求和供給在同一时间 内达到相等。按照一般均衡原理，任何市场都依赖于经济中的其 他市场并达到一般均衡。举例:食品市场和服装市场
我们这节课最重要的目的是要弄清帕累 托原理，它的前提条件，它的内容以及 它的局限性。(思考题)

MRTXY = ⊿Y 或 = dY
⊿X
dX
∵ ⊿Y 和⊿X所消耗的资源相等
∴ 假定该资源的价格既定，则：
MRTXY = MCX
MCY
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生产与交换的一般均衡
消费者的无差异曲线
生产者的生产可能性曲线
Y
Y
29
0
X0
X
Y
生产与交换的一般均衡
Y0
●B
A
X0
X 30
当边际产品转换率[生产可能性曲线的斜率] 等于边际替代率[无差异曲线的斜率] ,即 MRTXY =MRSXY 时，生产和交换同时达到 均衡，即生产和交换均没有必要再调整。 此时，资源配置的效率达到最大，使消费 者的满足程度达到最大。
生产契约线所表示的两种产品产量之间替代 关系，实际上是以资源或要素投入既定为前 提，因而这种替代关系可以直接用生产可能 性曲线表示。
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Y
生产可能性曲线
Y3
● E1
Y2
● E2
Y1
● E3
0
X1
X2
X3
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X
边际产品转换率[生产可能性曲线的斜率] [Marginal Rate of Transformation]
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二、资源最优配置与福利最大化
判断资源配置优劣的标准是经济活动的效率。所谓 资源最优配置就是使经济最具有效率的资源配置， 即经济效率最高的资源配置。
问题：资源最优配置即经济效率最高是否意味着社 会福利最大。
实质： 对既定总收入进行再分配是否能使总福利 即总效用增加。
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旧福利经济学的两个基本命题
Y3
X1
Y2
K
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L
边际技术替代率[等产量曲线的斜率]：MRTSLK 或 MRTSKL

一般均衡

持续调整与振荡，直到最后所有市场又都 重新达到新的一般均衡状态。
某一局部市场的非均衡变化会引起其他局 部市场的均衡变化，从而引起整个市场的 一般均衡及其变化。本章我们要将局部均 衡分析发展为一般均衡分析，即要将所有 相互联系的各个市场看成一个整体来加以 研究。

一般均衡

一般均衡的存在性
帕累托标准(Pareto criterion)



A优于B：如果甲和乙中至少有一人认为资源配置状态A优 于B，而没有人认为A劣于B，则从社会的观点看有A优于 B。（1、2、4） A与B无差异：如果甲和乙都认为A与B无差异，则从社会 的观点看有A与B无差异。（5） A劣于B：如果甲和乙中至少有一人认为A劣于B，而没有 人认为A优于B，则从社会的观点看有A劣于B。（6、8、9）
帕累托标准(Pareto criterion)

对于每一个单人甲或乙，假定他可以在两种资源配置状态 A和B中作出明确的选择，结果为：A>B ; A=B ; A<B 从整个社会来看，存在九种可能的选择情况：

按甲和乙的不同态度可分为三大类型 甲和乙的意见完全相反 甲和乙的意见完全相同 甲和乙的意见基本一致
10.3 生产的帕累托最优条件

生产的帕累托最优条件 生产的可能性线生产的帕累托最优条件

生产的帕累托最优条件或生产的一般均衡(general equilibrium of production)，是指在技术与社会生 产资源总量既定的条件下，通过要素在生产者之 间的分配，使得生产量最大化的状态。
帕累托标准(Pareto criterion)

达到帕累托最优状态所必须满足的条件 （帕累托最优条件）

二、经济效率
1.福利经济学是一种规范经济学。 福利经齐学是在一定社会价值判断标准条件下，研究整个 经济的资源配置与个人福利的关系，特别是市场经济体系 的资源配置与福利的关系，以及与此有关的各种政策问题 换句话说，福利经济学研究要素在不同厂商之间的最优分 配、以及产品在不同家户之间的最优分配。简言之，研究 资源的最优配置。
3.实现一般均衡的“试探过程”
瓦尔拉斯假定，在市场上存在一位“拍卖人”。 该拍卖人的任务是寻找并确定能使市场供求一致的均 衡价格。
他寻找均衡价格的方法如下： 首先，随意报出一组价格，市场根据该价格申报需求和 供给。
如果所有市场供求均一致，则他就将该组价格固定下 来，在此组价格上成交； 如果供求不一致，市场可以抽回自己的申报，而不必在 错误的价格上进行交易。 拍卖者修正价格体系，报出另一组价格。 改变价格的具体做法是：当某个市场的需求大于供给 时，就提高该市场的价格，反之，则降低其价格。 可以保证新价格比原先价格更加接近于均衡价格。
2.一般均衡的存在性
一般均衡的存在性问题：是否存在一组均衡价格，在该 价格体系上，所有商品的供求均相等呢? 在一定的假设条件全部得到满足时，一般均衡体系就有 均衡解存在，可以处于稳定状态，并同时满足经济效率的 要求。 这些假设条件有：
任何厂商都不存在规模报酬递增； 每一种商品的生产至少必须使用一种原始生产要素； 任何消费者所提供的原始生产要素都不得大于它的初 始存量； 每个消费者都可以提供所有的原始生产要素； 每个消费者的序数效用函数都是连续的； 消费者的欲望是无限的； 无差异曲线凸向原点，等等。
4. 提高经济效率
帕累托标准：P.250-252. 帕累托改进：如果既定资源配置状态的改变使得至少有
一个人的状况变好、而没有使任何人的状况变坏，则认为 这种资源配置状态的变化是“好”的。

X XB Y YA
●
OB YB
E3
●
C
●
E2
UA3 UB1 UA2
E1
●
OA
UB3 XA
UA1
UB2 X
Y
交换的帕累托最优条件 交换的帕累托最优条件
任意两种商品之间的边际替代率， 任意两种商品之间的边际替代率，对于 所有消费者来说都必须是相等的。 所有消费者来说都必须是相等的。 即：
MRSXY(A) = MRSXY(B)
资源最优配置与福利最大化的统一
如果一个经济到达这样境况： 如果一个经济到达这样境况：已经不可 能通过重组或贸易等手段， 能通过重组或贸易等手段，既提高某一 人的效用或满足程度， 人的效用或满足程度，而又不降低其他 人的效用或满足程度。那么， 人的效用或满足程度。那么，这个经济 就实现了福利最大化 资源最优配置即帕累托最优， 资源最优配置即帕累托最优，即经济效 率最高 帕累托最优状态与福利最大化状态统一
在完全竞争条件下， 在完全竞争条件下，同一种商品的价格对 于任何消费者都是相等的， 于任何消费者都是相等的，而每一个消费 者都按效用最大化原则进行购买， 者都按效用最大化原则进行购买，即使任 意两种商品的边际替代率都等于这两种商 品的价格之比。因而可以实现： 品的价格之比。因而可以实现：对代率都相等。 代率都相等。 MRSXY(A) = MUX MUY
帕累托最优的一般均衡分析
一般均衡的几何分析工具 艾奇沃斯盒Edgeworth-Box Diagram 艾奇沃斯盒 F . Y. Edgeworth,1845-1926—英国经济 英国经济 学家， 无差异曲线” 学家，“无差异曲线”几何分析方法的 先驱者之一 用于表示两种经济活动的交互作用
交换契约线[Exchange Contract Curve] 交换契约线

▪ 即在非独裁的情况下，不可能存在适用于 社会中所有个人偏好类型的的社会福利函 数，这就是阿罗不可能定理。
பைடு நூலகம் 9.1.4一般均衡理论
▪ 1.一般均衡理论的形成 ▪ 一般均衡的分析方法：考察在所有市场都
相互联系、相互影响的情况下，所有市场 的均衡价格和产量是如何同时决定的。
9.1.4一般均衡理论
▪ 2.瓦尔拉斯定律 ▪ 在瓦尔拉斯的一般均衡模型体系中，商品
9.2.3外部性的内部化与科斯定理
▪ 1. 环境外部性 ▪ 环境的外部性是指某项经济活动带来了好
的(或坏的)环境影响，而经济主体没有为此 得到补偿(或付出代价)。
环境外部性
▪ 环境外部性与一般的外部性相比，主要有 以下三个特点：
▪ 1. 环境问题的外部性却是人类经济活动中 不可避免的一个经济现象 。
的范围内)，有意识地通过外部不经济方式 来增加自己利益的一种经济行为。 ▪ 5．利己利他型的外部正经济。 ▪ 指经济主体在追求和实现自身利益的行动 过程中，也使其他主体有较大受益的一种 活动。
外部性的类型
▪ 6．纯利他型的外部正经济。 ▪ 指经济主体为了特定的目标，在经济活动
中的结果主要是使其他人收益的一种经济 活动，而行动主体自身则很可能在此过程 中受损。
和资源的总供给与总需求均相等。即生产 者愿意生产的各种商品的数量，正好等于 消费者愿意购买的数量；居民愿意供给资 源的数量正好等于厂商所需要的资源数量 。
一般均衡分析与局部均衡分析
▪ 局部均衡分析是在假定其它条件不变的情 况下，孤立地考察某一商品（或资源）、 某一个消费者（或生产者）的均衡状态。
▪ 一般均衡分析是从相互关联的角度来考察 各种商品、各种资源、各个消费者（生产 者）的均衡状态，其均衡价格是在各种因 素同时达到均衡的情况下求得的。

F K
OK
C J OJ
2007 Fall
F J
精选ppt课件
C K
x
F J
x xC K
B 2
23
交换的帕累托最优
一个资源的配置在不降低另一个 消费者福利（welfare）的情况下 提高了一个消费者的福利，那么这 是一个帕累托改进（Pareto improving）的配置。
如何找出帕累多改进的配置呢？
帕累托有效（Pareto efficient）: 在一种配置下， 如果不使某一些人的境况变糟就不能使另一些人 的境况变好，从社会的角度看，这种配置就是帕 累托有效，也称帕累托最优（Pareto Optimum）
2007 Fall
精选ppt课件
3
帕累托改进和帕累托有效
帕累托改进（Pareto improvement）:是指在 某种经济境况下如果可以通过适当的制度安排或 交换，至少能提高一部分人的福利或满足程度而 不会降低所有其他人的福利或满足程度，即一种 制度的改变中没有输家而至少能有一部分人赢。
潜在交换区内的任意点都可以实现James 和Kate的效用的提高。
？那么交换会发生在什么地方呢？
2007 Fall
精选ppt课件
34
帕累多最优
问题：给定资源禀赋，帕累托最 优的（Pareto optimal）配置都在 哪里呢？
2007 Fall
精选ppt课件
35

Clothes
A Pareto efficient allocation
6 8
精选ppt课件
J (6,4) K (2,2)
14
交换的帕累托最优
设消费者James和Kate的另一配置为：

4.满足帕累托最优的条件是什么？
5.为什么说完全竞争市场可以实现帕累托效率？
微观经济学（第八章）课程讲稿
答案
1.答：（1）如果商品X的市场供给（Sx）增加，按局部均衡分析，则其价格Px下降，供给量Qx增加。由于实际生活中，各个部门、各个商场是相互依存、相互制约的，X商品市场的变化会对经济的其余部分产生影响，这种影响越大，就越不适用局部均衡分析。因此，需用一般均衡分析来考察商品市场的变化与经济其他部门的相互影响。由于商品X的价格Px下降，人们会提高对其互补品的需求，降低对其替代品的需求。这样，互补品的价格和数量将上升，而替代品的价格和数量将下降（如果供给曲线呈正向倾斜）。
（3）由于（2）中所述的变化，不同生产要素的收入及收入的分配也发生变化。商品X及其互补品的投入要素的所有者因对其要素需求的增加，其收入便随要素价格的上升而获增加。商品X的替代品的投入要素的所有者因对其要素需求的减少，其收入便随要素价格的下降而致减少。这些变化转而又或多或少的影响包括商品X在内的所有最终商品的需求，这样，所有生产要素的派生需求都受到影响。这一过程一直持续到所有的商品市场和生产要素市场又同时重新稳定，整个经济又一次进入全面均衡状态。
4.答：西方经济学家认为，要满足帕累托最优的必要条件有三个：
第一，交换的帕累托最优条件：是要使任何两种商品的边际替代率对于这两种商品的所有消费者都必须相等。
第二，生产的帕累托最优条件：要使任何两种生产要素的边际技术替代率对于使用这两种要素投入的所有厂商或生产者都必须相等。
第三，交换和生产的帕累托最优条件：对于一个消费者任何两种商品之间的边际替代率与这两种商品对于任何一个生产者的边际产品转换率都必须相等。
（a）以局部均衡的观点来讨论，如果DX上升将会发生什么情况？

i 1
j r 1
– 家庭h对各种产品的需求函数：
Q1h= Q1h(P1,…,Pr；Pr+1,…,Pn) ……
Qrh= Qrh(P1,…,Pr；Pr+1,…,Pn)
（7.3）
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第一节 一般均衡 二、瓦尔拉斯一般均衡模型
二、瓦尔拉斯一般均衡模型
• 家庭和企业的行为: 产品需求和供给与要素需求和 供给
所能提供的要素的数量：
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第一节 一般均衡 二、瓦尔拉斯一般均衡模型
二、瓦尔拉斯一般均衡模型 • 家庭和企业的行为: 产品需求和供给与要素需求和
供给
– Pi(i= 1,…,r) 、Pj( j=r+1,…,n)分别表示各种产品和
要素的价格，根据家庭无储蓄，有：
r
n
PiQih
PjQjh （7.2）
二、瓦尔拉斯一般均衡模型
• 家庭和企业的行为: 产品需求和供给与要素需求和 供给
– （7.8）式表述的生产函数为企业k追求利润最大化的行 为确定了约束条件。企业k对每种产品的供给量决定于所 有产品和要素的价格，供给函数
Q1k Q1k (Q(r1)k ,..., Qnk ) ......
Qrk Qrk (Q(r1)k ,..., Qnk )
影碟数量
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第一节 一般均衡 二、瓦尔拉斯一般均衡模型
二、瓦尔拉斯一般均衡模型
• 瓦尔拉斯一般均衡模型的基本假定
– 家庭代表对产品的需求方面，同时又是生产要素的供 给者；经济中有H个家庭。
– 企业代表产品的供给方面，同时又是生产要素的需求 者；经济中有K个企业。
– 经济有r种产品，n–r种要素；所有产品市场和要素市场 均为完全竞争市场。