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《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分,共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
( B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D。
经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中,哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C。
次级D。
正常 E. 损失（三)判断题（每题1分,共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格—权利金"。
（X ）（五)简答题（每题10分，共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答：（1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险.（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六)论述题(每题15分,共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答:可以借鉴“金融部门评估计划"的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险,衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作:①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
1.在其他条件相等的情况下，投资者分配给特定投资组合的效用值（）。
A.随着标准差的减少而减少B.随着方差的减少而减少C.随着方差的增加而增加 D.随着收益率的增加而增加【参考答案】:D2.风险资产的有效边界是指（）。
A.高于所有最小方差组合的那部分投资机会集B.代表最高标准差的那部分投资机会集 C.包括最小标准差的那部分投资机会集 D.标准差为0的投资组合集合【参考答案】:A3.下列哪项不属于货币市场工具？（）A.短期国库券B.可转让大额存单C.商业票据D.长期国债【参考答案】:D4.（）是金融风险管理的内部组织形式。
A.股东大会B.银行业协会C.证券业协会D.中央银行【参考答案】:A5.根据资本资产定价模型，（）。
A.当α值为正时，证券价格被高估B.应该购买α值为0的证券C.应该购买α值为负的证券D.当α值为正是，证券价格被低估【参考答案】:D6.去年的货币名义增长率为10%，同期的通货膨胀率为5%，实际的购买力增长率是（）%。
A.15.5B.10.0C.5.0D.4.87.根据资本资产定价模型，公平定价的证券（）。
A.β值为正B.α值为0C.β值为负D.α值为正【参考答案】:B8.衍生工具可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来（）。
A.吸引消费者B.安抚股东C.抵消债务D.对冲风险【参考答案】:D9.当投资顾问试图确定投资者风险承受能力时，下列因素中，（）最不可能被评估。
A.投资者先前的投资经验B.投资者的财务安全程度C.投资者乐意接受的收益水平 D.投资者对损失的态度【参考答案】:C10.A证券的期望收益率为0.11，β值是1.5.无风险利率是0.05，预期市场收益率是0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（）。
A.价格被低估B.价格被高估C.公平定价D.不能判断【参考答案】:C11.不可以被分散掉的风险是（）。
A.公司特有风险B.贝塔系数C.系统风险D.市场风险【参考答案】:BCD12.商业银行面临的外部风险主要包括（）。
金融风险管理作业1一、简答题1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？P6金融风险包括的范围很广，按涉及的范围划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。
微观金融风险和宏观金融风险。
微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。
这种损失一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产的亏损、沉淀，资本金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。
宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。
2、金融风险与一般风险的区别是什么？P6-7金融风险是由于金融资产价格的不正常活动或大量的经济和金融机构背负巨额债务及其资产结构的恶化，使得它们低于冲击的能力减弱。
金融风险一旦发生，不仅波及金融机构自身，而且还会波及其他一些单个经济主体和宏观经济活动。
因此，从金融风险的内涵来看，其内容要比一般风险内容丰富得多。
从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多，前者仅限于发生或存在于资金借贷和货币经营过程中的风险，而后者包括发生或者存款的一切风险，其范围要比前者宽广得多。
相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险具有收益性与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制。
3、金融风险有哪些特征?金融风险除具备一般风险的基本特征以外，还有以下特征：1.隐蔽性。
金融机构的经营活动是不完全透明的，金融风险并非是金融危机爆发时才存在的，可能会因为信用活动特点的表象而掩盖金融风险不确定性损失的实质。
2.扩散性。
复杂的债权、债务关系使得一家金融机构出现支付危机时，不仅仅危机自身的生产和发展，还会引起多家金融机构的连锁反应，最终使金融体系陷入瘫痪，从而引起社会动荡。
3.加速性。
由于金融风险具有连带性、风险范围的扩散性，金融机构一旦发生经营困难，就会失去社会信用基础，出现支付困难，甚至出现“挤兑”风潮，并使得金融风险迅速蔓延，加速金融机构倒闭、破产的速度。
金融风险管理练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题单项选择题共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有l个最符合题意。
1．由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是( )。
A．信用风险B．操作风险C．法律风险D．声誉风险正确答案：A解析：由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是信用风险。
知识模块：金融风险管理2．银行在日常经营中因各种人为的失误、欺诈及自然灾害、意外事故引起的风险是( )。
A．操作风险B．市场风险C．利率风险D．国家风险正确答案：A解析：银行在日常经营中因各种人为的失误、欺诈及自然灾害、意外事故引起的风险是操作风险。
知识模块：金融风险管理3．银行无力满足客户提取存款和正常贷款需求而使银行收益和信誉蒙受损失的风险称为( )。
A．信誉风险B．存款和贷款风险C．流动性风险D．安全性风险正确答案：C解析：银行无力满足客户提取存款和正常贷款需求而使银行收益和信誉蒙受损失的风险称为流动性风险。
知识模块：金融风险管理4．巴塞尔银行监管委员会将银行业风险分为( )类型。
A．六种B．七种C．八种D．九种正确答案：C解析：巴塞尔银行监管委员会将银行业风险分为八种类型。
知识模块：金融风险管理5．由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是( )。
A．信用风险B．操作风险C．法律风险D．声誉风险正确答案：A解析：由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是信用风险。
知识模块：金融风险管理6．由于市场价格的变动而使银行遭受损失的风险称为( )。
A．流动性风险B．市场风险C．利率风险D．国家风险正确答案：B解析：由于市场价格的变动而使银行遭受损失的风险称为市场风险。
知识模块：金融风险管理7．银行在日常经营中因各种人为的失误、欺诈及自然灾害、意外事故引起的风险是( )。
A．操作风险B．市场风险C．利率风险D．国家风险正确答案：A解析：银行在日常经营中因各种人为的失误、欺诈及自然灾害、意外事故引起的风险是操作风险。
国开一体化平台《金融风险管理》形考任务(1-4)试题及答案（课程代码：02328，整套相同，Ctrl+F查找更快捷，李老师祝同学们取得优异成绩！）----------------------------------------------------------------形考任务（1）----------------------------------------------------------------一、名词解释：（每题6分，共30分）1、汇率风险答：汇率风险：一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产与负债，由于汇率的变化而引起其价值涨跌的不确定性2、（金融风险管理的）预防策略答：（金融风险管理的）预防策略：金融风险尚未发生时，人们预先采取一定的防备性措施，以防止金融风险发生的策略3、（金融风险管理的）规避策略答：（金融风险管理的）规避策略：人们根据一定的原则，采用一定的技巧，来自觉地规避开各种金融风险，以减少或避免这些金融风险所引起的损失4、法律风险答：法律风险：因为法规不明确或交易不受法律保障，从而使合约无法履行而给交易商带来损失的风险5、国家风险答：国家风险：在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性二、判断题：（每题5分，共30分）1、只要是金融活动，都面临着风险。
（V）2、程序控制不完备引发的风险被称为系统风险。
（X）3、遭受国家风险的主体一定是主权国家。
（X）4、广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略。
（V）5、因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险。
（V）6、企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险。
（X）三、简答题：（共3题，共40分）1、简述金融风险的含义，及金融风险都有哪些性质（16分）答：（1）金融风险的含义：金融风险有广义和狭义之分。
任何从事资金融通的经济主体都存在受损失的可能。
包括政府风险、金融机构风险、企业风险、个人风险和国际风险的金融风险一般称为广义的金融风险。
《金融风险管理》课程作业答案金融风险管理课程作业答案
本文将提供金融风险管理课程作业的答案。
以下是问题及其对应的答案：
问题1：什么是金融风险管理？
答：金融风险管理是指通过识别、评估和管理金融市场中可能发生的风险，以有效地保护金融机构的利益和客户的利益的过程。
问题2：金融风险管理的主要类型有哪些？
答：金融风险管理的主要类型包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和法律风险。
问题3：市场风险是什么？
答：市场风险是指金融机构面临的资产价格波动可能对其利润
和资本产生负面影响的风险。
问题4：信用风险是什么？
答：信用风险是指金融机构因借款人或债务人无力或不愿履行
借款或债务还款义务而遭受损失的风险。
问题5：操作风险是什么？
答：操作风险是指金融机构在其日常运营过程中由于内部系统、流程、人员和外部事件而导致损失的风险。
问题6：流动性风险是什么？
答：流动性风险是指金融机构面临的无法及时满足现金流需求，或者以合理成本进行融资的风险。
问题7：法律风险是什么？
答：法律风险是指金融机构由于违法或违规行为而可能面临的法律诉讼风险。
以上是金融风险管理课程作业的答案，希望能对您有所帮助！
参考文献：
- XXXXXX（根据可确认的内容进行引用）。
国家开放大学《金融风险概论》作业1-4参考答案作业1一、名词解释（共52分，每题4分）1.利率风险——是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
2.再定价风险——也称期限错配风险，其实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，改变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。
对银行等金融机构而言，这是最主要的利率风险形式。
3.收益率曲线风险——是指由债券期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。
4.基差风险——是指当基准利率调整时、期限相同的资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变化幅度不同，进而净值发生变化的风险。
5.期限调整风险——当利率发生变化时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，就会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净值收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，就是期限调整风险，亦称期限选择风险。
6.远期利率协议——是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。
7.利率互换——是指两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。
8.欧洲美元期货——是一种现金结算期货合约，其价格随着欧洲银行持有的美元计价存款的利率而变动。
9.利率上限和下限——是指买入一个利率上限的同时卖出一个利率下限，将利率上限与利率下限加以交易组合。
10.利率互换期权——是期权合约购买者有权在合约到期日或到期日前的某一天按合约规定的条件与合约初始出售者进行利率互换的期权合约。
11.汇率风险——是借取外债最后必须用当地货币兑换成外币或用产品出口所得到的外汇来偿还。
12.或有风险——也称不可预见风险，主要是指地震，火灾等由不可抗力带来的不确定。
避免这类风险的主要是采用商业保险的方法。
13.远期合约——是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。
金融风险管理作业11、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？答：微观金融风险，是指微观金融机构在微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中，发生资产或收益损失的可能性。
宏观金融风险，是指整个金融体系面临的市场风险，当这种风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。
2、金融风险与一般风险的区别是什么？答：风险(Risk)是指未来收益的不确定性。
金融风险(Financial Risk)是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。
3、金融风险有哪些特征？答：隐蔽性：如银行的金融风险往往只有通过资产结构、负债结构，以及它们彼此的比较才能发现，往往被日常的资产、负债的单方面活动所掩盖。
扩散性：因为银行之间的相互拆借。
加速性：因为客户的口口相传导致“挤兑”的现象。
可控性：通过分析资产负债可以提前发现问题，预先采取措施。
4、金融风险是如何分类的？答：对金融风险可以从形态和特征分类。
（1）按金融风险的形态划分信用风险。
信用风险又称违约风险，是指债务人无法还款或不愿还款而给债权造成损失的可能性。
流动性风险。
是指获取现金或现金等价物的能力出现了故障的风险。
利率风险。
是指由于利率变动导致经济主体收入减少或成本增加的风险。
汇率风险。
是指一个经济主体持有的意外的以外币计价的资产与负债等，因汇率的变动而发生损失的可能性。
操作风险。
是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。
政策风险。
是指国家政策变化给金融活动参与者带来的风险。
法律风险。
是指金融机构等因没有遵守法律条款，或法律条款不完善而引致的风险。
国家风险，是指由于国家政治、经济的重大变革导致的经济主体的风险。
（2）按金融风险其他特征分类按性质分类，系统性风险和非系统性风险。
前者靠分散投资无法避免。
按主体分类，金融机构、工商企业、居民、国家风险。
按层次分类，微观、宏观金融风险。
金融风险管理作业1一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性B.扩散性C.加速性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。
(×)错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
第1章金融风险概述一、判断题1. ×2. √3. ×4. ×5. ×6. √7. ×8. √9. ×10. √二、单选题1.D2. C3. A4. A5. C6. C7. A8. C9. D 10. B三、多选题1. ACD2. ACDE3. ABCDE4. ABE5. ABC6. ACDE7. ADE8. ACDE9. ABCDE 10. ABCD四、简答题略第2章金融风险识别与管理一、判断题1. ×2. √3. ×4. ×5. ×6. √7. ×8. ×9. √ 10. ×二、单选题1.B2. B3. D4. B5. D6. C7. D8. A9. D 10. D三、多选题1. ABCD2. BCD3. ABCE4. ABCE5. ABC6. ADE7. ABCE8. ADE9. ABE 10. BCDE四、简答题略第3章金融风险测度工具与方法一、判断题1. ×2. ×3. ×4. √5. ×6. ×7. √8. ×9. √ 10. ×11. √ 12. √ 13. ×14.×15. ×二、单选题1.C2. A3. B4. D5. C6. D7. B8. C9. B 10. B11. A 12. C 13. D 14. C 15.C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B 21.B 22.D 23.B 24.C 25. B三、多选题1. BCD2. ABDE3. ABD4. ABDE5. ABE四、简答题 略五、计算题1.解：在1-c 的置信水平下，收益率服从正态分布时，风险价值的计算公式如式（3-57）所示，0c VaR v z σ=。
0v 为资产的初始价值，c z 为正态分布在水平c 上的分位数，σ为样本时间段收益率的标准差。
风险管理第一次作业一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性C.加速性D.企业金融风险B.扩散性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。
错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×)2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分,共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险. （ B ）A. 放款人B。
借款人 C. 银行D。
经纪人(二)多项选择题(每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中,哪几种贷款属于“不良贷款"：（ACE ）A。
可疑B。
关注C。
次级D。
正常 E. 损失（三)判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格—权利金"。
（X )(五）简答题（每题10分,共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括:①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
(2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险,即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
(六）论述题（每题15分,共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验,健全我国金融风险防范体系。
（1)建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险,防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估,而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善,还需要做好以下工作:①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系,但对风险监测和预警的支持作用还有限,与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
( B )A。
放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人(二）多项选择题（每题2分,共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款":（ACE )A。
可疑B。
关注C。
次级D。
正常 E. 损失（三)判断题(每题1分，共5分)贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险?答：(1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性.③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险.(2）商业银行面临的内部风险包括:①财务风险,主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面.②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
(六）论述题（每题15分，共15分)你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验,健全我国金融风险防范体系.（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件.我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理作业1
一、单项选择题
1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险
B.可管理风险和不可管理风险
C.系统性风险和非系统性风险
D.可量化风险和不可量化风险
2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略
B.抑制策略
C.转移策略
D.补偿策略
4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险补偿
5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款
二、多项选择题
1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险
B.金融机构风险
C.居民金融风险
D.企业金融风险
2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性
B.扩散性
C.加速性
D.可控性
3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择
B.收入下降
C.道德风险
D.逆向撤资
4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全
B.保证国家宏观货币政策贯彻执行
C.保证金融机构的公平竞争和较高效率
D.维护社会公众利益
5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场
B.弱有效市场
C.强有效市场
D.中度有效市场
三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)
1.风险就是指损失的大小。
(×)
错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
(√)正确依据：风险分散只能降低非系统风险；
风险转移可以转移非系统风险和系统风险；
风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险；
风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。
4.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。
(×)
错误理由：到期收益率与当期债券价格反向相关5.一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。
(×)错误理由：β值越大，它的系统风险越大
四、计算题
1.一种1年期满时偿付1000元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为900元人民币，计算其到期收益率i 是多少？(计算结果保留%内一位小数)
解：到期收益率%1.11%100900
9001000i =×−=2.如果某公司已12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。
当前的市场价格是76元，票面价格为100元。
请问该债券的到期收益率i 是多少？(列出计算公式即可)
解：计算公式如下
n
n 32d )r 1/(F )r 1/(C )r 1/(C )r 1/(C )r 1/(C P ++++++++++=⋯⋯代入数值得
n
n 32)i 1/(100)i 1/(12)i 1/(12)i 1/(12)i 1/(1276++++++++++=⋯⋯从而计算出i=20%
3.如果某种资产的β值为1.5，整个市场的预期回报率R e m 为8%，且无风险利率R f 为2%。
试从CAPM 方程式推算这种资产的风险升水P r 和预期回报率R e 。
解：风险升水P r 和预期回报率R e 分别如下
%
11%2%9R P R %
9%)2%8(5.1)R R (R R P f r e r e m r e r =+=+==−×=−×β=−=
4.假定一笔贷款违约的概率d 为20%，如果无风险债券的利率r 为2%，则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少？
解：该笔风险贷款的价格(利率)275
.01%)201/(%)21(1)d 1/()r 1(r *=−−+=−−+=5.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。
试计算：
(1)风险调整资产是多少？
(2)一级资本充足率是多少？
(3)总资本充足率是多少？
(计算结果保留%内一位小数)
解：(1)风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产
=7400+6000=13400万美元
(2)一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产×100%
=600/13400×100%=4.48%
(3)总资本充足率=(一级资本额+二级资本额)/风险调整资产×100%
=(600+500)/13400×100%=8.21%
五、简答题
1.金融风险产生的原因有哪些？
答：金融风险产生的原因包含以下几点
(1)信息的不完全性与不对称性；
(2)金融机构之间的竞争日趋激烈；
(3)金融体系脆弱性加大；
(4)金融创新加大金融监管难度；
(5)金融机构的经营环境缺陷；
(6)金融机构的内控制度不健全；
(7)经济体制原因使然；
(8)金融投机行为；
(9)国际金融风险的转移；
(10)金融生态环境恶化；
(11)金融有效监管放松。
2.信息不对称、逆向选择和道德风险的主要含义是什么？
答：信息不对称是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息，信息不对称的含义有两点：(1)有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的，例如在银企关系中，企业对自身的经营状况、前景和偿还债务的能力要比银行更清楚；(2)处于信息劣势的一方缺乏相关信息，但可以知道相关信息的概率分布。
信息不对称导致的逆向选择和道德风险：
逆向选择是指贷款市场上，由于借贷双方的信息不对称，作为贷款银行只能根据投资项目的平均风险水平决定贷款利率。
这样，那些风险低于平均水平的项目由于收益率一般较低就会退出借贷市场，剩下来的愿意支付较高利率费用的项目一般是风险水平高于平均水平的
项目。
最终的结果是银行贷款的平均风险水平提高，平均收益反倒降低，呆账增加。
道德风险是指在达成契约后，由于一方缺乏另一方的信息，这时拥有信息方就可能会利用信息优势，从事使自己利益最大化，而损害另一方利益的行为。
在金融自由化和放松管制的背景下，企业可能会利用对项目的信息优势，利用银行监管放松的事实，改变贷款用途或做假账转移利润，用破产、合资等方式逃费银行债务。
3.贷款五级分类的类别如何划分？
答：划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，后三种为不良贷款。
正常是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时偿还。
关注是指尽管目前借款人有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
次级是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法作恶偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失。
可疑是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
损失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息任然无法收回，或只能收回极少部分。
六、论述题
试述金融风险管理策略的主要内容。
答：金融风险管理策略包括回避策略、防范策略、抑制策略、分散策略、转移策略、补偿策略和风险监管。
回避策略是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承认该风险。
这是保守的风险控制手段，回避了风险的损失，同样也意味着放弃了风险收益的机会。
防范策略是指预防风险的产生。
金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行分析，尽量现值事故发生条件的产生，从而使风险事故发生的可能性尽量减少直至完全消除。
抑制策略又称消缩策略，是指金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度，常用语信用放款。
分散策略指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用七相关程度来取得最有风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
商业银行的风险分散策略一般分两种：随机分散和有效分散。
转移策略也是一种事前控制策略，记载风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
补偿策略首先是将风险报酬计入价格之中，即在一般的投资报酬率和货币贬值因素之外，再加入风险报酬因素。
风险监管贯穿于整个卷弄风险管理过程中的，包括外部监管和内部监控。
