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飞马交易终端使用说明目录飞马交易终端使用说明 (1)1 产品概述 (2)2 功能说明 (2)2.1 安装与运行 (2)2.2 更新 (3)2.3 登录 (3)2.4 主界面 (4)2.4.1 行情报价 (5)2.4.2 期货交易 (7)2.4.3 用户自定义界面 (7)3 组件说明 (8)3.1 资金 (8)3.2 合约 (9)3.2.1 自选合约 (9)3.3 订单 (10)3.3.1 今日订单 (10)3.3.2 今日成交 (10)3.3.3 条件单 (11)3.3.4 止盈止损 (12)3.4 持仓 (15)3.5 下单板 (16)3.5.1 下单板 (16)3.5.2 下单板2 (17)3.5.3 独立下单板 (17)3.6 消息 (18)3.7 锁屏 (18)3.8 设置 (19)1产品概述飞马交易终端是飞马平台的官方交易终端，同为中金所技术公司研发。
依托飞马快速交易平台为用户提供交易所行情，进行交易下单、订单管理、持仓管理、账户资金管理等功能的专业交易软件。
2功能说明2.1安装与运行1、飞马交易终端是绿色安全软件，下载安装包后，点击安装包根据提示完成安装，点击桌面即可运行。
2、运行基本条件如下：支持系统：WinXP SP3/WIN7/WIN8及以上运行环境：.Net Framework 4.0最低配置：双核CPU/128MB显存/2G内存2.2更新再次打开本软件时，若有更新，会跳出以上更新界面，根据提示进行更新。
2.3登录注：所有用户名信息保存在本地，更换电脑后需重新输入信息。
功能：1、登录运行飞马交易终端后，出现登录界面，输入用户名、密码、服务器登录。
2、用户风险须知使用软件前，请仔细阅读用户风险须知，同意后方可进入使用软件。
3、服务器管理如果服务器展示列表中没有合适的服务器，可点击“添加服务器”按钮进入服务器的管理界面进行添加、修改和删除操作。
4、记住账号密码客户端启动时会获取最近登录帐号和密码，鼠标点击用户名输入框时会弹出一个下拉框，显示最近登录的三个用户名，可以从下拉列表中选取账户进行登录2.4主界面功能：1、主界面主界面整合显示了软件的各个页面，包括行情报价、期货交易和自定义模块等，默认登录后主界面显示期货交易页面。
NGES交易系统交易API和行情API接口规范Version：1.20发布日期：2009年6月20日I．修订记录、核准记录和审核记录修订记录核准记录审核记录文件制作和维护：上海期货交易所技术部；上海期货信息技术有限公司。
目录第一部分、NGES交易系统接口介绍 (1)1.介绍 (2)1.1. 背景 (2)1.2. T RADER API简介 (3)1.3. M DUSER API简介 (3)1.4. T RADER API/M DUSER API发行的平台 (4)1.5. 修改历史 (4)1.5.1. 版本1.20 (4)2.FTD体系结构 (6)2.1. 通讯模式 (6)2.2. 数据流 (8)3.接口模式 (10)3.1. T RADER API接口 (10)3.1.1. 对话流和查询流编程接口 (10)3.1.2. 私有流编程接口 (11)3.1.3. 公共流编程接口 (11)3.2. M DUSER API接口 (11)3.2.1. 对话流编程接口 (12)3.2.2. 行情流编程接口 (13)4.运行模式 (14)4.1. 工作流程 (14)4.1.1. 初始化阶段 (14)4.1.2. 功能调用阶段 (14)4.2. 工作线程 (15)4.3. 会员系统使用T RADER API与交易系统的交互 (16)4.4. 与交易所前置系统的连接 (18)4.5. 本地文件 (19)4.6. 请求/应答日志文件 (19)4.7. 可靠数据流的订阅方式 (19)4.7.1. API维护重传报文的序号 (20)4.7.2. 会员系统维护重传报文的序号 (21)4.8. 心跳机制（H EARTBEAT） (22)4.9. 前置机列表 (23)4.10. 灾备接口 (25)第二部分、TRADERAPI参考手册 (27)1.TRADERAPI接口分类 (28)1.1. 管理接口 (28)1.2. 业务接口 (28)1.3. 当前版本不开放的业务 (30)2.TRADERAPI参考手册 (32)2.1. CS HFE F TDC T RADER S PI接口 (32)2.1.1. OnFrontConnected 方法 (32)2.1.2. OnFrontDisconnected 方法 (32)2.1.3. OnHeartBeatWarning方法 (33)2.1.4. OnPackageStart方法 (33)2.1.5. OnPackageEnd方法 (33)2.1.6. OnRspUserLogin方法 (34)2.1.8. OnRspUserPasswordUpdate 方法 (36)2.1.9. OnRspSubscribeTopic方法 (37)2.1.10. OnRspQryTopic方法 (38)2.1.11. OnRspError 方法 (39)2.1.12. OnRspOrderInsert 方法 (40)2.1.13. OnRspOrderAction 方法 (43)2.1.14. OnRspQuoteInsert 方法 (45)2.1.15. OnRspQuoteAction 方法 (47)2.1.16. OnRspExecOrderInsert 方法 (49)2.1.17. OnRspExecOrderAction 方法 (50)2.1.18. OnRspQryPartAccount 方法 (52)2.1.19. OnRspQryOrder 方法 (54)2.1.20. OnRspQryQuote 方法 (56)2.1.21. OnRspQryTrade 方法 (58)2.1.22. OnRspQryClient 方法 (60)2.1.23. OnRspQryPartPosition 方法 (61)2.1.24. OnRspQryClientPosition 方法 (63)2.1.25. OnRspQryInstrument 方法 (65)2.1.26. OnRspQryInstrumentStatus 方法 (67)2.1.27. OnRspQryBulletin 方法 (68)2.1.28. OnRspQryMarketData 方法 (69)2.1.29. OnRspQryMBLMarketData 方法 (71)2.1.30. OnRspQryHedgeV olume 方法 (72)2.1.31. OnRtnTrade 方法 (73)2.1.32. OnRtnOrder 方法 (75)2.1.33. OnRtnQuote 方法 (77)2.1.34. OnRtnExecOrder 方法 (78)2.1.35. OnRtnInstrumentStatus 方法 (79)2.1.36. OnRtnInsInstrument 方法 (80)2.1.37. OnRtnDelInstrument 方法 (81)2.1.38. OnRtnInsCombinationLeg 方法 (82)2.1.39. OnRtnDelCombinationLeg 方法 (83)2.1.40. OnRtnBulletin 方法 (84)2.1.41. OnRtnAliasDefine 方法 (85)2.1.42. OnRtnFlowMessageCancel方法 (85)2.1.43. OnErrRtnOrderInsert方法 (86)2.1.44. OnErrRtnOrderAction方法 (88)2.1.45. OnErrRtnQuoteInsert方法 (89)2.1.46. OnErrRtnQuoteAction方法 (90)2.1.47. OnErrRtnExecOrderInsert方法 (91)2.1.48. OnErrRtnExecOrderAction方法 (92)2.1.49. OnRspCombOrderInsert方法 (93)2.1.50. OnRspQryCombOrder方法 (95)2.1.51. OnRtnCombOrder方法 (97)2.1.52. OnErrRtnCombOrderInsert方法 (100)2.2. CS HFE F TDC T RADER A PI接口 (102)2.2.1. CreateFtdcTraderApi方法 (102)2.2.2. GetVersion方法 (102)2.2.4. Init 方法 (103)2.2.5. Join 方法 (103)2.2.6. GetTradingDay方法 (103)2.2.7. RegisterSpi 方法 (104)2.2.8. RegisterFront 方法 (104)2.2.9. RegisterNameServer 方法 (104)2.2.10. SetHeartbeatTimeout方法 (105)2.2.11. OpenRequestLog方法 (105)2.2.12. OpenResponseLog方法 (106)2.2.13. SubscribePrivateTopic方法 (106)2.2.14. SubscribePublicTopic方法 (106)2.2.15. SubscribeUserTopic方法 (107)2.2.16. ReqUserLogin 方法 (107)2.2.17. ReqUserLogout 方法 (109)2.2.18. ReqUserPasswordUpdate 方法 (109)2.2.19. ReqSubscribeTopic方法 (110)2.2.20. ReqQryTopic方法 (111)2.2.21. ReqOrderInsert 方法 (112)2.2.22. ReqOrderAction 方法 (113)2.2.23. ReqQuoteInsert 方法 (115)2.2.24. ReqQuoteAction 方法 (116)2.2.25. ReqExecOrderInsert 方法 (117)2.2.26. ReqExecOrderAction 方法 (118)2.2.27. ReqQryPartAccount 方法 (119)2.2.28. ReqQryOrder 方法 (120)2.2.29. ReqQryQuote 方法 (121)2.2.30. ReqQryTrade 方法 (122)2.2.31. ReqQryClient 方法 (123)2.2.32. ReqQryPartPosition 方法 (123)2.2.33. ReqQryClientPosition 方法 (124)2.2.34. ReqQryInstrument 方法 (125)2.2.35. ReqQryInstrumentStatus 方法 (126)2.2.36. ReqQryMarketData 方法 (127)2.2.37. ReqQryBulletin 方法 (127)2.2.38. ReqQryMBLMarketData 方法 (128)2.2.39. ReqQryHedgeV olume 方法 (129)2.2.40. ReqCombOrderInsert方法 (130)2.2.41. ReqQryCombOrder方法 (132)3.TRADERAPI开发示例 (135)第三部分、MDUSERAPI参考手册 (140)1.MDUSERAPI接口分类 (141)1.1. 管理接口 (141)1.2. 业务接口 (141)2.MDUSERAPI参考手册 (142)2.1. CS HFE F TDC M DUSER S PI接口 (142)2.1.1. OnFrontConnected 方法 (142)2.1.2. OnFrontDisconnected 方法 (142)2.1.3. OnHeartBeatWarning方法 (143)2.1.5. OnPackageEnd方法 (143)2.1.6. OnRspUserLogin方法 (144)2.1.7. OnRspUserLogout 方法 (145)2.1.8. OnRspSubscribeTopic方法 (146)2.1.9. OnRspQryTopic方法 (147)2.1.10. OnRspError 方法 (148)2.1.11. OnRtnDepthMarketData 方法 (148)2.2. CS HFE F TDC M DUSER A PI接口 (151)2.2.1. CreateFtdcMduserApi方法 (151)3.1.1. GetVersion方法 (151)2.2.2. Release 方法 (152)2.2.3. Init 方法 (152)2.2.4. Join 方法 (152)2.2.5. GetTradingDay方法 (152)2.2.6. RegisterSpi 方法 (153)2.2.7. RegisterFront 方法 (153)3.1.2. RegisterNameServer 方法 (153)2.2.8. SetHeartbeatTimeout方法 (154)2.2.9. SubscribeMarketDataTopic方法 (154)2.2.10. ReqUserLogin 方法 (155)2.2.11. ReqUserLogout 方法 (156)2.2.12. ReqSubscribeTopic方法 (156)2.2.13. ReqQryTopic方法 (157)3.MDUSERAPI开发示例 (159)第四部分附录 (161)1.错误编码列表 (161)2.枚举值列表 (164)3.数据类型列表 (167)第一部分、NGES交易系统接口介绍本部分主要介绍NGES交易系统的接口，包括：第一章引入NGES交易系统的两个接口，TraderAPI用于会员系统下达交易、控制和查询指令，接收私有流（含报单插入、报单操作响应和成交回报）、公共流（市场控制提示）、响应流和查询流（查询结果）；MduserAPI用于会员系统和行情转发商系统接收行情流。
飞马交易终端使用说明目录飞马交易终端使用说明 (1)1 产品概述 (2)2 功能说明 (2)2.1 安装与运行 (2)2.2 更新 (3)2.3 登录 (3)2.4 主界面 (4)2.4.1 行情报价 (5)2.4.2 期货交易 (7)2.4.3 用户自定义界面 (7)3 组件说明 (8)3.1 资金 (8)3.2 合约 (9)3.2.1 自选合约 (9)3.3 订单 (10)3.3.1 今日订单 (10)3.3.2 今日成交 (10)3.3.3 条件单 (11)3.3.4 止盈止损 (12)3.4 持仓 (15)3.5 下单板 (16)3.5.1 下单板 (16)3.5.2 下单板2 (17)3.5.3 独立下单板 (17)3.6 消息 (18)3.7 锁屏 (18)3.8 设置 (19)1产品概述飞马交易终端是飞马平台的官方交易终端，同为中金所技术公司研发。
依托飞马快速交易平台为用户提供交易所行情，进行交易下单、订单管理、持仓管理、账户资金管理等功能的专业交易软件。
2功能说明2.1安装与运行1、飞马交易终端是绿色安全软件，下载安装包后，点击安装包根据提示完成安装，点击桌面即可运行。
2、运行基本条件如下：支持系统：WinXP SP3/WIN7/WIN8及以上运行环境：.Net Framework 4.0最低配置：双核CPU/128MB显存/2G内存2.2更新再次打开本软件时，若有更新，会跳出以上更新界面，根据提示进行更新。
2.3登录注：所有用户名信息保存在本地，更换电脑后需重新输入信息。
功能：1、登录运行飞马交易终端后，出现登录界面，输入用户名、密码、服务器登录。
2、用户风险须知使用软件前，请仔细阅读用户风险须知，同意后方可进入使用软件。
3、服务器管理如果服务器展示列表中没有合适的服务器，可点击“添加服务器”按钮进入服务器的管理界面进行添加、修改和删除操作。
4、记住账号密码客户端启动时会获取最近登录帐号和密码，鼠标点击用户名输入框时会弹出一个下拉框，显示最近登录的三个用户名，可以从下拉列表中选取账户进行登录2.4主界面功能：1、主界面主界面整合显示了软件的各个页面，包括行情报价、期货交易和自定义模块等，默认登录后主界面显示期货交易页面。
飞马（FEMAS ）API 培训2014年6月（Financial Easy Marketing Access Service,金融易联平台）-2-主要内容1、飞马你是什么鬼2、API 又是什么鬼3、一起来看API4、不得不说的开发4、我与飞马的二三事飞马简介-官方定义飞马平台是以期货、现货为主要交易对象的快速交易通道，为专业程序化投资者、机构投资者提供快速交易通道和高速行情服务。
飞马平台部署在具有最佳网络环境的中金所托管机房，由交易所级专业运维团队提供运维支持。
飞马平台为投资者提供超低延时，同时可为期货公司解决这部分客户的风险管理问题。
-3-会员风控终端：由会员单位使用的客户端，可管理客户基本资料、盘中实时数据上场、风控参数设置等。
交易服务：客户连接交易撮合系统的交易通道，处理报单、撤单等请求，并将从交易所端返回的应答和回报返回给客户。
延时项名延时时间(微秒)交易系统内部延时746飞马服务器到交易前置网络延时109飞马程序内部处理时间43.7数讯到飞马服务器网络延时690其他(api内部处理延时等)55用户报单总延时1643.7飞马平台内部延时（双程）在50微秒左右，为行业最高水平-5--6--7-主要内容1、飞马你是什么鬼2、API 又是什么鬼3、一起来看API4、不得不说的开发4、我与飞马的二三事-8-API 简介-API 定义API 是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节.文件名版本文件描述USTPFtdcUserApiDataType.h V1.23/V1.01定义数据类型USTPFtdcUserApiStruct.h V1.23/V1.01业务相关数据结构USTPFtdcTraderApi.h V1.23/V1.01交易接口头文件USTPFtdcMduserApi.h V1.23/V1.01行情接口头文件USTPtraderapi.lib V1.23/V1.01交易导入库文件USTPtraderapi.dll V1.23/V1.01交易动态链接库USTPmduserapi.lib V1.23/V1.01行情导入库文件USTPmduserapi.dll V1.23/V1.01行情动态链接库libUSTPtraderapi.so V1.23/V1.01Linux 动态库libUSTPmduserapi.soV1.23/V1.01Linux 动态库API简介-通讯模式⏹对话通讯模式：由客户端主动发起的通讯请求。
综合交易平台API简介大纲•Api概述•通用规则•交易业务•行情业务•参考资料概述•综合交易平台Api包括交易Api和行情Api •交易Api建立在Tcp协议上，实现了客户端和综合交易平台之间的双向异步通讯。
行情Api可以运行在Tcp或者在Udp协议上。
•下面把综合交易平台简称为Thost，交易Api 简称为TraderApi ，行情Api简称为MdUserApi。
上述2种Api统称为Api。
Api有3种通讯模式：•对话通讯模式：由客户端主动发起请求。
Thost收到请求、处理请求后，返回1条或者多条响应纪录。
例如登入、各项查询、报单、撤单等操作。
•私有通讯模式：由Thost主动向客户端发出的相关信息。
例如委托回报、成交回报、错单回报等•广播通讯模式：由Thost主动向所有客户端发出的公共信息，例如行情等。
•有3种方式订阅公有流和私有流enum THOST_TE_RESUME_TYPE{//从当天的第一条记录开始接收数据流THOST_TERT_RESTART = 0,//接收上次断线以后的数据流THOST_TERT_RESUME,//接收本次登入以后的数据流THOST_TERT_QUICK};相同点:设定重传数据流的起点不同点:今天的第1条、第1条没有收到过的记录、登入后的第1条。
概述-初始化过程MdUserApi的初始化过程比较简单，默认按照Quick的方式订阅公有流和私有流。
概述-样例代码•TraderApi样例代码：testTraderApi–初始化，登入，确认结算结果，查询合约，查询资金，查询持仓，报单，收委托回报，撤单•MdUserApi样例代码：testMdUserApi –初始化，登入，订阅，收行情概述-接口文件TraderApi接口文件：•ThostFtdcTraderApi.h：定义了请求接口CThostFtdcUserApi，事件处理接口CThostFtdcUserSpi。
•ThostFtdcUserApiStruct.h：定义了接口方法中用到的数据结构。
飞马平台MdUserAPI说明书2013年5月18日文档标识文档修订历史此版本文档的正式核准目录第1章介绍 (1)第2章体系结构 (1)2.1通讯模式 (1)2.2数据流 (2)第3章运行模式 (1)3.1工作线程 (1)3.2本地文件 (1)第4章开发接口 (1)4.1CUstpFtdcMduserSpi 接口 (1)4.1.1OnFrontConnected 方法 (1)4.1.2OnFrontDisconnected 方法 (1)4.1.3OnHeartBeatWarning方法 (2)4.1.4OnRspUserLogin方法 (2)4.1.5OnRspUserLogout 方法 (3)4.1.6OnRtnDepthMarketData方法 (4)4.1.7OnRspError 方法 (6)4.1.8OnRspSubMarketData方法 (7)4.1.9OnRspUnSubMarketData方法 (7)4.2CUstpFtdcMduserApi接口 (8)4.2.1CreateFtdcMduserApi方法 (8)4.2.2Release 方法 (8)4.2.3Init 方法 (8)4.2.4Join 方法 (9)4.2.5GetTradingDay方法 (9)4.2.6RegisterSpi 方法 (9)4.2.7RegisterFront 方法 (9)4.2.8SubscribeMarketDataTopic方法 (10)4.2.9ReqUserLogin 方法 (11)4.2.10ReqUserLogout 方法 (11)4.2.11SubMarketData方法 (12)4.2.12UnSubMarketData方法 (12)第5章开发示例 (14)第1章介绍行情客户端系统API是一个基于C++的类库, 通过使用和扩展类库提供的接口来实现行情数据的接收。
该类库包含以下5个文件：支持MS VC 6.0，MS 2003编译器。
需要打开多线程编译选项/MT。
第2章体系结构行情API使用建立在TCP协议之上FTD协议与飞马的行情发布服务器进行通讯。
行情发布服务器负责行情信息的产生与发布，但不参与交易过程。
参与交易需要使用另外的“交易员API”。
2.1 通讯模式FTD协议中的所有通讯都基于某个通讯模式。
通讯模式实际上就是通讯双方协同工作的方式。
行情发布涉及的通讯模式共有二种：●对话通讯模式●广播通讯模式对话通讯模式是指由会员端主动发起的通讯请求。
该请求被飞马服务端接收和处理，并给予响应。
例如登入与登出。
这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。
广播通讯模式是指飞马服务端主动，向市场中的相关会员发出相同的信息。
例如行情等。
通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。
也就是说，一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文，一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连接中传送。
无论哪种通讯模式，其通讯过程都如图1所示：图1)各通讯模式的工作过程2.2 数据流行情发布支持对话通讯模式、广播通讯模式：对话通讯模式下支持对话数据流：对话数据流是一个双向数据流，会员系统发送请求，行情发布系统反馈应答。
交易系统不维护对话流的状态。
系统故障时，对话数据流会重置，通讯途中的数据可能会丢失。
广播通讯模式下支持行情数据流：行情数据流是一个单向数据流，由行情发布系统发向会员系统，用于发送行情信息；行情流是一个可靠的数据流，行情系统维护整个系统的行情流，在一个交易日内，会员系统断线恢复连接时，可以请求行情系统发送指定序号之后的行情流数据。
行情服务所提供的行情内容是按照主题组织的。
每个主题包括一组合约的行情，还包括了行情发布内容和发布方式，包括行情深度、采样频率、延迟时间等。
目前是飞马行情系统参考中金所公布的各行情主题，设定行情主题。
每个行情主题对应着一个行情流。
要获得行情通知，客户端必需在连接行情服务器时，订阅一个或多个行情发布主题。
第3章运行模式3.1 工作线程交易员客户端应用程序至少由两个线程组成，一个是应用程序主线程，一个是交易员API工作线程。
应用程序与交易系统的通讯是由API工作线程驱动的。
UstpFtdcMduserApi提供的接口是线程安全的，可以有多个应用程序线程同时发出请求。
UstpFtdcMduserSpi提供的接口回调是由API工作线程驱动，如果重载的某个回调函数阻塞，则等于阻塞了API工作线程，API与交易系统的通讯会停止。
因此，在UstpFtdcTraderSpi派生类的回调函数中，通常应迅速返回，可以利用将数据放入缓冲区或通过Windows的消息机制来实现。
3.2 本地文件交易员API在运行过程中，会将一些数据写入本地文件中。
调用CreateFtdcMduserApi函数，可以传递一个参数，指明存贮本地文件的路径。
该路径必须在运行前已创建好。
本地文件的扩展名都是”.con”。
第4章开发接口行情客户端系统API提供了二个接口，分别为CUstpFtdcMduserApi和CUstpFtdcMduserSpi。
4.1 CUstpFtdcMduserSpi 接口CUstpFtdcMduserSpi实现了事件通知接口。
用户必需派生CUstpFtdcMduserSpi接口，编写事件处理方法来处理感兴趣的事件。
4.1.1OnFrontConnected 方法当客户端与行情发布服务器建立起通信连接时（还未登录前），该方法被调用。
函数原型：void OnFrontConnected()；本方法在完成初始化后调用，可以在其中完成用户登录任务。
4.1.2OnFrontDisconnected 方法当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。
当发生这个情况后，API会自动重新连接，客户端可不做处理。
函数原型：void OnFrontDisconnected (int nReason)；参数：nReason：连接断开原因0x1001 网络读失败0x1002 网络写失败0x2001 接收心跳超时0x2002 发送心跳失败0x2003 收到错误报文4.1.3OnHeartBeatWarning方法心跳超时警告。
当长时间未收到报文时，该方法被调用。
函数原型：void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse)；参数：nTimeLapse：距离上次接收报文的时间4.1.4OnRspUserLogin方法当客户端发出登录请求之后，该方法会被调用，通知客户端登录是否成功。
函数原型：void OnRspUserLogin(CUstpFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin,CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,int nRequestID,bool bIsLast)；参数：pRspUserLogin：返回用户登录信息的地址。
用户登录信息结构：struct CUstpFtdcRspUserLoginField{///交易日TUstpFtdcDateType TradingDay;///登录成功时间TUstpFtdcTimeType LoginTime;///最大本地报单号TUstpFtdcOrderLocalIDType M axOrderLocalID;///交易用户代码TUstpFtdcUserIDType UserID;///会员代码TUstpFtdcParticipantIDType ParticipantID;};pRspInfo：返回用户响应信息的地址。
特别注意在有连续的成功的响应数据时，中间有可能返回NULL，但第一次不会，以下同。
错误代码为0时，表示操作成功，以下同。
响应信息结构：struct CUstpFtdcRspInfoField{///错误代码TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;///错误信息TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;};nRequestID：返回用户登录请求的ID，该ID由用户在登录时指定。
bIsLast：指示该次返回是否为针对nRequestID的最后一次返回。
4.1.5OnRspUserLogout 方法当客户端发出登出请求之后，该方法会被调用，通知客户端登出是否成功。
函数原型：void OnRspUserLogout(CUstpFtdcRspUserLogoutField *pRspUserLogout,CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,int nRequestID,bool bIsLast)；参数：pRspUserLogout：返回用户登出信息的地址。
用户登出信息结构：struct CUstpFtdcRspUserLogoutField{///交易用户代码TUstpFtdcUserIDType UserID;///会员代码TUstpFtdcParticipantIDType ParticipantID;};pRspInfo：返回用户响应信息的地址。
响应信息结构：struct CUstpFtdcRspInfoField{///错误代码TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;///错误信息TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;};nRequestID：返回用户登出请求的ID，该ID由用户在登出时指定。
bIsLast：指示该次返回是否为针对nRequestID的最后一次返回。
4.1.6OnRtnDepthMarketData方法行情通知，行情服务器会主动通知客户端。
函数原型：void OnRtnDepthMarketData(CUstpFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData)；参数：pDepthMarketData：返回市场行情信息的地址。
深度市场行情信息结构：struct CUstpFtdcDepthMarketDataField{///交易日TUstpFtdcDateType TradingDay;///结算组代码TUstpFtdcSettlementGroupIDType SettlementGroupID;///结算编号TUstpFtdcSettlementIDType SettlementID;///最新价TUstpFtdcPriceType LastPrice;///昨结算TUstpFtdcPriceType PreSettlementPrice;///昨收盘TUstpFtdcPriceType PreClosePrice;///昨持仓量TUstpFtdcLargeV olumeType PreOpenInterest;///今开盘TUstpFtdcPriceType OpenPrice;///最高价///最低价TUstpFtdcPriceType LowestPrice;///数量TUstpFtdcV olumeType V olume;///成交金额TUstpFtdcMoneyType Turnover;///持仓量TUstpFtdcLargeV olumeType OpenInterest; ///今收盘TUstpFtdcPriceType ClosePrice;///今结算TUstpFtdcPriceType SettlementPrice; ///涨停板价TUstpFtdcPriceType UpperLimitPrice; ///跌停板价TUstpFtdcPriceType LowerLimitPrice; ///昨虚实度TUstpFtdcRatioType PreDelta;///今虚实度TUstpFtdcRatioType CurrDelta;///最后修改时间TUstpFtdcTimeType UpdateTime;///最后修改毫秒TUstpFtdcMillisecType UpdateMillisec;///合约代码TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///申买价一TUstpFtdcPriceType BidPrice1;///申买量一TUstpFtdcV olumeType BidV olume1;///申卖价一TUstpFtdcPriceType AskPrice1;///申卖量一TUstpFtdcV olumeType AskV olume1;///申买价二TUstpFtdcPriceType BidPrice2;///申买量二TUstpFtdcV olumeType BidV olume2;///申卖价二TUstpFtdcPriceType AskPrice2;///申卖量二TUstpFtdcV olumeType AskV olume2;///申买价三///申买量三TUstpFtdcV olumeType BidV olume3;///申卖价三TUstpFtdcPriceType AskPrice3;///申卖量三TUstpFtdcV olumeType AskV olume3;///申买价四TUstpFtdcPriceType BidPrice4;///申买量四TUstpFtdcV olumeType BidV olume4;///申卖价四TUstpFtdcPriceType AskPrice4;///申卖量四TUstpFtdcV olumeType AskV olume4;///申买价五TUstpFtdcPriceType BidPrice5;///申买量五TUstpFtdcV olumeType BidV olume5;///申卖价五TUstpFtdcPriceType AskPrice5;///申卖量五TUstpFtdcV olumeType AskV olume5;};4.1.7OnRspError 方法针对用户请求的出错通知。
