银行股份有限公司市场风险管理制度模版

x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。

第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。

第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。

第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。

（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。

（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。

（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。

第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。

（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（四）批准全行市场风险限额调整建议。

（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。

第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。

（二）拟定全行市场风险限额。

（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。

商业银行市场风险管理制度与流程
第一章总则
第一条为规范商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理, 构建市场风险防范体系，保障资金业务、信贷业务健康、快速、持续发展，依据《银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，制定本制度。

第二条本制度明确了本行市场风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理制度等内容要求。

第三条本制度适用于本行市场风险的识别、评估、监测及控制等管理控制。

第四条本制度中的市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行的表内业务和表外业务发生损失的风险。

分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

第二章职责与权限
第五条董事会职责
（一）承担对市场风险管理实施监控的最终责任；
（二）确保本行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；
（三）负责审批市场风险管理的战略、政策和程序；
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银行风险管理制度范本第一章总则第一条为了加强银行风险管理，保护银行资产安全，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于我国境内所有商业银行。

第三条银行风险管理应遵循风险预防为主、风险控制为辅的原则，建立全面、动态、持续的风险管理体系。

第四条银行风险管理应包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、法律风险、声誉风险等方面。

第二章组织架构第五条银行应设立风险管理委员会，负责制定和审议银行风险管理策略、政策、程序和具体的操作规程。

第六条银行应设立风险管理部门，负责组织实施风险管理策略、政策、程序和具体的操作规程。

第七条银行应设立内部审计部门，负责对银行风险管理情况进行审计，并向董事会报告。

第八条银行应设立风险管理信息系统，实现风险管理的信息化、自动化和智能化。

第三章风险管理策略第九条银行应根据各类风险的特点，制定相应的风险管理策略，包括风险预防、风险识别、风险评估、风险控制、风险监测和风险应对等。

第十条银行应建立风险偏好和风险承受能力评估机制，确定银行可以接受的风险水平。

第十一条银行应建立风险分散机制，避免因单一风险事件导致银行经营无法持续。

第四章风险识别与评估第十二条银行应建立风险识别机制，及时发现银行经营活动中可能出现的风险。

第十三条银行应建立风险评估机制，对识别出的风险进行评估，确定风险的严重程度和可能产生的影响。

第十四条银行应定期进行风险评估，及时调整风险管理策略和措施。

第五章风险控制与监测第十五条银行应建立风险控制机制，对评估出的风险采取相应的控制措施，防止风险的发生和扩大。

第十六条银行应建立风险监测机制，对银行经营活动中的风险进行持续监测，及时发现风险变化。

第十七条银行应建立风险报告制度，定期向董事会和高级管理层报告风险管理情况。

第六章风险应对与处置第十八条银行应建立风险应对机制，对可能发生的风险制定应对预案。

第十九条银行应建立风险处置机制，对发生的风险及时进行处置，减轻风险对银行经营的影响。

XX银行市场风险管理政策第一章总则第一条为进一步健全XX银行（以下简称本行）市场风险管理系统和体制，完美全面风险管理系统，保证本行市场风险管理的有效推行，依照中国银监会《商业银行市场风险管理引导》，并联合本行实质，拟订本政策。

第二条本政策所称市场风险是指因市场价钱（利率、汇率、股票价格和商品价钱）的不利改动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

第三条市场风险管理的目标是经过将市场风险控制在本行能够蒙受的合理范围内，实现经风险调整的利润率的最大化。

第二章市场风险管理的原则第四条本行应该充分辨别、正确计量、连续监测和适合控制所有交易和非交易业务中的市场风险，保证在合理的市场风险水平之下安全、稳重经营。

第五条本行所肩负的市场风险水平应该与本行的市场风险管理能力和资本实力相般配。

第六条为保证有效实行市场风险管理，本行将市场风险的辨别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决议和财务估算等经营管理活动进行有机联合，并与本行整体财产欠债管理策略相般配。

第七条本行的资安分派应依据董事会确立的资本总数及分派方法，审定市场风险的资安分派总量，并在本行肩负市场风险的业务中进行合理分派。

第三章市场风险管理的治理构造第八条本行应成立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完美的、靠谱的市场风险管理系统。

本行市场风险管理组织机构包含董事会、监事会、高级管理层和有关实行部门。

第九条董事会肩负对市场风险管理实行监控的最后责任，保证全行有效辨别、计量、监测和控制各项业务所肩负的各种市场风险。

详细职责包含：（一）审批市场风险管理战略、政策和程序，确立全行能够蒙受的市场风险水平；（二）敦促高级管理层采纳必需的举措辨别、计量、监测和控制市场风险；（三）按期获取并批阅对于市场风险性质和水平的报告；（四）监控和评论市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职状况。

董事会可受权其下设的风险管理委员会执行以上所有或部分职能。

附件XX银行股份有限公司风险报告管理办法第一章总则第一条为及时有效识别、计量、监测和控制XX银行（以下简称“我行”）各类风险，提高风险管理水平，根据《XX 银行股份有限公司全面风险管理办法》及相关监管指引规定，制定本办法。

第二条本办法所指风险与《XX银行股份有限公司全面风险管理办法》一致，主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账户利率风险、信息科技风险、法律和合规风险、声誉风险。

第三条风险报告是指在风险监测的基础上，编制不同层次和种类的风险报告，遵循报告的发送范围、程序和频率，以满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样性需求的过程。

第四条我行建立风险报告制度的目标是通过风险报告机制的建立，准确传递董事会、风险管理委员会审批通过的风险偏好及风险容忍度；利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为我行风险管理和目标实施提供支持；及时、准确地向董事会、高级管理层及监管机构报告风险管理信息，使其充分了解我行风险管理的总体情况、高级管理层处理重大风险事件的有效性以及监控和评价日常风险管理的有效性；使不同部门、不同业务条线、不同机构之间及时分享风险信息。

第五条风险报告的原则（一）全面性。

风险报告要覆盖所有机构及员工、所有业务类别、所有流程和所有风险形态。

（二）及时性。

风险报告要讲求时效，在规定的时限内及时履行报告责任，以便风险信息的及时利用。

（三）准确性。

风险报告的信息应完整、真实、有效，不得有重大遗漏和虚假，未经人为篡改和不合理的取舍等，以客观、准确的反映风险状况。

（四）保密性。

风险报告的传递应限定在一定范围，并遵守有关保密管理和信息披露的规定。

第二章风险报告类型第六条从报告使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告两种类型。

（一）内部报告的使用者包括股东、董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门、业务部门等，其中对股东、董事会、监事会的风险报告应按照报告使用者的相关要求执行，不在本制度规定之列。

XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为实施有效的市场风险管理，推动本行业务持续稳健发展，依据《中华人民共和国商业银行法》和中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》等规定，结合本行实际，制定本办法。

第二条本办法所称市场风险系指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。

按照引发风险的市场价格变动因素，市场风险可分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。

第三条市场风险管理系指由合格的人员识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。

市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整后收益率的最大化。

第四条市场风险管理办法是本行市场风险管理体系的重要文件，是本行市场风险管理的核心制度，其它规章、制度、操作规程或技术手册等涉及风险管理的相关规定均以本办法为准。

第二章市场风险管理职责分工第五条本行市场风险管理体系是以董事会及其风险管理委员会为决策核心，以本行高级管理层为实施主体，以风险管理部和承担市场风险的业务经营部门为执行单元，以市场风险管理的技术支持部门为支撑，各方紧密联系的市场风险管理决策和实施体系，以本行监事会，稽核、监察部门组成监督体系，共同构成本行的市场风险管理体系。

第六条董事会职责董事会对本行市场风险管理负最终责任。

（一）负责审定本行市场风险管理的战略、政策与相关制度。

（二）根据宏观经济和金融市场的形势与变化，结合本行业务发展情况，合理确定本行可以承受的市场风险敞口、金融工具、投资方式、保值和风险缓解策略，负责审批或授权审批涉及重大市场风险的重大经营活动。

（三）督促高级管理层对市场风险进行有效的日常管理，并对其履职情况进行评价。

董事会可授权其下设的风险管理委员会履行以上部分职能。

风险管理委员会定期向董事会提交有关报告。

第七条监事会职责监事会有权获得董事会和高级管理层关于市场风险管理的任何议案和报告，并对全行市场风险管理政策、制度的合规性和执行的有效性，以及董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况进行监督。

第一章总则第一条为加强银行风险控制工作，确保银行资产安全，维护银行稳健经营，提高银行风险管理水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行法》等法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我行各级机构、各部门以及全体员工。

第三条我行风险控制工作应遵循以下原则：（一）全面性原则：风险控制工作应覆盖银行经营活动的各个环节，全面识别、评估、控制各类风险。

（二）预防为主原则：在风险控制工作中，应注重预防，加强风险管理，将风险控制在可承受范围内。

（三）持续改进原则：根据市场变化、业务发展和风险状况，不断优化风险控制体系，提高风险控制能力。

第二章风险管理体系第四条我行建立以董事会领导、高级管理层负责、各部门分工协作的风险管理体系。

第五条董事会对风险控制工作负最终责任，负责审批风险控制战略、政策和重大风险决策。

第六条高级管理层负责组织实施风险控制战略，监督各部门风险控制工作的落实。

第七条各部门根据职责分工，负责本部门风险控制工作，确保风险控制措施得到有效执行。

第三章风险识别与评估第八条风险识别与评估应遵循以下程序：（一）全面收集风险信息，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。

（二）运用定量和定性方法，对风险进行评估。

（三）确定风险等级，制定风险应对措施。

第四章风险控制措施第九条针对各类风险，采取以下控制措施：（一）市场风险控制：通过市场风险管理工具，如套期保值、对冲等，降低市场波动风险。

（二）信用风险控制：加强客户信用评估，严格控制信贷规模，确保信贷资产质量。

（三）操作风险控制：加强内部控制，完善操作流程，提高员工风险意识。

（四）流动性风险控制：合理配置资金，确保流动性需求得到满足。

（五）合规风险控制：加强合规文化建设，确保业务活动符合法律法规要求。

第五章风险监控与报告第十条风险监控与报告应遵循以下程序：（一）定期对风险状况进行监控，发现风险隐患及时报告。

（二）对重大风险事件进行跟踪调查，评估风险影响，提出改进措施。

XX银行市场风险管理实施细则第一章总则第一条为有效防范市场风险，加强市场风险管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》、《股份制商业银行公司治理指引》、《XX银行市场风险管理办法》及其他有关法律和行政法规，制定本管理细则。

第二条市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险存在于本行交易和非交易业务中。

第三条本行市场风险管理的目标是通过识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

第四条本制度适用于债券投资业务、债券承分销、债券现券交易、公开市场交易、债券回购业务（包括质押式回购和买断式回购）、信用拆借、外汇即期交易。

第二章市场风险管理职责第五条风险XX部职责（一）负责拟定本行市场风险管理办法和程序，提交经营管理层审议。

（二）负责拟定本行市场风险限额的申请、审批、调整及超限额处理流程报风险控制委员会审批。

（三）负责市场风险限额的监测、报告。

每日监测市场风险限额的执行情况；当出现超过限额预警线或超限额时，及时通知业务经营部门和资产负债管理部，并向经营管理层进行报告。

（四）每日利用系统对交易账户债券投资进行市值重估；（五）定期利用市值重估、久期和敏感性分析等方法对本行市场风险进行计量、监测。

（六）定期设计并实施市场风险压力测试。

（七）每月将市场风险监测情况汇总形成市场风险管理报告上报经营管理层。

第六条资产负债XX部职责（一）负责组织市场风险业务的经营授权管理。

（二）拟定本行交易账户和银行账户划分政策、规则和程序，明确交易账户和银行账户的划分标准或内容并报资产负债比例管理委员会审批。

（三）负责拟定银行账户和交易账户的市场风险限额，并负责组织各类限额的申请、审批、调整及超限额处理工作。

市场风险限额的类别、结构及额度报资产负债比例管理委员会审批。

市场风险限额应包括但不限于：交易量限额、敞口限额和止损限额。

XX银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为健全市场风险管理体系，加强市场风险管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》（2004年第10号），以及《XX银行市场风险管理办法》有关规定，制定本办法。

第二条市场风险限额系指本行根据自身风险偏好和风险承受能力，对交易账户中具体承担市场风险的业务组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

本办法适用于交易账户项下市场风险限额管理。

第三条本行市场风险限额管理系指运用市场风险限额管理工具（如交易限额、风险限额和止损限额等），将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，通过限额管理避免和降低或有损失的产生，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。

第四条通过市场风险限额管理体系建立可量化的限额指标，传导本行市场风险偏好，对市场风险暴露状况进行识别与衡量，对市场风险进行控制和管理。

第五条市场风险限额管理基本原则（一）可行性原则。

市场风险限额指标必须是现实可行的，同时能反映风险与收益关系。

（二）适用性原则。

根据管理需要，结合不同业务特点及风险特征，采用不同的市场风险限额指标进行管理。

（三）统一性原则。

交易账户市场风险限额体系实行全行统一管理。

（四）有效性原则。

市场风险限额指标的选择应与市场风险计量水平相适应，并通过清晰的授权确保有效执行。

第二章工作职责第六条本行资产负债管理委员会负责根据董事会确定的市场风险水平，审议市场风险限额方案和控制目标，评判市场风险限额执行情况。

第七条金融市场部（一）负责拟定市场风险限额方案和控制目标，提交本行资产负债管理委员会审议，并严格执行市场风险限额；（二）负责按资产组合、金融工具类型，将拟定的限额指标进行报备；（三）定期向风险管理部和计划财务部报告部门限额的执行情况；（四）负责拟定超限额处理方案，经批准后执行；（五）提出全行市场风险限额调整建议和新产品、新业务市场风险限额建议。

第八条风险管理部（一）负责拟定全行市场风险限额管理政策；（二）审核金融市场部提交的市场风险限额指标后，报计划财务部；（三）参与执行市场风险限额管控工作；（四）负责组织实施市场风险限额管理的独立监测、预警和报告等工作；（五）参与超限额情况的处理；（六）负责定期对限额使用情况、限额审批和授权进行监查。

ⅩⅩ农村商业银行风险管理基本制度第一章总则第一条为建立健全ⅩⅩ农村商业银行股份有限企业（以下简称“本行”风险管理体系，增强自我约束能力，有效防备各类风险，保证安全稳健运行，制定本制度。

第二条本文献合用于本行所有部门、机构和岗位。

第三条本文中风险是指本行在经营管理过程中由于不确定性原因影响，使本行蒙受损失也许性。

本文献风险重要包括战略风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险、科技风险、合规风险、法律风险等。

第四条风险管理是指本行通过对风险识别、衡量和控制，以合理成本将风险导致多种不利后果减少到本行设定可承受风险水平科学管理措施。

第二章风险管理原则第五条风险管理应坚持如下原则(一）全面性原则。

风险管理应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖所有业务、所有部门及岗位和所有操作环节。

(二）适应性原则。

风险管理与机构经营规模、业务范围和风险水平相适应，并根据发展状况适时调整，以合理成本实现风险管理目。

(三）独立性原则。

风险管理机构、人员和汇报路线应单独设置，对业务职能予以制衡。

(四）融合发展原则。

风险管理应与业务发展紧密结合，以风险管理推进业务稳健发展，保证本行价值长期提高。

第三章风险类别和定义第六条战略风险是指由于重大、全局性筹划、方案和对策对企业整体损失不确定性。

战略风险是影响企业发展方向、企业文化、生存能力、企业效益决定性原因。

第七条信用风险是指由于借款人或交易对手不能履约或履约意愿变化所带来风险。

第八条流动性风险是指本行无力为负债减少或资产增长提供融资，即当本行流动性局限性时，它无法以合理成本迅速增长负债或变现资产获得足够资金，从而带来损失也许。

第九条市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）不利变动而使本行表内和表外业务发生损失风险。

市场风险存在于本行交易和非交易业务中。

第十条操作风险是指由不完善或有问题内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所导致损失风险。

本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括方略风险和声誉风险。

银行风险管理规章制度第一章总则第一条为了规范银行风险管理工作，保障银行资金安全和延续性，根据国家相关法律法规和监管部门规定，制定本规章制度。

第二条银行风险管理规章制度适用于本行及其子公司、分支机构。

第三条银行风险管理规章制度包括风险管理基本原则、风险管理组织架构、风险管理流程、风险管理工具及其他相关内容。

第四条银行风险管理规章制度由总行负责具体实施，分支机构和子公司应按照总行的规定进行执行。

第五条银行风险管理规章制度的修订、解释和执行由总行风险管理部门负责，必须经过总行领导班子讨论通过，报监管部门备案。

第二章风险管理基本原则第六条风险管理基本原则是风险管理工作的指导思想，包括全面性、科学性、动态性、自主性、合规性等。

第七条银行应建立完善的风险管理体系，确保银行风险管理工作的科学性和有效性。

第八条银行应加强对风险管理的全面性，做到全方位的风险管理。

第九条银行应全面评估、监测和控制风险，及时发现和处理风险隐患。

第十条银行应建立健全的内部控制机制，加强风险管理的科学性和合规性。

第十一条银行应制定行之有效的风险管理政策和规定，确保风险管理工作的稳定性和连续性。

第十二条银行应加强对人员的风险管理培训和教育，提高风险管理工作的水平和能力。

第三章风险管理组织架构第十三条银行应建立健全的风险管理组织架构，明确各级风险管理机构的职责和权限。

第十四条银行应设立独立的风险管理部门，负责风险管理工作的组织和实施。

第十五条风险管理部门应建立健全的风险管理制度和流程，实现风险管理工作的规范和有效。

第十六条银行应设立独立的风险管理委员会，负责监督和评估银行的风险管理工作。

第十七条风险管理委员会应定期召开会议，审议和决定重要的风险管理事项。

第十八条风险管理委员会应向总行领导班子报告风险管理工作的情况，并提出改进意见。

第四章风险管理流程第十九条银行应建立完善的风险管理流程，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监测和风险报告等环节。

商业银行市场风险管理指引范本一、概述市场风险是指由于外部市场因素的变化而导致的银行资产负债的价值波动风险。

为了有效管理市场风险，保护银行的资产和利润，本指引旨在提供商业银行市场风险管理的基本原则和方法。

二、市场风险管理框架1. 风险管理结构商业银行应建立完善的市场风险管理组织架构，明确责任和权限。

风险管理部门应与业务部门建立紧密的合作关系，确保市场风险管理制度的有效实施。

2. 风险管理策略和政策商业银行应制定具体的市场风险管理策略和政策，明确风险承受能力和限制，并将其纳入风险管理框架中。

风险管理策略和政策应定期评估和更新，以适应市场环境的变化。

3. 风险监测和评估商业银行应建立风险监测和评估体系，通过监测市场行情、风险指标和敏感性分析等手段，及时识别和评估市场风险。

风险监测和评估结果应及时报告给管理层，并采取必要的风险应对措施。

4. 风险控制措施商业银行应制定具体的风险控制措施，包括但不限于交易限额、审批权限、风险分散、杠杆控制等，以确保风险在可控范围内。

同时，风险控制措施应与业务部门的风险暴露和战略规划相匹配。

5. 应急预案商业银行应建立市场风险应急预案，明确应急处置流程和责任分工，并定期进行应急演练，以有效应对突发风险事件。

三、市场风险管理工具和方法1. 市场风险测量模型商业银行应采用适当的市场风险测量模型，对风险暴露进行有效估计和测量。

常用的市场风险测量模型包括价值风险模型、收入风险模型和压力测试模型等。

2. 敞口控制商业银行应制定敞口控制政策，对不同类型的市场风险敞口进行限制。

敞口控制应考虑风险承受能力、业务规模和市场环境等因素，并与风险管理部门进行有效的沟通和监督。

3. 交易限额和审批权限商业银行应设定交易限额和审批权限，对不同类型和规模的市场交易进行限制。

交易限额和审批权限应与市场风险敞口相匹配，同时确保风险集中度的控制。

4. 风险对冲和分散商业银行应采取风险对冲和分散策略，并建立适当的风险管理工具，如衍生品合约和资产组合等，以降低市场风险。

市场风险管理办法1.目的本文件规定了XX行（以下简称“本行”）市场风险管理办法的风险控制要求，旨在适应利率市场化改革的进程，促进和保障业务快速健康发展。

2.适用范围本文件适用于本行市场风险管理工作。

3.定义、缩写和分类3．1定义1)市场风险：是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

2)利率风险：是指商业银行在资产与负债的结构和期限不一致的情况下，由于市场利率变动的不确定性所导致银行净利息收入损失的风险。

3．2缩写：无3．3分类：市场风险可分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。

分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。

4.职责与权限5.原则与基本规定5．1原则统一领导、责权明确、科学监督、严格控制的原则。

1)统一领导：本行及风险控制委员会对市场风险实施统一领导和监控；2)责权明确：建立有分工明晰、责权明确的市场风险管理程序；3)科学监督：针对本行资产负债结构特点和不同业务品种选择合适的市场风险衡量方法和风险限额，对经营活动的市场风险敞口进行实时监测和合理调控；4)严格控制：对市场风险管理程序设立必要的内部控制和外部审计。

5.2基本规定无6. 管理操作规定别和衡量和衡量不准,未能控制在可以承受的合理范围内,导致市场风险发生。

风险等级：中等风险控制措施：控制措施:选择合适的识别方法以及保证计量程序的合理性和准确性。

控制部门/岗位：资金业务部/统计分析岗6.2利率、汇率风险限额设定相应风险限额,根据内外部条件变化进行动态调整。

风险描述：人员对市场利率敏锐性不高,风险限额设置不合理,导致市场风险发生。

风险等级：中等风险控制措施：加强人员培训、合理设定风险限额。

控制部门/岗位：资金业务部/统计分析岗6.3风险的检测和控制1）事后检验。

事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

xx市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。

第二条本办法适用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切市场风险。

第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利第四条本办法是由我行风险合规部拟定,经行长办公会研讨，报董事会予以批准。

风险合规部负责至少每年审定本办法与配合业务发展,市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。

本办法的所有变更必须由行长办公会审核,同意后再报董事会批准。

第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。

为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。

控制部门负责监管和独立报告风险状况。

我行的稽核监察部根据董事会要求对审批的政策进行进一步的审核。

（一）董事会我行的董事会是我行市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。

我行如因市场风险遭受任何经济损失或股值的贬值为董事会负最终责任。

在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：明确我行市场风险管理目标；批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理；制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险；决定我行审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。

任何程序上的操作上的改变由我行高级管理层批准；通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。

（二）高级管理层高级管理层有鉴别、复审及对市场风险管理提供战略指导的责任。

银行的风险管理制度范文银行风险管理制度一、引言银行作为金融机构，承担着金融中介的重要职责，为经济发展提供资金支持和风险管理服务。

然而，金融业务的性质决定了银行面临着各种风险，包括信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险等。

为了保障银行的稳定经营和金融体系的健康发展，银行需要建立完善的风险管理制度，采取科学有效的风险管理措施。

本文旨在介绍银行的风险管理制度，并探讨其在实际运作中的应用。

二、风险管理目标银行的风险管理目标是通过规范的风险管理制度，最大限度地降低和控制各类风险，确保资金安全和业务稳定。

具体目标包括：1. 防止信用损失：银行应建立科学的信用评估体系，对借款人进行评估和监控，避免出现信用违约导致的损失；2. 确保资金充足：银行应严格控制资本充足率，确保能够承担各类风险，并根据业务发展和市场情况进行适时的调整；3. 保持流动性：银行应建立合理的资产负债管理制度，保持足够的流动性来满足客户需求，并妥善处理突发事件下的资金周转问题；4. 遵循合规要求：银行应严格遵守监管要求和法律法规，规范经营行为，避免违规操作导致的法律风险和声誉风险。

三、风险管理流程银行风险管理的基本流程包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监控和风险应对等环节。

1. 风险识别：银行应通过对内外部环境进行全面、准确的分析，识别出可能存在的各类风险，并对其进行分类和定量化处理；2. 风险评估：银行应采用合适的风险评估模型，对不同类型的风险进行评估，量化其可能带来的潜在损失和影响；3. 风险控制：银行应建立科学的风险控制制度，包括建立适当的内部控制程序和管理规范，建立合理的风险定价机制，制定风险分担策略等；4. 风险监控：银行应建立完善的风险监控系统，及时监测各类风险的发展变化，并进行评估和预警，以便及时采取措施控制风险；5. 风险应对：银行应建立灵活、高效的风险应对机制，包括建立应急计划和预案，制定风险处置方案，及时采取措施应对突发事件和风险事件。

x银行市场风险监测报告管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险管理，规范市场风险监测报告行为，及时全面地揭示和掌握全行市场风险状况，根据《商业银行市场风险管理指引》、《x银行风险监测报告制度》等相关规定制定本办法。

第二条本办法所称市场风险监测是指总行、分行的市场风险管理部门通过对重要市场数据、市场风险关键指标、市场风险限额执行等情况进行实时或定期监督，及时全面了解本行或本机构市场风险水平和变化趋势的过程。

市场风险报告是指总行、分行及境外机构的市场风险承担和管理部门及时反映本行或本机构市场风险状况并提出相应风险管理建议，市场风险管理部门定期、及时向高级管理层提供独立的市场风险报告的过程。

第三条在遵循《x银行风险监测报告制度》确定的报告原则基础上，市场风险监测报告工作还应遵循下述原则：持续性。

应根据内容和工作要求，确定相应的市场风险监测报告频率，以保证监测报告工作的持续性。

前瞻性。

在市场风险监测和报告过程中，应对未来一段时期的市场风险进行合理分析，并做出前瞻性判断。

第二章监测报告的种类第四条市场风险监测主要由外部市场信息监测和我行市场风险状况监测两类组成。

第五条外部市场信息监测旨在通过跟踪收集可能引发市场风险的因素与风险事件及其变化，必要时，可对其可能产生的影响进行分析，并将上述情况明确告知相关部门和人员。

第六条我行市场风险状况监测旨在通过对我行相关业务的市场风险关键指标、限额执行情况等进行实时或定期监测，以确保我行市场风险控制在可承担的水平范围内。

第七条市场风险报告主要由市场风险分析报告、市场风险事件报告和市场风险管理报表三类组成。

第八条市场风险分析报告。

旨在揭示报告期内市场风险承担部门的业务状况、风险水平、盈亏情况和对风险限额及风险管理的其他政策的遵守情况，并提出市场风险管理的对策建议。

包括全面市场风险分析报告、部门市场风险分析报告和风险检查报告等。

（一）全面市场风险分析报告。

是全面反映x银行市场风险整体状况的报告，分为季度报告、年中报告和年度报告。