银行市场风险管理办法

x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。

第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。

第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。

第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。

（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。

（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。

（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。

第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。

（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（四）批准全行市场风险限额调整建议。

（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。

第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。

（二）拟定全行市场风险限额。

（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。

银行市场风险管理办法（试行）第一章总则第一条为完善市场风险管理体系，提高市场第二条本办法所称的市场风险，是指因市场价格的不利变动而使银行表内、表外业务发生损失的风险。

市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等。

第三条市场风险管理遵循“集中管理、责任落实、如实报告、快速反应”的原则。

集中管理原则是指全行市场风险集中于总行进行管理，由总行风险管理部负责统一组织全行市场风险的识别、计量、监测、控制和报告工作；分行风险管理部门负责协助总行风险管理部统一组织所在分行辖内市场风险事件或隐患的报告工作。

责任落实原则是指各业务部门和分支行经营承担市场风险业务的部门，应当严格执行本行市场风险管理的相关政策和程序；充分了解并在业务决策中充分考虑所从事业务中包含的各类市场风险；及时报告有关政策和程序的履行情况以及相关的市场风险状况。

如实报告原则是指各业务部门和分支行应客观、详尽、及时地将市场风险事件或隐患报告风险管理部门，对隐瞒不报或报告不及时、不客观的，应追究其责任。

快速反应原则是指经营承担市场风险业务的部门应及时报告市场风险事件，风险管理部门在接到市场风险事件报告后，应立即牵头组织相关人员研究、制定有效的风险控制措施，提出处理方案，迅速处理，避免或减少损失。

第四条市场风险管理目标是通过全面的市场风险管理，充分识别、准确计量、持续监测所有交易和非交易业务中的市场风险，将市场风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位、风险调整后的全行综合效益最大化。

第二章市场风险管理体系和职责分工第五条本行市场风险管理体系包括：（一）董事会；（二）监事会；（三）经营管理层；（四）市场风险统一分析、管理、合规检查及审计监督部门，包括计划财务部、风险管理部、合规部、审计部；（五）涉及市场风险的各业务部门；（六）各分支行及其职能部门。

第六条董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保本行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险，并履行以下职责：（一）负责制定市场风险管理的战略、政策，并审批市场风险管理的各项基本制度和程序，确定本行可以承受的市场风险水平；（二）督促本行经营管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险；（三）定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及经营管理层在市场风险管理方面的履职情况。

**银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。

第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。

本办法主要关注带来损失的不确定性。

（一）信用风险。

是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。

（二）市场风险。

是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。

（三）操作风险。

是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

（四）流动性风险。

是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。

除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求－1－关注的其他风险。

第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。

第四条本行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。

（二）内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。

各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。

（三）风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。

严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。

银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。

第二条本办法适用于我行交易账户与银行账户所承担的一切市场风险。

第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化；（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险；（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利。

第四条本办法是由我行金融市场部拟定,风险控制委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。

风险控制管理委员会负责至少每年审定本办法与配合业务发展市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。

本办法的所有变更必须由我行的风险控制委员会审核,行长同意后再报董事会批准。

第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。

为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。

各部门的具体权责如下：（一）董事会我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。

在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：1、明确我行市场风险管理目标。

2、批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理。

3、制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险。

4、决定我行有关部门审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。

任何程序上的操作上的改变由我行的风险控制委员会批准。

通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。

（二）风险控制委员会负责辅助我行市场风险管理的职能部门是风险控制委员会。

银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。

第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。

本办法主要关注带来损失的不确定性。

（一）信用风险。

是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。

（二）市场风险。

是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。

（三）操作风险。

是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

（四）流动性风险。

是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。

除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求关注的其他风险。

第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。

第四条本行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。

（二）内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。

各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。

（三）风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。

严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。

商业银行市场风险管理条例第一章：总则第一条为规范商业银行市场风险管理行为，保护商业银行及金融系统的稳定和风险管理的有效性，制定本条例。

第二条商业银行应建立健全市场风险管理制度，确保市场风险管理活动的科学性和合规性。

第三条商业银行应根据自身的市场风险敞口情况，制定相应的市场风险管理策略和措施，并不断优化完善。

第四条商业银行应建立适当的市场风险管理框架和组织结构，明确内部市场风险管理职责和权限，确保市场风险管理的有效运作。

第五条商业银行应定期进行市场风险评估，评估包括但不限于市场风险的类型、规模、分布和潜在影响等因素，为风险管理和决策提供基础。

第六条商业银行应建立科学合理的市场风险控制指标体系，并制定相应的市场风险限额。

第七条商业银行应建立市场风险监测和报告制度，及时掌握市场风险的动态和变化情况，确保市场风险管理的及时性和准确性。

第八条商业银行应建立相应的市场风险管理操作规程，明确市场风险管理流程和操作要求，确保市场风险管理的规范性和可操作性。

第二章：市场风险管理措施第九条商业银行应采取适当的市场风险对冲措施，包括但不限于建立市场风险对冲机制、积极参与市场交易、合理配置资产组合等。

第十条商业银行应建立市场风险压力测试制度，对不同市场情景下的市场风险进行测试，评估其对商业银行的影响，确定相应的市场风险应急预案。

第十一条商业银行应建立市场风险交易限制制度，对不同类型的市场风险交易设定相应的限制条件，确保市场风险交易的可控性和合规性。

第十二条商业银行应建立市场风险敞口监测制度，监测和控制市场风险敞口的变化情况，及时采取相应的调整措施，确保市场风险敞口的稳定和可控。

第十三条商业银行应建立市场风险管理信息系统，对市场风险进行实时和准确的监测和管理，提高市场风险管理的效率和精确度。

第三章：监督与管理第十四条监管部门应加强对商业银行市场风险管理的监督和管理，要求商业银行严格执行市场风险管理规定，确保市场风险管理的合规性和有效性。

银行资金业务市场风险管理办法（试行）第一章总则第一条为规范和加强本行资金业务市场风险管理，根据•利率风险管理和监管原则‣、•商业银行市场风险管理指引‣等法律法规及本行相关制度，制定本办法。

第二条本办法所称的市场风险，是指因市场价格的不利变动而使银行表内、表外业务发生损失的风险。

市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等。

第三条本办法所称的资金业务，包括本行在全国银行间同业拆借市场进行的本、外币资金拆借及存放业务；在全国银行间债券市场进行的本、外币债券承分销、债券回购、债券买卖、债券远期交易等债券业务；在全国银行间外汇市场进行的外汇买卖业务；与在全国银行间同业拆借中心和中国银行间市场交易商协会备案、并具备中国银行业监督管理委员会颁发的金融衍生产品交易资格的交易对手进行的本、外币各项金融衍生产品业务；与经我行授信的交易对手在授信额度内进行的外币场外交易业务以及经本行董事会批准开展的、符合全国银行间市场相关规定的其他资金业务。

第四条本行资金业务市场风险管理遵循“全面管理、责任落实、如实报告、快速反应”的原则，充分识别、准确计量、持续监测本外币各项资金业务中的市场风险，严格执行资金业务市场风险管理的相关制度，客观、详尽、及时报告市场风险事件，并迅速对各类市场风险事件进行处理，力求通过全面的市场风险管理，将市场风险控制在可承受的合理范围内，实现经风险调整后的资金业务效益最大化。

第二章资金业务市场风险管理职责分工第五条本行资金业务实行集中管理、统一交易，由总行资金经营部统筹组织本外币各项资金业务的询价、交易、研究及市场开发工作。

第六条资金业务市场风险管理的各项制度、办法和程序由经营管理层负责组织拟定、审议、批准、推行、检查和修订。

资金业务市场风险管理的各项制度、办法和程序应符合由董事会制定的全行市场风险管理战略、政策。

第七条资金业务市场风险管理应纳入全行市场风险管理体系，由总行风险管理部进行统一管理。

XX商业银行市场风险应急管理办法第一章总则第一条为了规范XX商业银行市场风险应急管理工作，做到事前预防、事中控制和事后处置，最大程度减少市场风险对银行造成的损失，提高银行市场风险的防范能力和应急处置能力，维护正常的金融秩序，特制定本办法。

第二条本办法适用于XX商业银行各个部门和员工，包括总行和各个分支机构。

第三条XX商业银行市场风险应急管理工作的原则是科学性、规范性、综合性、预防性和灵活性。

第四条XX商业银行市场风险应急管理工作的目标是保障银行正常运营，减少风险损失，防范金融风险，维护金融市场秩序。

第五条XX商业银行应当建立健全市场风险应急管理体系，包括责任体系、组织体系、工作机制等。

第二章市场风险应急管理相关制度第六条XX商业银行应建立健全市场风险应急管理制度，明确市场风险应急管理工作的责任、流程和具体措施。

第七条市场风险应急管理工作应由市场风险管理部门负责，全行各部门协同配合。

市场风险管理部门应定期进行市场风险应急演练，提高全行员工对市场风险应急的能力。

第八条市场风险应急管理工作应按照风险评估、情报监测、预警预防、应急执行、事后处置等环节进行。

第三章市场风险应急管理的具体措施1.完善市场风险预警机制，及时获取市场风险信息；2.加强市场风险管理的制度建设，明确各部门的市场风险责任；3.建立完善的市场风险应急预案，确保应急处置措施的及时性和有效性；4.加强与市场监管机构的沟通与协调，做好市场风险信息的共享；5.开展市场风险应急演练，提高全行员工的应急处置能力。

第十条XX商业银行市场风险应急预案的编制应包括以下内容：1.市场风险的分类和分级；2.市场风险的预警指标和阈值；3.市场风险应急预案的具体操作流程；4.市场风险应急处置措施和责任人；5.市场风险应急预案的修订和审批程序。

第十一条针对不同级别的市场风险，XX商业银行应制定相应的应急处置措施，确保及时有效地控制风险并保障银行运营的正常进行。

第四章市场风险应急演练和评估第十二条XX商业银行应定期进行市场风险应急演练，以测试应急预案的完整性和有效性，提高员工应急处理能力。

商业银行风险控制策略管理办法第一章总则第一条目的为了加强商业银行风险控制，保障银行稳健经营，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于在我国境内设立的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行等。

第二章风险管理组织架构第三条风险管理组织架构商业银行应建立完善的风险管理组织架构，明确风险管理各级职责，包括董事会、高级管理层、风险管理部门、业务部门、审计部门等。

第四条风险管理职责1. 董事会负责制定银行风险管理战略、政策和程序，监督风险管理工作的实施。

2. 高级管理层负责执行董事会制定的风险管理战略、政策和程序，组织风险管理的实施。

3. 风险管理部门负责识别、评估、监控和报告银行风险。

4. 业务部门负责在其业务范围内实施风险管理措施，确保业务活动符合风险管理要求。

5. 审计部门负责对银行风险管理情况进行审计，评价风险管理有效性。

第三章风险识别与评估第五条风险识别商业银行应建立全面的风险识别体系，包括但不限于：1. 定期进行风险调查和风险评估，了解银行内部和外部风险因素。

2. 对业务流程、产品、地区、客户等进行风险分类，识别潜在风险。

3. 关注行业趋势、法规变化、市场竞争等因素，及时调整风险识别范围。

第六条风险评估商业银行应建立科学的风险评估体系，包括但不限于：1. 采用定性和定量相结合的方法，对识别的风险进行评估。

2. 建立风险评估模型，对风险的可能性、影响程度、严重性等进行分析。

3. 根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。

第四章风险控制与缓释第七条风险控制措施商业银行应制定针对各类风险的控制措施，包括但不限于：1. 流动性风险：建立流动性管理体系，确保银行具备足够的流动性。

2. 信用风险：建立严格的信贷管理制度，对贷款、债券投资等业务进行风险控制。

3. 市场风险：建立市场风险管理体系，对利率、汇率、股票等市场风险进行管理。