关于双对数模型和半对数模型的斜率系数的经济含义的解释

一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

（F）（有时高估有时低估）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

（F）（相关系数要接近±1）6．判定系数R平方的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。

（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

（ F ）（自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性,但使之失去有效性）9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R平方变大。

（ F ）10．任何两个计量经济模型的R平方都是可以比较的。

（ F ）1. 随机误差项和残差项是一回事。

（ F ）2. 给定显著性水平a及自由度，若计算得到的|t|值超过临界的t值，我们将接受零假设（ F ）3. 利用OLS法求得的样本回归直线Y=B1+B2X通过样本均值点(X均值，Y均值)。

（ T ）4. 判定系数R平方=TSS/ESS。

（ F ）5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。

（ F ）（前者是F统计量，后者是T统计量）6. 双对数模型的R平方值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。

（ T ）7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。

（ F ）（当有随机误差项时，引入m-1）9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。

（ T ）10. 如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。

（ F ）1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。

计量经济学期末复习资料.（精选）计量经济学试题⼀⼀、判断题（20分）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

（） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

（） 6．判定系数2R 的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

（） 7．多重共线性是⼀种随机误差现象。

（）8．当存在⾃相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的。

（） 10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以⽐较的。

（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。

（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。

（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。

（2分） 2．系数是否显著，给出理由。

（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。

（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。

（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）⼋、（20分）应⽤题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建⽴回归模型。

得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19Variable CoefficientStd. Errort-StatisticProb.LOG(DEBT) 0.650.0232.80 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)2,19, 1.074, 1.536,0.05L U k n d d ====若显著性⽔平＝其中， GDP 表⽰国内⽣产总值，DEBT 表⽰国债发⾏量。

计量经济学题库(超完整版)及答案一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。

A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。

A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。

A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）。

A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。

A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。

A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。

A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

（整理）计量经济学-参考答案⼀、解释概念：1、多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的线性关系。

2、SRF：就是样本回归函数。

即是将样本应变量的条件均值表⽰为解释变量的某种函数。

3、解释变量的边际贡献：在回归模型中新加⼊⼀个解释变量所引起的回归平⽅和或者拟合优度的增加值。

4、⼀阶偏相关系数：反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另⼀个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。

5、最⼩⽅差准则：在模型参数估计时，应当选择其抽样分布具有最⼩⽅差的估计式，该原则就是最佳性准则，或者称为最⼩⽅差准则。

6、OLS：普通最⼩⼆乘估计。

是利⽤残差平⽅和为最⼩来求解回归模型参数的参数估计⽅法。

7、偏相关系数：反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除其它变量（部分或者全部变量）对它们的影响的真实相关程度的指标。

8、WLS：加权最⼩⼆乘法。

是指估计回归⽅程参数时，按照残差平⽅加权求和最⼩的原则进⾏的估计⽅法。

9、U t⾃相关：即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。

即Cov（U t，U s）≠0 t ≠s。

10、⼆阶偏相关系数：反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。

11、技术⽅程式：根据⽣产技术关系建⽴的计量经济模型。

13、零阶偏相关系数：反映⼀个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标。

也就是简单相关系数。

14、经验加权法：是根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后经济变量赋予⼀定的权数，利⽤这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再⽤最⼩⼆乘法进⾏参数估计的有限分布滞后模型的修正估计⽅法。

15、虚拟变量：在计量经济学中，我们把取值为0和1 的⼈⼯变量称为虚拟变量，⽤字母D表⽰。

（或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、⼆元型变量）16、不完全多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的近似的线性关系。

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C)。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics)一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）.A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指(A).A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ).A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）.A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A )。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D )。

对数模型的解释
对数模型是一种用来描述连续变量的数学模型,通常用于经济学、社会科学和物理学等领域。

对数模型中的变量通常是实数,但是我们可以使用虚数来表示它
们的对数。

虚数是一个复数,它可以表示两个实数的和。

例如,对于价格变量 x,我们可以使用对数模型表示为:
log(x) = k1 + k2*log(c)
其中 log 表示对数,x 表示价格,c 表示常数(也称为调整价格),k1 和 k2 分别表示价格对数的导数。

对数模型可以帮助我们描述连续变量之间的关系,特别是当变量
之间有函数关系时。

例如,如果我们想要描述股票价格和销售额之间
的关系,我们可以使用对数模型来描述这两种变量之间的关系。

通过
对数模型进行分析,我们可以发现股票价格和销售额之间存在一种线
性关系,即股票价格 = 的销售额 * 调整价格。

对数模型在很多领域中都有广泛的应用,例如经济学、社会科学
和物理学等。

可以用来描述不同变量之间的关系,并帮助我们进行数
据分析和预测。

《计量经济学（第二版）》习题解答第一章1.1 计量经济学的研究任务是什么？计量经济模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 答：（1）利用计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。

（2）随机关系、因果关系。

1.2 试述计量经济学与经济学和统计学的关系。

答：（1）计量经济学与经济学：经济学为计量经济研究提供理论依据，计量经济学是对经济理论的具体应用，同时可以实证和发展经济理论。

（2）统计数据是建立和评价计量经济模型的事实依据，计量经济研究是对统计数据资源的深层开发和利用。

1.3 试分别举出三个时间序列数据和横截面数据。

1.4 试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。

1.5 试结合一个具体经济问题说明计量经济研究的步骤。

1.6 计量经济模型主要有哪些用途？试举例说明。

1.7 下列设定的计量经济模型是否合理，为什么？（1）ε++=∑=31i iiGDP b a GDPε++=3bGDP a GDP其中，GDP i （i =1，2，3）是第i 产业的国内生产总值。

答：第1个方程是一个统计定义方程，不是随机方程；第2个方程是一个相关关系，而不是因果关系，因为不能用分量来解释总量的变化。

（2）ε++=21bS a S其中，S 1、S 2分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。

答：是一个相关关系，而不是因果关系。

（3）ε+++=t t t L b I b a Y 21其中，Y 、I 、L 分别是建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。

答：解释变量I 不合理，根据生产函数要求，资本变量应该是总资本，而固定资产投资只能反映当年的新增资本。

（4）ε++=t t bP a Y其中，Y 、P 分别是居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。

答：模型设定中缺失了对居民耐用消费品支出有重要影响的其他解释变量。

按照所设定的模型，实际上假定这些其他变量的影响是一个常量，居民耐用消费品支出主要取决于耐用消费品价格的变化；所以，模型的经济意义不合理，估计参数时可能会夸大价格因素的影响。