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Eviews 操作步骤：一、数据下载（百度国泰安）1、关于指数下载步骤:数据中心→单表查询→股票市场→指数信息2、字段选择指数代码如下：000001 上证指数000002 上证A股指数000003 上证B股指数399001 深成指数399106 深圳综合指数3991007 深圳综合A指数3、时间选择：2010．1.1~2017.9.204、条件筛选：指数代码→选条件→条件值→添加5、预览数据6、下载数据下载格式：.xsl下载详情→下载二、货币量下载1、数据中心→单表查询→经济研究系列→宏观经济→金融业2、字段：M0、M1、M23、时间：2010.1.1-2017.9.204、下载详情→下载5、居民消费指数和国内贷款总量的下载步骤：经济研究系列→宏观经济→固定资产投资三、EVIEWS数据导入File→Open→Foreign data as workfile→rename→File→Save as四、单位根检验Quick→Series Statistics→Unit root test→Seires name(输入如m等)→ok→选择level（1st different、2st different）分别检验，看显著性水平和p值五、VAR 模型Quick→Estimate VAR→Endogenous→输入shz、M0、M1、M2、LOAN→lag Internval →填两个数12或14等（确认找AIC最小的数）→确立六、脉冲影应函数在上面输出结果工具栏：Impulse（或view→impulse response）→display format（选如：mutiple sraphs）→选择冲击变量如：M0→在response中选入shz→ok七、方差分解：在六的结果中→View→variance→decomposition of：shz、m0、m1、m2、loan→ok八、协整检验：1、五、六、七中任选一结果→VIEW→cointegratiom→display format（选table）→decomposition of:shz、m0、m1、m2、loan→ok2、两个变量（两步法）：Quick→Estimation Equation→Equationg specification shz、m0等→ok3、Pro→make residual series（保存残差）→name for residual series（命名）→ok→view→unit root test→ok九、格兰杰因果检验：Quick→group statistics→granger causality test→series list（输变量，可以多个变量）十、保存输出结果→freez（然后编辑）→保存。
我国1978-2003年GDP数据平稳性分析实验报告
开机进入eviews系统，建立时间序列，导入以下数据：
x(年度）y（GDP）x(年度）y（GDP）
1978 1991
1979 1992
1980 1993
1981 1994
1982 1995
1983 1996
1984 7171 1997
1985 1998
1986 1999
1987 2000
1988 2001
1989 2002
1990 2003
绘制y的时序图可初步判断该序列是不平稳的。
如图所示：
120000
100000
80000
60000
40000
20000
78808284868890929496980002
Y
接着进行单位根检验：
输入y，弹出如下窗口：
选择ADF检验，level（水平序列），trend and intercept，滞后期数设为2.得到：
可知，在原假设下，单位根的t检验统计量的值为，比在1％，5％，10％这三个显著性水平下的单位根检验的临界值都要大，故接受原假设，可知该时间序列存在单位根，为非平稳序列。
继续对该序列的一阶差分进行检验。
得到
单位根的t检验统计量的值为，比在10％显著性水平下的单位根检验的临界值要小，即拒绝原假设，表明该序列的一阶差分为平稳序列。
我国1978-2003年GDP 数据平稳性分析实验报告
开机进入eviews 系统，成立时刻序列，导入以下数据：
x(年度） y （GDP ） x(年度） y （GDP ） 1978
1991 1979 1992 1980 1993 1981 1994 1982 1995 1983 1996 1984 7171
1997 1985 1998 1986 1999 1987 2000 1988 2001 1989 2002 1990
2003
绘制y 的时序图可初步判定该序列是不平稳的。
如下图：
20000
40000600008000010000012000078808284868890929496980002
Y
接着进行单位根查验：
输入y，弹出如下窗口：
选择ADF查验，level（水平序列），trend and intercept，滞后期数设为2.取得：
可知，在原假设下，单位根的t查验统计量的值为，比在1％，5％，10％这三个显著性水平下的单位根查验的临界值都要大，故同意原假设，可知该时刻序列存在单位根，为非平稳序列。
继续对该序列的一阶差分进行查验。
取得
单位根的t查验统计量的值为，比在10％显著性水平下的单位根查验的临界值要小，即拒绝原假设，说明该序列的一阶差分为平稳序列。
