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评价银行信贷资产安全状况的重要指标银行信贷资产是银行业务的核心，若信贷资产出现问题会直接影响银行的稳健性及盈利能力。
因此，银行需要对信贷资产的安全状况进行评价和监控。
以下是评价银行信贷资产安全状况的重要指标：1.不良贷款率。
不良贷款率是指不良贷款占总贷款余额的比例。
不良贷款是指逾期90天以上未能偿还或已被判定无法偿还的贷款。
不良贷款率越高，意味着银行的风险水平越高，特别是在经济下行时，不良贷款率往往会上升。
2.拨备覆盖率。
拨备覆盖率是指银行拨备准备金占不良贷款余额的比例。
拨备准备金是银行为应对不良贷款而预先计提的资金。
拨备覆盖率越高，意味着银行在应对不良贷款时的能力越强。
3.贷款增长率。
贷款增长率是指贷款余额的增长速度。
贷款增长率反映银行的信贷业务的情况。
如果贷款增长率太高，意味着银行正在承担过多的信贷风险，而如果贷款增长率太低，可能意味着银行在信贷业务上的表现不佳。
4.资本充足率。
资本充足率是指银行资本净额占风险加权资产的比例。
银行资本充足率越高，意味着银行在应对风险时有更多的弹药，更加稳健。
5.风险权重资产比例。
风险权重资产比例是指银行风险权重资产占总资产的比例。
风险权重资产是银行承担的所有风险所需要的资产。
银行的风险权重资产比例越低，意味着银行承担的风险越小。
6.资产利润率。
资产利润率是指银行净收益占平均资产的比例。
资产利润率的高低反映银行在收益和风险之间的平衡。
如果资产利润率太低，银行可能面临盈利挑战。
总的来说，这些指标可以帮助银行全面评估其信贷资产的安全状况，及时发现问题，并采取相应措施。
银行行业的资本充足率和流动性管理在现代金融体系中，银行作为金融机构的重要组成部分，承担着资金的存储和分配职责。
为了确保金融稳定和风险控制，银行需要合理管理其资本充足率和流动性。
本文将对银行行业的资本充足率和流动性管理进行探讨，并分析其意义和应对策略。
一、资本充足率的定义和意义在银行业务中，资本充足率是指银行在经营过程中所持有的资本与其风险敞口之比。
简单来说，资本充足率体现了银行的资本实力和承受风险的能力。
保持适当的资本充足率对于银行业的稳健运营至关重要。
首先，合理的资本充足率能够提高银行的抗风险能力。
当金融市场出现波动时，资本充足率可以作为一道防线，为银行抵御金融风险提供保障。
较高的资本充足率也可以减少银行面临的破产风险，保护存款人的利益。
其次，资本充足率的合规要求与金融监管密不可分。
监管机构通常要求银行根据自身风险状况维持一定的资本充足率水平，以确保金融系统的稳定运行。
因此，违规低于规定的资本充足率会使银行面临罚款、监管措施甚至业务暂停的风险。
最后，充足的资本允许银行更好地发挥其金融中介功能。
银行作为资金的中转站和信用的创造者，通过提供贷款和融资服务促进经济发展。
充足的资本有助于银行扩大信贷规模，提高金融支持能力，从而推动实体经济的发展。
二、资本充足率的监管要求和计算方法为了保持金融系统的稳定性，各国监管机构普遍要求银行维持一定的资本充足率水平。
国际上最为广泛采用的资本充足率监管框架是巴塞尔协议，其中包含了资本监管准则和框架。
资本监管准则规定了资本充足率的计算方法和要求。
一般来说，资本充足率可以分为三个层级：一级资本充足率、核心一级资本充足率和综合资本充足率。
具体计算方法包括风险加权资产比率和杠杆比率。
风险加权资产比率是衡量资本充足率的重要指标之一，它将银行的风险敞口与资本总额进行比较。
杠杆比率则是以未加风险权重的资产进行计算，通常用于监控银行的杠杆风险。
在实际运作中，银行根据资产质量、信用风险等因素计算出相应的风险权重，进而计算出资本充足率。
资本充足率对我国商业银行信贷的影响最低资本要求是《巴塞尔协议》规定的银行业监管的三大支柱之一,是保证商业银行健康经营和稳健发展的必要条件,而资本充足率是最低资本监管要求的具体监管指标。
银行资本充足率的监管,是银行业监管部门根据本国银行的自身资产、风险状况及其实际的经营环境,所规定的银行需持有的资本量,以确保银行能够有效管理自己的资本,建立资本充足率管理机制,提高银行自身抵御风险的能力。
监管部门的资本充足率要求,是银行业经营所面临的资本监管要求,这一监管要求的满足,会使银行用于经营的资本减少,进而对本国经济的发展产生重要的影响。
一直以来,世界各国都在尝试找出能够国际通行的资本监管标准,但都失败了,直到1988年7月,巴塞尔委员会进行了讨论并通过了《巴塞尔协议Ⅰ》。
《巴塞尔协议Ⅰ》的出台,是世界上的国家第一次建立起的完整的资本充足率监管的国际统一标准,这是国际上对资本充足率监管进行的伟大的尝试。
资本充足率监管一直是各国银行业审慎监管的重要统一标准,随着《巴塞尔协议Ⅰ》的提出,越来越多的国家参照协议规定的资本监管标准,对本国银行实施协议规定的资本充足率监管要求,以防范银行体系的经营风险,提高本国银行应对风险的能力和水平。
世界经济一体化,各国的经济联系加强,越来越多的银行进行跨国经营,这些因素使得金融创新业务层出不穷,使得银行业务更加的复杂化、多样化。
在这一环境下,银行业的经营环境和经营条件都发生了巨大的变化,银行利用新的金融创新工具来规避金融管制,导致《巴塞尔协议Ⅰ》不能应对现实中出现的一些状况和问题。
所以,巴塞尔委员会不断地将《巴塞尔协议Ⅰ》的规定与实际的银行资本监管相结合,不断地对协议进行修改。
尤其是,2008年金融危机爆发以来,各国都加强了银行业资本监管,而资本充足率作为银行业资本监管的主要指标,一直受到世界各国的广泛关注,各国也不断地根据巴塞尔委员会制定的标准来制定适合自己国家的标准。
我国的资本监管部门不断地改进资本监管制度,从时间上可以将其进行分段,主要可以分为三个阶段,1995年之前,我国的资本监管尚处于简单行政命令阶段,这一阶段我国的资本监管缺乏强制性的管理规定,对资本充足率的关注也比较少；1996-2003年期间,我国的资本监管发展到了制度建设时期,主要是由机构进行监管,对资本充足率的监管也逐渐规范；2004年到现在,我国资本监管制度处于实质性实施时期,我国逐步建立起规范的资本监管制度,资本监管制度也处于不断地完善阶段。
资本充足率监管对商业银行资本和风险影响的理论分析摘要：银行业作为现代经济的核心，其运营发展的安全性及稳定性至关重要。
2008年金融危机极大的冲击了全球金融体系，暴露了金融监管体系的缺陷。
危机过后，各国重新认识到资本监管的重要性，资本充足率监管逐渐成为银行监管的核心。
但关于资本充足率监管对商业银行资本和风险的影响，理论界并没有一致的观点，本文从商业银行的资本、风险的理论分析出发，引入单期模型分析了资本充足率对商业银行监管的必要性。
关键词：资本充足率；资本监管；银行资本；银行风险作为现代经济的核心，银行在金融业的发展过程中发挥了巨大的作用，促进了世界经济的发展。
但是与一般工商企业不同，商业银行经营的商品是货币，其突出特点是高杠杆性，在运营发展过程中面临更多的风险，因此决定了对商业银行资本监管的必要性。
一、商业银行资本的理论分析（一）资本的定义资本，不同的学科对它有不同的界定。
从经济学意义上来说，是指各种生产要素的总和。
在会计学意义上，资本代表所有者权益，等于资产减负债后的净值。
银行资本包含三层涵义：1、会计资本，即账面资本，代表银行的净值。
从会计的角度，等于资产减负债后的差额，从银行的资产负债表上获得，但容易受到会计制度和计量方法的影响。
2、经济资本：严格意义上等于风险资本加商誉，但在一般的定义中往往忽略了商誉，仅指风险资本。
银行持有风险资本是为了吸收预期的和非预期的各种损失，以此降低银行破产风险发生的可能性。
银行持有多少经济资本从本质上来说可以认为银行愿意为某项业务承担多大的风险。
3、监管资本：是监管当局的硬性规定。
它是统一的、明确的和可以实施的标准，银行必须持有。
监管资本考虑了银行的外部性。
（二）资本充足率的内涵与量化资本充足率用来衡量银行资本充足与否。
等于资本和风险加权资本的比。
一般来说，资本充足率越高，银行发生风险的可能性越小，有利于银行稳健经营，而且可以提高储户对银行的信任，更加愿意到银行办业务，有利于银行的发展，但是，资本充足率过高，银行没有充足的额外资金去投资，也会影响银行收益。
资本充足率对我国商业银行稳定性的影响2008年金融危机后,金融稳定问题受到广泛关注,金融体系固有的脆弱性决定金融不稳定状态经常存在。
商业银行不稳定通常是金融不稳定的核心因素,维持商业银行的稳定性是保证金融稳定的关键所在。
商业银行在一国经济、社会发展中具有重要作用,商业银行的稳定关系到一国经济的稳定,甚至社会、国家、政局的稳定。
资本具有承担风险、吸收损失、维护市场信心和强化公司治理等基本功能。
商业银行出现危机后,国家会实施一系列的资本救助计划。
我国1995年颁发《商业银行法》已经规定资本充足达标要求,实际中却并未重视。
1997年,东南亚金融危机后,我国政府才开始关注国有商业银行改革过程中的资本金和不良资产问题,并采取多种措施注资和资产剥离。
2004年3月1日,银监会颁发《商业银行资本充足率管理办法》,加强资本监管并逐渐达到国际标准。
我国商业银行的资本充足率水平不断提高,整体的加权平均资本充足率上升至2011年12.17%的水平,超过监管层的达标要求。
2012年6月7日,银监会颁布《商业银行资本管理办法(试行)》,自2013年1月1日起施行,根本目的是维护商业银行的稳定。
该法对我国商业银行资本重新分类,并提高资本充足达标要求。
总之,无论是实际经济中还是监管层面,越来越重视商业银行稳定性问题,并加强对商业银行资本充足率的监管。
但是,商业银行资本充足率提高能否有效维护商业银行持续运行.,其对商业银行稳定性的影响多大?这些问题的解决需要首先分析确认资本充足率与商业银行稳定性水平之间的关系,只有解决这个问题,才能探讨资本充足率提高的意义和资本监管要求提高的实际作用。
因此,本文主要探讨资本充足率对我国商业银行稳定性的影响。
本文从一个新的思维角度,即直接验证资本充足率与商业银行稳定性的关系,而不是目前监管和社会上认同的资本充足率作为度量稳定性的指标。
笔者认为实际中若不能验证资本充足率与商业银行稳定性之间的关系,则利用资本充足率这个监管指标的有效性将受到影响,也就不能坚定我国资本充足监管的实施。
银行资本充足率对信贷市场的影响信贷市场作为金融市场中的重要组成部分，一方面提供了企业和个人所需要的融资服务；另一方面也影响着整个金融体系的稳定性。
而银行资本充足率作为衡量银行偿付能力的重要指标之一，对信贷市场也产生了深远的影响。
接下来本文将会从多个角度探讨银行资本充足率对信贷市场的影响。
一、1. 保障信贷市场的稳定性银行资本充足率是指银行的资本与风险加权资产之比，又称为“资本充足率”。
这一比率越高，意味着银行拥有更多的自有资本，可以用来化解风险并保障市场稳定。
反之，如果银行获得的利润低于市场预期，其资本充足率也有可能会受到影响，从而出现风险暴露，甚至出现破产的情况。
2. 影响整个信贷市场的流动性银行资本充足率的高低还会影响到整个信贷市场的资金流动性。
由于银行需要维持一定的资本充足率，在资本调整的过程中，银行可能会降低其贷款额度，导致贷款市场的流动性变差，对民营企业和个人贷款服务的影响也非常明显。
3. 有助于防范金融危机2008年全球金融危机中的各种泡沫炸裂和传染性风险，就是由于很多银行资本充足率过低，以致无法抵御各种风险的冲击，导致整个金融市场产生了连锁反应，引发了全球金融危机。
而银行资本充足率的正常指标（通常为10%以上），可以有效地防范金融市场产生风险。
二、银行资本充足率对个人和企业申请贷款的影响1. 影响贷款额度和利率银行资本充足率的变化，直接影响着银行的贷款额度和利率。
一般来说，银行资本充足率较高时，银行的风险承受能力较强，因此贷款额度和利率也会有所上升。
反之，资本充足率下降，银行风险承受能力弱化，贷款额度和利率也会随之下降。
2. 信用评分的重要性逐渐提升随着银行监管愈加严格，很多银行在对贷款的审批过程中不再只单纯地看借款人的收入，更开始关注借款人的借款记录、信用评分等指标。
这一趋势的出现不仅使得借款人们面临更高的审批门槛，也增强了银行资本充足率的重要性。
三、提高银行资本充足率的途径1. 加大对贷款的风险管理银行在提高资本充足率时，可以通过加大对贷款的风险管理，即将单位时间内客户的授信额度和贷款余额加以控制，减少违约风险、逾期风险等可能的风险。
资本充足率对银行信贷行为的影响摘要资本是商业银行一切活动的基础，当各种风险防范措施都失效时，资本构成了银行的最后一道防线。
资本充足率是用来衡量银行资本与资产风险预防程度是否充足的重要指标，资本充足率管理在商业银行的经营管理中一直占有重要的地位。
资本充足率管理的目的是促使银行保持一定的资本充足率以抵御不利因素的冲击，减少银行对于政府救助的依赖，降低存款保险制度带来的道德风险问题，健全银行自身风险防范约束机制，保持整个银行业的稳定。
本文研究我国资本充足率对银行信贷行为的影响，首先在国外理论研究和实证研究的基础上对我国商业银行资本充足状况进行了分析，然后是本文的重点节：资本充足率对我国商业银行信贷的影响的实证分析，得出研究结论，针对结论提出了相应的政策建议。
关键词：资本充足率；银行信贷；信贷扩张AbstractCapital is the foundation of all the activities of commercial banks, when risk prevention measures are ineffective, capital constitute the last line of defense of the bank. The capital adequacy ratio is used to measure an important indicator of bank capital and asset risk prevention are adequate, capital adequacy management has played an important role in the management of commercial banks. Capital adequacy management objective is prompted banks to maintain a capital adequacy ratio to resist the impact of unfavorable factors, reduce the bank's dependence on government assistance, the moral hazard problem reduce the deposit insurance system, improve the bank's own risk prevention mechanism, to maintain the stability of the banking sector. This paper study on the effect of China's capital adequacy ratio of bank credit behavior, analyzed the capital adequacy of commercial banks in China based on foreign theory research and empirical research, and is the key section of this paper: An Empirical Analysis of influence on our country commercial bank credit capital adequacy ratio rang, come to the conclusion of the study, the author puts forward the corresponding policy recommendations.Keywords:capitaladequacyratio;bankcredit;creditexpansion目录一、引言 (1)二、国外相关研究 (1)（一）理论方面 (1)（二）实证方面 (2)三、我国商业银行资本充足状况分析 (3)（一）对信贷总量的影响 (3)（二）资本充足率与银行不良贷款率 (4)四、研究设计 (5)（一）变量选取与模型构建 (5)（二）数据处理与模型估计 (7)五、实证分析 (8)（一）资本充足率水平在短期和长期均对贷款产生影响 (8)（二）资本充足率水平将影响贷款关于利率的弹性 (8)（三）新的资本充足率测算方法对贷款的增长产生了影响 (9)六、建议 (9)（一）宏观监管角度的政策建议 (9)（二）商业银行角度的应对措施 (12)七、结束语 (13)参考文献 (13)一、引言我国监管当局最早在全国推广银行资本监管制度始于1994年。
1996年我国加入巴塞尔协议成员国的行列，显示了我国政府实施资本充足率监管的决心。
2003年4月中国银行业监督管理委员会成立，承担起中国人民银行对商业银行的监管职责。
2004年3月，银监会在借鉴1988年巴塞尔资本协议和2004年巴塞尔新资本协议的基础上颁布并实施了《商业银行资本充足率管理办法》，将中国资本监管制度推向实质实施阶段。
2007年2月公布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，以实现我国银行业资本监管制度与国际接轨，增强我国商业银行的国际竞争力。
可以看出，资本充足率监管在我国商业银行监管中的核心地位且越来越严格。
二、国外相关研究自从1988年《巴塞尔协议》颁布以来，资本充足率监管对银行信贷的影响被广泛研究，其成果可以从理论和实证两个方面来进行综述：（一）理论方面MyersandMajluf（1984）证明了由于信息不对称的存在，银行在满足最低资本充足率监管要求时会优先选择减少贷款，而并不是发行股票，因此造成信贷紧缩现象。
Holmstormand Tirole（1997）的静态模型表明，资本充足率本身具有顺周期性，而资本监管要求的提高会加剧经济周期的波动。
即在经济的上行阶段，资本充足率水平上升，银行有多余的资金继续投资，进一步促进了经济增长，而在经济衰退时期则造成负面影响。
Kopeckyand Van Hoose（2006）的“监督成本”假说认为，由于银行与借款人之间存在信息不对称，银行面临借款人冒险行为的道德风险。
银行可以监督借款人行为以降低风险水平，但这一监督行为存在一定的成本。
存在资本管制的情况下，银行为了避免企业的过度冒险而对其风险产生不利影响，会积极监督企业行为，但监督成本的存在会提高贷款利率，这会抑制一部分贷款需求，贷款增速下降。
结构方面。
在计算资本充足率时不同资产被赋予不同的风险权重，资本要求的提高会激励银行调整信贷结构，改变风险偏好。
目前，学术界对提高资本充足率要求导致的银行信贷结构变化还没有统一的结论。
第一种观点是资本充足率监管增加了银行的资本成本，银行有动机去冒险从事风险更高的业务。
Blum（1999）和 ney（2001）采用动态模型研究银行资本约束与风险承担的动机，他们发现由于资本约束的实施会使得银行未来筹集资本的成本增加，所以银行当前就倾向于采用风险和收益更高的资产来弥补这些成本，从而导致银行的风险增加。
第二种观点认为银行会选择从事风险更低的业务。
由于不同性质的贷款具有不同的风险权重，如果监管当局提高资本充足率水平，商业银行为了达到这一要求就会增加调整信贷结构的激励，尽可能多的发放风险权重较低的资产，少发放或者不发放风险权重较高的贷款。
因此，资本充足率要求的提高会促使银行调整信贷结构，降低风险偏好。
Keeleyand Furlong(1990）认为，资本要求的提高会降低银行的风险偏好，即考虑到在危机时期银行将自己承担高风险的损失，将会选择谨慎投资，降低资产的风险。
鉴于对中小企业贷款的风险较高，银行为了降低加权风险资产以提高资本充足率，首先将会减少对中小企业的贷款发放。
因此，在信贷缺乏的环境下，中小企业面临的融资难问题要远远超过大企业。
Dangla和Lehar （2004）分别研究了引入风险价值方法之后资本监管对银行风险的影响，他们通过理论分析发现这种模式比1988年的资本协议更能促使银行降低风险。
（二）实证方面在1988年《巴塞尔协议》提出不久，Bemanke和Lown(1991)基于美国的横截面数据，通过实证发现，美国1991—1992年的贷款低增长与资本约束有关，这种由资本约束导致的信贷收缩在一定程度上加重了当时美国经济的衰退程度。
随后，Hall(1993)、Berger和udeu(1994)、Haubfich和Wachtel(1993)、Jacklin(1993)、Hancock和Wilcox(1994)、Bfinkmann和Horvitz(1995)及Peek和Rosengren(1995)采用类似的方法研究了银行资本变化对贷款增长的影响，但他们得到的结论不完全一致。
总的来看，这些实证研究表明，对于资本充足率很低的银行，资本约束确实影响了其贷款增长，可是从整个银行业来看，这种影响达到何种程度还需进一步验证。
考虑到银行的规模影响(Bank Size)，且通过识别需求性和供给性影响因素，Kishan和Opiela(2000)与Kashyap和Stein(2000)进行了进一步估计和检验，并得出资本约束对贷款增长具有显著影响的结论。
针对单方程回归的不足之处，Shrieves和Dahl(1995)、Jacques和Nigro(1997)与Aggarwal和Jacques(2001)采用结构化模型对资本变化与银行风险投资行为的相互关系进行了重新估计，并得出结论，资本约束对银行风险投资(贷款)的增长具有抑制作用。
而Hancock和Laing与Wilcox(1995)、Calem和Rob(1996)、Furfine(2000)及Van den Heuvel(2002，2003)等学者的研究更具特色，他们采用动态结构化模型对上述问题进行了数值模拟并得出结论，资本约束将对贷款增长产生影响，资本约束强化了货币政策的信贷传导渠道，较低的资本充足水平将会产生信贷收缩，并进而对经济产生不良影响。
美国之外的其他国家的学者也对上述问题进行了实证研究。
Ediz和Micha．e1与Perraudin(1998)关于英国、Rime(2001)关于瑞士、Gambacorta和Mistndli(2003)关于意大利、Barcelo(2004)关于西班牙、Ito和Sasaki(1998)、Woo(1999)及Honda(2002)关于日本、Ghosh和Ghosh(1999)、Agung等(2001)及Yudistira(2003)关于印度尼西亚等国家的实证研究均表明，资本约束对贷款及经济会产生影响。
Chiuri、Ferri、Majnoni(2002)通过采用面板数据模型(PanelData Model)对16个新兴市场国家(包括阿根廷、巴西、匈牙利、韩国、马来西亚、墨西哥、巴拉圭、泰国、土耳其、委内瑞拉、智利、哥斯达黎加、印度、波兰及斯洛文尼亚等)进行的实证研究也得到了类似的结论。
