第五章 异方差性
思考题
5.1 简述什么是异方差？为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？
答 ：设模型为),....,,(....n21iXXYii33i221i，如果其他假定均不变，但模型中随机误差项的方差为),...,,()(n21iVar2ii，则称i具有异方差性。由于异方差性指的是被解释变量观测值的分散程度是随解释变量的变化而变化的，所以异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。
5.2 试归纳检验异方差方法的基本思想，并指出这些方法的异同。
答：各种异方差检验的共同思想是，基于不同的假定，分析随机误差项的方差与解释变量之间的相关性，以判断随机误差项的方差是否随解释变量变化而变化。其中，戈德菲尔德-跨特检验、怀特检验、ARCH检验和Glejser检验都要求大样本，其中戈德菲尔德-跨特检验、怀特检验和Glejser检验对时间序列和截面数据模型都可以检验，ARCH检验只适用于时间序列数据模型中。戈德菲尔德-跨特检验和ARCH检验只能判断是否存在异方差，怀特检验在判断基础上还可以判断出是哪一个变量引起的异方差。Glejser检验不仅能对异方差的存在进行判断，而且还能对异方差随某个解释变量变化的函数形式进行诊断。
5.3 什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？
答：以一元线性回归模型为例：12iiiYXu经检验i存在异方差，公式可以表示为22var()()iiiufX。选取权数 iw ，当2i 越小 时，权数iw越大。当
2i越大时，权数iw越小。将权数与 残差平方相乘以后再求和，得到加权的残差平方和：2i21i2iiXYwew)(**，求使加权残差平方和最小的参数估计值**ˆˆ21和。这种求解参数估计式的方法为加权最小二乘法。
加权最小二乘的基本思想是通过权数Wi使异方差经受了“压缩”和“扩张”变为同方差。区别对待不同的 2i 。对较小的2ie,给予较大的权数，对较大的2ie给予较小的权数，从而使2ie 更 好地反映2i 对残差平方和的影响。
计量经济学多项选择题
第一部分 1—40题
1．计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科 ;
A．统计学 B．数理经济学 C．经济统计学
D．数学 E．经济学
2．从内容角度看,计量经济学可分为 ;
A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学
D．广义计量经济学 E．金融计量经济学
3．从学科角度看,计量经济学可分为 ;
A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学
D．广义计量经济学 E．金融计量经济学
4．从变量的因果关系看,经济变量可分为 ;
A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量
D．外生变量 E．控制变量
5．从变量的性质看,经济变量可分为 ;
A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量
D．外生变量 E．控制变量
6．使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的 ;
A．对象及范围可比 B．时间可比 C．口径可比
D．计算方法可比 E．内容可比
7．一个计量经济模型由以下哪些部分构成 ;
A．变量 B．参数 C．随机误差项
D．方程式 E．虚拟变量
8．与其他经济模型相比,计量经济模型有如下特点 ;
A．确定性 B．经验性 C．随机性
D．动态性 E．灵活性
9．一个计量经济模型中,可作为解释变量的有 ;
A．内生变量 B．外生变量 C．控制变量
计量经济学斯托克答案
【篇一：计量经济学教材推荐】
txt>【计量经济学的内容体系】
古扎拉蒂《计量经济学基础》
白砂堤津耶《通过例题学习计量经济学》
伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》
斯托克、沃森《计量经济学导论》
林文夫（fumio hayashi）《计量经济学》
雨宫健（takeshi amemiya ）《高级计量经济学》
李子奈、潘文卿编著《计量经济学》
【计量经济学的内容体系】
狭义的计量经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，主要应用回归分析方法。广义的计量经济学是利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法，除了回归分析方法，还包括投入产出分析法、时间序列分析方法等。
把计量经济学分为初级、中级、高级三个层次，初级计量经济学一般包括计量经济学所必须的基础数理统计只是和矩阵代数只是、经典的线性计量经济学模型理论与方法（以单一方程模型为主）、单方程模型的应用等内容；中级计量经济学以经典的线性计量经济学模型理论与方
法及其应用为主要内容，包括单一方程模型和联立方程模型。在应用方面，主要讨论计量经济学模型在生产、需求、消费、投资、货币需求和宏观经济系统等传统领域的应用，注重于应用过程中实际问题的处理。在描述方法上普遍运用矩阵描述；高级计量经济学以扩展的线性模型理论与方法、非线性模型理论与方法和动态模型理论与方法，以及它们的应用为主要内容。 从研究对象和侧重点的角度讲，理论计量经济学侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切；应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
纵观计量经济学发展史，20世纪70年代之前发展并广泛应用的计量经济学称为经典计量经济学，其理论特征是：以经济理论为导向建立因果分析的随机模型，模型具有明确的形式和参数，模型变量之间的关系多表现为线性关系，或者可以化为线性关系，以时间序列数据或者截面数据为样本，采用最小二乘方法或者极大似然方法估计模型。其应用方面的特征是：在生产、消费、投资以及宏观经济等传统的应用领域进行结构分析、政策评价、经济预测和理论检验。20世纪70年代之后发展的计量经济学理论、方法及应用模型称为现代计量经济学，主要包括微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。
计量经济学课件：第七章分布滞后模型与⾃回归模型
第七章 分布滞后模型与⾃回归模型
第⼀节 分布滞后模型与⾃回归模型的基本概念
⼀、问题的提出1、滞后效应的出现。
（1）在经济学分析中，研究消费函数，⼈们的消费⾏为不仅要受到当期收⼊的影响（绝对收⼊假设），还要受到前期收⼊的影响，甚⾄要受到前期消费的影响（相对收⼊假设）。
（2）研究投资问题，由于投资周期的原因，本年度投资的形成，与上年度，甚⾄再上年度的投资形成有关。
（3）运⽤经济政策调控宏观经济运⾏，经济政策的实施所产⽣的政策效果是⼀个逐步波及的扩散过程。
⽤计量经济学模型研究这类问题，怎样度量变量的滞后影响？怎样估计有滞后变量的模型？
对于上述消费的情况，设C 表⽰消费，Y 表⽰收⼊，则123141t t t t t C Y Y C u ββββ--=++++
对于上述投资的情况，设I 表⽰投资，Y 表⽰收⼊，则12314253t t t t t t I Y I I I u ααααα---=+++++
2、静态计量经济学模型向动态计量经济学模型的扩展。
什么为“动态计量经济学模型”？
⼆、产⽣滞后效应的原因1、⼼理预期因素的作⽤。
2、技术因素的作⽤。
3、制度因素的作⽤。
上述原因的结果表现为经济现象中的“惯性作⽤”。
⼆、滞后变量模型的类型1、分布滞后模型。如果模型中没有滞后的被解释变量，即
01122t t t t s t s t Y X X X X u αββββ---=++++++
则模型为分布滞后模型。由于s 可以是有限数，也可以是⽆限数，则分布滞后模型可分为有限分布滞后模型和⽆限分布滞后模型。
在分布滞后模型中，有关系数的解释如下：
⑴乘数（⼜称倍数）的解释。该概念⾸先由英国的卡恩提出（R.F.Kahn ，1931）。所谓乘数是指，在⼀个模型体系⾥，外⽣变量变化⼀个单位，对内⽣变量产⽣的影响程度。据此进⾏的经济分析称为乘数分析或乘数效应分析。如投资乘数，是指在边际消费倾向⼀定的情况下，投资变动对收⼊带来的影响，亦即增加⼀笔投资，可以引起收⼊倍数的增加。
