计量经济学复习知识点重点难点
计量经济学知识点
第一章导论
1、计量经济学的研究步骤：模型设定、估计参数、模型检验、模型应用。
2、计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。
3、计量经济学作为经济学的一门独立学科被正式确立的标志：1930年12
月国际计量经济学会的成立。
4、计量经济学是经济学的一个分支学科。
第二章简单线性回归模型
1、在总体回归函数中引进随机扰动项的原因：①作为未知影响因素的代
表；②作为无法取得数据的已知因素的代表；③作为众多细小影响因素的综合代表；④模型的设定误差；⑤变量的观测误差；⑥经济现象的内在随机性。
2、简单线性回归模型的基本假定：①零均值假定；②同方差假定；③随机
扰动项和解释变量不相关假定；④无自相关假定；⑤正态性假定。
3、OLS回归线的性质：①样本回归线通过样本均值；②估计值的均值等于
实际值的均值；③剩余项ei的均值为零；④被解释变量的估计值与剩余项不相关；⑤解释变量与剩余项不相关。
4、参数估计量的评价标准：无偏性、有效性、一致性。
5、OLS估计量的统计特征：线性特性、无偏性、有效性。
6、可决系数R2的特点：①可决系数是非负的统计量；②可决系数的取值范
围为[0,1]；③可决系数是样本观测值的函数，可决系数是随抽样而变动的随机变量。 第三章多元线性回归模型
1、多元线性回归模型的古典假定：①零均值假定；②同方差和无自相关假
定；③随机扰动项和解释变量不相关假定；④无多重共线性假定；⑤正态性假定。
2、估计多元线性回归模型参数的方法：最小二乘估计、极大似然估计、矩
估计、广义矩估计。
3、参数最小二乘估计的性质：线性性质、无偏性、有效性。
4、可决系数必定非负，但是根据公式计算的修正的可决系数可能为负值，
这时规定为0。
5、可决系数只是对模型拟合优度的度量，可决系数越大，只是说明列入模
型中的解释变量对被解释变量的联合影响程度越大，并非说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度也大。
B 被解释变量：被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。它的变动是由解释变量作出解释的，表现为议程所描述的因果关系的果。
不可识别：是指无法从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。
变参数模型：由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变
C 残差项：是指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值。
残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。
残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
差分法：差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法。
D 动态模型：含有滞后解释变量的模型，又称动态模型
多元线性回归模型：在现实经济活动中往往存在一个变量受到其他多个变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型成为多元线性回归模型，多元指多个变量。
多重共线性：在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性
多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值，也就是在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R2表示。
单整；如果一个时间序列经过D次差分后变成平稳序列，则称原序列是D阶单整
DW检验是杜宾和沃特森于1951年提出的一种适用于小样本的检验方法。
点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变量实际值和其均值的估计值。
Durbin两步法：当自相关系数未知，可采用Durbin提出的两步法去消除自相关。第一步对一多元回归模型，使用OLS法估计其参数，第二步再利用广义差分。
F 非随机方程；是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式。
stata 面板分布滞后模型命令
在Stata中，面板分布滞后模型（Panel Distributed Lag
Model）可以使用`xtabond2`命令来实现。面板分布滞后模型是一种用于分析面板数据的模型，它可以捕捉变量之间的动态关系和滞后效应。
要使用`xtabond2`命令，你需要首先安装`xtabond2`模块。你可以使用以下命令安装该模块：
stata.
ssc install xtabond2。
安装完成后，你可以使用以下语法来拟合面板分布滞后模型：
stata.
xtabond2 dependent_variable L.dependent_variable
independent_variables, gmm(L.dependent_variable)
iv(independent_variable) twostep.
在这个命令中，`dependent_variable`是你的因变量，`L.dependent_variable`是你的滞后因变量，`independent_variables`是你的自变量。`gmm()`选项用于指定GMM（广义矩估计）估计器，`iv()`选项用于指定工具变量，`twostep`选项用于指定使用两步估计。
需要注意的是，面板分布滞后模型需要考虑面板数据的特殊结构，包括个体和时间维度。在使用面板分布滞后模型时，你需要确保你的数据集已经被正确设置为面板数据格式，以便正确地捕捉个体和时间维度的变化。
总之，使用`xtabond2`命令可以在Stata中拟合面板分布滞后模型，帮助你分析面板数据中变量之间的动态关系和滞后效应。
计量经济学 就是统计学，经济学，和数学的结合
狭义计量经济学 也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
方差是刻画一个随机变量偏离它的均值大小的一个量。
皮尔曼相关系数 把有关联的品质标志按照其的表现排列成等级次序（当然数量标志值更容易排列成等级次序），形成X、Y的两个序数数列，再测定这两个序数数列之间的相关程度，用这种方法计算的相关指标就叫等级相关系数，或斯皮尔曼相关系数。
样本回归线 样本散点图近似于一条直线，画一条直线以尽好地拟合该散点图，由于样本取自总体，可以该线近似地代表总体回归线。该线称为样本回归线
最小样本容量 即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限
受约束回归 模型施加约束条件后进行回归
不加任何约束的回归称为无约束回归
异方差性 对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性
多重共线性 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性
工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。
虚拟变量 构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量
ANOVA虚拟变量模型或者方差分析模型 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析模型。
滞后变量与滞后模型 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。
动态模型 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析含有滞后解释变量的模型，又称动态模型
多重共线性 某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为该模型存在多重共线性
自相关：指回归模型中误差项之间的协方差不等于零
分布滞后模型：如果在某个模型中解释变量对被解释变量的影响不仅体现为当前值对他的影响，而且滞后若干期的值都对被解释变量产生影响，那么称这种模型为分布滞后模型
