商业银行的市场风险ppt
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第四章 商业银行风险管理理论 《商业银行管理学》ppt课件
5.声誉风险 声誉风险是指由于商业银行经营管理及其他行为或外部事件
导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。与一般工商企业相 同，声誉对企业的发展至关重要，商业银行作为特殊的企业，面 临的声誉风险尤为突出。首先，银行业是金融服务行业，声誉往 往成为影响客户判断和选择的关键性因素；其次，由于信息不对 称在金融业普遍存在，使得影响银行声誉的不利信息常常被市场 不断放大，加之银行体系固有的脆弱性容易造成风险传染，形成 系统性风险。最后，声誉风险可能产生于银行经营管理的任何环 节，通常与信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等交叉 存在，相互作用。
4.流动性风险 流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，
用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其 他资金需求的风险。流动性风险又可以分为融资流动性风险和市 场流动性风险。引起流动性风险的事件或因素一般包括：存款客 户支取存款、贷款客户提款、债务人延期支付、资产变现困难等。
2.市场风险 汇率风险是指外汇资产与外汇负债之间币种结构不平衡产
生的外汇敞口因汇率的不利变动而遭受损失的风险。银行为满 足特定业务的需要，会持有一定数量以外币计价的资产，可能 因汇率的不利波动造成损失。例如，当美元贬值时，银行持有 以美元计价的债券价值下跌，从而资产价值发生损失。
除利率风险和汇率风险外，股票价格风险和商品价格风险
1.信用风险 由于贷款在商业银行持有的资产中占比最高，所以信用风险
是银行面临的主要风险。信用风险是指因借款人或交易对手未按 照约定履行义务从而使银行业务发生损失的风险。在广义上，借 款人或交易对手的履约能力不足即信用评级下降时，金融市场对 相关信用风险资产的定价也会随之降低，导致持有资产的银行发 生损失。银行信用风险的来源除贷款之外，还包括资金业务（含 同业业务、企业债券和金融债券投资等）、应收款项、表外信用 业务（含担保、承诺、金融衍生品交易等）。研究表明，借款人 违约的影响因素是多方面的，主要包括道德品质、还款能力、资 本实力、担保和经营环境条件等。
商业银行的金融风险与市场风险
操作风险的评估方法
风险矩阵法
根据风险发生的可能性和影响程度，将风险 划分为不同等级，形成风险矩阵。
历史模拟法
利用历史数据模拟风险事件，评估潜在损失 。
压力测试法
模拟极端情境下的风险事件，评估银行在极 端情况下的抗风险能力。
关键风险指标法
通过监测关键风险指标的变化，评估操作风 险的状况。
操作风险的防范与控制
建立健全内部控 制体系
通过制定完善的规章制度和 操作规程，规范员工行为， 降低内部欺诈和员工行为失 当的风险。
提高技术安全水 平
加强系统安全防护，定期进 行技术检查和升级，以防范 系统故障或事故的发生。
加强员工培训和 教育
提高员工的风险意识和操作 技能，增强员工对风险的敏 感性和应对能力。
建立风险报告和 应急处理机制
商业银行的金融风险与市场 风险
汇报人：可编辑 2024-01-03
目录
• 商业银行金融风险概述 • 商业银行市场风险概述 • 商业银行的信用风险 • 商业银行的操作风险 • 商业银行的市场风险 • 商业银行的金融风险与市场风险
定义与分类
定义
金融风险是指金融机构在经营过程中，由于市场环境、政策法规、自身经营状 况等多种因素的变化，导致实际收益与预期收益发生偏离，从而产生损失的可 能性。
THANKS
加强内部控制和合规管理
通过加强内部审计、合规检查等方式，确保各项业务操作符合法律法 规和内部规章制度的要求，降低操作风险的发生。
02
商业银行市场风险概述
市场风险的分类
利率风险
由于市场利率变动导致资产和 负债的价值发生变动的风险。
汇率风险
由于汇率波动导致以外币计价 的资产和负债的价值发生变动 的风险。
商业银行面临的主要风险PPT(18张)
3. 一些被放松的监管内容
① 对商业银行从事证券业务的限银行设立分支机构的限制
1927年《麦克法登法案》 ③ 对利率的限制
Q条例
二．巴塞尔协议
• 1988《巴塞尔协议》要求，到1992年底， 各签约国国际性银行的资本充足率，也就 是银行资本同加权风险资产的比率必须达 到8%，其中核心资本充足率，也就是核心 资本同加权风险资产的比率，必须达到4%。
•
18、无论是对事还是对人，我们只需要做好自己的本分，不与过多人建立亲密的关系，也不要因为关系亲密便掏心掏肺，切莫交浅言深，应适可而止。
•
19、大家常说一句话，认真你就输了，可是不认真的话，这辈子你就废了，自己的人生都不认真面对的话，那谁要认真对待你。
•
20、没有收拾残局的能力，就别放纵善变的情绪。
巴塞尔协议的主要内容
① 资本的定义 ② 资产的风险数 ③ 资本比率的标准 ④ 过渡期和实施安排
① 资本的定义
巴塞尔委员会将资本分为两层：一层为“核 心资本”，包括股本和公开的准备金，这部 分至少占全部资本的５０％， 另一层为： “附属资本”，包括未公开的准备金、资产 重估准备金，普通准备金或呆帐准备金，带 有股本性质的债券和次级债券。
• 加权风险资产总额=表内加权风险资产×表 外项目信用风险等额
• 核心资本充足率=核心资本/加权风险资产总 额
• 总资本充足率= 总资本/加权风险资产总额
三．存款保险制度
• 美国是世界上最早建立存款保险制度的国 家。
• 根据《1933年银行法》成立联邦存款保险 公司FDIC ，为所有投保银行提供存款保险。
② 资产的风险数
风险加权计算是指根据不同类型的资产和表+ 外业务的相对风险大小，赋予它们五种不同 的加权数，即0％、 ２０％、 ５０％和１０ ０％，风险越大，加权数就越高。银行的表 外业务应按“信用换算系数”换算成资产负 债表内相应的项目，然后按同样的风险权数 计算法计算。
工商银行风险管理ppt课件
- 20 -
1.5 风险管理委员会工作情况（11/11）
秘书处联席会议
►秘书处承担跨部门、跨产品的风险管理协调职能，需要在各个部 门间进行协调
►秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台，是解决多部门交 叉问题的良好形式
►联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题 ►委员会会议前、后均可召开联席会议
三 9月5日 审议《2004年度个人客户信用风险管理报告》
审议《关于政策性破产关闭企业贷款情况的报告》
听取信贷管理部汇报2005年上半年公司客户信用风险管理情况
四 11月10日 听取计划财务部汇报2005年二季度存贷款利率执行情况及利率、汇率风险管理情况
听取资金营运部汇报2005年上半年流动性风险管理情况
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-8-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
1.5 风险管理委员会工作情况（11/11）
秘书处联席会议
►秘书处承担跨部门、跨产品的风险管理协调职能，需要在各个部 门间进行协调
►秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台，是解决多部门交 叉问题的良好形式
►联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题 ►委员会会议前、后均可召开联席会议
三 9月5日 审议《2004年度个人客户信用风险管理报告》
审议《关于政策性破产关闭企业贷款情况的报告》
听取信贷管理部汇报2005年上半年公司客户信用风险管理情况
四 11月10日 听取计划财务部汇报2005年二季度存贷款利率执行情况及利率、汇率风险管理情况
听取资金营运部汇报2005年上半年流动性风险管理情况
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-8-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
商业银行的风险管理PPT课件
❖ 利：简便、清晰易懂
❖弊：
❖ 1、假设头寸到期时间或重新定价时间相 同
❖ 2、未考虑金融产品基准利率的调整幅度 不同而带来的风险
❖ 3、对非利息收入的影响 ❖ 4、未考虑利率变动对银行价值的影响
(1)积极的利率敏感型缺口管理策略
利率的预 期
上升
下降
最佳利率敏感型缺口状况
正缺口 负缺口
采取措施
增加利率敏感型资产，减少利率敏感型负债 减少利率敏感型资产，增加利率敏感型负债
管报告 ❖ 经济原则 ：合理的成本实现内控
（三）商业银行内部控制的构成要素 ❖ 内部控制环境 ❖ 风险识别与评估 ❖ 内部控制措施 ❖ 信息交流与反馈 ❖ 监督评价与纠正 ❖ （自己看）
三、公司治理、内部控制与风险管理
❖ 公司治理结构：解决股东大会、董事会、 监事会及高级管理层之间权责利划分的 制度安排，主要涉及法律层面的问题
银行账户业务：如存款、贷款、证券投资 及与此相关联的衍生产品。 交易账户业务：为了交易或规避交易账
户风险进行的业务 资本监管中，仅对交易账户的市场风险
计提资本
❖ 市场风险的控制方法：
❖ 1、风险对冲和风险转移 2、利率敏感 性缺口和久期缺口管理 3、限额管理
交易限额（Limits on Net and Gross Positions） ：总交易头寸、净交易 头寸
❖风险补偿：风险定价；担保品变现 收入 ；资产损失准备；利润补偿； 资本
四、商业银行全面风险管理
❖ 全面风险管理的概念 ❖ 全面风险管理的总体框架
风险管理策略 风险管理过程 风险管理基础设施 风险管理环境
❖ （自己看）
第二节 商业银行公司治理与内部控制
❖ 一、商业银行公司治理 ❖ 二、商业银行内部控制 ❖ 三、公司治理、内部控制与风险管理
❖弊：
❖ 1、假设头寸到期时间或重新定价时间相 同
❖ 2、未考虑金融产品基准利率的调整幅度 不同而带来的风险
❖ 3、对非利息收入的影响 ❖ 4、未考虑利率变动对银行价值的影响
(1)积极的利率敏感型缺口管理策略
利率的预 期
上升
下降
最佳利率敏感型缺口状况
正缺口 负缺口
采取措施
增加利率敏感型资产，减少利率敏感型负债 减少利率敏感型资产，增加利率敏感型负债
管报告 ❖ 经济原则 ：合理的成本实现内控
（三）商业银行内部控制的构成要素 ❖ 内部控制环境 ❖ 风险识别与评估 ❖ 内部控制措施 ❖ 信息交流与反馈 ❖ 监督评价与纠正 ❖ （自己看）
三、公司治理、内部控制与风险管理
❖ 公司治理结构：解决股东大会、董事会、 监事会及高级管理层之间权责利划分的 制度安排，主要涉及法律层面的问题
银行账户业务：如存款、贷款、证券投资 及与此相关联的衍生产品。 交易账户业务：为了交易或规避交易账
户风险进行的业务 资本监管中，仅对交易账户的市场风险
计提资本
❖ 市场风险的控制方法：
❖ 1、风险对冲和风险转移 2、利率敏感 性缺口和久期缺口管理 3、限额管理
交易限额（Limits on Net and Gross Positions） ：总交易头寸、净交易 头寸
❖风险补偿：风险定价；担保品变现 收入 ；资产损失准备；利润补偿； 资本
四、商业银行全面风险管理
❖ 全面风险管理的概念 ❖ 全面风险管理的总体框架
风险管理策略 风险管理过程 风险管理基础设施 风险管理环境
❖ （自己看）
第二节 商业银行公司治理与内部控制
❖ 一、商业银行公司治理 ❖ 二、商业银行内部控制 ❖ 三、公司治理、内部控制与风险管理
商业银行的市场风险与经济环境
3 建立风险监控体系，实时
监测市场风险状况，确保 风险在可控范围内。
提高风险识别和评估能力
培训专业人才
加强风险管理人员的培训，提高 其专业素质和技能水平。
定期评估
定期对市场风险进行全面评估， 确保及时发现和应对潜在风险。
引入先进技术
运用大数据、人工智能等技术手 段，提高风险识别和评估的准确 性和效率。
市场风险监管的国际合作
国际监管组织
如巴塞尔银行监管委员会、国际证监会组织等，致力于推动 全球范围内的市场风险监管合作。这些组织发布了一系列国 际监管标准和最佳实践，为各国监管机构提供指导。
跨境监管合作
各国监管机构在跨境监管合作方面加强沟通与协调，共同应 对跨国商业银行的市场风险问题。通过信息共享、联合检查 和跨国协作等方式，提高对跨国商业银行的监管效率。
02
商业银行的表内外业务，如贷款、投资和交易等， 都可能面临市场价格变动带来的风险。
03
此外，市场风险还可能来源于宏观经济环境和政策 因素，如经济周期、政策调整和市场情绪等。
市场风险的分类
按来源划分，市场风险可分为系统性风险和非系统性风险。系统性风险是指影响整个市场的风险因素 ，如宏观经济形势和政策调整等；非系统性风险是指特定市场因素引起的风险，如特定行业的供需变 化和企业的经营状况等。
Part
06
未来市场风险的发展趋势和应 对策略
市场风险率波 动性增加，商业银行面临的利率 风险加大。
信用风险
经济下行压力加大，企业违约风 险上升，商业银行信用风险加大 。
汇率风险
全球经济一体化背景下，汇率波 动对商业银行的国际业务产生较 大影响。
价格风险
优化资产结构和业务模式
调整资产结构和业务模式，降低对高风险业 务的依赖，提高风险抵御能力。
监测市场风险状况，确保 风险在可控范围内。
提高风险识别和评估能力
培训专业人才
加强风险管理人员的培训，提高 其专业素质和技能水平。
定期评估
定期对市场风险进行全面评估， 确保及时发现和应对潜在风险。
引入先进技术
运用大数据、人工智能等技术手 段，提高风险识别和评估的准确 性和效率。
市场风险监管的国际合作
国际监管组织
如巴塞尔银行监管委员会、国际证监会组织等，致力于推动 全球范围内的市场风险监管合作。这些组织发布了一系列国 际监管标准和最佳实践，为各国监管机构提供指导。
跨境监管合作
各国监管机构在跨境监管合作方面加强沟通与协调，共同应 对跨国商业银行的市场风险问题。通过信息共享、联合检查 和跨国协作等方式，提高对跨国商业银行的监管效率。
02
商业银行的表内外业务，如贷款、投资和交易等， 都可能面临市场价格变动带来的风险。
03
此外，市场风险还可能来源于宏观经济环境和政策 因素，如经济周期、政策调整和市场情绪等。
市场风险的分类
按来源划分，市场风险可分为系统性风险和非系统性风险。系统性风险是指影响整个市场的风险因素 ，如宏观经济形势和政策调整等；非系统性风险是指特定市场因素引起的风险，如特定行业的供需变 化和企业的经营状况等。
Part
06
未来市场风险的发展趋势和应 对策略
市场风险率波 动性增加，商业银行面临的利率 风险加大。
信用风险
经济下行压力加大，企业违约风 险上升，商业银行信用风险加大 。
汇率风险
全球经济一体化背景下，汇率波 动对商业银行的国际业务产生较 大影响。
价格风险
优化资产结构和业务模式
调整资产结构和业务模式，降低对高风险业 务的依赖，提高风险抵御能力。
银行行业风险控制培训ppt
该银行积极拓展资金来源，通过吸收定期 存款、发行债券等方式增加资金储备，提 高资金稳定性。
流动性应急预案
流动性监测与报告
该银行制定了详细的流动性应急预案，通 过建立流动性互助机制、备付金制度等措 施，确保在紧急情况下能够迅速应对。
该银行定期监测和报告流动性状况，及时 发现和解决潜在的流动性风险问题，确保 银行的流动性安全。
律风险。
03
银行行业风险控制体系
风险识别与评估
总结词
风险识别与评估是银行行业风险控制体系的基础，通过识别和评估潜在风险， 为后续的风险控制提供依据。
详细描述
银行应建立完善的风险识别机制，通过定性和定量分析，对各类业务和产品进 行全面、系统的风险排查。同时，银行应对识别出的风险进行评估，确定风险 的性质、程度和影响范围，为后续的风险控制提供依据。
应对措施：银行应建立流动性管理体 系，保持足够的流动性储备，并积极 管理资产负债表结构。
法律风险
法律风险是指因违反法律或合同 规定而导致银行遭受损失的风险
。
应对措施：银行应建立法律风险 管理体系，确保业务活动符合法 律法规和合同规定，并及时采取
措施应对法律纠纷。
监管要求：银行应遵循监管机构 关于法律风险管理和合规性的要 求，确保能够及时发现和纠正法
02
银行行业风险类型
市场风险
市场风险是指因市场价格变动（ 例如利率、汇率、股票价格和商 品价格）而导致银行头寸损失的
风险。
应对措施：银行应定期评估市场 风险，并采取相应的对冲策略， 如使用衍生品进行套期保值。
监管要求：银行应按照监管机构 的要求，定期提交市场风险报告 ，并确保符合资本充足率的要求
未来银行行业风险控制的发展趋势
商业银行风险监管指标分析PPT课件
强化信贷风险管理
借鉴国际先进商业银行的信贷风险管理实 践，我国商业银行应加强信贷审批和风险
控制，降低不良贷款率。
实施全面风险管理
国际先进商业银行通常实施全面风险管理 ，我国商业银行也应加强风险管理的全面 性和系统性，提高风险加权资产比例。
06
我国商业银行风险监管指标 的优化建议
提高资本充足率水平
金融市场的复杂性和不确定性
随着金融市场的不断发展和创新，商业银行面临的风险越来越复杂和多
样化，需要进行有效的风险监管以保障金融稳定和安全。
02 03
维护投资者和存款人利益
风险监管是保护投资者和存款人利益的重要手段，通过对商业银行的风 险进行监控和管理，可以降低金融风险的发生概率，减少投资者和存款 人的损失。
风险加权资产比例
国际先进商业银行的风险加权资产比 例较低，表明其资产质量较高。
国际监管政策与实践的借鉴意义
加强资本充足率监管
借鉴国际先进商业银行的经验，我国商业 银行应提高资本充足率，增强抵御风险的
能力。
优化流动性管理
学习国际先进商业银行的流动性管理经验 ，我国商业银行应加强流动性风险管理， 提高流动性覆盖率。
拨备覆盖率
总结词
拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金计提情况的重要 指标，反映了银行对未来潜在风险的应对能力。
详细描述
拨备覆盖率是指商业银行贷款损失准备金与不良贷款余额的 比率，通常情况下，拨备覆盖率不得低于150%。拨备覆盖率 越高，说明银行对未来潜在风险的应对能力越强。
流动性比率
总结词
流动性比率是衡量商业银行流动性状 况的重要指标，反映了银行的资金运 用能力和偿债能力。
05
风险监管指标的国际比较与 借鉴
商业银行的市场风险与交易管理
风险数据的整合与分析
数据整合
商业银行应整合内外部数据，包括市场行情数据、交易数据、资产 负债数据等，为风险评估提供全面、准确的数据支持。
数据分析
运用统计分析、计量模型等方法，对整合后的数据进行深入分析， 挖掘市场风险的内在规律和趋势。
数据质量保障
建立数据质量管理体系，确保数据的准确性、完整性和及时性，提 高风险评估的可靠性和有效性。
历史模拟法
基于历史数据模拟市场价格的变动，计算出在不同置信水 平下的风险值（VaR）。
蒙特卡洛模拟法
通过随机抽样模拟市场价格的变动，计算出在不同置信水 平下的风险值（VaR）。
方差-协方差法
利用资产收益率的历史数据计算其方差和协方差，再结合 置信水平计算出风险值（VaR）。
德尔塔-正态法
假设资产收益率服从正态分布，通过德尔塔系数计算出风 险值（VaR）。
06
CATALOGUE
商业银行市场风险管理的发展趋势与展望
全面风险管理
全面风险管理
商业银行应实施全面风险管理，将市场风险、信用风险、操作风险等多种风险纳入统一 的风险管理体系，确保各类风险得到有效控制。
风险量化与模型化
利用先进的风险量化技术和模型，对各类风险进行精确计量和评估，提高风险管理的科 学性和准确性。
业银行的盈利能力和声誉造成重大影响。
交易风险的识别与评估
总结词
交易风险的识别与评估方法
详细描述
商业银行应建立完善的交易风险识别与评估机制，通过 收集市场信息、分析交易对手的信用状况、定期回顾并 更新风险管理策略等方式，全面了解和评估交易风险。 同时，应采用定量和定性相结合的方法，对不同业务和 产品的风险进行分类和优先级排序。
市场风险的内涵
银行风险管理(ppt 40页)
3.统计估值法
利用统计方法和样本资料，可以估计风险平均程度 (样本期望值)和风险分散程度(样本方差)。估计方法可以 采用点估计或区间估计
点估计是利用样本来构造统计量，再以样本值代入 估计量求出估计值。但是由于样本的随机性，这样的估计 值不一定就是待估参数的真值
作为更容易操作的风险估值，采用区间估计来解决它 的近似程度、误差范围 和可信程度。区间估计用来表达在 一定可信程度上，某种风险发生的条件区间
足够的历史资料，用以反映当时的经济条件和经济损失发生 的情况，则可以利用统计的方法计算出该种经济损失发生的 客观概率（客户和自身历史数据资料的重要性）
2.主观概率法
主观概率法是银行选定一些专家，并拟出几种未来可能 出现的经济条件提交给各位专家，由各位专家利用有限的历 史资料，根据个人经验对每种经济条件发生的概率和每种经 济条件下银行某种业务发生经济损失的概率作出主观估计， 再由银行汇总各位专家的估计值进行加权平均，根据平均值 计算出该种经济损失的概率
（二） 对我国银行业目前风险管理
理念和机制的思考
• 风险管理的理念——零风险 • 风险管理的机制——终生责任或奖励+职务提升
强度分析：终生责任制＞货币奖励+提升
强度等级
5
1
0.5~2
风险管理的黄氏定律：
定律一：在银行业务中，如果希望在穷尽了所有风险
的状况下承担业务，其商业机会将等于零
定律二：风险出现损失是一果多因。不分清责任的，
主要内容 1. 银行风险的含义和分类 2. 新巴塞尔协议对银行风险管理的影响 3. 科学的风险管理理念和原则 4. 银行风险管理的程序 5. 基于风险-收益调整业绩的资本分配
一、 银行风险的涵义和类型
《商业银行风险》课件
风险数据可视化
通过数据可视化技术，将风险数据以直观、易懂的方式呈 现出来，以便更好地理解和掌握风险管理的情况。
2023
PART 05
商业银行风险管理组织与 文化
REPORTING
风险管理组织架构
集中管理架构
将风险管理与业务部门分离，设立独立的风险管理部门，负责全行 的风险管理。
分散管理架构
各业务部门内部自行承担风险管理，风险管理部门的角色相对较轻 。
可控性
通过科学的风险管理和内部控制，可以将风 险控制在可承受范围内。
商业银行风险的成因
市场环境的不确定性
市场环境的变化、政策调整等因素可能导致银行面临市场风险。
客户信用状况的不确定性
客户信用状况的变化可能导致银行面临信用风险。
银行内部管理的不完善
银行内部管理漏洞、操作失误等可能导致操作风险。
流动性状况的不确定性
2023
PART 04
商业银行风险管理技术
REPORTING
风险量化技术
风险量化
是指通过数学、统计学和计算机科学等方法，对商业银行面临的各种 风险进行定性和定量分析，以评估风险可能造成的损失和影响。
风险识别
在风险量化之前，需要对商业银行面临的各种风险进行识别和分类， 确定哪些风险需要重点关注和评估。
银行的资金来源和运用可能面临流动性风险。
2023
PART 02
商业银行风险识别与评估
REPORTING
风险识别的方法与流程
风险清单法
通过列举商业银行面临的各种风险，形 成详细的风险清单，以便全面了解和掌
握银行所面临的风险。
风险访谈与调查法
通过与相关部门和人员进行访谈和调 查，了解业务运营中可能存在的风险
通过数据可视化技术，将风险数据以直观、易懂的方式呈 现出来，以便更好地理解和掌握风险管理的情况。
2023
PART 05
商业银行风险管理组织与 文化
REPORTING
风险管理组织架构
集中管理架构
将风险管理与业务部门分离，设立独立的风险管理部门，负责全行 的风险管理。
分散管理架构
各业务部门内部自行承担风险管理，风险管理部门的角色相对较轻 。
可控性
通过科学的风险管理和内部控制，可以将风 险控制在可承受范围内。
商业银行风险的成因
市场环境的不确定性
市场环境的变化、政策调整等因素可能导致银行面临市场风险。
客户信用状况的不确定性
客户信用状况的变化可能导致银行面临信用风险。
银行内部管理的不完善
银行内部管理漏洞、操作失误等可能导致操作风险。
流动性状况的不确定性
2023
PART 04
商业银行风险管理技术
REPORTING
风险量化技术
风险量化
是指通过数学、统计学和计算机科学等方法，对商业银行面临的各种 风险进行定性和定量分析，以评估风险可能造成的损失和影响。
风险识别
在风险量化之前，需要对商业银行面临的各种风险进行识别和分类， 确定哪些风险需要重点关注和评估。
银行的资金来源和运用可能面临流动性风险。
2023
PART 02
商业银行风险识别与评估
REPORTING
风险识别的方法与流程
风险清单法
通过列举商业银行面临的各种风险，形 成详细的风险清单，以便全面了解和掌
握银行所面临的风险。
风险访谈与调查法
通过与相关部门和人员进行访谈和调 查，了解业务运营中可能存在的风险
银行行业风险控制培训ppt
总结词
市场风险管理是银行风险控制的重要组成部分，该银行通过有效的市场风险管理，成功地降低了市场风险敞口 。
详细描述
该银行在市场风险管理方面采取了多种措施，包括定期评估市场风险、建立完善的市场风险管理体系、实施压 力测试和情景分析等。这些措施帮助该银行及时识别和应对市场风险，确保了业务的稳健发展。
某银行信用风险管理案例
通过多元化投资分散风险，降 低单一资产或业务的风险集中 度。
02
风险对冲
通过购买相应的金融衍生品等 手段对冲风险，降低风险损失 。
03
风险转移
将风险转移给其他机构或保险 公司等，以降低自身风险承担 。
04
建立内部控制机制
通过建立完善的内部控制机制 ，确保银行业务的合规性和风 险管理的有效性。
03
银行行业风险控制实践
融资渠道多元化
通过多种融资渠道获取资金， 降低对单一融资渠道的依赖。
资产负债匹配管理
合理配置资产负债，确保资产 和负债在期限、利率和币种等 方面相匹配，降低流动性错配
风险。
04
风险控制技术
风险评估和量化
01
02
03
风险识别
识别银行面临的各种潜在 风险，包括市场风险、信 用风险、操作风险等。
风险量化
总结词
操作风险管理是银行风险控制的重要环节，该银行通过有效的操作风险管理，成 功地降低了操作风险敞口。
详细描述
该银行在操作风险管理方面采取了多种措施，包括建立完善的内部控制体系、实 施严格的合规管理、加强员工培训和意识教育等。这些措施帮助该银行及时发现 和纠正操作风险，确保了业务的稳健发展。
06
结论与建议
银行行业的风险类型
信用风险
市场风险管理是银行风险控制的重要组成部分，该银行通过有效的市场风险管理，成功地降低了市场风险敞口 。
详细描述
该银行在市场风险管理方面采取了多种措施，包括定期评估市场风险、建立完善的市场风险管理体系、实施压 力测试和情景分析等。这些措施帮助该银行及时识别和应对市场风险，确保了业务的稳健发展。
某银行信用风险管理案例
通过多元化投资分散风险，降 低单一资产或业务的风险集中 度。
02
风险对冲
通过购买相应的金融衍生品等 手段对冲风险，降低风险损失 。
03
风险转移
将风险转移给其他机构或保险 公司等，以降低自身风险承担 。
04
建立内部控制机制
通过建立完善的内部控制机制 ，确保银行业务的合规性和风 险管理的有效性。
03
银行行业风险控制实践
融资渠道多元化
通过多种融资渠道获取资金， 降低对单一融资渠道的依赖。
资产负债匹配管理
合理配置资产负债，确保资产 和负债在期限、利率和币种等 方面相匹配，降低流动性错配
风险。
04
风险控制技术
风险评估和量化
01
02
03
风险识别
识别银行面临的各种潜在 风险，包括市场风险、信 用风险、操作风险等。
风险量化
总结词
操作风险管理是银行风险控制的重要环节，该银行通过有效的操作风险管理，成 功地降低了操作风险敞口。
详细描述
该银行在操作风险管理方面采取了多种措施，包括建立完善的内部控制体系、实 施严格的合规管理、加强员工培训和意识教育等。这些措施帮助该银行及时发现 和纠正操作风险，确保了业务的稳健发展。
06
结论与建议
银行行业的风险类型
信用风险
商业银行的信用风险与市场风险
评级风险
评级机构对债务人或证券 发行人评级下降，导致债 权人或投资人预期收益下 降。
赎回风险
债券持有人无法在债券到 期前赎回债券，导致无法 规避利率风险。
信用风险成因
借款人或债务人经营状况恶化
01
由于市场环境变化、管理不善等原因，借款人或债务人经营状
况恶化，导致无法按期偿还债务。
宏观经济环境变化
02
关注新兴业务的风险管理
随着金融创新的不断发展，商业银行的新兴业务也不断涌现。未来的研究可以关注这些 新兴业务的风险管理，以保障商业银行的稳健发展。
THANKS
感谢观看
商业银行应制定严格的信贷审批流程，对每一笔贷款进行严格的审 核，确保贷款质量。
定期对借款人进行信用评估
商业银行应定期对借款人进行信用评估，及时发现和化解潜在的信 用风险。
市场风险的防范与控制
制定合理的投资策略
商业银行应根据市场状况制定合理的投资策略，避免因市场波动造 成的损失。
建立完善的市场风险管理体系
基于金融市场价格的变动和波动性。
信用风险的监测通常涉及对借款人的财 务状况和经营状况的监控，而市场风险 的监测则涉及对相关市场价格的实时监
控和预测。
风险影响比较
信用风险可能导致商业银行面临贷款损失和资 产减值，从而影响其盈利能力和资本充足率。
市场风险可能对商业银行的资本充足率、流动 性状况和盈利水平产生影响，如因市场价格波 动导致投资亏损或交易对手违约等。
研究意义
理论意义
通过对商业银行信用风险与市场风险的研究，可以丰富和发展金融风险管理的理论和方法，为金融风险管理提供 理论支持。
现实意义
通过对商业银行信用风险与市场风险的深入研究，可以为银行的风险管理实践提供指导和借鉴，提高银行的稳健 性和竞争力，维护金融稳定和经济发展。同时，也有助于监管部门对商业银行的风险进行有效的监管，防范和化 解金融风险。
商业银行的风险管理课件(PPT66页)
– 银行根据客户要求 – 客户向银行下单 – 先报价后平仓
• （二）银行自营外汇买卖。如果银行外汇交易员 在某种货币的买进和卖出的金额不匹配时，即银 行持有了多头或者是空头头寸，这种敞口头寸， 就是外汇的受险部分，受到国际金融市场上汇率 波动的影响。
11
• 三、外汇买卖风险的预测方法
• 银行发生外汇风险，不外乎两个原因：一是持有 多头或空头外汇头寸；二是外汇资产负债总量、 结构不相等。当银行的某种外汇净头寸不等于零 时，不曾预期的汇率变动就有可能导致其取得收 益或发生损失。汇率的波动幅度越大，外汇净头 寸的风险就越大。
• 外汇净头寸的计算公式为：
N E [A ( F T ) X L ( F ) X ] N( F T )X P
12
银行面临的汇率风险分析
NET
汇率变化
NET>0
NET=0
NET<0
外汇净多头头寸 外汇净头寸为零 外汇净空头头寸
外汇贬值
受损
无影响
获利
外汇升值
获利
无影响
受损
13
• 四、外汇买卖风险管理方法 • （一）限额管理
4
银行风险的一般表现
一、金融效率递减，甚至出现负效率。 二、信贷不良资产数额大。 三、银行资本充足率不断降低。 四、金融机构内部管理混乱。
5
后果或危害：
1．威胁银行业的生存与发展； 2．加剧财政收支矛盾。 3．金融资源配置机制紊乱。 4．容易造成由经济问题而影响政治、
社会的安定团结。
6
银行在国家金融体系中占主宰地位 银行监管不力，经营不善，风险控制薄弱
第六章 商业银行的风险管理
1
风险的概念
银行风险——是银行业务经营和管 理中因不确定因素导致事后造成的损 失或不利于银行目标实现的各种因素 的总称。
• （二）银行自营外汇买卖。如果银行外汇交易员 在某种货币的买进和卖出的金额不匹配时，即银 行持有了多头或者是空头头寸，这种敞口头寸， 就是外汇的受险部分，受到国际金融市场上汇率 波动的影响。
11
• 三、外汇买卖风险的预测方法
• 银行发生外汇风险，不外乎两个原因：一是持有 多头或空头外汇头寸；二是外汇资产负债总量、 结构不相等。当银行的某种外汇净头寸不等于零 时，不曾预期的汇率变动就有可能导致其取得收 益或发生损失。汇率的波动幅度越大，外汇净头 寸的风险就越大。
• 外汇净头寸的计算公式为：
N E [A ( F T ) X L ( F ) X ] N( F T )X P
12
银行面临的汇率风险分析
NET
汇率变化
NET>0
NET=0
NET<0
外汇净多头头寸 外汇净头寸为零 外汇净空头头寸
外汇贬值
受损
无影响
获利
外汇升值
获利
无影响
受损
13
• 四、外汇买卖风险管理方法 • （一）限额管理
4
银行风险的一般表现
一、金融效率递减，甚至出现负效率。 二、信贷不良资产数额大。 三、银行资本充足率不断降低。 四、金融机构内部管理混乱。
5
后果或危害：
1．威胁银行业的生存与发展； 2．加剧财政收支矛盾。 3．金融资源配置机制紊乱。 4．容易造成由经济问题而影响政治、
社会的安定团结。
6
银行在国家金融体系中占主宰地位 银行监管不力，经营不善，风险控制薄弱
第六章 商业银行的风险管理
1
风险的概念
银行风险——是银行业务经营和管 理中因不确定因素导致事后造成的损 失或不利于银行目标实现的各种因素 的总称。
商业银行的市场风险管理
05 商业银行市场风险的防范与化解
CHAPTER
风险防范措施
建立完善的风险管理体系
商业银行应建立健全的风险管理体系，明确风险管理战略和政策，确 保风险管理的有效实施。
强化内部控制和审计
通过加强内部控制，规范业务流程，降低操作风险。同时，加强内部 审计，对业务进行全面审查和监督。
实施风险限额管理
商业银行应对市场风险实施限额管理，设定各类业务和产品的风险限 额，控制风险敞口，防止过度承担风险。
利率风险
由于市场利率变动导致资产和 负债的价值发生变动，从而产
生风险。
汇率风险
由于外汇市场汇率波动导致银 行持有的外汇头寸价值发生变 动，从而产生风险。
商品价格风险
由于商品市场价格波动导致银 行持有的商品头寸价值发生变 动，从而产生风险。
股票价格风险
由于股票市场价格波动导致银 行持有的股票头寸价值发生变
随着金融衍生品市场的快速发展，如何有效监管复杂的金 融衍生品成为市场风险管理面临的一大挑战。
利率和汇率波动的影响
利率和汇率的波动对商业银行的资产负债表和损益产生重 大影响，如何有效管理利率和汇率风险是市场风险管理的 重要挑战。
适应金融科技发展的需求
商业银行需要适应金融科技的发展，不断提升市场风险管 理的数字化水平，以满足监管要求和业务发展需求。
风险评估工具
风险价值（VaR）
信贷风险评级
衡量在一定置信水平下，某一特定资产或 投资组合在未来特定时间段内的最大潜在 损失。
对借款人的信用状况进行评估，以确定贷 款的风险程度。
内部模型法
风险敞口分析
利用银行内部的数据和模型，评估市场风 险的大小。
分析银行在不同市场环境下的潜在损失， 以确定银行的风险敞口大小。
商业银行的市场风险与商品价格波动
风险应对
该银行根据市场风险的特点和影响，采取了相应的风险控制措施，效降低了风险损失。风险监控
该银行建立了严密的风险监控体系，实时监测市场风险变化，及时预警和应对。
案例概述
介绍国际先进商业银行在市场风险管理方面的成功案例，为国内商业银行提供借鉴和参考。
分析国际先进商业银行在市场风险管理方面的特点和优势，包括风险管理理念、组织架构、技术手段等方面。
市场风险具有明显的波动性和风险传递性，对银行的稳定经营构成威胁。
财务损失
市场风险可能导致银行在交易或投资中遭受重大损失，直接影响银行的盈利能力。
02
CHAPTER
商品价格波动与市场风险
总结词
商品价格波动是指商品价格的涨跌幅度和趋势，可以分为短期波动和长期波动。
详细描述
短期波动通常由市场供需、季节性因素、投机行为等因素引起，而长期波动则主要受到宏观经济因素、政策因素、国际政治经济形势等因素的影响。
05
CHAPTER
案例分析
风险识别
该银行通过建立完善的风险识别机制，及时发现和评估市场风险，为后续的风险管理提供了基础。
案例概述
某商业银行在市场风险管理方面采取了一系列措施，包括风险识别、评估、监控和应对等方面，取得了良好的效果。
风险评估
该银行采用定量和定性相结合的方法，对市场风险进行了全面评估，为决策提供了科学依据。
风险报告
商业银行应定期或不定期地向上级管理层或监管机构报告市场风险的状况，包括风险识别、评估、控制和缓释等方面的信息，以便及时调整风险管理策略。
04
CHAPTER
商品价格波动下的风险管理策略
VS
利用大数据分析、机器学习等技术手段，对商品价格的历史数据进行分析，预测未来的价格走势。
该银行根据市场风险的特点和影响，采取了相应的风险控制措施，效降低了风险损失。风险监控
该银行建立了严密的风险监控体系，实时监测市场风险变化，及时预警和应对。
案例概述
介绍国际先进商业银行在市场风险管理方面的成功案例，为国内商业银行提供借鉴和参考。
分析国际先进商业银行在市场风险管理方面的特点和优势，包括风险管理理念、组织架构、技术手段等方面。
市场风险具有明显的波动性和风险传递性，对银行的稳定经营构成威胁。
财务损失
市场风险可能导致银行在交易或投资中遭受重大损失，直接影响银行的盈利能力。
02
CHAPTER
商品价格波动与市场风险
总结词
商品价格波动是指商品价格的涨跌幅度和趋势，可以分为短期波动和长期波动。
详细描述
短期波动通常由市场供需、季节性因素、投机行为等因素引起，而长期波动则主要受到宏观经济因素、政策因素、国际政治经济形势等因素的影响。
05
CHAPTER
案例分析
风险识别
该银行通过建立完善的风险识别机制，及时发现和评估市场风险，为后续的风险管理提供了基础。
案例概述
某商业银行在市场风险管理方面采取了一系列措施，包括风险识别、评估、监控和应对等方面，取得了良好的效果。
风险评估
该银行采用定量和定性相结合的方法，对市场风险进行了全面评估，为决策提供了科学依据。
风险报告
商业银行应定期或不定期地向上级管理层或监管机构报告市场风险的状况，包括风险识别、评估、控制和缓释等方面的信息，以便及时调整风险管理策略。
04
CHAPTER
商品价格波动下的风险管理策略
VS
利用大数据分析、机器学习等技术手段，对商品价格的历史数据进行分析，预测未来的价格走势。
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-
第三部分 商业银行市场风险的计量
国外最初研究：利率风险、口系数对股票价格的风 险、Delta、Gamma、Theta对于期权、期货以及 其它衍生产品的风险。
巴塞尔协议：标准法、内部模型法
普片的方法：敏感性分析、VAR 、压力测 试
-
敏感性分析
首先必须确定某项资产和资产组合对风险因子的敏感 性。风险因子是指影响资产或资产组合价值的市场变量 ，如汇率、利率、股指、物价等。设资产的价值为P，用 F1，F2，⋯Ft表示风险因子。由于风险因子的变化将导 致资产价值的变化：
其中， △p为资产在持有期内的损失；VaR为 置信水平下处于α风险中的价值；α为置信水平。
-
Factors of VaR
Factor 1
Factor 2
Factor 3
•持有期的选择
•资产收益分布的选择
• 一定置信水平的选择
-
VAR 评价——优点
1 可以简单明了地表示市场风险的大小
2 可以事前计算风险，不像以往风险管理
♥在险价值模型为了计算方便，通常假设市场上各风险 因子的变化呈现常态分配，在正常情况下，该假设是成立 的，此时利用VaR模型便已足够，但这些假设并不完全满 足市场的真实状况，当市场上出现危机事件时，市场价格 大幅下降，利率迅速上升，风险因子间的相关性也会因此 变得难以预测。
-
商业银行运用VaR的意义
Thank You!
-
的方法都是事后衡量风险大小 3 能计算由多个金融工具组成的投资组合风
险，这是传统金融风险管理做不到的
-
VaR评价—— 缺点
♥我国金融市场有效性不强，在一定程度上受政策性及 人为因素（如过度投机）影响，导致历史数据的质量和数 量有限，资产收益关联度不稳定，从而直接影响VaR结果 的有效性。
♥ 另一个重要的问题是，即使我们已知损失大于某一金 额的可能性很小，但是如果这个机率很小的损失一旦发生 ，其后果足以牵涉到能否永续经营。
1.注重压力测试结果的应用 2.加强压力情景的及时更新 3.关注不同市场间的相关性 4.强调信用等级的变化
[Image Info] www.wizdata.co.kr
-
- Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.
其中，Dl，D2，⋯，Df表示资产价值对每一个风险 因子的敏感性，又称风险暴露，它们测量当风险因子变 化一个百分数单位时资产价值变化的百分数。
-
VaR（value at risk）
也称为在险价值。P．Jorion是这样定义 VAR的：VAR是资产在给定的置信水平和目 标时段下预期的最大损失(或最坏情况下的损 失)。用数学公式表达如下：
-
压力测试的步骤
Step 3
•实施压力测试
Hale Waihona Puke Step 2•确定各个风险因子
Step 1
•确定压力测试资料的完整性、正确性、
及时性。
-
压力测试两种分析方法
♥情景分析
1.历史情景分析 2.假设情景分析 3.最糟糕情景分析
♥ 极值理论法
-
商业银行应对市场风险的策略
1．商业银行培养高素质的市场风险 管理人才。 2．引入国外先进的市场风险量化技 术。 3．完善对我国商业银行的经济资本 管理
商业银行的市场风险
-
Contents
案例 市场风险的定义 商业银行市场风险的计量 商业应对市场风险的策略
谢谢
-
第一部分 案例
雷曼兄弟倒闭
♥ 雷曼兄弟（Lehman Brothers）有着158 年的
历史，业务遍及证券、投资、资产管理、私人投 资管理等各大领域，历经重大变故，却显现出顽 强的生命力与抗风险能力，被喻为有19 条命的猫 。然而，2008 年9 月15 日，作为美国第四大投资 银行的雷曼兄弟控股公司宣布申请破产保护，成 为美国有史以来倒闭的最大金融 公司。
-
第一部分 案例
倒闭原因
♥次贷危机的爆发 ♥公司内部原因
1.业务结构 2.高杠杆 3.激励机制 ♥救助机制
-
第二部分 商业银行市场风险的定义
定义
因市场价格——利率、汇率、股票价格和 商品价格的不利变动而使银行表内和表外业务 发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易 和非交易业务中。
分类
1.利率风险 2.股票风险 3.外汇风险 4.商品风险
1、统一了风险的计量标准 2、有效利用VaR计算值，优化银行资源配置 3、评估银行经营业绩 4、确定必要资本金，成为金融监管当局的有效监 管工具 5、用于信息披露，提高市场透明度及银行的公众 形象
-
压力测试
我国银监会将压力测试定义为：将整个金融机 构或者资产组合置于某一特定的（主观想象的） 极端）市场情况下，如假设利率骤升100个基本 点、某一货币突然贬值30%、股价暴跌20%等异 常变化，然后测试该金融机构或者资产组合这些 关键市场变量的压力下的表现状况，看其是否能 经受得起这种市场变化。
第三部分 商业银行市场风险的计量
国外最初研究：利率风险、口系数对股票价格的风 险、Delta、Gamma、Theta对于期权、期货以及 其它衍生产品的风险。
巴塞尔协议：标准法、内部模型法
普片的方法：敏感性分析、VAR 、压力测 试
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敏感性分析
首先必须确定某项资产和资产组合对风险因子的敏感 性。风险因子是指影响资产或资产组合价值的市场变量 ，如汇率、利率、股指、物价等。设资产的价值为P，用 F1，F2，⋯Ft表示风险因子。由于风险因子的变化将导 致资产价值的变化：
其中， △p为资产在持有期内的损失；VaR为 置信水平下处于α风险中的价值；α为置信水平。
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Factors of VaR
Factor 1
Factor 2
Factor 3
•持有期的选择
•资产收益分布的选择
• 一定置信水平的选择
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VAR 评价——优点
1 可以简单明了地表示市场风险的大小
2 可以事前计算风险，不像以往风险管理
♥在险价值模型为了计算方便，通常假设市场上各风险 因子的变化呈现常态分配，在正常情况下，该假设是成立 的，此时利用VaR模型便已足够，但这些假设并不完全满 足市场的真实状况，当市场上出现危机事件时，市场价格 大幅下降，利率迅速上升，风险因子间的相关性也会因此 变得难以预测。
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商业银行运用VaR的意义
Thank You!
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的方法都是事后衡量风险大小 3 能计算由多个金融工具组成的投资组合风
险，这是传统金融风险管理做不到的
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VaR评价—— 缺点
♥我国金融市场有效性不强，在一定程度上受政策性及 人为因素（如过度投机）影响，导致历史数据的质量和数 量有限，资产收益关联度不稳定，从而直接影响VaR结果 的有效性。
♥ 另一个重要的问题是，即使我们已知损失大于某一金 额的可能性很小，但是如果这个机率很小的损失一旦发生 ，其后果足以牵涉到能否永续经营。
1.注重压力测试结果的应用 2.加强压力情景的及时更新 3.关注不同市场间的相关性 4.强调信用等级的变化
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其中，Dl，D2，⋯，Df表示资产价值对每一个风险 因子的敏感性，又称风险暴露，它们测量当风险因子变 化一个百分数单位时资产价值变化的百分数。
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VaR（value at risk）
也称为在险价值。P．Jorion是这样定义 VAR的：VAR是资产在给定的置信水平和目 标时段下预期的最大损失(或最坏情况下的损 失)。用数学公式表达如下：
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压力测试的步骤
Step 3
•实施压力测试
Hale Waihona Puke Step 2•确定各个风险因子
Step 1
•确定压力测试资料的完整性、正确性、
及时性。
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压力测试两种分析方法
♥情景分析
1.历史情景分析 2.假设情景分析 3.最糟糕情景分析
♥ 极值理论法
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商业银行应对市场风险的策略
1．商业银行培养高素质的市场风险 管理人才。 2．引入国外先进的市场风险量化技 术。 3．完善对我国商业银行的经济资本 管理
商业银行的市场风险
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Contents
案例 市场风险的定义 商业银行市场风险的计量 商业应对市场风险的策略
谢谢
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第一部分 案例
雷曼兄弟倒闭
♥ 雷曼兄弟（Lehman Brothers）有着158 年的
历史，业务遍及证券、投资、资产管理、私人投 资管理等各大领域，历经重大变故，却显现出顽 强的生命力与抗风险能力，被喻为有19 条命的猫 。然而，2008 年9 月15 日，作为美国第四大投资 银行的雷曼兄弟控股公司宣布申请破产保护，成 为美国有史以来倒闭的最大金融 公司。
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第一部分 案例
倒闭原因
♥次贷危机的爆发 ♥公司内部原因
1.业务结构 2.高杠杆 3.激励机制 ♥救助机制
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第二部分 商业银行市场风险的定义
定义
因市场价格——利率、汇率、股票价格和 商品价格的不利变动而使银行表内和表外业务 发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易 和非交易业务中。
分类
1.利率风险 2.股票风险 3.外汇风险 4.商品风险
1、统一了风险的计量标准 2、有效利用VaR计算值，优化银行资源配置 3、评估银行经营业绩 4、确定必要资本金，成为金融监管当局的有效监 管工具 5、用于信息披露，提高市场透明度及银行的公众 形象
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压力测试
我国银监会将压力测试定义为：将整个金融机 构或者资产组合置于某一特定的（主观想象的） 极端）市场情况下，如假设利率骤升100个基本 点、某一货币突然贬值30%、股价暴跌20%等异 常变化，然后测试该金融机构或者资产组合这些 关键市场变量的压力下的表现状况，看其是否能 经受得起这种市场变化。