mpa宏观审慎评估体系

我国银行业监管目前采取的宏观审慎评估体系主要包括以下几个方面：
宏观审慎评估(Macro-prudential Assessment, MPA)：MPA是中国银行业监管部门制定的一种综合评估指标体系，旨在通过对银行体系的宏观审慎评估，识别和防范金融风险。

MPA主要包括资本充足率、风险覆盖率、流动性风险等指标。

资本充足率监管：资本充足率是衡量银行资本实力的重要指标，也是防范银行风险的重要手段。

我国银行业监管部门要求银行维持一定的资本充足率，以确保其有足够的资本来应对风险。

资产质量监管：银行业监管部门对银行的贷款和投资组合进行监管，要求银行对不良贷款进行及时核销和储备，以保持良好的资产质量。

流动性监管：银行业监管部门对银行的流动性风险进行监管，要求银行保持足够的流动性储备，以应对可能出现的流动性压力。

宏观审慎政策工具：银行业监管部门采取一系列宏观审慎政策工具，如存款准备金率、利率政策、宏观审慎边际指导系数等，来引导银行业的发展，防范金融风险。

总体来说，我国银行业监管采取了一系列措施和政策，以确保银行业的稳健发展和金融风险的防范。

这些措施和政策在一定程度上提高了银行业的资本实力、资产质量和流动性，并增强了金融体系的稳定性和抗风险能力。

MPA考核体系专题深度分析报告目录第一节宏观审慎评估体系（MPA）取代差别准备金动态调整和合意贷款管理机制 (4)一、宏观审慎发展历程 (4)二、宏观审慎与微观审慎对比 (6)三、我国宏观审慎监管工具梳理 (7)1、金融监管协调部际联席会议制度 (7)2、加大金融数据披露并建立系统性风险监测预警体系 (7)（1）发布社会融资规模 (7)（2）压力测试 (7)（3）金融机构稳健性现场评估 (7)3、逆周期调控工具 (7)（1）差别准备金动态调整制度 (7)（2）动态拨备制度 (8)4、对系统重要性金融机构监管 (8)（1）《商业银行资本管理办法》 (8)（2）《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》 (8)5、建立危机管理和系统性风险处置框架 (8)第二节宏观审慎评估体系通过7大指标考核并给予适当的奖惩和指导约束银行经营行为 (10)一、MPA考核体系覆盖7大类指标 (10)二、通过MPA体系考核评级给予相应的奖惩 (10)第三节一票否决考核的核心指标：资本和杠杆情况&定价行为 (12)一、资本与杠杆—现存指标略有调整，预计压力不大 (12)二、定价行为—约束高息揽储，基本都会达标 (15)三、核心指标执行一票否决考核，预计都会达标 (15)第四节其他5大类评分标准—重点关注广义信贷和资产质量 (16)一、资产负债表情况—广义信贷增速成为银行和市场关注的焦点 (16)二、流动性—基本都均达标 (17)三、资产质量—目前基本达标后续压力将有所加大 (19)四、外债风险、信贷政策执行情况—基本达标 (21)五、MPA考核对商业银行基本不构成硬性约束 (22)第五节MPA考核对促使银行资产负债结构调整 (23)一、负债端：同业负债被压缩，同业存单和金融债发行带动债券融资快速上升 (23)二、资产端：同业资产被大幅压缩，贷款和债券投资显著增长导致部分银行广义信贷增速偏高 (25)三、MPA广义信贷考核中，国有行经营稳健基本符合A档要求，城商行可能面临较大压力28图表目录图表1：16Q1核心一级资本充足率：上市银行都达标 (13)图表2：16Q1一级资本充足率：上市银行基本都达标 (14)图表3：16Q1资本充足率：上市银行基本都达标 (14)图表4：16Q1杠杆率：上市银行基本都达标 (15)图表5：2015年上市银行流动性覆盖率指标 (18)图表6：上市银行2016年1季度的不良贷款率 (19)图表7：上市银行2016年1季度的拨备覆盖率 (20)图表8：其他存款性机构外债风险加权余额不超过上限 (21)图表9：16Q1同业负债增速下滑明显，债券融资增速快速提升 (24)图表10：16Q1同业负债占比下降较多，债券融资、吸收存款占比提升 (24)图表11：16Q1同业资产大幅压缩，贷款和债券投资增速略有提升 (26)图表12：16Q1同业资产占比下滑，债券投资和贷款占比有所提升 (27)表格目录表格1：我国宏观审慎政策框架构建历程 (5)表格2：宏观审慎与微观审慎对比 (6)表格3：MPA考核体系指标分类与分值（7大类各100分） (10)表格4：MPA考核指标分类与分值 (11)表格5：资本和杠杆情况、定价行为评分标准 (12)表格6：银监会对过渡期内分年度资本充足率要求 (13)表格7：资产负债表评分标准 (16)表格8：流动性评估指标及评分标准 (17)表格9：银监会对过渡期内分流动性覆盖率要求 (18)表格10：资产质量评估指标及评分标准 (19)表格11：外债风险和信贷政策执行情况评估指标及评分标准 (21)表格12：2015/2016Q1上市银行负债增速：同业负债增速大幅下滑，吸收存款增速缓慢提升，债券融资增速提升 (23)表格13：2015/2016Q1上市银行负债占比：同业负债占比下降较多，债券融资、吸收存款占比提升 (23)表格14：2015/2016Q1上市银行资产增速：同业资产被大幅压缩，贷款和债券投资显著增长导致广义信贷增速偏高 (25)表格15：2015/2016Q1上市银行资产占比：同业资产占比下降，债券投资及贷款占比提升 . 26第一节宏观审慎评估体系（MPA）取代差别准备金动态调整和合意贷款管理机制2011年以来实施的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，在加强宏观审慎管理、促进货币信贷平稳增长、维护金融稳定方面发挥了重要作用。

mpa宏观审慎评估体系MPA宏观审慎评估体系是中央银行及其他金融监管机构用于评估和监管金融机构稳定性的一套重要工具。

该体系在全球范围内得到广泛应用，旨在评估金融机构的风险管理能力，防范系统性金融风险，维护金融稳定。

下面将对MPA宏观审慎评估体系进行简要介绍。

首先，MPA宏观审慎评估体系主要包括四个方面的指标：风险覆盖率、负债比例、资本充足率和定向调控指标。

各个指标通过考察金融机构的资本充足情况、风险承受能力以及风险管理能力，从而综合评估其整体稳定性。

其次，风险覆盖率是MPA体系的核心指标之一，用于评估金融机构的应对不良资产风险的能力。

通过考察金融机构的不良资产覆盖率、拨备覆盖率等指标，以及风险应对措施的有效性，综合评估机构的风险覆盖水平。

负债比例是MPA体系的另一个重要指标，用于评估金融机构的负债风险。

通过考察金融机构的负债结构、负债资金来源的稳定性和风险性，以及负债与净资产的比例，综合评估机构的负债风险水平。

资本充足率是MPA体系的第三个关键指标，用于评估金融机构的资本充足水平以及其对风险的抵御能力。

通过考察金融机构的风险加权资产比例、核心资本充足率等指标，综合评估机构的资本充足情况。

最后，定向调控指标是MPA体系中的一个补充指标，用于针对特定风险开展审慎监管工作。

目前，定向调控指标主要包括流动性风险指标、杠杆风险指标和房地产风险指标等。

通过考察金融机构在特定风险问题上的表现，提前预警和防范系统性风险。

总而言之，MPA宏观审慎评估体系是一套综合评估金融机构稳定性的工具，包括风险覆盖率、负债比例、资本充足率和定向调控指标等方面的指标。

该体系通过对金融机构的风险管理能力、风险承受能力以及风险覆盖能力等方面进行综合评估，旨在防范系统性风险，维护金融稳定。

理论探索409宏观审慎评估体系对银行的影响及应对措施分析李家桢（中国银行股份有限公司深圳市分行，广东 深圳 518000）摘要：为适应宏观经济新形势，有效防范金融风险，中国人民银行宣布将原差别准备金动态调整和合意贷款管理机制升级为宏观审慎评估体系（MPA）。

本文通过分析宏观审慎评估体系对商业银行的影响，并在此基础上提出应对措施。

关键词：MPA；影响；应对措施一、宏观审慎评估体系（MPA）指标简介（一）MPA指标体系MPA包括资本和杠杆、资产负债情况、定价行为、跨境融资风险、流动性、资产负债、资产质量、信贷政策执行7项指标。

MPA 通过一整套评估指标，构建以逆周期调节为核心、以系统重要性程度差别考量体系，引导金融机构广义信贷合理增长，加强系统性风险防范。

（二）MPA激励约束机制MPA整体由人民银行及宏观审慎评估委员会负责，根据评估结果将银行分为A、B、C三档，并在法定存款准备金利率、一级交易商和MLF资格、SLF利率上采取激励约束措施。

（三）MPA价值意义1.从狭义信贷管理到广义信贷管理过去几年，存放非存款类金融机构款项增长迅猛，宽松货币政策导致的流动性释放并没有真正进入实体经济而是流到非存款类金融机构，大量资金进行期限和利率置换，存在资金空转问题，导致扶持实体经济货币政策目标大打折扣。

从狭义信贷管理到广义信贷管理，更适应当前中国经济实际情况和政府宏观调控目标。

2.强化资本充足率标准宏观审慎评估体系一共7类指标，但资本和杠杆是核心指标，不仅实行一票否决，而且与资产负债、资产质量两项指标相辅相成。

从央行意图来看，资本水平是金融机构增强损失吸收能力重要途径，资产扩张受资本约束要求必须坚持，是对原有合意贷款管理模式的继承。

3.从时点管理到日常管理在MPA监管体系下，人民银行按照季度进行事后评估，同时按月进行事中监测和引导。

此前银行机构季度末时点调整指标的意义淡化，需要更加平稳真实地维持相关监管指标稳定性。

130139 银行管理论文央行宏观审慎监管(MPA)与上市银行达标情况分析一、引言20xx年底，中国人民银行将20xx年以来实施的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为宏观审慎评估体系（Macro Prudential Assessment，以下简称MPA），从20xx年1季度开始试评估。

二、 MPA概述MPA从资本和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行情况等七大项共15个指标来?范商业银行的日常经营行为，引导商业银行进行资产配置，促进银行转型发展。

七大项指标中资本和杠杆、定价行为为“一票否决项”，这两项只要任意一项达不到60分，则该行MPA考核为C档;资产负债情况、流动性情况、资产质量情况、跨境融资风险、信贷政策执行五项指标中有两项及以上达不到60分，被考核机构落入C档。

人民银行对考核为C档的银行执行约束性法定存款准备金利率（正常情况下浮10%），对A档执行奖励性利率（上浮10%），对B档保持正常利率。

MPA评估体系指标及达标B档的简要标准见表1。

三、 MPA与银监会监管评级的比较银监会金融监管评级（微观审慎监管），是通过现场检查和非现场检查来监督银行经营个体的资本充足、资产质量、盈利状况、流动性风险和市场风险等指标来保持个体机构的经营稳健。

而人民银行MPA是通过事前引导、事中监测和事后评估来规范银行经营行为，以资本要求为核心来防范金融市场和金融机构的总量风险。

MPA与银监会监管评级主要的不同为：1. MPA通过提高宏观审慎资本充足率要求来控制广义信贷增速。

MPA除了对广义信贷增速有要求外，还通过提高宏观审慎资本充足率要求来控制广义信贷增速。

MPA对资本充足率主要是逆周期资本缓冲的要求远高于银监会监管评级二级行标准。

银监会二级行要求资本充足率不低于10.5%，其中逆周期资本要求为风险加权资产的2.5%。

总资本要求与风险加权资产增加额同比例增加。

2. 广义信贷增速的实际控制目标等于目标GDP与CPI 增速之和，再加上逆周期调整速度。

《宏观审慎评估（MPA）抑制银行系统性风险的效果分析》一、引言随着全球金融市场的快速发展，银行系统性风险问题日益凸显，成为各国金融监管机构关注的焦点。

宏观审慎评估（MPA）作为一种新的监管工具，被广泛应用于抑制银行系统性风险。

本文将对MPA的评估体系、运作机制及其在抑制银行系统性风险方面的效果进行分析。

二、宏观审慎评估（MPA）的评估体系与运作机制1. 评估体系宏观审慎评估（MPA）是一种综合性的监管工具，主要从资本、信贷、流动性、利率等多个方面对银行进行全面评估。

评估体系包括定量和定性两个部分，通过设定一系列指标，对银行的业务行为和风险状况进行监测和评估。

2. 运作机制MPA的运作机制主要包括以下几个方面：一是设定评估指标和标准，对银行进行定期评估；二是根据评估结果，对银行进行分类监管；三是通过政策引导和市场约束，促使银行改善风险管理，降低系统性风险。

三、MPA抑制银行系统性风险的效果分析1. 抑制银行信用风险MPA通过设立信贷指标，对银行的信贷规模和结构进行监管，有效抑制了银行信用风险的积累。

在MPA的引导下，银行更加注重信贷风险管理，优化信贷结构，降低不良贷款率，从而降低系统性风险。

2. 提升银行流动性风险管理水平MPA通过设立流动性指标，对银行的流动性状况进行监测和评估。

这促使银行更加关注流动性风险管理，提升流动性风险预警和应对能力。

在市场波动较大时，银行能够及时调整流动性策略，降低因流动性问题引发的系统性风险。

3. 引导银行优化资产负债结构MPA通过设定资本充足率、杠杆率等指标，引导银行优化资产负债结构。

这有助于降低银行的资产风险暴露，提高银行的抗风险能力。

在MPA的引导下，银行更加注重资本管理和风险管理，实现资产负债表的健康发展。

4. 强化市场约束机制MPA不仅依靠政策引导，还强调市场约束机制的作用。

通过公开评估结果和信息披露，增强市场对银行的监督作用。

这有助于提高银行的透明度，促使银行更加注重风险管理，降低系统性风险。

mpa监管体系
MPA监管体系，即宏观审慎评估体系（Macro Prudential Assessment），是中国人民银行为了更有效地防范金融风险和提高货币政策传导效率而建立的一套综合性监管机制。

MPA体系的建立背景与目的如下：
1. 利率市场化：随着利率市场化的推进，原有的货币政策工具已逐步让位于金融市场，央行需要重构货币政策工具体系以适应新环境。

2. 商业银行表外业务扩张：商业银行表外业务的快速扩张导致传统的信贷政策工具不再适应新的金融环境，因此需要引入更为全面的评估指标。

3. 维护银行间竞争秩序：将银行的利率定价情况纳入MPA体系中，有助于加强监管评估，提升银行间的差异化定价能力，约束恶意定价行为。

4. 防范金融风险：在流动性环境稳定的前提下，通过MPA框架结合防范金融风险与疏通货币政策传导通道，实现有效的广义货币政策职能。

MPA体系的主要构成包括：
1. 资本和杠杆情况：评估金融机构的资本充足率和杠杆水平，以确保其稳健性。

2. 资产负债情况：关注金融机构的资产负债结构和质量。

3. 流动性：评估金融机构的流动性状况，确保其能够满足短期资金需求。

4. 定价行为：监测金融机构的利率定价行为，防止非理性定价。

5. 资产质量：关注金融机构的不良贷款比例和其他资产质量问题。

6. 外债风险：评估金融机构的外债水平和风险管理能力。

7. 信贷政策执行：监督金融机构是否严格执行国家的信贷政策。

综上，通过这些方面的综合评估，MPA体系旨在实现对金融机构监管的全覆盖，从而提升监管机构间的协调效率，降低社会融资成本，提高货币政策向实体经济的传导效果，同时更有力地防范系统性金融风险。