股指期货基础知识测试试题及答案.doc

股指期货基础知识测试试题（B卷）（共30道题，答对24题为合格。

测试时间为30分钟。

）客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．中金所交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。

（ ）2．沪深300指数可综合反映沪深A股市场整体表现，其成份股由沪深两市A股中规模大、流动性好的300只股票组成。

（ ） 3．沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。

（ ）4．投资者用于期货交易的出入金应当通过投资者期货结算账户和期货经纪公司保证金账户以同行转账的形式办理。

（ ）5．证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务。

（ ） 6．自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。

（ ）7．沪深300股指期货合约的交割结算价为最后交易日该合约全天成交价按成交量的加权平均价。

（ ）8．股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。

（ ） 9．投资者应当如实申报开户材料，不得采取虚假申报等手段规避投资者适当性制度要求。

（ ）10．股指期货采用保证金交易制度，风险较大，投资者应有止损意识。

（ ）二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201.以下关于沪深300股指期货限价指令，说法错误的是（ ）。

A、限价指令按照限定价格或者更优价格成交B、限价指令每次最大下单数量为100手C、集合竞价指令申报时间不接受限价指令2.沪深300股指期货合约的交割日为（ ），遇国家法定假日顺延。

A、合约到期月份的15日B、合约到期月份的第三个周五C、合约到期月份的最后一个交易日3.客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取的措施不包括（ ）。

股指期货基础知识测试题一、填空题：（每题2分）1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（沪深300指数）。

2、沪深300股指期货合约的合约乘数为（每点300元）。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（0.2指数点），合约交易报价指数点为（0.2点）的整数倍。

4.沪深300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。

季月是指3月、6月、9月、12月。

5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为（合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。

6.新的月份合约开始日是（到期合约交割日的下一交易日）。

7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日（9：15-11：30 13：00-15：15）最后交易日交易时间为（9：15-11：30 13：00-15：00）。

8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度（上一交易日结算价的±10% ）。

9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（12%）。

10. 席位使用费按年收取。

席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币（2万元）；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币（3万元）。

11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使（10% ）以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。

12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量）。

13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量）。

14. 交易指令分为（市价指令）,（限价指令）及交易所规定的其他指令。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。

市价指令的未成交部分自动撤销.15. 交易指令每次最小下单数量为（1）手，市价指令每次最大下单数量为（50）手，限价指令每次最大下单数量为（100）手。

16. 集合竞价在交易日（9：00-9：15）进行，其中（9：00-9：14 ）为指令申报时间，（9：14-9：15）为指令撮合时间。

2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识题库附答案（基础题）单选题（共45题）1、下列关于股指期货交叉套期保值的理解中，正确的是（）。

A.被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致B.通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值C.通常用标的资产数量不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值D.通常能获得比普通套期保值更好的效果【答案】 A2、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。

如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点，则该交易持仓盈亏为（）元。

A.-30000B.30000C.60000D.20000【答案】 C3、股指期货市场的投机交易的目的是（）。

A.套期保值B.规避风险C.获取价差收益D.稳定市场【答案】 C4、假设某期货品种每个月的持仓成本为50-60元/吨，期货交易手续费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。

若在正向市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（），则适合进行卖出现货买入期货操作。

（假定现货充足）A.大于48元/吨B.大于48元/吨，小于62元/吨C.大于62元/吨D.小于48元/吨【答案】 D5、以下属于基差走强的情形是（）。

A.基差从-80元／吨变为-100元／吨B.基差从50元／吨变为30元／吨C.基差从-50元／吨变为30元／吨D.基差从20元／吨变为-30元／吨【答案】 C6、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。

则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（）。

（不计交易费用）A.20500点；19700点B.21500点；19700点C.21500点；20300点D.20500点；19700点【答案】 B7、假设淀粉每个月的持仓成本为30～40元/吨，交易成本5元/吨，某交易者打算利用淀粉期货进行期现套利，则一个月后的期货合约与现货的价差处于（）时不存在明显期现套利机会。

、.~①我们‖打〈败〉了敌人。

②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。

股指期货基础知识测试试题一、判断题(本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中)1. 沪深300股指期货采用T+0交易方式。

( )2. IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。

( )3. 沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。

( )4. 投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。

( )5. 股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。

( )6. 沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。

()7. 市价指令不能成交的部分继续有效。

( )8. 股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账单。

( )9. 股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。

()10. 期货公司可以接受投资者的全权委托。

( )二、单项选择题(本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中)1. 沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为( )手A.50B.100C.2002. 在沪深300股指期货合约到期交割时，根据( )计算双方的盈亏金额。

A、当日收盘价B、交割结算价C、当日结算价3. 2010年6月3日(周四)，中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有( )。

A、IF1006 IF1007 IF1008 IF1009B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012C、IF1006 IF1009 IF1012 IF11034. 股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能( )。

A、不变B、成倍缩小C、成倍放大5. 自然人投资者开户参与股指期货交易，应由( )签署开户文件。

A、投资者本人或其居间人B、投资者本人或其授权人C、投资者本人6. 沪深300股指期货合约到期时只能进行( )。

股指期货基础知识测试题一、填空题：（每题2分）1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（沪深300指数）。

2、沪深300股指期货合约的合约乘数为（每点300元）。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（0.2指数点），合约交易报价指数点为（0.2点）的整数倍。

4.沪深300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。

季月是指3月、6月、9月、12月。

5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为（合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。

6.新的月份合约开始日是（到期合约交割日的下一交易日）。

7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日（9：15-11：30 13：00-15：15）最后交易日交易时间为（9：15-11：30 13：00-15：00）。

8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度（上一交易日结算价的±10% ）。

9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（12%）。

10. 席位使用费按年收取。

席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币（2万元）；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币（3万元）。

11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使（10% ）以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。

12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量）。

13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量）。

14. 交易指令分为（市价指令）,（限价指令）及交易所规定的其他指令。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。

市价指令的未成交部分自动撤销.15. 交易指令每次最小下单数量为（1）手，市价指令每次最大下单数量为（50）手，限价指令每次最大下单数量为（100）手。

16. 集合竞价在交易日（9：00-9：15）进行，其中（9：00-9：14 ）为指令申报时间，（9：14-9：15）为指令撮合时间。

股指期货基础知识测试试题（A卷）（共30道题，答对24题为合格。

测试时间为30分钟。

）客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币100元。

（ ） 2．沪深300股指期货合约的交易保证金标准是固定的。

（ ） 3．沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。

（ ）4．期货投资者出入金只能通过其指定的期货结算账户与期货公司保证金专用账户之间进行划转。

（ ）5．IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。

（ ）6．股指期货合约到期时必须交割股票。

（ ）7．投资者对期货交易结算报告的内容有异议的，应在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出，否则视为对交易结算结果的确认。

（ ）8．沪深300指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权，样本股权重分布较为均衡，具有较强的抗操纵性。

（ ）9．股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据，沪深300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。

（ ） 10．客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。

（ ）二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201.某交易日收盘后，某投资者持有1手沪深300股指期货某合约空单，该合约收盘价为3560点，结算价为3550点。

下一交易日该投资者未进行任何操作，该合约的收盘价为3600点，结算价为3610点，结算后该笔持仓的当日亏损为（ ）。

A、18000元B、15000元C、12000元2.客户出现异常交易行为的，交易所可以采取以下何种措施（ ）。

股指期货基础知识测试试题（A卷）（共30道题，答对24题为合格。

测试时间为30分钟。

）客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．沪深300股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站查询自己的期货结算账单。

（ ）2．沪深300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。

（ ）3．沪深300指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权，样本股权重分布较为均衡，具有较强的抗操纵性。

（ ）4．自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。

（ ）5．沪深300股指期货合约的交易保证金标准是固定的。

（ ） 6．沪深300股指期货市价指令未成交的部分自动撤销。

（ ）7．期货公司客户开发人员不得兼任开户知识测试人员。

（ ） 8．交易所通过情况报告和谈话，发现会员或者客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，有权对会员或者客户发出《风险警示函》。

（ ）9．沪深300股指期货有4个合约同时挂牌交易，投资者交易时必须同时买卖4个合约。

（ ）10．客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。

（ ）二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201.只有取得中间介绍业务资格的（ ）方可接受相应期货公司的委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。

A、证券公司B、基金管理公司C、商业银行2.沪深300股指期货投资者下达交易指令可以采用（ ）。

A、书面委托B、电话委托C、互联网委托D、以上均包括3.某投资者持有2手沪深300股指期货某合约多头持仓，可通过（ ）该合约了结该持仓。

A、买入开仓2手B、买入平仓2手C、卖出开仓2手D、卖出平仓2手4.下列何种情形不属于交易所规定的异常交易行为（ ）。

2022-2023年期货从业资格之期货基础知识题库附答案（基础题）单选题（共20题）1、股指期货采取的交割方式为（）。

A.模拟组合交割B.成分股交割C.现金交割D.对冲平仓【答案】 C2、会员大会是会员制期货交易所的（）。

A.权力机构B.监管机构C.常设机构D.执行机构【答案】 A3、“风险对冲过的基金”是指（）。

A.风险基金B.对冲基金C.商品投资基金D.社会公益基金【答案】 B4、某看跌期权的执行价格为55美分/蒲式耳，标的资产的价格为50美分/蒲式耳，该期权的内涵价值为（）。

A.-5美分/蒲式耳B.5美分/蒲式耳C.0D.1美分/蒲式耳【答案】 B5、期权多头方支付一定费用给期权空头方，作为拥有这份权利的报酬。

这笔费用称为（）。

A.交易佣金B.协定价格C.期权费D.保证金【答案】 C6、某交易者以10美分／磅卖出11月份到期、执行价格为380美分／磅的铜看跌期货期权。

期权到期时，标的铜期货价格为375美分／磅，则该交易者到期净损益为（??）美分／磅。

(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A.5B.10C.0D.15【答案】 A7、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。

为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。

3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。

6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元【答案】 C8、属于持续整理形态的价格曲线的形态是（）。

A.圆弧形态B.双重顶形态C.旗形D.V形【答案】 C9、某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中内涵价值最高的是（）。

股指期货基础知识测试题一、填空题：（每题2分）1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（沪深300指数）。

2、沪深300股指期货合约的合约乘数为（每点300元）。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（0.2指数点），合约交易报价指数点为（0.2点）的整数倍。

4.沪深300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。

季月是指3月、6月、9月、12月。

5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为（合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。

6.新的月份合约开始日是（到期合约交割日的下一交易日）。

7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日（9：15-11：30 13：00-15：15）最后交易日交易时间为（9：15-11：30 13：00-15：00）。

8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度（上一交易日结算价的±10% ）。

9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（12%）。

10. 席位使用费按年收取。

席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币（2万元）；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币（3万元）。

11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使（10% ）以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。

12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量）。

13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量）。

14. 交易指令分为（市价指令）,（限价指令）及交易所规定的其他指令。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。

市价指令的未成交部分自动撤销.15. 交易指令每次最小下单数量为（1）手，市价指令每次最大下单数量为（50）手，限价指令每次最大下单数量为（100）手。

16. 集合竞价在交易日（9：00-9：15）进行，其中（9：00-9：14 ）为指令申报时间，（9：14-9：15）为指令撮合时间。

股指期货基础知识测试试题（共30道题，答对24题为合格。

测试时间为30分钟。

）客户姓名：答题日期：客户身份证号码：答对题数：一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．沪深300股指期货采用T+0交易方式。

（）答案：对。

解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。

2．IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。

（）答案：对。

解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。

1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。

同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。

3．沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。

( ) 答案：错。

解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。

4．投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。

（）答案：对。

解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。

股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。

5．股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。

（）答案：错。

解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。

股指期货价格是对标的指数未来某一时间的价格发现。

6．沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。

（）答案：对。

解释：根据规模、流动性等指标，沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股。

7．市价指令不能成交的部分继续有效。

（）答案：错。

解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令的未成交部分自动撤销。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。

8．股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账单。

股指期货开户试题试题一：选择题1. 股指期货的交易单位是多少？A. 1手等于100股B. 1手等于500股C. 1手等于1000股D. 1手等于50股2. 下列哪个指数是在中国金融期货交易所上市交易的股指期货？A. 纳斯达克指数B. 标普500指数C. 上证50指数D. 恒生指数3. 股指期货合约的最小变动价位是多少？A. 0.1点B. 0.5点C. 1点D. 2点4. 股指期货的交易时间是？A. 周一至周五，上午9:00-11:30，下午13:00-15:00B. 周一至周五，上午9:30-12:00，下午13:30-15:30C. 周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:00-15:00D. 周一至周五，上午9:00-11:00，下午13:00-15:005. 股指期货交易的保证金比例通常是多少？A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%试题二：判断题1. 股指期货交易可以进行卖空操作。

（）2. 股指期货的交割方式是现金交割。

（）3. 股指期货的交易代码与对应的现货指数代码相同。

（）4. 股指期货的交易不需要支付任何费用。

（）5. 投资者在开户前必须通过股指期货知识测试。

（）试题三：简答题1. 请简述股指期货的定义及其主要功能。

2. 描述股指期货交易的基本流程。

3. 列举至少三种股指期货交易的风险控制措施。

4. 说明投资者在进行股指期货交易前应做好哪些准备工作。

5. 讨论股指期货对资本市场的影响及其意义。

试题四：案例分析题假设你是某证券公司的金融顾问，一位客户向你咨询关于股指期货开户的事宜。

客户是一位有一定股票投资经验的中年人，对期货市场不太熟悉，但希望通过股指期货进行风险对冲和投资组合的多元化。

请根据以下问题，给出你的专业建议：1. 针对该客户的情况，你会建议他首先了解哪些股指期货的基础知识？2. 考虑到客户的投资目标，你会推荐哪些风险管理和资金配置的策略？3. 客户担心交易股指期货可能会遭受重大损失，你将如何解释股指期货的风险以及如何进行风险控制？4. 客户询问有关保证金和杠杆的概念，你将如何向他解释，并说明这对投资策略有何影响？5. 客户对于选择交易哪个股指期货合约感到困惑，你将如何帮助他做出决策？请根据上述题目要求，撰写一篇1900字左右的文章，内容需准确满足题目描述的需求，排版要求整洁美观，语句通顺，全文表达流畅，无影响阅读体验的问题。

股指期货基础知识测试试题（共120道题，答对题为合格。

测试时间为分钟。

）客户姓名：答题日期：客户身份证号码：答对题数：一、判断题（本大题共40道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1．沪深300股指期货交易集合竞价期间不接受市价指令申报。

（）2．沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份最后一个交易日。

（）3．沪深300股指期货合约的交易保证金标准是固定的。

（）4．期货公司不得接受投资者的全权委托。

（）5．沪深300股指期货实行T+1交易制度。

（）6．当投资者保证金不足，且未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金或自行平仓的，期货公司有权对其持仓进行强行平仓。

（）7．IF1007合约表示的是2010年7月到期的沪深300股指期货合约。

（）8．股指期货合约最后交易日如遇国家法定假日，则以下一交易日为最后交易日和交割日。

（）9．持有股票有可能获得股利，持有股指期货不会获得股利。

（）10．市价指令未成交的部分自动撤销。

（）11．股指期货可以买多也可以卖空。

（）12．股指期货交易导致的亏损紧限于初始投入的保证金。

（）13．股指期货和股票类似，只要"捂着"总有一天能解套。

（）14．股指期货的最小下单数量为1手，即100份合约。

（）15．股指期货合约的保证金标准是固定的。

（）16．股指期货合约的最后交易日，不设熔断机制。

（）17．担心股票市场下跌的投资者可以通过卖出股指期货合约对冲股票市场整体下跌的系统性风险，有利于减轻集体性抛售对股票市场造成的影响。

（）18．沪深300指数借鉴了国际市场成熟的编制理念，采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。

（）19．沪深300股指期货合约最后交易日是合约到期月份的第二个周五，遇到国家法定节日顺延。

（）20．当会员出现资金结算风险、市场出现违规违约行为或者其他紧急情况时，交易所将对会员或者客户相应的风险持仓、违规持仓等进行强行平仓，及时防范化解风险。