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农商银行全面风险管理政策第一章总则第一条为完善风险管理体系和控制机制，全面提升风险管理能力，有效维护本行的稳健运行和持续发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等法律法规和监管文件，结合本行实际和章程要求，制定本政策。
第二条风险是导致商业银行的资本、价值或收益遭受损失的可能性和影响程度。
通过风险识别机制，定期对所面临的各类风险进行全面识别，并在各类风险中认定主要风险。
主要风险是指可能导致重大损失的风险，以及独立评估风险程度不高、但与其他风险相互作用可能导致重大损失的风险。
本行面临的主要风险包括：信用风险、市场风险、操作风险（含信息科技风险、法律风险）、合规风险、流动性风险、集中度风险、声誉风险等。
第三条风险管理是识别、计量、监测和控制风险的全过程。
全面风险管理是指本行围绕发展战略及风险偏好，建立和完善覆盖所有主要风险的全面风险管理体系，全面、有效地实施风险管理，确保发展战略、经营目标的实现。
本行全面风险管理体系由风险文化和组织、政策、流程、技术管理体系等构成，主要包括以下要素：（一）有效的董事会和高级管理层监督。
（二）适当的风险管理政策、程序和限额。
（三）全面、及时地识别、计量、监测和控制风险。
（四）完善的内部控制和有效的监督机制。
（五）适当的风险资本分配机制。
（六）有效的危机处理机制。
本行通过内部资本充足评估程序实现资本要求与风险水平和风险管理能力的密切结合，有效维护本行的稳健运行和持续发展，提高抵御风险的能力。
第四条本行全面风险管理原则（一）风险管理创造价值原则。
全面风险管理目标应与发展战略目标一致，风险管理应平衡风险与收益，确保银行业务健康发展，实现股东价值的最大化。
（二）独立性原则。
清晰界定业务部门和风险管理部门的职责和报告路线，并确保风险管理部门的独立性。
（三）全面性原则。
风险管理覆盖银行整体及各产品、各业务条线、各业务环节，覆盖所有的部门和岗位，对每一类风险都有效地管理。
XX农商行市场风险应急管理办法一、前言市场风险是指金融机构面临的可能导致损失的风险，包括汇率风险、利率风险、商品价格风险等。
为了规范和加强XX农商行市场风险应急管理工作，保障金融机构的正常运营，特编制本办法。
二、应急预案的制定1.风险评估：根据市场风险的特点和实际情况，制定风险评估模型，定期进行风险评估，并将评估结果作为制定应急预案的参考依据。
2.应急预案的制定：制定市场风险应急预案，明确应急措施、责任分工和应急流程。
预案内容包括但不限于：市场风险监测与预警、风险应对措施、危机事件管理等，确保在发生市场风险事件时能够迅速采取应对措施，避免和减少损失发生。
三、市场风险监测与预警1.监测机制建立：建立市场风险监测机制，通过建立风险指标体系，定期收集、整理和分析市场风险数据，实时监测市场风险状况。
2.预警系统建设：建立市场风险预警系统，通过对市场风险指标的监测和分析，预测市场风险的可能变化和发展趋势，及时发出预警信号。
3.责任分工：明确各相关部门的职责和责任，建立市场风险监测和预警的协调机制，确保信息的及时传递和应急决策的迅速执行。
四、风险应对措施1.提前做好风险规避：根据市场风险预警信号，采取相应的风险规避措施，如及时调整投资组合，提前平仓或减仓等。
2.建立风险分散机制：根据市场风险情况，合理分散风险，降低单一风险对金融机构的影响，通过多元化投资等方式减少损失。
3.强化风险管理的监督和培训：建立完善的市场风险管理制度和风险管理流程，加强对风险管理人员的培训和指导，提高其市场风险应对能力和意识。
4.加强信息技术支持：利用先进的信息技术手段，建立健全的信息系统，提高信息处理和决策的效率，以支持市场风险管理工作。
五、危机事件管理1.快速反应：当市场风险事件发生时，迅速启动应急预案，召开应急会议，及时组织应急处置工作，防止风险的扩大和蔓延。
2.透明沟通：及时向相关各方通报市场风险事件的情况和处理进展，保持信息的透明度，维护金融机构的声誉和信誉。
农商银行业务风险管理农商银行是农村信用社和商业银行的结合体，其业务范围涉及农业、农村、小微企业等领域。
与其他银行机构一样，农商银行也面临着各种各样的风险，因此业务风险管理显得尤为重要。
第一步，制定风险管理政策农商银行应该在开展各项业务活动之前，制定一份全面的风险管理政策。
该政策应该针对银行可能面对的各种风险进行详细的分析和评估，包括信用风险、市场风险、操作风险和法律和监管风险等，并制定相应的应对策略和措施。
第二步，建立风险评估体系农商银行应该建立一个全面的风险评估体系，以帮助银行精准地识别和评估各种风险。
该评估体系应该包括定性和定量评估方法，例如评估客户的信用记录、评估市场变化对银行收益的影响、以及评估员工操作风险等。
第三步，建立风险监控系统农商银行应该建立一套有效的风险监控系统，以及时发现并控制潜在风险。
该系统应该包括多种监控手段，例如数据分析、风险报告、资产追踪和内部审计等。
在发现风险后，应该及时采取措施控制并消除潜在风险。
第四步，加强内部控制强化内部控制是农商银行风险管理的重要手段之一。
银行应该建立完善的内部审计制度，及时发现和解决内部管理中存在的潜在问题。
同时还应该加强员工培训，提高员工风险意识，避免员工对各种风险缺乏意识或掌握不足的情况出现。
第五步，加强风险意识教育风险意识教育仍然是农商银行业务风险管理的效果显著的方法之一。
银行应该积极推进风险教育和培训，增强员工关于风险知识和风险管理的了解。
此外，银行还应该加强对客户的风险教育和培训，让客户了解金融市场的各种风险以及如何与银行合作来降低风险。
综上所述，农商银行业务风险管理的重要性不言而喻。
银行应该采取多种手段，始终把风险管理放在首位，靠有效的风险管理从源头上控制各种风险，为银行的发展保驾护航。
**农商银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、农商行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。
第二条本办法所称风险，是指对农商行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。
本办法主要关注带来损失的不确定性。
（一）信用风险。
是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使农商行业务发生损失的风险。
（二）市场风险。
是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使农商行表内和表外业务发生损失的风险。
（三）操作风险。
是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
（四）流动性风险。
是指因农商行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对农商行经营所产生的风险。
除上述风险外，农商行还关注外部监管部门或农商行董事会要求—1 -关注的其他风险。
第三条本办法所称全面风险管理是指农商行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为农商行各项目标的实现提供合理保证的过程。
第四条农商行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在农商行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合农商行的经营目标。
（二）内部制衡与效率兼顾农商行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。
各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。
（三）风险分散农商行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。
严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。
XX银行市场风险管理政策第一章总则第一条为进一步健全XX银行（以下简称本行）市场风险管理系统和体制，完美全面风险管理系统，保证本行市场风险管理的有效推行，依照中国银监会《商业银行市场风险管理引导》，并联合本行实质，拟订本政策。
第二条本政策所称市场风险是指因市场价钱（利率、汇率、股票价格和商品价钱）的不利改动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
第三条市场风险管理的目标是经过将市场风险控制在本行能够蒙受的合理范围内，实现经风险调整的利润率的最大化。
第二章市场风险管理的原则第四条本行应该充分辨别、正确计量、连续监测和适合控制所有交易和非交易业务中的市场风险，保证在合理的市场风险水平之下安全、稳重经营。
第五条本行所肩负的市场风险水平应该与本行的市场风险管理能力和资本实力相般配。
第六条为保证有效实行市场风险管理，本行将市场风险的辨别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决议和财务估算等经营管理活动进行有机联合，并与本行整体财产欠债管理策略相般配。
第七条本行的资安分派应依据董事会确立的资本总数及分派方法，审定市场风险的资安分派总量，并在本行肩负市场风险的业务中进行合理分派。
第三章市场风险管理的治理构造第八条本行应成立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完美的、靠谱的市场风险管理系统。
本行市场风险管理组织机构包含董事会、监事会、高级管理层和有关实行部门。
第九条董事会肩负对市场风险管理实行监控的最后责任，保证全行有效辨别、计量、监测和控制各项业务所肩负的各种市场风险。
详细职责包含：（一）审批市场风险管理战略、政策和程序，确立全行能够蒙受的市场风险水平；（二）敦促高级管理层采纳必需的举措辨别、计量、监测和控制市场风险；（三）按期获取并批阅对于市场风险性质和水平的报告；（四）监控和评论市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职状况。
董事会可受权其下设的风险管理委员会执行以上所有或部分职能。
农商银行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序为提高风险管理能力和水平，建立风险管理的长效机制，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律法规和本行《章程》，结合本行风险管理实际，特制定本行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序。
一、风险管理策略本行的风险管理策略主要包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五个方面。
（一）风险分散：即通过多样化投资来分散和降低风险的方法。
在经营中不应集中于同一业务、同一性质或同一地域的客户，使客户多样化，从而分散和降低风险。
（二）风险对冲：即通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险。
（三）风险转移：即通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法，可分为保险转移和非保险转移（如担保）。
（四）风险规避：即通过拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。
（五）风险补偿：即对于无法通过风险分散、对冲或转移进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，可以在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。
二、风险管理流程。
本行按照公司治理结构和内部控制体制，将风险管理流程分为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
（一）风险识别：指借助于各种分析方法,对面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程,即确定正在或将要面临的风险。
（二）风险计量：指根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量所承担的所有风险，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。
（三）风险监测：指通过监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前，向相关部门报告，并随时关注采取的风险管理、控制措施的实现质量、效果。
农商银行作为一家金融机构，在日常运营中面临着各种风险。
为了保护自身利益和客户资金安全，农商银行需要制定和实施一系列有效的风险管理策略、风险偏好、重大风险管理政策和程序。
下面将对其进行详细阐述。
首先，农商银行的年风险管理策略应包括风险的识别、评估、监控、控制和处置五个方面。
风险识别阶段，农商银行应通过了解自身业务模式、市场情况等，对可能面临的风险进行全面识别。
风险评估阶段，农商银行应对已识别的风险进行分析、定性、量化，确定各项风险的重要性和优先级。
风险监控阶段，农商银行应建立完善的风险监控机制，通过风险指标设定、风险报告、风险度量等工具，对各项风险进行持续监测。
风险控制阶段，农商银行应通过制定相应的措施和政策，对风险进行有效控制。
风险处置阶段，农商银行应根据不同的风险情况，制定相应的处置方案，以减少可能的损失。
其次，风险偏好是指农商银行在面临风险时所承受的程度和能力。
农商银行的风险偏好应建立在平衡风险与回报之间的基础上。
具体而言，风险偏好应包括风险承受限度、回报预期、投资期限、投资种类等方面。
农商银行应根据自身资金实力、市场环境等因素，制定合理的风险偏好标准。
通过科学的风险偏好管理，农商银行可以在经济效益和风险控制之间找到平衡点。
第三，重大风险管理政策和程序是农商银行应对特定风险的具体措施和步骤。
农商银行应根据风险特点和风险性质，制定相应的重大风险管理政策和程序。
其中，包括风险预警机制、风险评级标准、风险处置计划等。
农商银行应通过设立专门的风险管理团队，建立和完善风险管理框架，加强风险监测和预警系统，提高对重大风险的识别和处理能力。
在执行重大风险管理政策和程序时，农商银行应建立相应的风险管理流程。
具体流程包括风险识别和评估、风险预警、风险处置等环节。
农商银行应制定明确的操作细则和操作流程，明确各个环节的责任和权限。
同时，农商银行还应建立风险管理技术和工具，提高风险管理的效率和准确性。
综上所述，农商银行的年风险管理策略、风险偏好、重大风险管理政策和程序是保证其风险控制和经营安全的重要手段。
ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法第一章总则一一一为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
一一一本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
一一一本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
一一一本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工一一一高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：（一）确定市场风险限额管理办法；（二）确定市场风险限额管理架构和体系；（三）审批市场风险限额设置；（四）审批市场风险限额调整申请；（五）审阅市场风险限额报告；（六）审批市场风险超限事宜；（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
一一一本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：（一）拟定市场风险限额管理办法；（二）拟定市场风险限额设置；（三）监控市场风险限额执行情况；（四）提出市场风险限额调整申请；（五）编制市场风险限额相关报告；（六）沟通、监控市场风险超限事宜；（七）审核市场风险超限处理方案；（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
一一一本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）协助审核市场风险超限处理方案。
一一一本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）编制市场风险超限处理方案；（四）在既定市场风险限额内开展业务。
ⅩⅩ农村商业银行市场风险管理暂行办法第一章总则第一条为加强ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理，完善市场风险管理机制，提高市场风险管理水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》等法律法规，结合本行实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险是指因市场价格的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
市场风险根据表现形式与管理模式的不同可分为交易性市场风险和非交易性市场风险。
交易性市场风险是指因风险驱动因素的变化（如利率的变化、发行体信用的变化、期权等）导致投资组合或单笔交易的价格发生变化而产生损失的风险。
非交易性市场风险是指由于资产和负债结构（如期限结构、利率结构、币种结构等）的不完全匹配，当利率、汇率等发生变动时，银行收益产生损失的风险。
第三条通过实施本办法，达到将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率最大化的市场风险管理目标。
具体表现为：（一）提升本行的价值创造力，通过有效经营和管理各类市场风险，保持有竞争性的净利差和投资组合回报水平，进一步提升本行的市场竞争力。
（二）统一本行市场风险偏好，并将高级管理层确定的风险偏好转化为具体的管理指引，增进前中后台的协同意识和联动能力，有效落实平衡风险和收益的要求，提高风险管理能力。
（三）促进业务流程的持续优化，健全和梳理金融市场业务各项制度规范的依据，通过在业务领域有效配置市场风险管理资源，提高风险管理的效率，增强风险管理的业务敏感度，构建符合现代商业银行要求的交易业务流程。
（四）培育审慎稳健的风险文化。
本办法作为本行风险文化的重要宣示载体，传导风险管理的核心理念和价值导向，促进审慎、稳健的风险文化的形成。
第四条本行在实施本办法的过程中应遵循以下基本原则：（一）全面性原则。
【最新整理，下载后即可编辑】附件2：江苏江南农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策第一章总则第一条为了建立健全江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理体制与机制，完善全面风险管理体系，有效控制各项业务经营活动中的市场风险，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》、《商业银行资本管理办法（试行）》等有关政策法规的规定，结合本行实际，制定本政策。
第二条本政策所称市场风险是指巴塞尔协议第一支柱中市场风险，分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
第三条本行市场风险管理是指识别、计量、监测、控制和报告市场风险的全过程。
第四条本行市场风险管理的目标是：通过将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。
第五条本行市场风险管理原则：（一）全面性原则：充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营；（二）匹配性原则：所承担的市场风险水平应与本行市场风险管理能力和资本实力相匹配；（三）独立性原则：本行履行市场风险管理的职能部门应独立运作，不受其他部门或人员的不当影响；（四）专业性和科学性原则：本行应建立相应的市场风险识别、计量、控制方法和技术，配置具备相关专业知识与技能的管理人员，并为市场风险的计量、监测与控制建设完备、可靠的管理信息系统；（五）相关性原则：充分考虑市场风险与其它类别风险（如信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险及声誉风险等）的相关性，协调市场风险管理与其它类别风险管理的政策与程序。
第六条本行市场风险偏好，主要依据下列因素来确定可接受的市场风险水平：（一）全行统一的风险偏好和整体风险容忍度范围；（二）本行的总资本及储备；（三）本行的业务发展战略和财务策略；（四）本行的市场风险管理能力；（五）因其他非市场风险因素而产生的潜在损失；（六）法律、法规规定的最低资本金。
第七条本行要加强客户基础数据信息和资产负债管理信息在市场风险管理系统中的运用，应从风险是否可控、成本是否可算、信息披露是否充分等多个方面制定和完善市场风险管理政策、程序，以及相应业务产品的单项管理办法。
第八条本行通过建立市场风险管理组织架构，划分明确的风险管理职责、制定有效的风险管理策略、程序和制度，强化考核监督，持续推动市场风险管理工作有效开展。
第二章市场风险管理架构与职责第九条本行建立与市场风险特点相适应的组织架构，包括董事会、监事会、高级管理层和相关职能部门。
第十条本行董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，履行下列职责：（一）审批市场风险管理战略、风险偏好和相关政策，确定本行可以承受的市场风险水平；（二）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告；（三）监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况；（四）了解本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法、模型及其假设前提。
以便准确理解市场风险的计量结果；（五）定期对压力测试的设计和结果及所采取的补救措施进行审查，监督高级管理层不断完善压力测试程序；（六）定期审批市场风险总限额、种类和结构；（七）积极参与市场风险管理过程，将风险管理作为业务的必要组成部分；（八）法律、法规规定的其他职责。
董事会可以授权其下设风险管理委员会履行以上部分职能，风险管理委员会定期向董事会提交有关报告。
第十一条本行监事会履行对市场风险的监督约束与质询整改职能，定期对董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况进行监督评价，并每年至少一次向股东大会(股东)报告董事会及高级管理层在市场风险管理中的履职情况。
第十二条本行高级管理层负责市场风险的具体管理工作，应履行以下职责：（一）审核、审查和监督执行市场风险管理政策和程序以及具体的操作规程，并向与市场风险管理有关的工作人员阐明本行的风险管理政策和程序；（二）确保本行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）及时了解市场风险水平及其管理状况，权限内决策调整全行市场风险暴露水平；（四）进行市场风险新产品审批，了解本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的计量结果；（五）定期对压力测试的设计和结果进行审查，决策应采取的适当补救措施，以应对压力测试发现的潜在风险，不断完善压力测试程序；（六）理解交易限额与模型的联系，根据超限额发生情况决定是否对限额管理体系进行调整；（七）对稽核过程中发现的问题提出改进方案并采取改进措施；（八）法律、法规规定的其他职责。
高级管理层可以授权下设的风险控制委员会履行以上部分职能, 风险控制委员会定期向高级管理层提交有关报告。
第十三条本行风险管理部作为市场风险主管部门，负责市场风险管理工作，履行如下职责：（一）牵头相关部门草拟市场风险管理政策和程序及具体的操作规程；（二）牵头实施全行交易账户和银行账户的划分工作，制定划分标准，完善账户划分管理流程；（三）负责开发市场风险计量模型工具并对模型的准确性实施定期返回检验，以保证模型工具的准确性；（四）负责执行敏感性分析、久期分析等市场风险计量、市场风险限额设置与监控、市值重估等工作，并与高级管理层及其他相关部门进行汇报与沟通；（五）负责组织制定压力测试工作相关政策，建立健全压力测试的流程与方案并落实执行；（六）识别、评估新产品、新业务中包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序；（七）应具备向董事会和高级管理层汇报的机制和报告路线，定期报告全行市场风险水平和市场风险管理执行情况；（八）其他有关职责。
第十四条本行计划财务部负责协助风险管理部进行部分市场风险管理工作，履行以下职责：（一）配合实施全行交易账户和银行账户的划分工作，制定划分标准，完善账户划分管理流程；（二）作为资本管理归口部门，负责市场风险标准法计量工作，定期计量向监管报送的市场风险标准法资本；（三）协助开展市场风险限额管理工作，配合进行市场风险限额设置，提出市场风险限额调整需求。
本行资金业务部、国际业务部等业务条线部门设立相对独立的岗位或团队,负责相应业务条线的市场风险的识别、计量、监测与控制，履行部门内市场风险管理的具体职责。
通常包括：（一）对部门业务范围内的市场风险进行管理与监控；（二）依据市场风险各项管理与监控报告的结果，积极调整业务决策，控制本部门面临的市场风险水平；（三）遵照市场风险限额管理相关制度的要求，落实限额的监控与管理工作。
资金业务部除承担上述通常职责外，还包括如下职责：（一）提供市场风险相关敞口信息以供计划财务部进行资本计提；（二）定期提交市场风险相关报告。
国际业务部除承担上述通常职责外，还包括如下职责：（一）定期根据本行外汇敞口的大小监测相关汇率风险；（二）定期提交汇率风险相关报告。
第十五条本行计划财务部、调查统计部、科技信息部等部门负责协助市场风险主管部门做好市场风险所需各类交易数据、账户数据的采集配合工作。
第十六条本行稽核审计部负责市场风险管理工作的审计工作，履行如下职责：（一）定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审计和评价，撰写内部审计报告提交给董事会，并跟踪检查改进措施的实施情况，向董事会提交有关报告；（二）培养了解市场风险审计的专业人才，能够充分理解市场风险识别、计量、监测、控制的方法和程序，熟悉本行市场风险模型验证工作政策、流程和方法；（三）在本行引入对市场风险水平有重大影响的新产品和新业务、市场风险管理体系出现重大变动或者存在严重缺陷的情况下，应当扩大市场风险内部审计的范围和增加内部审计频率。
第三章交易账户与银行账户划分第十七条本行市场风险管理依据监管规定按交易账户与银行账户划分实行分类管理。
应选择适当的、可操作的计量模型，分别采取限定交易品种、设定敞口限额和止损限额等方法，逐步引进先进的管理系统对本外币资金业务进行市场风险的计量、分析、监控和管理。
第十八条本行交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其它项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。
交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件：（一）在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；（二）能够完全对冲以规避风险；（三）能够准确估值；（四）能够进行积极的管理。
与交易账户相对应，本行未划入交易账户的表内外业务归入银行账户管理。
第十九条交易账户与银行账户的划分标准等相关规定请参见本行《交易账户与银行账户划分管理办法》。
第四章市场交易类型及金融工具第二十条本行开展的业务品种应在监管部门批准下进行相关利率、汇率市场交易。
未经批准，本行不得从事股票类、商品类相关业务的市场交易。
第二十一条本行可以交易或投资的金融工具可细分为现货产品和衍生产品。
现货产品主要包括汇率类的即期外汇买卖（含结售汇业务）、黄金现货交易等现货产品和利率类的国债、公司债券、金融债券等现货买卖。
衍生产品主要包括汇率类产品的远期交易、期货交易、期权交易、掉期交易和利率类产品的远期交易、期货交易、期权交易、掉期交易等。
第二十二条本行交易账户及银行账户均可根据业务经营管理需要交易相关汇率、利率现货产品。
第二十三条本行衍生产品按照交易目的分为套期保值类交易和投机类交易。
为对冲市场风险暴露或者信用风险暴露而进行的交易归为套期保值类交易。
主动构建衍生产品头寸，承担市场风险以期获得收益的交易归为投机类交易。
第五章新产品审批及市场风险识别第二十四条市场风险因素识别应包括交易账户利率和股票价格风险，全部汇率风险以及商品价格风险。
本行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。
第二十五条风险管理部组织牵头各市场风险相关部门的市场风险识别工作；资金业务部（主要承担资金交易账户利率风险事项识别）、国际业务部（主要承担外汇业务涉及的汇率风险事项识别）及全行其他业务经营部门，对其所经营的每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质，提出相关市场风险因素的监测、控制、规避、分散、缓释、转嫁等管理措施。
