2010年银行从业《风险管理》预热试题及答案一(2)

年银行从业考试《风险管理》考前预测试题（附答案）一、单项选择题(共题，每题分) 以下各小题所给出的个选项中，只有个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

.下列关于风险的定义( )最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式。

.风险是未来结果的不确定性.风险是损失的可能性.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离.风险是未来结果的变化.一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对( )。

.预期损失.非预期损失.灾难性损失.经济损失.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是( )。

.风险识别.风险计量.风险监测.风险控制.( )是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。

.销售理论.预期收入理论.资产结构理论.真实票据理论.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

.信用风险.市场风险.操作风险.流动性风险.( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

.信用风险.市场风险.操作风险.流动性风险.我国规定商业银行资本充足率不得低于( )。

.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移.下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。

.必须具备高度独立性.具有完全的风险管理策略执行权.风险管理部门又称风险管理委员会.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施世纪年代，商业银行的风险管理进入( )。

.资产负债风险管理模式阶段.资产风险管理模式阶段.全面风险管理模式阶段.负债风险管理模式阶段.风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是( )。

2010年银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(一)一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

1( )。

ABCD2( )。

A B C动性风险D3()是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A B C D42004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下面表述不正确的是( )。

AB本充足率、信用风险和市场风险C为每个会计年度的后四个月内。

因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟D5( )。

ABCD6( )。

ABC予100％的风险权重，缺乏敏感性D1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性7S的价格为28元／股。

某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。

现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

A 5B7C-1.8D08( )。

A3％B备付金率：(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)÷外币各项存款期末余额×100％CD3％9( )数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

A B C D10( )。

AB攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释CD11()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

A B C D12种风险下的资本要求，再进行加总，也称为( )。

A B C D13VaR，内容不正确的是( )。

A VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平α下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义CΔp为金融资产在持有期Δt内的损失D14( )。

2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题专家解析一、单项选择题1．[解析]答案为D。

流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。

流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。

实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。

2．[解析]答案为C。

由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活性，《巴塞尔新资本协议》只对法律风险的定义作了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

”3．[解析]答案为D。

目前所使用的专家系统，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛，除了5Cs系统外，还有针对企业信用分析的5Ps系统、CAMELs系统，所以D选项的说法最准确。

4．[解析]答案为D。

信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大变动，新的监管机构的建议，年度进行业务计划和预算，高级管理层决定的战略重点的变化，所以A、B、C项正确，D选项错误。

5．[解析]答案为D。

健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。

6．[解析]答案为B。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和管理的各个方面。

此外还具有非营利性，操作风险并不能为商业银行带来盈利。

7．[解析]答案为D。

对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于风险分散的风险管理方式。

8．[解析]答案为C。

健康有效的合规管理文化包括：①树立正确的合规管理观念；②加强管理层的驱动作用；③充分发挥人的主导作用；④要创建学习型组织。

实证研究表明，人的因素是操作风险的最主要因素，必须把对人的研究放在首位，建立重视人、以人为本的管理模式和文化模式。

2010年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》答案一、单项选择题1.【正确答案】D。

信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。

信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。

2.【正确答案】C。

信用衍生产品既可以采取实物方式也可以采取现金方式。

3.【正确答案】D。

按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的探作风险。

4.【正确答案】A。

全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

5.【正确答案】B。

风险报告的职责之一.是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，并非独立;A、C、D项是风险报告的职责。

6.【正确答案】B。

组合风险限额是商业银行责产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。

通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于莱一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险，提高风险管理水平。

7.【正确答案】B。

所遵循的原则实际上是有逻辑关系的：由表及里是由简单到复杂，层层深入;自下而上是一般管理评估的开展顺序，先基层开始收集数据，然后逐级上报;从已知到未知，就是从历史推测未来。

8.【正确答案】B。

企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为，是投资活动现金流的主要内容。

9.【正确答案】C。

根据资本转换因子将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。

资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在谊组合的计划授信的风险。

某组合风险越大，其资本转换因子越高。

同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。

10.【正确答案】A。

久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A选项错误;久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C项正确;时于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D选项正确。

2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题时间：120分钟一、单项选择题。

以下各小题所给出的四个选项中。

只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。

(共90题。

每题0．5分，共45分)二、1．通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是( )。

三、A．违约风险四、B．市场风险五、C．操作风险六、D．流动性风险七、2．《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

”八、A．声誉风险九、B．国家风险．十、C．法律风险十一、D．流动性风险十二、3．下列属于客户评级的专家判断法的是( )。

十三、A．5Cs系统十四、B．5Ps系统十五、C．CAMELs系统十六、D．以上都是十七、4．下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。

十八、A．经济和市场状况的较大变动十九、B．新的监管机构的建议二十、C．年度进行业务计划和预算二十一、D．授信集中度限额变化二十二、5．健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。

二十三、A．自觉管理二十四、B．系统管理二十五、C．微观管理二十六、D．非系统管理二十七、6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

二十八、A．特殊性、非营利性二十九、B．普遍性、非营利性三十、C．特殊性、营利性三十一、D．普遍性、营利性三十二、7．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。

三十三、A．风险对冲三十四、B．风险转移三十五、C．风险规避三十六、D．风险分散三十七、8．下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。

三十八、A．要树立正确的合规管理观念三十九、B．要加强管理层的驱动作用四十、C．要充分发挥信息系统的作用四十一、D要创建学习型组织四十三、A．风险管理方法四十四、B．风险管理理念四十五、C．风险管理制度四十六、D．风险管理系统四十七、10．银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。

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2016 年 5 月银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题 一、判断题（共 20 题，每小题 1 分，共 20 分，正确的选 A，错误的选 B；不选、 错选均不得分。） 1. 在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价 值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（ ） 正确 错误 2. 对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要 求制定不同的实质性的风险评估体系。（ ） 正确 错误 3. 当监管机构对银行提交的内部资本充足评估报告进行审核后，如认为内部资 本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以根据银行自行评估的内部资本水 平来确定监管资本要求。（ ） 正确 错误 4. 在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户 并且准确量化客户的违约风险。（ ） 正确 错误 5. 压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜 在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（ ） 正确 错误 6. 商业银行授信审批应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。（ ） 正确 错误 7. 在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》， 对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失 的准备。（ ） 正确 错误 8. 商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表 及里、自上而下、从已知到未知的路径。（ ） 正确 错误 9. 监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督 检查，在对资本充足率进行常规监督的同时，可视情况实施资本充足率的临时监 督检查。（ ） 正确 错误 10. 信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险，降低资产流动性风险、提高资 产流动性的重要方式之一。（ ） 正确 错误 11. 商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用 风险。（ ）

2010年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》一、单项选择题1、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。

A、总收益互换B、信用违约互换C、信用联动票据D、信用价差衍生产品2、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C、信用衍生产品的交割只采取现金方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险3、法律风险与操作风险之间的关系是（）。

A、操作风险和法律风险产生的原因相同B、外部合规风险与法律风险是相同的C、法律风险与操作风险相互独立D、法律风险是操作风险的一种特殊类型4、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A、市场风险B、流动风险C、战略风险D、法律风险5、风险报告的职责不包括（）。

A、保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B，使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C、传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D、告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责6、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。

A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上都对7、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。

A、由内而外、自上而下和从已知到未知B、由表及里、自下而上和从已知到未知C、由内而外、自下而上和从已知到未知D、由表及里、自上而下和从已知到未知8、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。

买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。

A、经营活动的现金流B、投资活动的现金流C、融资活动的现金流D、销售活动的现金流9、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B、某组合风险越大，其资本转换因子越高C、同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额10、下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

银行从业资格风险管理（操作风险管理）历年真题试卷汇编2(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。

A．劳资关系B．安全／环境C．未经授权的活动D．性别、种族歧视正确答案：C解析：违反用工法是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法、合同法等，造成个人工伤赔付或因性别／种族歧视事件导致的损失。

原因分析见表5-1。

未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因。

所以选项C符合题意。

2．广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。

A．市场风险B．法律风险C．信用风险D．市场风险和信用风险正确答案：D解析：广义的操作风险定义认为，市场风险和信用风险以外的所有风险可视为操作风险。

法律风险也是一种特殊的操作风险。

所以，选项D符合题意。

3．商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。

A．建立完善的公司治理结构B．建立完善内部控制体制C．加强外部监管体制建设D．以上都不是正确答案：A解析：公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。

所以，选项A符合题意。

4．下列属于操作风险外部风险指标的是( )。

A．从业年限B．系统数量C．反洗钱警报数占比D．系统故障时间正确答案：C解析：选项C中的反洗钱警报数占比属于操作风险外部风险指标，选项A 中的从业年限属于人员风险指标，选项B中的系统数量和选项D中的系统故障时间属于系统风险指标。

所以，选项C符合题意。

5．代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。

其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。