银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题精选及答案0413-34

2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共30题）1、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B2、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A3、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A4、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 D5、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 C6、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。

这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 B7、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 D8、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 C9、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 B2、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D3、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％B.15％C.25％D.40％4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。

这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B5、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 C6、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺7、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A8、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。

若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。

则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 D9、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案单选题（共45题）1、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 B2、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 D3、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 D4、下列不属于操作风险的特点的是（）。

A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 D5、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 C6、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 B7、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 A8、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 D9、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D10、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共60题）1、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。

A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 B2、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 B3、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 B4、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D5、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 C6、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 D7、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 B8、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 B9、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 B10、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 C11、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 D2、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 A3、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D4、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 C5、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 B6、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 C7、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0413-391、对于规模巨大的灾难性损失，一般需要（）来转移。

【单选题】A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.保险手段正确答案:D答案解析:金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失：2、关于商业银行声誉风险的理解，正确的是( )。

【单选题】A.声誉风险与其他风险不具有相关性B.声誉风险应当通过整体的、系统的方法来管理C.声誉风险无法通过加强内部控制来避免D.声誉风险不会损害到银行的经济价值正确答案:B答案解析:3、下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。

【单选题】A.对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展B.建设完善工具方法、信息系统的风险管理体系C.负责商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督D.组织开展各项风险管理工作正确答案:C答案解析:4、【多选题】A.线性概率模型B.Logit模型C. Probit模型D.线性辨别模型E.历史模型正确答案:A、B、C、D答案解析:5、商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被（）。

【多选题】A.识别B.评估C.计量D.监测E.控制正确答案:A、C、D、E答案解析:商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被识别、计量、监测和控制（选项ACDE正确）。

6、董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。

【判断题】A.正确。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共35题）1、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 D2、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 B3、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 A4、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 A5、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 B6、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C7、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 A8、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 D9、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案单选题（共40题）1、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 A2、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 D3、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易B.头寸C.风险价值D.止损4、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 A5、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 B6、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业7、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 A8、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】 B9、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 D2、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 D3、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 C4、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 B5、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 B6、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 C7、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 C8、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 C9、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共48题）1、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】B2、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】D3、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】D4、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】C5、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A6、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】C7、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D8、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。

对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】A9、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B10、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共80题）1、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 A2、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 B3、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 B4、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 D5、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。

期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为( )。

A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 C6、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 C7、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 D8、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 D2、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 A3、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 C4、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 C5、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 C6、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 D7、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 A8、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 A9、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 B10、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 B11、下列不属于操作风险评估要素的是()。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】 B2、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300B.500C.600D.400【答案】 C3、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 C4、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 A5、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】 D6、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 D7、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 A8、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。

据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 A9、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案单选题（共45题）1、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 B2、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 B3、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 A4、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 B5、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 C6、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 A7、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。

2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 D8、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 A9、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0413-31、下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法正确的是( )。

【多选题】A.风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法C.风险转移可分为保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现E.风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿正确答案:A、B、C、D、E答案解析:2、商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。

【多选题】A.同业交易B.贸易融资C.票据承兑D.掉期交易E.金融期货正确答案:A、B、C、D、E答案解析:信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中，因此银行的表内外业务都会面临信用风险（选项ABCDE正确）。

3、下列选项中，不属于信息系统安全管理的主要标准的是( )。

【单选题】A.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录B.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志C.对每次系统登陆或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D.设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵正确答案:B答案解析:选项B说法有误：为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡。

4、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

【单选题】A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总正确答案:D答案解析:商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总（选项A正确）。

2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选（含答案解析）1、对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是()。

【多选题】A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿正确答案:A、B、C、D、E答案解析:2、以下关于董事会及其风险管理委员会的说法，错误的是（）。

【单选题】A.董事会是商业银行的决策机构B.董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况C.商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任D.最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任正确答案:D答案解析:选项D说法错误：商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任。

3、【多选题】A.业务条线B.法人实体C.具体风险种类限额D.个人E.具体收益限额正确答案:A、B、C答案解析:4、巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中，专门通过原则14、原则15对银行账户利率风险进行阐述，通过标准的利率冲击方法计量对经济价值的影响，并评估银行持有的资本是否足以应对其所承担利率风险水平。

若不相适应时，银行应考虑采取纠正措施，其中不包括的措施是（）。

【单选题】A.降低风险水平B.增加一定数额的资本C.降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为D.增加一定数额的负债正确答案:D答案解析:5、某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。

到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。

为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。

【多选题】A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款期限D.调整贷款利率E.限制企业经营活动正确答案:A、B、C、D、E答案解析:6、商业银行的零售存款通常被认为是（）。

【单选题】A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本正确答案:C答案解析:选项C正确。

从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C2、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 C3、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B4、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 D5、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 B6、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 B7、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0413-351、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

【单选题】A.流动性B.操作C.法律D.战略正确答案:A答案解析:流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临流动性危机（选项A正确）。

2、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行，2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行的面临的流动风险是其( )长期积累、恶化的综合作用结果。

【单选题】A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险正确答案:A答案解析:选项A正确。

2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，属于战略风险；资金交易业务主要集中于高收益的次级债券属于信用风险；2008年受金融危机的冲击，属于市场风险。

3、风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。

【判断题】A.正确B.错误正确答案:A答案解析:风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。

4、商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势,采取相应的投资政策,如果目前的投资收益率曲线是向上倾斜的,且预期收益率曲线维持不变,则最为直接的投资策略是( )。

【单选题】A.卖出期限较短的债券B.卖出期限较长的债券C.买入期限较短的债券D.买入期限较长的债券正确答案:D答案解析:商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资政策,如果目前的投资收益率曲线是向上倾斜的，且预期收益率曲线维持不变则可以买入期限较长的金融产品（选项A正确）。

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误B.文件／合同缺陷C.错误监控／报告D.结算／支付错误【答案】 B2、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 D3、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。

A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 A4、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 C5、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 B6、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 C7、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。

A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】 D8、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。

商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】 B2、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C3、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 D4、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 C5、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 B6、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 D7、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。