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72中国银行业从业人员资格认证考试专用辅导教材（图解版）风险管理本章练习答案与解析一、单选题1．【答案与解析】C C这两笔贷款同时上升或下降，方向相同，说明两者是正相关的，那么如果一个发生损失，另一个也很有可能发生损失。

另外，尽管这两笔贷款正相关，但是构成的贷款的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合的风险不但会小于两笔贷款信用风险相加的总和，还会小于两个贷款中风险较大的那个。

2．【答案与解析】A 单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析，故选A。

3．【答案与解析】A 从语气上判断，就可直接选出A，因为造成任何风险原因都不会只有一个。

一般来说，信用风险表现为违约风险和结算风险。

B与市场风险有关的各种价格，都很容易在市场上得到相关数据，而信用风险则要通过模型计量才能得出相关数据。

4．【答案与解析】D D 存贷款比率是流动性比率，是流动性监管辅助指标。

归纳信用风险监管指标：①不良资产率，不高于4%；②不良贷款率，不高于5%；③单一集团客户授信集中度= 单一集团客户授信÷资本净额，不超过15%；④单一贷款客户集中度= 单一贷款客户贷款÷资本净额，不超过10%；⑤全部关联度= 全部关联授信÷资本净额，不超过50%。

5．【答案与解析】C 利息保障倍数=(税前净利润+利息费用)/利息费用=(6 000+3 000)÷3 000=3。

故选C。

6．【答案与解析】A 客户评级，评的就是借款人，而不是债项；债项评级，是反映违约损失率的，所以可以排除B、C。

D 违约频率与违约概率完全不同，违约频率是一个事后的概念，不能用于违约概率的估计。

两个层面就是单一借款人和某一信用等级所有借款人的违约概率。

7．【答案与解析】A 首先，客户信用评级是信用风险管理办法，反映的不是流动风险。

其次，对客户信用评级就是要反映客户的偿债能力和偿债意愿，如果客户盈利能力很强，但偿债意愿很弱，信用风险依然很大。

20XX年银行职业资格考试知识点《风险管理》：市场风险1.期权性风险期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。

2.汇率风险汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率政策、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素。

汇率风险通常源于以下业务活动：（1）商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易；（2）银行账户中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。

案例分析：资产负债比重差异形成的外汇风险,假设商业银行以美元为单位进行外币资产管理，当期外币资产和负债如下表所示：资产负债1年期1亿美元贷款1年期2亿美元定期存款1年期相当于1亿美元的英镑贷款根据上表可知，该银行资产和负债的存续期完全匹配（即DA＝DL＝1年），但资产和负债的币种存在差异。

如果1年期美元定期存款利率为2%,1年期无风险美元贷款收益率为3%，则银行将全部存款用于发放美元贷款，到期时可获得1%的正利差收益。

但由于市场1年期无风险英镑贷款收益率为5%，银行决定将其1亿美元存款用于英镑贷款。

贷款发放当日汇率为1英镑＝2.0美元，贷款金额为5000万英镑。

①如果汇率在1年内不发生任何变化，即1英镑＝2.0美元，则该银行到期从英镑贷款中获得的以美元为计价单位的收益率为5%，全部贷款资产的加权收益率为50%×3%＋50%×5%＝4%即全部贷款到期后获得2%的正利差收益为（4%－2%）。

②如果到期汇率变为1英镑＝1.8美元，且该笔贷款不存在任何利率风险或信用风险，则该银行到期从英镑贷款中获得的以美元为计价单位的收益率为GBP50million×（1＋5%）×1.8－USD100million）/USD100million＝－5.5%。

银行业从业人员资格考试风险管理-84(总分100,考试时间90分钟)一、单选题1. 下列关于商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。

A．将贷款集中到少数风险小的行业B．将贷款集中到个别高收益行业C．将贷款分散到不同的行业和区域D．将贷款集中到相同相关的行业2. 关于一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。

A．此情形属于流动性风险的一种B．此情形不是操作风险的表现C．此情形会造成交易成本下降D．此情形很可能会引发信用风险3. 巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

A．累计总敞口头寸法B．净总敞口头寸法C．短边法D．各类风险性资产余额4. ( )是指资产到期时不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他金融需要，从而给商业银行带来损失的风险。

A．战略风险B．市场风险C．负债流动性风险D．资产流动性风险5. 关于商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法的说法正确的是( )。

A．选定某一种方法，便一以贯之地采用B．商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况C．流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法D．以上都不对6. 全面风险管理体系的维度不包含( )。

A．企业的资产规模B．企业的战略目标C．企业的各个层级D．全面风险管理要素7. 以下公式中，正确的是( )。

A．RAROC=(收益-预期损失)/经济资本B．RAROC=(收益-非预期损失)/经济资本C．RAROC=(收益-预期损失)/收益D．RAROC=(收益-非预期损失)/收益8. 市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总9. ( )对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评。

更多银行从业考试资料，敬请关注大家网论坛2023年银行从业资格考试《风险管理》第八章知识精讲本章考情分析本章重要考察商业银行风险旳监管，考生要把握商业银行关键监管指标，对企业治理、内部控制旳监管以及银行监管旳措施，市场约束与信息披露等知识。

本章基础知识精讲一、银行监管（一）银行监管旳内容（二）银行监管旳措施1.市场准入2.资本监管（1）资本监管旳重要性①资本监管是审慎银行监管旳关键。

②资本监管是提高银行体系稳定性、维护银行业公平竞争旳重要手段。

③资本监管是促使商业银行可持续发展旳有效监管手段。

（2）资本充足率旳计算资本充足率=（资本一扣除项）/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本规定）关键资本充足率=（关键资本一关键资本扣除项）/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本规定）商业银行资本充足率不得低于8%，关键资本充足率不得低于4%，资本充足率应在任何时点保持在监管规定比率之上。

①资本旳构成。

资本由关键资本和附属资本两部分构成。

②资本扣除旳有关规定。

商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除如下项目：商誉应所有从关键资本中扣除；对未并表金融机构资本投资应分别从关键资本和附属资本中各扣除50%；对向非自用不动产投资和企业投资，分别从关键资本和附属资本中各扣除50%.③表内信用资产风险权重。

采用外部评级机构评级成果来确定对境外主权债权旳风险权重。

对我国中央政府（含中国人民银行）旳债权统一予以0旳风险权重。

对中央政府投资旳公用企业旳债权风险权重为50%，而对省及省如下政府投资旳公用企业视做一般企业，予以100%旳风险权重。

对政策性银行债权旳风险权重为0.对商业银行债权旳风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内旳债权予以0风险权重，4个月以上旳风险权重为20%，但商业银行持有旳其他银行发行旳混合资本债券和长期次级债务旳风险权重为100%.对其他金融机构债权予以100%旳风险权重，但对国有金融资产管理企业为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行旳债券进行了尤其处理，风险权重为0，以体现政策性业务和商业性业务在风险程度上旳差异。

银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷2(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题1．下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

A．信贷人员未经授权调整评级指标B．不当言论造成银行声誉受损C．黑客攻击造成系统中断D．交易员超限额交易正确答案：B解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。

A、D两项属于人员因素；C项属于外部事件；B项属于声誉风险事件。

知识模块：风险管理基础2．商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。

A．操作风险B．流动性风险C．法律风险D．市场风险正确答案：A解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等造成损失的风险。

银行未严格执行“先落实抵押手续、后放款”的规定，属于该商业银行流程执行失败。

知识模块：风险管理基础3．某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。

该情况对应的操作风险成因属于( )类别。

A．外部事件B．内部流程C．人员因素D．系统缺陷正确答案：B解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等所造成损失的风险。

知识模块：风险管理基础4．在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。

此事件对应的操作风险成因是( )。

A．违反内部流程B．人员因素C．系统缺陷D．外部事件正确答案：D解析：商业银行的操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

银行业从业人员资格考试风险管理-69(总分100,考试时间90分钟)一、单选题1. 下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是( )。

A．金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C．商业银行通常用存款来应对非预期损失D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移2. 银行的流动性风险与( )没有关系。

A．资产负债期限结构B．资产负债币种结构C．资产负债分布结构D．资产负债类别结构3. 在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是( )。

A．为了发行证券B．为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C．为了保证投资者本息的按期支付D．为了购买权益资产4. 在初次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价的活动包括( )。

A．业务活动、监督活动、支持保障活动B．业务活动、管理活动、支持保障活动C．监督活动、业务活动、支持保障活动D．业务活动、管理活动、监督活动5. 下列有关积极的组合管理的说法，错误的是( )。

A．积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B．积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险C．积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层而上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的D．积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性6. 风险管理的核心在于( )。

A．风险识别B．风险计量C．风险监测D．选择最佳风险管理技术组合7. 根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。

A．资产收益率=税后净利润÷期初资产总额B．资产收益率=税后净利润÷平均资产总额C．资产收益率=税后净利润÷期末资产总额D．资产收益率=息税前利润÷期末资产总额8. ( )不属于信用风险控制的手段。

1．1 风险与风险管理第一章风险管理基础学习目的1．1．1掌握风险的含义，风险与收益、损失的关系。

1．1．2 理解风险管理对商业银行经营的重要意义。

1．1．3掌握商业银行风险管理的发展阶段以及每一阶段风险管理的特征。

1．1．1风险与收益风险的定义主要有以下三种：(1)风险是未来结果的不确定性(或称变化)；(2)风险是损失的可能性；(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性。

1．1．2 风险管理与商业银行经营(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力(2)风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式●从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主(3)风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合(4)健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值(5)提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求●两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平1．1．3 商业银行风险管理的发展(1)资产风险管理阶段(2)负债风险管理阶段(3)资产负债管理阶段(4)全面风险管理阶段●新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面●全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。

1．2 商业银行风险的主要类别学习目的1．2．1掌握信用风险的内涵、表现及分类。

1．2．2掌握市场风险的内涵、表现及分类。

‘1．2．3掌握操作风险的内涵、表现及分类。

1．2．4掌握流动性风险的内涵、表现及分类。

1．2．5 了解国家风险的内涵。

1．2．6了解声誉风险的内涵。

1．2．7 了解流法律风险的内涵、表现及分类。

1．2．8 了解流战略风险的内涵、表现及分类。

1．2．1 信用风险信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。

银行从业资格考试参考书籍
1、《银行业专业人员职业资格考试辅导教材》中国银行业从业人员资格认证办公室
中国金融出版社
2、《银行业专业人员职业资格考试题解》
王和
中国财政经济出版社
3、《银行业法律法规与综合能力》
王贵方
中国人民大学出版社
4、《银行业专业实务：个人理财》
梁涛
中国金融出版社
5、《银行业专业实务：风险管理》
孙天宏
中国金融出版社
6、《银行业专业实务：公司信贷》
胡峰
中国金融出版社
7、《银行业专业实务：个人贷款》郑炳南
中国金融出版社
8、《银行业专业实务：银行管理》徐学峰
中国金融出版社。

2011年银行从业资格考试《风险管理》精华资料：市场风险识别一、市场风险特征与分类市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险存在于银行的交易和非交易中。

有利率、汇率、股票、商品价格。

1.利率风险(1)重新定价风险重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。

这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。

(2)收益率曲线风险重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。

(3)基准风险基准风险也称为利率定价基础风险，也是一种重要的利率风险。

在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。

(4)期权性风险期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。

2.汇率风险汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生：一是商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动(外汇交易不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等金融和约的买卖);二是商业银行从事的银行账户中的外币业务活动(如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等)。

(1)外汇交易风险银行的外汇交易风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。

(2)外汇结构性风险银行资产负债之间币种不匹配需将功能货币转换为记账货币，由此而产生汇率风险。

2016上半年银行专业职业资格考试教材《银行业法律法规与综合能力》辅导教材已于2015年改版，本次考试使用银行业专业人员职业资格考试辅导教材-银行业法律法规与综合能力2015版(中国金融出版社出版)。

《银行业专业实务》-个人理财辅导教材已于2015年改版，本次考试使用银行业专业人员职业资格考试辅导教材-个人理财2015版(中国金融出版社出版)。

《银行业专业实务》-银行管理辅导教材已出版，为银行业专业人员职业资格考试辅导教材-银行管理2016版(中国金融出版社出版)。

《银行业专业实务》-公司信贷已改版，本次考试使用银行业专业人员职业资格考试辅导教材-公司信贷2016版(中国金融出版社出版)。

《银行业专业实务》-个人贷款已改版，本次考试使用银行业专业人员职业资格考试辅导教材-个人贷款2016版(中国金融出版社出版)。

《银行业专业实务》-风险管理教材在未改版前沿用中国金融出版社出版的2013版教材。

考试辅导教材考生可通过当当网的网上图书商城购买。

1、强化全体教职工的安全意识，切实把幼儿的安全置于头等重要的地位。

各教师在备课、组织幼儿活动和自制教玩具等都要考虑安全保护的内容。

用餐点时，提醒幼儿注意餐点和开水的温度。

同时做好幼儿来园刷卡、离园交接的工作，使每一位幼儿高高兴兴的来园，平平安安的回家。

2、提高幼儿生活学习环境的安全系数。

勤俭建园，物尽其用，财尽其效，做好供求维修工作，并进行定期、不定期检查，发现问题及时处理，同时注意对设备设施的保养维修，并要求全园教职工勤俭节约和爱护公物，避免浪费和无意义的损耗。

每班定期对教玩具进行自检，排查不符合安全的教玩具，请专业人员定期检修园内的水电和消防设施，对户外的中大型玩具器械进行保养，避免意外事故发生。

3、继续开展百日安全竞赛活动，通过活动的开展，继续培养幼儿的自我保护意识与能力，把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。

（四）、加强膳食管理。

1、科学的的制定食谱。

银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷2(总分：54.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：15，分数：30.00)1.商业银行个人信贷产品可以划分为( )。

（分数：2.00）A.个人信用贷款和个人消费贷款B.个人住房按揭贷款和个人零售贷款√C.个人零售贷款和个人信用贷款D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款解析：解析：商业银行个人信贷产品可以划分为个人住房按揭贷款和个人零售贷款。

2.商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对( )的分析判断至关重要。

（分数：2.00）A.财务状况B.客户的基本信息C.集团内关联交易√D.子公司的经营状况解析：解析：商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。

其次，集团法人客户通常更为复杂，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特别是对集团内各关联方之间的关联交易进行正确的分析和判断至关重要。

3.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。

假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是( )万元。

（分数：2.00）A.8B.7．2C.4．8D.3．2 √解析：解析：预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。

即预期损失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(万元)。

4.下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是( )。

（分数：2.00）A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息√B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产解析：解析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷1(总分：50.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。

（分数：2.00）A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.信用风险√解析：解析：信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。

作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

2.商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。

（分数：2.00）A.风险转移B.风险规避C.风险分散√D.风险对冲解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

根据多样化投资分散风险的原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。

3.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

（分数：2.00）A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失√B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务中贪污或截留代理业务手续费解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

A项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。

4.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是( )。

（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险√C.声誉风险D.操作风险解析：解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。

国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。

5.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

（分数：2.00）A.风险对冲B.风险转移C.风险分散√D.风险补偿解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

2019年下半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》过关必做1000题第一部分复习指南目录封面目录第一章风险管理基础第二章风险管理体系第三章资本管理第四章信用风险管理第五章市场风险管理第六章操作风险管理第七章流动性风险管理第八章国别风险管理第九章声誉风险与战略风险管理第二部分考试真题第一章风险管理基础一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示）1商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。

（）[2018年10月真题]【答案】B查看答案【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

2金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。

（）[2018年6月真题]【答案】A查看答案【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。

对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

3风险管理应贯穿于商业银行各项业务的始终，每个部门、每位员工都应当在风险管理过程中发挥重要作用。

（）[2017年10月真题]【答案】A查看答案【解析】商业银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险，任何一个环节缺少风险管理都有可能造成损失，甚至导致整个业务活动失败。

因此，风险管理应当贯穿于业务发展的每一个阶段。

风险存在于商业银行业务的每一个环节，这决定了所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。

风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。

4风险并不意味着真实的损失，而是未来结果出现收益或损失的不确定性。

（）[2017年10月真题]【答案】A查看答案【解析】风险一般被定义为“未来结果出现收益或损失的不确定性”。

银行专业人员职业资格考试辅导教材：风险管理各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢一、报考指南“银行业专业人员”是指，在银行业金融机构从事前、中、后台业务及管理工作的专业技术人员。

银行业专业人员的职业水平评价分为初级、中级和高级3个资格级别。

银行业专业人员初级职业资格采用考试的评价方式;中级和高级职业资格的评价办法另行规定。

(银行业专业人员职业资格考试原中国银行业从业人员资格认证考试)(一)报考条件中华人民共和国公民同时具备下列条件，可报名参加银行业初级资格考试：— 遵守国家法律、法规和行业规章。

— 取得国务院教育行政部门认可的大学专科以上学历或者学位(大专院校以上(含大专)在校学生也可报名，但需准确填写所在院校，以备核查)。

— 具有完全民事行为能力。

(二)考试科目及题型考试科目包括《银行业法律法规与综合能力》(原《公共基础》)、《银行业专业实务》。

其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》4个专业类别(可任意选考)。

考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。

(三)考试时间2016年的考试时间还没有确定，不过根据以往的经验，每年的考试时间相差不大，可以根据2015年的考试时间进行准备。

— 2015年上半年考试时间：2015年5月30日、31日。

— 2015年下半年考试时间：2015年10月31日、11月1日。

(四)考试成绩的有效期考试实行2次为一个周期的滚动管理办法。

取得《银行业职业资格证书》需在主办方举办的连续两次考试中通过《银行业法律法规与综合能力》与《银行业专业实务》科目下任意一个专业类别方可取得。

例：2015年上半年仅报考《银行业法律法规与综合能力》并通过，2015年下未报考任何专业科目或报考未通过，2015年上半年《银行业法律法规与综合能力》成绩作废;如需取得证书，2016年需重新参加《银行业法律法规与综合能力》与《银行业专业实务》科目下任意一个专业类别方可取得，以此类推。

2023年下半年初级银行专业资格《风险管理》科目考试练习试题以下关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的选项是〔〕。

A.客户身份资料在业务关系完毕后、客户交易信息在交易完毕后，均应当至少保存五年B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效施行负责C.商业银行在为客户提供一次性金融效劳时，不需要客户出示身份证明文件D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承当未履行客户身份识别义务的责任参考答案：C参考解析：任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融效劳时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

某南业银行的一个信誉组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。

一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%，且互相独立。

假如在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信誉组合的预期信誉损失为〔〕元。

A.923000B.672000C.880000D.742000参考答案：C参考解析：预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率， 20000000*2%*〔1-60%〕+30000000*4%*〔1-40%〕=880000元监事会是商业银行的〔〕。

A.效劳机构B.合作机构C.控制机构D.监视机构参考答案：D参考解析：监事会是商业银行的监视机构，向股东大会负责。

商业银行以下部门中属于风险管理第二道防线的是〔〕。

A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门参考答案：C参考解析：风险管理的“三道防线”分别为：业务条线部门是第一道风险防线；风险管理部门和合规部门是第二道风险防线；内部审计是第三道风险防线。

某一国家或地区的还款才能出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为〔〕。

A.低国别风险B.中等国别风险C.较低国别风险D.较高国别风险参考答案：B参考解析：中等国别风险指某一国家或地区的还款才能出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

银行从业资格考试风险管理讲义第1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。

1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。

2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金（第四节）灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。

商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。

解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。

2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。

从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。

3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。

贷款定价。

4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。

实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。

5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。

银行的风险管理培训教材银行风险管理培训教材第一章：风险管理概述1.1 什么是风险管理1.2 银行风险的分类1.3 风险管理的重要性第二章：信用风险管理2.1 信用风险的定义2.2 信用风险的评估和量化2.3 信用风险管理的策略和工具2.4 建立有效的信用风险管理体系第三章：市场风险管理3.1 市场风险的定义3.2 市场风险的度量和控制方法3.3 市场风险管理的策略和工具3.4 实施有效的市场风险管理措施第四章：流动性风险管理4.1 流动性风险的定义4.2 流动性风险的度量和监测4.3 流动性风险管理的策略和工具4.4 实施有效的流动性风险管理措施第五章：操作风险管理5.1 操作风险的定义5.2 操作风险的评估和控制方法5.3 操作风险管理的策略和工具5.4 建立有效的操作风险管理体系第六章：合规风险管理6.1 合规风险的定义6.2 合规风险的评估和控制方法6.3 合规风险管理的策略和工具6.4 建立有效的合规风险管理体系第七章：重大风险管理7.1 重大风险的定义和评估方法7.2 重大风险的管理策略和工具7.3 结合风险管理体系的重大风险管理第八章：风险管理的监测和反馈8.1 风险监测和报告8.2 风险管理的内部审计8.3 风险管理的改进和反馈机制第九章：风险管理的最佳实践9.1 全球风险管理最佳实践案例研究9.2 风险管理的成功要素9.3 风险管理的关键挑战和应对策略第十章：风险管理的案例分析11.1 风险管理失败的案例分析11.2 风险管理成功的案例分析11.3 案例分析的经验教训和启示结语通过本教材的学习，您将能够全面了解银行风险管理的重要性、各种风险的分类和评估方法，以及建立有效的风险管理体系所需的策略和工具。

同时，案例分析将帮助您更好地理解风险管理的实际应用和最佳实践，为您在银行风险管理领域的工作提供有益的指导和参考。

中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲（2013年版）第1章风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险、收益与损失1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国别风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的定义、作用和分类1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理的数理基础1.5.1收益的计量1.5.2常用的概率统计知识1.5.3投资组合分散风险的原理第2章商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1公司治理2.1.2内部控制2.1.3风险文化2.1.4管理战略2.1.5风险偏好2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及其风险管理委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他主要风险控制部门/机构2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别/分析2.3.2风险计量/评估2.3.3风险监测/报告2.3.4风险控制/缓释2.4商业银行风险管理信息系统第3章信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1单一法人客户信用风险识别3.1.2集团法人客户信用风险识别3.1.3个人客户信用风险识别3.1.4贷款组合的信用风险识别3.2信用风险计量3.2.1风险暴露分类3.2.2客户评级3.2.3债项评级3.2.4信用风险组合的计量3.3信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报告3.4信用风险控制3.4.1限额管理3.4.2信用风险缓释3.4.3关键业务流程/环节控制3.4.4资产证券化与信用衍生产品3.5信用风险资本计量3.5.1权重法3.5.2内部评级法3.5.3经济资本管理第4章市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1市场风险特征与分类4.1.2主要交易产品及其风险特征4.1.3账户划分4.2市场风险计量4.2.1基本概念4.2.2市场风险计量方法4.3市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理总体要求4.3.2市场风险监测与报告4.3.3市场风险控制4.3.4银行账户利率风险管理4.4市场风险资本计量方法4.4.1标准法4.4.2内部模型法4.4.3经济资本配置和经风险调整的绩效评估4.5交易对手信用风险4.5.1交易对手信用风险的定义和计量范围4.5.2交易对手信用风险的计量4.5.3交易对手信用风险管理第5章操作风险管理5.1操作风险概述5.1.1操作风险的定义与特点5.1.2操作风险相关概念辨析5.1.3操作风险的监管规则5.1.4操作风险分类5.1.5操作风险识别方法5.2操作风险评估5.2.1操作风险评估的定义与原理5.2.2操作风险评估的原则5.2.3操作风险评估的步骤5.2.4操作风险评估的价值5.2.5操作风险评估与其他管理流程的结合应用5.3操作风险控制5.3.1操作风险控制环境5.3.2操作风险缓释5.3.3主要业务操作风险控制5.4操作风险监控与报告5.4.1关键风险指标法5.4.2损失数据收集5.4.3风险报告5.5操作风险资本计量5.5.1基本指标法5.5.2标准法5.5.3高级计量法第6章流动性风险管理6.1流动性风险识别6.1.1资产负债期限结构6.1.2资产负债币种结构6.1.3资产负债分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标法6.2.2现金流分析法6.2.3其他流动性评估方法6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险监测/预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理实践第7章其他风险管理7.1国别风险管理7.1.1国别风险的概念7.1.2国别风险管理的基本做法7.2声誉风险管理7.2.1声誉风险的概念7.2.2声誉风险管理的基本做法7.2.3声誉危机管理规划7.3战略风险管理7.3.1战略风险管理的概念7.3.2战略风险管理的基本做法第8章风险评估与资本评估8.1总体要求8.2风险评估8.2.1风险评估最佳实践8.2.2风险评估的总体要求8.3压力测试8.3.1基本框架和要求8.3.2关于压力测试的监管要求8.4资本评估8.4.1资本定义、功能与分类8.4.2资本规划的主要内容及频率8.4.3主要监管要求8.5内部资本充足评估报告（ICAAP报告）8.5.1内部资本充足评估报告的主要内容和作用8.5.2关于内部资本充足评估报告的监管要求第9章银行监管与市场约束9.1银行监管9.1.1银行监管的内容9.1.2银行监管的方法9.1.3银行监管的规则9.2市场约束9.2.1市场约束机制9.2.2信息披露9.2.3外部审计。