电力市场竞争模式
电力工业作为公用事业，采用垂直一体化垄断经营的模式
已经达到上百年之久。在20世纪80年代，很多经济学家建议放松电力行业管制，引入市场机制，他们认为通过在发电侧引
入竞争可以促进发电企业提高生产效率，在售电侧引入竞争可
以促进用户节电、提高用电效率。因此，电力市场化后不同的
竞争模式应运而生。1996年，亨特（Hunt）与舍特尔沃斯（Shuttleworth）提出电力市场的模式按发电、输电、配电和
售电四个环节的开放程度，可划分为：垄断模式、购买代理模式（单一购买者模式）、批发竞争模式和零售竞争模式，这也揭示了电力行业竞争模式的发展历程。
1垄断模式垄断市场模式：(如下图所示)
图（a）所示的子模式，与发、输、配电一体化的公用事业相对应。
图（b）所示的子模式，公用事业垄断了发电与输电，并向地区性的垄断配电公
司销售电能。
2购买代理模式（purchasing agency）
购买代理模式的市场结构如下图所示：
图（a）显示了在电力行业引入竞争之初的组织模式。一体化公用事业此时不再
垄断系统中的全部发电容量，独立发电商（IPP）可以直接与电力网络连接，并向作为购买代理的公用事业出售电能。
图（b）显示了这一模式可能的演化方向，即公用事业不再拥有任何发电公司，
它需要向IPP购买所需的全部电能。特点：1）购买代理组织对配电公司有销售垄断力，对独立发电商具有购买垄断力，它制订的价格必须受到严格监管；2）发电商之间实现了一定程度竞争。
3批发竞争模式（wholesale competition）
在批发竞争模式中，不存在负责电能供应的集中性机构。取而代之的作法是：配电企业直接向发电企业购买电能，以之满足客户的电力消费需求。该类
电能交易一般发生在批发电力市场中，除配电公司外，规模极大的用户往往也
会被允许直接在批发市场上购买电能。特点：1）极大地促进了发电企业间的竞争，此时的电能批发价格是供应与需求相互作用的结果；2）小用户无法选择竞争性的供应商，所以电力零售价格仍然必须受到监督。
4零售竞争模式（retail competition）零售竞争模式的市场结构如下图所示：
上图展示了竞争性电力市场的最终形式，即所有的电力用户均可选择自己的供应商。因为存在交易费用，只有极大规模的用户才会选择在批发市场上直
接购电，大多数中小用户则会向零售商购电，再由零售商代表他们在批发市场
上购电。特点：1）电力市场此时仅有的垄断业务是输、配网络服务的提供与运营，投资成本回收需要受到严格的监管；2）零售竞争的电价完全由市场竞争决定；3）实施需要相当多的计量、通信与数据处理设施。
5各国电力市场竞争模式目前国际上部分国家所采用的市
场竞争模式如下表：
备注：马来西亚都处在电力工业改革的转换期内；日本的情况较为特殊，部分地区为垄断模式，部分地区为零售竞争模式。
第五章电力市场交易模式 第一节电力市场的交易类型 一、电力市场运营结构 一个完整的电力市场，一般划分为中长期合约交易市场、期货交易市场、日前交易市场、实时交易(平衡)市场和辅助服务交易市场几种。 (一)中长期合约市场：中长期合约是中长期实物交货合同，它可以通过竞价产生，也可以双边协商后以协议签订。 (二)期货交易市场：期货交易是期货合约的交易。 (三)日前市场：落实中长期合同电量，组织日前竞价，通过竞争发现日前市场价格，制定满足电网安全和经济运行的机组开停计划。 (四)实时平衡市场：组织实时平衡市场，通过竞争发现实时市场价格。 (五)辅助服务市场：通过竞争发现保证电力商品质量的各项服务内容的市场价值。 图2.l 电力市场运营结构图 第二节中长期合约交易市场 一、中长期合约交易市场 中长期合约交易是现货交易的一种形式，根据预先签订的合约商定付款方式，进行电量的买卖，并在一定时期内进行实物交割。 电力市场上的中长期合约交易，是利用市场成员中发电商所申报的机组基本数据、机组报价数据，机组检修计划，电力市场运营系统(调度)所报送的负荷预测数据、电网输送容量、安全约束等信息，在“公平、公正、公开”的原则下，按照电力市场的竞价规则，制定电力市场中长期合约交易计划，为参与交易的每个机组分配年度和月度合约电量。中长期合约既可以通过竞价产生，也可以通过协商后双边签订。 在单一购买者市场中，中长期合约交易分为年度竞价及月度竞价，单一购买者(电网)从各个发电商中按报价从低到高排序，选择年度、月度电量的供应者，以鼓励发电商之间的竞争。上述两种交易电量在电力市场初期占整个电力交易量的70%～80%。如果政策允许，部分大用户也可直接从发电公司购电。 在输电网开放，有多个购买者或零售商竞争的电力市场中，中长期合约交易市场为长期市场和中期市场。在长期市场中，由交易人进行双边交易，交易不再细化到0.5h间隔，交易量很大，长期交易以年度基本负荷为基础。在中期市场中，通过交易人或交易中心进行电能买卖，交易基于季度、月或周的基本负荷，部分交易可以细化至0.5h交易时段，交易量较大。 电力中长期合约内容包括合约电量、合约电价、交易双方的权利和义务、拒绝供电或拒绝接受供电时的惩罚量或补偿量(中断电价)、时间等主要参数。 电力差价合约是中长期合约交易中比较常用的一种合约，由于其形式简单、易于操作，在英国、澳大利亚等国家的电力市场中得到了广泛使用。差价合约是买电的(供)配电公司(或用户)与卖电的发电商之间的一种中长期合约。当合约交货时的市场价格高于合约敲定价时，(供)配电公司(或用户)仍以市场价与pool(联营体)进行买电交易结算，而发电商需要把市场价与合约敲定价之间的差价交付给(供)配电公司(或用户)，而当合约交货时的市场价格低于合约敲定价时，发电商仍以市场价向联营体卖电结算，而(供)配电公司(或用户)需要把市场
电力市场初步研究
目录 第一章引言 第二章电力市场竞价模式和规则设计的基本原则 一、电力市场化改革的目标 二、电力市场竞价模式和规则设计的基本原则 第三章发电侧电力市场价格机制 一、买方市场中的电价机制 二、缺电市场中的价格机制 三、采用价格机制的环境 第四章期货市场与风险管理 第五章省级电力市场竞价模式 一、省级电力市场总的竞价模式 二、水、火电竞价模式 三、机组分组（类）竞价上网的模式 四、发电集团之间竞价上网的模式 五、省级电网交易中心在大区电力市场中的作用 第六章区域电力市场竞价模式 第七章电力市场中多级交易市场的协调问题 第八章电力市场技术支持系统的建设
电力市场初步研究 摘要 本文对电力市场竞价模式和规则设计的基本原则、发电侧电力市场价格机制、期货市场与风险管理、省级电力市场竞价模式、区域电力市场竞价模式、电力市场中的“期货交易市场、日前交易市场、实时交易市场、辅助服务交易市场”的协调问题、电力市场技术支持系统的建设问题等，进行了深入的分析与研究。提出了适合中国国情的电力市场建设的若干建议。 关键词：电力市场竞价模式辅助服务市场风险管理价格机制市场规则
第一章引言 电力市场化改革在国外已经经历了十年多的实践，在国内也进行了三年多的试点实践。目前，英国的电力市场在运行了八年之后，正在针对发电公司市场控制力太大而出现的投机报价问题，进行第二阶段的改革；美国加州电力市场因缺电导致电价急剧上扬，出现了二次世界大战后的第一次分区停电，美国联邦政府正在提出补救措施，并修改竞价模式和规则；我国是发展中国家，前十几年，为了解决严重缺电的局面，我国实行了“集资办电”的政策，从而形成了许多产权多元化的新电厂。由于新电厂还本付息的缘故，其电价远高于老电厂，且电网公司对这些电厂在还款期内承诺了发电利用小时数和上网电价。由于上述原因，我国的发电市场竞价规则绝不会向国外的那么简单。本文结合我国电力工业的现状，借鉴国外的电力市场运行经验，对我国电力市场竞价模式和规则设计的基本原则、发电侧电力市场价格机制、期货市场与风险管理、省级电力市场竞价模式、区域电力市场竞价模式、电力市场中的“期货交易市场、日前交易市场、实时交易市场、辅助服务交易市场”的协调问题、电力市场技术支持系统的建设问题等，进行了深入的分析与研究。提出了适合中国国情的电力市场建设的若干建议。第二章电力市场竞价模式和规则设计的基本原则 一、电力市场化改革的目标 电力市场化改革的目标是：引入竞争机制，降低销售电价、优化资源配置、提供优质服务，促进电力工业的可持续发展。 二、电力市场竞价模式和规则设计的基本原则 电力市场竞价模式和规则设计应满足这个目标，其基本原则如下： 1、在设计电力市场的竞价模式和规则时，必须充分考虑如何保证电网的安全稳定运行。安全是最大的经济，一次电网大事故足以抵消搞电力市场所获得的效益。保证安全不仅仅体现在制定购电计划时要进行安全校核，更重要的是在设计电力市场竞价模式和规则时要充分考虑电网安全运行。 2、在设计电价机制时不仅要考虑如何降低电价，还要促使电价机制有利于电源和电网的长期发展，有利于激励在电力行业投资。制定价格机制必须兼顾发
1、当电网的安全裕度比较大时，实时市场的交易计划制定时，宜采用下述哪个目标？ A、购电成本最低。 B、调整时间最短 C、调整量最小 D、 2、关于确定备用率原则，下列说法正确的是： A、大系统，高备用率。 B、小系统，高备用率 C、大系统和小系统的备用率一致 D、 3、下列关于金融衍生产品的说法，正确的是： A、期货总是可以实现套期保值功能 B、期权的空头和多头权利不对等 C、远期合约可以自由买卖 D、 4、发电竞争，输电网和配电网开放，所有用户均获得选择权。这种电力经营模式属于： A、垄断模式 B、发电竞争模式 C、趸售竞争模式 D、零售竞争模式 5、下面关于频率二次调整的说法正确的是： A、属于机组的自然属性，所以发电厂间并不通过投标提供二次调频备用容量。 B、频率的二次调整就是手动或自动地操作调频器使发电机组的频率特性平行地上下移动，从而使负荷变动引起的频率便宜保持在允许的范围内。 C、频率的二次调整服务，实际上就是完成在线经济调度。 D、频率的二次调整，是调速器随机组转速的变动不断改变进汽或进水量，也就是随着频率的升降而自动调整输出功率的多少。 第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、日前市场的功能包括： A、反应电力短期的供需关系 B、使电力系统的生产和需求相匹配 C、防止负荷大范围波动 D、提高电力市场竞争力度 2、关于分段竞价与分时竞价的描述，正确的是： A、分时竞价体现了电力生产的连续性的特点 B、分段竞价体现了电力生产的连续性的特点 C、分段竞价中，承担基荷较多的机组，中标价格一般比较低 D、分时竞价中，体现了承担基荷和承担峰荷的差异，比分段竞价更显公平 3、合约市场与日前市场主要的区别包括： A、合约市场提前比较长的时间进行交易 B、合约市场以竞争电量为主，日前市场各发电厂直接竞争各个时段的出力 C、合约市场的竞价中，考虑的约束条件比较少 D、日前市场的竞价中，考虑的约束条件比较少
澳大利亚电力市场模式 1.澳大利亚电力市场的简介 澳大利亚国家电力市场是以发电商、配电商、网络服务商、购电商、消费者（含零售商和终端用户）、特殊成员为主体，并由电网这个载体构成，通过现货交易和金融合约交易（差价合约），实现电力批发或电力零售交易。 在电力市场交易中，发电商通过竞争把发出的电力卖给电力批发市场，市场把电力批发给零售商。终端用户也可以通过合约形式从电力市场的发电商直接购电，而不通过零售商，称为购电商。在零售市场上，零售商把批发到的电力卖给大小不等的终端用户，大的用户可以自行选择配电商。初期新州电力市场只允许超过10MW的大电力用户在电力市场中可以自由选择自己的供应商，以后逐步放开用户，到1999年推行到全部家庭用户。（市场规定，超过30MW的发电厂必须加入批发市场） 2.电力市场的特点 1、市场各参与方参加的电力供应和购电的竞争性批发市场； 2、开放式的电力系统体系，上网各方不受歧视对待； 3、上网电厂和用户的上网设备必须保证电力供应的安全性和满足供电标准的特殊性； 4、具有透明度的全国统一法规调控体系。 3.电力市场的交易主体 1、全国电力市场有限公司。负责管理批发市场的运行和电力系统的安全，负责依据法规中 的条款对批发电力市场实行管理，为各参与者注册，管理现货市场，与电网服务公司一道协助电力规划，作为市场的操作员，并根据上网报价与投标价，以满足电力需求的最小成本为原则，对计划的发电量和负荷进行调度； 2、发电商 3、市场用户。包括零售商或最终用户，零售商代表其特权用户和选择不直接从市场购电的 非特权供电用户从电力批发市场购电；最终用户在其工厂、办公室及家庭消费电力。4、电网服务机构。它拥有（或租赁）和经营输电网与配电网。该机构必须向NEMMCO进 行电网企业的注册，同时，欲进行电网企业注册的机构必须向ACCC提供无歧视接网的承诺。 5、其他市场成员。包括系统运营人和配电系统运营人。所谓系统运营人是指为履行 NEMMCO的电力系统安全职责目的而由NEMMCO制定的代理机构；所谓配电系统运营人是指负责管理配电系统各部分控制和运营的机构（包括在电力系统发生事故时负责调度的机构）。 4.电力市场的运作 5.1现货市场 现货市场交易：现货交易，是由发电企业通过市场竞价产生的次日或者未来 24小时的电能交易，以及为保证电力供需的即时平衡而组织的实时电能交易 市场基本结构：
国际各类型电力市场比较 江思和 清华大学电机系 引言[1] 电力行业是一个典型的“自然垄断”的产业，具有“集中生产，集中运输，集中零售” 的特点，所以最初的时候电力市场基本都是垄断的计划经济，由政府制定发电以及用电计划，政府根据发输配用电的整个过程制定电价。可是由于自然垄断有一些先天缺点：没有动因鼓励生产者提高工作效率以及发展新技术，所以随着科技的发展，电网更加坚强和灵活了，这样就给电力市场的改革创造了条件。所以，世界各国都开始结合自己的国情适度改革本国的电力市场，使其达到发电效率更高、总体能耗更少、经济利益更高、电价制定更合理等不同的目的。本文将简略介绍英国、北欧、西欧、美国、新加坡、俄罗斯、印度、日本、澳大利亚及新西兰等国的电力市场运行制度，并比较分析其优劣，得出一般性结论。 英国[2][3][4] 从1989 年开始，英国着手电力体制改革，当年颁布了电力工业白皮书，全国实行电力库（POO）L 模式，进行电力市场自由竞争的尝试，厂网分开，竞价上网，并且成立了国家电力公司，实行电力工业的私有化。后来，政府不仅解散了中央发电局，而且拍卖了电厂的股份，朝着私有化更近了一步。在2001年，英国实施新电力交易协议（NETA,引进了新的双边合同分散交易模式，进一步推进市场化进程。在这种模式下，电力市场以双边交易为基础，不再由国家调度，并且有长期、中期、短期等多个市场，使这种方式更加稳定。此次改革取得了很大的成功，不仅扩大了用户范围，而且提高了市场效率，促进了生产者的良性竞争。2005年，英国政府又建立了英国交易输电协议（BETTA，解决了苏格兰地区市场被垄断的 问题，并将英格兰和苏格兰连成了一个大的电网，市场更大更开放了。最近，在2013年， 英国又开始了以低碳电力为核心的新一轮改革，将差价合约和容量市场纳入已有的电力市场范畴，并且致力于降低用户的用电支出。 差价合约的制度是由供电商和发电商提前以某一固定的价格签订合约，当实际电价高于 此合约时，发电商需要向用户返还差价；当实际电价低于此合约价时，政府向发电商补偿差价。在这种制度下，既一定程度上保证了发电商的收入较为稳定，也防止了用户的电价波动，并且政府的补贴也更有针对性，减少了一些支出。而容量市场采用拍卖的形式，在两级市场上提前四年拍卖系统所需要的发电容量。容量市场需要考虑的最大问题就是系统的可靠性，只有在拍卖中合理分配份额，才能保证满足每天最大负荷时期的用电供应。所以，政府的有效监管是很重要的，一旦把电力产业完全投放到市场中自由竞争，那么不确定性因素必然增加，所以需要更加高效有力的监管，才能保证电网不出问题，运行稳定。 整体上讲，英国电力市场从日前电力池集中交易模式演变成分散交易模式，日前交易模式有一些缺点：发电侧竞争不充分，发电商存在一定的市场操控力，电力供应紧张时发电商反而会减少发电机组来提高电价。分散交易模式下，发用双方直接交易，中长期和日前交易量占比很大，可以维持电价的稳定，而实时平衡交易虽然自愿竞价波动大，但由于占总用电量比例很小，所以对总体价格影响较小。
二级电力市场交易模式与方法研究 席卷全球的电力市场化改革代表了电力工业的发展方向,随着中国电力工业的“厂网分开”与国家电力公司的解体,我国的电力市场化改革已全面展开。由此改革而带来的诸多问题中,电力市场交易模式与方法是一个基础问题,它关系到中国电力市场改革的顺利进行以及电力工业的可持续发展。 美国加州电力市场危机出现以后,合理设计交易模式与规则的重要性得到了更加深入的认识。中国的电力工业发展现状以及外部市场环境与国外存在很多不一致的地方,在建设中国电力市场的过程中,可以借鉴国外电力市场的成功经验,但同时也应该结合我国的实际情况。 区域电力市场是当前中国电力市场化改革的一个重点,未来在全国联网的基础上,中国还将建设国家电力市场。中国的区域电力市场与未来国家电力市场都可能采用二级电力市场结构,这是一种与国外现有电力市场不同的市场结构,采用什么交易模式与方法实现二级电力市场的各种交易是需要研究的问题。 本文结合我国电力工业发展现状及外部市场环境,对二级电力市场交易模式与方法进行了初步的探讨与研究。论文首先回顾了世界电力工业市场化改革的背景、发展现状及我国电力工业市场化改革的进展情况,根据我国电力市场建设将采用二级电力市场结构的实际情况,明确了课题的研究内容。 第2 章在介绍大系统基本理论的基础上,探讨了电力市场分层分区的原则以及我国电力市场的层次结构。在对区域电力市场多种交易模式进行分析的基础上,提出了兼顾电力资源优化配置与电网安全运行的区域电力市场交易模式。 第3 章将期权理论引入电力市场,介绍了电力期权交易及主要形式,分析了电力期权交易的经济学原理,并探讨了电力期权的多种具体应用方式。根据二级
关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)有关要求，推进构建有效竞争的市场结构和市场体系，建立相对独立、规范运行的电力交易机构(以下简称交易机构)，现就电力交易机构组建和规范运行提出以下意见。 一、总体要求 (一)指导思想。 坚持市场化改革方向，适应电力工业发展客观要求，以构建统一开放、竞争有序的电力市场体系为目标，组建相对独立的电力交易机构，搭建公开透明、功能完善的电力交易平台，依法依规提供规范、可靠、高效、优质的电力交易服务，形成公平公正、有效竞争的市场格局，促进市场在能源资源优化配置中发挥决定性作用和更好发挥政府作用。 (二)基本原则。 平稳起步，有序推进。根据目前及今后一段时期我国电力市场建设目标、进程及重点任务，立足于我国现有网架结构、电源和负荷分布及其未来发展，着眼于更大范围内资源优化配置，统筹规划、有序推进交易机构组建工作，建立规范运行的全国电力交易机构体系。 相对独立，依规运行。将原来由电网企业承担的交易业务与其他业务分开，实现交易机构管理运营与各类市场主体相对独立。依托电网企业现有基础条件，发挥各类市场主体积极性，鼓励具有相应技术与业务专长的第三方参与，建立健全科学的治理结构。各交易机构依
规自主运行。 依法监管，保障公平。交易机构按照政府批准的章程和规则，构建保障交易公平的机制，为各类市场主体提供公平优质的交易服务，确保信息公开透明，促进交易规则完善和市场公平。政府有关部门依法对交易机构实施监管。 二、组建相对独立的交易机构 (一)职能定位。 交易机构不以营利为目的，在政府监管下为市场主体提供规范公开透明的电力交易服务。交易机构主要负责市场交易平台的建设、运营和管理;负责市场交易组织，提供结算依据和相关服务，汇总电力用户与发电企业自主签订的双边合同;负责市场主体注册和相应管理，披露和发布市场信息等。 (二)组织形式。 将原来由电网企业承担的交易业务与其他业务分开，按照政府批准的章程和规则组建交易机构。交易机构可以采取电网企业相对控股的公司制、电网企业子公司制、会员制等组织形式。其中，电网企业相对控股的公司制交易机构，由电网企业相对控股，第三方机构及发电企业、售电企业、电力用户等市场主体参股。会员制交易机构由市场主体按照相关规则组建。 (三)市场管理委员会。 为维护市场的公平、公正、公开，保障市场主体的合法权益，充分体现各方意愿，可建立由电网企业、发电企业、售电企业、电力用
第二章 电力市场模式 本章介绍基于实时交易的电力市场模式和基于交易合同的电力市场模式。 2-1 基于实时交易的电力市场模式 一、基于实时交易的电力市场 在传输和配电线运行作为垄断部门，电力市场重组强调在发电和零售服务中的竞争潜力。网络之间的相互作用使开放入口线路的制度和价格分配的设计复杂化。当考虑传输网的特殊运行可靠性要求时，批发市场的制度设计可以使批发和零售竞争都适应这个入口。 由系统操作员协调的基于联合运营中心的短期电力市场为建立开放入口系统提供了基础。系统操作员的协调是不可避免的，并且在经济调度前提下的基于投标的实时电力市场为市场参与者创造了一个竞争性的批发市场环境。联合的边际电价定义了传输使用的机会成本，支持传输权利不受系统的实际使用的限制。合同系统可以为短期运行和建立在市场激励上的长期投资提供联系。 批发市场设计的核心组成如下： ● 由系统操作员协调的基于投标并受安全约束的经济调度的短期实时电力市场。 ● 市场清算区域价格包括边际损失和阻塞的实时电力交易。 ● 等价于传输源和目的地之间的地区价格差异的短期传输使用费用的双边贸易。 ● 使用前一日报价、定价和合同，和具有实时市场电价的实时平衡的两个结算系统。 ● 用以分配传输权利益的传输阻塞合同。 ● 包含电网综合成本和其他固定费用的网络入口费用。 ● 负荷使用其他解捆辅助服务的使用费用。 以下将详细给出同时支持批发和零售电力交易的竞争性电力市场设计中的基本组成。 竞争性电力市场的经济性 图 2-1 电力批发市场结构
具有经济性的电力市场的一般框架为评估市场设计成员提供了一个参考点。这个批发电力市场的框架为电价和入口同时也为零售竞争提供了一个基础。 电力市场的重构通常强调纵向集成系统的功能解捆。通常的将其分为发电、输电和配电分法是不恰当的。在电力市场的环境中，传输线和运营中心调度是非常重要的部门。电力系统的特殊环境对一个高效、大规模的电力市场是一个障碍。而由系统操作员协调的电力运营中心则可以克服这些障碍。可靠运行是任何一个电力系统的主要要求和约束。就拿电力网的强的、复杂的相互作用而言，目前自由潮流传输网的技术水平需要一个协调传输系统使用的系统操作员。传输使用控制即调度控制是调整电网使用的主要或唯一的手段。因此，对传输网开放入口也就是开放调度入口。必须存在一个系统操作员协调电网传输系统。并且，该系统操作员应该独立于现有的电力部门和其他的市场参与者，所有市场的参与者可以获得平等的待遇。在电力市场分析中，要建立一个竞争性的市场，关键的总是如何设计传输和调度之间在过程和电价上的相互影响。 为了提供一个高效的竞争性的批发电力市场运行的综述，有必要区分由系统操作员协调的短期运行和包含合同和投资的长期决策。现假设有一竞争性电力市场，市场参与者是电价的收取者并包括发电者和理想用户。在这个问题中，批发市场中远离发电机侧运行的配电者是用户的一部分。就短期运行而言，这个系统是非常简单的，并且有可能给出像机会成本之类有意义的概念。一旦短期运行经济性确立之后，长期运行的要求也就显示而易见了。对短期和长期决策之间的联系的关注可以分隔电力市场的特殊属性。 2. 短期运行电力市场 就电力角度而言，短期运行是一般很长的时间，但就人而言是一段很短的时间—半个小时。短期运行电力市场相对来说比较简单，在短期运行中，已经做出地区投资决定。电厂、输电网和配电线路都已建立。用户和发电者之间有联系，购电者、售电者、电力经济人和其他服务部分的工作也大部分完成。唯一存在的决定就是电力的交付，这在短期电力市场中是实实在在的商品生产。 每半个小时，市场竞争性地运行，将实际功率从发电侧送到用户侧。每个电厂的发电机在生产实际功率时都有一个边际费用，同样用户也根据每半个小时的电价的不同对电力需求量也不相同。收集各发电机的发电成本，按最低到最贵的顺序对发电机进行排序，得到发电机次序表。这个最优次序表确定了短期运行的边际费用曲线，并用于控制电力供给。同样，用户的需求量对提供联合报价计划。发电者和用户并不是单方面作用，他们都为调度员提供信息，以确定每个给定时段哪些电厂投入运行。电力联合运营中心为实现在给定短期运行边际成本前提下的有效的电力调度提供了一个模型。虽然调度需要不总出现，但是在这延伸部分并不存在概念和技术上的困难。系统操作员控制系统的运行，以参考者在投标中的报价为参考，实现供电和需求的有效平衡。 这个有效的集中调度与市场结果是完全吻合的。就同一个负荷的要求而言，最低成本调度和竞争性市场调度是相同的。传统电力交易中心和市场方式下的电力交易的主要区别在于用户对价格的决定作用。在传统电力交易模型中，用户付费，发电者获得平均费用。如图2-2所示边际成本仅仅确定了最低成本调度，边际成本是竞争性电力市场电价的确定标准。 从发电报价曲线上给出的边际成本的来源可以发现传统集中式调度与分散市场观点的显著不同。一般来说，给定发电厂给定时间内的发电成本数据来自对发电能源成本所做的工程评估。但是，在市场模式下，这些依赖于工程评估得到的数据是不准确的。因为实际的机会成本还可能包含其他的因素，比如；不包括在燃料费用中的对持续供电的不同程度要求。用发电者的市场投标来代替发电者的工程评估（只包含燃料费用的显示）是完全可取的。每次报价确定一个给定半小时内的发电者可以接受的最低价格。这些报价用以调整调度。
江思和 清华大学电机系 引言[1] 电力行业是一个典型的“自然垄断”的产业，具有“集中生产，集中运输，集中零售”的特点，所以最初的时候电力市场基本都是垄断的计划经济，由政府制定发电以及用电计划，政府根据发输配用电的整个过程制定电价。可是由于自然垄断有一些先天缺点：没有动因鼓励生产者提高工作效率以及发展新技术，所以随着科技的发展，电网更加坚强和灵活了，这样就给电力市场的改革创造了条件。所以，世界各国都开始结合自己的国情适度改革本国的电力市场，使其达到发电效率更高、总体能耗更少、经济利益更高、电价制定更合理等不同的目的。本文将简略介绍英国、北欧、西欧、美国、新加坡、俄罗斯、印度、日本、澳大利亚及新西兰等国的电力市场运行制度，并比较分析其优劣，得出一般性结论。 英国[2][3][4] 从1989年开始，英国着手电力体制改革，当年颁布了电力工业白皮书，全国实行电力库（POOL）模式，进行电力市场自由竞争的尝试，厂网分开，竞价上网，并且成立了国家电力公司，实行电力工业的私有化。后来，政府不仅解散了中央发电局，而且拍卖了电厂的股份，朝着私有化更近了一步。在2001年，英国实施新电力交易协议（NETA），引进了新的双边合同分散交易模式，进一步推进市场化进程。在这种模式下，电力市场以双边交易为基础，不再由国家调度，并且有长期、中期、短期等多个市场，使这种方式更加稳定。此次改革取得了很大的成功，不仅扩大了用户范围，而且提高了市场效率，促进了生产者的良性竞争。2005年，英国政府又建立了英国交易输电协议（BETTA），解决了苏格兰地区市场被垄断的问题，并将英格兰和苏格兰连成了一个大的电网，市场更大更开放了。最近，在2013年，英国又开始了以低碳电力为核心的新一轮改革，将差价合约和容量市场纳入已有的电力市场范畴，并且致力于降低用户的用电支出。 差价合约的制度是由供电商和发电商提前以某一固定的价格签订合约，当实际电价高于此合约时，发电商需要向用户返还差价；当实际电价低于此合约价时，政府向发电商补偿差价。在这种制度下，既一定程度上保证了发电商的收入较为稳定，也防止了用户的电价波动，并且政府的补贴也更有针对性，减少了一些支出。而容量市场采用拍卖的形式，在两级市场上提前四年拍卖系统所需要的发电容量。容量市场需要考虑的最大问题就是系统的可靠性，只有在拍卖中合理分配份额，才能保证满足每天最大负荷时期的用电供应。所以，政府的有效监管是很重要的，一旦把电力产业完全投放到市场中自由竞争，那么不确定性因素必然增加，所以需要更加高效有力的监管，才能保证电网不出问题，运行稳定。 整体上讲，英国电力市场从日前电力池集中交易模式演变成分散交易模式，日前交易模式有一些缺点：发电侧竞争不充分，发电商存在一定的市场操控力，电力供应紧张时发电商反而会减少发电机组来提高电价。分散交易模式下，发用双方直接交易，中长期和日前交易
第31卷第0期电网技术V ol. 31 No.0 2007年0月Power System Technology 000. 2007 文章编号：1000-3673（2007）08-0082-06 中图分类号：F407.2 文献标识码：A 学科代码：790·625 美国电力市场中的金融交易模式 李道强1，韩放2 （1．浙江省电力公司，浙江省杭州市 310007；2．国家电网公司，北京市西城区 100031） Financial Transaction Modes Applied in Electricity Market in USA LI Dao-qiang1，HAN Fang2 （1．Zhejiang Electric Power Company，Hangzhou 310007，Zhejiang Province，China； 2．State Grid Corporation of China，Xicheng District，Beijing 100031，China） ABSTRACT：In this paper the dual settlement system used in electricity markets in United States, which is designed to evade price risk, for day-ahead market and realtime market as well as the transaction settlement mode for bilateral transaction and electricity financial futures are presented. The effects of the dual settlement system in stabilizing electricity market and power system operation are analyzed; the reason of such a settlement system in evading risk and adapting actual operation of power system is revealed, and it is pointed out that the non-realtime transactions, such as day-ahead market, bilateral transaction and electricity financial product and so on, are the financial transaction modes that is proposed in adaptation to specialty of electricity commodity. Finally, some suggestions on the development of transaction in electricity market in China are proposed. KEY WORDS: electricity market；locational marginal pricing (LMP)；bilateral electricity transaction；futures；cash delivery 摘要：介绍了在美国电力市场中，为了规避价格风险而设计的日前市场和实时市场双结算体系，以及双边交易和电力金融期货的交易结算模式，分析了其对电力市场的稳定和电力系统运行的作用，揭示了其规避风险和适应电力系统实际运行的原因，并指出，日前市场、双边交易和电力金融产品等非实时电力交易是为适应电力商品的特殊性而提出的金融交易模式。最后对我国的电力市场交易的发展提出了建议。 关键词：电力市场；节点电价；双边交易；期货；现金交割0 引言 20世纪70年代，美国完成了大规模的电力基础设施建设，市场上机组备用充足，而且作为发达国家，其每年的用电负荷增长也较缓慢。20世纪90年代，全球开始了电力工业放松管制的浪潮，很多国家都着手进行电力工业的市场化改革[1]。由于电力商品具有特殊性，加上人为设计的市场模式中存在缺陷，有些电力市场发生了问题，而美国东部的3个电力市场——PJM电力市场、纽约州电力市场和新英格兰电力市场则慢慢成熟起来。目前这3个电力市场所采用的市场模式已经逐渐成为美国其他地区电力市场建设的标准框架，美国的电力批发市场也已逐步成为自由商品市场。我国目前正处于经济高速增长时期，每年都有大量的电力基础设施投产，机组备用并不是非常充分。近年来，我国电力负荷的增长速度较快，并已基本完成了电力行业的厂网分离，同时在发电侧引入了竞争。因此，应借鉴国外先进经验并结合我国的国情，建立有利于电力工业发展的电力市场。 美国有多个独立的电力市场，由不同的运营商负责运营，其中最成熟的是上述3个电力市场，其市场模式大致相同[2-4]，并以PJM电力市场的规模最大。本文主要介绍PJM电力市场以及美国金融市场中的电力金融产品及其交易过程，分析其规避风险的作用和对电力市场稳定性的影响，以期对我国的电力市场化改革提供参考。 1 PJM电力市场概述 PJM电力市场中有电力现货市场(spot market)、金融输电权市场(financial transmission rights，FTR)、辅助服务市场(ancillary service，AS)以及容量市场(reliability pricing model，RPM)。由于PJM电力市场内的电力零售模式受各地方政府和议会的政策影响很大，基本上还是受管制的，因此PJM的电力现货市场实际上是发电商和负荷服务商(load serving entity，LSE)之间的电力批发市场[2-3]。本文中所提到的PJM电力市场就是指PJM电力现货市场。
网络教育学院 本科生毕业论文（设计） 题目：电力市场的研究与应用 学习中心： 层次： 专业： 年级： 学号： 学生： 指导教师： 完成日期： 2015 年 1 月 4日
电力市场的研究与应用 内容摘要 电力工业是国民经济中具有先行性的重要基础产业，与国民经济的关系极为密切。目前厂网已经分开，电力垄断已被打破，电力市场最终将走向竞争。本论文所要研究的电力市场的电力竞争，既针对中国电力市场的发展及探索。 本次论文研究主要的内容：电力行业需要引入竞争，中国电力市场的发展及探索。通过对我国电力市场发展历程的论述，我们可以发现我国电力市场未来的应用方向：电价形成机制（销售电价与上网电价联动，输电价格形成机制，价格监管）；双边电力交易；电力金融市场；容量市场；新能源和可再生能源市场；跨区交易电力市场——调剂区域间的电力余缺。 关键词：南方电网；电力竞争；电力改革；电力市场的发展及探索；新电改； I
电力市场的研究与应用 目录 内容摘要 ...........................................................................................................................I 1 绪论 . (1) 1.1 电力市场的发展现状与趋势 (1) 1.2 国外电力市场的发展情况 (1) 1.3 我国电力市场的发展 (2) 1.4 南方电力市场现状及存在问题 (4) 1.5 本论文的主要工作 (4) 2 电力市场相关内容概述 (5) 2.1 市场的基本概念 (5) 2.2 电力市场的概念 (5) 2.3 市场营销的基本理论 (6) 2.3 电力市场营销策略 (7) 2.4 电力市场环境分析 (7) 3 南方电力市场系统分析 (8) 3.1 南方地区经济及电力行业概述 (8) 3.2 南方地区电力市场现状及电力消费特点 (8) 3.3 南方地区地方电厂与电网 (10) 3.4 影响电力需求的因素 (10) 4 南方电力市场需求预测 (11) 4.1 需求预测的基本理论 (11) 4.2 南方地区电力市场用电量预测 (12) 5 南方电力市场营销策略 (13) 5.1 南方电力营销面临的主要问题 (13) 5.2 南方电力营销策略建议 (13) 5.3 南方电力营销战略措施 (14) 6 结论 (15) 参考文献 (16) 附录 ··························································································错误！未定义书签。 II
根据发电、输电、配电和用电四大领域竞争和选择的不同程度，可以把电力的运营模式分为垂直垄断模式、发电竞争模式、批发竞争模式和零售竞争模式4种类型。 垂直垄断模式 垂直垄断模式是指由垂直一体化的电力企业垄断发电、输电、配电和售电等电力生产、消费各个环节的市场结构。该模式下，垄断电力企业拥有所在市场区域内的全部或绝大部分电厂和输配电系统，对其服务区域内(这种服务区域可以是整个国家，也可以是一个大区)的电力生产、输配、销售试行垄断经营，其他电力企业不能在本区域独立售电。市场卖方为垄断的电力企业，市场买方为电力消费用户，电价受到政府严格管制。这是各国电力工业放松管制前普遍采用的模式。 这种运营模式促进了大型电厂以及大型输电网的建立，使电力工业得到迅猛发展。但由于垄断经营，也出现许多弊端：1、对新技术进步反应不敏感;2、在电厂建设方面，投资者对经济性考虑不够，造成发电装机冗余较大，造价不断攀升，电价长期居高不下，用户反应强烈;3、过于注重社会效益，忽略了经济效益;4、缺乏竞争机制，服务意识缺乏。 发电竞争模式 发电竞争模式是指在垂直垄断模式的基础上实施厂网分开，在发电侧实行竞争上网的结构模式。这种结构模式在发电领域引入市场竞争机制，而对输配电环节仍实行一体化垄断经营。市场卖方为若干独立的发电企业，市场买方主要为垄断输配电企业，卖方通过竞争将电力出售给买方。在允许大用户直购的情况下，经核准的大用户也可成为市场买方。在发电领域引入竞争机制，允许多种经济成分、多种所有制形式的电厂存在，促进了电力企业的运营模式从垄断走向竞争，从集中控制走向市场调节。在这种运营模式下，在电厂的基建和运行两个环节引入竞争机制，由发电厂独立承担建设和运行的风险，这一点与垄断型运营模式有本质上的差别。 但在这种模式下，独立发电商只能将电卖给依然具有垄断地位的电力公司，独立发电商向电力公司销售电能的价格受到管制，但不是按照其成本购买，而是举行某种方式的竞价决定最低售价。当管制者批准了竞价的过程和最终结果后，电力公司和独立发电商签订长期购销合同，合同价格作为捆绑电费的一部分。1978年，美国根据《公共事业管制政策法》开始实施这种模式，虽然引入了独立发电厂商进行竞争，但是由于这些竞争性的厂商占有的比例非常有限，而且竞争还远不是自由竞争，价格还是受到了管制，所以引入的竞争也非常有限。 批发竞争模式
国家电力监管委员会关于印发 《电力用户与发电企业直接交易试点基本规则（试行）》的通知 电监市场〔2009〕50号 （2010年1月1日起试行） 各派出机构，国家电网公司、南方电网公司，华能、大唐、华电、国电、中电投集团公司，有关电力企业: 为规范和推进电力用户与发电企业直接交易试点工作，依据《关于完善电力用户与发电企业直接交易试点工作有关问题的通知》（电监市场[2009]20号），我会制定了《电力用户与发电企业直接交易试点基本规则（试行）》，现印发给你们，请依照执行。 电力用户与发电企业直接交易试点基本规则（试行） 第一章总则 第一条为规范和推进电力用户与发电企业直接交易（以下简称直接交易）试点工作，依据《关于完善电力用户与发电企业直接交易试点工作有关问题的通知》（电监市场[2009]20号）以及国家有关法律法规，制定本规则。 第二条直接交易是指符合准入条件的电力用户与发电企业按照自愿参与、自主协商的原则直接进行的购售电交易，电网企业按规定提供输电服务。 第三条直接交易应符合国家产业政策和宏观调控政策，坚持市场化原则，保证电力市场公平开放。 第二章准入与退出 第四条参加直接交易的电力用户、发电企业，应当是具有法人资格、财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的经济实体。内部核算的电力用户、发电企业经法人单位授权，可参与试点。 电力用户和发电企业的具体准入条件，按国家相关规定执行。 第五条符合直接交易准入条件的电力用户和发电企业可向电力监管机构和政府有关部门提出申请，经按程序审核批准后取得直接交易主体资格。 第六条直接交易双方，在合同期内原则上不得退出直接交易，如需退出直接交易，由有关部门审核批准。退出方给对方造成损失的，应予适当补偿，补偿方式可在合同中约定，或参照电监市场[2009]20号文件的精神协商确定。 第七条取得资格并参与直接交易的企业有下列行为之一的，取消其交易资格，并承担相应违约责任。 （一）违反国家电力或环保政策并受处罚的； （二）私自将所购电量转售给其他电力用户的；
中国电力市场竞价上网机制模式研究1 邢棉 华北电力大学数理学院河北保定（071003） E-mail：xingchenyijiu09@https://www.doczj.com/doc/8f18306039.html, 摘 要：随着全球经济的迅速发展，电力市场改革也越来越受到人们的关注。本文在电力市场“厂网分开，竞价上网”的改革方案下，研究中国现行的上网电价模式，即两部制电价和单一制电价。分析这两种电价的优缺点，指出竞价上网中存在的问题。就这些问题提出解决方法，来为竞价上网营造良好的市场环境。 关键词：电力市场，竞价上网，市场环境 1．前言 1.1中国电力市场的现状及特点 随着中国经济的不断改革，中国电力工业在新世纪到来之时也发生了根本变化，主要表现为从电力供应不足到电力供应过剩。为了实现电力工业长期可持续发展，1999年国家经贸委提出了“厂网分开，竞价上网”的改革方案。对中国电力工业来说，这种转变的核心是经营观念的巨大转变，由原来的拉动型变为营销拉动型。中国电力发展“十五”规划明确提出，要进一步深化电价改革，改革电价审批制度。根据“厂网分开，竞价上网”的要求，健全合理的电价形成机制，加强对电价的法规监督和管理。“厂网分开，竞价上网”已是大势所趋，迫在眉睫，而有关如何竟价却还在研讨争论中，至今没有一个普遍认同的游戏规则。 1.2电价改革中遇到的困难 东北作为电力改革试点，在实践中遇到很多难题，东北电力市场几次处于停滞状态，从一定意义上讲，遇到两大联动难题、电网输送瓶颈、容量电价之困。 1.2.1两大联动难题 从2003年宣布进行模拟运行以来，东北电力市场可谓步履艰难。而从2005年底开始，东北电力市场再度处于停滞状态，事情发展到现在，甚至部分电厂出现退市的尴尬局面。此次停滞的主要原因，就是煤价的上涨，煤电联动未能及时到位[2]。在一个健全的市场，上游成本的上涨可以直接推导到下游。不论发电商直接提高交易报价消化煤价成本，还是依靠政策实现煤电联动，都直接导致电网企业利益的削减。因为销售电价是固定的，上网电价的提高必然挤压电网的利益空间。要保持区域电力市场竞价上网的长期稳定，必须解决好两个联动，一个是煤电联动，还有一个是上网电价与销售电价的联动。 1.2.2 电网输送瓶颈 东北电力市场是中国第一个电力区域市场改革试点。试点区域涉及三点一区：辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古东部地区[3]。事实上，当初国家决定在东北进行区域电力改革的第一个试点，主要是因为东北电力供应相对宽松，便于竞价上网。而由于东北电力市场的主要集中在南部辽宁一带，由于电网通道的约束，东北北部的电要送到南方受到输送通道的限制，导致了省内各发电企业之间的激烈竞争。这种状况推行区域电力市场、平衡区域电力供应的初 1本课题得到高等教育博士点专项基金(20040079008)的资助。
电力市场竞争模式 电力工业作为公用事业，采用垂直一体化垄断经营的模式已经达到上百年之久。在20世纪80年代，很多经济学家建议放松电力行业管制，引入市场机制，他们认为通过在发电侧引入竞争可以促进发电企业提高生产效率，在售电侧引入竞争可以促进用户节电、提高用电效率。因此，电力市场化后不同的竞争模式应运而生。1996年，亨特（Hunt）与舍特尔沃斯（Shuttleworth）提出电力市场的模式按发电、输电、配电和售电四个环节的开放程度，可划分为：垄断模式、购买代理模式（单一购买者模式）、批发竞争模式和零售竞争模式，这也揭示了电力行业竞争模式的发展历程。 1垄断模式垄断市场模式：(如下图所示)
图（a）所示的子模式，与发、输、配电一体化的公用事业相对应。 图（b）所示的子模式，公用事业垄断了发电与输电，并向地区性的垄断配电 公司销售电能。 2购买代理模式（purchasing agency） 购买代理模式的市场结构如下图所示： 图（a）显示了在电力行业引入竞争之初的组织模式。一体化公用事业此时不再垄断系统中的全部发电容量，独立发电商（IPP）可以直接与电力网络连接，并向作为购买代理的公用事业出售电能。 图（b）显示了这一模式可能的演化方向，即公用事业不再拥有任何发电公司，它需要向IPP购买所需的全部电能。特点：1）购买代理组织对配电公司有销 售垄断力，对独立发电商具有购买垄断力，它制订的价格必须受到严格监管；2）发电商之间实现了一定程度竞争。
3批发竞争模式（wholesale competition） 在批发竞争模式中，不存在负责电能供应的集中性机构。取而代之的作法是：配电企业直接向发电企业购买电能，以之满足客户的电力消费需求。该类电能 交易一般发生在批发电力市场中，除配电公司外，规模极大的用户往往也会被 允许直接在批发市场上购买电能。特点：1）极大地促进了发电企业间的竞争，此时的电能批发价格是供应与需求相互作用的结果；2）小用户无法选择竞争 性的供应商，所以电力零售价格仍然必须受到监督。 4零售竞争模式（retail competition）零售竞争模式的市场结构如下图所示：