行为风险评分卡介绍
信贷政策部
2009年7月
2
一、开发目的
本次开发的是行为风险评分模型；
目的：根据信用卡帐户历史上表现出来的各种行为特征来预测该帐户在未来一定时间内变坏的概率；
每一个客户得到唯一的客户级评分；
二、评分卡预测效果
6
三、评分分布
拟显示在发卡系统中，以分数段的形式
以下客户将没有评分：
（1）当前逾期；
（2）风险管制（帐户D/H/V/Z 卡片F/O/U/I/X/5/9/7）；（3）销户（C/D/E/G/K/Q/R/V/W/Z/2）；（4）测试卡；（5）公务卡；
（6）睡眠户（近6个月无消费、取现、还款）；（7）持卡不足6个月；
10
四、评分应用策略——调额（讨论稿）
根据各分数段资产品质及分数分布情况，初步拟定如下调额规则：
1、信用条件：评分大于640；
2、其他条件：
（1）当前未逾期、未超限、状态正常（含贷后管理、低零扣率用卡）；（2）额度使用率大于10％；
（3）最近一次调额时间达到要求；（4）调额后额度不超过月收入6倍；（5）排除疑似套现；（6）排除行员、学生；（7）排除各类黑名单；
12
五、与现有调额政策比较
用早期批量调额名单进行验证；
2008年五一批量调额，共调升67.7万户；
将调额规则和评分模型筛选的客户进行比较：
1、已调额但未被评分
实际调额客户中，有20万客户没有分数，占比29％。
未被评分原因：该次批量调额未做额度使用率要求，因而可对睡眠户调额，但评分标准却排除睡眠户。
2、已调额并且获得评分
整体来看，调额并且有评分的客户（48万）资质较好，10年新增坏帐率为0.74％；但640分以下客户风险水平明显较高，10年新增坏帐率为2.61％。
（需要说明的是，已调额且有评分的帐户实际上是既满足评分标准又满足调额筛选条件的客户，因而其风险水平会低于对应分数段的全体客户。）
3、未被调额但依据评分可调额客户
在未被调额客户中共有18万客户分数在640分以上，进一步在其中排除掉因政策原因而未被调额的客户，剩余的
4.9万调额时由于风险原因没有调额，但根据评分规则，
将对这部分客户调额。
与整体调额客户相比，这部分客户用卡活跃，取现余额占比、循环余额占比较高；同时，这部分客户风险水平较低，10年新增坏帐率为0.85％。
政策原因：如额度超过收入6倍、疑似套现、最近90天固定调额、学生、本行员工、降额或贷后管理等等。
风险原因：如逾期、取现等。
总结：
如采用评分模型进行调额并将640分做为分界，将排除3.6万人（实际调额客户中分数小于640分为3.6万人），同时增加4.9万人（未获调额客户中分数高于640分并且未被其他规则排除的客户为4.9万）。因此若采用评分模型替代调额规则，可增加1.3万调额客户，增幅约3%。
拟增加的这4.9万调额客户的风险状况要好于被排除的3.6万人。
若采用评分模型调额，将去掉现有调额名单中风险较高的部分客户，同时将更多的用卡活跃且风险水平相对较低的客户包括进来，在控制风险的前提下增加了可调额的客户数量。
客户风险承受能力问卷（适用于自然人客户） 客户姓名： 资金账号： 本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合您的风险承受能力。 风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。 本公司特别提醒您：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。 本公司提示您：本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。 本公司建议：当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。 本公司在此承诺，对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。 一、财务状况 1、您的主要收入来源是： A.工资、劳务报酬 B.生产经营所得 C.利息、股息、转让证券等金融性资产收入 D.出租、出售房地产等非金融性资产收入 E.无固定收入
2、最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是： A．70%以上 B．50%-70% C．30%－50% D．10%－30% E．10%以下 3、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是： A.没有 B.有，住房抵押贷款等长期定额债务 C.有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务 D.有，亲朋之间借款 4、您可用于投资的资产数额（包括金融资产和不动产）为： A. 不超过50万元人民币 B. 50万-300万元（不含）人民币 C. 300万-1000万元（不含）人民币 D. 1000万元人民币以上 二、投资知识 5、以下描述中何种符合您的实际情况： A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年 B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位 C. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上 D. 我不符合以上任何一项描述
项目风险评估报告本文档的范围和目的 本文主要针对软件开发涉及到的风险，包括在软件开发周期过程中可能出现的风险以及软件实施过程中外部环境的变化可能引起的风险等进行评估。在文中对所提到的风险都一一做了详细的分析，并提出了相应的风险回避措施。 由于风险是在项目开始之后才开始对项目的开发起负面的影响，所以风险分析的不足，或是风险回避措施不得力，都很有可能造成软件开发的失败。风险分析是在事前的一种估计，凭借一定的技术手段和丰富的经验，基本能够对项目的风险做出比较准确的估计，经过慎重的考虑提出可行的风险回避措施，是避免损失的重要环节。 主要风险综述 任何软件的开发，其主要风险均来自于两个方面，一是软件管理，二是软件体系结构。软件产品的开发是工程技术与个人创作的有机结合。软件开发是人的集体智慧按照工程化的思想进行发挥的过程。软件管理是保证软件开发工程化的手段。软件体系结构的合理程度是取决于集体智慧发挥的程度和经验的运用。 软件管理将影响到软件的下列因素： 软件是否能够按工期的要求完成：软件的工期常常是制约软件质量的主要因素。很多情况下，软件开发商在工期的压力下，放弃文档的书写，组织，结果在工程的晚期，大量需要文档进行协调的工作时，致使软件进度
越来越慢。软件的开发不同于其他的工程，在不同的工程阶段，需要的人员不同，需要配合的方面也不同，所有这些都需要行之有效的软件管理的保证。 软件需求的调研是否深入透彻：软件的需求是确保软件正确反映用户的对软件使用的重要的文档，探讨软件需求是软件开发的起始点，但软件的需求却会贯穿整个软件的开发过程，软件管理需要对软件需求的变化进行控制和管理，一方面保证软件需求的变化不至于造成软件工程的一改再改而无法按期完成；同时又要保证开发的软件能够为用户所接受。软件管理需要控制软件的每个阶段进行的成度，不能过细造成时间的浪费，也不能过粗，造成软件缺陷。 软件的实现技术手段是否能够同时满足性能要求：软件的构造需要对软件构造过程中的使用的各种技术进行评估。软件构造技术通常是这样：最成熟的技术，往往不能体现最好的软件性能；先进的技术，往往人员对其熟悉程度不够，对其中隐含的缺陷不够明了。软件管理在制定软件开发计划和定义里程碑时必须考虑这些因素，并做出合理的权衡决策。 软件质量体系是否能够被有效地保证：任何软件管理忽略软件质量监督环节都将对软件的生产构成巨大的风险。而制定卓有成效的软件质量监督体系，是任何软件开发组织必不可少的。软件质量保证体系是软件开发成为可控制过程的基础，也是开发商和用户进行交流的基础和依据。 软件体系结构影响到软件的如下质量因素： 软件的可伸缩性：是指软件在不进行修改的情况下适应不同的工作环境的能力。由于硬件的飞速发展和软件开发周期较长的矛盾，软件升级的需要显得非常迫切。如果软件的升级和移植非常困难，软件的生命期必定很
投资者风险承受能力调查和评定方法说明 投资者风险承受能力旨在了解投资者可承受的风险程度等情况，借此协助投资者选择合适的金融产品或金融服务类别。风险承受能力评估是国信证券向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使所提供的金融产品或金融服务与投资者的风险承受能力等级相匹配。 国信证券对基金投资者的风险承受能力评估采用现场或网络任 一方式，在投资者首次购买、开户或后续必要情况下进行。具体如下： （一）评估方式 主要以问卷方式测评，依据投资者类别分为个人投资者、机构投资者两类，可通过书面或网上测评。投资人风险承受能力调查结果当场反馈。根据相关题目及其选项所对应的风险承受力设置不同分值，根据汇总评分对应的风险承受能力等级评定投资者风险承受能力。投资人拒绝或放弃接受调查的，国信证券保留通过其他合理的规则或方法评价投资人的风险承受能力的权利，如无其他方法可以借鉴，则将风险承受能力暂设置为最低级别。 （二）评估内容 对投资者的评估内容主要包括但不限于投资知识、投资经验、财务状况、投资目标、风险偏好及其他必要信息。
（三）等级评定 根据问卷调查表得分区间，将投资者按风险承受力高低划分为五类：高、较高、中、较低、低。高风险承受能力可投资风险等级为高、较高、中、较低、低的产品；较高风险承受能力可投资风险等级为较高、中、较低、低的产品；中风险承受能力可投资风险等级为中、较低、低的产品；较低风险承受能力可投资风险等级为较低、低的产品；低风险承受能力可投资风险等级为低的产品。 重要说明： 1、请投资者在投资中注意核对自己的风险承受能力和产品风险 等级的匹配性。国信证券向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代投资者自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由投资者自行承担。 2、在投资者投资目的、投资期限、投资经验、财务状况、短期风险承受水平、长期风险承受水平等情况变化的情况下，需对您所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。客户如有重大信息变更应及时告知并重新进行风险承受能力测评，国信证券也会定期或不定期地提示投资者重新接受风险承受能力调查。
客户信息及风险测评问卷（适用于自然人客户） 本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况， 借此协助您选择合适的私募基 金，以符合您的风险承受能力。 风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节， 其目的是使 本公司所提供的私募基金与您的风险承受能力等级相匹配。 本公司特别提醒您：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责， 并 不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。 同时， 与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。 本公司提示您：本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估， 开展 适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料， 并对所提供的信息和证明材 料的真实性、准确性、完整性负责。 本公司建议：当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的金融产品及 时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一 致。 本公司在此承诺，对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照 法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以 外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、 泄露给任何第三方，或者将相关 信息用于违法、不当用途。 客户姓名: 身份证号:
、财务状况 1、您的金融资产情况： A.< 50万元 B.50—100 万兀 C.100—200 万元 D.200—300 万元 E.> 300万元 2、最近三年您个人年均收入： A.< 10万元 B.10—20 万元 C.20—40 万兀 D.40—50 万元 E.> 50万元 3、您是否有数额较大的债务： A.没有 B.有，为房贷等长期债务 C.有，信用卡、消费信贷等短期债务
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 个人贷款 第三章 个人贷款管理 知识点：信用风险识别与评估 ● 定义： 个人客户信用风险评估方法、个人客户统一授信管理原则。 ● 详细描述： 个人客户信用风险评估方法： （1）“5C要素分析法”，指借款人道德品质（character）、能力（capacity）、资本（capital）、担保（collateral）、环境 （condition） （2）“5P要素分析法”，个人因素（personal factor）、资金用途因素（purpose factor）、还款来源因素（payment factor）、债权保障因素（protection factor）、前景因素(perspective factor）。 个人客户统一授信管理原则： （1）统一管理原则（2）全面测算原则 （3）分类控制原则（4）动态管理原则 例题： 1.目前，我国借款人还款意愿风险存在的原因有()。 A.诚实信用的市场契约原则在人们思想中还没有根深蒂固 B.很多人对贷款资金的性质缺乏正确认识 C.没有高罚息和违约金 D.借款人对贷款资金的性质缺乏正确认识 E.没有有效的黑名单制裁制度 正确答案：A,B,C,D,E 解析：目前，我国借款人还款意愿风险存在的原因有诚实信用的市场契约原则在人们思想中还没有根深蒂固；很多人对贷款资金的性质缺乏正确认识；没有高罚息和违约金；借款人对贷款资金的性质缺乏正确认识；没有有效的黑名单制裁制度
2.（）是消费信贷管理中先进的技术手段，是商业银行个人授信业务最核心的管理技术之一，被广泛应用在信用卡生命周期管理，购车贷款管理，住房贷款管理等领域。 A.波特五力模型 B.客户评级模型 C.ZETA评分模型 D.信用评分模型 正确答案：D 解析：信用评分模型是消费信贷管理中先进的技术手段，是商业银行个人授信业务最核心的管理技术之一，被广泛应用在信用卡生命周期管理，购车贷款管理，住房贷款管理等领域。 3.“5C”要素分析法长期以来得到广泛的应用，“5C”是指（）。 A.道德品质 B.能力 C.资本 D.担保 E.环境 正确答案：A,B,C,D,E 解析：“5C”是指借款人的道德品质（Character)、能力(Capacity)、资本(Capital)、担保(Collateral)、环境(Condition) 4.客户风险监控原则不包括（） A.差别管理 B.统一管理 C.动态管理 D.重点关注 正确答案：B 解析：客户风险监控原则不包括统一管理 5.个人客户信用风险评估衡量中，（）是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期信贷活动中所形成的一种行之有效的信贷风险分析和管理制度。 A.高级计量法
2013年质量风险评估计划 ******生物制药有限公司
药品生产质量风险评估标准操作规程 1.目的 建立药品生产质量风险评估标准操作规程，规范产品生产质量风险点的评估、控制及审核操作行为，从而降低药品的质量风险。 2.范围 适用于本公司产品生产风险点的质量风险评估、控制及审核管理，包括供应商管理的风险评估、生产过程风险点的评估、检验风险点的评估、空调系统风险点的评估、工艺用水制水系统风险点的评估等。 3.职责 3.1高层管理者:负责各部门间的质量风险管理协调；确保质量管理风险机制的建立，确保相应的资源保障。 3.2 质保部：负责组织进行质量风险评估、控制及审核协调、管理等相关事宜。 3.3风险评估小组：负责药品生产各环节质量风险评估。
3.4各职能部门：负责本制度的实施。 4.内容 4.1药品生产质量风险分析标准操作规程概述 4.1.1选择的风险分析模式: 应用失败模式影响分析模式（FMEA）对质量风险点各环节进行风险评估。 4.1.2 进行风险分析后出具各环节的风险分析报告，并经风险评估组审核、总工程师/质量受权人批准后执行。 4.2风险分析流程 4.2.1风险识别：对药品生产的各环节（包括供应商管理的风险评估、生产过程风险点的评估、检验风险点的评估、空调系统风险点的评估、工艺用水制水系统风险点的评估等）中的关键点进行分析，找出质量风险点，然后进行失败模式风险分析，找出各个关键点（质量风险点）生产过程中的风险关键点。 4.2.2风险分析：应用失败模式效果分析，识别潜在的失败模式，对风险的严重程度（SEV）、发生几率（OCC）和发现的可能性评分（DET）,评分实行10分制，即从低到高依次评分为1、2、3分.如表1、表2、表3所示。 表1：风险的严重程度（SEV）评分制（3分制）
投资者风险测评问卷（个人版） 投资者姓名：填写日期： 身份证号码： □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 尊敬的投资者： 您好！为了给您提供更优质的服务，请您花费几分钟的时间，如实填写以下调查问卷，本问卷可协助评估您的风险承受能力，进而为您挑选更适合的投资产品。衷心感谢您对【涌泉（深圳）资本管理有限公司】的支持与信任。 风险提示：私募基金投资需承担各类风险，本金可能遭受失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。 本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的私募基金产品类别，以符合您的风险承受能力。 风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的私募基金产品与您的风险承受能力等级相匹配。 本公司特别提醒您：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低私募基金产品的固有风险。同时，与私募基金产品相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。 本公司提示贵您：本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。 本公司建议：当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的私募基金产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。
本公司在此承诺：对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。 测试题目（所有题目均为单选，请在选定答案上打“√” ） 1、您的主要收入来源是： A、工资、劳务报酬 B、生产经营所得 C、利息、股息、转让等金融性资产收入 D、出租、出售房地产等非金融性资产收入 E、无固定收入 2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）： A、50 万元以下 B、50—100 万元 C、100—500万元 D、500—1000万元 E、1000万元以上 3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为： A、小于10% B、10%至25% C、25%至50% D、大于50% 4、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是： A、没有 B、有，住房抵押贷款等长期定额债务 C、有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务 D、有，亲戚朋友借款
Statistics and Application 统计学与应用, 2020, 9(4), 582-592 Published Online August 2020 in Hans. https://www.doczj.com/doc/4c1038599.html,/journal/sa https://https://www.doczj.com/doc/4c1038599.html,/10.12677/sa.2020.94062 User Credit Risk Prediction Model based on Big Data Jingwen Hu, Xiao Liu, Zhe Feng School of Mathematical Science, Tongji University, Shanghai Received: Jul. 16th, 2020; accepted: Jul. 28th, 2020; published: Aug. 5th, 2020 Abstract Credit risk is the main risk of bank operation and affects the development of bank. It is necessary to establish credit risk prediction model to help banks avoid risks and reduce losses. In this paper, 80,000 pieces of thousand dimensional data of a commercial bank are taken as the research object, and the method of “group principal component” is used to preprocess the data of thousand dimen-sional variables. Then, the credit risk prediction model is established by using Logistic regression and random forest respectively. The analysis results of the two models show that the customer’s credit card level, occupation, value level, basic information of personal business, deposits and for-eign current holdings have great influence on predicting the probability of default. The area under the curve of logistic regression model is 0.847, and the prediction accuracy is 75%; the area under the curve of the random forest model is 0.848, and the prediction accuracy is 85%. Compared with previous studies, the prediction accuracy of the two models is significantly improved. In practical application, the two models can be combined with each other to give full play to their advantages. Keywords Credit Risk, Principal Component Analysis, Logistic Regression Model, Random Forest Model, High Dimensional Data 基于银行大数据的用户信用风险预测模型 胡竞文，刘潇，冯哲 同济大学，数学科学学院，上海 收稿日期：2020年7月16日；录用日期：2020年7月28日；发布日期：2020年8月5日 摘要 信用风险是银行经营的主要风险，影响银行的发展，有必要建立信用风险预测模型，帮助银行规避风险、
Financial View 金融视线 | MODERN BUSINESS 现代商业111 商业银行信贷风险防范研究 吴迪 哈尔滨商业大学 150028 摘要:随着经济全球化和市场经济一体化的发展，拥有较强的信贷风险防范能力成为商业银行追求的主要目标。本文从当前商业银行信贷业务的现状和存在问题入手，探讨我国商业银行信贷风险防范的新对策。在保证银行信贷业务发展的同时，有效地防范我国银行业面临的信贷风险。关键词:商业银行；信贷风险；防范措施 一、研究背景及意义 现如今，国际经济形势日益变化，各个国家贫富差距显著，信贷风险管理和风险识别、评价管理的水平不高，信贷风险防范和控制体系不健全，风险预警能力低下。所以为了保证商业银行信贷资金安全及提升信贷资产的质量要求我们应加强贷款风险管理，这也将有利于商业银行的可持续发展。具有较强的信贷风险管理能力，有利于提高商业银行的竞争力和影响力，促进我国经济的快速健康发展。 二、商业银行信贷风险防范与研究的理论基础 (一)商业银行信贷风险的概念 1.商业银行：英文缩写为CB，具有企业的普遍属性，也是经营货币的特殊企业，它不同于一般的工商企业，它经营的是充当一般等价物的货币，是一个以营利为目的，以多种金融负债筹集资金，多种金融资产为经营对象，具有信用创造功能的金融机构。 2.信贷：信贷是体现一定经济关系的不同所有者之间的借贷行为，是以偿还为条件的价值运动特殊形式，是债权人贷出货币，债务人按期偿还并支付一定利息的信用活动。 3.信贷风险：是债务人因无力清偿债务出现的风险。它是信贷资产经营上的一种主要风险。为了避免或减少贷款风险，提高银行经济效益，银行不仅要掌握贷款风险管理的技术方法，同时也需要加强贷款过程的内部控制，通过建立和健全银行内部贷款管理制度，防范贷款风险的发生。 (二)商业银行信贷风险的分类 由于自身和外界的原因,商业银行在经营管理活动中会发生资金、信誉损失等情况,这些情况进而导致中国商业银行的风险。导致风险的原因有很多,按照不同的标准可以分成许多不同的类型。第一,依据商业银行业务范围划分,可将风险分为信贷风险、投资风险、负债风险;第二,依据商业银行内部因素划分,可将风险分为结构性风险、资本风险、盈亏风险、流动性风险等;第三,依据商业银行经营的外部环境因素,可以将风险分为竞争风险、信用风险、政策风险等。 闭监管，并密切关注企业的财务状况、股权变动情况、租金回收情况。 对于涉及改制、并购、重组的百货零售行业客户，可以提供并购贷款、并购理财等产品，配套项目投融资、并购重组等财务顾问服务。商业银行应结合辖内客户特点，为客户提供综合化的并购重组方案，集成并购贷款、并购理财、并购私募债等产品，满足客户并购融资需求，进一步带动并购财务顾问、投资托管、结算业务发展，发挥集团协同效应，提升整体服务能力，提高客户在我行的综合贡献度。 (二)大负债类产品 百货零售行业客户存货周转速度快，账面流动资金较少，营销存款难度较大。商业银行在营销百货零售行业客户时，应着重于单位保证金存款、结构性存款等信贷品种。基于商业预付卡的保证金存款账户和银行承兑汇票保证金存款账户，应当作为营销的重点。通过信贷业务合作，创造营销存款的机遇，这是各商业银行的工作重点。国家对于有符合相关文件要求且有一定风险承受能力的客户可配置资产收益权类理财产品，百货零售行业客户常有的存货、应收账款都可作为理财产品投资标的。 拓展百货零售行业客户供应链，争取上下游客户办理结算业务。商业银行可以依托于百货零售行业客户及其上下游链条客户、平台交易商客户为融资对象，围绕信息流、物流和资金流，为整个链条上的企业提供结构化，综合化的金融服务。百货零售行业在发展的过程中，会形成一批忠实的上游供货商和下游分销商，经办机构应通过百货零售行业整个核心企业，向上下游企业积极延伸，以结算账户开立为首要目标，进而获得 营销存款的机遇，实现从1到N的营销目的。 (三)现金管理方案 运用现金管理方案，协助客户加强资金管理。针对目前企业资金管理中普遍面临资金使用效率低下、资金筹措成本较高、资金风险高、集团对下属公司的控制力不足等问题。为帮助青岛地区百货零售行业客户提高资金使用效率，防范风险，商业银行可以为每个客户量身打造适合其资金管理的现金管理解决方案，秉承“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念，通过专业化团队，根据客户需求，为其定制现金管理解决方案，提供综合性、个性化的全面金融服务和一流的银行服务体验， 助力企业财务成长和价值提升，实现银企共赢。
风险承受能力测评问卷(个人) 风险提示：证券投资可能获得比较高的投资收益，但也存在比较大的投资风险，请您根据自身的风险承受能力，审慎作出投资决定。尊敬的投资者： 为了便于您了解自身的风险承受能力，选择合适的投资产品和服务，请您填写以下风险承受能力评估问卷。下列问题可协助评估您对投资产品和服务的风险承受能力，请您根据自身情况认真选择。评估结果仅供参考，不构成投资建议。为了及时了解您的风险承受能力，我们建议您持续做好动态评估。我们承诺对您的所有个人资料保密。 1. 请问您的年龄处于：（） A.60岁以上 B.46-60 C 36-45 D 26-35 E 25岁以下 2.您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是：（） A.低于10% B.10%-25% C.25%-40% D 40%-55% E 55%以上 3. 是否有过投资股票、基金或债券的经历？ A没有 B有，少于3年 C有，3～5年 D有，超过5年 4．您目前投资的主要目的是？ A．资产保值，我不愿意承担任何投资风险； B．尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低； C．产生较多的收益，可以承担一定的投资风险；
D．实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险。 5．您预期的投资期限是： A.少于1年 B.1—3年 C.3—5年 D.5—10年 E 10年以上 6. 假设您参加一项有奖竞赛节目，并已胜出，您希望获得的奖励方案： A 立刻拿到1万元现金 B 有50％机会赢取5万元现金的抽奖 C 有25％机会赢取10万元现金的抽奖 D 有5％机会赢取100万元现金的抽奖 7.假设有两种不同的投资：投资A预期获得5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资B预期获得20%的收益，但有可能面临25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：（） A．全部投资于A； B．大部分投资于A； C．两种投资各一半； D．大部分投资于B； E．全部投资于B。 8. 您刚刚有足够的储蓄实践你自己一直梦寐以求的旅行，但是出发前三个星期，您忽然被解雇。您会： A 取消旅行 B 选择另外一个比较普通的旅行 C 依照原定的计划，因为您需要充足的休息来准备寻找新的工作
2014年第9期总第188期 征信 CＲEDIT ＲEFEＲENCE No．92014欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟 Serial NO．188 ①本文仅代表个人学术观点， 不代表任何单位意见。收稿日期：2014－07－17 基金项目：国家自然科学基金青年基金项目(61105058);国家社会科学基金项目(13CJY011)作者简介：刘新海(1976－)，男，河南南阳人，副研究员，博士，中国人民银行金融研究所和征信中心博士后，主要研究方向为金融数据挖掘、信用风险管理、大数据和互联网金融。 基于企业关联关系的信用风险分析新思路 刘新海 1，2 (1．中国人民银行征信中心，北京100031;2．北京大学金融智能研究中心，北京100871) 摘要：基于企业关联关系的关联性信用风险是一种有别于传统信用风险的新的风险类型，这种关联性风险可以从宏观、中观和微观不同层次来分析。基于一种大数据模型———复杂网络，提出一种新的风险分析框架，用来挖掘出企业之间的关联性风险模式。以具有代表性的关联关系———担保圈现象为例，研究从建模到应用的过程，探讨 如何利用这种基于关联关系的风险管理的新策略以更好地服务于信用风险管理，并对基于这种关联风险分析的服务提出建议。 关键词：企业关联关系;关联性风险;信用风险管理;大数据模型;企业担保圈中图分类号：F832．4；TP392；TP391．4文献标志码：A 文章编号：1674－747X （2014）09－0016－05 一、关联性信用风险①(一)基本定义 信用风险管理是现代金融的本质性内容之一。国内的信用风险管理从定性转换为定量，由专家手工操作转化为自动化智能决策。在金融领域，传统的信用风险管理是基于信用主体（企业或个人）的信贷行为的量化分析。 信用主体之间存在着各种各样的关联关系，这些关联关系也能反映出信用主体的风险特性，可以用来量化风险，例如德国互联网金融公司Kreditech 利用Facebook 的申请贷款人的社会关系做风险评估来给没有信贷记录的顾客提供小额贷款 ［1］ ，而且 这种关联关系还会引起系统性信用风险，例如担保圈危机。信用主体之间的关联关系还可以进行信贷欺诈行为识别，例如虚假担保的识别。这种由于信用主体之间的关联关系而引起的信用风险我们称之为关联性信用风险（简称为关联性风险或关联风险）。 这种关联性风险最明显地体现在企业信用主体 之间的关联关系方面， 例如企业之间存在着如下关联关系：（1）担保贷款（和信贷联系密切）；（2）互相投资、法人代表、高管、财务负责人、集团企业、家族企业；（3）电话关联、地址关联（补充关联，可靠性相对较差）。 除了企业之间的关联性风险外，个人与个人之间、个人与企业之间也存在着关联性风险。甚至不同的银行之间、地区之间、行业之间、商圈之间都存在这种关联性风险的问题。 (二)与传统信用风险的比较 这种基于信用主体之间关联关系的关联性信用风险和基于信贷行为的传统信用风险的区别在于： （1）关联性风险信息和信用主体的信贷行为中所蕴含的风险信息是不同的。（2）在对关联性信用风险和传统信用风险进行量化分析时，各自的数学建模方法也不同，传统信用风险分析是基于信用主体的信贷行为，常用特征向量描述，多个信用主体则用矩阵表示；而如图1所示，信用主体之间的关联风险更适合用复杂网络建模。复杂网络是由数量巨大的节点和节点之间错综复杂的关系共同构成的网络 · 61·
投资者风险测评问卷及评 分表 Prepared on 22 November 2020
客户信息及风险测评问卷（适用于自然 客户姓名： 身份证号： 本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的私募基金，以符合您的风险承受能力。 风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的私募基金与您的风险承受能力等级相匹配。 本公司特别提醒您：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。 本公司提示您：本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。 本公司建议：当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。 本公司在此承诺，对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者 将相关信息用于违法、不当用途。
一、财务状况 1、您的金融资产情况： A.≤50万元 B.50—100万元 C.100—200万元 D.200—300万元 E.≥300万元 2、最近三年您个人年均收入： A.≤10万元 B.10—20万元 C.20—40万元 D.40—50万元 E.≥50万元 3、您是否有数额较大的债务： A.没有 B.有，为房贷等长期债务 C.有，信用卡、消费信贷等短期债务 D.有，向亲戚朋友借款 二、投资知识 4、以下描述符合您实际情况的是： A.自修并略懂金融、财经、投资类知识 B.具有金融、财经、投资类学习经历
作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 目前，我国消费信贷市场空间不断拓展，住房信贷、汽车信贷、耐用消费品信贷、助学信贷等业务获得迅速发展。2000年，全国金融机构贷款余额增加1.33万亿，同比增长14.3%，其中消费贷款累计增加2592亿元，比1999年多增加1693亿元，占全部金融机构各项贷款多增额的68％,在全年贷款总增长额中的贡献率为19.7%。 随着消费贷款规模的不断扩大，该项业务中存在的问题和风险也逐步暴露出来，在有些地区还表现得比较明显，商业银行应加强对消费信贷风险的分析与识别，以便及时采取措施,防范消费信贷风险。 一、消费信贷中的风险因素 （一）消费信贷风险主要来自借款人的收入波动和道德风险。商业银行对消费者信用的把握决定了消费信贷的开展程度。在美国消费信贷之所以成为人们乐于接受的消费方式，除个人信用制度比较健全外，银行有周密完备的信用网络，借助于计算机等现代化管理手段，建立了一整套信用消费管理体系，银行和商家通过网络可及时了解消费者的信用情况，因而能够迅速确定能否向消费者提供贷款。美国消费者到银行申请按揭购车，银行职员立即将他的“社会安全保险号码”输入电脑，查询以往的消费贷款有无不良记录，查实能按时还款后，立即通知汽车经销商可以为其选车。精品文档收集整理汇总 而我国目前尚未建立起一套完备的个人信用制度，银行缺乏征询和调查借款人资信的有效手段，加之个人收入的不透明和个人征税机制的不完善，银行难以对借款人的财产、个人收入的完整性、稳定性和还款意愿等资信状况做出正确判断。在消费信贷过程中，各种恶意欺诈行为时有发生，银行采用当面对证或上门察看等原始征询方式已经不能保证信用信
投资者姓名： 填写日期： 本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的产品或服务类别，以符合您的风险承受能力。 风险承受能力评估是本公司向投资者履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的产品或服务与您的风险承受能力等级相匹配。 本公司特别提醒您：本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低产品或服务的固有风险。同时，与产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。 本公司提示您：本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。 本公司建议：当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。 风险提示：基金投资者需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，还需要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核对资金的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。 本公司在此承诺，对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。 一、财务状况 1、您的主要收入来源是： A. 工资、劳务报酬 B. 生产经营所得 C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入 D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入 E. 无固定收入 2、最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是： A ．70%以上 B ．50%-70% C ．30%－50% D ．10%－30% E ．10%以下 3、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是： A. 没有 风险承受能力调查问卷（个人客户） 重要提示：投资人应确认，在进行本调查问卷时，所做的选项真实、准确、完整和可靠，以便于本公司根据投资人的风险等级，对投资人的投资行为做出表面是否匹配的检查和提示。本次调查不构成任何投资建议，也不对投资人的投资决策形成实质影响。如投资人在进行本调查问卷时存在欺诈、隐瞒或其他不实陈述而导致本调查问卷结果与投资实际情况不符，本公司不承担任何责任。
投资者风险测评问卷及 评分表 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
客户信息及风险测评问卷（适用于自然 客户姓名： 身份证号： 本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，借此协助您选择合适的私募基金，以符合您的风险承受能力。 风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的私募基金与您的风险承受能力等级相匹配。 本公司特别提醒您：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。 本公司提示您：本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。 本公司建议：当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。 本公司在此承诺，对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者 将相关信息用于违法、不当用途。
一、财务状况 1、您的金融资产情况： A.≤50万元 B.50—100万元 C.100—200万元 D.200—300万元 E.≥300万元 2、最近三年您个人年均收入： A.≤10万元 B.10—20万元 C.20—40万元 D.40—50万元 E.≥50万元 3、您是否有数额较大的债务： A.没有 B.有，为房贷等长期债务 C.有，信用卡、消费信贷等短期债务 D.有，向亲戚朋友借款 二、投资知识 4、以下描述符合您实际情况的是： A.自修并略懂金融、财经、投资类知识 B.具有金融、财经、投资类学习经历
一、资产池分池概述 零售风险暴露没有初级法和高级法的区别，只要实施内部评级法，银行必须使用分池（Pool）技术来自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。 商业银行首先将零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类，在此基础上建立细分的零售风险暴露的风险分池体系。按照《新资本协议》的要求，同一资产池内的零售风险暴露的风险程度应保持一致，资产池间的资产具有风险的异质性。 银行在将贷款分到资产池中时至少要考虑如下风险要素： ◆借款人风险特征，包括债务人类别和人口统计特征等，如收入状况、年龄、职业、 客户信用评分、地区等。 ◆债项风险特征，包括产品和抵质押品的风险特征，如抵质押方式、抵质押比例、担 保、优先性、账龄等。 ◆贷款的逾期：银行分别确定逾期贷款和未逾期贷款 特别地，对于已经违约和尚未违约的贷款，应分别进行风险划分；对于数据缺失的零售贷款，数据缺失的程度应作为风险分池的一个因素。 各资产池之间借款人和贷款的分布应合理，避免单个池中零售暴露过于集中。按照银监会的规定，若单个资产池中风险暴露超过该类零售总量的30%，银行需要向银监会证明该资产池中的贷款具有风险同质性，并且不影响估计该池的风险参数。 对于资产池划分，银行可根据自身对于资产池划分精细化程度的需求以及数据质量情况，分别建立独立的PD/LGD/EAD资产池（即每笔贷款同时对应一个PD池、一个LGD池，一个EAD池），也可以建立综合的PD/LGD/EAD资产池（即每笔贷款只对应一个资产池，每个资产池具有PD、LGD、EAD三个参数）。 二、资产池划分方法 从方法论的角度，资产池划分方法可以分为： 1.基于申请评分卡和行为评分卡：以评分卡的模型细分为基础，按照分数的高低划 分为不同的资产池。 2.决策树：利用决策树模型，通过递归的方法，将资产划归到不同的池中。 3.聚类：使用多元统计聚类方法，将具有类似特征的资产划分为同一资产池。 4.专家判断法：当数据不充分时，可依靠专家经验进行资产池的划分。 以上方法不是独立的，可进行组合使用，国际先进银行多采用基于评分卡的方法，对于
风险承受能力测评 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
风险承受能力测评问卷(个人) 风险提示：证券投资可能获得比较高的投资收益，但也存在比较大的投资风险，请您根据自身的风险承受能力，审慎作出投资决定。 尊敬的投资者： 为了便于您了解自身的风险承受能力，选择合适的投资产品和服务，请您填写以下风险承受能力评估问卷。下列问题可协助评估您对投资产品和服务的风险承受能力，请您根据自身情况认真选择。评估结果仅供参考，不构成投资建议。为了及时了解您的风险承受能力，我们建议您持续做好动态评估。我们承诺对您的所有个人资料保密。 1. 请问您的年龄处于：（） A.60岁以上 B.46-60 C 36-45 D 26-35 E 25岁以下 2.您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是：（） A.低于10% B.10%-25% C.25%-40% D 40%-55% E 55%以上 3. 是否有过投资股票、基金或债券的经历？ A没有 B有，少于3年 C有，3～5年 D有，超过5年 4．您目前投资的主要目的是？ A．资产保值，我不愿意承担任何投资风险； B．尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低； C．产生较多的收益，可以承担一定的投资风险； D．实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险。
5．您预期的投资期限是： A.少于1年 B.1—3年 C.3—5年 D.5—10年 E 10年以上 6. 假设您参加一项有奖竞赛节目，并已胜出，您希望获得的奖励方案： A 立刻拿到1万元现金 B 有50％机会赢取5万元现金的抽奖 C 有25％机会赢取10万元现金的抽奖 D 有5％机会赢取100万元现金的抽奖 7.假设有两种不同的投资：投资A预期获得5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资B预期获得20%的收益，但有可能面临25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：（） A．全部投资于A； B．大部分投资于A； C．两种投资各一半； D．大部分投资于B； E．全部投资于B。 8. 您刚刚有足够的储蓄实践你自己一直梦寐以求的旅行，但是出发前三个星期，您忽然被解雇。您会： A 取消旅行 B 选择另外一个比较普通的旅行 C 依照原定的计划，因为您需要充足的休息来准备寻找新的工作 D 延长路程，因为这次旅行可能成为您最后一次豪华旅行