金融工程模拟题(20200523065229)

金融工程模拟试卷1（含答案及评分标准）一、不定项选择（各3分，共30分）1、下列关于远期价格和期货价格关系的说法中，不正确的有：（）A．当无风险利率恒定，且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。B．当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈正相关，那么远期价格高于期货价格。C．当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈负相关，那

金融工程模拟试卷3（含答案及评分标准）一、不定项选择题（各3分，共30分）1. 假设某投资者进行一个利率互换，收到浮动利率，支付固定利率。以下哪些说法是正确的：（）A.当利率期限结构向上倾斜时，该投资者的信用风险相对较大；而利率期限结构向下倾斜时，投资者的信用风险相对较小。B.当利率期限结构向下倾斜时，该投资者的信用风险相对较大；而利率期限结构向上倾斜时，投

南京农业大学试题纸2014-2015 学年第二学期课程类型：必修试卷类型：A Array装订线装订线答：由于受相同供求关系影响，螺纹钢现货与期货价格走势趋同，同涨同跌；（分）基差大于0时现货升水，期货贴水（6分）；基差小于0时期货升水，现货贴水（到交割日时，基础趋向于0，否则就存在无风险套利机会。（10分）只要是合理的分析，都可以适当得分。系主任出卷人

金融工程A试卷

2013秋学期《金融工程学》在线作业答案

第1页，共6页第2页，共6页绝密★启用前闽南理工学院考试试卷（C 卷）注意事项：① 在试卷规定的位置填写考生本人信息，认真阅读《诚信考试承诺书》，并在规定位置签名。 ② 答题要字迹清楚、工整，保持卷面整洁；自觉遵守考试纪律。一、单项选择题 （本大题共10小题，每小题1分，共10分）1、金融工程的核心是 【 】A 、风险管理B 、产品与解决方案设计C 、产品定

07级金工投资学A卷武汉大学2009—2010学年度第一学期期末考试试卷经济与管理学院金融工程 2007级投资学一、名词解释(每题2分，共10分)认股权证系统风险积极投资组合战略证实偏差处置效应二、单项选择题(每题2分，共30分)根据下列数据回答第1、2、3题效用公式数据()2U-E=005r.0σA投资预期收益()()%E标准差（％）r1 12 302 1

闽南理工学院考试试卷答案及评分标准（A卷）（2018 /2019学年第一学期）课程名称：________金融工程_________考试时间：120分钟考试方式：闭卷满分分值：100分一、单项选择题（每题1分，共10分）1、D2、A3、A4、A5、B6、D7、A8、C9、A 10、B二、多项选择题（每题2分，共10分）1、AD2、ABC3、BC4、AB5、AB

金融工程学往年题目及答案 重点汇总初稿

金融工程试题

1. 无套利定价原理1. 无套利定价原理是指将金融资产的“头寸”与市场中其他金融资产的头寸组合起来，构筑起一个在市场均衡时不能产生不承受风险的利润的组合头寸，由此测算出该项头寸在市场均衡时的价值即均衡价格。2. 多项选择（1）金融工程中对风险的处理方法包括______________A. 完全消除风险B. 消除不利风险,保留有利风险C. 用确定性取代不确定性

金融工程模拟试卷2（含答案及评分标准）一、不定项选择（各3分，共30分）1、下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（）A．远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格B．远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格C．远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定D．远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值2、下列关于期货价格

金融工程学》模拟试题（1）一、名词解释（每小题3分，共15分） 1、 金融工程工具 2、 期权3、 远期利率协议 （FRA ）4、 B-S 模型5、 差价期货9、购买力平价是指一国通货膨胀的变化会引起该国货币价值呈 （ ）方向等量变化。二、选择题（每小题2分, 本部分共40分）1、 金融工程工具的市场属性为 （ A .表内业务B .商品市场2、 如果某公司在

南京农业大学试题纸2014-2015 学年第二学期课程类型：必修试卷类型：A Array装订线装订线22、螺纹钢期货于2009年3月27日在上海期货交易所上市交易，请运用基差理论对螺纹钢现货与期货价格走势进行分析。答：由于受相同供求关系影响，螺纹钢现货与期货价格走势趋同，同涨同跌；（3分）基差等于现货价格减期货价格；（5分）基差大于0时现货升水，期货贴水（6

《金融工程》（A卷）一、名词解释：（20分）远期外汇协议同价对敲利率上限（CAPs）套期保值二、简答题：（24分）1、简述衍生证券定价中的无套利思想。2、简述掉期与货币互换的区别与联系。3、请你借助图形分析将一个期限为5年、18万美元对10万欧元、美元利率为5%，欧元为4%的货币互换分别分解为远期和债券。利息交换每年进行一次。4、请分别从投资者和发行者的角度

金融工程模拟试卷3（含答案及评分标准）一、不定项选择题（各3分，共30分）1. 假设某投资者进行一个利率互换，收到浮动利率，支付固定利率。以下哪些说法是正确的：（）A.当利率期限结构向上倾斜时，该投资者的信用风险相对较大；而利率期限结构向下倾斜时，投资者的信用风险相对较小。B.当利率期限结构向下倾斜时，该投资者的信用风险相对较大；而利率期限结构向上倾斜时，投

武汉大学经济与管理学院2005——2006下学期期末考试试题《金融工程》(A卷)一、名词解释：（5×4＝20）衍生证券Duration Caps 碟形价差利率期货二、简答题：（5×6＝30）1、简述货币互换与外汇掉期的区别与联系。2、简述期货与期权的区别与联系。3、简述在利用欧式看涨期权的多头和欧式看跌期权的空头进行投资时的异同。4、简述金融工程与金融经济学

商品价格风险管理1、商品价格风险 2、用于风险管理的金融工具 3、应用27.09.202011、商品价格风险定义：由于商品价格的波动而产生损失的可能性。 风险的度量：风险状况图 商

武汉大学2008—2009学年度第一学期期末考试试卷经济与管理学院金融工程 2006级投资学一、名词解释(每题2分，共10分)投资备兑凭证非系统风险有效组合分离定理二、单项选择题(每题2分，共30分)1、在收益-标准差坐标系中，下列哪一个是正确的？( )(纵坐标轴代表收益，横坐标轴代表标准差)。A、投资者个人的无差异曲线可能相交B、无差异曲线的斜率是负的C、