泊松分布ppt课件

泊松分布

泊松分布

泊松过程 poisson

泊松过程与泊松分布的基本知识泊松过程是随机过程的一个经典模型，是一种累积随机事件的发生次数的独立增量过程。也就是说，每次事件的发生是相互独立的。那么泊松分布和泊松过程又什么关系呢？可以说泊松分布是描述稀有事件的统计规律，即可以描述一段时间内发生某个次数的概率。而泊松过程呢，就适合刻画“稀有事件流”的概率特性。比较：泊松分布泊松过程的主要公式：其实没多少不一样

X(t)-X(s),0≤s<t 为随机过程在 (s , t] 的增量.如果对 任意选定的正整数n和任意选定的0≤t0<t1<t2<…<tn, n个增量

一个复合随机变量的方差王福昌(防灾科技学院 河北三河 065201)【摘要】：对于比较复杂的复合随机变量的方差，一般没有简单公式去求解。这里结合具体例子进行了详细剖析。 【关键词】复合随机变量；方差随机变量的数字特征在对积极变量的研究中占有重要的地位[1]。在教学过程中，我们发现学生在对简单的随机变量求方差时还能应付，对于稍微复杂的随机变量，不知如何下手。本

一种新的系统寿命分布 —混合指数泊松分布

复合泊松分布及其性质称随机变量1N i i S X ==∑服从参数为λ的复合泊松分布，如果满足 1．随机变量N ,12,,,n X X X 是相互独立2．若12,,,nX X X 具有相同的分布，且分布与X 相同3．N 服从泊松分布，参数为0λ>()()()()E S E X E N E X λ== 222()()()()()()()()Var S Var

非齐次泊松过程与复合泊松过程

泊松过程 poisson

复合泊松过程模型的推广和在R语言环境下的随机模拟0 引言对保险人而言，资产和负债是影响保险人稳定经营至关重要的因素。资产和负债的差额称为盈余，简记作：U(t)=A(t)−L(t),t>0其中A(t)表示时刻t的资产，L(t)表示时刻t的负债，t=0时刻的盈余被称为初始盈余，简记为u，即U(0)=u。对这个初步的理论模型进行简化并根据实际情况设置一些假定情况，

随机过程第三章 泊松过程

基于复合负二项分布的短期聚合风险模型

泊松分布1

复合泊松模型----------破产概率估计关键词：复合泊松过程正态特征函数估计一、复合泊松过程的定义及性质1.泊松过程：满足下列三条件的随机过程X={X(t),t≥0}叫做泊松过程。①P(X(0)=0)=1。②不相交区间上增量相互独立，即对一切0≤t1s）的概率分布为泊松分布，即，式中Λ（t）为非降非负函数。若X还满足④X(t)-X(s）的分布仅依赖于t-