2017年上半年湖南省期货基础知识：市场基本制度考试题

2017年上半年湖南省期货基础知识：市场基本制度考试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、我国上海期货交易所的黄金期货合约的交易代码是__。 A．CU B．AL C．ZN D．AU 2、当会员或是客户某持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量的____时，应该执行大户报告制度。 A：:60% B：:70% C：:80% D：:90% 3、从交易头寸区分，可分为。 A：多头投机者和空头投机者 B：大投机商和中小投机商 C：长线交易者和短线交易者 D：当日交易者和抢帽子者 4、______是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升、贴水来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。 A．期转现交易 B．期现套利操作 C．点价交易 D．基差交易 5、对于期货投资系统风险或整个市场的风险，可以运用__来进行控制和回避。 A．指数期货交易 B．投资组合的分散化和多CTA策略 C．保护性止损 D．期货加期权 6、介绍经纪商在国际上一般都以__的形式存在。 A．由期货公司担保 B．独立执业 C．个人 D．机构 7、下列关于期货交易保证金的说法，正确的有（）。 A．保证金水平一般以合约价值的一定百分比来表示 B．在正常情况下，交易保证金率通常为5%～10% C．交易保证金率的高低直接关系到期货交易杠杆效应的大小 D．降低交易保证金率可以提高投机者参与的积极性 8、____是最著名和最可靠的反转突破形态。 A：头肩形态 B：双重顶(底) C：圆弧形态 D：喇叭形 9、为投资者办理股指期货开户手续的主体有__。 A．期货公司 B．从事中间介绍业务的证券公司 C．证券公司 D．中期协 10、目前，全球最大的商品期货品种是____ A：畜产品期货 B：农产品期货 C：有色金属期货 D：石油期货 11、下列关于期货公司的说法，正确的有__。 A．期货公司是期货市场的中介组织 B．期货公司以客户的名义为客户进行期货交易 C．期货公司可以为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询 D．期货公司与客户共同承担交易结果 12、目前，在芝加哥期货交易所上市交易的下列期货品种中，__的报价单位是相同的。 A．小麦和大 B．大豆和豆粕 C．豆油和豆粕 D．豆粕和小麦 13、理事会由会员理事和非会员理事组成；非会员理事由委派。 A：董事会 B：会员大会 C：理事会 D：中国证监会 14、在我国的期货交易所中，不区分结算会员和非结算会员的交易所有__。 A．郑州商品交易所 B．大连商品交易所 C．中国金融期货交易所 D．上海期货交易所 15、下列各项符合自然人投资者申请开立股指期货交易条件的是__。 A．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 B．具备股指期货基础知识，通过相关测试 C．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录 D．不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形 16、如果股价偏离移动平均线太远，不管是在移动平均线上方或下方，都有向平均线回归的要求，这是____指标的基本原理。 A：KDJ B：BIAS C：RSI D：PSY 17、期货公司在计算净资本时，有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应（）。 A．核增净资本金额 B．核减净资本金额 C．核增净资产金额 D．核减净资产金额 18、一般的套利方式包括__。 A．跨时期套利 B．期现套利 C．跨品种套利 D．跨市场套利 19、下列关于最小变动价位，正确的说法有__。 A．较小的最小变动价位有利于市场流动性的增加 B．最小变动价位过大，会减少交易量 C．最小变动价位过大，会影响市场的活跃 D．最小变动价位过小，会使交易复杂化 20、下列关于结算所的作用的表述，正确的有__。 A．保证投资者免受违约风险 B．将每笔交易分拆，对期货买方充当卖方，对期货卖方充当买方 C．保证期货买方收到标的资产的实物交割 D．选择哪种资产有期货合约 21、全球最大的铝期货交易市场是______。 A．东京工业品交易所和中国金融交易所 B．东京工业品交易所和纽约商业交易所 C．伦敦金属交易所和纽约商业交易所 D．芝加哥商品交易所和伦敦金属交易所 22、客户的保证金应当与期货公司的自有资产。 A：相互独立、分别管理 B：相互独立、共同管理 C：相互结合、分别管理 D：相互结合、共同管理 23、某经营机构于2008年3月20日与客户王某签定了一份期货经纪合同。经查，该机构不具有从事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是（）。 A．如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失 B．如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失 C．如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失 D．如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失 24、期货投资基金的费用支出中，支付给CPO的费用是__。 A．手续费 B．营销费用 C．管理费 D．承销费用 25、申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（）元以下罚款。 A．3万 B．5万 C．10万 D．20万 二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列构成不同月份金融期货价格差异的原因有______。 A．通货膨胀率 B．利率 C．预期心理 D．包装成本 2、期货市场风险成因包括（）。 A．保证金交易的杠杆效应 B．非理性投机 C．市场机制不健全 D．价格波动 3、下列风险是外汇交易风险的是。 A：以即期或延期付款为支付条件的商品或服务的进出口，在装运货物或提供服务后而尚未收支货款或服务费用期间，外汇汇率变化所造成的风险 B：以外币计价的国际信贷活动，在债权债务未清偿前所存在的风险 C：国家、银行、公司等持有的储备性外汇资产因汇率变动而使其实际价值减少的风险 D：国外筹资中的汇率风险 4、样本数的不同决定了移动平均线移动变化的急缓，正确的说法是____ A：连续大量采集，变化较急，称为快速线 B：间隔着采集，多作为中长线指标 C：采集样本数少，称为快速线 D：采集样本数少，称为慢速线 5、若买入价为bp、卖出价为sp、前一成交价为cp，那么按照计算机撮合成交的原则下列成立的是。 A：当bp≥sp≥cp，则：最新成交价=cp B：当bp≥sp≥cp，则：最新成交价=sp C：当bp≥cp≥sp，则：最新成交价=cp D：当cp≥bp≥sp，则：最新成交价=bp 6、期货交易所履行的职责包括． A：提供交易的场所、设施和服务 B：设计合约，安排合约上市 C：组织并监督交易、结算和交割 D：保证合约的履行 7、最早开设外汇期货交易的交易所是__。 A．芝加哥商业交易所 B．芝加哥期货交易所 C．伦敦国际金融期货交易所 D．堪萨斯市交易所 8、2月1日，投资者买入1份3月份期货合约，价格为1280元/吨，同时卖出1份5月份期货合约，价格为1310元/吨；2月24日，3月份期货合约的价格为1250元/吨，5月份期货合约的价格为1295元/吨。则该价差投资策略的盈亏情况为（）元/吨。 A．净亏损15 B．净盈利15 C．净盈利45 D．净亏损45 9、期货公司会员应当按照实名制开户的要求核实投资者，投资者应当提供有效身份证明文件及复印件。 A：身份 B：性别 C：年龄 D：籍贯 10、中国期货业协会对从业人员的管理应当接受中国证监会的__。 A．监督 B．指导 C．领导 D．审核 11、下面关于基差交易的说法正确的有__。 A．买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来确定的 B．基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的 C．基差交易是期货交易中较高层次的交易方式 D．通过基差交易可以实现完全的套期保值 12、在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是其合约规定的__。 A．交易单位 B．最小变动价位的整数倍 C．报价单位 D．最大波动限制 13、KDJ指标存在着明显的不足，主要有以下几个方面 A：KDJ指标发生的买入和卖出信号过于频繁 B：当价格进行强势区域时，KDJ指标会显得无所作为 C：KDJ指标在顶部和底部会产钝化的现象 D：当价格进行整理区域时，KDJ指标也会显得无所作为 14、需求的价格弹性随着各种商品和劳务的不同而有很大的差别.这些差异主要