数字金融发展与商业银行信用风险——来自中国37家上市银行的经验证据
傅顺;裴平;孙杰
【期刊名称】《北京理工大学学报:社会科学版》
【年(卷),期】2023(25)1
【摘 要】以2009—2019年中国37家上市银行为样本,实证检验数字金融发展对商业银行信用风险的影响。其主要结论是:数字金融发展与商业银行信用风险呈现非线性的“倒U形”关系,并且当前数字金融发展的测度指标值位于拐点右侧,继续发展数字金融有利于降低商业银行信用风险;负债成本和负债结构在数字金融发展与商业银行信用风险的“倒U形”关系中发挥着中介作用;数字金融发展未对“工农中建交”五大行的信用风险产生显著影响,而与非五大行的信用风险间有显著的“倒U形”关系。
【总页数】11页(P145-155)
【作 者】傅顺;裴平;孙杰
【作者单位】清华大学五道口金融学院;南京大学商学院
【正文语种】中 文
【中图分类】F832.3;F830.5
【相关文献】
1.流动性风险监管能够有效降低商业银行系统性风险贡献度吗——来自中国上市银行的经验证据2.基于改进SFA模型的银行效率与风险动态关系研究\r—— 来自中国16家上市商业银行的经验证据3.短期跨境资本流动、货币政策和商业银行系统性风险——来自中国上市银行的经验证据4.管理者非理性预期与贷款损失准备金政策———来自中国上市、非上市商业银行的经验证据5.同步性、隐性保险与商业银行市场约束——来自中国上市商业银行的经验证据
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我国商业银行使用利率衍生品的动因研究——基于资产负债期限错配视角的经验证据
斯文
【期刊名称】《南方经济》
【年(卷),期】2014(0)2
【摘 要】国外研究表明商业银行资产负债期限错配对利率衍生品使用存在正向影响.然而,以我国16家上市商业银行作为实证样本,分析了2006-2012年共计179组半年度数据后却发现,无论是整体资产负债的期限错配还是不同期限结构的期限错配均对利率衍生品使用产生了负效应,进一步的研究还显示出这种负效应无论在规模上还是显著性水平上均与期限错配的期限结构存在正相关性,本文尝试从我国特有的金融体系出发对实证结果进行解释,最后也提出了相关的政策建议.
【总页数】15页(P42-56)
【作 者】斯文
【作者单位】上海社会科学院世界经济研究所
【正文语种】中 文
【中图分类】F832.3
【相关文献】
1.商业银行资产负债期限结构错配的流动性风险和利率风险分析 [J], 徐虹;王静
2.资产负债久期错配与利率衍生品使用——基于中国上市商业银行的经验证据 [J],
斯文; 3.资产负债久期错配与利率衍生品使用——基于中国上市商业银行的经验证据 [J],
斯文
4.债券业务创新:解决我国商业银行资产负债期限结构错配问题的现实选择 [J], 邓洪
5.略论汇率冲击下我国银行业的货币错配和期限错配——基于银行资产负债表的分析 [J], 徐梅
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金融衍生产品对我国商业银行业绩影响的实证对比分析的开题报告
一、选题背景
金融衍生产品在现代金融市场中占据重要地位，作为一种金融工具和风险管理工具，它们广泛应用于各种金融机构，特别是商业银行。商业银行作为金融市场的重要参与者，资产负债管理和风险控制能力的强弱对其业绩表现产生了极大的影响。因此，本研究旨在通过实证对比分析，探究金融衍生产品对我国商业银行业绩的影响，为商业银行的决策提供参考。
二、研究问题
1.金融衍生产品对我国商业银行的资产负债表和利润表有何影响？
2.金融衍生产品在我国商业银行的风险管理中的作用和意义是什么？
3.政府监管对商业银行金融衍生产品的管制是否影响商业银行的业绩？
三、研究方法
本研究将采用实证对比分析方法。选择约20家我国主要商业银行的数据样本，比较其在使用金融衍生产品前后的业绩表现，分析金融衍生产品对商业银行资产负债表和利润表的影响。同时，通过分析各家商业银行风险管理的情况，探究金融衍生产品在风险管理中的作用和意义。最后，通过政府监管的情况和统计数据，分析政府监管对商业银行金融衍生产品的管制是否影响商业银行的业绩。
四、预期结果
本研究预期通过实证分析，得出以下结论： 1.金融衍生产品对我国商业银行的资产负债表和利润表产生了积极的影响，提高了商业银行的盈利能力和资产配置效率。
2.金融衍生产品在我国商业银行的风险管理中具有重要的作用和意义，能够降低商业银行的风险敞口和风险承受能力。
3.政府监管对商业银行金融衍生产品的管制对商业银行业绩产生了一定影响，但影响并不显著。
五、研究意义
本研究旨在探究金融衍生产品对我国商业银行业绩的影响，为商业银行提供更科学和系统的风险管理和资产配置决策，同时为监管部门提供监管政策和措施的参考。此外，本研究还能够增加人们对金融衍生产品的认知和理解，提高金融市场对风险管理的重视程度。
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基于银行系统风险视角的银行资本充足监管来自中国上市银行的经验数据
作者：郑长军 王光俊
来源：《湖南大学学报(社会科学版)》2014年第01期
[摘要] 国际金融危机以及欧债危机等再一次引发了人们对金融监管尤其是银行资本充足监管的全面反思。采集中国银行业主体的16家商业银行的数据，应用联立方程模型，对资本强制约束下的资本与系统风险贡献度进行研究，结论表明：资本充足监管对银行系统风险贡献度有一定的正向作用；而杠杆率监管对其无显著影响。此外，四大国有银行的分析结果提醒银行业监管者应密切关注居于主导地位银行的资本和风险监管。
[关键词] 商业银行；资本充足率；银行系统风险；银行业监管
[中图分类号] F83 [文献标识码] A [文章编号] 1008—1763（2014）01—0058—04
一引言
由于具有潜在的巨大破坏性以及传染性，银行系统风险逐步受到官方报告和学术研究高度重视。尤其是2007年8月以来席卷全球的“次贷危机”、2009年10月开始浮出水面的欧债危机等再一次引发了人们对金融监管尤其是资本监管的全面反思。
银行监管的重要内容是资本充足监管，银行监管机构一直试图确定适当的最低资本充足率水平。在巴塞尔Ⅲ对银行提出了更高资本要求的背景下，2011年，中国银监会发布《中国银行业实施新监管标准的指导意见》，形成了我国银行业的新监管框架。杠杆率的引入，与资本充足率要求相结合，进一步控制风险，促进银行业的稳定。
本文应用联立方程模型，分析了我国商业银行资本与系统风险贡献度间的关系，站在银行业的角度检验资本监管是否有效。本文的结构安排如下：第二部分为文献综述，从理论上介绍了目前国内外关于资本充足监管和银行系统风险的研究现状，第三部分是模型设定与研究假设，第四部分根据我国16家上市银行的数据进行实证分析，第五部分为结论及政策建议。
