中国银行信贷风险评级预警系统项目任务书

银行信贷风险预警体系的构建与流程管理银行信贷风险预警体系是银行对贷款风险进行动态监控和预警的一种机制，是保障银行资产质量和稳健运营的重要手段。

本文将从银行信贷风险预警体系的构建和流程管理两个方面进行介绍。

银行信贷风险预警体系的构建需要从风险评估、监测、预警、处置和管理等方面进行考虑。

（一）风险评估银行在贷款发放前，需要对贷款申请人进行评估。

评估主要包括贷款用途、信用记录、收支情况、债务状况等。

评估后，将贷款分为优质、良好、中等和一般等级，制定相应的贷款方案和措施。

（二）监测体系银行需要建立风险监测体系，对贷款人经济状况、企业经营状况进行长期跟踪和监测。

监测包括对贷款人的还款情况、财务指标、企业经营状况等进行监测，以便及时发现风险。

（三）预警机制银行需要建立预警机制，对出现风险的信贷业务及时发出预警。

预警机制包括风险预警和资产质量预警。

风险预警是指对贷款人违约风险进行预警，资产质量预警是指对整体资产质量进行预警。

（四）处置机制银行需要建立处置机制，及时处置拖欠款项，降低贷款损失。

处置机制包括担保物的转让、追缴贷款、清算或强制执行等方式进行处置。

（五）管理机制银行需要建立严格的信贷管理机制，包括对信贷业务进行分类管理、分级管理、分红管理和日常检查、年度绩效评估等。

（二）贷款发放贷款发放需要对贷款人的资信及财务情况进行综合评估，给予相应的额度和期限，并签订贷款合同。

（三）风险监测（五）风险处置总之，银行信贷风险预警体系的构建和流程管理对保障银行的资产质量、稳健运营和业务发展至关重要。

银行需要细化并完善预警机制、处置机制和管理机制，切实提升整体风险防范能力。

引自 《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》
有效的预警管理框架
有效的风险预警机制 ， 必须明确“谁在做 、怎么做 、做什么 ”等关键问题； 因此需要预警管理岗位职能清晰化 、预警管理流程规范化 、预警指标标准化 。
预警管理框架
明确的 组织职责
合理的 信号体系
清晰的 预警流程
高效的 信息系统
预警管理模式
预警跟踪 预警认定
预警发布 后续措施 预警跟踪
预警信号 跟踪
预警信号 认定
预警客户 认定
预警调整 预警解除
核心功能
预警信号
预警对象
风险预警管理
预警流程
预警监测
预警接口
核心功能-预警对象
预警对象
预警信 号
预警流 程
预警接 口
预警监 测
对象类型
单一客户
群组客户 资产组合 其他风险管理对象
对象分类
授信客户 非授信客户 集团客户
指标名称
触发值
销售收入增长率 -20%
0
10%
敏感指标1
5%
8%
风险控制内容
紧急预警 ，指企业经营状况发生了严重问题 ，风险 很大
一般预警 ，指企业经营状况有待考察 ，可能会出现 潜在的风险
无预警 ，指企业经营状况良好 ，暂时没有大的风险
当触发值为5%时 ，有20%的正常客户在该指标下发 生预警
预警信号体系 — — 信号标准化
❏ 信号标准化
信号标准化是建立基
于规则集信号处理机 制的基础
预警信号体系 — — 建立步骤
q 信号体系建立
1
确定信用风险因素
反应银行风险偏好
2
确定风险驱动因素

中国建设银行信贷风险评级预警系统
功能简介
信贷风险评级预警系统是我行重要的决策支持系统.该系统以现代金融理论为基础,以当今先进的计量分析技术为手段,充分整合各面专家的智力资源,对外部经济数据和行内的金融数据进行深入挖掘,完成对行业、区域、产品、客户和债项的风险评级、风险预警和组合分析.
目前,该系统主要具有以下几大功能：
一、风险评级
信用风险评级是本系统的核心和基础.本系统评级包括国家、行业、区域、产品、交叉、客户和债项等七大模块.按照评价对象的特点,确定不同的分析模块及各模块内部的各种指标,定期计算指标和模块的风险等级,最终汇总出评价对象的风险评级,并输出客户违约概率PD、预期损失率EL 等关键指标,并为全行内部评级法IRB的实施奠定基础.
二、风险预警
本系统将结合风险等级的时间序列变化,实现各指标、模块和以上六大评价对象的风险预警.预警一般按月进行,包括静态、动态和综合三个层次.对于出现蓝色和红色预警的评价对象,将发出预警提示信息,供信贷监测监管分析参考.
三、组合分析
根据各评价对象的风险等级和预警状态,利用现代资产组合和运筹学理论,建立优化组合分析模型,计算各评价对象的年度最佳信贷占比,为各级机构确定信贷政策和经营重点提供依据.
四、综合报告
自动生成各种评级和预警分析报告,如客户评级报告、行业评级报告等,为分析和决策提供参考.同时,本系统还提供大量的风险相关信息,初步建立我行风险分析的平台.
五、信息平台与风险指引
该系统主页可实现时时更新,汇集国家各项政策、制度、法律的最新变化,分析、阐释海内外重大事件对我行造成的风险影响,为全行业务经营
和内部管理提供风险指引,为制定现代政策和其他业务发展战略提供决策支持.。

信贷业务风险的 量化指标：包括 违约概率、违约 损失率、风险敞 口等
信贷业务风险的 监控与报告：包 括风险预警、风 险处置、风险报 告等方面
银行信贷业务风险预警系 统的构建
章节副标题
风险预警系统的设计思路
数据采集：收集相关业务数据，确保数据的准确性和完整性
数据分析：运用统计分析、机器学习等技术对数据进行处理和分析， 识别潜在风险点
风险预警的分类和特点
风险预警的分类： 按预警范围可分 为内部风险预警 和外部风险预警； 按预警周期可分 为长期风险预警、 中期风险预警和 短期风险预警。
风险预警的特点： 实时性、动态性
和预见性。
风险预警的意义： 及时发现和防范 信贷业务风险， 降低银行测 模块和报警模块。
风险预警技术的发展趋势
人工智能技术 的应用：利用 机器学习、深 度学习等技术 提高风险预警 的准确性和实
时性。
大数据技术的 应用：通过对 海量数据的分 析，挖掘潜在 的风险因素， 提高预警的全 面性和及时性。
云计算技术的 应用：实现风 险预警信息的 快速处理和实 时共享，提高 预警的效率和
准确性。
银行信贷业务风险预警的 实践案例
章节副标题
国内银行信贷业务风险预警的案例
案例名称：中国 建设银行信贷风
险预警系统
案例简介：该系 统通过大数据分 析和人工智能技 术，对银行信贷 业务进行全面监 测和预警，有效 降低了信贷风险。
案例效果：该系 统在实际应用中 取得了显著效果， 大幅提高了银行 信贷业务的稳健 性和风险防范能
信贷业务风险的评估指标
借款人的经营状况和财务状 况
贷款用途和还款来源的可靠 性
借款人的信用记录和还款历 史

中国某银行信息开发项目任务书项目名称中国某银行信贷风险评级预警系统项目类型应用开发项目性质总行项目（重大项目）项目起止年月项目牵头部门信贷风险管理部中国某银行制根据2002年第一次信息委会议决议和行长传签意见，下达本任务书。

一、目标根据系统设计方案，该系统一期完成后将实现下列目标：1、定期对某银行业务范围所涉及的全部97个行业的信贷风险进行全景式扫描分析，对各行业风险等级及其变化趋势进行综合评价。

2、定期对全行38个一级分行和60个中心城市分行的信用风险状况进行内部评级和预警分析，并应用风险组合最优化模型，对区域风险结构、风险预警状态、最佳信贷占比、信贷风险限额等关键指标进行量化分析，提出包括区域信贷组合、区域信贷授权、差别化内部资金利率以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策建议。

3、定期对全国各省区主要行业的子系统风险进行内部评级和预警分析，并提出具体的政策导向。

4、定期对某银行业务范围所涉及的全部信贷品种的风险水平进行全景式分析，对各信贷品种风险等级及其变化趋势进行综合评价。

5、对某银行公司信贷类客户的信用风险状况进行内部风险评级和预警分析，并对客户风险点、信贷风险限额等关键指标进行量化分析，提出包括客户信贷组合、客户信贷授权以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策指引。

6、定期将国家、行业、区域、品种和客户信贷风险评级与风险预警信息传输给全行各部门、分支行有关人员。

7、定期对全行公司类重点客户信用风险等级进行模型定制分析。

二、项目经理经资格审查，认定郦锡文同志为项目经理，武剑同志为项目业务副经理,谭浩同志为项目技术副经理。

三、开发计划项目审批的实施计划及进度计划如下：第一阶段研究论证阶段：抽调骨干人员，风险部完成系统需求分析。

第二阶段开发阶段：完成风险评级预警系统软件开发。

第三阶段培训推广阶段：系统推广培训。

第四阶段维护阶段：进行系统维护。

四、费用概算批准的项目费用总概算为1944.8万元，其中：发展性费用1481.7万元；设备购置费371.5万元、无形资产91.6万元。

银行信贷客户信贷风险预警管理办法模版银行信贷客户信贷风险预警管理办法一、总则为规范银行信贷业务的风险管理工作，保护银行客户的资金和利益，确保经营风险和信用风险控制在可接受的范围内，本办法制定。

二、适用范围本办法适用于银行各分支机构的信贷业务管理工作。

三、风险预警（一）风险预警是指银行通过对客户信息进行监控、收集和分析，对其信用风险和经营风险进行预警和提醒的管理活动。

主要目的为提前发现风险，采取相应的风险防范措施。

（二）风险预警的内容包括但不限于：贷款人经营情况预警、贷款人资产状况预警、担保品价值预警、关联交易预警、不良资产预警等。

（三）风险预警应该是客户风险管理工作的重要组成部分，是预防银行信贷风险的重要手段。

四、风险预警管理程序（一）风险预警工具的选择：银行应该根据自身的业务特点和风险情况，选择合适的风险预警工具，如绩效评价、行业比较、审核等工具。

（二）风险预警的频率：银行应该根据客户的风险情况和信用状况，制定不同的预警频率和管理程序。

对于高风险客户或非正规客户，应该加强风险监控和管理，做到每月预警，每季度上报。

（三）风险预警报告的内容：风险预警报告应该具备清晰的结构和完善的内容，主要包括贷款人现状分析、风险因素分析、预警阈值分析、预警分级分析等。

（四）风险预警的时间节点：银行应该根据客户的风险情况，确定风险预警的时间节点。

一般来说风险预警的时间节点应该与贷款的到期日相对应，确保银行能够及时采取措施。

（五）风险预警后的处理：在风险预警体系中，银行应该做好风险预警后的处理工作，采取相应的风险防范措施，实现预警后真正的风险控制。

五、风险预警的监督和评估（一）监督和评估应该是银行风险预警管理工作不可或缺的部分，包括但不限于监控银行员工风险管理工作、评估风险预警效果等。

（二）银行应该常规性对信贷业务中的各项风险进行监控和评估，及时发现风险点并采取相应的预防措施。

（三）银行应该建立健全的监察机制，对风险预警的完整性和准确性进行监察并定期进行评估。

信贷风险预警及应急处置管理办法第一章总则第一条为了建立***农村商业银行股份有限公司（以下简称“我行”）有效的信贷风险防范预警机制，有效防范和化解信贷风险，特拟定本管理办法。

第二条信贷风险管理是依据有关事前设置的风险监控指标和风险预警信号，判断单个借款人或单笔贷款的风险程度和风险性质，并在此基础上，通过对贷款资产风险分类，综合评估贷款资产质量状况，监测全行或地区或行业的贷款风险程度，及时提出切实可行的风险监控措施，保障我行信贷资产安全，最大限度地减少损失。

第三条本办法所称的信贷风险是指信贷业务中因信用风险或其他内外部不确定因素，致使我行信贷资产蒙受经济损失的可能性。

第四条处置我行信贷风险，应遵循“实时监控、预警报告、及时处理、稳妥果断”的原则，各单位应依照自身的权限和职责各司其职，互相协助配合化解风险。

第五条本办法适用于我行除消费贷款、银承贴现和贷记卡之外的授信业务，消费贷款、银承贴现和贷记卡业务依照相应管理制度的要求执行。

第二章组织设置及职责第六条组织设置为及时、稳妥处理我行信贷风险，总行及各一级支行设立信贷风险处理组织机构。

(一)总行信贷风险处理领导小组总行信贷风险处理领导小组（下称：总行领导小组）是我行信贷风险处理的指挥决策机构，由总行信贷主管行长担任组长，成员包括总行风险管理部门、公司银行部门、合规与风险管理部门负责人。

(二)总行信贷风险处理领导小组下设办公室总行信贷风险处理领导小组办公室（下称：总行领导小组办公室）负责统筹贯彻总行领导小组的信贷风险处理方案，由总行风险管理部门负责人担任办公室主任，总行风险管理部门分管风险管理的副总经理担任副主任，成员包括总行风险管理部门、总行公司银行部门、总行合规与风险管理部门的风险管理人员。

(三)一级支行信贷风险处理小组一级支行信贷风险处理小组（下称：支行处理小组）是一级支行信贷风险处理的指挥决策及执行机构。

由信贷主管行长担任组长，信贷管理部门经理任副组长，组员包括常设组员和临设组员两部分。

银行信贷风险预警体系的构建与流程管理一、引言随着金融业的不断发展，银行信贷业务已经成为银行业务的中流砥柱。

信贷业务也伴随着风险，如果管理不善，将会给银行带来巨大的损失。

银行信贷风险预警体系的构建和流程管理至关重要。

本文将结合实际情况，探讨银行信贷风险预警体系构建与流程管理的相关内容。

银行信贷风险预警体系包括风险管理框架、风险测量模型、风险控制指标和风险预警机制。

风险管理框架是整个预警体系的基础，它包括了银行信贷风险管理的目标、原则、组织结构、职责分工等内容。

风险测量模型是通过量化的方法对信贷风险进行测量，例如通过财务比率分析、违约概率模型等，来评估客户的信用风险。

风险控制指标是监控风险的重要手段，它包括了各项信贷业务的风险控制指标，如拨备覆盖率、不良贷款率等。

风险预警机制是指一旦出现风险，银行能够迅速发现并采取应对措施的机制，包括了预警信号的设定、风险报警的流程等。

2. 构建过程银行信贷风险预警体系的构建是一个系统工程，需要全面考虑风险管理的各个环节。

银行需要明确风险管理的目标和原则，根据国家法律法规和银行内部规定制定风险管理政策，明确各类信贷产品的风险承受能力和风险控制要求。

银行需要建立完善的风险管理组织结构和内部控制制度，明确各级管理人员的职责和权利，确保风险管理工作的顺利开展。

然后，银行需要建立风险测量模型，对客户的信用风险进行评估和度量，从客户的基本信息、财务状况、经营状况等方面综合分析客户的信用状况。

银行需要建立风险预警机制，一旦出现风险信号，银行能够及时发现并采取相应的措施，减少风险损失。

1. 风险预警流程的构成风险预警流程包括了风险发现、风险报警、风险评估和风险应对等环节。

风险发现是通过各类预警指标和监控手段，发现风险信号的过程。

风险报警是一旦发现风险信号，银行需要及时向相关部门和管理人员发出风险报警信号，通知相关人员。

然后，风险评估是对风险信号进行评估和分析，确定风险程度和影响范围，为下一步的决策提供依据。

信贷资产风险预警处置方案一、背景介绍随着金融体系的发展，信贷业务在金融机构的资产配置中占据重要位置，但信贷资产风险也随之增加。

为了有效预警和妥善处置信贷资产风险，金融机构需建立完善的预警和处置机制。

二、信贷资产风险预警机制的建立1.定义风险指标：制定信贷资产风险指标体系，包括不良贷款比例、逾期贷款比例、拨备覆盖率等指标，根据风险指标的变化情况进行风险预警。

2.建立风险监测系统：通过建立风险监测系统，对信贷业务进行实时监控，及时收集和整理相关数据，帮助机构发现和预警信贷资产风险。

3.制定预警标准：根据风险指标的变动幅度和趋势，制定相应的预警标准，确定触发预警的阈值。

4.预警报告：根据风险指标的预警标准，每月或每季度向上级机构提交风险预警报告，包括风险指标的变动情况、风险等级评估和问题资产清单等。

三、信贷资产风险处置机制的建立1.资产分类与风险评估：对风险资产进行分类和风险评估，将风险资产分为可处置、可重组和不可处置三类。

2.资产处置方式：根据风险资产的特点和市场需求，采取适当的处置方式，包括直接处置、委托处置、转让处置等。

3.处置计划制定：根据风险资产的种类和规模，制定相应的处置计划，包括处置目标、处置时间、处置方式等。

4.处置执行监控：对处置计划的执行进行监控和评估，确保处置过程的合规性和效果性。

5.处置结果分析：对处置结果进行分析与总结，评估处置效果，为后续的风险防控提供经验和教训。

四、风险防控与机制改进1.加强风险防控意识：通过举办培训和宣传活动，提高机构人员对信贷资产风险的认识和警觉性，增强风险防控的意识。

2.完善内部控制制度：建立健全的内部控制制度，明确各层级的职责和权限，确保风险防控措施的有效实施。

3.定期检查和评估：定期对信贷资产风险预警和处置机制进行检查和评估，及时发现和解决问题。

4.改进机制：根据风险防控的实际效果，及时调整和改进风险预警和处置机制，使其更加科学和有效。

五、总结信贷资产风险预警处置方案对于金融机构的稳健经营和风险控制至关重要。

２ ．业务服务层基于 Ｓ Ａ （ Ｏ 面向服务体系架构 ） 理
本文介绍的项 目 被评为第六届广东金 融科学技术进 步奖一等 奖
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与数据集市服务器部署在同一 Ｒ ６ ０ 服务器上 ， Ｓ０ ０ 物 ４ 数据集市服务器 ， ． 整合业务数据库流程信息 、 核
６ 作为轻量级容 器的框架 ，ｐｉ 组装 上述框架 ． Ｓｒｇ ｎ
组件对象 ， 并提供了声 明式 的事务定义及管理 。Ｓ ｎ ｇ ｐ ｎ
无缝整合不同层次的框架对象 ， 提供容器服务。 在数据整合及数据集 市层 ，采用如图 ２ 所示 的数
据仓库架构进行数据 Ｅ Ｌ Ｔ 处理 ，各系统的数据经过清
数据存储 ＯＬ ＡＰ引擎 前端工具
署 在 同一高 性 能 Ｒ ６０ 服 务 器上 。 Ｓ０ ０
５ Ｅ Ｌ服务器 ，采用 ＩＭ Ｄ ｔ ｔ ｅ ．企业并行 ．Ｔ Ｂ ａ ｓ ｇ ７１ ａａ 版ＥＬ Ｔ 专用 中间件 ， 进行数据抽取 、 转换 、 加载等操作 ，
洗转换后 ， 集成到对公授信数据整合库中 ， 再加工到授 信风 险集市 ， 整合库 的数据是集成 、 一致 的， 供不 同的 数据集市共享 。
集市 ， 为审批操作提供在线 的决策支持。 数据整合层整 合审批流程信息 ， 形成完整意义的数据视 图。
系统采用多层次体 系架 构进行应用模块设计 ， 如
图 １ 示。 所
１ Ｉ ．Ｕ 层采 用 Ｍ Ｃ模 式 设计 ，基于 Ｓ ｕ 进 行 Ｖ ｔｔ ｒｓ Ｗｅ 数据呈现及转换 、用 户交互控制以及后 台服务模 ｂ 块的调用等 。
理 上也 可 分开 部 署 。

银行信贷风险预警体系的构建与流程管理银行信贷风险预警体系是指建立一套标准化和科学化的风险管理机制和流程，对于银行在贷款和信用业务中可能面临的各类风险进行监控和预警，从而有效地控制和降低风险损失。

构建银行信贷风险预警体系需要经过以下几个阶段：一、建立风险分类体系。

根据银行风险管理的特点和业务特性，将银行业务风险分为市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等四大类。

同时，需要细化各类风险的子类别，如信用风险可以分为客户违约风险、行业风险、担保风险等。

二、建立风险管理指标。

针对每类风险，制定相应的风险监控指标，通过对这些指标的监测和分析，来实现风险的监控和预警。

比如，在客户违约风险管理中，可以采用违约率、不良贷款率等指标来衡量风险。

三、建立风险评估模型。

通过对各种风险因素的量化和评估，建立起科学化的风险评估模型。

风险评估模型是风险管理的核心，它能够为银行业务的审核、贷款担保和风险防范提供数据支持。

比如，在客户违约风险管理中，可以采用评分卡模型来评估客户的违约概率。

四、建立风险预警流程。

针对不同的风险情况，建立相应的预警流程和应急机制。

预警流程包括风险监控、风险评估、风险预警和风险应对等环节。

比如，当客户违约风险超过一定阈值时，预警系统将会自动触发风险预警，银行可以通过加强催收、增加担保等方式来降低风险损失。

五、完善风险管理体系。

银行需要不断地完善风险管理体系，并加强对风险管理流程和相关制度的监管和检查。

另外，还需要加强员工的风险意识和风险管理能力，为银行良性发展提供坚实的保障。

综上所述，银行信贷风险预警体系的构建和流程管理需要具备科学化、标准化和规范化的特点，能够有效地预测和控制风险，也能够快速响应和处置风险事件，让银行业务得到平稳、有序和可持续的发展。

信贷资产风险预警处置方案背景在银行业务中，信贷资产是重要的收入来源，但同时也面临着潜在的风险。

当借贷方无法按时还款时，就会产生信贷资产风险。

为了防范和应对这些风险，银行需要在预警系统的基础上建立一套关于信贷资产风险的预警处置方案。

预警系统预警系统是指在银行监控中对于信贷资产和借贷方的各种评估指标进行监控，并在预定的触发条件下发出风险预警信号。

系统应该具备良好、稳定的运行性能，严密的数据监控，并能够及时触发风险预警。

风险预警处置方案预警级别预警级别应该分级别进行，以便根据不同级别的风险预警开展不同的处置方案。

•预警级别I：风险评估表现为轻微风险，建议借贷方尽快调整自身经营或财务状况，以确保按时还款；•预警级别II：风险评估表现为一定风险，银行应当根据需要采取适当的措施，如加强对借贷方的管理和控制；•预警级别III：风险评估表现为严重风险，银行应当立即采取紧急措施，如提前还款、借贷方财务重组等。

预警处置不同级别的风险预警对应着不同的处置措施。

预警级别I•沟通：建议银行与借贷方进行沟通，寻求解决方案；•监控：银行应加强对借贷方的监控，掌握借贷方新增资金、资金流出等情况；•催收：银行应及时与借贷方联系，催促其尽快偿还欠款。

预警级别II•监督管理：银行应多渠道获取借贷方信息，初步评估借贷方未来的经营和发展状况，严格控制贷款投放的额度和时间；•缩短贷款期限：缩短贷款期限，减轻风险程度，提高借贷方还款意愿；•减少贷款利率：根据借贷方的实际情况，适当降低贷款利率，增加其还款能力。

预警级别III•启动总部风险控制机制：启动总部风险控制机制，由总部向分行、支行下达处置指令；•直接介入经营：银行应当介入借贷方的经营，通过对借贷方的审核、核实等方式，更好地把握借贷方的风险状况；•查看法律文件：通过查看借贷方所签署的法律文件，评估其有效性和合法性，为下一步的风险处置打下基础；•加速催收：银行应加强催收力度，尽快收回贷款本金和利息。

信贷风险预警体系第一章总则第一条为了加强我行信用风险防范能力，提高信用风险管理水平，建立“各部门各负其责、快速反应”的信用风险预警体系，制定本办法。

第二条风险预警是指运用多种信息渠道和分析方法，对授信客户的预警信号进行识别，分析、衡量其风险状况，并及时采取适当措施，以化解风险的主动性、动态管理过程。

第三条风险预警应遵循以下原则：一、全面预警原则。

风险预警工作涉及支行、分行、总行多个层面多个岗位，银行全员都有预警职责。

二、及时报告的原则。

相关人员必须及时发现各种预警信号，并尽快报告。

三、快速反应原则。

对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，相关人员可以本着有利于保全信贷资产原则，按照规定程序快速反应。

第四条风险预警是贷后管理的重要组成部分。

这些措施是对《信贷风险管理操作手册-公共部门》第10章“信贷后管理”中风险预警管理的细化。

以前的规章制度与本办法不一致的，以本办法为准。

第五条本办法所列行动方案如果触发资产保全、授信审批、政策修改等流程，应按照相应规定和权限办理。

第二章岗位和部门职责第六条客户经理是发现管辖客户预警信号的主要责任人，其职责为：（一）通过各种渠道及时发现风险预警信号；（二）对预警信号提出初步评估意见和行动方案；（三）及时将发现的预警信号输入CECM系统，每天检查其他人员通过CECM系统输入的提醒预警信号，经验证后生效，并制定响应计划供审批；（四）具体执行风险预警行动方案，并及时报告处理效果和最新情况。

第七条基层经营单位负责人也是发现辖内客户预警信号的主要责任人，其职责为：（一）督促客户经理完成日常贷后管理和风险预警；（2）指导客户经理的贷后管理和风险预警；（三）直接参与重点关注客户的授信后管理和风险预警工作；（四）审核客户经理提出的风险预警评估和响应计划，批准“应急行动计划”的实施，并组织跟踪预警行动计划的实施。

第八条分行对公授信管理中心风险经理职责：（一）指导客户经理进行风险揭示，协助发现预警信号；（二）协助经营单位核实预警信号，分析评估预警信号等级；（三）协助经营单位制定预警行动方案；（四）直接参与重点关注客户的风险预警工作；（五）跟进、汇报预警行动方案的落实情况。

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动趋势、保证贷款和抵( 质) 押贷款及其对整体资产安 全的影响。可选取指标如下: ∀ 可疑贷款率= 可疑贷 款余额/ 各项贷款余额; ∃ 次级贷款率= 次级贷款余 额/ 各项贷款余额; % 资产安全率= 资产变现率- 资产 负债率; &核心资本充足率= 核心资本/ 风险加权资产 [ 核心资本= 所有者权益贷方余额- 所有者权益借方 余额( 年度中间应将当期损益纳入利润分配) ] ; ∋ 资本 充足率= 资本净额/ 表内外加权风险资产总额; (损失 贷款率= 损失贷款余额/ 各项贷款余额。
10, x > = 50% ; f ( x ) = ( X - 30% ) * 4/ 20% + 6, 30% ∗ x < 50% ;
表 1 风险类型和分值
( 四) 分值设定方法及结果分类 根据 商业银行风险监管核心指标( 试行)!及 商业银行风险监管核心指标一览表!所规定的达标 值, 选取的监控指标值如果达标, 则给予相应科目项 权重的满分。一般来说, 令 x = 相应的样本风险指 标的值, 则在 x ) ( 未达标值, 最佳值) 的有意义的取 值范围内, 构造简单的分段函数 f ( x ) 作为其最终 得分, 使其值域范围 ) ( 0 分, 相应权重内的满分) , 并根据样本风险指标大小调整最终得分。以资产流 动性指标为例, 有如下对应关系:
真实的银行脆弱性水平, 以更科学地预警金融危机 的爆发, 但尚未达成共识。
( 二) 国内关于商业银行预警系统的研究概况 我国对于预警系统的研究是从 20 世纪 80 年代以 后逐渐发展起来的。目前为止, 对国内商业银行信贷 风险预警系统研究的思路主要有两条: 第一条是将商 业银行的信贷风险转换成借贷企业的财务风险预测展
2010 年 9 月 第 28 卷 第 5 期

2002年信息委第一次会议资料之一《中国建设银行信贷风险评级预警系统》大纲一、项目背景我国加入 WTO 后，外资银行将以更大规模进入中国金融市场，我行将面对更大的竞争压力。

要实现“最后成为拥有国际先进经营管理水平的全功能银行” 的战略目标，建设银行就必定赶忙减小在制度、组织、技术等方面与国际先进水平的差距。

为此，行领导多次重申并指示要研究和创办我行信贷风险评级预警系统，使我行的风险管理技术向国际先进水平迈进，并为尽早实现巴塞尔新资本协议所提议的风险内部评级法确定基础。

2000 年8 月，经行领导赞同，信贷风险预警课题研究正式启动。

课题研究工作连续了一年时间，分为五个阶段：第一阶段，从 2000 年8 月到 11 月，重点是模型方案的结构设计；第二阶段，从 2000年12 月到2001 年1 月，为模型初步检测阶段；第三阶段，从2001 年 2 月到 4 月，为行内专家论证阶段；第四阶段， 2001 年 4 月到 6月，为系统性风险模块的初步应用阶段；第五阶段，2001 年 6 月到7月，为客户风险评级模块的检测阶段。

2001 年 8 月 9 日，行家领导主持下，信贷风险评级预警系统顺利经过由人民银行、国家统计局、国务院发展研究中心、清华大学、美国宾夕法尼亚大学的专家学者，以及行内资债办、风控办、审批办、计财部等部门负责人参加的课题成就判断。

与会专家经过认真评讲和深入商议，一致认为：该系统理论方法正确，方案设计合理，拥有较强的合用性和可操作性，可以对信用风险发挥评级和预警作用。

依照行领导指示，信贷风险预警课题判断后的目标是加快风险评级预警系统网络版的立项开发工作，争取2003年使该系统在全行推广使用，并以此为契机推进我行传统风险管理模式的改革进度。

二、系统目标依照系统设计方案，该系一致期完成后将实现以下目标：1 、如期对建设银行业务范围所涉及的全部97 个行业的信贷风险进行全景式扫描解析，对各行业风险等级及其变化趋势进行综合评价。

银行信贷风险检查工作计划
根据银行信贷风险的相关要求和规定，制定了以下工作计划:
一、风险评估阶段：
1. 了解客户的基本信息和信用情况，包括个人资产、职业和家庭情况等。

2. 进行贷款申请材料的审核和分析，核实客户提供的资料真实性和完整性。

3. 对客户的还款能力和信用记录进行评估，并制定相应的风险控制措施。

二、风险审查阶段：
1. 对客户的贷款申请进行初步审查，确保申请材料齐全、准确。

2. 对客户的贷款申请进行综合评估，结合客户的信用情况和资产状况，确定贷款额度和利率。

3. 对申请贷款的客户进行风险预警，及时发现潜在的信用风险。

三、风险控制阶段：
1. 通过适当的风险管理工具，对信贷产品进行风险控制。

2. 建立健全的贷后管理机制，全面监控和跟踪客户的还款情况。

3. 加强对信用风险的分析和预警，提前采取措施防范和化解风险。

四、风险监控阶段：
1. 建立风险监控团队，定期对客户的信用情况进行跟踪和评估。

2. 不定期对信贷产品进行风险检查，定期评估和调整信贷风险管理措施。

3. 准备应对不同风险情形的方案和预案，确保在风险发生时能够快速有效地应对。

以上工作计划将有利于加强对银行信贷风险的监控和控制，有效避免信贷风险的发生，保障银行的资产安全和信贷业务的健康发展。

1200211001中国建设银行信贷风险评级预警系统项目任务书1项目编号：200211001中国建设银行信息开发项目任务书项目名称中国建设银行信贷风险评级预警系统项目类型应用开发项目性质总行项目（重大项目）项目起止年月2002年1月至2003年6月项目牵头部门信贷风险管理部中国建设银行制根据2002年第一次信息委会议决议和行长传签意见，下达本任务书。

一、目标根据系统设计方案，该系统一期完成后将实现下列目标：1、定期对建设银行业务范围所涉及的全部97个行业的信贷风险进行全景式扫描分析，对各行业风险等级及其变化趋势进行综合评价。

2、定期对全行38个一级分行和60个中心城市分行的信用风险状况进行内部评级和预警分析，并应用风险组合最优化模型，对区域风险结构、风险预警状态、最佳信贷占比、信贷风险限额等关键指标进行量化分析，提出包括区域信贷组合、区域信贷授权、差别化内部资金利率以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策建议。

3、定期对全国各省区主要行业的子系统风险进行内部评级和预警分析，并提出具体的政策导向。

4、定期对建设银行业务范围所涉及的全部信贷品种的风险水平进行全景式分析，对各信贷品种风险等级及其变化趋势进行综合评价。

5、对建设银行公司信贷类客户的信用风险状况进行内部风险评级和预警分析，并对客户风险点、信贷风险限额等关键指标进行量化分析，提出包括客户信贷组合、客户信贷授权以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策指引。

6、定期将国家、行业、区域、品种和客户信贷风险评级与风险预警信息传输给全行各部门、分支行有关人员。

7、定期对全行公司类重点客户信用风险等级进行模型定制分析。

二、项目经理经资格审查，认定郦锡文同志为项目经理，武剑同志为项目业务副经理,谭浩同志为项目技术副经理。

三、开发计划项目审批的实施计划及进度计划如下：第一阶段研究论证阶段：2002年1月-2002年6月，抽调骨干人员，风险部完成系统需求分析。