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计量经济学 阿尔蒙法

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课 程 实 验 报 告

专 业 年 级 13级金融工程班

课 程 名 称 计量经济学

指 导 教 师 刘妍珺

学 生 姓 名 杨秀丽

学 号 20132202021045

实 验 日 期 2015年12月15 日

实 验 地 点 笃行楼A栋207

实 验 成 绩

教务处制

2015 年 12 月 15 日

实验项目

名称

运用阿尔蒙法多项式变换法估计分布

实验

目的及要求

1.通过具体的实践操作，进一步熟悉Eviews的具体功能。

2.掌握用Eviews软件通过阿尔蒙多项式变换法估计分布滞后的模型。

实验

内容

1.对第七章案例分析进行验证，熟悉Eviews软件检验、阿尔蒙多项式的步骤。

2.独立完成练习题7.2,完成实验报告。

实验步骤 建立工作文件，输入数据。如图

分布滞后模型：01144...tttttYXXXu s=4，取m=2。

假设00，1012，201224，301239，4012416 （*）

则模型可变为：001122tttttYZZZu，其中： 0123411234212342344916ttttttttttttttttZXXXXXZXXXXZXXXX

在Eviews工作文件中输入X和Y的数据，在工作文件窗口中点击Genr工具栏，出现对话框，输入生成变量的公式，点击OK，类似地，可生成、变量的数据。进入equation specification对话框，键入回归方程形式：

Y C

点击OK，显示回归结果

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 25/02/10 Time: 23:19

Sample (adjusted): 1984 2001

Included observations: 18 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -35.49234 8.192884 -4.332093 0.0007

Z0 0.891012 0.174563 5.104248 0.0002

Z1 -0.669904 0.254447 -2.632783 0.0197

Z2 0.104392 0.062311 1.675338 0.1160

R-squared 0.984670 Mean dependent var 121.2322

Adjusted R-squared 0.981385 S.D. dependent var 45.63348

S.E. of regression 6.226131 Akaike info criterion 6.688517

Sum squared resid 542.7059 Schwarz criterion 6.886378

Log likelihood -56.19666 F-statistic 299.7429

Durbin-Watson stat 1.130400 Prob(F-statistic) 0.000000

回归方程：^01235.492430.8910120.6699040.104392tttYZZZ

01235.49124,0.89101,0.66990,0.10439

由（*）式可得，

012340.89101,0.32550,0.03123,0.17917,0.11833

由阿尔蒙多项式变换可得如下估计结果：

^1234-35.49234 0.89101 0.32550-0.03123-0.17917-0.11833ttttttYXXXXX

在实际应用中，Eviews提供了多项式分布滞后指令“PDL”用于估计分布滞后模型。

在Eviews中输入X和Y的数据，进入equation specification对话栏，键入方程形式ls y c pdl(x,4,2)

式中，PDL指令表示进行多项式分布滞后模型的估计，括号中的4表示X的分布滞后长度，2表示多项式的阶数，在estimation settings栏中选择least

squares，点击OK，屏幕显示回归分析结果：

实验环境

Eviews3.0

实验结果与

分析

学会了阿尔蒙多项式变换法的估计过程,掌据了分布滞后模型的估计方法;

深入了解了国定資产投資与销售额之间的计量结果, 扩大了思路。

需要指出的是，用PDL估计分布滞后模型时，Eviews所采用的滞后系数多项式变换不是阿尔蒙多项式，而是阿尔蒙多项式的派生形式^1234-35.49234 0.89101 0.32550-0.03123-0.17917-0.11833ttttttYXXXXX但同前面分布计算的结果比，最终的分布滞后估计系数式β0，β1，β2，β3，β4是相同的。

教师评语

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第一章测试

1. 计量经济学是( )的一个分支学科

参考答案:

经济学

2. 计量经济分析工作的基本步骤是( )

参考答案:

模型设定、模型估计、模型检验、模型应用

3. 下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是( )

参考答案:

计算机随机生成的数据

4. 在( )中,为了全面描述经济变量之间的关系,合理构造模型体系,有时需要引入一些非随机的恒等方程。

参考答案:

联立方程模型

5. 从变量的因果关系看,经济变量可分为( )

参考答案:

被解释变量

;解释变量

6. 使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的( )

参考答案:

对象及范围可比

;时间可比

;计算方法可比

;口径可比

7. 一个计量经济模型由以下哪些部分构成( )

参考答案:

方程式

;随机误差项

;变量

;参数

8. 计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征:随机关系和相关关系。( )

参考答案:

错

9. 计量经济模型检验仅包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验。( )

参考答案:

错

10. 参数反映计量经济模型中经济变量之间的数量联系,通常具有不稳定性。( )

参考答案:

错

第二章测试

1. 在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为( )

参考答案:

2. 回归分析中定义( )

参考答案:

被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量

3. 最常用的统计检验包括拟合优度检验、解释变量显著性检验和( )

参考答案:

方程显著性检验

4. 最小二乘准则是指使( )达到最小值的原则确定样本回归方程

参考答案:

5. 对于经典线性回归模型,回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有( )

参考答案:

方差最小性

;线性性

;无偏性

6. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点( )

参考答案:

必然通过点()

;的平均值与的平均值相等

计量经济学期末考试复习资料

计量经济学期末考试复习资料

计量经济学 第1页 共15页 《计量经济学》课程综合复习资料

一、单选题

1.个人保健支出的计量经济模型为：iiiiXDY221，其中iY为保健年度支出；iX为个人年度收入；虚拟变量大学以下大学及以上012iD；i满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（）。

A.iiiiXDXYE12)0,/(

B.iiiiXDXYE212)1,/(

C.21

D.1

答案：B

2.假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下，则（）。

216.14323997.0)9166.12()7717.5()6521.1(8136.02518.09057.6ˆ21DWFRtYXYttt

A.分布滞后系数的衰减率为0.1864

B.在显著性水平05.0下，DW检验临界值为3.1ld，由于3.1216.1ldd，据此可以推断模型扰动项存在自相关

C.即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元

D.收入对消费的长期影响乘数为1tY的估计系数0.8136

答案：C

3.设tu为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）。

计量经济学 第2页 共15页 答案：B

4.设线性回归模型为iiiiuxxy33221，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（）。其中v为随机误差项。

答案：A

5.已知模型的形式为uxy21,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是（）。

A.1,148.048.0ttttxxyy

B.117453.0,7453.0ttttxxyy

C.1152.0,52.0ttttxxyy

D.1174.0,74.0ttttxxyy

自回归方程

自回归方程

实验课程名称： 计量经济学

专业 数学与应用数学 班级学号 xxxxxxx 姓名 xxx 成绩

实验地点 308 实验数据：（以附录的形式放在报告后面）

实验项目

名 称 自回归模型 指导

教师 xxx

一、实验目的与要求

1、掌握滞后模型的基本概念，有限分布滞后模型及其估计

2、理解库伊克（Koyck）模型，自适应预期模型，局部调整模型的概念

3、掌握自回归模型的估计方法

二、实验内容

为研究我国1990-2006年各年末货币流通量和城乡居民储蓄存款额数据的关系，用书本176页的数据，建立模型，用Eviews和R语言对两者关系用最小二乘法做一元线性统计回归。

三、实验具体步骤

Eviews：

利用阿尔蒙多项式法设置分布滞后模型。

步骤一：创建工作文件：在主菜单上依次单击“File”—“New”—“Workfile”。

步骤二：屏幕上出现“Workfile Range”， 选择数据类型和变量个数。

步骤三：输入和编辑数据，在主菜单上单击“Object”—“New object”，在“New object”对话框中选“Series”并在“Name for object”中输入x，单击“OK”。

步骤四：将excel中的数据导入x和y中，并一起打开。

步骤五：在Eviews中的命令窗口输入：ls y c x,即做y与x的线性回归。

步骤六：利用阿尔蒙多项式法设置分布滞后模型。使用互相关命令CROSS，初步判断滞后期的长度。在命令窗口中输入：cross y x。

步骤七：分别设置x滞后一项和滞后两项为x1和x2。

步骤八：将i和x,x1,x2代入模型中， 在Eviews中的命令窗口输入：ls y c z1 z2 z3,即做y与z1,z2和z3的线性回归。

利用经验加权法设置分布滞后模型。

步骤一：利用权数构造一个新的序列，记为wt。

步骤二：对y与wt做回归。

设置y的滞后一项为y1, 在Eviews中的命令窗口输入：ls y c x y1,即做y与x和y1的线性回归。

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题

例1．一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为

Ln(salary)=4.59 +0.257ln(sales)+0.011roe+0.158finance +0.181consprod – 0.283utility

(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.130) (-2.895)

其中，salary 表示年薪水（万元）、sales表示年收入（万元）、roe表示公司股票收益（万元）；finance、consprod和 utility均为虚拟变量，分别表示金融业、消费品工业和公用事业。假设对比产业为交通运输业。

（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义；

（2）保持sales和roe不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在1%的显著水平上是统计显著的吗？

（3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？写出一个使你能直接检验这个差异是否统计显著的方程。

解答：（1）finance的参数的经济含义为：当销售收入与公司股票收益保持不变时，金融业的CEO要比交通运输业的CEO多获薪水15.8个百分点。其他两个可类似解释。

（2）公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异就是以百分数解释的utility的参数，即为28.3%。由于参数的t统计值为-2.895，它大于1%显著性水平下自由度为203的t分布的临界值1.96，因此这种差异是统计上显著的。

（3）由于消费品工业和金融业相对于交通运输业的薪水百分比差异分别为15.8%与18.1%，因此它们间的差异为18.1% - 15.8% = 2.3%。一个能直接检验这一差异是否显著的方程为

utransutiltyconsprodroesalsesalary321210)ln()ln(