综合练习题
1.多元线性回归模型：
i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =
模型设定是正确的。如果遗漏了显著的变量k X ，构成一个新模型
i i k k i i i X X X Y εββββ++⋅⋅⋅+++=--1122110
试回答：
⑴ 如果k X 与其它解释变量完全独立，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？
⑵ 如果k X 与其它解释变量线性相关，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？
⑶ 如果k X 是确定性变量，写出新模型中i ε的分布。
()2i i ,~σβμεk k X N +
⑷ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型中的i ε是否服从正态分布？为什么？ ⑸ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型是否存在异方差性？为什么？
2. 多元线性回归模型：
i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =
现有n 组样本观测值，其中b Y a i <<（n i ,2,1 =），将它们看着是在以下3种不同的情况下抽取获得的：①完全随机抽取，②被解释变量被限制在大于a 的范围内随机抽取，③被解释变量被限制在大于a 小于b 的范围内随机抽取。
⑴ 用OLS 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？
⑵ 用ML 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？
⑶ 用ML 分别估计3种情况下的模型，比较3种情况的似然函数值。
3. 回答以下问题：
⑴ 一位同学在综合练习中根据需求法则建立中国食品需求模型，以31个省会城市2006年数据为样本，以人均年食品消费量为被解释变量，以食品价格指数为解释变量，建立一元回归模型，估计得到食品价格指数的参数为正，于是发现“需求法则不适用于中国”。试回答：①该问题的主要错误在哪里？②试建立一个你认为正确的模型。
⑵ 在一篇研究农村建设用地流转中的农民收入问题的论文中，经过分析认为，影响农民的土地流转收入的因素包括3组（集体组织内部治理、农村集体建设用地市场、国家土地管制政策）
共13个解释变量，为了定量分析它们之间的关系，作者直接建立了13个一元回归模型。
试回答：①论文的建模思路是否正确？为什么？②在什么情况下论文的模型参数估计结果仍然是可用的？为什么？
⑶ 在一篇研究居民收入差距与经济增长之间关系的论文中，作者分析了居民收入差距将直接影响固定资本投资和人力资本投资，而固定资本投资和人力资本投资直接影响经济增长，于是建立了一个定量分析模型，以GDP 增长率为被解释变量，居民收入差距及其平方项、固定资本投资增长率和人力资本投资增长率同时作为解释变量。试回答：①该模型的解释变量选择是否正确？为什么？②如果认为不正确，应该如何建立该问题的计量经济学模型？（只需说明思路） ⑷ 某人为了研究城市的环境问题，选择了国内100个城市10年的数据为样本，以环境质量综合指数为被解释变量，以城市规模、人口密度、产业结构、能源结构等连续变量为解释变量，建立Panel Data 模型。经过检验，模型为固定影响变截距模型，采用LSDV 方法进行模型估计。然后，作者将港口虚拟变量D 引入模型（D=1为港口，D=0为非港口），希望分析港口因素是否对环境质量产生影响，采用LSDV 方法进行模型估计，显示为“Near singular matrix”，无法估计。试回答：①该问题是否真的出现完全共线性？②港口虚拟变量的引入是否必要？为什么？
4. 多元线性回归模型：
i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =
其矩阵形式为：μ
X βY +=，满足所有基本假设。 ⑴ 分别写出2μ的分布、2Y 的分布和2
ˆY 的分布。 ⑵ 指出“偏回归系数”2β的含义，并指出解释变量满足什么条件时可以用一元回归模型得到相同的2β的估计结果？
⑶ 如果2212()()i i i Var x x μσ=+，采用WLS 估计得到111()β---''=X W X X W Y ，写出其中W
的具体表达式。
⑷ 证明：1
))ˆ()ˆ(ˆ2---'-=k n ββσX Y X Y 是2ˆσ的无偏估计。 ⑸ 如果解释变量k X 和1-k X 为与μ相关的随机变量，仍然采用OLS 估计得到k
k βββββˆ,ˆ,,ˆ,ˆ,ˆ1210- ，指出其中哪些是有偏估计？哪些是无偏估计？简单说明理由。 ⑹ 如果受到条件限制，被解释变量只能取大于a 的样本观测值，用OLS 和ML 分别估计模型，参数估计量是否等价？为什么？
⑺ 如果1X 为只有2种类别（A 、B ）的定性变量，2X 为具有3种类别（C 、D 、E ）的定性变量，重新写出该线性回归模型的表达式。
5. 指出下列论文中的主要错误之处：
在一篇关于中国石油消费预测研究的论文中，作者选择石油年消费量（OIL ，单位：万吨标准煤）为被解释变量，国内生产总值（GDP ，按当年价格计算，单位：亿元）为解释变量，1990—2006年年度数据为样本。首先假定边际消费倾向不变，建立了线性模型：
2006,,1991,1990 =++=t GDP OIL t
t t μβα
采用OLS 估计模型，得到 2006,,1991,1990183125.030.13390ˆ =+=t GDP L OI t
t
然后假定消费弹性不变，建立了对数线性模型： 2006,,1991,1990ln ln ='
+'+'=t GDP OIL t t t μβα
采用OLS 估计模型，得到： 2006,,1991,1990ln 458338.0122385.5ˆln =+=t GDP L OI t t
分别将2020年国内生产总值预测值（500000亿元）代入模型，计算得到两种不同假定情况下的2020年石油消费预测值分别为104953和68656万吨标准煤。
6. 简单回答以下问题：
⑴ 分别指出两要素C-D 生产函数、两要素一级CES 生产函数和VES 生产函数关于要素替代弹性的假设。
⑵ 在一篇博士论文中设计的生产函数模型为：ρ
ρρααρδδ11)1(0-=----⎥⎦
⎤⎢⎣⎡+=∑k i it i t t t G L K Y
其中，Y 为产出量，K 、L 为资本和劳动投入量，i G 为第i 种能源投入量，其它为参数。试指出该理论模型设计的主要问题，并给出正确的模型设计。
⑶ 建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
μββββ++++=)()()()(231210P Ln P Ln Y Ln V Ln
其中V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、P 1为食品类价格、P 2为其它商品类价格。拟定每个参数的数值范围，并指出参数之间必须满足的关系。
⑷ 指出在实际建立模型时虚变量的主要用途。
⑸ 两位研究者分别建立如下的中国居民消费函数模型：
t t t t C I C εααα+++=-1210，),0(~2σεN t 和t t t I C εαα++=10，),0(~2σεN t 其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。由相同的样本和相同的估计方法，得到了不同的居民边际消费倾向估计值。如何解释这种现象？由此指出经典计量经济学模型的缺点。 ⑹ 从经典计量经济学模型设定理论出发，在建立中国宏观计量经济模型时，一般应该如何对第三产业的生产方程进行分解，并指出其理由。
7. 将中国城镇居民按照人均年收入分成20组，以2005年的组平均数为样本观测值，建立中国城镇居民消费函数模型，以人均年消费额i C 为被解释变量，经过理论分析和经验检验，选择人均年收入i I 和人均储蓄余额i S 作为解释变量，解释变量和被解释变量之间的关系为直接线性关系。模型形式为：
20,,2,1210 =+++=i S I C i i i i εβββ
⑴分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型。
⑵分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵。
⑶当模型满足基本假设时，写出关于普通最小二乘法参数估计量的正规方程组。
⑷如果用矩阵方程E +B =X Y 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数。 ⑸直观判断该模型是否具有异方差性？为什么？
⑹指出“偏回归系数”1β的实际含义，并指出解释变量满足什么条件时可以用一元回归模型得到相同的1β的估计结果？
⑺写出检验下述命题的原假设：“人均储蓄余额对人均年消费额无影响”；写出两个可进行该检验的统计量。
⑻如果在中国城镇居民中按照随机抽样原理抽取1000个家庭，以家庭人均数作为样本观测值，建立同样形式的中国城镇居民消费函数模型，试比较两种模型的优劣，并简单说明理由。
8. 建立关于失业的Panel Data 计量经济学模型。选择31个省、市的1995—2004年数据为样本观测值，以失业率（Y ）为被解释变量，人均GDP 与当年全国人均GDP 的比值（X ）和重工业增加值在GDP 中所占比例（Z ）为解释变量。如果经过检验为一截距和系数都随省、市而变的模型，且假设都只存在固定影响。
⑴写出该模型的一般形式，并指出该模型中各个变量参数的经济含义和符号（正或者负）。 ⑵试从实际经济行为出发分析：可否将模型分成31个截面个体方程分别利用各自的时间序列数据为样本进行OLS 估计？为什么？
9. 在南京财经大学一年级学生中按照抽样理论随机抽取500个学生作为样本，建立学生消费函数模型。经分析，认为第i 学生的消费水平i C 主要受收入i I 的影响，同时由于消费的示范性，该学生所在班级的平均收入水平i I 也作为解释变量，不考虑其他因素，被解释变量i C 与解释变量之间为线性关系。
⑴ 写出该计量经济学问题的总体回归函数、样本回归函数、总体回归模型、样本回归模型。 ⑵ 证明：在满足所有基本假设的情况下，OLS 估计量是无偏估计量。
⑶ 试分析该模型可能违背哪些基本假设。
⑷ 利用正规方程组，证明：假定i I 与i I 以及常数项完全独立（仅作为假定，不考虑实际上是否成立），那么，在模型中去掉变量i I ，变量i I 的系数估计结果不发生变化。
⑸ 如果欲检验学生消费是否满足绝对收入假设，试构造约束回归检验的原假设和F 统计量；并回答给定显著性水平01.0=α时，如果计算得到0.5=F ，是否接受原假设。
⑹ 如果用OLS 估计该模型得到残差平方和为50000，试计算采用最大似然法估计时的最大对数似然函数值；（303.210ln ,145.1ln ,693.02ln ===π）。
10. 在一篇研究中国国际收支与经济增长的关系的论文中，作者分别建立了如下两个模型：
t t t DI FDI GDP 943.0465.1+=
t t t NEX FDI GDP 338.0941.4-=
试图分别分析外商直接投资FDI 、国内投资DI 与国内生产总值GDP 之间的关系和外商直接投资FDI 、净出口NEX 与国内生产总值GDP 之间的关系。
⑴ 试指出该论文在模型设定方面的主要问题。
⑵ 试设计你认为正确的模型来分析中国国际收支与经济增长之间的关系。
11. 建立中国居民消费函数模型
t t t t C I C εααα+++=-1210，),0(~2σεN t ，t=1978,1979,…,2001
其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。
⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？
⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？
⑶ 如果用矩阵方程E +B =X Y 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数； ⑷ 如果所有古典假设都满足，分别从最小二乘原理和矩方法出发，推导出关于参数估计量的正规方程组；
⑸ 如果1-t C 与t I 存在共线性，证明：当去掉变量1-t C 以消除共线性时，1α的估计结果将发生变化；
⑹ 如果模型中1-t C 为随机解释变量且与t ε相关，证明：如果用OLS 估计该消费函数模型，其参数估计量是有偏的；
⑺ 如果模型中1-t C 为随机解释变量且与t ε相关，选择政府消费t G 为1-t C 的工具变量（t G 满足工具变量的所有条件），写出关于参数估计量的正规方程组；
⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关，而需要采用广义差分法估计模型，指出在常用的
软件中是如何实现的？
⑼ 在不受到限制的情况下，t C 的值域为),0(∞，写出t C 的对数似然函数；
⑽ 试分析，以t=1978,1979,…,2001数据为样本观测值，能否说“样本是从总体中随机抽取的”？那么采用OLS 估计模型参数，估计结果是否存在偏误？为什么？
12. 一般的几何滞后分布模型具有形式：()∑∞=-+-+=01i t i t i
t x y ελβλα， ()0=t E ε，
()s t s t ,2,cov δσεε=， 10<<λ 。
如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？
13. 假定我们要估计一元线性回归模型：
t t t x y εβα++=， ()0=t E ε， ()s t s t ,2,cov δσεε=
但是担心t x 可能会有测量误差，即实际得到的t x 可能是t t t x x ν+=*，t ν是白噪声。如果已经
知道存在与*
t x 相关但与t ε和t ν不相关的工具变量t z ，如何检验t x 是否存在测量误差？
14. 为了比较A 、B 和C 三个经济结构相类似的城市由于不同程度地实施了某项经济改革政策后的绩效差异，从这三个城市总计C B A N N N ++个企业中按一定规则随机抽取C B A n n n ++个样本企业，得到这些企业的劳动生产率y 作为被解释变量,如果没有其它可获得的数据作为解释变量，并且A 城市全面实施这项经济改革政策，B 城市部分实施这项经济改革政策，C 城市没有实施这项经济改革政策。如何建立计量经济模型检验A 、B 和C 这三个城市之间由于不同程度实施某项经济改革政策后存在的绩效差异？
15. 用观测值201,,y y 和2010,,,x x x 估计模型 t t t t e x x y +++=-110ββα
得到的OLS 估计值为
()23.20.5ˆ=α ()21.28.0ˆ0
=β ()86.13.0ˆ1=β 86.02=R 和 25ˆ2=σ
括号内为t 统计量。由于1ˆβ的t 值较小，去掉滞后回归自变量1
-t x 重新估计模型，这时，R 2为多少？
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一) 一、单项选择题（每小题1分,共20分) 1、计量经济模型是指【】 A、投入产出模型 B 、数学规划模型 C 、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型 2、计量经济模型的基本应用领域有【】 A 、结构分析、经济预测、政策评价 B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟 C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析 D 、季度分析、年度分析、中长期分析 3、以下模型中正确的是【】 A、 B 、 C、D、 4、产量x（台)与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为＝356－1。5x，这说明【】 A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B、产量每增加一台,单位产品成本减少1。5元 C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1。5元 5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【】 A 、＝0 B、＝0 C、＝0 D 、＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】 A、只有随机因素 B、只有系统因素 C、既有随机因素，又有系统因素 D、 A、B、C都不对 7、下列模型中拟合优度最高的是【】
A、n=25，k=4,=0。92 B 、n=10,k=3,=0。90 C 、n=15,k=2,=0.88 D、n=20,k=5， 8、下列模型不是线性回归模型的是：【】 A 、 B 、 C 、 D 、 9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】 A 、检验B、戈里瑟检验 C 、Goldfeld—Quandt检验 D 、White 检验 10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计 A 、OLS B、GLS C 、一阶差分法 D 、广义差分法 11、已知在D—W检验中,d=1.03,k’=6,n=26,显著水平α=5％,相应的=0.98，=1。88，可由此判断【】 A 、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关 C 、序列无关D、无法确定 12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】 A、多重共线性 B、异方差性 C 、序列相关D、高拟合优度 13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】 A、估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理 C、估计量不能通过t检验 D 、模型的预测功能失效 14、在模型中是随机解释变量,下面不属于随机解释变量问题的是【】 A 、 B 、 C 、 D 、 15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【】 A、B、 C 、D、 16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】
计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性
第一题：中国的GDP （以购买力平价计）何时能超过美国？从Penn World Table （权威的跨国宏观数据集）下载中美两国1978—2010年有关人口与人均GDP 的数据，导入Stata 中，将两国log （GDP ）的时间趋势画在一张图上，并进行简单外推预测（假设未来的增长率与1978—2010年间相同）。下载地址为（或搜索“Penn World Table ”）：http:https://www.doczj.com/doc/ec19064782.html,/php-site/pwt-index.php 。下载时选csv 格式，根据网站说明存储数据。 第二题：使用数据集ukrates.dta ，考察英国政府如何根据长期利率（r20）的变化来调整短期利率（rs)，即货币政策反应函数。 （1）坐如下回归： t t t r rs εβα+?+=?-120 其中：2111202020,-----=?-=?t t t t t t r r r rs rs rs 。 （2）画残差散点图()t t e e ,1-； （3）画残差的自相关图与偏自相关图，以显示其各阶自相关与偏自相关系数； （4）用BG 检验，检验扰动项是否存在自相关； （5）用Q 检验，检验扰动项是否存在自相关； （6）计算DW 统计量； （7）使用异方差与自相关稳健的标准误（HAC ）重新进行估计，将滞后期数设为4 1n ； （8）使用迭代式PW 估计法进行FGLS 估计； （9）使用迭代式CO 估计法进行FGLS 估计。 第三题：使用数据集hprice2a.dta,对回归方程： i i i i i i stratio rooms ldist ox lprice εβββββ+++++=54321ln 进行如下操作。其中，lprice 为房价的对数，lnox 为空气污染程度的对数，ldist 为社区到就业中心的对数，rooms 为房屋的平均房间数，stratio 为社区学校的学生—教师比例，下标i 表示“第i 个社区”。 （1）进行RESET 检验（分别使用拟合值^ y 与rhs 解释变量； （2）计算信息准则AIC 与BIC;
第一讲作业题 为分析不同州的公共教育支出花费在学生身上的教育经费，估计了如下的回归方程： 式中，S代表第i个州花费在每个公立学校学生身上的教育经费；Y代表第i个州的资本收入；G代表第i个州公立学校学生的增长率。 1A 说明变量Y与变量G的参数估计值的经济意义。 作业题2 1B 你预期变量Y和G的参数符号各是什么请说明理由。估计结果与你的预期一致吗 作业题3 1C 变量G是用小数来衡量的，因此，当一个州的招生人数增加了10%时，G等于。如果变量G用百分比的形式来衡量，那么当一个州的招生人数增加了10%时，G等于10。此时，方程的参数估计值会如何变化（文字说明即可） 作业题4 Jaime Diaz发表在《体育画报》上的一篇论文研究了美国职业高尔夫球协会（PGA）巡回赛中不同距离的推杆次数。论文中建立了推杆进洞次数百分比（P）关于推杆距离（L，英尺）的关系式。推杆距离越长，进洞的可能性越小。可以预测，L的参数估计值为负。回归方程如下： 2A 说明L的参数估计值的经济意义。 作业题5 2B 利用该方程估计一个PGA高尔夫球员10英尺推杆进球的次数百分比。再分别估计1英尺和25英尺的情况。结果是否符合现实 作业题6 2C 上一题的答案说明回归分析时存在什么问题 第二讲作业题 作业题1 1 查尔斯·拉弗（Charles Lave）发表了一篇驾驶员交通事故率的研究报告。他的总体结论是驾驶速度的方差（同一公路上汽车驾驶速度差异的程度）是交通事故率的重要决定因素。在他的分析中，采用两年的全美数据分别估计，得出的回归方程为： 第一年： 第二年：
式中，代表第i个州州际公路上的交通事故数量（单位：车辆每行驶一亿英里的交通事故数）；代表一个不确定的估计截距；代表第i个州的驾驶速度的方差；代表第i个州每名驾驶员的平均罚单数量；代表第i个州内每平方英里医院的数量。 1a.考察变量的理论依据，给出其参数符号的预期。 作业题2 1b.这两年的参数估计的差异是否值得重视请说出你的理由。在什么情况下，应该关注这些差异呢 作业题3 1c.通过比较两个方程的调整的判定系数，哪一个方程具有更高的判定系数调整的判定系数越高，回归方程越好吗为什么 作业题4 假定你决定建一个离你学校最近的冷冻酸奶商店的销售量模型。店主很乐意帮助收集数据，因为她相信你们学校的学生是她的主要顾客。经过长时间的数据收集以及无限量的冷冻酸奶供给之后，你估计得到以下回归方程： 式中，代表第t个两周内冷冻酸奶的销售总量；代表t期的平均温度（单 位：华氏温度）；代表t期该商店冷冻酸奶价格（单位：美元）；代表反 映是否在学校报纸发布广告的虚拟变量（1=店主在学校报纸上做了广告）； 代表反映是否为学校学期时间的虚拟变量（1=t期是学校学期时间，即9月初到12月初、1月初到5月底）。 2a.为什么要假定“无限量的冷冻酸奶供给”（提示：考虑模型是否满足经典假设） 作业题5 2b.说明变量和变量的参数估计值的经济含义。
试题一 一、单项选择题 1．回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则指的是〔 D 〕 A ．使︱^1()n i t Y t Y =-∑︱到达最小值 B.使min ︱^ i Y i y -︱到达最小值 x ︱^t Y t y -︱到达^21()n t t Y t Y =-∑到达最小值 2．在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为〔 C 〕 A ．01t t t Y a a X u =++ B ．(/)t t i Y E Y X u =+ C. ^^^ 01t X t Y a a =+ D. 01(/)t t E Y X a a X =+ 3．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为〔D 〕 4.假设回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用〔B 〕 5.书籍DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于〔A 〕 6.在线性回归模型中，假设解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2,其中k 为非零常熟，则该模型中存在〔B 〕
〔C〕 8.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和〔B〕 9.时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为〔 B 〕 A．异方差问题B．多重共线性问题 C．随机解释变量问题D．设定误差问题 10．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有〔 D 〕 A．F=-1 B．F=0 C．F=1 D．F=∞ 二、多项选择题 1.关于虚拟变量，以下表述正确的有〔ABCD〕 A.是质的因素的数量化 B. 取值为1和0 C.代表质的因素 2.对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有〔ABC〕 〔ABD〕 A.用于经济预测 B.用于结构分析 C.仅用于经济政策评价 D.用于经济政策评价 E.仅用于经济预测、结构分析 〔C D E〕
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2 =0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444 R-squared 0.954902 Mean dependent var 8.258333 Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394 Sum squared resid 2.607979 Prob(F-statistic) 0.000000 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。 （2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？ （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？ 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
综合练习题 1.多元线性回归模型： i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 = 模型设定是正确的。如果遗漏了显著的变量k X ，构成一个新模型 i i k k i i i X X X Y εββββ++⋅⋅⋅+++=--1122110 试回答： ⑴ 如果k X 与其它解释变量完全独立，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？ ⑵ 如果k X 与其它解释变量线性相关，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？ ⑶ 如果k X 是确定性变量，写出新模型中i ε的分布。 ()2i i ,~σβμεk k X N + ⑷ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型中的i ε是否服从正态分布？为什么？ ⑸ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型是否存在异方差性？为什么？ 2. 多元线性回归模型： i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 = 现有n 组样本观测值，其中b Y a i <<（n i ,2,1 =），将它们看着是在以下3种不同的情况下抽取获得的：①完全随机抽取，②被解释变量被限制在大于a 的范围内随机抽取，③被解释变量被限制在大于a 小于b 的范围内随机抽取。 ⑴ 用OLS 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？ ⑵ 用ML 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？ ⑶ 用ML 分别估计3种情况下的模型，比较3种情况的似然函数值。 3. 回答以下问题： ⑴ 一位同学在综合练习中根据需求法则建立中国食品需求模型，以31个省会城市2006年数据为样本，以人均年食品消费量为被解释变量，以食品价格指数为解释变量，建立一元回归模型，估计得到食品价格指数的参数为正，于是发现“需求法则不适用于中国”。试回答：①该问题的主要错误在哪里？②试建立一个你认为正确的模型。 ⑵ 在一篇研究农村建设用地流转中的农民收入问题的论文中，经过分析认为，影响农民的土地流转收入的因素包括3组（集体组织内部治理、农村集体建设用地市场、国家土地管制政策）
四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS 估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS 估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？
财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 .................................................... 错误!未定义书签。计量经济学试题一答案 . (2) 计量经济学试题二 (7) 计量经济学试题二答案 (8) 计量经济学试题三 .................................................... 错误!未定义书签。计量经济学试题三答案 .. (11) 计量经济学试题四 .................................................... 错误!未定义书签。计量经济学试题四答案 .. (16)
计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F） 6．判定系数 2 R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F ） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2 R变大。（F ）10．任何两个计量经济模型的2 R都是可以比较的。（F ） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）
试题一 1．回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离;最小二乘准则指的是 D A ．使︱ n (Y Y ^ ) ︱达到最小值 B.使 min ︱ Y y ^ ︱达到最小值 t =1 C.使 max ︱ Y y ^ ︱达到最小值 D.使 n (Y Y ^ )2 达到最小值 t =1 2．在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为 C A ．Y = a + a X + u B ．Y = E(Y / X ) + u t 0 1 t t t t i C. t Y^ = a ^0 + a ^ 1X t D. E( t Y / X ) = a 0 + a 1X t 3．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用 B A ．普通最小二乘法 B ．加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 5.书籍 DW 统计量的值接近于 2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于 A 在线性回归模型中,若解释变量 X1 和X2 的观测值成比例,即 有 X1=kX2,其中k 为非零常熟,则该模型中存在 B A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7.计量经济模型分为单方程模型和 C A.随机方程 B.行为方程 C.联立方程 D.非随机方程 8.样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和 B A.时效性 B.一致性 C. 广泛性 D.系统性 9.时间序列资料中,大多存在序列相关问题 ,对于分布滞后模型 ,这种序列相关问题就转 化为 B A ．异方差问题 C ．随机解释变量问题 B ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 10．根据判定系数 R 2 与 F 统计量的关系可知,当 R 2=1 时有 D i t i i t t t t
计量经济学试题1 一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分） 1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。 2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。 3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。 4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。 5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。 6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρ ˆ＝ ，说明 。 7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。 8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。 9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。 三 单项选择题（每个1分，共20分） 1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ） A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。 2．参数估计量β ˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βar V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββ D.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，
计量经济学期末试题参考答案 （2003年6月，满分70分） 1、答案：（答出4条给满分） ⑴ 模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。 ⑵ 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS 方法估计。 ⑶ 样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。 ⑷ 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。 ⑸ 变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量，可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行单位根检验和协整检验。 2、答案： ⑴ 长期均衡方程的理论形式为： t t t t C A Q εβββ+++=ln ln ln 210 ⑵ 误差修正项ecm 的理论形式为： t t t t C A Q ecm ln ln ln 210βββ---= ⑶ 误差修正模型的理论形式为： t t t t t ecm C A Q μλαα+-∆+∆=∆-132ln ln ln ⑷ 误差修正模型中每个待估参数的经济意义为： 2α：播种面积对产量的短期产出弹性； 3α：化肥施用量对产量的短期产出弹性； λ：前个时期对长期均衡的偏离程度对当期短期变化的影响系数。 3、答案： ⑴ 在所有解释变量与随机误差项都不相关的条件下，如果采用普通最小二乘法估计，关于参数估计量的正规方程组为： )ln ˆln ˆln ˆln ˆˆ(ln 1432110--++++=∑∑t t t t t t t C C A Q Q ααααα )ln ˆln ˆln ˆln ˆˆ(ln ln ln 143211011----++++=∑∑t t t t t t t t t C C A Q Q Q Q ααααα )ln ˆln ˆln ˆln ˆˆ(ln ln ln 1432110--++++=∑∑t t t t t t t t t C C A Q A Q A αααα α )ln ˆln ˆln ˆln ˆˆ(ln ln ln 1432110--++++=∑∑t t t t t t t t t C C A Q C Q C ααααα
某财经学院李子奈《计量经济学》 课程试卷（含答案） __________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试 考试时间：90 分钟年级专业_____________ 学号_____________ 姓名_____________ 1、判断题（3分，每题1分） 1. 在满足基本假定的条件下，利用最小二乘法对多元线性回归模型 的估计量不具有无偏性。（） 正确 错误 答案：错误 解析：当多元线性回归模型满足基本假设的情况时，其参数的普通最 小二乘估计、最大似然估计及矩估计具有线性性、无偏性和有效性。 同时，随着样本容量增加，即当n→∞时，参数估计量具有渐进无偏性、一致性及渐进有效性。 2. 一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模 型的OLS估计量有偏且不一致。（） 正确 错误
答案：错误 解析：模型中的基本假设是，当解释变量是随机变量时，进一步假设 它们与随机干扰项不相关。事实上，当解释变量是随机变量且与随机 干扰项同期相关时，才会使得OLS估计量有偏且不一致。 3. 在C-D生产函数Y＝AKαLβ中，α和β分别是劳动与资本的产出弹性。（） 正确 错误 答案：错误 解析：在C-D生产函数Y＝AKαLβ中，α和β分别是资本与劳动的产出弹性。 2、名词题（5分，每题5分） 1. 协方差 答案：在概率论和统计学中，协方差是用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。期望 值分别为E（X）＝μ与E（Y）＝v的两个实数随机变量X与Y之间 的协方差定义为： Cov（X，Y）＝E{[X－E（X）][Y－E（Y）]} 其中，E是期望值。 直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的方差，这与只表示 一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致，也就是说
全国2018年10月高等教育自学考试 计量经济学试题 课程代码：00142 一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内) 1.经济计量模型是指( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是( ) A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为： M=β0+β1Y+β2r+u 又设 ∧ β 1 ∧ β 2 分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说( ) A. ∧ β 1 应为正值， ∧ β 2 应为负值 B. ∧ β 1 应为正值， ∧ β 2 应为正值 C. ∧ β 1 应为负值， ∧ β 2 应为负值 D. ∧ β 1 应为负值， ∧ β 2 应为正值 4.回归分析中定义的( ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( ) A.k阶单整的 B.k-1阶单整的 C.k阶协整的 D.k-1阶协整的 6.分段线性回归模型的几何图形是( ) A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 7.容易产生异方差的数据为( ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 8.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( ) A.中长期模型 B.年度模型 C.结构分析模型 D.国家间模型 9.检验协整关系的方法是( ) A.戈德菲尔德—匡特方法 B.德宾—瓦森方法 C.格兰杰—恩格尔方法 D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法 10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )
一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（） A.Y 关于X 的增长率 B.Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（） )1/n /.--k RSS k ESS A （）（ ) /1)1/(.2 2k n R k R B ---（）（ ) 1/R 1)k -n /.22--k R C （）（（ ）（）（k n T S S k E S S D --/1/. 3、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 4、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（） A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布 D. 德宾h 检验可以用于小样本问题 5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（） A. n B. n-1 C. n-k D. 1 6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 7、更容易产生异方差的数据为 ( ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 8、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 μβββ+++=r Y M 210，又设∧ ∧21ββ、分别是1β 、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说(A ) A. ∧ 1β应为正值，∧ 2β应为负值 B. ∧ 1β应为正值，∧ 2β应为正值 C. ∧ 1β应为负值，∧ 2β应为负值 D. ∧ 1β应为负值，∧ 2β应为正值 9、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（） j i C o v A j i ≠≠,0),(.μμ j i C o v B j i ≠=,0),(.μμ j i X X Cov C j i ≠=,0),(. j i X C o v D j i ≠≠,0),(.μ 10、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t Y μββ++=10 B.i t t X Y E Y μ+=)/(
计量经济学练习题 计量经济学试题1 一名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ）二填空（每空格1分，共10分） 1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + μi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备性。 2．广义差分法适用于估计存在问题的经济计量模型。 3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越。4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使达到最小。 5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合模型。 6．当杜宾-瓦尔森统计量d = 4时，ρ ＝，说明。 7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生现象。 8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + μI 又称为模型。 9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + μi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为。 三单项选择题（每个1分，共20分） 1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（） A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。 2．参数估计量β 具备有效性是指------------------------------------------（）A ．0)?(=βar V B.)?(βar
模拟试题一 一、单项选择题 1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ） A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1 i e X Y ++ = ∧ ∧ i β β D. i X 10i Y ββ+=∧ 2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B 。有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D 。有偏的，但方差仍最小 3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个 虚拟变量 A ．（k-2） B 。(k —1) C 。k D.K+1 4． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量,则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定 5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关 A ．所考察的两期间隔长度 B ．与时间序列的上升趋势 C ．与时间序列的下降趋势 D ．与时间的变化 6． 对于某样本回归模型,已求得DW 统计量的值为1,则模型残差的自相关系数ρ∧ 近似等于 （ ) A ．0 B ．0.5 C ．—0。5 D ．1 7． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ） A ．普通最小二乘法 B ．甲醛最小二乘法 C ．工具变量法 D ．广义差分法 8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列,则这些变量之间的关系就是( ) A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系 9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数,如税率、利息率等,称为（ ) A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系 10． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该 商品的需求( ） A ．缺乏弹性 B ．富有弹性 C ．完全无弹性 D ．完全有弹性
计量经济学分章练习题 第一章习题 一、判断题 1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。（×） 2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 3.丁伯根因创立了建立了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 4.格兰杰因在协整理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√） 二、名词解释 1．计量经济学，经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。 2．计量经济学模型，是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假设，是经济问题相关方面之间数量联系和制约关系的基本描述。 3．计量经济检验，由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。 4．截面数据，指在同一个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。 5．面板数据，是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测数据构成的数据。 三、单项选择题 1.把反映某一单位特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据 2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ C ） A．原始数据 B．时间序列数据 C．截面数据 D．面板数据 3.不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ D ） A．原始数据 B．时间序列数据
C ．截面数据 D ．面板数据 4. 对计量经济模型进行的结构分析不包括（ D ） A ．乘数分析 B ．弹性分析 C ．比较静态分析 D ．随机分析 5. 一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是（ B ） A ．因果关系 B ．相关关系 C ．恒等关系 D ．不相关关系 6. 中国的居民消费和GDP 是（ C ） A ．因果关系 B ．相关关系 C ．相互影响关系 D ．不相关关系 7. 下列（ B ）是计量经济模型 A ．01i Y X ββ=+ B ．01i i Y X ββμ=++ C ．投入产出模型 D ．其他 8. 投资是（ A ）经济变量 A ．流量 B ．存量 C ．派生 D ．虚拟变量 9. 资本是（ B ）经济变量 A ．流量 B ．存量 C ．派生 D ．虚拟变量 10. 对定性因素进行数量化处理，需要定义和引进（ C ） A ．宏观经济变量 B ．微观经济变量 C ．虚拟变量 D ．派生变量 四、计算分析题 1.“计量经济模型就是数学”这种说法正确吗，为什么? 计量经济学模型不是数学式子，相比数学式子多了一个随机误差项，是随机性的函数关系。 2. 请尝试建立大学生消费函数模型。 consumption=β0+β1income+ε 五、简答题 1．什么是计量经济学。 计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。