交易系统
一个最简单的交易系统，包含了一个过滤器，和一个提示买入信号和卖出信号的指令，以及相应的仓位配备规定。过滤器的作用是过滤掉那些不可搞的操作品种，只剩下符合你要求的目标，然后在此基础上，根据买卖指令进行操作。
所以说过滤器是灵魂，比如用MA5和MA10金叉死叉作为买入卖出的指令，你一定会发现，大多数时候指令都是错误的，这种情况基本发生在盘整走势的时候，非常容易吃2面巴掌，但是一个明显的趋势移动中的信号，无论上涨和下跌，金叉买死叉卖，都是相当准确的。过滤器的作用就是过滤掉其中的盘整走势，只剩可以操作的趋势。
一个好的交易系统，不需要太高的成功率，但一定是有很好的盈利能力和风险抵御能力。交易系统几个核心内涵
1：心态核心。
在交易系统没有提出可交易的个股时期，忍耐空仓，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。
2：得失核心。
不同的资金起点，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系统100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易系统。
3：技术核心。
市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。
超跌反弹
不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。
高抛低吸
偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。
强势追高
当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。
4：控制核心
在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。
5：跟踪核心
在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转势的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于让利润奔跑。
6：空仓核心
当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。
自己的交易系统。
1：交易流程图及注意事项。
2；资金管理及应对事项。
3：指数顶底分析方法。
4：各股顶底分析方法。
5：交易系统复利统计。（以控制空仓心态）
6：交易系统信号分布。（以控制等待心态）
系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。证券市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下范围：买点，5%；卖点，10%；止损，20%；对系统的理解、洞察、应变与创新，25%；资金管理，40% 。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上：
（一）仓位。即帐户中股票市值/（股票市值＋债券市值＋现金）＊100%。据道氏理论及后人的多次统计，一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。因此，根据大盘风险系数来决定仓位高低，应该是一个不错的稳健的选择。举例说，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。当前指数在最近一个显著运行周期内所处的位置，应用的原理就是周朝国立图书馆馆员老子先生提出的物极必反，反的高度可以根据历史统计取值。大盘处于震荡盘整阶段，采用30%的仓位操作；大盘决定仓位，20周线上70%仓位，20周线下30%仓位。
（二）分段。即同一只个股的买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于资金管理的内容。当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。
交易系统的思路
----（1）、从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。
----（2）、从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率；资产阻力位；股价阻力位。
----（3）、通过对大单分析（这在你的交易系统说明中有充分的体表）；股东数据分析；换手率分析；指数对大盘重心的偏离度分析。寻找买点和卖点。
----（4）、指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度方程和季度方程。
----（5）、个股的排他性分析，特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析，空中
加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。总之：一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。
如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：
1、如何处理判断失误？
2、最大亏损能够被控制在什么范围内？
3、什么时间追买？什么时间获利了结？
4、市场出现非人力因素，如何处理？
5、预期的目标是多少？是否满意？
6、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？
另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。从理论上说，这样的风险很难回避。但是，在日常的交易当中，我们可以养成良好的交易习惯来避免。就我个人的看法，给大家提供一些简单的建议。
1、不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的；
2、不要参与上市公司有问题的股票，尽量不要参与T类股票；
3、多注意时事，多关注政策性公告；
4、严格遵守交易纪律；
5、当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险；
6、学会在大趋势不利的情况下空仓。
.最简单的交易系统
一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。
在交易系统（杠杆操作法）中，关于买入有四个原则：
1、在简单上升趋势中买入；
2、在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；
3、向上突破前期高点的时候买入；
4、在横盘趋势停顿的下沿买入；
这四条原则是买入的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，根本不会考虑买。另外，卖出，可以参考对应的卖出原则。
最后是关于资金管理。这也是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。
一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。
如果您想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。那么其间至少包括：
①、有可能会出现什么样的失误？处理这一系列可能出现失误的相应策略是？
②、最大亏损能够被控制在什么范围内？或强支撑在哪里？
③、市场出现非人力因素，如何处理？
④、预期的目标是多少？这个目标是怎么来的？是否主观？
⑤、什么时间什么区域买？什么时间什么区域获利了结？
⑥、当市场价格实际变化要比预期的强或弱时，自己的交易计划是否确定可摆幅？
总结一下以股为生者所共有的特点，不妨来看下：
①：风险永远是他们的首要考虑
②、追求相对安全的而非相对利润最高的
③、脑力活动远胜于体力活动
怎样正视亏损。
根据亏损性质可以把亏损分为两大类：
第一：正常亏损
是指当您的成功率是70%，其余30%则是对市场分析产生的必然误差，那么100次交易中出现的这30次亏损便是必然产物，属于正常亏损范畴、并不影响盈利总和。举例：
当做一次交易，股票价格是以区间运行，我们可以确定波动运行区间，但我们不可能最终完全预测到最精确的位置，因为市场存在一定的不确定性、如人为不理性买/卖盘。
二：系统风险造成的亏损
D、牢记可持续稳定获利之路，并认真严格的自我控制，当出现系统性变盘的时候，坚决出场。（注意这里是以短线为主，别搞混了。）
E、尽量不要逆水行舟，即不在同一种级别趋势为下跌周期下做同级别的交易，部分老手可以适当的在下跌中做下跌通道的反抽和关键点位的反复。
交易系统
包括四点，即：
一买，二控仓，三卖，四止损。
1买进原则，2控仓原则，3卖出原则，4止损原则。
一、买进原则概括为六点：
①、黄金分割点买进;
a:一般选择三个分割点，即【0.618】【0.50】【0.382】
b:主要用于大小波段的TO或超短买点.
c:同级别的【波段高点—波段低点】×相应黄金点+最低点=相应的三个低吸点
②、在简单的规则形上升通道底轨中买进；
该原则下个人买进条件a:在规则的简单上升通道的底轨买进
c:多数情况适用于短线、超短线买点。
③、在复杂上升通道的回调中出现向下分形的时候买进
该原则下个人买进条件：
a:分形几何通俗一点说就是研究无限复杂但具有一定意义下的自相似图形和结构的几何学。什么是自相似呢？例如一棵苍天大树与它自身上的树枝及树枝上的枝杈，在形状上没什么大的区别，大树与树枝这种关系在几何形状上称之为自相似关系；再拿一片树叶，仔细观察一下叶脉，它们也具备这种性质；股市的运动也不例外。
b:今年3月4月5月6月这一段和10月11月这一段都曾出现过几次大级别的分形。
c:多数情况下适用于短线、短中线买点。
d:要自己多多观察，熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公式套用!!
④、突破前高点之前买进
该原则下个人买进条件：
a: 必须是相对低位或中位，不能是相对高位
b:量能必须是阳放量、跌缩量，整体量保持温和
c:主要适用于短线、短中线买入。
d:之所以是突破前高点前买入是因为在相对低位或中位，量能经过有序的整理之后一旦突破就是长阳直接过。
⑤、突破前高点之后买进
该原则下个人买进条件：
a:前期高点是相对中位、低位，巨量突破前期高点、缩量小幅回踩
b:前期高点是相对高位，巨量突破后缩量攀升或缩量窄幅震荡
c:温和放量一路小阳突破，在突破后极度缩量窄幅盘整
d：主要适用于超短线、短线。
⑥、箱体盘整中至箱体底部买进
该原则下个人买进条件：
a:这个箱体不能是相对高位，可以是相对中位，低位。
b:箱体顶放量，箱体底缩量，整体量能规则。
c:箱体级别自己视情况而定
c:实例可参考上半年的中路股份
e:主要用于超短或中短线的波段T0。
做为一个基础交易者，在您的交易系统中必须要有类似于这样的买入原则和基本买入条件。所以现在，请按照您借鉴和总结的方法，去绘制属于您自己的交易系统吧！
二、止损原则
根据不同的交易环境及交易级别，孤的止损原则可以概括为六点：
①、形态止损
②、幅度止损
③、指标止损
④、大环境止损
⑤、基本面止损
⑥、黄金分割止损
①、形态止损
该止损原则是通过对股价K线运行形态的分析，当股价运行K线出现形态破坏时止损。个人的基本止损条件包括：
a,股价跌穿切线趋势线。补一课：《切线理论之趋势线》。
b,股价下穿头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位。
c,股价跌穿上升通道的下轨。
d,股价跌穿跳空缺口的边缘。补一课：《三种经典的缺口分析》。
主要适用于震荡波段式(上涨/下跌)行情。
②、幅度止损
该止损原则是需要交易者根据自己的损失程度决定止损的。具体分为：
a:根据损失金额占总资金的百分比的多少止损
b:根据持仓占损失程度的百分比止损。
该止损原则特别适合在牛市末期、阶段行情末期、高位高价票等。
③、指标止损：
该止损原则是根据技术指标做为止损依据，指数指标可选的很多，比较常用的止损指标有两个：
a,均线，股价跌穿10日，30日，60或120日移动平均线。
b,MACD红柱逐渐缩短即将出现绿柱或已出绿柱和MACD形成死叉时。
该止损原则主要适用于短中波段。
④、大环境止损：
该止损原则是根据大盘为止损依据。当大盘突变出现大跌，而手中个股比较抗跌，虽然还没有达到止损幅度，但要结合大盘估量是否会出现补跌，然后决定是否提前止损。因为倾巢之下无完卵。
⑤、基本面止损：
该止损原则是依据公司基本面进行分析，当出现对基本面不利因素消息后，应出局暂避风险，待稳住后再说，股市，就怕做错，不怕错过。
⑥黄金分割点止损：
该止损原则依据黄金分割点支撑无效时。主要包括：
a:跌穿0.618位置
b:跌穿0.50位置
c:跌穿0.382位置
该原则主要使用于TO或大波段。补一课：《黄金分割De由来、特点、分析指南》。
2，止平原则：
止平原则指的是绝不让自己已经赢利的股票变成被套的股票，当股价滑落到保本价时坚决卖出。这是做短线避免有盈转套的一种技巧。
三、控仓原则：
控仓原则是非常基础的，跟买入原则中的基础条件和止损原则中的基础条件紧密相关。同时控仓也是交易系统中非常重要的一个环节，这个环节承上启下。
控仓主要从两个方面出发：
①：个股的上下空间。
②：大盘的运行概率。
①上下空间
就是根据一只股票的上强阻力位、压力位和下支撑位、强支撑位来确定使用多少仓位。通俗说，就是如果您能够将风险确定在一个范围，这个范围您可以容忍，那么可以使用较多的仓位，否则应该轻仓。举例：
1，一只股票对大股东的增发价位不低于14.04，那么在13至15这个范围可以确定为高度安全区间，可以重仓介入。
2，选择一只票，经过技术分析，强支撑9.9，支撑10.3，那么计划在10.30介入，跌到9.90
止损的话，那么可能的亏损是0.4元，约合4%，同时您的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%，那么您至多使用50%的总资金--50%×4%=2%，即最多五成仓位；如果介入价格是10.80，止损是9.80，可能亏损是1元，约10%，那么您的使用资金至多是总资金的20%--20%×10%=2%，即最多两成仓位。
这是在个股中根据上下空间决定使用仓位的原则。
②大盘的运行概率
简单来说分为两种情况：
1，大盘运行在上升/下跌通道中
在大盘好时仓位可以保持在较高仓位，因为即使开跌，第一次反抽也是强有力的，届时可以出局，而在大盘不好时仓位应该偏低，因为即使企稳，也需要一个过程。
2，大盘运行到旗形，三角形等形态末端需要选择方向时，根据判断向上向下等概率大小来确定是增高仓位还是降低仓位。
当然，在实际交易中，我们还要具体的结合自己的买入原则中不同的基础条件，止损原则中不同的基础条件，大盘大环境，板块以及不同的投资组合来确定不同的仓位。
比如大盘上涨阶段后期应该增加权重持仓比重；比如随着经济复苏应该增加周期性复苏行业；比如在规则型上升通道底轨时应增加持仓、在规则型上升通道顶轨时应减仓；等等。另外之所以说控仓原则是系统交易中的一个重要环节，是因为作为交易者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只有当市场出现我们所能够把握的波动时，我们才能尽可能多的获利。
四、卖出原则包括：
①、黄金分割点卖出
a一般选择三个点，1.382 / 1.50 / 1.618，再新高就是2.382/2.50/2.618 ...
b计算方法：起涨点×1.382；起涨点×1.50；起涨点×1.618；起涨点×2.382 ...
c主要用途：大小波段高抛点的选取。
d使用方法：选取计算点+量能配合
②、在简单的规则形上升通道轨顶卖出
a应用：
和买入原则相对应，买入原则是逢规则形上升通道底轨买入；这个是逢逢规则形上升通道轨顶卖出。
c用途:主要适用于慢牛行情
d注意:基础条件是规则形上升通道
③、在复杂上升通道的上升中出现向上分形的时候卖出。
a：所谓分形在第六节买入原则③--在复杂上升通道的回调中出现向下分形时买进已经做过详细阐述，忘记的回头看去。
b应用：和买入原则相对应，买入原则是在复杂上升通道的回调中出现向下分形时买进；在复杂上升通道的上升中出现向上分形时卖出。
d用途：主要用于大波段卖出。
e特别提醒：要据此进行强化训练，不要想着看一遍就用起来得心应手，犹如股票在大涨前还需要反反复复的震荡盘整，我们学习更应该如此，只有这样才能达到运用炉火纯青的地步。
④、到达高点之前卖出
a:前期高点必须是相对高位（不清楚是高是低的，打开周线看目前所在位置）。
b:量能单日异常放大
c:主要用于小波段卖出
d举例：中路股份十一月初到达前高点前单日量异常放大，前高点是高位。
⑤、突破前高点之后卖出
a:前期高点是相对高位，突破前高点之前量能温和放大，巨量突破前高点后配合巨量快速拉升。b:前期高点是相对中位，单日量能异常放大伴随股价大幅上涨逼近千高点，次日再次伴随巨量突破前高点。
c:主要用于小波段
⑥、箱体盘整中至箱体顶部卖出
a:这个箱体是相对高位
b:箱体重心呈攀升状态
c:随着箱体重心攀升，逢高放量，逢低缩量
d:那么到达攀升至墙体顶端时卖出
⑦、政策环境面
当政策面变动导致大盘破位下跌，或对该股所在板块产生实质影响，属于实质利空，当立马卖出，即使是微调，也是需要一个过程。
也就是说一次交易仅仅是一个过程，并不是一次买和卖，更不是一次简单的预测。简单的说是：
①：清晰的市场认识。
②：具体的买入计划（买进原则、控仓原则）。
③：具体的预防措施（止损原则）。
④：清晰的交易目标。
在市场有利、且未达到卖出原则（这里单指清仓大卖点不包括波段TO点）的时候，您必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。
照此做富可敌国
1、只买上升轨道的股票，不买下降轨道的股票，如果股票一直在上升轨道，就一直持有，直到破位!
2、在上升轨的下沿买进股票，然后持有，到上升轨发生明显的变化，卖出。
3、局面复杂看不清的股票，千万不要进去，柿子捡软的捏，炒股也一样。
4、不要把所有的钱一次性买进同一只股票，即便你非常看好它，而且事后证明你是对的，也不要一次性买进。总有可能买得更低，或者有更好的机会买进。
5、如果误买了下降通道的股票，赶紧卖出，避免损失扩大。
6、如果没有损失，也赶紧退出观望。
7、不是上升通道的股票，根本不要看。管它将来怎么样，不要陪主力去建仓。没时间陪他们耗着。
8、赢钱时加仓，输钱时减码，如果你不想死的快而想赚得块，这是唯一的方法。
9、不要相信业绩，那只代表过去，不代表将来。
10、炒股是炒将来，不是过去。
11、不要幻想老是去做短线，每天进进出出。
12、股票很便宜了，跌了很多了，不是你买入的理由，永远不是!!! 他还可能更加便宜!!!!
13、股票很贵了，涨了很多了，也不是你拒绝买入或者卖出的理由。他还可能涨得更高!!!!!
最后一点，你只需要陪股票走上升的那一段，而不要陪它走全程。
成功交易者具的五点信念
第一、金钱本身并不重要；
第二、输小钱是可以忍受的；
第三、金融操作是一场游戏；
第四、坦然接受亏损是致胜的重要关键；
第五、一进场就知道会赢。
一个傻瓜式交易系统
主观即错，着力即差，随波逐流，无多无空。
规则，和技术无关。仅在于你自己的设定。最简单的规则就是，怎么买，买多少，分几次买，怎么卖，分几次卖，你能在操作之前，都已经把这些都安排好了，每一种情况的出现，你都有相应的对策，让走势自己去触发你设定的条件，那么，可以说你是一个有规则的操作者。这些都有了，那么用什么技术根本无所谓，换句话说，技术不过是用来承载你规则的工具而已。我见过仅仅用一条均线就能实现长期稳定复利的人。甚至图表上什么都没有，只有赤裸裸的k线，我现在用的就是这样的，裸k+成交量2样。
交易的一个特点就是，一旦你介入仓位，你之前所有的分析，判断都对走势不起到一点作用。走势是市场说了算不是你说了算。你唯一能做的，就是决定什么时候离开。当然，你是哪种有百亿规模的具有引导市场力量的超级大资金当我没说。
对于技术，我更看重的是资金管理，风险防御。什么时候明白了股市是善于认输的人游戏，才有可能摆脱28定律。否则，花上一辈子的时间去追求哪种根本不存在的必胜绝招，死了也是糊涂鬼。
何为分析？就是根据过去的走势，去判断将来的走势。指标这些，是你交易规则的载体，脱离了你的交易规则，指标就无任何意义。事实上，我将要说的方法，你使用任何指标去操作，都不影响其效用。
就好比要杀人，不用非拿屠龙刀，菜刀，螺丝刀一样可以。关键，是使用工具的方法，而不在于使用的工具本身。
很多炒股的都爱嚷嚷顺势而为，问题是，什么才是真正的顺势而为？看见涨了去做多？看见跌了去做空？这叫追涨杀跌。和顺势而为没半毛钱关系。真正的顺势而为，是完全契合走势，让走势自己来决定你的方向，而不带一丝一毫的主观。
当然我的方法，只是其中一种，任何一个成功的交易者，必然有自己独到的一套，很难说孰优孰劣。
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现在，让我们先定义下牛市熊市震荡市的概念，这是为后面的东西做个铺垫。
牛市：大盘持续上涨，绝大多数股票随大盘上涨。个股买入成功率高。
熊市，大盘持续下跌，绝大多数股票随大盘下跌。个股买入成功率低。
震荡市：大盘在一定的区域内小幅度涨跌，个股表现为板块轮动，强者恒强，弱者恒弱。
这样的定义，我想大家应该能够同意吧？
好了，切入正题。直接说详细的方法。
这个通过资金管理，来实现低风险稳收益的方法，思路来自于连锁店的经营模式。之前说过，天下大道相通，赚钱的手段，千变万化，而根本原理，其实就这么一些。本方法，是通过资金的分散，使资金的变动趋于平滑，也就是说，尽量不让资金线出现大起大落的情况，从而达到控制风险，稳定赢利的效果。这里，不谈论用什么样技术形态去操作，每个人用自己拿手的入市技术都可以，比如最简单的金叉死叉之类。这里，讨论的是，如何把资金安全地“分散”这个话题。
首先，你要确定一个你的入市标准，这个标准，你自己来确定，喜欢的，熟练的指标，或者K线形态之类。接下来，你需要把你的资金分成几份等额，我的建议，是不低于5份，过少，则达不到抵御风险的效果。
入市标准和资金份额都有了标准，，那么下一步就是干了。干之前，你要确定一个最低的退出标准，就是俗称的止损。这是第一步，尺度自己定，根据你介入的品种的近期活跃程度来设置比较好。
好了，假设，现在出现一个你符合你标准的入市点了，你用你的一份资金在这个入市点建仓，比如1/10，你设定的止损线为亏损5个点离场。介入之后，后面会出现2种情况：
1，价格直奔止损线，无条件走人。发生了一笔亏损交易，在这个操作里，你总资金的损失是5%X0.1=0.5%，10万元的起始资金，你损失了500元。你重新找符合你入市标准的股票，从头开始。
2，价格离开了你的介入位置，向着预期的方向发展。这个时候，你需要进一步的规则。就是设定一个安全线。这个安全线的组成，也有2个部分组成，时间+价格。也即是说，你必须在这个时候，设定一个固定的时间和固定的价位作为目标，在规定时间之内，你仓位的价格到达了你设定的价格，那么可以视为你这笔交易进入了安全区了，你所要做的，就是把止损线的价位，提高到你入场的位置（可以加进手续费部分），否则，无条件离开，注意，这个时候离开，基本是不会亏损的，甚至大多数时候是盈利走人的。也就是说，这笔交易发展下去的结果只剩下2种可能，赚钱和不赚钱，亏损可以排除了。
到了这里，继续加入进一步的规则，即是盈利目标，比如20%。你所要做的，就是观察这个仓位的走势，在安全线和盈利目标线之间的运动（如果你有比较灵敏的预警系统，连盯盘都无需）。后面也是2种结果：
1，回到安全线，不亏不赚走人，从第一步从新开始。
2，到达了目标线。这个时候，需要你自己的主观判断来决定后面的去留了。这也是这个操作系统里，唯一需要你主观判断的地方（如果你无法定夺，不妨试一下丢硬币来决定）。如果你觉得形势不是继续对你明显有利的，你可以直接拿着这20%的利润落袋为安，走人。如果你觉得的形式还是对你有利的，那么从复最开始部分的程序，只不过把当下的价格位置，看做是新的入市点，设置一个回撤点，比如也是5%，看作是新的止损点。如果后面的走势，触发了这个回撤点，无需思考，带着你剩下的15%利润走人，如果没有，继续前面说过的程序。后面可能达到50%,100%……
到了这一步，你已经完成了第一个仓位的建立，假设在达到第一盈利目标位后，没有直接退出也没有触发你新的止损点。我们可以说，这个仓位，已经被你盘活了。
因为万一遇到形式和手气都非常不好的阶段，比如一开始就连续遭遇10次
止损，这部分损失，只会产生在你1/10的仓位里，而不会蔓延到其他的9/10仓位上去，哪怕你买到了一只退市的票，你的股票成为废纸，你也就损失总资金的10%。这样，通过分散，让“手气”的分布概率，自动在各仓位上调节，实现了真正“零向量”的赢冲输缩的资金管理的基本原则，而且还无需你去花心思思考怎么样调节各仓位上的资金分布。
使用一个推导式来解释这套资金管理方法的作用，可能更清晰点：
牛市：买入成功率高------盘活率高-------退出率低------换股率低-------仓位逐步加重。
熊市：买入成功率低------盘活率低-------退出率高------换股频率高-----仓位逐步减轻。
震荡市：买入成功率中等-----盘活率中等------退出率中等--------换股频率中等-------仓位中等。
因此这套方法最牛的地方是，完全让市场走势来调配你仓位的轻重，完全不需要你主观的判断分析来决定。
事实上，连分辨牛熊市的概念都不必要有的，因为当下自己的仓位就告诉了你市场目前的真实情况：盘活大于退出，自然是牛市，退出大于盘活，自然是熊市。
继续谈谈短线和长线的问题。
在我看来，主观的去设定自己做短或者做长，都是错误的。你当下的每份仓位，做短或者做长，完全让市场去决定。
按照本方法的规则，你的仓位没有达到第一盈利目标就触发退出条件，这笔交易自然是短的，你想做成长的也不行，很多人本来做短线的，可是后面的情况不利，就安慰自己，我做中线吧，后面套深了，死猪不怕开水烫，就又变成长线了，这样下去，是稳亏的。
如果，已经达到第一盈利目标，且形势对你继续有利，那么按照规则，你应该设定新的底线和目标后继续持有，这样，自动从短线变成中线，向第二目标发展，如果后面还是继续有利，只要不触发退出条件，就有第三，第四……变成长线了，交易获利的其中一个原则是，当形势对你有利的时候，要尽量放开盈利端，让其奔跑。当然，所有的一切操作，都要不折不扣的在规则的框架里一步一步稳扎稳打进退有序的进行，脱离规则的操作，哪怕赚钱了，也是错误的。就像行军打仗，只有无条件服从指令，没有那么多为什么。最终的输赢，其实是副产品，不过是你正确或错误操作习惯的滋生物。
投机者不需要做分析家，交易来来去去就面对三种情况，买了以后涨了怎么处理，不涨怎么处理，跌了怎么处理，而这三种情况的怎么发生，无需预测，也无法预测，走势发展到什么情况，你一一根据预设的条件应对就是了。至于“怎么买”，无论你下多少苦功夫下去，你在熊市里的成功率，都不会高过在牛市里的一个一窍不通的菜鸟。
亏损最大的原因，就是自以为对市场很了解，通过分析这面那面，能掌握市场的脉络，从而用自己的主观去“套”市场的客观走势。我经常提醒自己的一句话是，我对这个市场一无所知。交易，本就是简单的事情，不需要去想太多。
可以编程，不过不打算搞成全自动交易系统，只想先搞出一个统筹管理的预警系统，仅对持有仓位进行管理。
具体思路如下：建立仓位同时，就已经设定止损位，成本线，安全线，目标位四个位置。那么，建仓后的价格运动，必然只会在三种状态之内，止损线和成本线之间，成本线和安全线之间，安全线和目标线之间。对每份仓位的价格波动进行监控，触发哪一条边界就跳出相应的操作提示。
上面有人提到十份仓位怎么顾得过来，这里，给出一个在市场生存下去的最低标准，操作不能够做到秒杀，不足以入市。手里的任何仓位，在任何时候，都有一个相应的状态，就是我上面说的三种，而边界条件的触发，那就是一秒之内的事情，根本无需考虑，用眼睛看就是了，有就是有，没有就是没有，到了就是到了，没到就是没到。
纯粹按我前面的规则来。10元买进，那么止损位就是9.5，安全线就是10.5，目标位（假定）就是12.
买进以后，跌到9.5，止损。涨到10.5，把止损位提高到10元，之后等待是去12，还是回到10.你可以加进一个时间条件，比如，买进后，4个小时没进入安全线，不管有没有触发止损，无条件走人。或者，进入安全线后，12个小时，没有到达目标位，也无条件走人。
这样，每一步都是清清楚楚的，有相应的规则来指导你的操作，有什么难的？上面说了，在任何时候，都有一个相应的状态，就是我上面说的三种，而边界条件的触发，那就是一秒之内的事情，根本无需考虑，用眼睛看，而不是用脑子想。
止损位，成本线，安全线，目标位这些参数是多少，根本不是关键，我只是拿来举例。找适合自己的就好。
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我个人的操作方式,离场使用技术指标中的明确离场点和资金回撤相结合,技术离场点触发则本仓位结束。
操作周期我按小时K线来做基本操作,如果买入后走势有利,突破了日线和周线买入点,我不加仓,而是把日线周线对应的买入量保留下来,以该周期的技术离场和资金回撤点来离场,但最低不低于初始成本,剩余仓位按小时线操作,也就是说买对了短线就变中长线。
另一点是,只有对应周期仓位到达安全区,才能建立下一个对应周期仓位。介于目前市场是T+1规则,所以无论什么行情下,每天最多只建立一个仓位。
成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其
如何建立自己的期货交易系統 系統是什麼 在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流，他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但是總體上的交易成績並不是非常理想。 深入交談以後，我發現他的整體系統存在一些問題。比如，他不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理？當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結？ 在我的大多數學生開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。 就拿前面的波浪高手來說，他應該認真的問一問自己，如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什麼東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長期穩定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機目標相吻合？是否與你的個性相吻合？ 如果你想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括： 1、如何處理判斷失誤？ 2、最大虧損能夠被控制在什麼範圍內？ 3、什麼時間追買？什麼時間獲利了結？ 4、市場出現突發因素，如何處理？ 5、預期的目標是多少？ 6、當市場價格變化以後，如何修正自己的交易計劃？ 大多數交易者心中都有一個強烈的願望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？ 你是否現在就比他們優秀？ 另一方面，大多數人相信有一個通向成功的絕招：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著------------------------ 我在網上見過售價數十萬元的一個公式， 據說可以百戰百勝------- 他們努力的想揭開這個絕招的秘密，從此而獲利。簡直是一個天大 笑話。 市場真的有能夠長期穩定的獲利的方法嗎？
完整的投资系统模式
建立适合自己的交易系统（一） 从目前机构投资者流行的交易系统来看，主要有两种模式：一是以传统的技术分析方法为主的资金管理与仓位控制模式。该方法主要通过不同的技术指标变化来指导交易者进行实施仓位调整，但缺点是技术指标之间经常相互矛盾，从而影响交易者做出正确的选择。 第二类交易系统则是建立在现代金融风险分析理论的基础之上，采用的是完全数量化和程序化的仓位控制体系。由于完全杜绝了个人的情绪化干扰，该交易系统能够很好的规避风险。 但也正是因为如此，这种完全机械化的交易模式缺乏足够的交易弹性，在市场出现极端情况时，很容易造成比较大的损失。而笔者主要立足于中小投资者的角度来谈谈交易系统的有关问题。 为何要建立自己的交易系统 市场中经常会出现这些现象：许多交易者在一波行情来临时不敢入场，而行情快结束时又追高，等行情结束后又不肯离场，结果导致被套；受情绪波动、消息误导的影响而常常导致失误；有诸多技术分析的高手能够经常性预测到价格波动高低点，并且因此而获利，但总体的交易成绩并不是非常理想。 其实，这些投资者在投资中都有一些共性，即投资者不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？还有，他所用的交易方法是否适合自己？他是否有能力把握自己的交易方法？等等。 这些问题可以用客观完整的交易系统来解决。为何要建立自己的交易系统呢？原因主要有两点： 1、自我的控制。自我的控制分为两个方面：其一是对人性的控制。当你一次交易获利达20%时，你是否会期待更大的获利空间；当你做多而市场一片看空时，是否会影响你的后期交易。 其二是对风险的控制。在任何一次交易中都可能出现亏损，所以在任何一次都不能承担过多的亏损。而事实上，大多数亏损的交易者刚好相反，或者说没有充分的重视风险控制。 2、市场的特性。市场的不可预测性决定了没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确的判断每一次市场波动。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。 所以，对于大多数的投资者来说，不要期望自己的获利能达到多高，也不要期望用一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统就能获得巨大的成功。笔者曾经见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜，从而获利。但这可能吗？ 交易系统所要解决的问题 1、如何处理判断失误？在判断实物后应该毫不留情的清仓，因为交易者在第一个错误的影响下很容易做出第二个错误决定。 2、如何设置止损价位？最大亏损被控制在什么范围内、。在买一次交易前，交易者应该提前做好这项工作，根据自己的资金量大小和心理承受能力，制定自己的止损位。 3、在什么时间加仓或减仓？什么时间获利了结抑或继续持有？要做到这点，对基本功的要求比较高，同时交易这还应当对照自己的性格和分析能力，经
交易系统的建立
1 、买入点 我很认真的说，我每天晚上最后的工作和早上最先的工作是看大盘，而不是个股。在证券市 场活得久一点的人，都会看大盘，不会死盯着个股不放。理由非常简单，大多数时候，大多 数股票的涨跌情况，和大盘一致，我们需要站在胜算最高的一边，对吧？ 其次是精选符合系统的个股到板块，我个人的趋向如下： （1） 中长线看好——虽然是短线操作， 但是从本质讲， 是充分利用中长线可操作的股票的价 格波动赚取更多利润，而不是纯粹为挣快钱而盲目投入。 （2）市盈率、市净率越低越好，市盈率不超过30，负的不算，市净率不超过3。 （3）前期涨幅较大的不参与。 （4） 主力控盘高的不参与——短线走势可能比较诡异， 主力一般会控制短线走势，抑制短线客的利润，或者自己画线增加判断难度。做短线久一点经常会发现这类股票，如果各种形态良好，现在正逢底部，近期平均换手低于0.5，前期有整理平台，该平台换手诡异甚至出现筹码锁定，那么恭喜你，忘记该死的短线吧。 （5）流通盘不要太大，比如中石油，这样的短线挣钱不易，练手倒是不错。
（6）走势与大盘一致的，以及与大盘迥异的都要选择，尤其是抗跌品种，前者是首选，后者在前者清空后可以密切关注，充分利用资金。 （7）假设已经同时满足1-6，仍然对几只股票拿不定主意，选择近期走势刚刚强于大盘的那 只，或者分仓但最好不要多于3只。 将所有关注的个股，放入自己的短线板块，本工作，应当在开盘之前完成，很多时候的利润 缩小乃至亏损，来自于于盘中的头脑发热。 需要谨记，只有不多的时候，我们可以得出结论，今天涨还是跌。 我们最佳的买入卖出位置，是趋势刚刚已经转折的时候。 买入的情况，我们分为两种情况， 一种是中长期趋势处于盘整或者下跌时， 一种是中长期趋势处于拉升途中。 现在我们讨论前一种情况： 同时满足下面几种情况可以视为买入点： 5分钟K线图上： （1）KD在20以下形成金叉
浅谈建立自己的交易系统与盈利模式 作为在股票市场中交易过一、两年的人，几乎都有一套自己的交易方法。但是，在交易过程中最难的不是有多好的交易系统，而是有一个严格遵守自己交易系统的纪律。我发现凡是出现亏损都是在一次又一次的不按纪律做事引起的。所以今天把交易系统与盈利模式建立完善，也希望自己坚守。 一、关于买入的方法 股票投资以“低价买进，高价卖出”为原则，经常会因股价低时还想更低，股价高时又怕太高，而错过买入机会。投资者应制定适合个人资金实力、风险承受能力、股价走势以及投资周期等综合因素的目标买价。有了目标价，才会避免投资的冲动性和盲目性，不论做短线还是长期，操作起来都会增加方向感。对于普通投资者来说，1、制定“目标买价”；第一步，预测公司的未来1~3年的每股收益。第二步，选择一种或多种适合你自己投资风格的估值方法，如常见的市盈率、市净率等。这些估值方法被称为相对估值方法，通过比较得出合理的估值水平。以市盈率为例，可通过该股票历史市盈率区间，结合盈利预期来判断未来1~3年的市盈率应该是多少倍。如预期未来12个月里公司将进入盈利周期上升阶段，就可选用历史上相同盈利周期时的市盈率倍数作为预测值;如果盈利前景不佳，就可采用历史上同样业绩不佳时的市盈率倍数。动态的市盈率预测也可采用行业平均水平或同类可比公司的市盈率。有了未来的预测盈利，又有了合理的预期市盈率，把两个数乘起来就得到目标价了。2、分批买入；在没有较大把握或资金不够充裕的情况下购买股票时最好不要一次买进，而是分两三次买进。可以分散风险，获得相应的投资报酬。3、注重价格与成交量；相对低的价位是买入股票的基础，而成交量是真实反映股票供求关系的关键因素。如果股价在相对低位止跌企稳，成交量温和放大时，后市向好的可能性较大。作为一名涉“市” 不深的股民如果能利用成交量的变化并结合股价的波动发现购买时机，会使操作更有胜算。4、遵循供求规律；股市上的需求力量会引导股价。一般股价依从“需求先行，供给跟进”的原则上下波动。需求增加时，供给会随之增加，但是供给增加的幅度缓慢于需求增加的幅度。例如，某只股票看来会持续上涨，股民纷纷买进，此时供给还没有跟上，导致供不应求，股价上涨。之后由于股价涨到一定程度，一些股民认为可以高价卖出，于是纷纷抛出，导致供给过大，股价锐降。 5、“天灾”时买入所谓“天灾”，是指上市公司遇到台风、地震、水灾、 火灾等自然灾害，导致公司的生产经营受到严重破坏，造成一定的经济损失，使该公司股价急剧下降，甚至出现股价暴跌。在一般人心目中，往往把天灾造成的损失无限扩大。其实损失往往并不像人们想象的那么严重，况且一般的公司均可获得保险公司的合理赔偿，因此，损失也就有所减小。但是大多数人的恐慌抛售使股价大幅下跌，从而给精明的投资者提供了买入的机会。此时大量买入股票，等到天灾过后，一切恢复正常，股价就会顺理成章地回升，盈利势在必然。因此，当发生“天灾”时，股民应该谨慎观察，认真研究，然后作出是否买入的决定。 6、投资性买入投资性买入是指当某只股票具有投资价值后买进该股票。此 时并非股价的最低点，也会存在风险，但即使被套牢，坐等分取的股息红利也能和储蓄或其他的债券投资收益相当。另外，投资价值区域内的股票，即使被套，时间一般也不会太长。
以 MQL4语言程序为原理展示一个以标准MACD 指标为基础简单的智能交易系统的创建。在这个智能交易中，我们将看到一些特性的示例，像赢利水平的设定，追踪止损的设置等等。在我们的范例中，通过开仓和管理仓位来完成交易。 交易原理: ?Long (BUY) entry– MACD指标在零以下, 从下至上并且穿过低端的信号线。 ?Short (SELL) entry– MACD 指标在零以上,从上至下并且穿过顶端的信号线。 ?Long exit–赢利上限的执行，追踪止损的执行或当穿过 MACD 的信号线 (MACD 指标在零以上,从上至下并且穿过顶端的信号线)。 ?Short exit–赢利上限的执行，追踪止损的执行或当穿过 MACD 的信号线 (MACD指标在零以下, 从下至上并且穿过低端的信号线)。 重要提示:从我们的分析上排除一些 MACD 指标微不足道的变化 (图表上的小 '山丘')，我们介绍一种补充检测‘山丘’大小的办法如下:指标的大小应该在最低价的最后5个单元(5*Point,对于 USD/CHF = 0.0005 和 USD/JPY = 0.05).
步骤 1 – 编写智能交易的描述 在智能交易的导航窗口处，点击鼠标右 键并且选择在菜单中的“创建新智能交 易”。创建智能交易的初始提醒将会询 问你进入数据中心。在显示窗口，填写 智能交易的名称(名称) - MACD Sample, 作者(作者) -指出你的名字, 链接 (连 接) -你网页的链接，注解 (注解) - MACD-基本智能交易的测试范例。 步骤 2 –创建程序的基本结构 测试智能交易的源代码将只占据一点位置，但是还是有些量经常很难抓住，特别是我们不是专业的编成工作者 - 另外，我们不需要这些描述，不是吗？ :) 一个标准智能交易的结构构想，让我们看看以下部分的描述: 1. 初始变量 2. 初始数据检测 o 检测图表,图表中的柱数 o 检测外部变量值:标准手, S/L, T/P, T/S 3. 对于快速数据通道设置内部变量 4. 检测交易终端 – 是无效的吗？如果是: o 检测: 账户上的可用保证金... o 可能是看涨仓位 (BUY)? 开设看涨仓位并退出 5. 可能是卖空仓位 (SELL)?
如何建立自己的股票交易系统(一完整的交易系统应该包含那些方面？ 1 市场----买卖什么 2 头寸规模----买卖多少 3 入市----何时买卖 4 止损----何时退出亏损的头寸 5 离市----何时退出赢利的头寸 6 策略----如何买卖市场----买卖什么第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。头寸规模----买卖多少 有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。入市----何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。止损----何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。离市----何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。策略----如何买卖信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。在每个人建立股票交易系统的时候，都有必要回答下面的问题：1你有多少资本？很少，少到不会对目标市场的任何股票走势产生影响；2这些资金的情况？这些资金既不是我的生活费，因为我有固定收入，也不会在未来3年内用到；3你每天在交易上能花多少时间？我不能每天都盯盘，但能做到每天晚上有超过10分钟的看盘时间；所以我不能忍受太过短线的操作，只能进行中长线的操作；4你的计算机水平，只是接受能力如何？我计算机水平很好，能够编程；我
序 本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制，以简单，程序化的原则来规范，指导我们的交易行为。记得哲学家康德曾说：自由不是想做什么就做什么，而是不想做什么就能不做什么。风险控制意味着约束，它应成为我们投资生活的一个核心部分、一个自然的习惯。在有效控制风险的前提下，追求暴利是我们的唯一目标。虽然财富之路是一条隐匿的道路，正如《圣经》中的一段话：“通向灭亡的门是宽敞的，路是宽阔的，所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的，路是狭隘的，找到他的人很少。” 第一章：期货交易的灵魂 1.兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。金融乃百业之首，期货又是金融业之皇冠。要想在此获得成功，其难度可想而知。实际上，期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场，而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练，才能形成高强的操作技能。成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。一将功成万骨枯，古来征战几人还？ 2.知彼知己者，百战不殆。正确认识自己，它是梦想之石，去击出理想之火；它是理想之火，去点亮创造的灯；它是创造之灯，去照亮成功的路；它是成功之路，通向四面八方而不迷途！ 3.不战而屈人之兵，善之善者也。交易之道由心开始，次正理念，再次策略，最后技术。 4.夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也，即计划我们的交易，交易我们的计划。事前的充分准备绝对可以让你得到回报。 5.防患于未然，防微杜渐。即冒险不是忽略风险，豪赌不是倾囊下注。正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”：假定你把一片干面包掉在地毯上，这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上，常常是带有果酱的一面落在地毯上（麻烦）。换一种说法：如果某件事有可能变坏的话，这种可能就会成为现实。所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。“警悚者生存” 6.夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者，不能善其后矣。如果判断错误，不是原先所想像的那样，立刻平仓！跑得要快！世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。 7.强身而不为其所困，养心而不为其所扰，处世而不为其所侵，谋事而歹为其所患，即一个伟大的操盘手，一定也是一个懂得如何赌博的人。第一条规则是：把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。绝不让情绪因素介入操作；第二条规则是：管控你的资金；第三条规则是：在连续获利后，换张赌桌。有些时候最好的交易就是不交易。学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场。 8.兵之债主速，乘人之不及。象猎豹那样潜伏，等待大的机会，迅速全力出击。象麻雀那
如何建立自己的交易系统 文/ 猎狼传说从进入投资行业，开始接触金融行业，有三年多的时间了，一路走来，先后从事过投资顾问经纪人、技术分析、培训师，同时自己也是投资者，在这个过程中，接触过各种客户，然而，尽管他们资金量不同资历不同，但是他们有着同样的疑惑，比如：一笔交易该在什么点位入场，能涨（跌）到什么点位？在价格出现变化该怎样去止损？ 于是，出现了这样的场景：有的投资者在盈利的时候只追求利润空间不知道止盈对交易的重要性；有的投资者疯狂的搜寻各种交易战法，不弄清楚是否适合自己就迫不及待的用在自己的交易系统上，往往是亏的一塌糊涂却找不到原因。这一切表明：很多投资者不明确该怎么去做交易，不知道该如何在市场上生存下去，也就是说投资者的交易思路是混乱的，没有一套明确而又适合自己的交易系统。 今天就和大家谈一谈如何建立一个明确的适合自己的交易系统，在讨论这个问题之前先谈一下我对投资市场的认识。 现在，投资者接触最多的三个国内投资市场是：股票市场，期货现货市场和贵金属市场。这几个市场对于投资者来说性质是一样的，都是投机市场。所以，学会在市场上生存就显得尤为重要，即每一个投资者都要懂得求生之术。 索罗斯是当今世界是最具影响力的投机家，精于投机之道，他有一套自己的投机理论，并把它上升到哲学的高度。求生之术在投机理论中占有重要一席，在他的实践操作中具有重要地位。求生之术之所
以重要，是由投机的本质所决定的。在金融市场中，投机意味着捕捉市场机会，而这种机会的出现存在着不确定性，所以，投机的本质就是对机会的不确定性进行概率测算。若所期望的事情发生了，那就赢，反之，则输。若所期望的事情没发生，说明当初的判断错了，此时，最需要做的事情是认错出场，先逃生，以求下次再战。求生术的本义是不让损失扩大，保存实力。 在一个“未成熟、不规范”的投资市场里面参与投资活动，“赚钱才是硬道理”。没有任何一个机构和个人能够完全而准确预测出投资产品的涨跌和具体点位。许多投资专家都想当上帝，预言涨跌，但结果都是灰头土脸以惨败告终，为什么没有人能够做到准确预测，其道理就在于左右投资市场的涨跌因素数不胜数。 美国人曾做过一次调查，让不同知识水平不同层次的投资者对股市预测，经济学家和清洁工人的准确率不相上下。听起来很可笑，但仔细想一想这才是真理，投资市场并不是只有经济学家参与的，也有清洁工人。投资市场涨跌就是大众心理的集合反应，而揣测他人心理是徒劳的，不现实的。所以我认为投资最简单最有效的方法就是：“闭上嘴巴，睁开眼睛，动手操作”！归结起来就是八个字：慎思明辨，事必躬亲。 闭上嘴巴就是不要去预测市场，睁开眼睛就是看图说话，动手操作就是按看到的结果执行！在实际操作中运用就是在每一次建仓之前，先做投资假设，确定投资的理由；其次，在建仓之后，不断检查投资的理由是否成立，是否与建仓时的期望相符；最后，若发现市场
设计自己的交易系统 交易系统的重要性在国外很找就被大众所接受，而且现在仍然备受关注！当然针对交易系统而设计的各种分析软件也在不断被开发和完善。国内相关的软件也在不断地出现，从我个人的角度讲目前我比较喜欢“文华财经”和“金狐”，这两个软件各有千秋。关于这两个软件的优劣我将在以后的日志中介绍，有兴趣的朋友请关注。 对交易系统的认识是见仁见智。每个人都有自己的观点，在此我只是想简单地表达我自己的看法。我个人认为交易系统就是一种规则，一种用在市场交易行为上的准则。从字面上来说它至少应该有“进场、出场规则和资金管理”三部分组成。其中进场的方式可以简单的分为两种：一次建仓制很分次建仓制。这主要是对波段操作而言，一次建仓指的是当建仓规则符合时一次完成所有的仓位，平仓前再次出现符合的进场规则则不在开新的仓位；而分步建仓则是指，在整个波段操作的过程中，每次进场规则符合时都建立一定的仓位直至计划仓位建满为止。出场的方式也包含了两种进场方式，同时在根据不同的系统设计出场时还需考虑“止盈” 或“止损”。止盈是有些短线系统必须考虑的一个因素，就比如拉瑞.威廉姆斯的很多短线交易系统都有设置止盈条件。这是因为很多短线系统建仓的依据不是“趋势”，要求操单者快进快出，那么其中的有些仓位必定是逆势单，逆势操作的风险不言而宜！但是并不是每套交易系统都必须设置止盈点。止盈点换个角度说就是设置赢利目标，这点对趋势系统（波段系统）来说并不可取。因为一般趋势系统（波段系统）的成功率并不高，赚钱的原理在于多赚少亏，长期累计。依据趋势操作的人如果每次进场都要设置盈利目标，那么就会出现大波段的少赚小波段的没赚到，止损却也依然存在的情况。这样做最终的结果是小赚小亏（设置止损的情况下）扣除了手续费最终帮别人打工还交钱！运用趋势系统交易者不应设置盈利目标，否则将导致主关臆断，后果可想而知。但是这并不意味着趋势交易者应该被动挨枪，趋势交易者仍然可以积极地改善交易规则或寻求更好的规则以适应市场——老生常谈，市场永远是对的！ 多数人总在试图打败市场，打败别人，总觉得自己比别人更能预测市场（堪称半仙）。如果你不信的话你可以上网查查，每天都有不同的”分析师”、“ 专家”在网上发表高见，他们列举了很多的理由告诉你某某期货品种、某某股票到顶或到底了！用比尔.威廉姆的话说，这些人总在说些“毫无根据”的话。比尔. 威廉姆在他的《证券交易新空间》（《New Trading Dime io 》）的第一章第8页中写到： 我们所说的和听到的关于市场的每件事情几乎都陷入没有依据的世界。没有依据的评估会创造出“虚无缥缈世界”里的市场分析。以下是一些没有依据的市场评估的例子： 市场正在做顶。 市场已经超卖（或者超买）。 我们处于第三浪中。
六步创建你的交易系统 这篇文章的主要目标是指导你通过完整步骤发展出自己的交易系统。虽然提出一个交易系统不需要花费太多时间，但是进行外推检验测试却真的是要花费我们不少时间。所以保持耐性是非常重要的。毕竟，长期来讲，一个好的交易系统能够给我们带来不少的利润。 选择时间框架 当你创建自己的交易系统时，首先要决定你是什么类型的交易者。你是日内交易者，还是波段交易者？你喜欢每天查看图表，还是随时？你希望持有你的头寸多长时间？ 上述问题将帮助你决定你使用什么样的时间框架进行交易。即使你使用的是多重时间框架进行交易，这里也存在一个主要的时间框架，这个框架是你交易时重点使用的。 找到用于确认新趋势的指标 因为我们的目标之是尽可能早地确认趋势，所以我们需要找到这样的指标帮助我们完成任务。移动平均线是确认趋势指标中最为流行的一种。具体来讲，一般交易者会采用至少两条移动平均线，一条称为快线，另外一条称为慢线，他们等到快线穿越慢线时进行交易。这就是移动平均线交叉系统的基础。 就移动平均线最简单的形式而言,移动平均线交叉是确认一个新趋势最迅速的方法。同时它也是确认新趋势最简单的方法。 找到用于验证趋势信号的指标 我们交易系统要达成的第二个目标是过滤掉那些虚假信号，换句话说也就是我们不想被虚假的趋势所误导。这个问题的解决之道在于我们通过其他的指标来验证步骤2发出的趋势信号。 这里存在很多指标可以用来验证信号，但是我们更倾向于MACD、随机振荡指标和相对强弱指数。当你逐渐熟悉各种各样的指标后，你将发现你喜欢的那一类型并且把这类指标加人到你的交易系统中。当然，指标最全的平台应该是MT4.0，而且它允许你加入自己的指标或者其他交易者编写的指标,而这类指标在网上到处都是，难以计算具体的数目。 界定你承受的风险 当你发展自己的交易系统时，界定你在每笔交易中愿意承受的亏损是非常重要的事情。并不是所有的人都愿意谈论亏损问题，但是事实上一个优秀的交易员将认真思考他们能够承受的潜在损失，在此之后再谈论他们能赚多少。 你愿意接受的交易损失肯定与其他交易者存在差别。你需要决定给予你的交易多大的空间以便能够发挥交易技能，同时你还要保证不承受过大的风险。在稍后的课程中，你将学到关于资金管理方面的课程。资金管理决定了你在单笔交易中风险承受的上限。 界定进出点 一旦你界定了你能够接受的交易损失，那么接下来你需要做的事情就是找出最大化利润的进出点。 部分交易者只要所有的指标匹配并且发出一个好的信号时就迫不及待地进场交易了，即使这个时候赌烛线还没有收盘。另外一些交易者则倾向于等到蜡烛线收盘才进入。 就我们的经验而言，等到蜡烛线收盘价出来再进入交易是最好的。我们曾经遇到过很多这类情况：所有指标都看好，但是唯独赌烛线还没有收盘,最后当蜡烛线收盘之后所有指标都变差了。 所有这些只是关乎交易风格。部分交易者比其他交易者更为激进，当然最终你将发现你是哪类交易者。 对于退出点，对你来说存在不同的选择。一种方法是追进停损点，也就是当价格向有利于你的方向前进时，你需要让停损点跟着价格推进。这种交易方法贯穿了让利润奔腾的思维，值得提倡。相比止贏而言，我们更为提倡足贏，而追进停损就是将这个思想落实到具体交易中了。 另外一种出场的方法就是设定一个利润目标，当价格达到这个目标时出场。价格目标的具体计算完全取决于你。部分交易者采用支撑、阻力来计算这些目标位置，而另外一部分交易者则使用固定赢利点数的目标。无论你采用何种方法来决定你的赢利目标，最为重要的是遵守它们。无论发生什么，不要提前退出，除非是根据规则行事。严格执行你的交易系统！毕竟是你发展了它。 第三种退出交易的方法是设定一系列的退场信号规则，当出现这样的信号时退出。举例来说，你可以制定规则：如果你的指标反转到特定水平，你就退出交易。 写下你的系统规则，进行检验然后遵循它 这是创建交易系统中最为重要的步骤。你必须写下你的交易规则，然后利用这个交易规则对历史数据进行检验，这个可以在MT4.0上利用其自带功能完成。对历史数据进行检验，被称为内推检验，进行完内推检验之后，还需要进行外推检验，也就是利用这个系统进行至少21次以上的新交易。经过内推和外推检验后，如果得到比较满意的结果，就可以进行真实资金的交易了。时刻遵守经过检验确认的交易系统。严守纪律是一个成功交易者必须具备的最为重要的素质，所以你必须时刻提醒自己严格执行系统指令。如果你不按照规则办事，没有任何一个系统可以发摔出它应有的效力，因此一定要记住恪守纪律的重要性。经过一段时间的交易后，可以根据足够的交易样本对系统进行重构。
一个建立交易系统总体流程的参考 1、系统性谈谈股票交易系统，虽说以下观点也经过大量总结，但实战中难免有偏差； 2、建立股票交易系统的总体流程； 3、股市的本质是什么？股市的本质是博弈； A、从参与股市的人员看，股市博弈的本质是多方博弈； B、从参与人员的目标看，股市博弈的本质是两方博弈，即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈； C、股市博弈的本质和下棋很相似，有人说股市如棋，此言甚是； D、多空双方在不同的时间等级上进行厮杀和纠缠，正如没有两盘完全相同的棋局一样，股市也是一样，过去不能预见未来，没有完全相同的股价走势，有的只是“相似的博弈原理和盈利模式”；
4、建立交易系统总体流程步骤一：“明确交易系统的依据”； A、应该知道建立交易系统的依据了； B、建立交易系统的依据就是：“在股市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出股价运动的确定性因素”，也就是要建立自己的：科学交易观和正确交易方法论； 5、建立交易系统总体流程步骤二：构造交易系统“； A、要明确交易系统的目的：克服人性弱点，便于知行合一； B、要明确交易系统的特性：整体性和明确性； C、交易系统随时间和证券市场外部环境变化，本身要能够修改和进行参数调整； D、交易系统的一些基本子系统：行情判断、板块动向、风险管理、人性控制； 6、建立交易系统总体流程步骤三：检验交易系统
A、检验交易系统包括：统计检验、外推检验和实战检验； B、要考虑交易成本； C、要考虑建仓资金量大小造成的回波效应； D、要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响； 7、建立交易系统总体流程步骤四：执行交易系统； A、日常操作主观要服从客观，交易有依据、欲望要消除； B、模拟操作不可少，即使不交易，依然要“仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践”，最终做到“正确地知行合一” 8、在股海中若想自由快乐的游弋，就如同要成为围棋的有段高手，说难也难，说不难也不难，看是对谁，“看用什么样
如何建立自己的交易系统与盈利模式？ 交易系统是符合投资者特点的交易规则体系，应该包括买入法则，卖出法则，止损法则，仓位控制，资金管理和投资策略等。 通过对投资学的学习，首先，我个人应该是更赞同价值投资，因为我没有太多时间看盘，而且交易过的经验证明，中、长线往往比短线收益更大。根据自己的性格，我作了以下的交易规则： 1、以趋势判断，在简单上升趋势中买入。 2、以移动平均线判断，比如，短线交易在5日均线上穿10日和30日均线时买入。 3、以支撑位判断，在前期支撑位附近企稳后可买入。 4、以各种技术指标判断，以KDJ指标为例，当K线向上突破D 线时，即可买进。 这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现其中情况之一时，是根本不应考虑买入的。 卖出法则参考买入法则即可。 对于止损，也应有自己的原则。事实上，谨慎的自救策略的核心在于不让亏损继续扩大。在任何时候保本都是第一位，赚钱是第二位的，因此止损远比盈利更为重要。 从经验来看，10％定额止损法、趋势止损法、均线止损法、指标止损法等都能较合理地设置止损位，我们可结合自己的操作性格和风格把这几种方法结合起来综合研判，从而确定较为合理的止损位。
另外，“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前就进行设定，而且破止损价是我们离场的充分条件。“留得青山在，不怕没柴烧”，“不怕错，就怕拖”，当价格真实地跌破止损价时，应当按计划实施，无条件离场，而不应当心存侥幸。 关于仓位控制。总是满仓杀入，又满仓杀出，不能很好的进行调整，失去了很多降低成本的机会，这是不行的，要懂得合理的控制仓位，按自己的交易策略进行买入和卖出。 关于资金管理。这是交易系统中最基础、最重要的一个环节。个人以为，真正的投资收益规则是，资金管理影响态度、态度影响分析、分析影响决策、决策影响收益。 学会等待和空仓。当市场按照交易者的判断发展的时候，就不需要做什么，耐心看着就可以。所以，必须明白：交易的行为只是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。 在交易中，要做好入市前的准备工作，把握好时机，尽量不要匆忙行动。如果在交易中出现比较重大的失误，不要惊恐，最好的方法是清理所有的头寸，然后等待。记住，市场永远不缺机会。 在市场上能真正地长期稳定地获利，答案就在自己身上：成功交易的一个秘密就是找到一套适合自己的交易系统。这个交易系统是非机械的，是适合自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体的操作方案。
今天，来了两位客户，很高兴地告诉我根据我的交易思想，他的头两次交易全部盈利。其兴奋之意溢于言表。这也使我想起在上周日6月22日的专题讲座“交易的真相”后，许多学员都觉得受益非浅，有的甚至觉得一下子就从业余进入了专业的领域。5月份的冠军选手正是依靠交易系统取得了在一个月内从5万到35万的惊人纪录。因此，我觉得有必要向大家阐述一下我自己对于交易的看法和认识。希望有缘的投资人能够有所领悟和收获。【交本文共分八个部分，分别是：“交易理念的重要性”“谁是投资人最强大的敌人”“庄家是谁我是谁”“我该相信谁”“战胜自我”“赚钱的能力和赚钱的经历”“预测和交易”“交易系统的建立/维护/优化/和个性化”表达个人对于交易系统和系统交易的观点和看法，有兴趣的投资人也可以直接和我沟通，了解。 一、交易理念在交易中的重要性。 关于在交易中，什么是最重要的？可以说是智者见智，仁者见仁。有些人认为是技术分析最重要，有些人认为基本分析重要，也有人认为资金管理为王，还有人认为心态管理最重要。但我个人认为其中占决定地位的应该是你的交易理念，也就是你对交易的整体的了解和把握。市场是什么，如何交易，人性最大的弱点，市场的根本结构等等。在外汇投资中，你究竟是依据蔡振武先生的追求价格和价值极端扭曲情况下的价值回归的投资理念，还是张先生的简单就是最好的市场第一的简单交易理念，还是富源模拟大赛五月份冠军选手的快乐笨蛋的系统交易理念。因为只有你的交易理念确定下来以后，你才有可能根据不同的理念，寻找属于自己的交易工具。譬如说基本分析中货币价值的判断，技术分析中关于趋势和日常波动的把握，或者系统交易中交易信号的确定。与之相应的就会变成长线投资的方法，短线投机的技巧以及机械操作的模式。记得蔡振武先生说过一句话，“工具可以改变，人可以变动。但你的思想以及思想的价值将会长以久远。”我相信蔡先生表达的就是思想和理念的重要性。二、谁是投资人最强大的对手 相信在经过一段时间的投资经历以后，大部分投资人都会从内心里感受到一股神秘的市场力量。它几乎无所不在，无所不能。我们就说寻找趋势，当你看到纽币上扬以后，你就考虑进场交易纽币多仓，但在开始的时候，你并不知道这种上涨是反弹还是反转。因此，你就在场外等待。终于，你觉得自己能够掌握趋势了，但你发现竟然一直找不到合适的进场时机，看到价格不断上涨，你在心里给自己加油。只要它一回调，我就一定买入。但市场好象知道你的想法，他就是不回调。最后，经过无数次的犹豫，等待。你决定不再观望，认准趋势买入。还真巧，市场还在继续上涨，但最后却是好景不长，刚刚有一点赚钱的苗头，市场就急转直下。纽币一下子从0.50以上回调到0.48。你认为这只是正常的回调，于是你就加码买入。但市场却并没有象你的想象中一样顺着趋势上升，而是一路下调，0.47, 0.46,0.45。终于，你开始怀疑自己判断，你也觉得自己再一路坚守下去，等待自己的必然是身体和资金的双重崩溃。你在过去的两个月中身心俱疲。市场除了给你偶然几天的欢乐以外，其它的全部都是无尽的痛苦。你再也无法忍受了。最后，你咬紧牙关，挥泪断臂。但奇怪的是，市场却并没有继续跌下去，它又开始回升。看上去，市场就只在等你的那一下壮士断臂。痛定思痛，你开始询问投资顾问，或者是身边的朋友。但竟然发现他们一个个都很神，都利用这样，那样的分析方法赚钱了。你终于认识到原来是自己的内力不够。你遍访名师，阅尽群书。你终于明白了原来前一段时间是庄家强力洗盘，趋势并没有改变。你东拼西凑了一些资金，准备再次进场搏杀。但奇怪的事情又发生了。你设定好止损。但每一次市场好象就是针对你而来。打完你的止损，价格就乘青云而上。这样的次数多了以后，你就开始放弃止损。但也就在你刚刚庆幸这样的办法让你赚了钱。市场却捉迷藏地直接把你的帐户一次打爆。英镑在2003年2月份竟然一下子下跌1200点。但当时所有的趋势都是坚定地支持英镑上行。你继续学习，似乎一下子就找到了战胜市场的最好方法。你不但设定止损，还设置了止赢。但时间长了，你又发现有问题。你的目标价总是差个2-3点到不了。一回头又把你的止赢给触发了。
交易系统的建立 大漠飞鹰 -----写给刚刚进入市场，或一直没有找到适合自己交易系 统的朋友 ----路漫漫其修远兮吾将上下而求索 2013年11月 进入金融市场，看到一根根K线，一幅幅走势图，仿佛进入了硝烟弥漫的战场，又或进入了一个个迷宫，眼前一片迷茫。
是买入还是卖出？是做多还是做空？时间不断流逝，看着新增的k线，当下我该怎么做？跟随行情去买？还是预计行情结束卖出平仓？ 市场在不断变化，随着时间的推移，走势如同不可捉摸的一条多节动物，来回翻转，不可预知。 如何才能在这看起来不可预知的走势中把握他的脉搏？使自己不被迷失在迷宫里，那么我们首先需要就是在这迷宫里建立坐标自己的，指引我们的航线。季风来临的时候顺水漂流，一路顺风，暴风雨来临前驶入安全的港湾。 这个坐标的建立就是你在市场中的--------------交易系统。 第一章交易系统应该包含的内容 不管你用的是什么交易系统策略 交易系统必须具备可操作性、唯一性 交易系统的建立必须包含下面这几条 1---开仓理由 2---平仓依据 3---成本保护措施-----（退出的设置） 4---盈利保护------------（止盈的方法） 5---小概率事件的防范措施 一、开仓理由 在交易还没开始，你需要在历史数据中寻找你的标准，满足什么样的条件你才买入，满足什么样的条件你才卖出。均线死叉卖出，均线金叉买入？是站在60线买入？还是突
破某个平台颈线位卖出？给自己的行动一个标准，再在历史数据中验证这个标准的合理性，成功率。 二、平仓依据 开仓后行情如逾期，历史在重复，买入后开始上涨，但是知道行情不可能永远上涨，他会有滞涨停顿震荡，也会有反向转折，对于你开仓的方向，行情会出现三种情况---- 1、不断上涨 没有理由平仓。 2、停顿滞涨 观察走势是否有出现转折的可能，给持仓一个标准，或制定的目标位完成平仓。是平仓还是继续等待行情明朗再做决定，对持仓不利出现时平仓，未出现不利继续持仓观察等待。 3、反转 行情反转坚决平仓，满足你开仓条件的反向条件坚决平仓。 这是可以预见到。那你就应该对这三种情况作出预见性应对方案。达到目标平仓？死叉卖出？停顿滞涨观望？还是反向突破颈线位卖出？你应该提前就有了安排。 三、成本保护措施-----（止损的设置） 开仓后遇到的第一个问题就是对成本的保护措施，成本是你在本次交易中的筹码，本次战役中的第一资源，如何使你的成本损失最小或不损失，是开仓前就应该设定好了的，对于成本保护有许多种：资金管理、固定点止损、技术性止损、这需要和你的承受损失的能力相结合，但必须开仓前就有标准，设置好预案。 对不可预知的走势你的判断标准不会次次正确，提前有了认错的标准，就会第一时间减少你的损失，每次大的亏损基本都是没有在开仓前做好应对与开仓方向相反的防范，
如何建立自己的程序化交易系统 程序化交易其功能主要有两点： 一.可规避人性心理面的弱点 当市场行情巨幅波动或非客观的市场消息面弥漫时，人为心理易形成恐慌以致误判行情。或是操作习性包括：过于自信，或没自信？过于贪心或是容易满足？老是觉得价格过高，要等回档才买进，甚至认为涨多了一定会回档，所以忍不住放空赚短差？赚了钱先出场，赔了守长线…等等。而且这些“人性弱点”很难克服--江山易改，本性难移，连专业投资者也不例外，所以国外各大基金经理人都习惯采用“机械式电脑程式操作法”。 二.可增加操盘时效性及准确度 电脑可以即时大量运算并以最短时间找出最合适的买进或卖出点，协助交易人规避以往的失误点以提高获利。 1.电脑不预设立场，不会有恐惧，贪婪…等情绪。 （过多的主观意愿或者偏见往往是您操作失利的主因） 2.讯号简单明了，容易顺势赚取波段利润。 3.可以追求稳定的报酬率。 如何建立自己的程序化交易系统 孙喆良 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、