中信银行信用卡风险管理45页PPT

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四、国内外银行卡收单与支付市场 的发展现状
（一）银行卡收单业务发展现状 • 1、银行与专业化机构并存模式 中国银联、美国FirstData专业化的托管服 务机构。FDC——全球电子商务和支付巨头目 前为190多个国家和地区提供电子支付服务， 在全球拥有约280万个商家和超过1400家信用 卡发行机构及数百万的消费者。业务包括信用 卡、借记卡、智能卡和储值卡的发行和商务交 易等。
3、主要风险数据
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2）信用卡业务面临的问题越来越严峻
1、信用卡市场存在的问题 1）业务盈利问题 2）客户服务系统 3）产品与市场脱节 4）无序的市场竞争加剧
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2）信用卡业务面临的问题越来越严峻
2、信用卡业务风险问题 1）伪冒、盗刷现象严重 2）套现猖獗 3）机具风险提升 4）互联网支付风险剧增 5）相关法律法规缺失
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四、国内外银行卡收单与支付市场 的发展现状
（二）银行卡支付业务的发展现状 •2、移动支付的发展现状 1）市场参与度提高 2）合作共赢成为主基调 3）远程支付步入快速发展期 4）现场支付三种模式并存 5）资本投资推动发展
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四、国内外银行卡收单与支付市场 的发展现状
（二）银行卡支付业务的发展现状 •3、其它类支付方式介绍 1）电话支付 2）语音支付 3）电视支付 4）指纹支付 5）邮箱支付 6）二维码支付
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五、信用卡行业发展亟待产业法律 法规的完善
（一）信用卡产业配套法律法规的问题所在 • 1、缺乏相应法律法规的保护与规范 • 2、立法层级有待于提高，且借用过多 • 3、对持卡人缺乏有效的保护——信息泄露
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五、信用卡行业发展亟待产业法律 法规的完善
（二）国外信用卡监管体系介绍 • 1、美国信用卡产业监管 1）特点：美国有完善的信用法律体系， 政府在对信用卡行业管理中所起的作用非常有 限，完全依靠行业管理机构和法律部门提供管 理职能和监督职能。 2）监管对象：银行、卡组织、非银行 金融机构等。

– Note also that Critical Suppliers to the company may pose specific credit risk
DSO Impact … an example
Actual Q3 A/R Q3 Sales \ DSOs =
Company A $295,396,000 $261,201,000 124*
Credit Strategy & Risk Tolerance
Credit Strategy Statement and Specific Quantifiable Objectives Risk Tolerance
Coordination with Business Plan
Management Review Methodology
Credit as a Facilitator
Credit risk management is important
– Credit is a facilitator of business growth and performance
– High business margins tend to attract lower quality clients and therefore higher risk profile to manage
Reassessment Credit Strategy & Risk Tolerance
A New Paradigm
A new business paradigm had evolved: causing a lack of reliance on good fundamental analysis The idea that stock market values would continue to go up indefinitely

《风险管理计算与建模》5.4
2020/1/18
风险管理 上海师范大学金融学院
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王周伟
（3）违约损失率
客户违约后给商业银行带来的债项损失包括 两个层面：
一是经济损失，考虑所有相关因素，包括折 现率、贷款清收过程中较大的直接成本和间 接成本；
二是会计损失，也就是商业银行的账面损失 ，包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两 部分。
率。 2020/1/18
风险管理 上海师范大学金融学院 王周伟
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边际违约率
边际违约率是指某一单位时间内（如一年） 处于某信用等级的债务人的违约数目与初始 时该信用等级债务人总数的比率。
M DRi,Rm nii,,R R,
i1,2, ,N
2020/1/18
风险管理 上海师范大学金融学院
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王周伟
累积违约率
一定时期内的累积违约率CDR是指这段时 间内处于某信用等级的债务人的违约数目占 这段时间内该信用等级债务人总数的比率。
累积违约率计算公式为：
CDRN,Rk1,Rk3,Rk3,R kN1,RkN,R CDRN1,RkN,R 1SN, R
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第8章 信用风险管理
第8章 信用风险管理
8.1 信用风险 8.2 信用风险识别 8.3 信用风险静态度量 8.4 信用评级转移
8.5 信用组合风险评估 8.6 信用风险监测 8.7 信用风险管理
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风险管理 上海师范大学金融学院
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王周伟
8.3 信用风险度量
客 户 信 用 评 级

企业或类似的状况; 6. 债务人申请破产，或已经破产，或处于类似状态，由

11.88% 17.33% 45.00% 45.00% 100.00%
S1 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.09% 0.17% 0.25% 0.58% 0.84% 1.90% 2.64% 3.85%
30.00% 30.00% 30.00%
S2 0.01% 0.02% 0.03% 0.05% 0.05% 0.17% 0.36% 0.66% 0.99% 2.30% 3.34% 7.60%
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单一客户的信用风险分析要素
• 企业特征和品质 – Know Your Customer ➢ 企业的还款意愿是信用风险考察的重要因素 • 海尔, 安捷联 • 企业的信用纪录是考察其还款意愿的最主要信息 • 贷前调查中应向企业了解其财务安排和到期还款计划 ➢ 企业的特征能提供信用风险信号 • 企业性质: 外商投资企业,私营企业,国营企业,个体户… • 治理结构 • 企业年龄 • 管理人背景 • 其它……
2. 单一客户贷款集中度 = 最大一家客户贷款总额 / 资本净额 ×100%
3. 单一行业授信集中度 = 同一行业信贷 / 资本净额×100%
4. 全部关联度 = 全部关联方授信总额/ 资本净额×100%
三)风险迁徙
1. 正常贷款迁徙率 = (期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) ／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减 少金额)×100%
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单一客户的信用风险分析要素
• 财务实力
首要分析原则：知道为什么比知道是什么更重要 赢利能力分析
应着重关注企业主营业务的稳定性和赢利能力 要联系企业的Business nature (投资机构，运营中心，生产基地，贸易平台，利润中心) 、成长阶