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计量经济学论文

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计量经济学论文

影响粮食产量的因素分析

姓名：***

班级：金融1502

学号：影响粮食产量的因素分析

我国土地资源稀缺，人口多而粮食需求量大，因此粮食产量的稳定增长，直接影响着人民生活和社会的稳定与发展。

本文严格按照计量经济分析方法,以1996-2015年中国粮食产量及其重要因素的时间序列数据为样本,对影响中国粮食生产的多种因素进行了分析。

一、模型的建立

以Yi=粮食产量、X1=粮食播种面积、X2=农用化肥施用量、X3=农用机械总动力、X4=农、林、牧、渔业劳动力、X5=耕地灌溉面积，设定Yi=c+β1X1i+β2X2i+β3X3i+β4X4i+β5X5i+ui理论模型。

由经济规律知β1、β2、β3、β4、β5都应大于零。

二、数据的收集（资料来源于中国各年统计年鉴）

1996 50453.5 112548 3827.9 38546.9 32910 50381.4

1997 49417.1 112912 3980.7 42015.6 33095 51238.5

1998 51229.5 113787 4083.7 45207.7 33232 52295.6

1999 50838.6 113161 4124.3 48996.1 33493 53158.4

2000 46217.5 108463 4146.4 52573.6 33355 53820.3

2001 45263.7 106080 4253.8 55172.1 32974 54249.4

2002 45705.8 103891 4339.4 57929.9 32487 54354.9

2003 43069.5 99410 4411.6 57929.9 484.5 54014.2

2004 46946.9 101606 4636.6 64027.9 466.1 54478.4

2005 48402.2 104278 4766.2 68397.8 446.3 55029.3

2006 49804.2 104958 4927.7 72522.1 435.2 55750.5

2007 50160.3 105638 5107.8 76589.6 426.3 56518.3

2008 52870.9 106793 5239 82190.4 410.1 58471.7

2009 53082.1 108986 5404.4 87496.1 373.7 59261.4

2010 54647.7 109876 5561.7 92780.5 375.7 60347.7

2011 57120.8 110573 5704.2 97734.7 359.5 61681.6

2012 58958 111205 5838.8 102559 338.9 62490.5

2013 60193.8 111956 5911.9 103906.8 294.8 63473.3

2014 60702.6 112723 5995.9 108056.6 284.6 64539.5

2015 62143.9 113343 6022.6 111728.1 270 65872.6

三、模型的参数估计

利用Eviews8得到结果如下：

DependentVariable:Y Method:LeastSquares

Date:06/01/17Time:20:10

Sample:19962015

Includedobservations:20

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.

C -66773.87 37106.01 -1.799543 0.0935

X1 0.790068 0.119139 6.631499 0.0000

X2 1.768843 8.059923 0.219462 0.8295

X3 -0.028692 0.338671 -0.084720 0.9337

X4 -0.087017 0.051349 -1.694614 0.1123

X5 0.477765 0.663745 0.719802 0.4835

R-squared 0.976250 Meandependentvar 51861.43

AdjustedR-squared 0.967768 S.D.dependentvar 5548.066

S.E.ofregression 996.0571 Akaikeinfocriterion 16.88881

Sumsquaredresid

Schwarzcriterion 17.18753

Loglikelihood -162.8881 Hannan-Quinncriter. 16.94712

F-statistic 115.0958 Durbin-Watsonstat 1.811852

Prob(F-statistic) 0.000000

由此数据看出，可决系数和修正可决系数为0.976250和0.967768，F的检验值为115.0958，明显显着，拟合效果还可以。但当a=0.05时，ta/2(n-k-1)=2.1448，说明X2与X5的t检验不显着，而且X3与X4系数的符号与经济解释相反，可能存在多重共线性。

四、模型的检验

（一）Ⅰ、检验多重共线性（利用相关系数矩阵法）

CovarianceAnalysis:Ordinary

Date:06/01/17Time:20:27

Sample:19962015 Includedobservations:20

Covariance

Correlation Y X1 X2 X3 X4 X5

Y

1.000000

X1

0.682552 1.000000

X2 3301563. 614506.7 537424.1

0.832832 0.200092 1.000000

X3 1.03E+08

5.33E+08

0.828120 0.196300 0.997080 1.000000

X4

-9252927. -2.83E+08 2.43E+08

-0.464814 0.265811 -0.809287 -0.787327 1.000000

X5

5370007. 3232375. 1.03E+08

0.861467 0.284004 0.976901 0.987377 -0.699371 1.000000

由相关系数矩阵可以看出，有些解释变量之间的相关系数很高，证实确实存在多重共线性。

Ⅱ、修正多重共线性

采用逐步回归的方法，去解决多重共线性的问题。分别做Y对X1，X2，X3,X4,X5的一元回归，结果如下：

系数估计值 0.881052 6.143311 0.194031 -0.161163 1.032118

t统计量 3.962339 6.383465 6.267782 -2.227265 7.197309

R2 0.465877 0.693610 0.685782 0.216052 0.742125

修正的R2 0.436204 0.676588 0.668326 0.172499 0.727799

F统计量 15.70013 40.74862 378.6030 4.960708 51.80126

按照各解释变量医院回归模型的拟合优度大小进行排序：X5、X2、X3、X1、X4。以Y对X5的一元回归模型为最优基本模型，将其他解释变量引入，寻找最优回归模型。

1、加入X2，重新估计方程得到回归结果为：

YΛ=-12886.76+1.256017X5-1.411091X2

t=（-0.662047）（1.824837）（-0.332989）

R2=0.743796，F=24.67670

可以发现X2的系数估计值为负，参数经济意义不合理，予以剔除。

2、加入X3，重新估计方程得到回归结果为：

YΛ=-52135.10+2.091869X5-0.209898X3

t=（-1.356001）（2.338466）（-1.199823）

R2=0.762257，F=27.25294

可以发现X3的系数估计值为负，参数经济意义不合理，予以剔除。

3、加入X1，重新估计方程得到回归结果为：

YΛ=-64569.78+0.870047X5+0.614831X4

t=（-8.359677）（12.92946）（8.480448）

R2=0.950698，F=163.9052

可以发现X1的系数估计值高度显着，保留X1。 4、加入X4，重新估计方程得到回归结果为：

YΛ=-67319.59+0.564664X5+0.812037X1-0.104856X4

t=（-12.02244）（6.356567）（11.44358）(-4.100895)

R2=0.985263，F=233.9970

可以发现X4的系数估计值为负，参数经济意义不合理，予以剔除。

综上保留X1、X5两个解释变量，最终得：

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:06/01/17Time:20:55

Sample:19962015

Includedobservations:20

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.

C -64569.78 7723.957 -8.359677 0.0000

X5 0.870047 0.067292 12.92946 0.0000

X1 0.614831 0.072500 8.480448 0.0000

R-squared 0.950698 Meandependentvar 51861.43

AdjustedR-squared 0.944897 S.D.dependentvar 5548.066

S.E.ofregression 1302.352 Akaikeinfocriterion 17.31921

Sumsquaredresid

Schwarzcriterion 17.46857

Loglikelihood -170.1921 Hannan-Quinncriter. 17.34837

F-statistic 163.9052 Durbin-Watsonstat 0.842832

Prob(F-statistic) 0.000000

YΛ=-64569.78+0.870047X5+0.614831X1

t=（-8.359677）（12.92946）（8.480448）

R2=0.950698，修正R2=0.944897，F=163.9052，D-W值=0.842832

（二）自相关性检验（利用拉格朗日乘数检验法）

结果如下：

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计量经济学的结课论文

计量经济学的结课论文

计量经济学

期末课程论文

实验名称： 影响中国税收收入的因素分析

姓 名：

学 号：

班 级：

指导教师：

时 间：

影响中国税收收入因素分析

摘要：改革开放以来，随着经济体制改革的深化和经济的快速增长，中国的财政收支发生很大变化，中央和地方的税收收入1978年为519.28亿元，到2010年已经增长到73210.79亿元，33年间增长了141倍，平均每年增长4.3倍。为了研究影响中国税收收入增长的主要原因，分析中央和地方税收收入的增长规律，预测中国税收未来的增长趋势，需要建立计量经济模型。 影响中国税收收入增长的因素很多，但据分析最主要的因素主要有：（1）经济整体增长。（2）公共财政的需求（3）物价水平（4）税收政策因素。运用Eviews统计软件的逐步回归对数据进行线性拟合，经过各种参数检验以及模型筛选，得到最后符合要求的模型，本论文给出了实证分析的结论并且提出了相应的政策建议。

关键字：中国税收收入 国内生产总值 财政支出 商品零售价格指数

多重共线性 异方差性 自相关性

研究主题：为了全面反映中国税收增长的全貌，选择包括中央和地方税收的国家财政收入中的各项税收（简称税收收入）作为被解释变量，以反映国家税收的增长；解释变量设定为可观测的国内生产总值、财政支出、商品零售物价指数等变量。

数据类型：时间序列数据

数据频度：年

起止时间：1978-2010

主要研究方法：多元线性回归以及多重共线性、异方差、序列相关的检验与修正

一、数据收集与模型的建立：

（一）影响因素的分析

1、国内生产总值GDP

国内生产总值是指在一定时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。从宏观经济看，经济整体增长是税收增长的基本源泉。

计量经济学精品论文12篇全集

计量经济学精品论文12篇全集

计量经济学精品论文12篇全集

引言

本文档汇集了12篇计量经济学的精品论文，旨在为读者提供有关计量经济学领域的最新研究成果和重要发现。这些论文涵盖了多个计量经济学的子领域，包括时间序列分析、面板数据模型、计量经济模型等。本文档将简要介绍每篇论文的主题和重要内容。

论文一：时间序列分析方法的比较研究

该论文比较了传统的ARIMA模型和基于机器学习的深度学习方法在时间序列分析中的效果。研究结果表明，深度学习方法在某些情况下能够取得更好的预测结果。

论文二：面板数据模型下的固定效应与随机效应比较

该论文通过实证研究，比较了面板数据模型中固定效应模型和随机效应模型的优劣。研究发现，在某些情况下，固定效应模型能够更好地解释面板数据的变异性。

论文三：计量经济模型下的因果推断方法 该论文介绍了计量经济模型中常用的因果推断方法，包括工具变量法和差分法等。通过实证研究，论文验证了这些方法在因果关系分析中的有效性。

论文四：计量经济模型中的异方差问题

该论文探讨了计量经济模型中常见的异方差问题，并提出了一种基于加权最小二乘法的异方差校正方法。研究结果表明，该方法能够有效地解决异方差问题。

论文五：计量经济模型中的变量选择方法比较

该论文比较了计量经济模型中常用的变量选择方法，包括逐步回归和LASSO回归等。研究发现，LASSO回归在变量选择方面具有更好的性能。

论文六：计量经济模型中的序列相关性检验方法

该论文介绍了计量经济模型中常用的序列相关性检验方法，包括ADF检验和KPSS检验等。研究结果表明，这些方法能够有效地检测序列的相关性。

论文七：计量经济模型中的误差修正模型 该论文研究了计量经济模型中的误差修正模型，探讨了其在长期关系分析中的应用。研究结果表明，误差修正模型能够更好地捕捉变量之间的长期关系。

论文八：计量经济模型下的异方差稳健标准误差估计

该论文提出了一种基于异方差稳健标准误差的估计方法，用于解决计量经济模型中异方差问题。研究结果表明，该方法能够提供更准确的参数估计。

计量经济学论文范文

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摘 要:计量经济学在经济学科中占据重要的地位,计量经济学方法为现代西方经济学的科学化作出了突出贡献。随着自然科学的发展和人们对经济系统复杂性认识的深入,现代计量经济学内容和方法也在不断地发展。我们介绍计量经济学的产生、发展以及它所研究的几个主要方面和方法,以促进计量经济学的普及推广和学习研究。

关键词:计量经济学;统计检验;预测分析;参数估计

计量经济学(ECONOMETRICS),亦称经济计量学。传统的经济学是研究经济变量之间关系的科学,计量经济学则是研究如何度量这些关系的科学。当代科学发展的特点,第一就是数学化,从定性研究到定量描述以认识事物的本质,是科学发展的一般规律。马克思说过,一种科学只有在成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。第二是互相渗透,计量经济学正是传统的经济学数学化和几门科学互相渗透的结果。

一 现代计量经济学的本质及其产生发展的过程

1.计量经济学本质

所谓计量经济学,是以数理统计为基础,数学方法为手段,经济理论为指导,考察现代社会中的各种经济的数量关系,预测经济发展趋势,是检验经济政策效果的工具。在资本主义国家,经济理论当然是指资产阶级经济理论,其中占显著地位的是凯恩斯的经济理论。而统计学则主要是指数理统计,数理统计作为认识社会的一种科学方法在很多领域广为应用,电子计算机作为一种高效逻辑运算工具,越来越广泛地应用于统计资料的收集、整理与分析。至于数学模型,其实就是用来反映客观实际的数学方程式。不过,计量经济学中的数学模型,更多的是联立方程组,而不是单个方程式,并且一般是以概率模型出现的。挪威经济学家,计量经济学的始祖弗瑞希在1933年的计量经济学》》杂志创刊号社论中有这样一段话:“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手,但任何一个方面都不能与计量经济学混为一谈。因此,计量经济学与经济统计学决非一码事。它也不同于我们所说的一般经济理论,尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征。计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经济表明,统计学、经济理论和数学这三种观点对真正了解现代经济生活中数量关系来说,每一种观点都是一种必要的,但本身并非充分的条件。三者结合起来就有力量。这种结合便构成了计量经济学。”

计量经济学论文精品集：12篇

计量经济学论文精品集：12篇

计量经济学论文精品集：12篇

一、引言

计量经济学是经济学的一个重要分支，它将经济学理论与统计学、数学等学科相结合，运用量化方法研究经济现象。近年来，随着计算机技术和大数据的发展，计量经济学在理论和方法上取得了显著的成果。本文精选了12篇计量经济学论文，旨在展示该领域的最新研究动态和成果。

二、精品论文目录

1. 论文1：基于面板数据的计量经济分析方法及应用

2. 论文2：动态面板数据模型估计与检验的改进

3. 论文3：随机系数模型的估计与推断方法研究

4. 论文4：二元选择模型及其在金融领域的应用

5. 论文5：时间序列分析与预测方法研究

6. 论文6：向量自回归模型在汇率预测中的应用

7. 论文7：基于机器学习的计量经济学方法研究

8. 论文8：面板数据计量经济学分析软件比较研究

9. 论文9：非参数计量经济学方法及应用

10. 论文10：基于贝叶斯方法的计量经济学估计与推断

11. 论文11：面板数据动态因子模型研究

12. 论文12：大数据背景下的计量经济学方法创新

三、论文摘要及关键词

1. 论文1：基于面板数据的计量经济分析方法及应用

摘要：本文介绍了基于面板数据的计量经济分析方法，包括固定效应模型、随机效应模型和动态面板数据模型。通过实际数据例子，展示了这些方法在经济学研究中的应用。

关键词：面板数据；固定效应模型；随机效应模型；动态面板数据模型

2. 论文2：动态面板数据模型估计与检验的改进

摘要：本文针对动态面板数据模型的估计与检验问题，提出了基于矩约束的估计方法。通过模拟实验和实际数据应用，证明了所提方法的有效性和优越性。

关键词：动态面板数据模型；矩约束估计；检验方法

3. 论文3：随机系数模型的估计与推断方法研究

摘要：本文研究了随机系数模型的估计与推断方法。利用矩方法和小样本理论，分析了估计量的性质和推断方法。并通过实际数据例子，验证了方法的有效性。

关键词：随机系数模型；矩方法；小样本理论；估计与推断