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上海市杨浦区国定路创业大厦2号楼11层1111室
2019-2020上海财经大学金融硕士（金融工程与量化投资）考研详情介绍与经验指导
学院简介
历史悠久
上海财经大学金融学院的前身为建立于1921 年的国立东南大学银行系，是我国高等院校中最早创设的金融学科之一，学科创始人杨荫薄、朱斯煌等教授为近代中国金融学的奠基人。建国后，彭信威、刘絜敖、朱元、吴国隽、王宏儒、龚浩成、谢树森、王学青、俞文青等资深教授均对新中国金融高等教育的发展有重要贡献。 1998 年，为了适应我国金融事业发展的需要，进一步促进金融学科发展，上海财经大学成立了金融学院，这也是我国大陆高校中设立的第一个金融学院。
体系完整
金融学院设有银行系、保险系、国际金融系、证券期货系以及公司金融系共5 个系，现有本科四个专业、四个学术型硕士点、两个专业学位硕士点和四个博士点。凭借学院优良的基础设施、资深的师资团队以及现代化的管理方式和国际化视野，成就了一批批活跃于金融界的学术和实践人才。
师资雄厚
学院拥有一流的师资队伍，现有专职教师74 人，其中教授26 人，副教授25 人。
获得博士学位的教师人数超过全体教师比例的89%，其中30 位教师获得海外博士学位。近年来学院注重从国外引进高层次科研与教学人才，现有常任轨教师24 人，均具有海外博士学位。学院还聘请多名海外著名高校的知名学者担任特聘教授，聘请海内外大型金融企业负责人担任兼职教授。近三年来，学院共有十多名教师参加 "国家留基委"项目、学校双语师资培训项目以及美国富布莱特基金资助项目，均提高了教师的研究和教学能力。
金融学院致力于构建一支具有国际视野和较高科研水平的一流师资队伍，以培养具备批判思维能力、创造力和前瞻力的国际化高素质金融专业人才，致力于在中短期内，使学院成为亚洲一流、有一定国际影响力的金融教学、科研基地。现任院长为美国哥伦比亚大学金融系主任王能教授。
《国际投资理论与实务》教学大纲
课程编号：050690
课程性质：专业课
先修课程：国际金融、宏观经济学
总学时数：40 学分：2.5
讲课：40 实验：0 上机：0 课外实践：无
适合层次：本科
适合专业：国际经济与贸易、工商管理、财务管理
一、课程的目的与任务
本课程是国际贸易、投资管理、证券金融从业人员基础理论课程，也是国际经济与贸易专业的专业基础课。通过本课程的学习，使学生对国际投资理论、国际直接投资与间接投资理论、国际投资环境、国际投资管理、国际投资运作有全面的了解和掌握。培养学生运用国际投资理论、投资工具进行国际投资的科学分析，提供投资的解决方案。
二、理论教学要求
理论部分：
1 一般投资理论
熟悉投资概念；投资与经济发展；投资与经济增长；投资与技术进步；投资体制及改革；资金的时间价值；投资决策的成本。
实务部分：
第一章 外汇
外汇报价
套利
远期报价
第二章 外汇平价关系
外汇基础知识
国际平价关系：通货膨胀率、利率和汇率
实证证据
第三章 外汇汇率决定
国际货币安排
汇率决定
汇率预测
实证证据
第四章 国际资产定价
国际市场有效性 资产定价理论
证券价格与货币变量
第五章 权益（股票）：市场和工具
市场差异：历史回顾
市场之间的主要差异
市场微观结构问题
统计数据
实践方面的问题
执行成本
投资于本地上市的外国股票
第六章 权益（股票）：概念和技术
国际分析方法
各国会计准则的差异
股票市场估值
权益分析
证券收益率的国际因素
风险与回报：ICAPM模型
第七章 全球债券投资
全球债券市场
债券市场的主要差异
债券定价回顾
多货币债券定价方法
第八章 衍生工具
远期和期货：市场与工具、期货估值、套期保值
互换：概念和定义、市场行为内容
期权：市场与工具、期权估值、期权保险、期权的其他用途
上财参考书目
上海财经大学参考书目
一、专业类书籍
1.会计学：《会计学原理》、《财务会计原理》、《管理会计》、《国际财务管理》等。
2.金融学：《金融学原理》、《证券投资学》、《公司金融学》、《金融市场与机构》等。
3.国际经济与贸易：《国际经济学》、《国际贸易实务》、《国际经济政策与法》、《国际商务谈判》等。
4.投资学：《投资学》、《证券分析与投资组合》、《金融产品与资本市场》等。
5.经济法学：《经济法学基础》、《国际经济法学》、《市场监管法学》等。
二、管理类书籍
1.管理学：《管理学原理》、《组织行为学》、《战略管理》、《人力资源管理》等。
2.市场营销学：《营销管理》、《消费者行为学》、《市场定位与交付策略》等。
3.人力资源管理：《人力资源开发与管理》、《组织与人力资源》、《薪酬与绩效管理》等。
4.供应链管理：《供应链管理基础》、《物流管理》、《运营管理》等。
5.战略管理：《战略管理概论》、《战略思维与实施》、《企业竞争战略分析》等。
三、经济学类书籍
1.宏观经济学：《宏观经济学原理》、《宏观经济学分析》、《国际宏观经济学》等。
2.微观经济学：《微观经济学原理》、《微观经济学分析》、《高级微观经济学》等。
3.经济统计学：《经济统计学原理》、《计量经济学导论》、《应用计量经济学》等。
4.货币银行学：《货币银行学原理》、《货币银行学分析》、《国际货币银行学》等。
5.中国经济：《中国经济学》、《中国经济政策》、《中国经济发展理论与实践》等。
四、法学类书籍
1.法律基础：《法学原理》、《法学概论》、《法律逻辑与论证》等。
2.商法与经济法：《商法概论》、《经济法学原理》、《商法案例分析》等。
3.民法与合同法：《民法学概论》、《合同法学原理》、《合同法解释与应用》等。
4.知识产权法：《知识产权法学概论》、《知识产权法学原理》、《国际知识产权法学》等。
5.金融法与证券法：《金融法学概论》、《证券法学原理》、《金融法与证券法案例分析》等。
（一）北京大学经济学院金融学专业课程设置
课程设置：
必修课：金融经济学、实证金融分析
选修课：金融市场微观结构、固定收益债券、金融衍生品与风险管理、证券投资学、公司金融理论、公司重组及并购、金融中介与资本市场、国际金融、商业银行管理、行为金融学、货币经济学、金融时间序列分析、动态资产定价理论、汇率经济学、金融发展理论。
课程内容：
金融经济学
这门课程主要介绍和论述在金融经济学中的重要概念。课程的重点是介绍单期金融市场模型以及一些在各种金融市场上进行交易的简单金融工具的定价模型。在这门课程中，将讨论有关不确定性下的选择行为、风险回避以及随机占优等内容。单期最优投资组合理论也将在这门课中加以讨论，从而导出资产市场的几个主要的均衡定价模型，如Arrow-Debreu 模型，资本资产定价模型(CAPM)，以及套利定价模型(APT)。此外，还将进一步涉及基金分离的理论。同时，本课还会对多期资产定价模型以及资产组合模型进行简单的介绍。在本课的最后部分，本课将会讨论公司金融决策以及Modigliani-Miller定理。
实证金融分析
这门课程的目的是向学生介绍一些在金融经济学中重要的实证文献，以此来说明计量方法和计量工具在金融市场分析中的应用。所涉及的一些实证的内容将包括金融市场的计量问题以及资产定价模型的检验等，实证检验的对象包括股票市、债券市场以及外汇市场。
动态资产定价理论
这门课程是关于金融领域的多期模型，主要包括多期最优资产组合理论以及资产定价。课程先介绍有关的离散资产组合选择以及证券价格理论，从而过渡到连续时间（continuous-time）的讨论。课程的内容将包括资产定价中的Black-Scholes 模型及其扩展、利润期限结构模型、公司证券估价以及连续时间下的资产组合选择和资产定价模型的一般均衡等。学生将必须要具有一定的一般均衡理论和投资学的背景知识才可以选修这门课。此外，这门课还希望学生可以具有微积分、线性代数以及概率论等数学知识。在这门课中，将常常会布置一些习题来让学生进行解答。选修这门课的学生要求必须要学过金融经济学并得到导师的同意。
