詹姆斯·西蒙斯(James+Simons)——世界上最赚钱的数学家

/wiki/%E8%A9%B9%E5%A7%86%E6%96%AF%C2%B7%E8%A5%BF%E8%92%99%E6%96%AF詹姆斯·西蒙斯简介詹姆斯·西蒙斯（James Simons，1938年－）是美国数学家、投资家和慈善家。

是世界级的数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一。

西蒙斯1958年毕业于麻省理工学院，1962年在伯克利加州大学获得博士学位。

他曾任教于麻省理工学院、哈佛大学和纽约州立大学石溪分校。

陈-西蒙斯形式就是以陈省身和他命名的。

1976年，他获得了美国数学会的范布伦奖。

2005年，西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理，净赚15亿美元，差不多是索罗斯的两倍；从1988年开始，他所掌管的大奖章基金年均回报率高达34％，15年来资产从未减少过。

西蒙斯几乎从不雇用华尔街的分析师，他的文艺复兴科技公司里坐满了数学和自然科学的博士。

用数学模型捕捉市场机会，由电脑作出交易决策，是这位超级投资者成功的秘诀。

“人们一直都在问我，你赚钱的秘密是什么？”几乎每次接受记者采访时，詹姆斯·西蒙斯（James Simons）总会说到这句话，他似乎已经习惯了那些渴望的眼神。

事实上，在对冲基金的世界里，那应该是每个人都想要了解的秘密。

68 岁的西蒙斯满头银发，喜欢穿颜色雅致的衬衫，光脚随意地蹬一双loafers牌休闲鞋。

虽然已经成为《机构投资者》杂志年度最赚钱的基金经理，但还是有很多人不知道他到底是谁。

西蒙斯曾经和华裔科学家陈省身共同创立了著名的Chern-Simons定律，也曾经获得过全美数学界的最高荣誉。

在充满了传奇色彩的华尔街，西蒙斯和他的文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies Corp.）是一个彻底的异类。

作风低调的西蒙斯很少接受采访，不过自从他放弃了在数学界如日中天的事业转而开办投资管理公司后，二十多年间，西蒙斯已经创造了很多难以企及的记录，无论从总利润还是净利润计算，他都是这个地球上最伟大的对冲基金经理之一。

以下是一些和西蒙斯有关的数字：1988年以来，西蒙斯掌管的的大奖章（Medallion）对冲基金年均回报率高达34%，这个数字较索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，较同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点；从2002年底至2005年底，规模为50亿美元的大奖章基金已经为投资者支付了60多亿美元的回报。

这个回报率是在扣除了5％的资产管理费和44％的投资收益分成以后得出的，并且已经经过了审计。

值得一提的是，西蒙斯收取的这两项费用应该是对冲基金界最高的，相当于平均收费标准的两倍以上。

高额回报和高额收费使西蒙斯很快成为超级富豪，在《福布斯》杂志2006年9月发布的“400位最富有的美国人”排行榜中，西蒙斯以40亿美元的身家跻身第64位。

∙2007年《福布斯》全球亿万富豪排行榜，以40亿美元位列第214。

∙2008年《福布斯》全球亿万富豪排行榜，以55亿美元位列第178。

∙2009年《福布斯》全球亿万富豪排行榜，以80亿美元位列第55。

∙2010年《福布斯》全球亿万富豪排行榜，以85亿美元位列第80。

[编辑]数学怪才狂飙华尔街他是一位世界级的数学大师，和我国著名数学家陈省身发现了“Chem-Simons几何定律”；他同时又是亿万富翁，是华尔街年薪最高的基金经理人和操盘手。

他运用统计方法建立风险投资的数学预测模型，创下了惊人的投资回报率，自1988年以来，年均报酬率高达34％，超过金融大鳄索罗斯！这个人就是美国Medallion对冲基金负责人——詹姆斯·西蒙斯。

一个人们眼中有点近乎偏执的数学怪才。

[编辑]因偏执而成功今年67岁的西蒙斯毕业于麻省理工大学数学系，后来又获得伯克莱加州大学数学博士学位。

曾任教于麻省理工大学、哈佛大学和纽约州立大学石溪分校。

在数学领域工作15年，数学研究正处于高峰时，西蒙斯转入金融界，开始创立私人投资Medallion对冲基金。

经过多年研究，他发明了一套运用统计方法建立风险投资的数学预测模型。

西蒙斯领导Medallion对冲基金会以电脑运算为主导，运用数学模型在全球各种市场上进行短线交易。

依靠这种策略，他从一个天才数学家变身成为华尔街亿万富翁，被誉为“地球上最好的基金经纪人”。

西蒙斯领导着50亿美元的对冲基金，自1988年创立以来，年均报酬率高达34％。

2004年，西蒙斯光是佣金就赚了5亿美元。

[编辑]因偏执而存在在华尔街股场，西蒙斯特立独行，以数学理论为本，完全采用科学统计方法操盘。

在生活中，他笃信科学方法，近乎偏执。

西蒙斯有5个孩子，小女儿奥德莉6岁时便被发现患有自闭症。

西蒙斯为了给心爱的女儿治病，成立了西蒙斯基金会援助教育及医疗方面的科学研究计划。

20年来，西蒙斯捐助3800万美元来研究造成自闭症的原因。

与此同时，他还捐出1亿美元，成立美国最大的自闭症私人研究中心。

西蒙斯强烈倡导研究团队从遗传学的角度来找出自闭症的根源，这不仅遭到科学家们的反对，同时也招来了许多病童父母的抗议。

他们都认为自闭症可以用改善环境的办法来治疗。

因为西蒙斯的偏执坚持，目前奥德莉已上大学，虽然在社交及学习问题上有所障碍，但她热衷于参加犹太教聚会以及争取妇女和少数权益活动。

2003年，西蒙斯基金会发表了有关自闭症的研究报告，并展示精确的自闭症基因图谱。

[编辑]因偏执而独特西蒙斯的公司一共有140名员工，其中1/3拥有数理博士学位。

他从不雇用华尔街分析师，而是喜欢身边围绕着一群“怪胎”。

这群超级“怪胎”的专业领域千奇百怪，包括天体物理学、数学理论、电脑科学。

这和华尔街完全沾不上边。

然而，他正是依靠这些“怪胎”专家，运用量化策略从庞大的市场中筛选数据，找寻统计上的关系，找到预测商品、货币及股市价格波动的模式。

后来华尔街虽然也有其他对冲基金采取了相同的策略，却远远不及西蒙斯那样成功。

最近，西蒙斯想验证这个数学模型是否适用于任何规模的基金。

于是，他扬言要成立千亿美元的基金，这相当于全球对冲基金总和的1/10。

此语一出，立即在金融圈引起骚动。

这个由数学家和物理学博士共同开发的基金叫“文艺复兴与法人股票基金”，从去年10月创立以来，短短3个月就集资40亿美元。

许多基金经理人发现，当管理者的资产过于庞大，对冲基金要想实现高于业内平均水平的报酬率就越来越难。

西蒙斯会成功吗？华尔街和数学界都拭目以待。

[编辑]詹姆斯·西蒙斯—模型先生针对不同市场设计数量化的投资管理模型，并以电脑运算为主导，在全球各种市场上进行短线交易是西蒙斯的成功秘诀。

不过西蒙斯对交易细节一直守口如瓶，除了公司的200多名员工之外，没有人能够得到他们操作的任何线索。

对于数量分析型对冲基金而言，交易行为更多是基于电脑对价格走势的分析，而非人的主观判断。

文艺复兴公司主要由3个部分组成，即电脑和系统专家，研究人员以及交易人员。

西蒙斯亲自设计了最初的数学模型，他同时雇用了超过70位拥有数学、物理学或统计学博士头衔的人。

西蒙斯每周都要和研究团队见一次面，和他们共同探讨交易细节以及如何使交易策略更加完善。

作为一位数学家，西蒙斯知道靠幸运成功只有二分之一的概率，要战胜市场必须以周密而准确的计算为基础。

大奖章基金的数学模型主要通过对历史数据的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。

目前市场上也有一些基金采取了相同的策略，不过和西蒙斯的成就相比，他们往往显得黯然失色。

文艺复兴科技公司的旗舰产品——大奖章基金成立于1988年3月，到1993年，基金规模达到2.7亿美元时开始停止接受新资金。

现在大奖章基金的投资组合包含了全球上千种股市以及其他市场的投资标的，模型对国债、期货、货币、股票等主要投资标的的价格进行不间断的监控，并作出买入或卖出的指令。

当指令下达后，20名交易员会通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会，交易量之大甚至有时能占到整个纳斯达克市场交易量的10%。

不过，当市场处于极端波动等特殊时刻，交易会切换到手工状态。

和流行的“买入并长期持有”的投资理念截然相反，西蒙斯认为市场的异常状态通常都是微小而且短暂的，“我们随时都在买入卖出卖出和买入，我们依靠活跃赚钱”，西蒙斯说。

西蒙斯透露，公司对交易品种的选择有三个标准：即公开交易品种、流动性高，同时符合模型设置的某些要求。

他表示，“我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险。

而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。

”西蒙斯的所作所为似乎正在超越有效市场假说：有效市场假说认为市场价格波动是随机的，交易者不可能持续从市场中获利。

而西蒙斯则强调，“有些交易模式并非随机，而是有迹可循、具有预测效果的。

”如同巴菲特曾经指出“市场在多数情况下是有效的，但不是绝对的”一样，西蒙斯也认为，虽然整体而言，市场是有效的，但仍存在短暂的或局部的市场无效性，可以提供交易机会。

在接受《纽约时报》采访时，西蒙斯提到了他曾经观察过的一个核子加速器试验，“当两个高速运行的原子剧烈碰撞后，会迸射出数量巨大的粒子。

”他说，“科学家的工作就是分析碰撞所带来的变化。

”“ 我注视着电脑屏幕上粒子碰撞后形成的轨迹图，它们看似杂乱无章，实际上却存在着内在的规律，”西蒙斯说，“这让我自然而然地联想到了证券市场，那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都会对这个庞大的市场产生影响，而每天都会有成千上万这样的交易发生。

”西蒙斯认为，自己所做的，就是分析当交易这只蝴蝶的翅膀轻颤之后，市场会作出怎样复杂的反应。

“这个课题对于世界而言也许并不重要，不过研究市场运转的动力非常有趣。

这是一个非常严肃的问题。

”西蒙斯笑起来的时候简直就像一个顽童，而他的故事，听起来更像是一位精通数学的书生，通过复杂的赔率和概率计算，最终打败了赌场的神话。

这位前美国国防部代码破译员和数学家似乎相信，对于如何走在曲线前面，应该存在一个简单的公式，而发现这个公式则无异于拿到了通往财富之门的入场券。

[编辑]詹姆斯·西蒙斯的黑箱操作对冲基金行业一直拥有“黑箱作业”式的投资模式，可以不必向投资者披露其交易细节。

而在一流的对冲基金投资人之中，西蒙斯先生的那只箱子据说是“最黑的”。

就连优秀的数量型对冲基金经理也无法弄清西蒙斯的模型究竟动用了哪些指标，“我们信任他，相信他能够在股市的惊涛骇浪中游刃有余，因此也就不再去想电脑都会干些什么之类的问题”，一位大奖章基金的长期投资者说。

当这位投资者开始描述西蒙斯的投资方法时，他坦承，自己完全是猜测的。

不过，每当有人暗示西蒙斯的基金缺乏透明度时，他总是会无可奈何地耸耸肩，“其实所有人都有一个黑箱，我们把他称为大脑。