2016年上海期货基础知识：期货合约试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、道氏理论认为在所有价格中，最重要。
A：开盘价
B：收盘价
C：最高价
D：最低价
2、下列关于程序化交易与人为区别中，说法错误的是
A：人为交易预测市场变化，程序化交易顺从市场变化
B：程序化交易的分析基础是技术面为，人为交易的分析是基本面/技术面
C：人为交易的投资拙朴率不稳定，程序化交易的投资报酬率稳定
D：人为交易的专业能力需求高，程序化交易的专业能力需求低
3、Euro-BOBL债券期货属于（）。
A．外汇期货
B．股指期货
C．利率期货
D．商品期货
4、期货投机者是__。
A．风险转移者
B．风险回避者
C．风险承担者
D．风险中性者
5、在正常情况下，期货价格高于现货的价格主要是由于__。
A．人们总是偏好于现货导致现货的需求上升
B．现货为人们带来很大的方便
C．现货可以为人们带来收益
D．持有现货所发生的持有成本的存在
6、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的前__个会计年度财务报告。
A．3
B．5
C．7
D．10
7、基差为正且数值越来越大，或者基差从负值变为正值，或者基差为负值且绝对数值越来越小，我们称这种基差的变化为“”。
A：走强
B：走弱
C：平稳
D：缩减
8、期货交易所调整基础结算担保金标准的，应当在报告中国证监会．
A：调整前
B：调整前3日内
C：调整后
D：调整后3日内
9、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理__。
A．不准许该副总经理兼职
B．可以批准该副总经理兼职
C．无权批准该副总经理兼职
D．可以助其以调用的形式进行兼职
10、期货公司应当在后为客户提供交易结算报告．
A：每周交易闭市
B：每年财务结算
C：每次交易完成
D：每日交易闭市
11、过度投机行为不会。
A：拉大供求缺口
B：破坏供求关系
C：减缓价格波动
D：加大市场风险
12、期货的交割方式有（）。
A．实物交割
B．按结算价格交割
C．现金交割
D．结算准备金交割
13、现代市场经济条件下，期货交易所是____
A：:高度组织化和规范化的服务组织
B：:期货交易活动必要的参与方
C：:影响期货价格形成的关键组织
D：:期货合约商品的管理者
14、任何单位或者个人，单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处（）的罚款。
A．20万元以下
B．20万元以上100万元以下
C．50万元以上80万元以下
D．100万元以上120万元以下
15、中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。应当自取得任职资格的下一个年度起，在（）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。
A．每年第一季度
B．每年第二季度
C．每年第三季度
D．每年第四季度
16、是影响期权价格的最重要因素。
A：执行价格与期权合约标的物的市场价格
B：内涵价值和时间价值
C：标的物价格波动率
D：交付的权利金的金额
17、通过期货交易形成的价格具有的特点是______。
A．断续性
B．周期性
C．超高性
D．公开性
18、假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。
A．
B．
C．
D．
19、在价格形态分析中，__经常被用作验证指标。
A．威廉指标
B．移动平均线
C．持仓量
D．交易量
20、需求曲线是表示____
A：需求量与供给之间关系的曲线
B：需求量与货币之间关系的曲线
C：需求量与价格之间关系的曲线
D：需求量与收入之间关系的曲线
21、期货公司违反投资者适当性制度要求，未能执行相关内控、合规制度的，__依据相关法律法规的规定，采取监管措施；情节严重的，根据《期货交易管理条例》第七十条进行处罚。
A．中国证监会及其派出机构
B．中期协
C．中金所
D．中期协及其派出机构
22、期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的，应当自有关情况发生之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。
A．3
B．5
C．7
D．15
23、申请设立期货公司必须具备的条件不包括（）。
A．有合格的经营场所和业务设施
B．有健全的风险管理和内部控制制度
C．公司实际控制人具有持续盈利能力
D．实缴资本全部为货币出资
24、关于跨市套利风险分析的说法中，错误的是
A：比价关系只在一定时间和空间内具备相对的稳定性，这种稳定性是建立在一定现实条件下的
B：政策性风险或称系统性风险，指国家对有关商品进出口政策的调整、关税及其他税收政策的大幅变动等，这些都可能导致跨市套利的条件发生变化，进而影响套利的最终效果
C：由于国内禁止未经允许的境外期货交易，目前大多数企业只能采用各种变通形式通过注册地在香港或新加坡的小规模代理机构进行外盘操作，这种途径存在一定的市场风险
D：市场风险主要是指在特定的市场环境下或时间范围内，套利合约价格的异常波动从而导致整个套利交易失败的风险
25、我国期货交易采用的结算制度是（）。
A．平仓结算制度
B．当日无负债结算制度
C．循环结算制度
D．合约到期结算制度
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分）1、下列属于期货市场不可控风险的是__。
A．投资者在合约到期之前未及时进行平仓
B．投资者选择某管理不善的期货公司
C．政府颁布了新的农产品税收政策
D．投资者将大部分资金投入大豆期货市场
2、期货投资分析报告写作中客观公正的要求从表现出来
A：以数据为依据
B：以市场为主题
C：以经验为辅助
D：以投资者利益为先
3、以下属于实值期权的有。
A：玉米看涨期货期权，执行价格为美元/蒲式耳，标的期货合约价格为美分／蒲式耳
B：大豆看跌期货期权，执行价格为美元／蒲式耳，标的期货合约价格为美元/蒲式耳
C：大豆看涨期货期权，执行价格为美元／蒲式耳，标的期货合约价格为美元/蒲式耳
D：玉米看跌期货期权，执行价格为美元／蒲式耳，标的期货合约价格为美元/蒲式耳
4、国务院期货监督管理机构依法对期货市场实施监督管理，下列不属于该机构职责的是（）。
A．制定有关期货市场的规章，并依法行使审批权
B．开展与期货市场有关的国际投资和交流活动
C．制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施
D．对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理
5、作为期货交易品种，必须是______商品。
A．不易标准化与分级
B．价格波动频繁
C．买卖者众多
D．易于储存
6、期货交易所应当建立保证金管理制度，该制度应当包括下列（）内容。
A．向会员收取保证金的标准和形式
B．专用结算账户中会员结算准备金最低余额
C．当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法
D．以上都不是
7、期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起5个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构备案，定期向__报告相关交易情况，并定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况。
A．中国证监会及其派出机构
B．监事会或者监事
C．董事会
D．高级管理人员
8、的实施，标志着现代期货市场的确立。
A：标准化合约
B：保证金制度
C：对冲机制
D：统一结算
9、公民、法人受期货公司或者客户的委托，作为居间人为其提供订约时机会或者订立期货经纪合同的中介服务的，期货公司或者客户应当按照约定向居间人支付报酬。____应当独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任。
A：期货公司
B：居间人
C：期货业协会
D：客户
10、下列属于从事期货经营业务的机构的是（）。
A．期货交易所的非期货公司结算会员
B．期货公司
C．期货投资咨询机构
D．交割仓库
11、期货交易所对于未能履行义务或者因其过错行为造成相关机构或个人的损失，应承担赔偿责任。以下__情形中，期货交易所应承担赔偿额不超过损失的60%。A．期货交易所未按交易规则规定的期限、方式将交易或者持仓头寸的结算结果通知期货公司，造成期货公司损失的
B．期货公司的交易保证金不足，交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化致使期货公司透支发生的扩大损失
C．期货公司未按照每日无负债结算制度的要求履行相应的金钱给付义务，期货交易所亦未代期货公司履行，造成交易对方损失的
D．期货交易所允许期货公司开仓透支交易的，对透支交易所造成的损失
12、按期权所赋予的权利的不同可将期权分为__。
A．看涨期权
B．看跌期权
C．欧式期权
D．美式期权
13、在期货交易过程中出现（）情形之一的，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险。
A．地震、水灾、火灾等不可抗力或者计算机系统故障等不可归责于期货交易所的原因导致交易无法正常进行
B．会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者即将产生重大影响
C．出现《期货交易所管理办法》第八十六条规定的情形经采取相应措施后仍未化解风险
D．期货交易所交易规则及其实施细则中规定的其他情形
14、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有__。
A．道琼斯平均系列指数
B．标准普尔500指数
C．香港恒生指数
D．英国金融时报指数
15、下列__期货是在2004年我国期货市场上市交易的新合约。
A．PTA
B．玉米
C．燃料油
D．锌
16、下列关于期现套利的说法，正确的有__。
A．期现套利同时涉及期货市场和现货市场
B．期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同
C．若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货卖出期货进行套利D．商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货
17、2月1日，投资者买入1份3月份期货合约，价格为1280元/吨，同时卖出1份5月份期货合约，价格为1310元/吨；2月24日，3月份期货合约的价格为1250元/吨，5月份期货合约的价格为1295元/吨。则该价差投资策略的盈亏情况为（）元/吨。
A．净亏损15
B．净盈利15
C．净盈利45
D．净亏损45
18、客户可以通过（）或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。
A．书面
B．电话
C．电传
D．互联网
19、期货投资基金制定的风险控制基本原则有__。
A．回避
B．减少
C．转移
D．共担
20、对于期货期权交易，下列说法正确的是__。
A．买卖双方风险和收益结构不对称
B．买卖双方都要交纳保证金
C．在有组织的交易场所内完成交易
D．采用标准化合约方式
21、期货交易的目的包括__。
A．转移风险
B．立即获得商品所有权
C．追求风险收益
D．在未来某一时间获取商品
22、下列关于公司制期货交易所的说法正确的有______。
A．不以营利为目的
B．一般适用于民法
C．最高权力机构是股东大会
D．最高权力机构的常设机构是董事会
23、对于因期货经纪合同无效而造成客户经济损失的，在确定责任的承担时，应当遵循（）原则。
A．因果联系原则
B．过错责任原则
C．责任自负原则
D．公平责任原则
24、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开的信息有（）。A．从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片
B．公司所处区域
C．交易结算结果查询方式
D．证券市场行情
25、保障基金的管理和运用遵循的原则。
A：公开
B：合理
C：有效
D：机构投资者优先于个人投资者